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2019年11月15日 星期五

建信新兴市场混合(QDII)(539002)公告正文

建信新兴市场混合:2016年第二季度报告

公告日期 2016-07-21 来源 巨潮网

建信新兴市场优选混合型证券投资基金
        2016 年第 2 季度报告

                 2016 年 6 月 30 日




     基金管理人:建信基金管理有限责任公司

     基金托管人:中国工商银行股份有限公司

     报告送出日期:2016 年 7 月 21 日
                                                     建信新兴市场混合(QDII)2016 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                                 §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况
基金简称                                建信新兴市场混合(QDII)
基金主代码                              539002
交易代码                                539002
基金运作方式                            契约型开放式
基金合同生效日                          2011 年 6 月 21 日
报告期末基金份额总额                    87,595,026.70 份
                                        通过主要投资于注册地或主要经济活动在新兴市场
投资目标                                国家或地区的上市公司股票,在分散投资风险的同时
                                        追求基金资产的长期增值。
                                        本基金在投资策略方面,将采取自上而下的资产配置
                                        与自下而上的证券选择相结合、定量研究与定性研究
投资策略
                                        相结合、组合构建与风险控制相结合等多种方式进行
                                        投资组合的构建。
                                        本基金的业绩比较基准为:摩根士丹利资本国际新兴
业绩比较基准                            市场指数(MSCI Emerging Markets Index (Net Total
                                        Return))。
                                        本基金属于混合型证券投资基金,其预期收益及预期
风险收益特征                            风险水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市
                                        场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
基金管理人                              建信基金管理有限责任公司
基金托管人                              中国工商银行股份有限公司



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                                                        建信新兴市场混合(QDII)2016 年第 2 季度报告


2.2 境外投资顾问和境外资产托管人

       项目                      境外投资顾问                           境外资产托管人

         英文          Principal Global Investors, LLC.       Brown Brothers Harriman & Co.
名称
         中文          信安环球投资有限公司                   布朗兄弟哈里曼银行
                       801 Grand Avenue, Des Moines, IA
注册地址                                                      140 Broadway New York
                       50392-0490
                       801 Grand Avenue, Des Moines, IA
办公地址                                                      140 Broadway New York
                       50392-0490
邮政编码               IA 50392-0490                          NY10005


                           §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                   单位:人民币元
主要财务指标                                  报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
1.本期已实现收益                                                                       -117,101.59
2.本期利润                                                                          2,198,825.52
3.加权平均基金份额本期利润                                                                 0.0251
4.期末基金资产净值                                                                 62,941,908.36
5.期末基金份额净值                                                                           0.719
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、汇兑损益、其他收入(不含公允价值变

动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
              净值增      净值增长率    业绩比较基准     业绩比较基准收
  阶段                                                                        ①-③      ②-④
              长率①        标准差②      收益率③       益率标准差④
 过去三
                3.75%           1.10%           3.40%               1.10%       0.35%        0.00%
 个月




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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




注:1、同期业绩比较基准计价以人民币计价。

2、本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。


                                    §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                     任本基金的基金经理期限      证券从业年
  姓名      职务                                                            说明
                      任职日期       离任日期        限
                                                                美国哥伦比亚大学商学院
                                                                MBA。曾任美国美林证券公司
          量化衍生                                              研究员、高盛证券公司研究
          品及海外                                              员、美林证券公司投资组合
          投资部总   2011 年 6 月                               策略分析师、美国阿罗亚投
 赵英楷                                  -              17
          经理、本      21 日                                   资公司基金经理;2010 年 3
          基金的基                                              月加入建信基金管理有限责
          金经理                                                任公司,历任海外投资部执
                                                                行总监、总监,量化衍生品
                                                                及海外投资部总监。2011 年
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                                                           4 月 20 日起任建信全球机遇
                                                           混合基金基金经理,2011 年
                                                           6 月 21 日起任建信新兴市场
                                                           混合基金基金经理,2012 年
                                                           6 月 26 日起任建信全球资源
                                                           混合型证券投资基金基金经
                                                           理。



4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介


  姓名      在境外投资顾问所任职务       证券从业年限                    说明
                                                              王曦在信安担任香港和中
                                                              国投资组合的基金经理,
                                                              他也是我们的高级投资分
                                                              析师和大中华区研究团队
                                                              负责人。王曦的金融职业
                                                              生涯开始于中国银行总
                                                              行,担任财务总监执行助
                                                              理超过 3 年时间,也为该
                                                              行 IPO 准备工作提供支
                                                              持。王曦在 2003 年加入信
                                                              安,担任香港和中国股票
                                                              市场的基金经理以及亚洲
                                                              和新兴市场策略的助理基
                                                              金经理。作为全球研发团
                                                              队的资深成员,王曦也负
  王曦    投资组合经理                         13             责我们全球研究平台
                                                              (GRP)的模型搭建,特别
                                                              是亚洲和大中华选股模
                                                              型。他也曾在建设银行和
                                                              信安的中国合资公司成立
                                                              之初时任高级顾问。王曦
                                                              在 2008 年离开信安,曾在
                                                              中国平安资产管理公司
                                                              (香港)担任股票投资总
                                                              监,也曾任贝莱德亚洲的
                                                              基金经理。王曦持有爱荷
                                                              华大学 Tippie 管理学院
                                                              的 MBA 学位,中国人民大
                                                              学经济学和国际金融学士
                                                              学位。他执有特许金融分
                                                              析师(CFA)资格。
 Mihail   投资组合经理                         18             Mihail Dobrinov 是信安

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 Dobrinov                                                       环球股票的基金经理。他
                                                                领导新兴市场团队,包括
                                                                亚洲、拉丁美洲、东欧、
                                                                中东和非洲的股票市场。
                                                                他负责监督分散化新兴市
                                                                场组合和专门的亚洲地区
                                                                股票策略。在 1995 年,
                                                                Mihail 最初以国际和新兴
                                                                市场债务和货币专家身份
                                                                加入信安。他在 2002 年加
                                                                入股票团队,并且在 2007
                                                                年被任命为新兴市场股票
                                                                的基金经理。Mihail 的基
                                                                本研究经验包括许多不同
                                                                的经济板块,特别专注于
                                                                工业、原材料和能源公司。
                                                                他的覆盖领域包括工业和
                                                                电信板块的公司。Mihail
                                                                从 University of Iowa 取
                                                                得金融 MBA 学位,并从
                                                                Sofia        University,
                                                                Bulgaria 取得一个法学学
                                                                位。他获得了使用特许金
                                                                融分析师称号的权利并且
                                                                是 CFA Institute 的成员。



4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

   本报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地

为基金份额持有人谋求利益,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、其他有关法律法规的

规定和《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》的规定。

4.4 公平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况

   为了公平对待投资人,保护投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行

为,公司根据《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》、《证券投资

基金公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等法律法

规和公司内部制度,制定和修订了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》、《公司防范

内幕交易管理办法》、《利益冲突管理办法》等风险管控制度。公司使用的交易系统中设置了公

平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行操作,
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确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,严禁直接或通过第三方的交易安排在不同投资组

合之间进行利益输送。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

      本报告期内未出现所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量

超过该证券当日成交量的 5%的情况。本报告期,未发现本基金存在异常交易行为。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

      本季度新兴市场主要国家呈震荡行情,能源出口国表现相对较好。

      本季度石油价格延续了一季度的上涨趋势,目前在 45-50 美元附近震荡。受此影响, 俄罗斯

经济衰退状况有所好转,近期工业 PMI 基本保持在 50 分位以上,工业生产开始正增长,虽然个人

收入和消费同比还在下降,但下降幅度出现好转。巴西经济继续下行,1 季度 GDP 环比下降 0.3%,

同比下降 5.4%,由于长期的经济低迷,议会通过了对其总统的弹劾案,巴西总统停职 180 天。投

资人对巴西政治权力的变更抱有期待,市场有一定幅度上涨。印度经济保持较高的增长速度,1

季度 GDP 增长 7.9%,但由于石油价格上涨,对印度的通胀形成一定压力。中国一季度 GDP 增长 6.7%,

固定资产投资上升 9.6%,工业 PMI 维持在 50 分位附近,房地产市场在中央“去库存”的多项利

好下,销售状况出现好转。从当前数据看,中国经济增长速度基本企稳,虽然增速处于近 10 年的

低位,但由于中央政府没有使用大规模刺激手段,稳健推动去产能进程,企业对低速增长环境的

适应能力大大增加。美联储的货币政策和近期的英国公投“脱欧”事件队新兴市场产生了一定影

响。英国“脱欧”结果公布后全球风险资产,包括新兴市场大幅下跌,但随后英国央行和欧洲央

行表示会采取积极的货币政策应对未来的银行体系和经济方面的问题,新兴市场随之反弹。另外

美联储在 15 年 12 月底加息后一直没有再次加息,英国“脱欧”增加了美联储推迟加息的可能性。

目前市场预估 16 年的加息次数只有 1-2 次,成熟国家宽松的货币政策对新兴市场形成支持。




      本报告期基金净值增长率 3.75%,波动率 1.10%,业绩比较基准收益率 3.40%,波动率 1.10%。


                                  §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
序号                项目             金额(人民币元 )          占基金总资产的比例(%)
  1      权益投资                            52,197,609.96                              81.81
         其中:普通股                        44,809,811.60                              70.23

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               优先股                                  -                             0.00
               存托凭证                   7,387,798.36                              11.58
               房地产信托凭证                          -                             0.00
  2    基金投资                           3,537,959.93                               5.54
  3    固定收益投资                                    -                             0.00
       其中:债券                                      -                             0.00
               资产支持证券                            -                             0.00
  4    金融衍生品投资                                  -                             0.00
       其中:远期                                      -                             0.00
               期货                                    -                             0.00
               期权                                    -                             0.00
               权证                                    -                             0.00
  5    买入返售金融资产                                -                             0.00
       其中:买断式回购的买入
                                                       -                             0.00
       返售金融资产
  6    货币市场工具                                    -                             0.00
       银行存款和结算备付金
  7                                       7,162,973.93                              11.23
       合计
  8    其他资产                             907,628.33                               1.42
  9    合计                              63,806,172.15                             100.00



5.2 报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
       国家(地区)             公允价值(人民币元)        占基金资产净值比例(%)
中国香港                                   44,533,440.16                            70.75
美国                                        7,664,169.80                            12.18
合计                                       52,197,609.96                            82.93



5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
           行业类别             公允价值(人民币元)        占基金资产净值比例(%)
非必需消费品                               4,358,190.62                              6.92
必需消费品                                   376,738.54                              0.60
能源                                       4,384,029.76                              6.97
金融                                      16,174,849.41                             25.70
医疗保健                                     276,371.44                              0.44
工业                                       2,872,353.57                              4.56
信息技术                                  15,226,068.30                             24.19
材料                                       1,415,777.95                              2.25
电信服务                                   6,002,937.12                              9.54
公用事业                                   1,110,293.25                              1.76
              合计                        52,197,609.96                             82.93


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注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资
    明细
                                            所
                      公司                  在   所属                                占基金
 序   公司名称 (英    名称                  证   国家                公允价值(人    资产净
                              证券代码                  数量(股)
 号       文)         (中                   券   (地                   民币元)      值比例
                      文)                   市   区)                                 (%)
                                            场
                                            香
                                            港
                                            证
        TENCENT       腾讯                       中国
 1                           KYG875721634   券             41,200    6,200,904.34       9.85
      HOLDINGS LTD    控股                       香港
                                            交
                                            易
                                            所
                                            香
                                            港
                                            证
      CHINA MOBILE    中国                       中国
 2                           HK0941009539   券             57,000    4,318,690.24       6.86
          LTD         移动                       香港
                                            交
                                            易
                                            所
                                            香
                                            港
                                            证
      BANK OF CHINA   中国                       中国
 3                           CNE1000001Z5   券          1,206,000 3,184,961.94          5.06
         LTD-H        银行                       香港
                                            交
                                            易
                                            所
                                            纽
                      阿里
                                            约
         ALIBABA      巴巴
                                            证
          GROUP       集团
 4                           US01609W1027   券   美国       5,247    2,767,159.38       4.40
       HOLDING-SP     控股
                                            交
           ADR        有限
                                            易
                      公司
                                            所
                                            香
                                            港
         CHINA
                      中国                  证   中国
 5    PETROLEUM &            CNE1000002Q2                 416,000 1,991,039.23          3.16
                      石化                  券   香港
      CHEMICAL-H
                                            交
                                            易

                                    第 9 页 共 13 页
                                                   建信新兴市场混合(QDII)2016 年第 2 季度报告


                                             所
                                             香
                                             港
                       重庆
        CHONGQING                            证
                       农村                       中国
 6        RURAL               CNE100000X44   券            549,000 1,839,318.21           2.92
                       商业                       香港
       COMMERCIAL-H                          交
                       银行
                                             易
                                             所
                                             纳
                                             斯
                                             达
                                             克
          NETEASE      网易
 7                            US64110W1027   证   美国        1,402   1,796,355.21        2.85
          INC-ADR      公司
                                             券
                                             交
                                             易
                                             所
                                             香
                                             港
                       中国                  证
                                                  中国
 8       CNOOC LTD     海洋   HK0883013259   券            187,000 1,537,500.05           2.44
                                                  香港
                       石油                  交
                                             易
                                             所
                                             香
                                             港
          CHINA        中国                  证
                                                  中国
 9       OVERSEAS      海外   HK0688002218   券              72,000   1,507,637.88        2.40
                                                  香港
       LAND & INVEST   发展                  交
                                             易
                                             所
                                             香
                                             港
                       舜宇                  证
          SUNNY                                   中国
 10                    光学   KYG8586D1097   券              54,000   1,253,031.69        1.99
       OPTICAL TECH                               香港
                       科技                  交
                                             易
                                             所
注:所用证券代码采用 ISIN 码。

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

      本基金本报告期末未持有债券。



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                                                     建信新兴市场混合(QDII)2016 年第 2 季度报告


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

      本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

      本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
                                                                 公允价值(人     占基金资产
 序号      基金名称       基金类型    运作方式      管理人
                                                                   民币元)       净值比例(%)
                                                  Hang Heng I
          HANG SENG
                                     交易型开放   nvestment M
  1        H-SHARE          ETF                                  2,119,068.80              3.37
                                       式指数     anagement L
          INDEX ETF
                                                      td
            VANECK                                VanEck Vect
                                     交易型开放
  2        VECTORS          ETF                   ors ETF Tru      693,093.02              1.10
                                       式指数
          RUSSIA ETF                                  st
           VANGUARD
                                     交易型开放   The Vanguar
  3       FTSE EUROPE       ETF                                    526,000.05              0.84
                                       式指数       d Group
              ETF
            ISHARES                               BlackRock F
                                     交易型开放
  4       MSCI BRAZIL       ETF                   und Advisor      199,798.06              0.32
                                       式指数
           CAPPED E                                    s



5.10 投资组合报告附注
5.10.1

      本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调查和在报告编制日前一

年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

      基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。

5.10.3 其他资产构成
序号                    名称                                 金额(人民币元)
  1      存出保证金                                                                           -
  2      应收证券清算款                                                                       -

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  3      应收股利                                                               628,163.31
  4      应收利息                                                                   217.24
  5      应收申购款                                                             125,829.73
  6      其他应收款                                                             153,418.05
  7      待摊费用                                                                         -
  8      其他                                                                             -
  9      合计                                                                   907,628.33



5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。


                              §6 开放式基金份额变动

                                                                                   单位:份
报告期期初基金份额总额                                                       88,139,874.80
报告期期间基金总申购份额                                                      1,714,940.74
减:报告期期间基金总赎回份额                                                   2,259,788.84
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-"
                                                                                           -
填列)
报告期期末基金份额总额                                                       87,595,026.70




                §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

      本基金本报告期未发生管理人运用固有资金投资本基金的情况。




                                 §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

      1、中国证监会批准建信新兴市场优选混合型证券投资基金设立的文件;

      2、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金基金合同》;

      3、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金招募说明书》;

      4、《建信新兴市场优选混合型证券投资基金托管协议》;

      5、基金管理人业务资格批件和营业执照;
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   6、基金托管人业务资格批件和营业执照;

   7、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。

8.2 存放地点

   基金管理人或基金托管人处。

8.3 查阅方式

   投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。



                                                          建信基金管理有限责任公司
                                                                  2016 年 7 月 21 日




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