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2020年01月28日 星期二

嘉实低价策略股票(001577)公告正文

嘉实低价策略股票:更新招募说明书(2016年第2号)

公告日期 2016-09-09 来源 巨潮网

        嘉实低价策略股票型证券投资基金

                          更新招募说明书
                             (2016 年第 2 号)

                     基金管理人:嘉实基金管理有限公司

               基金托管人:中国建设银行股份有限公司




                                   重要提示
    嘉实低价策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2015年6月23

日证监许可[2015 ]1341号《关于准予嘉实低价策略股票型证券投资基金募集的批复》注册募

集。本基金基金合同于2015年7月27日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断

或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降

低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的

金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担

基金投资所带来的损失。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资

本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,

并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生

影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程

中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券,中小企业

私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交

易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场

流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大

的负面影响和损失。
嘉实基金管理有限公司


    本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其预期风险和预期收

益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本

基金的招募说明书和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自

身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

    投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00

元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后,有可

能面临基金份额净值跌破 1.00   元、从而遭受损失的风险。

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。

    本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营

状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年7月27

日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年6月30日(未经审计)。




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嘉实基金管理有限公司



                                                                      目        录



一、绪言........................................................................................................................................... 4

二、释义........................................................................................................................................... 5

三、基金管理人............................................................................................................................... 9

四、基金托管人............................................................................................................................. 18

五、相关服务机构......................................................................................................................... 21

六、基金的募集............................................................................................................................. 37

七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 39

八、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 40

九、基金的投资............................................................................................................................. 55

十、基金的业绩............................................................................................................................. 64

十一、基金的财产......................................................................................................................... 67

十二、基金资产的估值 ................................................................................................................. 68

十三、基金的收益与分配 ............................................................................................................. 72

十四、基金的费用与税收 ............................................................................................................. 74

十五、基金的会计与审计 ............................................................................................................. 76

十六、基金的信息披露 ................................................................................................................. 77

十七、风险揭示............................................................................................................................. 82

十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................................... 85

十九、基金合同的内容摘要 ......................................................................................................... 87

二十、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................... 101

二十一、对基金份额持有人的服务 ........................................................................................... 117

二十二、其他应披露事项 ........................................................................................................... 119

二十三、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 120

二十四、备查文件....................................................................................................................... 121




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嘉实基金管理有限公司




                                      一、绪言


    《嘉实低价策略股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据

《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理

办法》 以下简称“《销售办法》”)、 公开募集证券投资基金运作管理办法》 以下简称“《运

作办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《证

券投资基金信息披露编报规则第 5 号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉

实低价策略股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集

的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本

招募说明书作任何解释或者说明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基金

合同当事人之间基本权利义务的法律文件,其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权

利义务关系的任何文件或表述,均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基

金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额,即成为基金份

额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接

受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合

同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了

解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。




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嘉实基金管理有限公司




                                      二、释义


    本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

    1、基金或本基金:指嘉实低价策略股票型证券投资基金

    2、基金管理人:指嘉实基金管理有限公司

    3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司

    4、基金合同或《基金合同》:指《嘉实低价策略股票型证券投资基金基金合同》及对基

金合同的任何有效修订和补充

    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实低价策略股票型证券

投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

    6、招募说明书:指《嘉实低价策略股票型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

    7、基金份额发售公告:指《 嘉实低价策略股票型证券投资基金基金份额发售公告》

    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、

行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不时

做出的修订

    9、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次

会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对

其不时做出的修订

    10、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投

资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证

券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

    12、《运作办法》:指 2004 年 6 月 29 日由中国证监会公布,于 2004 年 7 月 1 日起实施

并于 2014 年 7 月 7 日修订的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订

    13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会

    14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

    15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主

体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

    16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人


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嘉实基金管理有限公司


    17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并

存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

    18、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的

证券投资基金的中国境外的机构投资者

    19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证

监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

    20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

    21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金

份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。

    22、销售机构:指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其

他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业

务的机构

    23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金

账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建

立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

    24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或接

受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构

    25、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金

份额余额及其变动情况的账户

    26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、

申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

    27、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理

人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期

    28、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,

清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

    29、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3

个月

    30、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限

    31、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

    32、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

                                       6
嘉实基金管理有限公司


    33、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)

    34、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

    35、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

    36、《业务规则》:指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》,是由基金管理人

制定并不时修订,规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基

金管理人和投资人共同遵守

    37、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

    38、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

份额的行为

    39、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要

求将基金份额兑换为现金的行为

    40、基金转换:指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,

申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基

金份额的行为

    41、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额

销售机构的操作

    42、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款

金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基

金申购申请的一种投资方式

    43、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转

换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)

超过上一开放日基金总份额的 10%

    44、元:指人民币元

    45、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、

已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

    46、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资

产的价值总和

    47、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值

    48、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

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嘉实基金管理有限公司


    49、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程

    50、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体

    51、不可抗力:指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。




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嘉实基金管理有限公司




                                      三、基金管理人


    (一)基金管理人基本情况

    1、基本信息

      名称       嘉实基金管理有限公司

    注册地址     中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11
                 单元
    办公地址     北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

   法定代表人    邓红国

     总经理      赵学军

    成立日期     1999 年 3 月 25 日

    注册资本     1.5 亿元

    股权结构     中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立信
                 投资有限责任公司 30%。
    存续期间     持续经营

      电话       (010)65215588

      传真       (010)65185678

     联系人      胡勇钦

    嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日

成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部

设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保

基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

    嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

    2、管理基金情况

    截止 2016 年 8 月 25 日,基金管理人共管理 2 只封闭式证券投资基金、94 只开放式证

券投资基金,具体包括嘉实丰和价值封闭、嘉实元和、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、

嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实货币、嘉实沪

深 300 指数(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混

合(QDII)、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉

实基本面 50 指数(LOF)、嘉实价值优势混合、嘉实稳固收益债券、嘉实 H 股指数(QDII-LOF)、


                                            9
嘉实基金管理有限公司


嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、

嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)、嘉实信用债券、嘉实周期优选混

合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化

红利混合、嘉实全球房地产(QDII)、嘉实理财宝 7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实

纯债债券、嘉实中证中期企业债指数(LOF)、嘉实中证 500ETF、嘉实增强信用定期债券、

嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国债 ETF 联接、嘉实丰

益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实美国成长股票(QDII)、

嘉实丰益策略定期债券、嘉实丰益信用定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定

期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和

混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期开放混合、嘉实中证医药卫生 ETF、嘉实中证主

要消费 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴

产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变

革股票、嘉实新消费股票基金、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股

票、嘉实机构快线货币、嘉实新机遇混合发起式、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产

ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创

新成长混合、嘉实智能汽车股票、嘉实智能汽车股票、嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、

嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新常态混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混

合、嘉实新思路混合、嘉实稳泰债券、嘉实稳丰纯债债券、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛

纯债债券、嘉实稳鑫纯债债券。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券 3 只开放式基

金属于嘉实理财通系列基金,同时,管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产基金

投资组合。

    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

    邓红国先生,董事长,硕士研究生,中共党员。曾任物资部研究室、政策体制法规司副

处长;中国人民银行国际司、外资金融机构管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处

长、副巡视员;中国银监会银行监管三部副主任、四部主任;中诚信托有限责任公司董事长、

党委书记、法定代表人。2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

    赵学军先生,董事、总经理。中共党员,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外

经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎

期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实

                                        10
嘉实基金管理有限公司



基金管理有限公司董事、总经理。
    高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息

衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,

曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008

年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

    陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、

信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010 年 11 月至今任中诚信

托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。

    Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting

公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固定收益亚太区

CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银行资产

管理全球首席运营官。

    韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今任北京德恒有限责任公司

总经理;2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。

    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设

银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国

世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今

任万盟并购集团董事长。

    张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾

任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至

今任中欧国际工商学院教授、副院长。

    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究

中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。

曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易

所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

    朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理

委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北

京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总

经理。

    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集

                                          11
嘉实基金管理有限公司



团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信

投资有限公司财务总监。

    龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限

公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

    曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管

理有限公司,历任督察长和公司副总经理。

    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通

联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限

公司法律部总监。

    邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究

部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

    李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券

金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
    2、基金经理

    (1)现任基金经理

    李帅先生,清华大学经济学硕士,6年证券从业经验。2009年7月加入嘉实基金,先后负

责A股汽车行业、海外市场投资品、A股机械行业研究,历任周期组组长、基金经理助理。曾

在中信产业基金任制造业高级研究员。2015年7月27日至今任本基金基金经理。

    (2)历任基金经理
    无。

    3、股票投资决策委员会

    本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票

投资业务联席CIO邵健先生,公司总经理赵学军先生,股票投资业务联席CIO兼研究总监陈少

平女士,助理CIO兼股票投资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资深

基金经理邹唯先生、胡涛先生。

    4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

                                         12
嘉实基金管理有限公司


    (三)基金管理人的职责

    1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回、转换和登记事宜;

    2、办理基金备案手续;

    3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;

    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;

    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    6、编制季度、半年度和年度基金报告;

    7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;

    8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;

    9、召集基金份额持有人大会;

    10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;

    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

    12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

    (四)基金管理人的承诺

    1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建

立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有关

规定的行为发生。

    2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法

规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;

    (2)不公平地对待其管理的不同基金资产;

    (3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;

    (5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

    3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法

律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

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    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

    法律法规或监管部门调整上述禁止行为的,本基金不受上述限制。

    4、基金经理承诺

    (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

大利益;

    (2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;

    (3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄

漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资

计划等信息;

    (4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

    (五)基金管理人的内部控制制度

    1、内部控制制度概述

    为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额持

有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公司已

建立健全内部控制体系和内部控制制度。

    公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司内

部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和总

揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、人

力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。部门

业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。

    2、内部控制的原则

    (1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵

盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;

    (2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度

的有效执行;

    (3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;

    (4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权

分工,操作相互独立。

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    (5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合

理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

    3、内部控制组织体系

    (1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设

审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充分

发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

    (2)股票投资决策委员会由公司总经理、公司副总经理、总监及资深基金经理组成,

负责指导权益类基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

    (3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关

总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

    (4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况

进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

    (5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性

和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作流

程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度

的执行情况的监察稽核工作。

    (6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内

的风险负有管控及时报告的义务。

    (7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意

识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,

使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相应

的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

    4、内部控制措施

    公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技术

和手段,进行内部控制和风险管理。

    (1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正

当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

    (2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的

授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包括

民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效的内

                                       15
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部监督和反馈系统。

    (3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:

     ①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉

并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;

     ②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

    (4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗

位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。

    (5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,

及时防范和化解风险。

    (6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:

       ①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授权

标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;

       ②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;

       ③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;

       ④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时修

改或取消授权。

    (7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司

自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确和

完整地反映基金资产的状况。

    (8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清

算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业

务部门和岗位进行物理隔离。

    (9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完

整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明确

的报告途径。

    (10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不正

当销售行为和不正当竞争行为。

    (11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基金

份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善处理。

    (12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行情

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况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

       ①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点明

细,按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符合有

关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;

       ②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识别

风险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并由监

察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险;

       ③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高级

管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

    5、基金管理人关于内部控制的声明

    (1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;

    (2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控

制制度。




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                                    四、基金托管人


    一、基金托管人情况

    (一)基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:王洪章

    成立时间:2004 年 09 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田    青

    联系电话:(010)6759 5096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,

总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007

年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

    2015 年末,本集团资产总额 18.35 万亿元,较上年增长 9.59%;客户贷款和垫款总额

10.49 万亿元,增长 10.67%;客户存款总额 13.67 万亿元,增长 5.96%。净利润 2,289 亿元,

增长 0.28%;营业收入 6,052 亿元,增长 6.09%,其中,利息净收入增长 4.65%,手续费及

佣金净收入增长 4.62%。平均资产回报率 1.30%,加权平均净资产收益率 17.27%,成本收入

比 26.98%,资本充足率 15.39%,主要财务指标领先同业。

    物理与电子渠道协同发展。营业网点“三综合”建设取得新进展,综合性网点数量达1.45

万个,综合营销团队2.15万个,综合柜员占比达到88%。启动深圳等8家分行物理渠道全面转

型创新试点,智慧网点、旗舰型、综合型和轻型网点建设有序推进。电子银行主渠道作用进

一步凸显,电子银行和自助渠道账务性交易量占比达95.58%,较上年提升7.55个百分点;同

时推广账号支付、手机支付、跨行付、龙卡云支付、快捷付等五种在线支付方式,成功实现

绝大多数主要快捷支付业务的全行集中处理。


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    转型业务快速增长。信用卡累计发卡量8,074万张,消费交易额2.22万亿元,多项核心

指标继续保持同业领先。金融资产1,000万以上的私人银行客户数量增长23.08%,客户金融

资产总量增长32.94%。非金融企业债务融资工具累计承销5,316亿元,承销额市场领先。资

产托管业务规模7.17万亿元,增长67.36%;托管证券投资基金数量和新增只数均为市场第一。

人民币国际清算网络建设再获突破,继伦敦之后,再获任瑞士、智利人民币清算行资格;上

海自贸区、新疆霍尔果斯特殊经济区主要业务指标居同业首位。

    2015年,本集团先后获得国内外各类荣誉总计122项,并独家荣获美国《环球金融》杂

志“中国最佳银行”、香港《财资》杂志“中国最佳银行”及香港《企业财资》杂志“中国

最佳银行”等大奖。本集团在英国《银行家》杂志2015年“世界银行品牌1000强”中,以一

级资本总额位列全球第二;在美国《福布斯》杂志2015年度全球企业2000强中位列第二。

    中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、

理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、跨境托管运营处、监

督稽核处等10个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工220余人。自

2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常

规化的内控工作手段。

    (二)主要人员情况

    赵观甫,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总

行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、

总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富

的客户服务和业务管理经验。

    张军红,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总

行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工

作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    张力铮,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、

信贷部、信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京

市分行担任领导职务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业

务管理经验。

    黄秀莲,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管

业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    (三)基金托管业务经营情况

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    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户

为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维

护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国

建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保

基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前

国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2016 年一季度末,中国建设银行已托管 584

只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认

同。中国建设银行自 2009 年至今连续六年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳

托管银行”。

    二、基金托管人的内部控制制度

    (一)内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章

和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金

财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权

益。

    (二)内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管

业务风险控制工作进行检查指导。资产托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控

监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

    (三)内部控制制度及措施

    资产托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职

责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业

务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存

放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施

音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事

故的发生,技术系统完整、独立。

    三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    (一)监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自

行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同

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规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编

写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核

算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况

进行检查监督。

    (二)监督流程

    1.每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制等情况进行监控,如

发现投资异常情况,向基金管理人进行风险提示,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,

并及时报告中国证监会。

    2.收到基金管理人的划款指令后,对指令要素等内容进行核查。

    3.根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的

合法合规性和投资独立性等方面进行评价,报送中国证监会。

    4.通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释

或举证,并及时报告中国证监会。


                                      五、相关服务机构


    (一)基金份额发售机构

    1、直销机构:

    (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

     办公地址          北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层

     电话              (010)65215588             传真      (010)65215577

     联系人            赵佳

    (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

     办公地址          上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元

     电话              (021)38789658             传真      (021)68880023

     联系人            邵琦

    (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

     办公地址          成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05

                       单元

     电话              (028)86202100             传真      (028)86202100


                                              21
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     联系人            王启明

    (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

     办公地址          深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

     电话              (0755)84362200            传真     (0755)25870663

     联系人            陈寒梦

    (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

     办公地址          青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室

     电话              (0532)66777766            传真     (0532)66777676

     联系人            胡洪峰

    (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

     办公地址          杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室

     电话              (0571)88061392            传真     (0571)88021391

     联系人            王振

    (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

     办公地址          福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元

     电话              (0591)88013673            传真     (0591)88013670

     联系人            吴志锋

    (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

     办公地址          南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

     电话              (025)66671118             传真     (025)66671100

     联系人            徐莉莉

    (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

     办公地址          广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元

     电话              (020)88832125             传真     (020)81552120

     联系人            周炜

    2、代销机构
1) 中国工商银行股份有限公司

住所、办公地址           北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人               易会满                   联系人              陶仲伟


                                             22
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传真                   010-66107914
网址                   www.icbc.com.cn          客服电话         95588
2) 中国银行股份有限公司

办公地址               北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
注册地址               北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人             田国立
电话                   (010)66596688         传真              (010)66594946
网址                   www.boc.cn              客服电话          95566
3) 中国建设银行股份有限公司

住所                   北京市西城区金融大街 25 号
办公地址               北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心
法定代表人             王洪章
网址                   www.ccb.com             客服电话          95533
4) 交通银行股份有限公司

办公地址               上海市银城中路 188 号
注册地址               上海市银城中路 188 号
法定代表人             牛锡明                   联系人           张宏革
电话                   021-58781234            传真             021-58408483
网址                   www.bankcomm.com         客服电话         95559
5) 招商银行股份有限公司

住所、办公地址         深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
法定代表人             李建红                   联系人           邓炯鹏
电话                   (0755)83198888         传真             (0755)83195050
网址                   www.cmbchina.com         客服电话         95555
6) 中信银行股份有限公司

住所、办公地址         北京市东城区朝阳门北大街 9 号
法定代表人             常振明                   联系人           廉赵峰
网址                   bank.ecitic.com          客服电话         95558
7) 上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址               上海市中山东一路 12 号
注册地址               上海市中山东一路 12 号
法定代表人             吉晓辉                   联系人           高天、虞谷云
电话                   (021)61618888          传真             (021)63604199
网址                   www.spdb.com.cn          客服电话         95528
8) 兴业银行股份有限公司

住所                   福州市湖东路 154
办公地址               上海市江宁路 168


                                          23
嘉实基金管理有限公司


法定代表人             高建平                     联系人          卞晸煜
电话                   (021)52629999            传真            (021)62569070
网址                   www.cib.com.cn             客服电话        95561
9) 中国民生银行股份有限公司

住所、办公地址          北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人              董文标                    联系人          杨成茜
电话                    (010)58560666             传真            (010)57092611
网址                    www.cmbc.com.cn           客服电话        95568
10) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

办公地址                北京市西城区金融大街 3 号
注册地址                北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人              李国华                    联系人          王硕
传真                    (010)68858117
网址                    www.psbc.com              客服电话        95580
11) 上海银行股份有限公司

住所、办公地址         上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人             金煜                        联系人         汤征程
电话                   021-68475888                传真           021-68476111
网址                   www.bankofshanghai.com      客服电话       95594
12) 平安银行股份有限公司

住所、办公地址         广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人             肖遂宁                     联系人          张青
电话                   0755-22166118              传真            0755-82080406
网址                   www.bank.pingan.com        客服电话        95511-3 或 95501
13) 上海农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址          上海市浦东新区银城中路 8 号中融碧玉蓝天大厦 15-20、22-27 层
法定代表人              侯福宁                    联系人          施传荣
电话                    021-38523692              传真            021-50105124
网址                    www.srcb.com              客服电话        (021)962999
14) 北京农村商业银行股份有限公司

办公地址               北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦
注册地址               北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦
法定代表人             王金山                     联系人          王薇娜
电话                   (010)85605006              传真            (010)85605345
网址                   www.bjrcb.com              客服电话        96198
15) 青岛银行股份有限公司

住所、办公地址         青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦


                                             24
嘉实基金管理有限公司


法定代表人             郭少泉                    联系人         于庆君
电话                   68602127                  传真           85709799
网址                   www.qdccb.com             客服电话       96588( 青 岛 ) 、
                                                                4006696588(全国)
16) 徽商银行股份有限公司

住所、办公地址         安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
法定代表人             李宏鸣                    联系人         叶卓伟
电话                   (0551)62667635          传真           (0551)62667684
网址                   www.hsbank.com.cn         客服电话       4008896588
17) 江苏银行股份有限公司

住所、办公地址         南京市洪武北路 55 号
法定代表人             夏平                      联系人         展海军
电话                   (025)58587018           传真           (025)58587038
网址                   www.jsbchina.cn           客服电话       ( 025 ) 96098 、
                                                                4008696098
18) 渤海银行股份有限公司

住所、办公地址         天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人             刘宝凤                    联系人         王宏
电话                   (022)58316666             传真           (022)58316569
网址                   www.cbhb.com.cn           客服电话       400-888-8811
19) 深圳农村商业银行股份有限公司

住所、办公地址         广东省深圳市罗湖区深南东路 3038 号合作金融大厦
法定代表人             李伟                      联系人         王璇
电话                   0755-25188269             传真           0755-25188785
网址                   www.4001961200.com        客服电话       961200(深圳)
20) 乌鲁木齐商业银行股份有限公司

住所                   乌鲁木齐市新华北路 8 号
办公地址               乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦
法定代表人             农惠臣                    联系人         何佳
电话                   (0991)8824667             传真           (0991)8824667
网址                   www.uccb.com.cn           客服电话       (0991)96518
21) 烟台银行股份有限公司

住所、办公地址         山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
法定代表人             叶文君                    联系人         王淑华
电话                   0535-6699660              传真           0535-6699884
网址                   www.yantaibank.net        客服电话       4008-311-777
22) 哈尔滨银行股份有限公司

住所、办公地址         哈尔滨市道里区尚志大街 160 号

                                            25
嘉实基金管理有限公司


法定代表人             郭志文                    联系人            王超
电话                   0451-86779007             传真              0451-86779218
网址                   www.hrbb.com.cn           客服电话          95537
23) 东莞农村商业银行股份有限公司

住所                   东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦。
办公地址               东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人             何沛良                    联系人            谭少筠
电话                   0769-22866255             传真              0769-22866282
网址                   www.drcbank.com?          客服电话          (0769)961122
24) 天津银行股份有限公司

住所、办公地址         天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人             王金龙                     联系人           杨森
电话                   (022)28405330            传真             (022)28405631
网址                   www.bank-of-tianjin.com    客服电话         4006-960296
25) 河北银行股份有限公司

住所、办公地址         石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人             乔志强                    联系人            王娟
电话                   0311-88627587             传真              0311-88627027
网址                   www.hebbank.com           客服电话          4006129999
26) 江苏江南农村商业银行股份有限公司

办公地址               常州市和平中路 413 号
注册地址               常州市和平中路 413 号
法定代表人             陆向阳                    联系人            包静
电话                   13951229068               传真              0519-89995170
网址                   www.jnbank.com.cn         客服电话          96005
27) 苏州银行股份有限公司

办公地址               江苏省苏州市钟园路 728 号
注册地址               江苏省苏州市东吴北路 143 号
法定代表人             王兰凤                    联系人            熊志强
电话                   0512-69868390             传真              0512-69868370
网址                   www.suzhoubank.com        客服电话          0512-96067
28) 威海市商业银行股份有限公司

办公地址               山东省威海市宝泉路 9 号
注册地址               山东省威海市宝泉路 9 号
法定代表人             谭先国                    联系人            刘文静
电话                   0631-5211651              传真              0631-5215726
网址                   whshls@163.com            客服电话          4000096636
29) 福建海峡银行股份有限公司


                                            26
嘉实基金管理有限公司


办公地址               福建省福州市国货西路 188 号
注册地址               福建省福州市六一北路 158 号
法定代表人             郭运濂                          联系人      吴白玫
电话                   0591-87838759                   传真        0591-87388016
网址                   www.fjhxbank.com                客服电话    4008939999
30) 泉州银行股份有限公司

办公地址               福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
注册地址               福建省泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人             傅子能                           联系人     董培姗、王燕玲
电话                   0595-22551071                    传真       0595-22578871
网址                   http://www.qzccbank.com          客服电话   4008896312
31) 锦州银行股份有限公司

办公地址               辽宁省锦州市科技路 68 号
注册地址               辽宁省锦州市科技路 68 号
法定代表人             张伟                            联系人      张华阳
电话                   0416-3220085                    传真        0416-3220017
网址                   www.jinzhoubank.com             客服电话    400-6696178
32) 浙江乐清农村商业银行股份有限公司

办公地址               浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
注册地址               浙江省乐清市城南街道伯乐西路 99 号
法定代表人             高剑飞                          联系人      金晓娇
电话                   0577-61566028                   传真        0577-61566063
网址                   www.yqbank.com                  客服电话    4008896596
33) 天相投资顾问有限公司

办公地址               北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层
注册地址               北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701
法定代表人             林义相                          联系人      尹伶
电话                   010-66045529                    传真        010-66045518
网址                   http://www.jjm.com.cn           客服电话    010-66045678
34) 和讯信息科技有限公司

办公地址               北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
注册地址               北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人             王莉                            联系人      习甜
传真                   021-20835879
网址                   http://fund.licaike.com/        客服电话    4009200022
35) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

办公地址               上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
注册地址               上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室


                                                  27
嘉实基金管理有限公司


法定代表人              汪静波                        联系人        张裕
电话                    021-38509735                  传真          021-38509777
网址                    www.noah-fund.com             客服电话      400-821-5399
36) 深圳众禄金融控股股份有限公司

办公地址                 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
注册地址                 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行 25 层 IJ 单元
法定代表人               薛峰                         联系人        童彩平
电话                     0755-33227950                传真          0755-33227951
网址                     www.zlfund.cn                客服电话      4006-788-887
37) 上海天天基金销售有限责任公司

办公地址               上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 10 楼
注册地址               上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
法定代表人             其实                             联系人          潘世友
电话                   021-54509998                     传真            021-64385308
网址                   http://www.1234567.com.cn/       客服电话        400-1818-188
38) 上海好买基金销售有限公司

办公地址                上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
注册地址                上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
法定代表人              杨文斌                        联系人        张茹
电话                    021-20613999                  传真          021-68596916
网址                    www.ehowbuy.com               客服电话      4007009665
39) 杭州数米基金销售有限公司

办公地址                浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
注册地址                杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
法定代表人              陈柏青                        联系人        张裕
电话                    021-60897840                  传真          0571-26697013
网址                    http://www.fund123.cn/        客服电话      4000-766-123
40) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址                上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
注册地址                上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
法定代表人              张跃伟                        联系人        单丙烨
电话                    021-20691869                  传真          021-20691861
网址                    www.erichfund.com             客服电话      400-089-1289
41) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址                 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
注册地址                 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
法定代表人               凌顺平                       联系人        林海明
传真                     0571-86800423


                                                 28
嘉实基金管理有限公司


网址                   www.5ifund.com           客服电话              4008-773-772
42) 北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址               北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
注册地址               北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
法定代表人             闫振杰                   联系人                李静如
电话                   010-59601366-7024
网址                   www.myfund.com           客服电话              4008886661
43) 上海利得基金销售有限公司

办公地址               上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
注册地址               上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
法定代表人             沈继伟                   联系人                曹怡晨
电话                   021-50583533             传真                  021-50583633
网址                   a.leadfund.com.cn        客服电话              400-067-6266
44) 嘉实财富管理有限公司

住所                   上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元
办公地址               上海市浦东新区世纪大道 8 号 B 座 46 楼 06-10 单元、北京市朝阳区
                       建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
法定代表人             赵学军                   联系人                景琪
电话                   021-20289890             传真                  021-20280110
网址                   www.harvestwm.cn         客服电话              400-021-8850
45) 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司

办公地址               北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809
注册地址               北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
法定代表人             沈伟桦                   联系人                程刚
电话                   010-52855713             传真                  010-85894285
网址                   www.yixinfund.com        客服电话              400-6099-200
46) 众升财富(北京)基金销售有限公司

办公地址               北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
注册地址               北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
法定代表人             李招弟                   联系人                高晓芳
电话                   010-59393923             传真                  010-59393074
网址                   www.wy-fund.com          客服电话              400-059-8888
47) 深圳腾元基金销售有限公司

办公地址               广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808
                       室
注册地址               广东省深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1808
                       室
法定代表人             曾革                     联系人                鄢萌莎


                                           29
嘉实基金管理有限公司


电话                   0755-33376922                 传真         0755-33065516
网址                   www.tenyuanfund.com           客服电话     4006877899
48) 北京广源达信投资管理有限公司

办公地址               北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座 19 层
注册地址               北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室
法定代表人             齐剑辉                        联系人       王英俊
电话                   010-57298634                  传真         010-82055860
网址                   www.niuniufund.com            客服电话     4006236060
49) 中经北证(北京)资产管理有限公司

办公地址               北京市西城区北礼士路甲 129 号 3 号楼创新工场一层 109-1
注册地址               北京市西城区北礼士路甲 129 号
法定代表人             徐福星                        联系人       徐娜
电话                   010-68292940                  传真         010-68292941
网址                   www.bzfunds.com               客服电话     010-68292745
50) 上海中正达广投资管理有限公司

办公地址               上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
注册地址               上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
法定代表人             黄欣                          联系人       戴珉微
电话                   021-33768132                  传真         021-33768132*802
网址                   http://www.zzwealth.cn        客服电话     400-6767-523
51) 北京乐融多源投资咨询有限公司

办公地址               北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层
注册地址               北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼 2 层
法定代表人             董浩                          联系人       姜颖
电话                   13522549431                   传真         010-65951887
网址                   www.jimufund.com              客服电话     400-068-1176
52) 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址               上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
注册地址               上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人             郭坚                          联系人       宁博宇
电话                   021-20665952                  传真         021-22066653
网址                   www.lufunds.com               客服电话     4008219031
53) 大泰金石投资管理有限公司

办公地址               上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼中心
注册地址               南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
法定代表人             袁顾明                        联系人       朱海涛
电话                   15921264785                   传真         021-20324199
网址                   http://www.dtfunds.com        客服电话     400-928-2266


                                                30
嘉实基金管理有限公司


54) 珠海盈米财富管理有限公司

办公地址               广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
                       B1201-1203
注册地址               广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
法定代表人             肖雯                     联系人            黄敏嫦
电话                   020-89629019             传真              020-89629011
网址                   www.yingmi.cn            客服电话          020-89629066
55) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

办公地址               北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区 A 座 5 层
注册地址               北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室
法定代表人             彭运年                   联系人            仲甜甜
电话                   010-59336492             传真              010-59336510
网址                   www.jnlc.com/            客服电话          010-59336512
56) 国泰君安证券股份有限公司

住所                   上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址               上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
注册地址               中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
法定代表人             杨德红                   联系人            芮敏祺
电话                   (021)38676666            传真              (021)38670666
网址                   www.gtja.com             客服电话          4008888666
57) 中信建投证券股份有限公司

住所                   北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址               北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人             王常青                   联系人               权唐
电话                   (010)65183880          传真                 (010)65182261
网址                   www.csc108.com           客服电话             400-8888-108
58) 招商证券股份有限公司

住所、办公地址         深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层
法定代表人             宫少林                   联系人            林生迎
电话                   (0755)82943666           传真              (0755)82943636
网址                   www.newone.com.cn        客服电话          4008888111、95565
59) 中信证券股份有限公司

住所、办公地址         北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人             王东明                   联系人               陈忠
电话                   (010)60833722          传真                 (010)60833739
网址                   www.cs.ecitic.com        客服电话             95558
60) 中国银河证券股份有限公司

住所、办公地址         北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

                                           31
嘉实基金管理有限公司


法定代表人             陈有安                       联系人         田薇
电话                   (010)66568430              传真           010-66568990
网址                   www.chinastock.com.cn        客服电话       400-8888-888
61) 海通证券股份有限公司

住所                   上海淮海中路 98 号
办公地址               上海市广东路 689 号
法定代表人             王开国                       联系人         金芸、李笑鸣
电话                   (021)23219000                传真           (021)23219100
网址                   www.htsec.com                客服电话       95553 或拨打各城市
                                                                   营业网点咨询电话
62) 申万宏源证券有限公司

住所、办公地址         上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
注册地址               上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人             李梅                         联系人         钱达琛
电话                   021-33389888                 传真           021-33388224
网址                   www.swhysc.com               客服电话       021-962505
63) 长城证券有限责任公司

住所、办公地址         深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人             黄耀华                       联系人         刘阳
电话                   (0755)83516289             传真           (0755)83515567
网址                   www.cgws.com                 客服电话       4006666888、(0755)
                                                                   33680000
64) 平安证券有限责任公司

住所                   深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址               深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)
法定代表人             杨宇翔                       联系人         郑舒丽
电话                   0755-22626391                传真           (0755)82400862
网址                   http://www.pingan.com        客服电话       95511—8
65) 光大证券股份有限公司

住所、办公地址         上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人             薛峰                         联系人         刘晨、李芳芳
电话                   (021)22169999              传真           (021)22169134
网址                   www.ebscn.com                客服电话       4008888788         、
                                                                   10108998
66) 广州证券股份有限公司

住所、办公地址         广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
法定代表人             邱三发                       联系人         林洁茹
电话                   020-88836999                 传真           020-88836654


                                               32
嘉实基金管理有限公司


网址                   www.gzs.com.cn           客服电话             (020)961303
67) 东北证券股份有限公司

住所、办公地址         长春市自由大路 1138 号
法定代表人             杨树财                   联系人               潘锴
电话                   (0431)85096709         传真                 (0431)85096795
网址                   www.nesc.cn              客服电话             4006000686、(0431)
                                                                     85096733
68) 中泰证券有限公司

住所、办公地址         山东省济南市市中区经七路 86 号
法定代表人             李玮                     联系人               吴阳
电话                   (0531)68889155         传真                 (0531)68889752
网址                   www.qlzq.com.cn          客服电话             95538
69) 华福证券有限责任公司

住所                   福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址               福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人             黄金琳                   联系人               张腾
电话                   (0591)87383623         传真                 (0591)87383610
网址                   www.hfzq.com.cn          客服电话             (0591)96326
70) 联讯证券股份有限公司

办公地址               广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
注册地址               广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人             徐刚                     联系人               彭莲
电话                   0752-2119700             传真                 0752-2119660
网址                   www.lxsec.com            客服电话             95564
71) 宏信证券有限责任公司

办公地址               四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 10 楼
注册地址               四川成都市人民南路 2 段 18 号川信大厦 11 楼
法定代表人             吴玉明                   联系人               刘进海
电话                   028-86199278             传真                 028-86199382
网址                   www.hxzq.cn              客服电话             4008366366
72) 长江证券股份有限公司

住所、办公地址         湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人             杨泽柱                   联系人               李良
电话                   (027)65799999          传真                 (027)85481900
网址                   www.95579.com            客服电话             95579              或
                                                                     4008-888-999
73) 东吴证券股份有限公司

住所、办公地址         苏州工业园区翠园路 181 号

                                           33
嘉实基金管理有限公司


法定代表人             吴永敏                    联系人             方晓丹
电话                   (0512)65581136            传真               (0512)65588021
网址                   www.dwzq.com.cn           客服电话           4008601555
74) 信达证券股份有限公司

住所、办公地址         北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人             高冠江                    联系人             唐静
电话                   (010)63081000           传真               (010)63080978
网址                   www.cindasc.com           客服电话           95321
75) 上海证券有限责任公司

住所、办公地址         上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人             龚德雄                    联系人             许曼华
电话                   (021)53686888           传真               (021)53686100-7008
网址                   www.962518.com            客服电话           (021)   962518       、
                                                                    4008918918
76) 国都证券股份有限公司

住所、办公地址         北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人             常喆                      联系人             黄静
电话                   (010)84183389           传真               (010)84183311-3389
网址                   www.guodu.com             客服电话           400-818-8118
77) 东海证券股份有限公司

住所、办公地址         江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层
法定代表人             刘化军                    联系人             王一彦
电话                   (021)20333910           传真               (021)50498825
网址                   www.longone.com.cn        客服电话           95531;400-888-8588
78) 金元证券股份有限公司

住所                   海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址               深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层
法定代表人             陆涛                      联系人             马贤清
电话                   (0755)83025022          传真               (0755)83025625
网址                   www.jyzq.cn               客服电话           400-8888-228
79) 西部证券股份有限公司

住所、办公地址         陕西省西安市东新街 232 号信托大厦 16-17 楼
法定代表人             刘建武                    联系人             刘莹
电话                   (029)87416787           传真               (029)87417012
网址                   www.westsecu.com          客服电话           95582
80) 华龙证券有限责任公司

住所、办公地址         甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心


                                            34
嘉实基金管理有限公司


法定代表人               李晓安                    联系人          李昕田
电话                     (0931)4890208           传真            (0931)4890628
网址                     www.hlzqgs.com            客服电话        ( 0931 ) 96668 、
                                                                   4006898888
81) 华鑫证券有限责任公司

住所、办公地址           深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
法定代表人               洪家新?                   联系人          孔泉
电话                     (0755)82083788          传真            (0755)82083408
网址                     www.cfsc.com.cn           客服电话        ( 021 ) 32109999 ,
                                                                   (029)68918888
82) 国金证券股份有限公司

住所、办公地址           成都市东城根上街 95 号
法定代表人               冉云                      联系人          金喆
电话                     (028)86690126           传真            (028)86690126
网址                     www.gjzq.com.cn           客服电话        4006600109
83) 爱建证券有限责任公司

住所、办公地址           上海市浦东新区世纪大道 1600 号 32 楼
法定代表人               宫龙云                    联系人          陈敏
电话                     (021)32229888           传真            021- 68728782
网址                     www.ajzq.com              客服电话        (021)63340678


    (二)登记机构


       名称            嘉实基金管理有限公司

       住所            中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53

                       层 09-11 单元

       办公地址        北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

       法定代表人      邓红国

       联系人          彭鑫

       电话            (010)65215588

       传真            (010)65185678

    (三)出具法律意见书的律师事务所


       名称               上海市源泰律师事务所

       住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼



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嘉实基金管理有限公司



     负责人            廖海                   联系人   范佳斐

     电话              (021)51150298-827    传真     (021) 51150398

     经办律师          刘佳、范佳斐

    (四)审计基金财产的会计师事务所


     名称              普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

     住所              上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

     办公地址          上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11

                       楼

     法定代表人        李丹                   联系人   张勇

     电话              (021)23238888        传真     (021)23238800

     经办注册会计师    许康玮、张勇




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嘉实基金管理有限公司




                                       六、基金的募集


    (一)基金募集的依据

    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关

规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2015 年 6 月 23 日证监许可[2015]1341 号文注

册。

    (二)基金类型和存续期间

    1、基金的类别:股票型证券投资基金。

    2、基金的运作方式:契约型开放式。

    3、基金存续期间:不定期。

    (三)基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

    1、募集期限:2015年7月1日至2015年7月22日

    2、募集方式及场所

    本基金将通过各销售机构公开发售,各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基

金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。

    3、募集对象

    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构

投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

    4、募集目标

    本基金不设募集目标。

    (四)基金的认购

    1、本基金认购费率按照认购金额递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。投

资者在一天之内如果有多笔认购,适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下:

    投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费,费率按认购金额递减,具体如下:

                       认购金额(含认购费)             认购费率

                          M<100万元                     1.2%

                   100万元≤M<200万元                   0.8%

                   200万元≤M<500万元                   0.5%



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                        M≥500万元                按笔收取,1000元/笔

    本基金的认购费用由投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、

销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

    2、募集资金利息的处理方式

    有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利

息转份额以登记机构的记录为准。

    3、认购份额的计算

    本基金每份基金份额初始面值均为人民币 1.00 元。

    认购份数的计算方法如下:

    ① 认购费用适用比例费率时,认购份额的计算方法如下:

              净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

              认购费用=认购金额-净认购金额

              认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/ 1.00元

    ②认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

              认购费用=固定金额

              净认购金额=认购金额-认购费用

              认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00元

    其中:认购份额的计算保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,由此误差产

生的收益或损失由基金财产承担。

    例一:某投资者投资10,000元认购本基金,如果其认购资金的利息为10元,则其可得到

的基金份数计算如下:

    净认购金额=10,000/(1+1.2%)= 9,881.42元

    认购费用=10,000 - 9,881.42= 118.58元

    认购份数=(9,881.42 + 10)/1.00 = 9,891.42份

    即投资者投资10,000元认购本基金,可得到9,891.42份基金份额。

    4、募集资金

    基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。




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嘉实基金管理有限公司




                                七、基金合同的生效


    (一)基金备案的条件

    本基金基金合同于 2015 年 7 月 27 日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本基金。

    (二)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金

资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日

出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式、与

其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行表决,但基金合同另有

约定的除外。

    法律法规另有规定时,从其规定。




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                              八、基金份额的申购与赎回


    (一)申购、赎回的场所

    本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明

书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金

投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基

金份额的申购与赎回。

    (二)申购、赎回的开放日及时间

    1、开放日及开放时间

    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证

券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金

合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,

基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息

披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    2、申购、赎回开始日及业务办理时间

    本基金自 2015 年 9 月 28 日起办理申购与赎回业务。

    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或

者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确

认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

    (三)申购、赎回的原则

    1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准

进行计算;

    2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

    3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规

则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    (四)申购、赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式

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    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

的申请。

    2、申购和赎回的款项支付

    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购成立。

    投资人赎回确认后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额

赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。

    3、申购和赎回申请的确认

    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请

日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。本基金

登记机构确认申购或赎回的,申购或赎回生效。T 日提交的有效申请,投资人应在 T+2 日后

(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购

不成功,则申购款项退还给投资人。

    销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收

到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及

时查询。

    4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定,从其规定。

    在法律法规允许的范围内,本基金登记机构可根据相关业务规则,对上述业务办理时间

进行调整,本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。



    (五)申购、赎回的数额限制

    1.申请申购基金的金额

    投资者通过代销机构首次申购单笔最低限额为人民币1,000元,追加申购单笔最低限额

为人民币1,000元;投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人

民币100元,追加申购单笔最低限额为人民币100元;投资者通过直销中心柜台首次申购单笔

最低限额为人民币20,000元,追加申购单笔最低限额为人民币1,000元。

    投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购

金额的限制。

    投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会

另有规定的除外。

    2.申请赎回基金的份额

                                       41
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    投资者通过代销机构或直销中心柜台单笔赎回不得少于 1,000 份(如该帐户在该销售机

构托管的基金余额不足 1,000 份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将导致投

资者在销售机构托管的基金余额不足 1,000 份时,基金管理人有权将投资者在该销售机构托

管的剩余基金份额一次性全部赎回。

    投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销申请单笔赎回不得少于 100 份(如该帐户在

该销售机构托管的基金余额不足 100 份,则必须一次性赎回基金全部份额);若某笔赎回将

导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 100 份时,基金管理人有权将投资者在该销售机

构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。

   3.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整对申购金额和赎回份额的数量限制,基

金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公

告并报中国证监会备案。

    (六)申购、赎回的费率

    1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购

费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:



                       申购金额(含申购费)               申购费率

                            M<100 万元                      1.5%

                       100 万元≤M<200 万元                1.0%

                       200 万元≤M<500 万元                0.6%

                            M≥500 万元             按笔收取,单笔 1000 元

    个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其

申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%,但中国银行长城借记卡、招商

银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的

费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申

购金额分档,统一优惠为申购金额的0.6%。优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。

基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于0.6%时,按实际费率收取申购费。个人

投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规定

的优惠费率执行。

    本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项


                                               42
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费用,不列入基金财产。

    2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费

率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

    本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的

赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费

全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将

赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%

的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的

投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365

天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

    本基金基金份额的赎回费率具体如下:

              持有期限(T)                              赎回费率

                   T<7天                                   1.5%

                7天≤T<30天                               0.75%

              30天≤T<365天                                0.5%

              365天≤T<730天                              0.25%

                 T≥730天                                   0

    3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟

应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    4、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制

定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

    (七)申购份额、赎回金额的计算方式

    1、申购份额的计算

    (1)当投资者选择申购基金份额时,申购份额的计算方法如下:

    ①申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:

              净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

              申购费用=申购金额-净申购金额

              申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

    ②申购费用为固定金额时,申购份额的计算方法如下:



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              申购费用=固定金额

              净申购金额=申购金额-申购费用

              申购份额=净申购金额/T日基金份额净值

    例一:某投资者投资5万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为1.05元,

则可得到的申购份额为:

    净申购金额=50,000/(1+1.5%)=49,261.08元

    申购费用=50,000-49,261.08=738.92元

    申购份额=49,261.08/1.05=46,915.31份

    即:投资者投资 5 万元申购本基金基金份额,假设申购当日基金份额净值为 1.05 元,

则其可得到 46,915.31 份基金份额。

    (2)基金份数的计算保留小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所

代表的资产计入基金资产。

    2.赎回金额的计算

    采用“份额赎回”方式,赎回价格以赎回当日的基金份额净值为基准进行计算,计算公

式:

    赎回总额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

    赎回费用=赎回总额×赎回费率

    赎回金额=赎回总额-赎回费用

    赎回金额保留至小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产

计入基金财产。

    例二:假设两笔赎回申请赎回本基金份额均为 10,000 份,但持有时间长短不同,其中

基金份额净值为假设数,那么各笔赎回负担的赎回费用和获得的赎回金额计算如下:

                       赎回 1                    赎回 2            赎回 3

赎回份额(份,a)      10,000                    10,000            10,000

基金份额净值(元,b) 1.100                      1.200             1.300

持有时间 T             T<7 天                   30 天≤T<365 天   T≥730 天

适用赎回费率(c)      1.5%                      0.5%              0

赎回总额(元,d=a*b) 11,000                     12,000            13,000

赎回费(e=c*d)        165                       60                0



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赎回金额(f=d-e)      10,835               11,940            13,000



    (八)巨额赎回的认定及处理方式

    1、巨额赎回的认定

    若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出

申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一

开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。

    2、巨额赎回的处理方式

    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或

部分延期赎回。

    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回

程序执行。

    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投

资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当

日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的

    10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎

回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在

提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日

继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。

延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值

为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确

选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

    (3)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可

暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个

工作日,并应当在指定媒介上进行公告。

    3、巨额赎回的公告

    当发生上述巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规

定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上

刊登公告。



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    (九)拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

    1、拒绝或暂停申购的情形

    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:

    (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。

    (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

    (3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。

    (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人

利益时。

    (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金

业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

    (6)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金

销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

    (7)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停接受基金投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购

公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项(无利息)将退还给投资人。在暂

停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

    2、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:

    (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

    (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的

赎回申请或延缓支付赎回款项。

    (3)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值。

    (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

    (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形(第(4)项除外)之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎

回申请时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额

支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎

                                           46
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回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处

理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎

回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

    3、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

    (1)发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并

在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。

    (2)如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金

重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日的基金份额净值。

    (3)若暂停时间超过 1 日,基金管理人可以根据《信息披露办法》自行确定公告的增

加次数,但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新

开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届

时可不再另行发布重新开放的公告。
    注:2014 年 9 月 2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后
端收费基金产品的公告》,自 2015 年 9 月 28 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销
系统的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金
网上直销系统交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:
                                                    基金网上直销
                       持有期限(T)
                                                  后端申购优惠费率
                          0                        1 年≤T<3 年                    0.10%
                          T≥3 年                       0.00%
    本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载
的公告。
    (十)基金转换

  本基金自 2015 年 9 月 28 日开始办理基金份额的转换,具体办理时间为上海证券交易所、

深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求

或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  一、转换费率

    1、通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)

    (1)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、

嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换为

嘉实低价策略股票时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

    净转入金额=(B×C)/(1+F)+M

                                         47
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    转入份额=净转入金额/E

    其中,B    为转出的基金份额;

    C   为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    E   为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

    F 为转入基金适用的申购费率;

    M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、

嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。

    (2)嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实如意宝定期债券 C、嘉实稳固收益债券转

换为嘉实低价策略股票时,采用“赎回费+申购费率”算法:

    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F)

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B    为转出的基金份额;

    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D   为转出基金的对应赎回费率;

    F 为转入基金适用的申购费率;

    E   为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    (3)嘉实低价策略股票与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服

务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选混合、

嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实领先

成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、

嘉实沪深 300 指数增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆

向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费

股票、嘉实事件驱动股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能

汽车股票、嘉实创新成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、

嘉实沪港深精选股票之间互转,以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实

多元债券 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实债券、嘉实多元

债券 A、嘉实稳固收益债券、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券

C、嘉实如意宝定期债券 A、嘉实如意宝定期债券 C、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实中创 400

联接、嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证金融地产 ETF



                                        48
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联接、嘉实丰益信用定期债券 A、嘉实增强收益定期债券 A 时,仅收取转出基金的赎回费,

计算公式如下:

    净转入金额=B×C×(1-D)

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B    为转出的基金份额;

    C   为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D   为转出基金的对应赎回费率;

    E   为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    (4)嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联接、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实

中证金融地产 ETF 联接转入嘉实低价策略股票时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:

    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

    转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B    为转出的基金份额;

    C   为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D   为转出基金的对应赎回费率;

    G   为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500 万元时,固定补差费率为零;2)当转

出金额<500 万元,并且转出基金的持有期≥90 天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小

于 500 万元,并且转出基金的持有期< 90 天,则固定补差费率为 0.2%。

    E   为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    (5)嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实信用债券 A、嘉实纯债债券 A、嘉实丰益信用定

期债券 A、嘉实增强收益定期债券 A、嘉实如意宝定期债券 A、嘉实丰益纯债定期债券转入

嘉实低价策略股票时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:

    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

    转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B    为转出的基金份额;

    C   为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D   为转出基金的对应赎回费率;



                                        49
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    G   为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500 万元时,固定补差费率为零;2)当转

出金额< 500 万元,并且转出基金的持有期≥90 天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小

于 500 万元,并且转出基金的持有期< 90 天,则固定补差费率为 0.5%。

    E   为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务

    1)对于“前端转前端”的模式,采用以下规则:

    (1)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、

嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换为

嘉实低价策略股票时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

    净转入金额=(B×C)/(1+F)+M

    转入份额=净转入金额/E

    其中,B    为转出的基金份额;

    C   为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    E   为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

    F 为转入基金适用的申购费率;

    M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、

嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。

    通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠

费率执行。

    (2)嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实如意宝定期债券 C、嘉实稳固收益债券、

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 转换为嘉实低价策略股票,采用“赎回费+申购费率”算

法:

    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F)

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B    为转出的基金份额;

    C   为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D   为转出基金的对应赎回费率;

    F 为转入基金适用的申购费率;

    E   为转换申请当日转入基金的基金份额净值。



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    (3)嘉实低价策略股票与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债

券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究

精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券 A、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉

实主题新动力混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实如意宝定期债券 A、

嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债

债券 A、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深 300 指数

增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实

企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票、嘉实事件驱

动股票、嘉实环保低碳股票、嘉实腾讯自选股大数据策略股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创

新成长混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股

票、、嘉实丰益纯债定期债券嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉

实中证中期企业债指数(LOF)A、嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实丰益信用定期债券 A、

嘉实增强收益定期债券 A 之间互转,以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、

嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉

实如意宝定期债券 C、嘉实稳固收益债券、嘉实机构快线货币 A、嘉实中证中期企业债指数

(LOF)C 时(嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 与嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 之间

不能互相转换),仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

    净转入金额=B×C×(1-D)

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B    为转出的基金份额;

    C    为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D    为转出基金的对应赎回费率;

    E    为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    2)对于“后端转后端”的模式,采用以下规则:

    (1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

    (2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。



    转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入

基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关

约定。

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    基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,

调整后的基金转换费率应及时公告。

    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资

者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范

围内的投资者调低基金转换费率。

    注:2014 年 5 月 23 日起,嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入)不超

过 500 万元; 2015 年 7 月 9 日起,嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)

不超过 500 万元;自 2015 年 7 月 22 日起, 嘉实安心货币单日单个基金账户的累计申购(含

转入及定投)金额不得超过 200 万元;自 2015 年 11 月 16 日起,嘉实中证中期企业债指数(LOF)

单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过 2000 万元;2016 年 4 月 5 日起,嘉实

信用债券单日单个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得超过 500 万元。;自 2016

年 7 月 11 日起,丰益纯债单个开放日每个基金账户的累计申购(含转入)金额不得超过 500

万元;自 2016 年 8 月 8 日起,嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金单个开放日每个基

金账户的累计申购(含转换转入、定投)的金额不得超过 10 万元,嘉实新常态灵活配置混

合型证券投资基金单个开放日每个基金账户的累计申购(含转换转入、定投)的金额不得超

过 1 万元;嘉实丰益纯债定期债券、嘉实对冲套利定期混合、嘉实丰益信用定期债券、嘉实

增强收益定期债券为定期开放,在封闭期内无法转换。具体请参见嘉实基金网站刊载的相关

公告。

二、其他与转换相关的事项

    (1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基

金转换业务。

    (2)基金转换的原则:

    ①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;

    ②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得撤

销;

    ③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;

    ④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转

换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管

理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;

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    ⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的原则

实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

    (3)基金转换的程序

    ①基金转换的申请方式

    基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理时间

提出转换的申请。

    投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。

    ②基金转换申请的确认

    基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转

换的申请日(T 日),并在 T+1 日对该交易的有效性进行确认。投资者可在 T+2 日及之后查

询成交情况。

    (4)基金转换的数额限制

    基金转换时,投资者通过代销机构或直销中心柜台由本基金转换到基金管理人管理的其

他开放式基金时,最低转出份额为 1000 份基金份额。基金转换时,投资者通过嘉实基金管

理有限公司网上直销由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为

100 份基金份额。

    基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。

    (5)基金转换的注册登记

    投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者办理减少转出基金

份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自 T+2 日起有权赎回转入

部分的基金份额。

    基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始

实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。

    (6)基金转换与巨额赎回

    当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金

资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的

比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺

延。

    (7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式

    ①除非出现如下情形,基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的转入申请:

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    (a)因不可抗力导致基金无法正常运作;

    (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时;

    (c)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值;

    (d)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人

利益时;

    (e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金

业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情况;

    (f)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金

销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。

    (g)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    ②发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项:

    (a)因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项;

    (b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的

转出申请或延缓支付转出款项;

    (c)证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产

净值;

    (d)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回;

    (f)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

    ③基金转换转出业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违背有

关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则

及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

         投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定

以各代销机构的规定为准。

    (十一)基金的非交易过户

    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非

交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接

受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金

份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给公益性质的基金会或社会团体;司法强制执行是

                                        54
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指司法机构依据生效司法文书和协助执行通知书要求登记机构将基金份额持有人持有的基

金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要

求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金

登记机构规定的标准收费。

    (十二)基金的转托管

    基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可

以按照规定的标准收取转托管费。

    (十三)定期定额投资计划

    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人另行规定。投

资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管

理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

    (十四)基金的冻结、解冻与其他业务

    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认

可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

    如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业

务规则。


                                 九、基金的投资


    (一)投资目标

     本基金主要采用低价策略优选个股,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超过业

绩比较基准的投资回报。

    (二)投资范围

    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基

金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股

票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含

分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、

中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以

及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可


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以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于本基金定义的

低价股股票占非现金资产的比例不低于 80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,

基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;股指期货、

权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

    (三)投资策略

    对于股票市场,我们相信其长期是有效的,股票市场是经济的晴雨表,并能在长期内反

应行业和企业应有的价值;股票市场短期也是有效的,反应了信息的传递和反馈的情绪;但

股票市场中期是失效的,往往由于风格轮换、 波动、经济和行业周期波动等原因,带来错

误定价,这个时间段为投资带来较好的阶段,即以便宜的价格买到优质的资产。这时的错误

定价优质股的表观特征往往是低股价、低估值,因此本基金将主要聚焦低股价、低估值股票。

    1、大类资产配置

    本基金重点配置股票资产,同时从宏观经济面、中观行业面、微观企业面、政策面、资

金面和估值面六个纬度进行综合分析。在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资

组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资

比例。

    2、股票投资策略

    本基金主要采用低价策略优选个股,低价策略是指投资于低价股票的投资策略。本基金

定义的低价股票包括估值价格低的股票或绝对股价低的股票。本基金通过市盈率(P/E)、市

净率(P/B)、市销率(P/S)、绝对股价 4 个维度作为构建低价股股票池的依据。市场全部股

票根据四个维度每季度按照由高到低顺序分别排序,选取至少在一个维度排序中位于后 1/4

的股票纳入低价股股票池。在新排序时,如果排序之前一期基于维度排序符合后 1/4 而纳入

低价股股票池,且截止到新排序时点本基金仍然持仓的股票也可以纳入新一期的低价股股票

池。

    在确定低价股股票池后,本基金将重点关注以下两种投资机会:

    (1)极度便宜下的底部反转,这主要来自于周期股的弹性。前瞻性地判断行业的景气

变化及所处位置,通过深入研究寻找具有周期拐点的个股,周期拐点可能来源于产能利用率

见底回升、政府行业政策改变或上下游价格的变动,最终体现在盈利能力的大幅提升。

    (2)小起点的大空间成长,这体现在低估值行业产业转型、低估值股票业务拓展带来

的长期增长机会。本基金主要考虑行业空间、行业生命周期拓展、非相关多元化发展机会、

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企业家精神与能力等。

    除了以上定性分析外,本基金还将关注主营业务收入增长率、毛利率、净资产收益率、

负债率等量化指标,并强调绝对估值(DCF、DDM、NAV 等)和相对估值(P/B、P/E、P/CF、

PEG、EV/EBITDA)的结合。

    3、债券投资策略

    本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不

同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益

率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

    4、中小企业私募债券投资策略

    本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债

券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞

口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性

造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

    基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、

风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

    5、衍生品投资策略

    本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权

证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制

下跌风险,实现保值和锁定收益。

    6、资产支持证券投资策略

    本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因

素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标

的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久

期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,

通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定

收益。

    7、风险管理策略

    本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结合

公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投

资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

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    具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小组

进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单一个

股投资风险。

    8. 投资决策依据和决策程序

    (1)投资决策依据

                  法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基

          金的有关规定。

                  宏观经济和上市公司的基本面数据。

                  投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的

          范围内,选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

    (2)投资决策程序

                  公司研究部门通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成

          宏观、政策、投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金

          经理提供决策依据。

                  投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的

          判断决定本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重

          大投资决定。

                  在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模

          型,由基金经理选择符合投资策略的品种进行投资。

                  独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功

          能,保证基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

                  动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合

          本基金的现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动

          态的调整,使之不断得到优化。

    风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组

进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。

     (四)投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于本基金定义的低价股股票占非现

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金资产的比例不低于 80%;

    (2)在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现

金或者到期日在一年以内的政府债券;

    (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;

    (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%;

    (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的

0.5%;

    (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

    (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资

产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

    (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基

金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;

    (14)基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

    (15)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;

    (16)本基金若参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:

    ①本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的

10%;

    ②本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过

基金资产净值的 95%。

    其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持

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证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;

    ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值

的 20%。

    本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交

易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;

    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符

合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;

    ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一

交易日基金资产净值的 20%;

    (17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;

    (18)本基金投资流通受限证券,基金管理人应根据中国证监会相关规定,与基金托管

人在基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应

制定严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风

险;

    (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使

基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法

律法规另有规定的,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同

的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对

基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。



    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

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    3、法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等

作出强制性调整的,本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行;如法律法规或监管部

门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等,且该等调整或修

改属于非强制性的,则基金管理人与基金托管协商一致后,可按照法律法规或监管部门调整

或修改后的规定执行,而无需基金份额持有人大会审议决定,但基金管理人在执行法律法规

或监管部门调整或修改后的规定前,应向投资者履行信息披露义务并向监管机关报告或备

案。

    (五)业绩比较基准

    沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%

    其中, 沪深 300 指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场 300

只股票,具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映

中国 A 股市场整体状况和发展趋,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合债券

指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场

债券指数。能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。

    如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准

并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。

    ( 六)风险收益特征

          本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品

种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

    (七)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

    1、有利于基金资产的安全与增值;

    2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的

利益;

    3、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;

    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何

不当利益。

    (八)基金投资组合报告

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 18 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

    本投资组合报告所载数据截至 2016 年 6 月 30 日(“报告期末”),本报告所列财务数

据未经审计。

  1. 报告期末基金资产组合情况
  序号                 项目                    金额(元)           占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资                                 339,299,705.61                       89.22
         其中:股票                               339,299,705.61                       89.22
    2    基金投资                                               -                            -
    3    固定收益投资                                           -                            -
         其中:债券                                             -                            -
                  资产支持证券                                  -                            -
    4    贵金属投资                                             -                            -
    5    金融衍生品投资                                         -                            -
    6    买入返售金融资产                                       -                            -
         其中:买断式回购的买入返售
                                                                -                            -
         金融资产
    7    银行存款和结算备付金合计                  36,026,686.37                        9.47
    8    其他资产                                   4,989,824.16                        1.31
         合计                                     380,316,216.14                      100.00



  2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                        占基金资产净值比例
  代码                 行业类别                公允价值(元)
                                                                                (%)
    A    农、林、牧、渔业                            15,184,000.00                     4.01
    B    采矿业                                      56,515,000.00                    14.93
    C    制造业                                     224,028,559.81                    59.18
         电力、热力、燃气及水生产和供应
    D                                                               -                        -
         业
    E    建筑业                                                     -                        -
    F    批发和零售业                                23,361,145.80                     6.17
    G    交通运输、仓储和邮政业                       4,629,000.00                     1.22
    H    住宿和餐饮业                                               -                        -
    I    信息传输、软件和信息技术服务业                             -                        -
    J    金融业                                                     -                        -
    K    房地产业                                     4,440,000.00                     1.17
    L    租赁和商务服务业                                           -                        -

                                          62
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    M    科学研究和技术服务业                       11,142,000.00                      2.94
    N    水利、环境和公共设施管理业                             -                          -
    O    居民服务、修理和其他服务业                             -                          -
    P    教育                                                   -                          -
    Q    卫生和社会工作                                         -                          -
    R    文化、体育和娱乐业                                     -                          -
    S    综合                                                   -                          -
                       合计                         339,299,705.61                     89.63

  3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

   序                                                                 占基金资产净值
          股票代码        股票名称    数量(股)    公允价值(元)
   号                                                                   比例(%)
   1       300136         信维通信      1,503,600     31,515,456.00             8.32
   2       002773         康弘药业        570,015     26,534,198.25             7.01
   3       002048         宁波华翔      1,000,000     22,870,000.00             6.04
   4       000963         华东医药        250,017     16,851,145.80             4.45
   5       000983         西山煤电      2,000,000     16,300,000.00             4.31
   6       000488         晨鸣纸业      2,000,000     15,880,000.00             4.19
   7       000998         隆平高科        800,000     15,184,000.00             4.01
   8       601699         潞安环能      2,000,000     13,080,000.00             3.46
   9       600348         阳泉煤业      2,000,000     12,740,000.00             3.37
   10      300054         鼎龙股份        500,000     12,510,000.00             3.30

  4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  报告期末,本基金未持有债券。

  5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  报告期末,本基金未持有债券。

  6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
       投资明细

  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
       细
  报告期末,本基金未持有贵金属投资。

  8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  报告期末,本基金未持有权证。



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  9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与股指期货交易。

  10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

  报告期内,本基金未参与国债期货交易。

  11. 投资组合报告附注
  1)
      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制
  日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  2)
           本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

  3)        其他资产构成
   序号                    名称                           金额(元)
       1      存出保证金                                                    246,385.01
       2      应收证券清算款                                              4,716,254.49
       3      应收股利                                                               -
       4      应收利息                                                        6,648.87
       5      应收申购款                                                     20,535.79
       6      其他应收款                                                             -
       7      待摊费用                                                               -
       8      其他                                                                   -
              合计                                                        4,989,824.16

  4)        报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

  5)        报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。


                                     十、基金的业绩




    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。



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    1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                       业绩比较
                             净值增长     业绩比较
                净值增                                 基准收益
    阶段                     率标准差     基准收益                   ① ③    ② ④
                长率①                                 率标准差
                               ②           率③
                                                           ④
2015 年 7 月
27 日(基金
合同生效日)
至 2015 年 12
月 31 日        4.00%         2.13%        -7.43%        1.98%       11.43%    0.15%
2016 年上半     -13.27%       1.99%       -12.01%        1.47%       -1.26%    0.52%


    2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动

的比较




图:嘉实低价策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比

                                              图

                       (2015 年 7 月 27 日至 2016 年 6 月 30 日)


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注:本基金基金合同生效日 2015 年 7 月 27 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明

书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资

比例符合基金合同(十二(二)投资范围和(四)投资限制)的有关约定。




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                                 十一、基金的财产


    (一)基金资产总值

    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收款以及其他投

资所形成的价值总和。

    (二)基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

    (三)基金财产的账户

    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资

所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基

金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

    (四)基金财产的保管和处分

    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保

管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的

法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基

金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算

的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固

有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不

得相互抵销。




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                              十二、基金资产的估值


    (一)估值日

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对

外披露基金净值的非交易日。

    (二)估值对象

    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等资

产及负债。

    (三)估值方法

    1、证券交易所上市的有价证券的估值

    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市

价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行

机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易

日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似

投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    (2)交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有规定的除外),采用估值

技术确定公允价值。

    (3)交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收

利息得到的净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最

近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交易日

后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近

交易市价,确定公允价格。

    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上

市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况

下,按成本估值。

    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票

的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;

    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值


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技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的

同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规

定确定公允价值。

    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确

定公允价值。

    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

    5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,

且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

    6、中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值

的情况下,按成本估值。

    7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可

根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新

规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法

律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,

双方协商解决。

    基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任本基金的会计责任方。就与

本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,

按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

    (四)估值程序

    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同

的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果发

送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。

    (五)估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、

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及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值

错误。

    基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、估值错误类型

    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或

投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该

估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,

承担赔偿责任。

    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、

系统故障差错、下达指令差错等。

    2、估值错误处理原则

    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,

及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未

及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿

责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而

未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确

认,确保估值错误已得到更正。

    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对

估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。

    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误

责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利

造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其

支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得

不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿

额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。

    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。

    3、估值错误处理程序

    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定

估值错误的责任方;

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    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;

    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿

损失;

    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构

进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。

    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,

并采取合理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中

国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,通知基金托

管人,并同时报中国证监会备案。

    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

    5、特殊情况的处理

    (1)基金管理人或基金托管人按基金合同约定的估值方法的第 7 项进行估值时,所造

成的误差不作为基金资产估值错误处理。

    (2)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家

会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理

的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托

管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造

成的影响。

    (六)暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。

    (七)基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人

负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额

净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基

金管理人对基金净值予以公布。



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                              十三、基金的收益与分配


     (一)基金利润的构成

     基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后

的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。

     (二)基金可供分配利润

     基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益

的孰低数。

     (三)基金收益分配原则

     1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分

配次数最多为 12 次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份

额可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;

     2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将

现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现

金分红;

     3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

     4、每一基金份额享有同等分配权;

     5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

     (四)收益分配方案

     基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、

分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

     (五)收益分配方案的确定、公告与实施

     本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2 个工作日内在指

定媒介公告并报中国证监会备案。

     基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过

15 个工作日。

     (六)基金收益分配中发生的费用

     基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现


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金红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额

持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。




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                               十四、基金的费用与税收


    (一)基金费用的种类

    1、基金管理人的管理费;

    2、基金托管人的托管费;

    3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;

    5、基金份额持有人大会费用;

    6、基金的证券、期货交易费用;

    7、基金的银行汇划费用;

    8、基金的开户费用、账户维护费用;

    9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    1、基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×1.5 %÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付

的,顺延至最近可支付日支付。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理


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人核对一致的财务数据,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付

的,顺延至最近可支付日支付。

    上述“(一)基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按

费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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                              十五、基金的会计与审计


    (一)基金会计政策

    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;

    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;

    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;

    4、会计制度执行国家有关会计制度;

    5、本基金独立建账、独立核算;

    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,

按照有关规定编制基金会计报表;

    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方

式确认。

    (二)基金的年度审计

    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师

事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事

务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




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                               十六、基金的信息披露


    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》

及其他有关规定。

    (二)信息披露义务人

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金

份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。

    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露

信息的真实性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国

证监会指定的媒介和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披

露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信

息资料。

    (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;

    2、对证券投资业绩进行预测;

    3、违规承诺收益或者承担损失;

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;

    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;

    6、中国证监会禁止的其他行为。

    (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露

义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

    (五)公开披露的基金信息

    公开披露的基金信息包括:

    1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议

    (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持

有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的

法律文件。


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    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金

认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人

服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个月结束之日起 45 日内,更新招募说

明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金管理人在公告的

15 日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更

新内容提供书面说明。

    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等

活动中的权利、义务关系的法律文件。

    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募

说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上;基金管理人、基金托管人应当将《基

金合同》、基金托管协议登载在网站上。

    2、基金份额发售公告

    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明

书的当日登载于指定媒介和网站上。

    3、《基金合同》生效公告

    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登载《基金合

同》生效公告。

    4、基金资产净值、基金份额净值

    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周

公告一次基金资产净值和基金份额净值。

    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、

基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。

基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

额累计净值登载在指定媒介上。

    5、基金份额申购、赎回价格

    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎

回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者

复制前述信息资料。

    6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告

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    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正

文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报告的财务会计报告应当经

过审计。

    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度

报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。

    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将

季度报告登载在指定媒介和网站上。

    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或

者年度报告。

    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场

所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。

    7、临时报告

    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 个工作日内编制临时报告书,予以

公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派

出机构备案。

    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响

的下列事件:

    (1)基金份额持有人大会的召开;

    (2)终止《基金合同》;

    (3)转换基金运作方式;

    (4)更换基金管理人、基金托管人;

    (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;

    (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;

    (7)基金募集期延长;

    (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金

托管部门负责人发生变动;

    (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;

    (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之

三十;

    (11)涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼;

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    (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;

    (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,

基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;

    (14)重大关联交易事项;

    (15)基金收益分配事项;

    (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;

    (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;

    (18)基金改聘会计师事务所;

    (19)变更基金销售机构;

    (20)更换基金登记机构;

    (21)本基金开始办理申购、赎回;

    (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;

    (23)本基金发生巨额赎回并延期办理;

    (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;

    (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;

    (26)中国证监会或基金合同规定的其他事项。

    8、澄清公告

    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基

金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该

消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。

    9、基金份额持有人大会决议

    基金份额持有人大会决议,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公告。

    10、中国证监会规定的其他信息。

    在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股

指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货

交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

    基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险

和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募

债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的

名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招

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募说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。

    (六)信息披露事务管理

    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露

事务。

    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与

格式准则的规定。

    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金

管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期

更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文

件或者盖章确认。

    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。

    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共

媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一

信息的内容应当一致。

    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应

当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10      年。

    (七)信息披露文件的存放与查阅

    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,

供公众查阅、复制。

    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、

复制。

    (八)暂停或延迟信息披露的情形

    当出现下述情况时,基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息:

    1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;

    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;

    3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持

有人的利益,已决定延迟估值;

    4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的

任何情况;

    5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。

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                                十七、风险揭示


    (一)市场风险

    证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动,将对本基金资产产生潜在风险,主要

包括:

   1、政策风险

    货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响,导致市

场价格波动,影响基金收益而产生风险。

   2、经济周期风险

    证券市场是国民经济的晴雨表,而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将对

证券市场的收益水平产生影响,从而产生风险。

    3、利率风险

    金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动,同时直接影响企

业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具,收益水平会受到利率变化的影响。

   4、购买力风险

    本基金投资的目的是使基金资产保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得

的收益可能会被通货膨胀抵消,从而影响基金资产的保值增值。

    5、上市公司经营风险

    上市公司的经营状况受多种因素影响,如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致公

司盈利发生变化,从而导致基金投资收益变化。

    (二)信用风险

    指基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资其他基金份额所投资的债券违约,导

致基金资产损失。

    (三)流动性风险

    指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在

开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的

困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。

    (四)管理风险


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    在基金管理运作过程中,可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取的

信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基金收

益水平存在影响。

    (五)操作或技术风险

    指相关当事人在业务各环节操作过程中,因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失

误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT系统

故障等风险。

    在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影

响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公司、

登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。

    (六)合规性风险

    指基金管理或运作过程中,违反国家法律法规的规定,或者基金投资违反法规及基金合

同有关规定的风险。

    (七)本基金特有的风险

    1、高仓位风险

    本基金股票资产占基金的比例为 80%-95%,淡化大类资产配置,因此在股票市场出现较

大系统性风险的情况下,可能存在遭受较大损失的风险。

    2、风格集中风险

    本基金投资于定义的低价股股票占非现金资产的比例不低于 80%,较高的风格集中度在

帮助投资者获得行业成长收益的同时,也导致投资者面临较大的风格风险暴露。当低价股股

票整体表现较差时,本基金的收益可能低于其他权益类基金。

    3、中小企业私募债风险

    本基金投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业

采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动

性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中

小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

    (八)其他风险

    战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金

资产的损失。



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    金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能

力之外的风险,可能导致基金或者基金持有人利益受损。




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                       十八、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    (一)《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过

的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过

的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案或变更注册。

     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并自决议通

过之日起生效。该决议需按照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。

    (二)《基金合同》的终止事由

    发生下列情形之一的,应当作为《基金合同》终止事由:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;


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    (7)对基金财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相

关规定等客观因素,清算期限可相应延长 。

    (四)清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    (五)基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    (六)基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    (七)基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




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                              十九、基金合同的内容摘要


(一) 基金合同当事人的权利与义务

    A.基金份额持有人的权利和义务

    基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受,基金投资

者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人,

直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基

金合同》上书面签章或签字为必要条件。

    每份基金份额具有同等的合法权益。

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限

于:

    (1)分享基金财产收益;

    (2)参与分配清算后的剩余基金财产;

    (3)依法申请赎回其持有的基金份额;

    (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会;

    (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行

使表决权;

    (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;

    (7)监督基金管理人的投资运作;

    (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

或仲裁;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限

于:

    (1)认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人按照

规定就本基金发布的相关公告;

    (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险;

    (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;

    (4)交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;


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    (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;

    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;

    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



    B.基金管理人的权利和义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

    (1)依法募集资金;

    (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金

财产;

    (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

用;

    (4)销售基金份额;

    (5)召集基金份额持有人大会;

    (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基

金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基

金投资者的利益;

    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

    (8)选择、更换为本基金提供销售、销售支付、份额登记、估值、投资顾问、法律、

会计等服务的基金服务机构并决定相关费率,对基金服务机构的相关行为进行监督和处理;

    (9)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;

    (10)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;

    (11)依照法律法规为基金的利益行使基金财产投资所产生的权利;

    (12)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;

    (13)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

律行为;

    (14)选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构,并决定

有关的费率;

    (15)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整《业务规则》;

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    (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜;

    (2)办理基金备案手续;

    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式

管理和运作基金财产;

    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理

的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行

证券投资;

    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任

何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

    (7)     依法接受基金托管人的监督;

    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基

金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎

回的价格;

    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;

    (11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合

同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金

收益;

    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基

金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15

年以上;

    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者

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能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合

理成本的条件下得到有关资料的复印件;

    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金

托管人;

    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应

当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;

    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违

反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追

偿;

    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行

为承担责任;

    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;



    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金

管理人应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金

认购人;

    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (26)建立并保存基金份额持有人名册;

    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



    C.基金托管人的权利和义务

    1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于:

    (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财

产;

    (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用;

    (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及

国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监

会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

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    (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户,为基金办

理证券交易资金清算;

    (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;

    (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;

    (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于:

    (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;

    (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉

基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;

    (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财

产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对

所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、

资金划拨、账册记录等方面相互独立;

    (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及

任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;

    (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;

    (6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需的其他账户,按照《基金

合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜;

    (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在

基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;

    (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格;

    (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;

    (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人

在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基

金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施;

    (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上;

    (12)建立并保存基金份额持有人名册;

    (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;

    (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合

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基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

    (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;

    (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

    (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管

机构,并通知基金管理人;

    (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

退任而免除;

    (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管

理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿;

    (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

    (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。



(二)基金份额持有人大会

    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表

基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

    A.召开事由

    1、除法律法规,或基金合同,或中国证监会另有规定外,当出现或需要决定下列事由

之一的,应当召开基金份额持有人大会:

    (1)终止《基金合同》;

    (2)更换基金管理人;

    (3)更换基金托管人;

    (4)转换基金运作方式;

    (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准;

    (6)变更基金类别;

    (7)本基金与其他基金的合并;

    (8)变更基金投资目标、范围或策略;

    (9)变更基金份额持有人大会程序;

    (10)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;

    (11)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会

的事项。

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    2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

    (1)基金管理人或基金托管人主动要求调低基金管理费、基金托管费或其他由基金资

产承担的费用;

    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;

    (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率

或变更收费方式;

    (4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;

    (5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基

金合同》当事人权利义务关系发生变化;

    (6)按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    B.会议召集人及召集方式

    1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约

定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;

    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提

议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。

基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,

基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起六

十日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。

    4、代表基金份额 10%以上(含 10%,以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下

同)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提

出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份

额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书

面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管

理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,

基金管理人应当配合。

    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额

持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额 10%以上

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(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份

额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻

碍、干扰。

    6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。



    C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前至少 30 日,在指定媒介发布召开

基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;

    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;

    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;

    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限

等)、送达时间和地点;

    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;

    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;

    (7)召集人需要通知的其他事项。

    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次

基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面

表决意见寄交的截止时间和收取方式。

    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计

票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见

的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人

到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意

见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。

    D.基金份额持有人出席会议的方式

    基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许

的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。

    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席,

现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人

或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金

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份额持有人大会议程:

    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份

额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,

并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符;

    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金

份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%)。

    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决

截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。

    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连续公布相关

提示性公告;

    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管

理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托

管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份

额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的,不

影响表决效力;

    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有

的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%(含 50%);

    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意

见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持

有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通

知的规定,并与基金登记注册机构记录相符;

    (5)会议通知公布前报中国证监会备案。

    3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式

召开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由

会议召集人确定并在会议通知中列明。

    4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、

电话、短信或其他方式,具体方式在会议通知中列明。

    5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第(2)项、第 2 款第

(3)项规定比例的,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、

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六个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大

会,到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一(含三分之一)。

    E.议事内容与程序

    1、议事内容及提案权

    议事内容为本部分“A.召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。

    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份

额持有人大会召开前及时公告。

    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    2、议事程序

    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第 G 条规定程序确定和公布计票人,

然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理

人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权

其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,

则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名

基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席

或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名

称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和

联系方式等事项。

    (2)通讯开会

    在通讯开会的情况下,首先由召集人至少提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日

期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决

议。

    F.表决

    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%

以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他

事项均以一般决议的方式通过。

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    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三

分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更

换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过

方为有效。

    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通

知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的

书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出

具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

决。

    G.计票

    1、现场开会

    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会

议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大

会召集人授权的一名人士共同担任计票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由

基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有

人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额

持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

    (2)计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票

结果。

    (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议,可以在

宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点,重新清点以

一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

    (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

响计票的效力。

    2、通讯开会

    在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权代

表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对

其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督

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的,不影响计票和表决结果。

    H.生效与公告

    基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

    基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有人

大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。

    基金份额持有人大会决议应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如果采用

通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公

证员姓名等一同公告。

    基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有

约束力。

    I.本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定,

凡是直接引用法律法规或监管规则的部分,如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容

被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后,可直接

对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

    (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    A.《基金合同》的变更

    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的

事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的

事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案或变更注册。

     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并自决议通

过之日起生效。该决议需按照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。

    B.《基金合同》的终止事由

    发生下列情形之一的,应当作为《基金合同》终止事由:

    1、基金份额持有人大会决定终止的;

    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人

承接的;

    3、《基金合同》约定的其他情形;

    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

    C.基金财产的清算

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    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小

组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有

从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算

小组可以聘用必要的工作人员。

    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变

现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

    4、基金财产清算程序:

    (1)基金财产清算小组成立后,由基金财产清算小组统一接管基金;

    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

    (3)对基金财产进行估值和变现;

    (4)制作清算报告;

    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法

律意见书;

    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;

    (7)对基金财产进行分配。

    5、基金财产清算的期限为 6 个月,因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相

关规定等客观因素,清算期限可相应延长 。

    D.清算费用

    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

    E.基金财产清算剩余资产的分配

    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费

用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    F.基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律

师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报

告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。

    G.基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

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     (四)争议解决方式

    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,各方当

事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国国

际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。

仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用和律师

费用由败诉方承担。

    争议处理期间,各方当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同

规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    《基金合同》受中国法律管辖。

    (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

    《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、基金托管

人各持有二份,每份具有同等的法律效力。《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理

人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。




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                             二十、基金托管协议的内容摘要


    (一)托管协议当事人
    A、基金管理人

    名称:嘉实基金管理有限公司

    注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11

单元

    法定代表人: 邓红国

    成立日期: 1999 年 3 月 25 日
       批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字【1999】5 号
       组织形式: 有限责任公司(中外合资)
       注册资本: 1.5 亿元
       存续期间: 持续经营
       经营范围: 基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务

    B、基金托管人

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    邮政编码:100033

    法定代表人:王洪章

    成立日期:2004 年 09 月 17 日

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承

兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;

从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付

款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他

业务。


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(二) 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    A.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资范围、投
资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按
照基金托管人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际
投资是否符合《基金合同》关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
    本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股
票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含
分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于本基金定义的
低价股股票占非现金资产的比例不低于 80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%;股指期货、
权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
    B.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金投资、融资比例
进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
    1、股票资产占基金资产的比例为 80%-95%,投资于本基金定义的低价股股票占非现金
资产的比例不低于 80%;
    2、在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券;
    3、本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;
    4、本基金管理人管理的且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券,不
超过该证券的 10%;
    5、本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    6、本基金管理人管理的且本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证,不得超过该
权证的      10%;
    7、本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%;
    8、本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值
的 10%;

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    9、本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    10、本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证
券规模的 10%;
    11、本基金管理人管理的且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    12、本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月
内予以全部卖出;
    13、基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    14、基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    15、本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%;
    16、本基金若参与股指期货交易,应当符合下列投资限制:
    ① 本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值
的 10%;
    ② 本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超
过基金资产净值的 95%。
    其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
    ③本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20%。
    本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交
易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
    ④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)应当符
合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定;
    ⑤本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%;
    17、本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%;
    18、本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 15%;本
基金持有的同一流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 5%;经基金管理人
和托管人协商,可对以上比例进行调整;因流通受限证券价格波动、基金规模变动、上市公
司合并等基金管理人无法控制的因素导致上述比例被动超标的,基金管理人应当停止主动买
入流通受限证券并在流通受限期结束后卖出流通受限证券;


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    19、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或
监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
    因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使
基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整,但
中国证监会规定的特殊情形除外。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金
托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。
    C.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对本托管协议第十五条
第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。
    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交
易的,应当符合本基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,
建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基
金托管人同意,并按照法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人的董事会审议,
并经过三份之二以上的独立董事通过。
    D.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人参与银行
间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及
行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对
手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选
择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进
行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名
单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基
金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应向基金
托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。
    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负
责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的法律责任
及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及
其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追
偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后
发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提
醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的损失和责任。
    E.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金管理人投资流通


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受限证券进行监督。
    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受
限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操
作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及
相关投资额度和比例等的情况进行监督。
    1.本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下
配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原
因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不
投资有锁定期但锁定期不明确的证券。
    本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。
    本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实
和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题,
造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金
安全的责任及损失,由基金管理人承担。
    本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。
    2.基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风
险处置预案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性
困难以及相关损失的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流
通受限证券前向基金托管人提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。
    基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的
措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈
变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应按照法律法规和基金合同的规定处理
并承担相应责任。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
    如因基金管理人原因导致本基金出现损失致基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理
人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。
    3.本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前三个工作日向基金托管人提
交有关书面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调
整,基金管理人应及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:
    (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。
    (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。
    (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有
限责任公司签订的证券登记及服务协议。
    (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。


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    4.基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒介
披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基
金资产净值的比例、锁定期等信息。
    本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,
基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。
    5.基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:
    (1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。
    (2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善
情况。
    (3)有关比例限制的执行情况。
    (4)信息披露情况。
    6.相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。
    F.基金投资中小企业私募债券,基金管理人应根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动
性风险等各种风险。
    基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常
情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助乙方的监督和核查。
基金因投资中小企业私募债券导致的信用风险、流动性风险,基金托管人不承担任何责任。
如因基金管理人原因导致基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应
赔偿基金托管人由此遭受的损失。
    G.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计算、
基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披
露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
    H.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、
《基金合同》和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限
期纠正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进
行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限
内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托
管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。
    I.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议
对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改
正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和
本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相


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关数据资料和制度等。
    J.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其
他有关规定,或者违反《基金合同》约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由
基金管理人承担。
    K.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对方
根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严
重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。



(三) 基金管理人对基金托管人的业务核查
    基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保
管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和
基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行
为。
    基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或
无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、
本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通
知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在
规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促
基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关
资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改
正。
    基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托
管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方根
据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经
基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。




(四)基金财产的保管

       A.基金财产保管的原则

       1.基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

       2.基金托管人应安全保管基金财产。

       3.基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户及基金投资所需其他账

                                          107
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户。

       4.基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

       5.基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另

行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任

何资产(不包含基金托管人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银

行扣收结算费和账户维护费等费用)。

       6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日

期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金

管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人

追偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。

       7.除依据法律法规和《基金合同》的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财

产。

       B.基金募集期间及募集资金的验资

       1.基金募集期间募集的资金应存于基金管理人在基金托管人的营业机构开立的“基金

募集专户”。该账户由基金管理人开立并管理。

       2.基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额

持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的

全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相

关业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名

或 2 名以上中国注册会计师签字方为有效。

       3.若基金募集期限届满,未能达到《基金合同》备案的条件,由基金管理人按规定办理

退款等事宜。

       C.基金银行账户的开立和管理

       1.基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人

合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

       2.基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金

管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本

基金业务以外的活动。

       3.基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

       4.在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金

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资产的支付。

    D.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

    1.基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立

基金托管人与基金联名的证券账户。

    2.基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基

金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何

账户进行本基金业务以外的活动。

    3.基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运

用由基金管理人负责。

    证券账户开户费由本基金财产承担,于证券账户开立次月第七个工作日由基金托管人

从本基金银行存款账户中直接扣收;若因基金银行存款余额不足导致证券账户开户费无法

扣收,基金托管人顺延至次月第七个工作日进行扣收;证券账户开立后连续六个月内,因

本基金银行存款余额持续不足导致证券账户开户费无法扣收的,基金管理人有义务先行支

付基金托管人垫付的开户费用。

    4.基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金

账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,

基金管理人应予以积极协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中

国证券登记结算有限责任公司的规定执行。

    5.若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种

的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于

账户开立、使用的规定执行。

    E.债券托管专户的开设和管理

    《基金合同》生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆

借市场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登

记结算机构的有关规定,在银行间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资

金结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表

基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

    F.其他账户的开立和管理

    1. 在本托管协议订立日之后,本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约

定的其他投资品种的投资业务时,如果涉及相关账户的开设和使用,由基金管理人协助托

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管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定,开立有关账户。该账户按有关规则使

用并管理。

    2.法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

    G.基金财产投资的有关有价凭证等的保管

    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于

基金托管人的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营业中心的代保

管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行定期存款证实书等有价凭证的购买和

转让,按基金管理人和基金托管人双方约定办理。。基金托管人对由基金托管人以外机构

实际有效控制的资产不承担保管责任。

    H.与基金财产有关的重大合同的保管

    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署

的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另

有规定外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度

审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金

管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时以

加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处。

对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖印章的合同复印

件。重大合同的保管期限为《基金合同》终止后 15 年。

(五)基金资产净值的计算和会计核算


    A.基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序


    1.基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。基金份额净值是按照每个交易
日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到 0.001 元,小数点后
第四位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。


    每个交易日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。


    2.基金管理人应每交易日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或《基金合同》
的规定暂停估值时除外。基金管理人每个交易日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。


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    B.基金资产估值方法和特殊情形的处理


    1.估值对象


    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等
资产及负债。


    2.估值方法


    (1)证券交易所上市的有价证券的估值


    1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价
(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行
机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;


    2) 交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(本合同另有规定的除外),采用估值
技术确定公允价值;


    3) 交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利
息得到的净价估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最
近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值;如最近交易
日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整
最近交易市价,确定公允价格;


    4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市
的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况
下,按成本估值。


    (2)处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:


    1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;


    2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;



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    3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同
一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。


    (3)全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确
定公允价值。


    (4)同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。


    (5)本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价
的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。


    (6) 中小企业私募债,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价
值的情况下,按成本估值。


     (7)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人
可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。


    (8) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最
新规定估值。


    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序及相
关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明
原因,双方协商解决。


    基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算,并担任基金会计责任方。就与本
基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。


    3.特殊情形的处理


    基金管理人、基金托管人按基金合同约定的估值方法的第(7)项进行估值时,所造成
的误差不作为基金份额净值错误处理。


    C.基金份额净值错误的处理方式


    1.当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生差错时,视为基金份额净值错误;
基金份额净值出现错误时,基金管理人和基金托管人应当立即予以纠正,并采取合理的措


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施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基
金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公
告并报告中国证监会;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额
持有人和基金造成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形有权向其他
当事人追偿。


    2.当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基金
管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔
偿:


    (1)本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方
在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份
额持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。


    (2)若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管
人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额
持有人或基金损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资
者或基金支付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担
相应的责任。


    (3)如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核
对,尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算
结果对外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。


    (4)由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导
致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责
赔付。


    3.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于其他不
可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人免除赔偿
责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。


    4.基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管
理人计算结果为准。


    5.前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定。如果行业另有通行做

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法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。


    D.暂停估值与公告基金份额净值的情形


    1.基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;


    2.因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;


    3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。


    E.基金会计制度


    按国家有关部门规定的会计制度执行。


    F.基金账册的建立


    基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记
录和保管本基金的全套账册。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以
基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金
资产净值的计算和公告的,以基金管理人的账册为准。


    G.基金财务报表与报告的编制和复核


    1.财务报表的编制


    基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。


    2.报表复核


    基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符
时,应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。


    3.财务报表的编制与复核时间安排


    (1)报表的编制


    基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在每个季度结束之
日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起 60 日内完成基金半年
度报告的编制;在每年结束之日起 90 日内完成基金年度报告的编制。基金年度报告的财务


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会计报告应当经过审计。《基金合同》生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季
度报告、半年度报告或者年度报告。


    (2)报表的复核


    基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复
核过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行
调整,调整以国家有关规定为准。


    基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。


    H.基金管理人应在编制季度报告、半年度报告或者年度报告之前及时向基金托管人提
供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。




(六)基金份额持有人名册的登记与保管

    A.基金份额持有人名册的内容

    基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

    基金份额持有人名册包括以下几类:

    1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册;

    2、基金权益登记日的基金份额持有人名册;

    3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册;

    4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。

    B.基金份额持有人名册的提供

    对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后

5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金

权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册,

基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。

    C.基金份额持有人名册的保管

    基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册,

基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托

管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。




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(七)争议解决方式

    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能

解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按

照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事

人均有约束力,仲裁费用和律师费用由败诉方承担。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、

尽责地履行《基金合同》和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本协议受中国法律管辖。



(八)托管协议的变更与终止

    A、托管协议的变更程序

    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与

《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报中国证监会备案。

    B、基金托管协议终止出现的情形

    1.《基金合同》终止;

    2.基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产;

    3.基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权;

    4.发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。




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                         二十一、对基金份额持有人的服务


    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要

和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下:

    (一)资料寄送

    1、开户确认书和交易对账单

    首次基金交易(除基金开户外其他交易类型)后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄

送开户确认书和交易对账单。

    2、基金份额持有人对账单

    基金管理人在每年第 1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄

送季度对账单,在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易日

仍持有份额的投资者寄送年度对账单;每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电子对

帐单。

    3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局

投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法

正常收取对账单的投资者,敬请及时通过本公司网站,或拨打本公司客服热线查询、核对、

变更您的预留联系方式。

    (二)定期定额投资计划

    基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划,

投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。

    (三)手机短信服务

    基金管理人向定制净值短信的基金份额持有人提供基金净值短信服务。基金份额持有人

可通过拨打客户服务电话400-600-8800(免长途话费)、(010)85712266,也可通过基金管理

人网站定制短信服务。

    (四)在线服务

    通过本公司网站www.jsfund.cn,基金份额持有人还可获得如下服务:

    1、查询服务

    基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息

查询。


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    2、信息资讯服务

    投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息,包括基金的法律文

件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。

    3、网上交易

    本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过基

金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码

修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。

    (五)咨询服务

   1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产

品与服务等信息,可拨打基金管理人全国统一客服电话:400-600-8800(免长途话费)、

(010)85712266,传真:(010)65182266。

   2、网站和电子信箱

   公司网址:http://www.jsfund.cn

   电子信箱:service@jsfund.cn




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                                 二十二、其他应披露事项


       自 2016 年 1 月 27 日至 2016 年 7 月 27 日,本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、

《上海证券报》、《证券时报》。
 序号                    临时报告名称                      披露日期            备注
  1        关于增加中信银行为嘉实旗下基金代销机
                                                      2016 年 1 月 27 日     含本基金
           构并开展定投业务的公告
  2        关于增加福建海峡银行为嘉实旗下基金代
           销机构并开展定投业务及参加费率优惠的       2016 年 2 月 24 日     含本基金
           公告
  3        关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与
           和讯信息科技有限公司费率优惠活动的公       2016 年 3 月 18 日     含本基金
           告
  4        关于增加大泰金石为嘉实旗下基金代销机
                                                      2016 年 4 月 6 日      含本基金
           构并参加费率优惠的公告
  5        关于增加北京蒽次方嘉实旗下基金代销机
                                                      2016 年 4 月 7 日      含本基金
           构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
  6        嘉实基金管理有限公司关于旗下基金参与
           中国银河证券股份有限公司申购费率优惠       2016 年 4 月 8 日      含本基金
           活动的公告
  7        嘉实基金管理有限公司关于增加国金证券
           为嘉实旗下基金代销机构及开通转换业务       2016 年 4 月 8 日      含本基金
           的公告
  8        关于增加联讯证券为嘉实旗下基金代销机
                                                      2016 年 5 月 6 日      含本基金
           构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
  9        关于增加烟台银行为嘉实旗下基金代销机
                                                      2016 年 5 月 9 日      含本基金
           构并开展定投业务的公告
  10       关于增加利得基金为嘉实旗下基金代销机
                                                      2016 年 5 月 30 日     含本基金
           构并参加费率优惠的公告
  11       关于增加徽商银行为嘉实旗下基金代销机
                                                      2016 年 6 月 1 日      含本基金
           构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
  12       关于增加中正达广为嘉实旗下基金代销机
                                                      2016 年 6 月 8 日      含本基金
           构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
  13       关于增加天津银行为嘉实旗下基金代销机
                                                      2016 年 6 月 27 日     含本基金
           构并开展定投业务及参加费率优惠的公告
  14       嘉实基金管理有限公司关于在京东店铺开
                                                      2016 年 6 月 30 日     含本基金
           展费率优惠活动的公告
  15       嘉实基金管理有限公司关于旗下开放式基
                                                      2016 年 7 月 1 日      含本基金
           金通过陆金所资管开办定投业务的公告
  16       关于增加广源达信为嘉实旗下基金代销机
                                                      2016 年 7 月 13 日     含本基金
           构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

                                           119
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  17      关于增加杭州数米为嘉实旗下基金代销机
          构并开展定投业务及调整部分开放式基金      2016 年 7 月 19 日   含本基金
          申购金额下限的公告
  18      关于增加深圳新兰德为嘉实旗下基金代销
          机构并开展定投业务及参加费率优惠的公      2016 年 7 月 27 日   含本基金
          告




                          二十三、招募说明书存放及查阅方式


       本基金招募说明书公布后,分别置备于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的住所,

投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。




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                                二十四、备查文件


    (一)备查文件目录

    1、中国证监会准予注册嘉实低价策略股票型证券投资基金募集的文件。

    2、《嘉实低价策略股票型证券投资基金基金合同》。

    3、《嘉实低价策略股票型证券投资基金托管协议》。

    4、法律意见书。

    5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

    6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

    (二)存放地点

    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

    (三)查阅方式

    投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文

件的复制件或复印件。




                                                        嘉实基金管理有限公司
                                                                  2016年9月9日




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