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2019年10月21日 星期一

光大保德信鼎鑫灵活配置混合A(001464)公告正文

光大鼎鑫:2016年第二季度报告

公告日期 2016-07-20 来源 巨潮网

                   光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告




光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
           2016 年第 2 季度报告
              2016 年 6 月 30 日




      基金管理人:光大保德信基金管理有限公司
      基金托管人:中国光大银行股份有限公司
      报告送出日期:二〇一六年七月二十日




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                                    光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告




                                       §1 重要提示


   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 19 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                                    §2 基金产品概况


 基金简称                     光大保德信鼎鑫混合

 基金主代码                   001464

 基金运作方式                 契约型开放式

 基金合同生效日               2015 年 6 月 11 日

 报告期末基金份额总额         2,204,202,632.21 份

                              本基金力争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与
 投资目标
                              稳健投资下,获取长期、持续、稳定的合理回报。

                              1、资产配置策略

                              本基金将通过对宏观经济基本面及证券市场双层面的数

                              据进行研究,并通过定性定量分析、风险测算及组合优化,

 投资策略                     最终形成大类资产配置决策。

                              (1)宏观经济运行的变化和国家的宏观调控政策将对证

                              券市场产生深刻影响。本基金通过综合国内外宏观经济状

                              况、国家财政政策、央行货币政策、物价水平变化趋势等


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因素,构建宏观经济分析平台;

(2)运用历史数据并结合基金管理人内部的定性和定量

分析模型,确定影响各类资产收益水平的先行指标,将上

一步的宏观经济分析结果量化为对先行指标的影响,进而

判断对各类资产收益的影响;

(3)结合上述宏观经济对各类资产未来收益影响的分析

结果和本基金投资组合的风险预算管理,确定各类资产的

投资比重。

2、股票投资策略

本基金将结合自上而下行业分析与自下而上研究入库的

投资理念,在以整个宏观策略为前提下,把握结构性调整

机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找出表现优异的

子行业和优质个股,并将这些股票组成本基金的核心股票

库。

(1)行业分析

在综合考虑行业的周期、竞争格局、技术进步、政府政策、

社会习惯的改变等因素后,精选出行业地位高、行业的发

展空间大的子行业。

(2)个股选择

本基金将在核心股票库的基础上,以定性和定量相结合的

方式,从价值和成长等因素对个股进行选择,综合考虑上

市公司的增长潜力与市场估值水平,精选估值合理且成长

性良好的上市公司进行投资。同时,本基金关注国家相关

政策、事件可能对上市公司的当前或未来价值产生的重大

影响,本基金将在深入挖掘这类政策、事件的基础上,对

行业进行优化配置和动态调整。

1)定量分析

本基金结合盈利增长指标、现金流量指标、负债比率指标、

估值指标、盈利质量指标等与上市公司经营有关的重要定


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量指标,对目标上市公司的价值进行深入挖掘,并对上市

公司的盈利能力、财务质量和经营效率进行评析,为个股

选择提供依据。

2)定性分析

本基金认为股票价格的合理区间并非完全由其财务数据

决定,还必须结合企业学习与创新能力、企业发展战略、

技术专利优势、市场拓展能力、公司治理结构和管理水平、

公司的行业地位、公司增长的可持续性等定性因素,给予

股票一定的折溢价水平,并最终决定股票合理的价格区

间。根据上述定性定量分析的结果,本基金进一步从价值

和成长两个纬度对备选股票进行评估。对于价值被低估且

成长性良好的股票,本基金将重点关注;对于价值被高估

但成长性良好,或价值被低估但成长性较差的股票,本基

金将通过深入的调研和缜密的分析,有选择地进行投资;

对于价值被高估且成长性较差的股票,本基金不予考虑投

资。

3、固定收益类品种投资策略

本基金投资于固定收益类品种的目的是在保证基金资产

流动性的基础上,使基金资产得到更加合理有效的利用,

从而提高投资组合收益。为此,本基金固定收益类资产的

投资将在限定的投资范围内,根据国家货币政策和财政政

策实施情况、市场收益率曲线变动情况、市场流动性情况

来预测债券市场整体利率趋势,同时结合各具体品种的供

需情况、流动性、信用状况和利率敏感度等因素进行综合

分析,在严格控制风险的前提下,构建和调整债券投资组

合。在确定固定收益投资组合的具体品种时,本基金将根

据市场对于个券的市场成交情况,对各个目标投资对象进

行利差分析,包括信用利差,流动性利差,期权调整利差

(OAS),并利用利率模型对利率进行模拟预测,选出定


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价合理或被低估,到期期限符合组合构建要求的固定收益

品种。

4、股指期货投资策略

本基金将在风险可控的前提下,以套期保值为目的,根据

对现货和期货市场的分析,充分考虑股指期货的风险收益

特征,通过多头或空头的套期保值策略,以改善投资组合

的投资效果,实现股票组合的超额收益。

5、国债期货投资策略

基金管理人可运用国债期货,以提高投资效率。本基金在

国债期货投资中将根据风险管理的原则,以套期保值为目

的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货

的投资,以管理投资组合的利率风险,改善组合的风险收

益特性。

6、中小企业私募债投资策略

与传统的信用债相比,中小企业私募债券采取非公开方式

发行和交易,整体流动性相对较差,而且受到发债主体资

产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的

影响,整体的信用风险相对较高。因此,对于中小企业私

募债券的投资应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,

投资该类债券的核心要点是对个券信用资质进行详尽的

分析,并综合考虑发行人的企业性质、所处行业、资产负

债状况、盈利能力、现金流、经营稳定性等关键因素,确

定最终的投资决策。

7、证券公司短期公司债券投资策略

本基金通过对证券公司短期公司债券发行人基本面的深

入调研分析,结合发行人资产负债状况、盈利能力、现金

流、经营稳定性以及债券流动性、信用利差、信用评级、

违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机

会的优质信用债券进行投资。


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                           8、资产支持证券投资策略

                           资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的

                           构成及质量、提前偿还率等多种因素影响。本基金将在基

                           本面分析和债券市场宏观分析的基础上,对资产支持证券

                           的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和利率风险等

                           进行分析,采取包括收益率曲线策略、信用利差曲线策略、

                           预期利率波动率策略等积极主动的投资策略,投资于资产

                           支持证券。

                           9、权证及其他品种投资策略

                           本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研

                           究,结合期权定价量化模型估算权证价值,主要考虑运用

                           的策略有:价值挖掘策略、杠杆策略、双向权证策略、获

                           利保护策略和套利策略等。

                           同时,法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品

                           种,本基金若认为有助于基金进行风险管理和组合优化

                           的,可依据法律法规的规定履行适当程序后,运用金融衍

                           生产品进行投资风险管理。

业绩比较基准               一年期银行定期存款收益率(税后)+ 3%

                           本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特

风险收益特征               征,其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金

                           和货币市场基金。

基金管理人                 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人                 中国光大银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称     光大保德信鼎鑫 A              光大保德信鼎鑫 C

下属分级基金的交易代码     001464                        001823

报告期末下属分级基金的份
                           1,703,871,128.41 份           500,331,503.80 份
额总额




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                              §3 主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                             单位:人民币元

                                                              报告期

 主要财务指标                                (2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

                                          光大保德信鼎鑫 A              光大保德信鼎鑫 C

 1.本期已实现收益                                  10,324,034.71                2,406,702.96

 2.本期利润                                         3,372,682.96                2,733,049.82

 3.加权平均基金份额本期利润                                0.0017                      0.0055

 4.期末基金资产净值                           1,724,739,638.96                503,232,637.88

 5.期末基金份额净值                                         1.012                       1.006

     注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩

指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。


3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、光大保德信鼎鑫 A:
                                                           业绩比较基
                净值增长率   净值增长率    业绩比较基
        阶段                                               准收益率标       ①-③         ②-④
                    ①        标准差②     准收益率③
                                                              准差④
 过去三个月         0.60%         0.11%            1.10%            0.00%     -0.50%            0.11%


2、光大保德信鼎鑫 C:
                                                           业绩比较基
                净值增长率   净值增长率    业绩比较基
        阶段                                               准收益率标       ①-③         ②-④
                    ①        标准差②     准收益率③
                                                              准差④
 过去三个月         0.60%        0.10%             1.10%            0.00%     -0.50%            0.10%


3.2.2    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比



                         光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金

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                  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                            (2015 年 6 月 11 日至 2016 年 6 月 30 日)
1.光大保德信鼎鑫 A:




2.光大保德信鼎鑫 C:




    注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为 2015 年 6 月 11 日至 2015 年 12 月 10 日。建仓期

结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。



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                                        §4 管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                    任本基金的基金经理期
                                                    证券从业
  姓名     职务                 限                                             说明
                                                     年限
                   任职日期          离任日期
                                                               蔡乐女士,金融投资学学士。2003
                                                               年 7 月至 2005 年 2 月任方正证券
                                                               固定收益部项目经理;2005 年 3
                                                               月至 2014 年 8 月历任中再资产管
                                                               理股份有限公司固定收益部研究
                                                               员兼交易员、投资经理助理、自有
                                                               账户投资经理。2014 年 8 月加入
                                                               光大保德信基金管理有限公司,现
                                                               任光大保德信现金宝货币市场基
          基金经                                               金基金经理、光大保德信添天盈月
  蔡乐             2015-06-11           -            12 年
            理                                                 度理财债券型证券投资基金基金
                                                               经理、光大保德信鼎鑫灵活配置混
                                                               合型证券投资基金基金经理、光大
                                                               保德信耀钱包货币市场基金基金
                                                               经理、光大保德信欣鑫灵活配置混
                                                               合型证券投资基金基金经理、光大
                                                               保德信睿鑫灵活配置混合型证券
                                                               投资基金基金经理、光大保德信尊
                                                               尚一年定期开放债券型证券投资
                                                               基金基金经理。
                                                               何奇先生,2010 年获得武汉大学
                                                               经济学、法学双学士学位,2012
                                                               年获得武汉大学经济学硕士学位。
                                                               2012 年 7 月至 2014 年 5 月在长江
                                                               证券担任分析师、高级分析师;
                                                               2014 年 5 月加入光大保德信基金
                                                               管理有限公司,担任投资研究部研
          基金经                                               究员、高级研究员,并于 2015 年
  何奇             2016-02-23           -             4年
            理                                                 6 月起担任光大保德信优势配置
                                                               混合型证券投资基金的基金经理
                                                               助理。现任光大保德信优势配置混
                                                               合型证券投资基金基金经理、光大
                                                               保德信中国制造 2025 灵活配置混
                                                               合型证券投资基金基金经理、光大
                                                               保德信鼎鑫灵活配置混合型证券
                                                               投资基金基金经理。


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    注:对基金的首任基金经理,其任职日期指基金合同生效日,离任日期指公司做出决定之日;

非首任基金经理,其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。


4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定

和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前

提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

    为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各

方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建

设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告

期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则

的现象。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金与其他投资组合未发生交易所公开竞价

同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    2016 年二季度经济整体运行再次出现回落,虽然一季度在政府项目放量拉动下,宏观经济出

现了短暂的回暖,但随着 2 季度通胀回落和房地产投资不及预期,整体经济动能再次趋弱。2 季

度固定资产投资累计同比从 3 月份的 10.7%下滑到 5.6%,其中制造业投资和房地产投资单月增速

都在 5 月出现了明显的下滑;通胀方面,2 季度在部分农产品价格回落带动下,CPI 重新回到 2%,

预期未来几个月会进一步下降;金融数据方面,二季度 M2 增速和社融增速出现下滑,最新 M2

和社融增速分别为 11.8%和 12.06%,均低于年初政府设定的目标值,显示实体经济融资需求不足。

中观数据方面,上游动力煤价格在一季度出现了比较明显的回升,焦煤价格保持稳定,铁矿石价

格受到政府项目投放的影响,也从去年低位出现明显抬升。受到联储加息步伐放缓的影响,国际

大宗商品价格在一季度也出现反弹,石油价格和各类有色价格对出现了回升。中观方面,煤炭价

格由于供给受限,出现了一定程度的上涨,铁矿石和石油的价格也震荡上行,工业金属价格在英

国脱欧之后,也出现了明显上行;中游钢铁产量二季度有所回升,导致在复产后钢铁价格震荡下

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                                  光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


行,目前维持稳定,水泥价格也冲高回落,发电量整体维持平稳;下游地产方面,在多地推出地

产新规之后,房地产销量增速出现下滑,在二三线城市体现的尤为明显,预示着未来一个阶段房

地产投资并不乐观。纵观中观和宏观数据,目前生产方面的数据比较平稳,但是投资和通胀数据

已经出现下滑,融资需求也偏弱,经济在三季度仍面临较大下行压力。海外市场方面,英国退欧

超出市场预期,这也导致全球范围内的风险偏好出现剧烈变化,从中长期看,英国退欧对中国经

济的直接影响并不明显,但由于风险偏好降低和美联储加息概率的下降,间接对国内债券市场有

利好作用。另外,人民币汇率在二季度出现明显贬值,但是与去年 811 汇改和今年年初两轮贬值

有所不同,本轮人民币的贬值并未导致外汇占款的大幅流出,从离岸市场和在岸市场价差计算的

人民币贬值预期来看,近期贬值预期相对平稳,因此外汇市场短期并不会对债券市场构成明显压

力。资金方面,6 月底 MPA 考核并没有对资金面造成特别大的影响,市场平稳度过六月底的资金

需求高峰,央行也适度加大 OMO 力度。预期未来一个季度资金面还将大概率保持平稳。债券市

场方面,二季度利率债受 3 月经济短暂回暖,通胀回升、货币政策趋于稳健、MPA 考核干扰、营

改增等政策冲击以及信用违约事件的冲击下,整体以调整为主。临近季末受英国脱欧、美联储加

息预期延后、营改增打补丁以及资金面超预计平稳的影响下,收益率快速下行。信用债则受到利

率债整理、违约事件冲击的影响,在 4 月 11 日后快速下挫,五一节后营改增补丁,市场迎来修复,

同时评级利差走扩,信用债市场分化明显。

    本报告期内,本基金权益部分严格遵循绝对收益操作策略,最大限度控制了回撤风险。二季

度大多时间维持了底仓位,并在两次大盘阶段性触底时参与了中小创的超跌反弹。本基金在个股

选择上采取了自下而上的选股模式,始终坚持综合评估企业的盈利能力、成长性和估值水平,对

于有催化剂的相关个股尤其注重精挑细选。债券方面,由于期限利差甚小,组合久期有所缩短,

重点配置中高等级信用债。通过审慎和积极的管理,在把握流动性的基础上,积极努力为投资者

赚取较高收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

    本报告期内光大保德信鼎鑫混合 A 份额净值增长率为 0.60%,业绩比较基准收益率为 1.10%;

鼎鑫混合 C 份额净值增长率为 0.60%,业绩比较基准收益率为 1.10%。



4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本报告期内未发生连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值

低于五千万元的情形。



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                                    光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


                                    §5 投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                                   占基金总资产的
 序号                   项目                           金额(元)
                                                                                      比例(%)

   1     权益投资                                           120,141,605.99                      5.23

         其中:股票                                         120,141,605.99                      5.23

   2     固定收益投资                                     1,992,941,000.00                   86.83

         其中:债券                                       1,992,941,000.00                   86.83

                 资产支持证券                                              -                       -

   3      贵金属投资                                                       -                       -

   4     金融衍生品投资                                                    -                       -

   5     买入返售金融资产                                    99,650,509.83                      4.34

         其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                           -                       -
         资产

   6     银行存款和结算备付金合计                            40,106,857.49                      1.75

   7     其他各项资产                                        42,252,242.95                      1.84

   8     合计                                             2,295,092,216.26                  100.00


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

                                                                                   占基金资产净值
 代码                  行业类别                      公允价值(元)
                                                                                     比例(%)

  A 农、林、牧、渔业                                                           -                    -
                                                                   5,488,882.70                 0.25
  B     采矿业

  C     制造业                                                    48,103,377.51                 2.16

  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                                           -                    -

  E     建筑业                                                      775,274.28                  0.03

  F     批发和零售业                                                           -                    -



                                             12
                                          光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告



  G 交通运输、仓储和邮政业                                                         -                     -

  H 住宿和餐饮业                                                                   -                     -

   I    信息传输、软件和信息技术服务业                                    70,492.40                   0.00

   J    金融业                                                         5,760,000.00                   0.26

  K 房地产业                                                           9,105,000.00                   0.41

  L     租赁和商务服务业                                                           -                     -

  M 科学研究和技术服务业                                                  20,126.10                   0.00

  N 水利、环境和公共设施管理业                                        50,818,453.00                   2.28

  O 居民服务、修理和其他服务业                                                     -                     -

  P     教育                                                                       -                     -

  Q 卫生和社会工作                                                                 -                     -

  R     文化、体育和娱乐业                                                         -                     -

  S     综合                                                                       -                     -

        合计                                                        120,141,605.99                    5.39


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                   占基金资产净
 序号      股票代码         股票名称            数量(股)       公允价值(元)
                                                                                       值比例(%)
                                               7,187,900.0
   1           000035       中国天楹                             50,818,453.00                 2.28
                                                         0
                                               1,206,994.0
   2           300196       长海股份                             47,277,954.98                 2.12
                                                         0
   3           000002       万     科A        500,000.00          9,105,000.00                0.41
                                               1,800,000.0
   4           601288       农业银行                               5,760,000.00                0.26
                                                         0
   5           601857       中国石油           708,470.00          5,122,238.10                0.23
   6           601611       中国核建             37,059.00          775,274.28                 0.03
   7           600759       洲际油气             48,370.00          366,644.60                 0.02
   8           601127       小康股份              8,662.00          206,761.94                 0.01
   9           601966       玲珑轮胎             15,341.00          199,126.18                 0.01
  10           603737        三棵树               1,327.00          154,038.16                 0.01


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                                   占基金资产净
 序号                   债券品种                           公允价值(元)
                                                                                       值比例(%)



                                                   13
                                     光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告



   1        国家债券                                         50,440,000.00               2.26

   2        央行票据                                                      -                 -

   3        金融债券                                        160,010,000.00               7.18

            其中:政策性金融债                              160,010,000.00               7.18

   4        企业债券                                      1,000,587,500.00             44.91

   5        企业短期融资券                                  210,832,000.00               9.46

   6        中期票据                                        479,398,500.00             21.52

   7        可转债(可交换债)                                            -                 -

   8        同业存单                                                      -                 -

   9        其他                                             91,673,000.00               4.11

  10        合计                                          1,992,941,000.00             89.45


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                    占基金资产净
       序号            债券代码     债券名称         数量(张)     公允价值(元)
                                                                                    值比例(%)
                                                                    131,274,000.0
        1              112260      15 阳房 01           1,300,000                               5.89
                                                                                0
                                                                    101,030,000.0
        2              122430     15 增碧债 02          1,000,000                               4.53
                                                                                0
        3              160204      16 国开 04           1,000,000   99,880,000.00               4.48
                                  14 华西次级债
        4              123304                            800,000    82,736,000.00               3.71
                                       01
        5              136167      16 华夏债             800,000    80,392,000.00               3.61


5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

    本基金本报告期末未持有资产支持证券。


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

    本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

    本基金本报告期末未持有权证。




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                                         光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    本基金本报告期末未持有国债期货。


5.11投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前

一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金未投资超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3其他资产构成

  序号                 名称                                       金额(元)

    1     存出保证金                                                                  734,961.52

    2     应收证券清算款                                                                        -

    3     应收股利                                                                              -

    4     应收利息                                                                  41,516,970.30

    5     应收申购款                                                                      311.13

    6     其他应收款                                                                            -

    7     待摊费用                                                                              -

    8     其他                                                                                  -

    9     合计                                                                      42,252,242.95


5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                             流通受限部分的       占基金资产净       流通受限情
   序号      股票代码         股票名称
                                              公允价值(元)         值比例(%)           况说明
    1         000002          万 科A            9,105,000.00                0.41      重大事项
    2         600759          洲际油气             366,644.60                0.02      重大事项
    3         601966          玲珑轮胎             199,126.18                0.01    新股未上市


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                                    光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


                                 §6 开放式基金份额变动


                                                                                 单位:份

                  项目                            光大保德信鼎鑫A          光大保德信鼎鑫C

 本报告期期初基金份额总额                          2,549,951,485.42           500,923,387.95

 报告期基金总申购份额                                   213,526.41                 81,373.64

 减:报告期基金总赎回份额                           846,293,883.42                673,257.79

 报告期基金拆分变动份额                                           -                         -

 本报告期期末基金份额总额                          1,703,871,128.41           500,331,503.80


                         §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

    本基金本报告期内基金管理人未持有本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

    本报告期内,基金管理人不存在持有、申购、赎回或买卖本基金的情况。


                                     §8 备查文件目录


8.1备查文件目录

    1、中国证监会批准光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

    2、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同

    3、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书

    4、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议

    5、光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金法律意见书

    6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程

    7、基金托管人业务资格批件和营业执照

    8、报告期内光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告

    9、中国证监会要求的其他文件




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                                   光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告


8.2存放地点

    上海市黄浦区中山东二路 558 号外滩金融中心 1 幢(北区 3 号楼)6 层至 10 层本基金管理人

办公地址。


8.3查阅方式

    投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管

理人。 客户服务中心电话:4008-202-888,021-80262888。 公司网址:www.epf.com.cn。




                                                                光大保德信基金管理有限公司

                                                                       二〇一六年七月二十日




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