新闻源 财富源

2020年02月29日 星期六

长盛中证证券公司分级(502053)公告正文

长盛中证全指证券指数:2016年第二季度报告

公告日期 2016-07-20 来源 巨潮网

长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
          2016 年第 2 季度报告

                   2016 年 6 月 30 日




       基金管理人:长盛基金管理有限公司

       基金托管人:中国农业银行股份有限公司

       报告送出日期:2016 年 7 月 20 日
                                                        长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告



                                     §1 重要提示

   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                                   §2 基金产品概况

 基金简称                 长盛中证证券公司分级
 场内简称                 券商分级
 基金主代码               502053
 交易代码                 502053
 基金运作方式             契约型开放式
 基金合同生效日           2015 年 8 月 13 日
 报告期末基金份额总额     193,865,151.60 份
                          紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制
                          本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对
 投资目标
                          值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对中证全指证券公司
                          指数的有效跟踪。
                          1、股票投资策略
                          本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重
                          构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行
                          相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、
                          成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流动
                          性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及权重进行同
 投资策略                 步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。
                          在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度
                          的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制
                          规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基
                          金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
                          2、债券组合管理策略
                          基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的

                                     第 2 页 共 13 页
                                                         长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告


                             政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流
                             动性并提高基金资产的投资收益。
                             3、金融衍生工具投资策略
                             在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期
                             货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投
                             资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好
                             地实现本基金的投资目标。
                             4、资产支持证券投资策略
                             本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券
                             选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金
                             合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对
                             价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。
 业绩比较基准                中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
                             本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债
 风险收益特征                券型基金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,
                             不同的基金份额具有不同的风险收益特征。
 基金管理人                  长盛基金管理有限公司
 基金托管人                  中国农业银行股份有限公司
                             长盛中证证券公司分     长盛中证证券公司分     长盛中证证券公司
 下属分级基金简称
                             级A                    级B                    分级
 下属分级场内简称            券商 A                 券商 B                 券商分级
 下属分级基金交易代码        502054                 502055                 502053
 下属分级基金报告期末
                             65,322,886.00 份       65,322,886.00 份       63,219,379.60 份
 基金份额总额
 下属分级基金的风险收        低风险、收益相对稳                            较高风险、较高预期
                                                    高风险、高预期收益
 益特征                      定                                            收益


                        §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                单位:人民币元
              主要财务指标               报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
 1.本期已实现收益                                                                   771,098.59
 2.本期利润                                                                      -1,357,628.41
 3.加权平均基金份额本期利润                                                             -0.0079
 4.期末基金资产净值                                                            203,765,448.01
 5.期末基金份额净值                                                                       1.051
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收

益水平要低于所列数字。

2、所列数据截止到 2016 年 6 月 30 日。

3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相


                                      第 3 页 共 13 页
                                                      长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告


关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                           业绩比较基
               净值增长率    净值增长率标     业绩比较基
    阶段                                                   准收益率标     ①-③      ②-④
                   ①          准差②         准收益率③
                                                             准差④
 过去三个月         -1.96%           1.71%        -2.60%         1.69%      0.64%       0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
      益率变动的比较




注:1、本基金合同生效日为 2015 年 8 月 13 日,截至本报告期末本基金成立未满一年。

2、按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组

合比例符合基金合同的约定,截止本报告期末仍处于建仓期。

3、本基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的

指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,现金、债券资产及中国证

监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%,其中每个交易日日终在扣除股指

期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的
                                   第 4 页 共 13 页
                                                           长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告


5%,权证投资不高于基金资产净值的 3%。


                                   §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
 姓                       任本基金的基金经理期限         证券从
             职务                                                                说明
 名                        任职日期      离任日期        业年限
        本基金基金经理,
                                                                   男, 1983 年 11 月出生,中国
        长盛中证 100 指
                                                                   国籍。北京大学金融学硕士。
        数证券投资基金
                                                                   2007 年 7 月加入长盛基金管理
        基金经理,长盛沪
                                                                   有限公司,曾任金融工程与量
        深 300 指数证券
                                                                   化投资部金融工程研究员等职
        投资基金(LOF)
                                                                   务。现任长盛中证 100 指数证
        基金经理,长盛高
                                                                   券投资基金基金经理,长盛沪
 冯     端装备制造灵活
                         2015 年 8 月                              深 300 指数证券投资基金(LOF)
 雨     配置混合型证券                        -           9年
                            13 日                                  基金经理,长盛高端装备制造
 生     投资基金基金经
                                                                   灵活配置混合型证券投资基金
        理,长盛中证申万
                                                                   基金经理,长盛中证申万一带
        一带一路主题指
                                                                   一路主题指数分级证券投资基
        数分级证券投资
                                                                   金基金经理,长盛成长价值证
        基金基金经理,长
                                                                   券投资基金基金经理,长盛中
        盛成长价值证券
                                                                   证全指证券公司指数分级证券
        投资基金基金经
                                                                   投资基金(本基金)基金经理。
        理。
注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;

2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相

关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

      本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合

同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金

资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有

人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

      报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易

执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组

合等。具体如下:
                                      第 5 页 共 13 页
                                                     长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告


    研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研

究平台上拥有同等权限。

    投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理

在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息

隔离墙制度。

    交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。

交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场

外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。

    投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》

的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问

题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。

    公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,

使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益

输送的行为。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,未发现同日反向交易

成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易。

    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    二季度股票市场整体上平盘震荡, 新材料、锂电池、黄金珠宝和传感器等概念板块涨幅居前,

自贸区、高铁和网络游戏概念板块大幅下跌。行业上,食品饮料、有色金属和电子等行业涨幅靠

前,传媒、建筑和休闲服务等行业跑输市场。风格上,小盘成长股略跑赢大盘价值股。

    在操作中,我们严格遵守基金合同,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数

量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

4.5 报告期内基金的业绩表现

    截止报告期末,本基金份额净值为 1.051 元,本报告期份额净值增长率为-1.96%,同期业绩

比较基准增长率为-2.60%。本报告期内日均跟踪误差为 0.1196%,年度化跟踪误差为 1.8910%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本基金本报告期内无基金持有人数或基金资产净值预警说明。
                                  第 6 页 共 13 页
                                                        长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告



                                 §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                 项目                     金额(元)              占基金总资产的比例(%)
  1     权益投资                                 193,857,524.48                          91.06
        其中:股票                               193,857,524.48                          91.06
  2     基金投资                                               -                              -
  3     固定收益投资                                           -                              -
        其中:债券                                             -                              -
                 资产支持证券                                  -                              -
  4     贵金属投资                                             -                              -
  5     金融衍生品投资                                         -                              -
  6     买入返售金融资产                                       -                              -
        其中:买断式回购的买入返售
                                                               -                              -
        金融资产
  7     银行存款和结算备付金合计                  17,980,344.11                           8.45
  8     其他资产                                    1,046,335.71                          0.49
  9     合计                                     212,884,204.30                         100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代码               行业类别                  公允价值(元)             占基金资产净值比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                           -                          -
  B     采矿业                                                     -                          -
  C     制造业                                                     -                          -
        电力、热力、燃气及水生产和
  D                                                                -                          -
        供应业
  E     建筑业                                                     -                          -
  F     批发和零售业                                               -                          -
  G     交通运输、仓储和邮政业                                     -                          -
  H     住宿和餐饮业                                               -                          -
        信息传输、软件和信息技术服
  I                                                                -                          -
        务业
  J     金融业                                    193,857,524.48                         95.14
  K     房地产业                                                   -                          -
  L     租赁和商务服务业                                           -                          -
  M     科学研究和技术服务业                                       -                          -
  N     水利、环境和公共设施管理业                                 -                          -
  O     居民服务、修理和其他服务业                                 -                          -
  P     教育                                                       -                          -
  Q     卫生和社会工作                                             -                          -
  R     文化、体育和娱乐业                                         -                          -

                                     第 7 页 共 13 页
                                                        长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告


  S     综合                                                     -                            -
                     合计                       193,857,524.48                           95.14

5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.2.3 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投
     资明细
                                                                              占基金资产净值
 序号          股票代码     股票名称       数量(股)      公允价值(元)
                                                                                比例(%)
   1            601688      华泰证券           991,580     18,760,693.60                    9.21
   2            000776      广发证券           890,706     14,928,232.56                    7.33
   3            600837      海通证券           958,946     14,786,947.32                    7.26
   4            600030      中信证券           891,577     14,470,294.71                    7.10
   5            601377      兴业证券         1,674,329     12,373,291.31                    6.07
   6            000166      申万宏源         1,421,500     11,954,815.00                    5.87
   7            600999      招商证券           679,844     11,217,426.00                    5.51
   8            000783      长江证券           952,600     11,050,160.00                    5.42
   9            601901      方正证券         1,233,119      9,445,691.54                    4.64
  10            002673      西部证券           346,600      8,963,076.00                    4.40

5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投
     资明细

注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
                                   第 8 页 共 13 页
                                                      长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.11 投资组合报告附注
5.11.1

    (一)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公司指数成分

股华泰证券。

    2015 年 9 月 10 日,华泰证券收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》(处罚字

[2015]72 号),公司因未按要求采集客户交易终端信息,未能确保客户交易终端信息的真实性、

准确性、完整性、一致性、可读性,未采取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。对

华泰证券责令改正,给予警告,没收违法所得 18,235,275.00 元,并处以 54,705,825.00 元罚款。

本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。

    (二)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公司指数成分

股广发证券。

    2015 年 8 月 24 日,广发证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(鄂

证调查字 2015023 号)。因公司涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,根据《中华人

民共和国证券法》的有关规定,中国证监会决定对公司立案调查,对广发证券责令整改,给予警

                                   第 9 页 共 13 页
                                                       长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告


告,没收违法所得 6,805,135.75 元,并处以 20,415,407.25 元罚款。本基金做出如下说明:广

发证券是中国最优秀的证券公司之一,综合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,

这一处罚对广发证券无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设

与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

    (三)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公司指数成分

股海通证券。

    2015 年 9 月 10 日,海通证券股份有限公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知

书(处罚字【2015】73 号),海通证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案,对海

通证券责令改正,给予警告,没收违法所得 28,653,000 元,并处以 85,959,000 元罚款。本基金

做出如下说明:海通证券是中国最大、最优秀的证券公司之一,综合实力强,竞争优势明显,本

次处罚对海通证券的影响较小。今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与

执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

    (四)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公司指数成分

股兴业证券。

    2016 年 2 月 18 日,兴业证券股份有限公司(下称“公司”)收到《关于对兴业证券股份有

限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》,原文内容如下: “经查,2015 年 7 月 7 日,

你公司融资融券强制平仓操作出现差错,导致客户信用账户股票的实际强制平仓数量远超过应当

平仓数量;7 月 8 日,你公司未经客户同意直接在客户信用账户进行买回操作。你公司上述行为

违反了《证券公司融资融券业务内部控制指引》(证监会公告﹝2011﹞32 号)第十八条第一项和

《关于加强证券经纪业务管理的规定》(证监会公告﹝2010﹞11 号)第四条第二项的相关规定。

按照《证券公司监督管理条例》第七十条的规定,我局决定:责令你公司在 2016 年 3 月 1 日至

2017 年 2 月 28 日期间,每 3 个月对融资融券业务进行一次内部合规检查,并在每次检查后 10 个

工作日内,向我局报送合规检查报告。 本基金做出如下说明:兴业证券是中国优秀的证券公司之

一,综合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,这一处罚对长江证券无实质影响。

今后,我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合

规性以及企业的经营状况。

    (五)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公司指数成分

股申万宏源。

    申万宏源集团股份有限公司收到所属子公司申万宏源证券有限公司报告,申万宏源证券于

2015 年 11 月 6 日收到中国证券监督管理委员会行政监管措施决定书《关于对申万宏源证券有限

                                   第 10 页 共 13 页
                                                       长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告


公司采取暂停新开证券账户 1 个月措施的决定》。本基金做出如下说明:申万宏源集团是中国最大、

最优秀的证券公司之一,综合实力强,本次处罚对公司的影响较小。今后,我们将继续加强与该

公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的经营状况。

    (六)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公司指数成分

股长江证券。

    2016 年 3 月 17 日,中国证监会湖北监管局(以下简称湖北证监局)下发了《关于对长江证

券股份有限公司采取出具警示函监管措施的决定》([2016]3 号),认为公司作为武汉四方交通物

流有限责任公司(以下简称四方物流)2014 年中小企业私募债项目的受托管理人,在履行受托管

理职责的过程中未勤勉尽责,未按照《四方物流 2014 年中小企业私募债券受托管理协议》的约定,

如实披露募集资金使用情况。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》第七条关于“为

公司债券发行提供服务的承销机构、资信评级机构、受托管理人、会计师事务所、资产评估机构、

律师事务所等专业机构和人员应当勤勉尽责,严格遵守执业规范和监管规则,按规定和约定履行

义务”的规定。按照《公司债券发行与交易管理办法》第五十八条的规定,湖北证监局决定对公

司采取出具警示函的监管措施。 本基金做出如下说明:长江证券是中国优秀的证券公司之一,综

合实力突出,基本面良好。基于相关研究,本基金判断,这一处罚对长江证券无实质影响。今后,

我们将继续加强与该公司的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以

及企业的经营状况。。

    (七)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公司指数成分

股方正证券。

    公司于 2015 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》湘证调查字 0335 号)。

因公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规,中国证监会根据《中华

人民共和国证券法》的有关规定,决定对公司立案调查。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等

违法违规行为,公司被中国证券监督管理委员会立案调查。9 月 10 日,公司收到中国证监会《行

政处罚事先告知书》(处罚字 [2015]74 号),中国证监会拟对公司及相关员工做出相关行政处罚。

2015 年 9 月 9 日,公司全资子公司中国民族证券有限责任公司收到中国证券监督管理委员会《调

查通知书》(京调查字 15062 号)。因调查工作需要,根据证券、基金、期货法律法规的有关规定,

中国证监会决定就 20.5 亿元款项事项对民族证券立案调查。本基金认为:该处罚对于公司整体经

营业绩暂不构成重大影响。但我们将紧密跟踪上述案件进展,避免重大风险。

    除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,

无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

                                   第 11 页 共 13 页
                                                          长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告


5.11.2

     基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。

5.11.3 其他资产构成
序号                  名称                                   金额(元)
 1       存出保证金                                                                    65,359.25
 2       应收证券清算款                                                                          -
 3       应收股利                                                                                -
 4       应收利息                                                                       8,206.36
 5       应收申购款                                                                   972,770.10
 6       其他应收款                                                                              -
 7       待摊费用                                                                                -
 8       其他                                                                                    -
 9       合计                                                                      1,046,335.71

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

5.11.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

 注:本基金本报告期末未持有积极投资股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                             §6 开放式基金份额变动

                                                                                         单位:份
                                 长盛中证证券公司          长盛中证证券公       长盛中证证券公
                项目
                                           分级 A                司分级 B               司分级
 报告期期初基金份额总额             42,796,936.00           42,796,936.00        82,819,194.28
 报告期期间基金总申购份额                             -                    -    103,464,293.13
 减:报告期期间基金总赎回份额                          -                    -     78,012,207.81
 报告期期间基金拆分变动份额
                                    22,525,950.00           22,525,950.00       -45,051,900.00
 (份额减少以"-"填列)
 报告期期末基金份额总额             65,322,886.00           65,322,886.00        63,219,379.60
注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。

                                  第 12 页 共 13 页
                                                     长盛中证证券公司分级 2016 年第 2 季度报告



               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注:本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。


                               §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

    1、中国证监会核准基金募集的文件;

    2、《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》;

    3、《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》;

    4、《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》;

    5、法律意见书;

    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;

    7、基金托管人业务资格批件、营业执照。

8.2 存放地点

   备查文件存放于基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

   投资者可到基金管理人的办公地址和/或基金托管人的住所和/或基金管理人互联网站免费查

阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

   投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。

   客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。

   网址:http://www.csfunds.com.cn。



                                                                 长盛基金管理有限公司
                                                                     2016 年 7 月 20 日




                                 第 13 页 共 13 页