长信富全纯债一年定期开放债券A(519941)公告正文

长信富全纯债:2016年第三季度报告

公告日期 2016-10-24 来源 巨潮网

长信富全纯债一年定期开放债券型证券投
                资基金
        2016 年第 3 季度报告

                  2016 年 9 月 30 日




      基金管理人:长信基金管理有限责任公司

      基金托管人:中国工商银行股份有限公司

      报告送出日期:2016 年 10 月 24 日
                                                       长信富全纯债一年定开债券 2016 年第 3 季度报告



                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同的规定,于 2016 年 10 月 21 日复

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 2016 年 9 月 30 日止。




                                 §2 基金产品概况

 基金简称                                    长信富全纯债一年定开债券
 基金主代码                                  519941
 基金运作方式                                契约型开放式
 基金合同生效日                              2016 年 3 月 9 日
 报告期末基金份额总额                        1,855,565,322.62 份
                                             本基金为纯债基金,以获取高于业绩比较基准的
 投资目标
                                             回报为目标,追求每年较高的绝对回报。
                                             本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
                                             1、封闭期投资策略
                                             (1)资产配置策略
                                             (2)类属配置策略
                                             (3)个券选择策略
                                             (4)骑乘策略
                                             (5)息差策略
 投资策略                                    (6)利差策略
                                             (7)资产支持证券的投资策略
                                             (8)国债期货的投资策略
                                             2、开放期投资策略
                                             开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方
                                             便投资人安排投资,在遵守本基金有关投资限制
                                             与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的
                                             投资品种,减小基金净值的波动。
 业绩比较基准                                中证综合债指数收益率
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                                                          长信富全纯债一年定开债券 2016 年第 3 季度报告


                                                本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较
 风险收益特征                                   低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基
                                                金,低于混合型基金和股票型基金。
 基金管理人                                     长信基金管理有限责任公司
 基金托管人                                     中国工商银行股份有限公司
                                                长信富全纯债一年定开          长信富全纯债一年定
 下属分级基金的基金简称
                                                债券 A                        开债券 C
 下属分级基金的场内简称                         富全A                         富全C
 下属分级基金的交易代码                         519941                        519940
 报告期末下属分级基金的份额总额                 941,356,038.80 份             914,209,283.82 份




                         §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                      单位:人民币元
主要财务指标                          报告期( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年 9 月 30 日 )
                                   长信富全纯债一年定开债券 A          长信富全纯债一年定开债券 C
1.本期已实现收益                                 11,786,471.87                       10,491,061.03
2.本期利润                                       17,092,287.62                       15,637,127.51
3.加权平均基金份额本期利润                                 0.0182                            0.0171
4.期末基金资产净值                             966,322,322.32                      936,355,650.44
5.期末基金份额净值                                         1.0265                            1.0242
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,封闭式基金交易佣金、

开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。



3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                              长信富全纯债一年定开债券 A
              净值增长   净值增长率    业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                         ①-③       ②-④
                率①       标准差②    准收益率③           益率标准差④
过去三个
               1.79%       0.04%          1.96%                0.04%           -0.17%        0.00%
  月
                              长信富全纯债一年定开债券 C
              净值增长   净值增长率    业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                         ①-③       ②-④
                率①       标准差②    准收益率③           益率标准差④
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                                                        长信富全纯债一年定开债券 2016 年第 3 季度报告


过去三个
              1.70%       0.04%         1.96%                0.04%           -0.26%        0.00%
  月

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较




注:1、本基金基金合同生效日为 2016 年 3 月 9 日,基金合同生效日至本报告期末,本基金运作

时间未满一年。图示日期为 2016 年 3 月 9 日至 2016 年 9 月 30 日。

    2、按基金合同规定,本基金自合同生效日起 6 个月内为建仓期,报告期末已完成建仓但报告

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期末距建仓结束不满一年;建仓期结束时,本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。




                                   §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                            任本基金的基金经理
                                  期限                  证券从业
  姓名             职务                                                          说明
                            任职                          年限
                                     离任日期
                            日期
                                                                     经济学硕士,上海财经大学
          本基金、长信利众                                           国防经济专业研究生毕业,
          债券债券型证券                                             具有基金从业资格。曾任太
          投资基金(LOF)、                                          平养老股份有限公司 投资
          长信可转债债券                                             管理部投资经理。2011 年 2
          型证券投资基金、                                           月加入长信基金管理 有限
          长信利盈灵活配                                             公司,任固定收益部基金经
          置混合型证券投                                             理助理,曾任长信利息收益
          资基金、长信利广                                           开放式证券投资基金 和长
          灵活配置混合型                                             信新利灵活配置混合 型证
          证券投资基金、长                                           券投资基金的基金经理。现
          信利保债券型证                                             任长信利盈灵活配置 混合
          券投资基金、长信                                           型证券投资基金、长信可转
          富安纯债一年定                                             债债券型证券投资基金、长
                            2016
          期开放债券型证                                             信利众债券型证券投 资基
                            年3
  刘波    券投资基金、长信                -               9年        金(LOF)、长信利广灵活配
                            月9
          金葵纯债一年定                                             置混合型证券投资基金、长
                             日
          期开放债券型证                                             信利保债券型证券投 资基
          券投资基金、长信                                           金、长信富安纯债一年定期
          利泰灵活配置混                                             开放债券型证券投资基金、
          合型证券投资基                                             长信金葵纯债一年定 期开
          金、长信利发债券                                           放债券型证券投资基金、长
          型证券投资基金、                                           信富全纯债一年定期 开放
          长信富泰纯债一                                             债券型证券投资基金、长信
          年定期开放债券                                             利泰灵活配置混合型 证券
          型证券投资基金                                             投资基金、长信利发债券型
          和长信先利半年                                             证券投资基金、长信富泰纯
          定期开放混合型                                             债一年定期开放债券 型证
          证券投资基金的                                             券投资基金和长信先 利半
          基金经理。                                                 年定期开放混合型证 券投
                                                                     资基金的基金经理。
注:1、首任基金经理任职日期以本基金成立之日为准;新增或变更以刊登新增/变更基金经理的

公告披露日为准;
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    2、本基金基金经理的证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算

标准。



4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本基金管理人在报告期内,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同的规定,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益,不存在损害基金份额持有人利

益的行为。

    本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、

勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基

金份额持有人谋求最大利益。



4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,公司已实行公平交易制度,并建立公平交易制度体系,已建立投资决策体系,

加强交易执行环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同

时,公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监

督。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合外,其余各投资组合未发生参

与交易所公开竞价同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,未

发现异常交易行为。



4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析
    三季度,英国脱欧事件影响继续发酵,全球主要经济体政策处于观望应对期,避险情绪升温。

美国非农就业数据起伏不定,加息情绪暂缓;欧元区及新兴经济体汇率波动明显加大。国内方面,

三季度房地产及基建投资增速下行,信贷投放力度减弱,经济增长减速预期升温,通胀阶段性回

落,央行货币政策继续保持稳健以应对经济增长状况及汇率变化情况。市场方面,受益于增长下

行、通胀回落、资金面宽松以及脱欧等外围因素影响,三季度债券收益率普遍下行,信用债及超
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                                                       长信富全纯债一年定开债券 2016 年第 3 季度报告


长期利率债表现抢眼,受益于权益市场的阶段性企稳,估值较低的可转债品种也获得了一定绝对

收益。

       报告期内,本基金继续持有了中短期高评级信用债,增持了部分城投债品种,并参与了部分

利率债的交易性机会,以期获得稳定的投资收益。

4.4.2 2016 年四季度市场展望和投资策略
       展望未来,英国脱欧后全球均面临经济增速下行和各国汇率再平衡压力,短期内各项政策可

能继续处于观望期。国内而言,三季度基建及房地产投资增速放缓后经济增速下行压力加大,短

期内翘尾因素可能推动通胀小幅回升,货币政策对经济增长的边际效用减弱,财政政策力度仍有

待进一步加大,经济下行预期使汇率贬值压力继续存在。就市场而言,避险情绪升温及通胀的小

幅回升可能使债券收益率面临震荡下行格局,利率债和高等级信用债均有一定机会,受益于地方

政府债务置换规模的扩大,信用债中城投债仍是相对较好的投资品种,产业债中所处供给侧改革

领域的个券信用风险暴露可能进一步加大,信用债标的需要加强个券筛选;可转债一级市场供给

加速,二级市场存量转债估值压力缓解,继续等待时机寻找交易性机会。下一阶段我们将继续保

持审慎严谨的态度,进一步优化投资组合,争取为投资人提供安全、稳健的投资收益。



4.5 报告期内基金的业绩表现

       截至本报告期末,长信富全纯债一年定开债券 A 份额净值为 1.0265 元,份额累计净值为

1.0265 元,本报告期长信富全纯债一年定开债券 A 净值增长率为 1.79%,同期业绩比较基准收益

率为 1.96%;长信富全纯债一年定开债券 C 份额净值为 1.0242 元,份额累计净值为 1.0242 元,

本报告期长信富全纯债一年定开债券 C 净值增长率为 1.70%,同期业绩比较基准收益率为 1.96%。



4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

       无。




                                  §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                  项目                 金额(元)               占基金总资产的比例(%)
   1      权益投资                                              -                                -
          其中:股票                                            -                                -

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     2    基金投资                                                 -                                -
     3    固定收益投资                         1,968,987,193.60                                97.23
          其中:债券                           1,968,987,193.60                                97.23
                 资产支持证券                                      -                                -
     4    贵金属投资                                               -                                -
     5    金融衍生品投资                                           -                                -
     6    买入返售金融资产                                         -                                -
          其中:买断式回购的买入返售
                                                                   -                                -
          金融资产
     7    银行存款和结算备付金合计                11,801,336.07                                  0.58
     8    其他资产                                44,346,157.49                                  2.19
     9    合计                                 2,025,134,687.16                               100.00
注:本基金本报告期未通过沪港通交易机制投资港股。



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。



5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

注:本基金本报告期末未持有股票。



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                债券品种                公允价值(元)                 占基金资产净值比例(%)
 1       国家债券                                   74,425,520.00                                3.91
 2       央行票据                                                      -                            -
 3       金融债券                                  121,786,000.00                                6.40
         其中:政策性金融债                                            -                            -
 4       企业债券                                1,662,565,673.60                              87.38
 5       企业短期融资券                            110,210,000.00                                5.79
 6       中期票据                                                      -                            -
 7       可转债(可交换债)                                            -                            -
 8       同业存单                                                      -                            -
 9       其他                                                          -                            -
 10      合计                                    1,968,987,193.60                             103.49
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                占基金资产净值
 序号   债券代码      债券名称         数量(张)         公允价值(元)
                                                                                  比例(%)
  1      1480102      14 娄底债           600,000            66,594,000.00                    3.50
  2      1580073    15 怀化经开债         600,000            66,066,000.00                    3.47
  3      1480329      14 陶都债           600,000            65,928,000.00                    3.47
                    14 芜湖县建投
  4      1480583                          600,000            65,196,000.00                    3.43
                         债
  5      1380196     13 大丰港债          600,000            64,836,000.00                    3.41



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。



5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

注:本基金本报告期末未投资股指期货。



5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

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                                                   长信富全纯债一年定开债券 2016 年第 3 季度报告


5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

注:本基金本报告期末未投资国债期货。



5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 本基金本报告期末未投资股票,不存在投资的前十名股票超出基金合同规定
的备选股票库的情形。
5.11.3 其他资产构成
 序号                 名称                                金额(元)
  1     存出保证金                                                                 36,556.44
  2     应收证券清算款                                                                       -
  3     应收股利                                                                             -
  4     应收利息                                                              44,309,601.05
  5     应收申购款                                                                           -
  6     其他应收款                                                                           -
  7     待摊费用                                                                             -
  8     其他                                                                                 -
  9     合计                                                                  44,346,157.49

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

注:由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。




                             §6 开放式基金份额变动

                                                                                      单位:份
                                   长信富全纯债一年定开债券        长信富全纯债一年定开债
               项目
                                               A                             券C

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                                                   长信富全纯债一年定开债券 2016 年第 3 季度报告


报告期期初基金份额总额                          941,356,038.80               914,209,283.82
报告期期间基金总申购份额                                       -                            -
减:报告期期间基金总赎回份额                                    -                            -
报告期期间基金拆分变动份额(份额
                                                               -                            -
减少以"-"填列)
报告期期末基金份额总额                          941,356,038.80               914,209,283.82
注:本基金以定期开放方式运作,其封闭期为自基金合同生效之日起(包括基金合同生效之日)

或自每一开放期结束之日次日起(包括该日)一年的期间。本基金的第一个封闭期为自基金合同

生效之日起一年。

    本报告期本基金处于封闭期。




               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。




                     §8 影响投资者决策的其他重要信息

注:本基金本报告期未发生影响投资者决策的其他重要信息。




                                 §9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准设立基金的文件;

    2、《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》;

    3、《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》;

    4、《长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》;

    5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿;


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                                                长信富全纯债一年定开债券 2016 年第 3 季度报告


   6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。



9.2 存放地点

   基金管理人的办公场所。



9.3 查阅方式

   长信基金管理有限责任公司网站:http://www.cxfund.com.cn。



                                                           长信基金管理有限责任公司
                                                                   2016 年 10 月 24 日




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