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2019年11月12日 星期二

东海祥瑞债券A(002381)公告正文

东海祥瑞:2016年第三季度报告

公告日期 2016-10-24 来源 巨潮网

                      东海祥瑞债券型证券投资基金2016年第3季度报告




  东海祥瑞债券型证券投资基金


       2016年第3季度报告

        2016年09月30日




基金管理人:东海基金管理有限责任公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司


报告送出日期:2016年10月24日




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                                             东海祥瑞债券型证券投资基金2016年第3季度报告


                                 §1   重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月15日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。


                               §2   基金产品概况


基金简称                   东海祥瑞
基金主代码                 002381
基金运作方式               契约型开放式
基金合同生效日             2016年03月24日
报告期末基金份额总额       74,510,918.05份
                           在一定程度上有效控制组合净值波动率的前提下,力
投资目标
                           争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
                           本基金将采取久期偏离、期限结构配置、类属配置、
投资策略
                           个券选择等积极的投资策略,构建债券投资组合。
                           中债综合指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税
业绩比较基准
                           后)×10%
                           本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币
风险收益特征               市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于较
                           低风险/收益的产品。
基金管理人                 东海基金管理有限责任公司
基金托管人                 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称     东海祥瑞A                      东海祥瑞C
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 下属两级基金的交易代码         002381                         002382
 报告期末下属两级基金的份
                                20,801,544.89份                53,709,373.16份
 额总额


                         §3   主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                            单位:人民币元
                                         报告期(2016年07月01日-2016年09月30日)
            主要财务指标
                                              东海祥瑞A                   东海祥瑞C
 1.本期已实现收益                                   196,610.95                   382,263.15
 2.本期利润                                         192,417.77                   305,969.32
 3.加权平均基金份额本期利润                              0.0071                      0.0048
 4.期末基金资产净值                               20,982,236.17              53,954,560.64
 5.期末基金份额净值                                       1.009                       1.005
注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低
于所列数字;
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数;
(4)本基金基金合同生效日为2016年3月24日,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
东海祥瑞A
                                                            业绩比
                                                业绩比
                                    净值增                  较基准
                           净值增               较基准
          阶段                      长率标                  收益率      ①-③       ②-④
                           长率①               收益率
                                    准差②                  标准差
                                                   ③
                                                              ④
      过去三个月           0.60%    0.06%       0.86%       0.04%       -0.26%      0.02%
东海祥瑞C
          阶段             净值增   净值增      业绩比      业绩比      ①-③       ②-④

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                                长率①       长率标         较基准       较基准
                                             准差②         收益率       收益率
                                                              ③         标准差
                                                                           ④
         过去三个月             0.50%         0.07%         0.86%        0.04%       -0.36%        0.03%


3.2.2     自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较

   1%
  0.8%
  0.6%
  0.4%
  0.2%
   0%
 -0.2%
 -0.4%
 -0.6%
 -0.8%
  -1%

  2016-03-24    2016-04-20   2016-05-18   2016-06-15   2016-07-12    2016-08-05   2016-09-01   2016-09-30

                                                东海祥瑞A     基准


注:本基金基金合同生效日为2016年3月24日,基金合同生效日至报告期期末,本基金运作时间未满
一年。图示日期为2016年3月24日至2016年9月30日。
  0.8%
  0.6%
  0.4%
  0.2%
    0%
  -0.2%
  -0.4%
  -0.6%
  -0.8%
   -1%

   2016-03-24   2016-04-20   2016-05-18   2016-06-15   2016-07-12    2016-08-05   2016-09-01   2016-09-30

                                                东海祥瑞C     基准


注:(1)本基金基金合同生效日为2016年3月24日,截止本报告期期末未满一年。图示日期为2016
年3月24日至2016年9月30日;

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(2)本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、公
司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可转换债券
(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收
益类金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,但
可持有因投资可转换债券转股所形成的股票包括因持有该股票所派发的权证以及因投资可分离债券
而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可上市交易后的10个交易日内
卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将
其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%,持有的
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;
(3)本基金的建仓期为本基金合同生效日起6个月,截止本报告期末,本基金尚处在建仓期。


                                   §4    管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                         任本基金的基金经理期限          证券从
  姓名        职务                                                           说明
                          任职日期       离任日期        业年限
                                                                   国籍:中国。经济学学
                                                                   士,中级经济师。曾任
                                                                   泰阳证券湘证基金管
                                                                   理部经理助理、泰阳证
                                                                   券资产管理总部投资
                                                                   交易部经理、方正证券
                                                                   资产管理部债券型集
                                                                   合计划投资主办人等
           本基金的基    2016年03月                                职,2013年2月加入东
  杜斌                                                    20年
             金经理         24日                                   海基金任公司专户理
                                                                   财部投资经理。现任东
                                                                   海美丽中国灵活配置
                                                                   混合型证券投资基金、
                                                                   东海中证社会发展安
                                                                   全产业主题指数型证
                                                                   券投资基金和东海祥
                                                                   瑞债券型证券投资基
                                                                   金的基金经理。
 祝鸿玲    本基金的基    2016年03月                       8年      国籍:中国。经济学硕

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             金经理         24日                                  士,2008年进入金融行
                                                                  业,曾任职于中国人民
                                                                  银行六安市中心支行、
                                                                  中国人民银行货币政
                                                                  策司、东海证券股份有
                                                                  限公司基金筹备组等。
                                                                  2013年2月加入东海基
                                                                  金管理有限责任公司。
                                                                  历任东海基金管理有
                                                                  限责任公司研究开发
                                                                  部债券研究员、专户理
                                                                  财部投资经理等职。现
                                                                  任东海祥瑞债券型证
                                                                  券投资基金的基金经
                                                                  理。
注:(1)此处的任职日期、离职日期均指公司做出决定之日,若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日;
(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他
有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理
和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没
有发生损害基金份额持有人利益的行为。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损
害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。
本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投
资比例符合有关法律法规及基金合同的规定。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司公平交易制度适用于所有投资品种,以及所有投资管理活动,涵盖授权、研究
分析、投资决策与执行、交易执行、业绩评估等投资管理活动各环节,从研究、投资、
交易合规性监控,发现可疑交易立即报告,并由风险管理部负责对公平交易情况进行定
期和不定期评估。
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      公司所有研究成果对公司所管理的所有产品公平开放,基金经理严格遵守公平、公
正、独立的原则下达投资指令,所有投资指令在中央交易室集中执行,投资交易过程公
平公正,投资交易监控贯穿于整个投资过程。
      本报告期内,投资交易监控与价差分析未发现投资组合之间存在利益输送等不公平
交易行为,公平交易制度整体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
      根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了公
平交易制度和异常交易监控细则,同时加强对组合间同向交易和同日反向交易的监控和
检查。公司利用公平交易分析系统,对组合间不同时间窗口下的同向交易指标进行持续
监控,并定期对组合间的同向交易分析。公司禁止组合内的同日反向交易,严格控制组
合间的同日反向交易,对采用量化投资策略的组合与其他组合间发生的同日反向交易进
行监控和分析。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日
反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数为0次。
      本报告期内,各组合投资交易未发现异常情况。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
      2016年三季度,受国内外经济金融形势的影响,我国债券市场资产价格在7月和8月
中上旬出现了快速大幅上行,随后随着国内宏观数据的落地、央行长期限逆回购操作的
实施、中证登关于交易所回购质押的征求意见稿的发布等,资金价格上行和政策去杠杆
的担忧开始显现,债券市场资产价格出现明显回调和盘整。我们在投资运作中,综合考
虑宏观基本面和政策的方向,平滑了建仓环节对净值的冲击,操作相对稳健,净值也表
现相对平稳。10月假期期间出台的房地产限购新政,短期来看将利好交投情绪,长期来
看限购可能带动房地产投资的回落,对债市构成实质利好。考虑到中长期宏观经济基本
面依然相对弱势,货币政策和财政政策预计将继续保持宽松的基调,这为债市行情的进
一步长期演绎提供了较好的基本面背景。同时,考虑到信用利差存在走阔的风险,基于
上述分析,我们采取稳健的操作策略,主要投资于中短久期和优质行业的高评级的债券,
平稳地进行投资操作。


4.5 报告期内基金的业绩表现
      截止2016年9月30日,本基金A类份额净值1.009元。报告期内本基金A类净值增长率
为0.60%,低于业绩比较基准0.26个百分点。本基金C类份额净值1.005元。报告期内本
基金C类净值增长率为0.50%,低于业绩比较基准0.36个百分点。


4.6    报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

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      无。



                                §5   投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                      占基金总资产的比
序号                   项目                           金额
                                                                           例(%)
  1     权益投资                                                -                     -
        其中:股票                                              -                     -
  2     基金投资                                                -                     -
  3     固定收益投资                                  69,361,163.87                  88.69
        其中:债券                                    69,361,163.87                  88.69
              资产支持证券                                      -                     -
  4     贵金属投资                                              -                     -
  5     金融衍生品投资                                          -                     -
  6     买入返售金融资产                               1,500,000.00                   1.92
        其中:买断式回购的买入返售金
                                                                -                     -
        融资产
  7     银行存款和结算备付金合计                       5,206,627.46                   6.66
  8     其他资产                                       2,142,083.36                   2.74
  9                    合计                           78,209,874.69               100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                      金额单位:人民币元
序号                 债券品种                   公允价值              占基金资产净值比
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                                                                           例(%)
     1    国家债券                                      4,850,311.70                   6.47
     2    央行票据                                               -                      -
     3    金融债券                                      1,676,880.00                   2.24
          其中:政策性金融债                            1,676,880.00                   2.24
     4    企业债券                                     60,819,907.15                 81.16
     5    企业短期融资券                                         -                      -
     6    中期票据                                                                       -
     7    可转债                                         984,927.02                    1.31
     8    其他                                          1,029,138.00                   1.37
     9                  合计                           69,361,163.87                 92.55


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                       金额单位:人民币元
           债券代                                                          占基金资产净
序号                   债券名称    数量(张)            公允价值
             码                                                            值比例(%)
     1     136448    16万达03           47,630             4,836,350.20                6.45
     2     136417    16万达02           44,150             4,486,081.50                5.99
     3     122409    15龙湖02           40,000             4,129,600.00                5.51
     4     136130    16葛州01           35,360             3,533,524.80                4.72
     5     136236    16复药01           33,200             3,356,520.00                4.48


5.6      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明

本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
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5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金暂不投资股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金暂不投资国债期货。


5.11 投资组合报告附注
5.11.1    本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查,且在本报告
编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.11.2    本基金本报告期末未持有股票。
5.11.3 其他资产构成
                                                                         单位:人民币元
序号                   名称                                   金额
  1      存出保证金                                                            16,668.41
  2      应收证券清算款                                                    1,093,589.06
  3      应收股利                                                                      -
  4      应收利息                                                          1,031,825.89
  5      应收申购款                                                                    -
  6      其他应收款                                                                    -
  7      待摊费用                                                                      -
  8      其他                                                                          -
  9                    合计                                                2,142,083.36


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                   金额单位:人民币元
         债券代
序号                  债券名称        公允价值           占基金资产净值比例(%)
           码
  1      110032     三一转债              202,032.00                                 0.27
  2      110035     白云转债              198,762.00                                 0.27
  3      113010     江南转债              135,287.80                                 0.18
  4      128011     汽模转债              123,710.00                                 0.17

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                                                 东海祥瑞债券型证券投资基金2016年第3季度报告


  5     110033   国贸转债                   100,896.00                                 0.13
  6     128010   顺昌转债                    41,967.12                                 0.06
  7     123001   蓝标转债                    17,545.90                                 0.02
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。


                            §6 开放式基金份额变动
                                                                                   单位:份
                                         东海祥瑞A                     东海祥瑞C
报告期期初基金份额总额                       32,091,547.38                  75,281,989.89
报告期期间基金总申购份额                         19,804.59                       74,668.35
减:报告期期间基金总赎回份额                 11,309,807.08                  21,647,285.08
报告期期间基金拆分变动份额
                                                         -                              -
(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额                       20,801,544.89                  53,709,373.16


                   §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期,本基金管理人未运用固有资金投资本基金。


                                  §8   备查文件目录
8.1 备查文件目录
      1、中国证监会批准东海祥瑞债券型证券投资基金设立的文件
      2、《东海祥瑞债券型证券投资基金基金合同》
      3、《东海祥瑞债券型证券投资基金招募说明书》
      4、《东海祥瑞债券型证券投资基金托管协议》
      5、基金管理人业务资格批件、营业执照
      6、基金托管人业务资格批件、营业执照
      7、报告期内披露的各项公告


8.2 存放地点
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                                              东海祥瑞债券型证券投资基金2016年第3季度报告


    基金管理人或基金托管人处。


8.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件
的复印件。


                                                          东海基金管理有限责任公司
                                                             二〇一六年十月二十四日




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