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2019年08月17日 星期六

嘉实腾讯自选股大数据策略股票(001637)公告正文

嘉实腾讯自选股大数据策略股票:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

公告日期 2016-07-20 来源 巨潮网

        嘉实腾讯自选股大数据策略股票型
        证券投资基金更新招募说明书摘要
                             (2016 年第 1 号)

                      基金管理人:嘉实基金管理有限公司

                  基金托管人:中国工商银行股份有限公司



                                   重要提示
    嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会

2015年 6月24日证监许可[2015] 1388号《关于准予嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投

资基金注册的批复》注册募集。本基金基金合同于2015年12月7日正式生效,自该日起本基

金管理人开始管理本基金。

    投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基

金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金

份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认

和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承

担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保

证基金一定盈利,也不向投资者保证最低收益。

    本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2016年6月7日

(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2016年3月31日(未经审计)。
嘉实基金管理有限公司




                                      一、基金管理人


    (一)基金管理人基本情况

    1、基本信息

      名称       嘉实基金管理有限公司
                 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53 层 09-11
    注册地址
                 单元
    办公地址     北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

   法定代表人    邓红国

     总经理      赵学军

    成立日期     1999 年 3 月 25 日

    注册资本     1.5 亿元

    股权结构     中诚信托有限责任公司 40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司 30%,立信
                 投资有限责任公司 30%。
    存续期间     持续经营

      电话       (010)65215588

      传真       (010)65185678

     联系人      胡勇钦

    嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准,于 1999 年 3 月 25 日

成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,总部

设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保

基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。

    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

    邓红国先生,董事长,硕士,中共党员。1983 年 3 月至 1992 年 2 月任物资部研究室、

政策体制法规司副处长,1992 年 3 月至 2003 年 4 月任中国人民银行国际司、外资金融机构

管理司、银行监管一司、银行管理司副处长、处长、副巡视员,2003 年 5 月至 2010 年 3 月

任中国银监会银行监管三部副主任、四部主任,2010 年 4 月至 2014 年 10 月任中诚信托有

限责任公司董事长、党委书记、法定代表人。 2014 年 12 月 2 日起任嘉实基金管理有限公

司董事长。

                                            4
嘉实基金管理有限公司



    赵学军先生,董事、总经理,经济学博士,中共党员。曾就职于天津通信广播公司电视

设计所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎

期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至今任嘉实

基金管理有限公司董事、总经理。

    高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利息

衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自 1996 年加入德意志银行以来,

曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行长,2008

年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。

    陈春艳女士,董事,硕士研究生。曾任中诚信托有限责任公司资金信贷部、信托开发部、

信托事务部、信托业务一部、投资管理部信托经理、高级经理。2010 年 11 月至今任中诚信

托有限责任公司股权管理部部门负责人、部门经理。

    Jonathan Paul Eilbeck 先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任 Sena Consulting

公司咨询顾问,JP Morgan 固定收益亚太区 CFO、COO,JP Morgan Chase 固定收益亚太区

CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008 年至今任德意志银行资产

管理全球首席运营官。

    韩家乐先生,董事,1990 年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990 年 2 月

至 2000 年 5 月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994 年至今任北京德恒有限责任公司

总经理;2001 年 11 月至今任立信投资有限责任公司董事长。

    王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设

银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,美国

世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。2004 至今

任万盟并购集团董事长。

    张维炯先生,独立董事、中共党员,教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾

任上海交通大学动力机械工程系教师,上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997 年至

今任中欧国际工商学院教授、副院长。
    汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研究

中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成员。

曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海证券交易

所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。

    朱蕾女士,监事,中共党员,硕士研究生。曾任首都医科大学教师,中国保险监督管理

委员会主任科员,国都证券有限责任公司高级经理,中欧基金管理有限公司发展战略官、北


                                           5
嘉实基金管理有限公司



京代表处首席代表、董事会秘书。2007 年 10 月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总

经理。

    穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业(集

团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任立信

投资有限公司财务总监。

    龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005 年 9 月至今就职于嘉实基金管理有限

公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。

    曾宪政先生,监事,法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团,2003 年

10 月至 2008 年 6 月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008 年 7 月至今,就职

于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。

    宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981 年 6 月至 1996 年 10

月任职于中办警卫局。1996 年 11 月至 1998 年 7 月于中国银行海外行管理部任副处长。1998

年 7 月至 1999 年 3 月任博时基金管理公司总经理助理。1999 年 3 月至今任职于嘉实基金管

理有限公司,历任督察员和公司副总经理。

    王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通

联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限

公司法律部总监。

    邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研究

部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。

    李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证券

金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。
    2、基金经理

    (1)现任基金经理

    刘斌先生,博士,10年证券从业经验,具有基金从业资格,中国国籍。曾任长盛基金管

理有限公司金融工程研究员、高级金融工程研究员、基金经理、金融工程与量化投资部总监

等职务。2009年11月25日至2013年11月4日任长盛量化红利股票基金经理,2010年8月4日至

2011年12月20日任长盛沪深300指数(LOF)基金经理,2012年7月20日至2013年11月4日任长盛

成长价值混合基金经理,2012年9月13日至2013年11月4日任长盛同辉深100 等权重分级基金

经理。2013年12月加入嘉实基金管理有限公司股票投资部,从事投资、研究工作。2014年5

月15日至今任嘉实绝对收益策略定期混合和嘉实研究阿尔法股票基金经理。2015年12月7日

至今任本基金基金经理。

                                         6
嘉实基金管理有限公司



    (2)历任基金经理
    无。

    3、股票投资决策委员会

    本基金采取集体投资决策制度,股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼公司

首席投资官(股票业务)邵健先生,公司总经理赵学军先生,公司研究总监陈少平女士,资

深基金经理邹唯先生、邵秋涛先生、胡涛先生,定量投资部负责人张自力先生。

    4、上述人员之间均不存在近亲属关系。




                                  二、基金托管人




    (一)基本情况

    名称:中国工商银行股份有限公司

    注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号

    成立时间:1984 年 1 月 1 日

    法定代表人:易会满

    注册资本:人民币 35,640,625.71 万元

    联系电话:010-66105799

    联系人:洪渊

    (二)主要人员情况

    截至 2016 年 3 月末,中国工商银行资产托管部共有员工 198 人,平均年龄 30 岁,95%

以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

    (三)基金托管业务经营情况

    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自 1998 年在国内首家提供托管服务以

来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范

的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大

投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场

形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、

信托资产、保险资产、社会保障基金、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投资基



                                          7
嘉实基金管理有限公司


金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、

基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐全的托管产品体系,同时在

国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截

至 2016 年 3 月,中国工商银行共托管证券投资基金 555 只。自 2003 年以来,本行连续十

一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证

券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 49 项最佳托管银行大奖;是获得奖

项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。




                                      三、相关服务机构


    (一)基金份额发售机构

    1、直销机构:

    (1)嘉实基金管理有限公司直销中心

     办公地址          北京市东城区建国门南大街 7 号万豪中心 D 座 12 层

     电话              (010)65215588            传真       (010)65215577

     联系人            赵佳

    (2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心

     办公地址          上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 09-11 单元

     电话              (021)38789658            传真       (021)68880023

     联系人            邵琦

    (3)嘉实基金管理有限公司成都分公司

     办公地址          成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-05

                       单元

     电话              (028)86202100            传真       (028)86202100

     联系人            王启明

    (4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司

     办公地址          深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层

     电话              (0755)25870686           传真       (0755)25870663

     联系人            周炜

                                              8
嘉实基金管理有限公司


      (5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司

      办公地址         青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室

      电话             (0532)66777766           传真      (0532)66777676

      联系人           胡洪峰

      (6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司

      办公地址         杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室

      电话             (0571)87759328           传真      (0571)87759331

      联系人           王振

      (7)嘉实基金管理有限公司福州分公司

      办公地址         福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元

      电话             (0591)88013673           传真      (0591)88013670

      联系人           吴志锋

       (8)嘉实基金管理有限公司南京分公司

      办公地址         南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室

      电话             (025)66671118            传真      (025)66671100

      联系人           徐莉莉

       (9)嘉实基金管理有限公司广州分公司

      办公地址         广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 50 层 05-06A 单元

      电话             (020)87555163            传真      (020)81552120

      联系人           周炜

      2、代销机构
(1)     中国工商银行股份有限公司

 住所、办公地址           北京市西城区复兴门内大街 55 号
 法定代表人               姜建清              联系人              陶仲伟
 传真                     010-66107914
 网址                     www.icbc.com.cn     客服电话            95588
(2)     中国银行股份有限公司

 办公地址                 北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼
 注册地址                 北京市西城区复兴门内大街 1 号
 法定代表人               田国立


                                              9
嘉实基金管理有限公司


 电话                  (010)66596688      传真                (010)66594946
 网址                  www.boc.cn           客服电话            95566
(3)     中国建设银行股份有限公司

 住所                  北京市西城区金融大街 25 号
 办公地址              北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼长安兴融中心
 法定代表人            王洪章
 网址                  www.ccb.com          客服电话            95533
(4)     招商银行股份有限公司

 住所、办公地址        深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦
 法定代表人            李建红               联系人              邓炯鹏
 电话                  (0755)83198888     传真                (0755)83195050
 网址                  www.cmbchina.com     客服电话            95555
(5)     中信银行股份有限公司

 住所、办公地址        北京市东城区朝阳门北大街 9 号
 法定代表人            常振明               联系人              廉赵峰
 网址                  bank.ecitic.com      客服电话            95558
(6)     中国民生银行股份有限公司

 住所、办公地址        北京市西城区复兴门内大街 2 号
 法定代表人            董文标               联系人              杨成茜
 电话                  (010)58560666        传真                (010)57092611
 网址                  www.cmbc.com.cn      客服电话            95568
(7)     北京农村商业银行股份有限公司

 办公地址              北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦
 注册地址              北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号元亨大厦
 法定代表人            王金山               联系人              王薇娜
 电话                  (010)85605006      传真                (010)85605345
 网址                  www.bjrcb.com        客服电话            96198
(8)     徽商银行股份有限公司

 住所、办公地址        安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座
 法定代表人            李宏鸣               联系人              叶卓伟
 电话                  (0551)62667635     传真                (0551)62667684
 网址                  www.hsbank.com.cn    客服电话            4008896588
(9)     江苏银行股份有限公司


                                           10
嘉实基金管理有限公司



 住所、办公地址        南京市洪武北路 55 号
 法定代表人            夏平                   联系人            展海军
 电话                  (025)58587018        传真              (025)58587038
                                                                ( 025 ) 96098 、
 网址                  www.jsbchina.cn        客服电话
                                                                4008696098
(10)    乌鲁木齐商业银行股份有限公司

 住所                  乌鲁木齐市新华北路 8 号
 办公地址              乌鲁木齐市新华北路 8 号商业银行大厦
 法定代表人            农惠臣                 联系人            何佳
 电话                  (0991)8824667        传真              (0991)8824667
 网址                  www.uccb.com.cn        客服电话          (0991)96518
(11)    烟台银行股份有限公司

 住所、办公地址        山东省烟台市芝罘区海港路 25 号
 法定代表人            叶文君                 联系人            王淑华
 电话                  0535-6699660           传真              0535-6699884
 网址                  www.yantaibank.net 客服电话              4008-311-777
(12)    苏州银行股份有限公司

 办公地址              江苏省苏州市钟园路 728 号
 注册地址              江苏省苏州市东吴北路 143 号
 法定代表人            王兰凤                 联系人            熊志强
 电话                  0512-69868390          传真              0512-69868370
 网址                  www.suzhoubank.com 客服电话              0512-96067
(13)    浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司

 办公地址              浙江省温州市龙湾区永宁西路 555 号
 注册地址              浙江省温州市龙湾区永强大道衙前段
 法定代表人            刘少云                 联系人            胡俊杰
 电话                  0577-86923223          传真              0577-86982650
 网址                  www.lwrcb.com          客服电话          4008296596
(14)    上海好买基金销售有限公司

 办公地址              上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
 注册地址              上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号
 法定代表人            杨文斌                 联系人            张茹
 电话                  021-20613999           传真              021-68596916


                                          11
嘉实基金管理有限公司


 网址                     www.ehowbuy.com      客服电话            4007009665
(15)    上海利得基金销售有限公司

 办公地址                 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼
 注册地址                 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
 法定代表人               沈继伟               联系人              曹怡晨
 电话                     021-50583533         传真                021-50583633
 网址                     a.leadfund.com.cn    客服电话            400-067-6266
(16)    嘉实财富管理有限公司

 住所、办公地址           上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心 2 期 53 层 12-15 单元
 法定代表人               赵学军               联系人              景琪
 电话                     021-38789658         传真                021-68880023
 网址                     www.harvestwm.cn     客服电话            400-021-8850
(17)    上海陆金所资产管理有限公司

 办公地址                 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
 注册地址                 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
 法定代表人               郭坚                 联系人              宁博宇
 电话                     021-20665952         传真                021-22066653
 网址                     www.lufunds.com      客服电话            4008219031
(18)    大泰金石投资管理有限公司

 办公地址              上海市浦东新区峨山路 505 号东方纯一大厦 15 楼中心
 注册地址              南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室
 法定代表人            袁顾明                  联系人               朱海涛
 电话                  15921264785             传真                 021-20324199
 网址                  http://www.dtfunds.com 客服电话              400-928-2266
(19)    珠海盈米财富管理有限公司

                          广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
 办公地址
                          B1201-1203
 注册地址                 广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
 法定代表人               肖雯                 联系人              黄敏嫦
 电话                     020-89629019         传真                020-89629011
 网址                     www.yingmi.cn        客服电话            020-89629066
(20)    光大证券股份有限公司

 住所、办公地址           上海市静安区新闸路 1508 号


                                              12
嘉实基金管理有限公司


 法定代表人               薛峰                 联系人                  刘晨、李芳芳
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(21)     国金证券股份有限公司

 住所、办公地址           成都市东城根上街 95 号
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    (二)登记机构


       名称            嘉实基金管理有限公司

       住所            中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 53

                       层 09-11 单元

       办公地址        北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

       法定代表人      邓红国

       联系人          彭鑫

       电话            (010)65215588

       传真            (010)65185678

    (三)出具法律意见书的律师事务所


       名称               上海市源泰律师事务所

       住所、办公地址     上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

       负责人             廖海                     联系人     范佳斐


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     电话              (021)51150298-827    传真     (021) 51150398

     经办律师          刘佳、范佳斐

    (四)审计基金财产的会计师事务所


     名称              普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

     住所              上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

     办公地址          上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11

                       楼

     法定代表人        李丹                   联系人   张勇

     电话              (021)23238888        传真     (021)23238800

     经办注册会计师    许康玮、张勇




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                                 四、基金的名称


本基金名称:嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基金


                                 五、基金的类型


本基金类型:股票型证券投资基金,契约型开放式


                               六、基金的投资目标


    本基金以腾讯自选股大数据为基础构建量化投资策略,在严格控制风险的前提下,力争

实现基金资产的长期稳定增值。


                               七、基金的投资范围


    本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金

投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票),

股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交

易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企

业私募债等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律

法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为 80%-95%;在扣除股指期货合约

需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产

净值的 5%;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。




                               八、基金的投资策略




    本基金将腾讯自选股大数据和行为金融模型相结合,构建大数据量化投资策略模型,在



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此基础上生成基金股票组合,力争获得长期、持续的超额收益。

    1、大类资产配置

    本基金重点配置股票资产,同时从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个纬度进行综

合分析,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中股票、债券、货币市场

工具和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。

    2、股票投资策略

    在具体的选股策略上,本基金以腾讯自选股大数据为基础,结合行为金融模型并通过数

量化手段分析互联网用户行为与二级市场股票价格表现之间的关联性,选取对股价波动具有

较强解释能力的用户行为指标建立大数据量化投资策略,力争实现稳定超额回报。同时,本

基金将根据市场变化趋势,定期或者不定期地对量化策略模型进行复核,并做相应调整,以

不断改善模型的适用性。

    本基金的选股流程具体包括:

    (1)运用大数据量化投资策略从腾讯自选股用户行为数据中挖掘未来大概率具有超额

收益的个股。

    (2)结合价值、成长、流动性等指标,剔除基本面和流动性较差的股票。

    (3)按照本基金的投资决策程序,审慎精选,权衡风险收益特征后,构建基金股票组

合。

    (4)定期根据大数据量化投资策略的运行结果,制定持仓调整计划,并交易执行。

    如果腾讯公司变更或者停止提供腾讯自选股大数据,或者上述大数据由其他大数据代

替,或因客观因素重大变更导致上述大数据不宜继续作为数据源,本基金管理人可以依据维

护基金份额持有人合法权益的原则,通过适当的程序变更本基金的数据源,并同时更换本基

金的基金名称与业绩比较基准。若数据源变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于数据

源提供机构变更、数据源更名等),无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在取得基

金托管人同意后,报中国证监会备案并及时指定的信息披露媒体上刊登公告。

    3、债券投资策略

    本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及不

同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以收益

率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

    4、中小企业私募债券投资策略

    本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募债

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券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风险敞

口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产流动性

造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。

    基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、

风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

    5、衍生品投资策略

    本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、权

证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,控制

下跌风险,实现保值和锁定收益。

    6、资产支持证券投资策略

    本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等因

素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标

的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合运用久

期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险的情况下,

通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期获得长期稳定

收益。

    7、风险管理策略

    本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等,并结合

公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调整投

资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。

    8. 投资决策依据和决策程序

    (1)投资决策依据

         法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关

规定。

         腾讯提供的互联网大数据。

         宏观经济和上市公司的基本面数据。

         投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,

选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

    (2)投资决策程序

         公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、

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投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。

         投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定

本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

         在既定的投资目标与原则下,由基金经理制定投资计划,根据大数据选股模型构建

投资组合。

         独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证

基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

         动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的

现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不断

得到优化。

    风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权风险控制小组

进行日常跟踪,出具风险分析报告。监察稽核部对本基金投资过程进行日常监督。




                             九、基金的业绩比较基准


    中证 800 指数收益率*90%+中证综合债券指数收益率*10%
    其中,中证 800 指数是由中证指数有限公司编制,它的样本选自沪深两个证券市场 800
只股票,具备市场覆盖度广、代表性强、流动性强、指数编制方法透明等特点。它能够反映
中国 A 股市场整体状况和发展趋势,适合作为本基金股票投资业绩比较基准。而中证综合
债券指数是综合反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨
市场债券指数。能够反映债券市场总体走势,适合作为本基金的债券投资业绩比较基准。
如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,
经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及
时公告,而无须召开基金份额持有人大会。



                             十、基金的风险收益特征


   本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其

预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。




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                               十一、基金的投资组合报告




     基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 15 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

     本投资组合报告所载数据截至 2016 年 3 月 31 日(“报告期末”),本报告所列财务数

据未经审计。

1.   报告期末基金资产组合情况

序号                   项目                    金额(元)           占基金总资产的比例(%)
 1     权益投资                                   694,018,510.97                       59.80
       其中:股票                                 694,018,510.97                       59.80
 2     基金投资                                                 -                           -
 3     固定收益投资                                             -                           -
       其中:债券                                               -                           -
               资产支持证券                                     -                           -
 4     贵金属投资                                               -                           -
 5     金融衍生品投资                                           -                           -
 6     买入返售金融资产                                         -                           -
       其中:买断式回购的买入返售
                                                                -                           -
       金融资产
 7     银行存款和结算备付金合计                   425,408,755.22                       36.66
 8     其他资产                                    41,107,992.95                        3.54
       合计                                     1,160,535,259.14                     100.00



2.   报告期末按行业分类的股票投资组合

                                                                       占基金资产净值比例
代码                行业类别                   公允价值(元)
                                                                               (%)
 A     农、林、牧、渔业                               8,847,875.12                      0.77
 B     采矿业                                        40,138,185.39                      3.48
 C     制造业                                       372,963,701.87                     32.32
       电力、热力、燃气及水生产和供应
 D                                                    4,443,757.00                      0.39
       业
 E     建筑业                                        22,069,963.00                      1.91
 F     批发和零售业                                  22,335,722.44                      1.94

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 G      交通运输、仓储和邮政业                      27,289,996.48                      2.36
 H      住宿和餐饮业                                 1,014,232.00                      0.09
 I      信息传输、软件和信息技术服务业              55,429,341.51                      4.80
 J      金融业                                      93,605,198.14                      8.11
 K      房地产业                                    12,594,189.00                      1.09
 L      租赁和商务服务业                             5,257,571.00                      0.46
 M      科学研究和技术服务业                         7,391,550.00                      0.64
 N        水利、环境和公共设施管理业                15,721,319.02                      1.36
 O        居民服务、修理和其他服务业                           -                         -
 P                     教育                                    -                         -
 Q               卫生和社会工作                                -                         -
 R            文化、体育和娱乐业                     4,915,909.00                      0.43
 S                     综合                                    -                         -
                       合计                        694,018,510.97                     60.13



3.    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

 序                                                                  占基金资产净值
         股票代码       股票名称   数量(股)      公允价值(元)
 号                                                                    比例(%)
 1        600519        贵州茅台         55,009      13,622,428.76             1.18
 2        300054        鼎龙股份         563,351     11,661,365.70             1.01
 3        002439        启明星辰         487,198     11,527,104.68             1.00
 4        000858        五 粮 液         409,800     11,519,478.00             1.00
 5        300199        翰宇药业         624,647     11,368,575.40             0.99
 6        000625        长安汽车         719,398     11,344,906.46             0.98
 7        000538        云南白药         183,500     11,248,550.00             0.97
 8        300359        全通教育         150,916     11,086,289.36             0.96
 9        300017        网宿科技         187,949     10,978,101.09             0.95
 10       600887        伊利股份         671,200      9,779,384.00             0.85



4.    报告期末按债券品种分类的债券投资组合

报告期末,本基金未持有债券。

5.    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

报告期末,本基金未持有债券。

6.    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

报告期末,本基金未持有资产支持证券。


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7.    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

报告期末,本基金未持有贵金属投资。

8.    报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

报告期末,本基金未持有权证。

9.    报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

                             持仓量(买/                    公允价值变
      代码         名称                    合约市值(元)                   风险说明
                                 卖)                         动(元)
               中证500股指
     IC1604    期货IC1604             20   24,150,400.00    -38,200.00         -
                   合约
               沪深300股指
     IF1604    期货IF1604             24   22,985,280.00        420.00         -
                   合约
公允价值变动总额合计(元)                                                     -37,780.00
股指期货投资本期收益(元)                                                 -23,004,660.00
股指期货投资本期公允价值变动(元)                                             651,660.00



(2) 本基金投资股指期货的投资政策

      本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约。

      本基金投资于股指期货,对基金总体风险的影响很小,并符合既定的投资政策和投资目

标。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      报告期内,本基金未参与国债期货交易。

11. 投资组合报告附注

(1)

    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日
前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

(2)

      本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。




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(3) 其他资产构成

 序号                     名称                                   金额(元)
     1       存出保证金                                                           10,310,448.49
     2       应收证券清算款                                                       30,520,874.98
     3       应收股利                                                                            -
     4       应收利息                                                                 93,709.22
     5       应收申购款                                                              182,960.26
     6       其他应收款                                                                          -
     7       待摊费用                                                                            -
     8       其他                                                                                -
             合计                                                                 41,107,992.95



(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                                                 占基金资产
 序                                            流通受限部分的                  流通受限情况说
             股票代码            股票名称                          净值比例
 号                                              公允价值(元)                        明
                                                                     (%)
 1            002439             启明星辰       11,527,104.68           1.00      重大事项停牌




                                            十二、基金的业绩


         基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投

资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

         1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                            业绩比较
                                  净值增长
                    净值增长                   业绩比较基   基准收益
      阶段                        率标准差                              ① -③       ②-④
                      率①                     准收益率③   率标准差
                                    ②
                                                              ④
2015 年 12 月
7 日(基金合
同生效日)至             0.50%       0.31%          1.43%       1.19%      -0.93%        -0.88%
2015 年 12 月
    31 日
2016 年 1 月 1          -3.48%       1.12%        -13.72%       2.37%      10.24%        -1.25%


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日至 2016 年
3 月 31 日
 2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比






图:嘉实腾讯自选股大数据策略股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

                                    历史走势对比图

                       (2015 年 12 月 7 日至 2016 年 3 月 31 日)

注:本基金基金合同生效日 2015 年 12 月 7 日至报告期末未满 1 年。按基金合同和招募说明

书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。


                               十三、基金的费用与税收


     (一)与基金运作有关的费用

     1、基金费用的种类

     (1)基金管理人的管理费;


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    (2)基金托管人的托管费;

    (3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

    (4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;

    (5)基金份额持有人大会费用;

    (6)基金的证券、期货交易费用;

    (7)基金的银行汇划费用;

    (8)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

    2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×1.5 %÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人双

方核对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若

遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    (2)基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

    H=E×0.25%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经管理人和基金托管人双方核

对后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休

息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

    上述“一、基金费用的种类中第(3)-(8)项费用”,根据有关法规及相应协议规定,

按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    (二)与基金销售有关的费用

    1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购

费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

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                       申购金额(含申购费)                申购费率

                            M<100 万元                        1.5%

                       100 万元≤M<200 万元                  1.0%

                       200 万元≤M<500 万元                  0.6%

                            M≥500 万元             按笔收取,单笔 1000 元

       个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠,其

申购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,但中国银行长城借记卡、招商

银行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的

费率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金,其申购费率不按申

购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%执行。

基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购费。个

人投资者于本公司网上直销系统通过汇款方式申购本基金的,前端申购费率按照相关公告规

定的优惠费率执行。

       注:2014 年 9 月 2 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端收

费基金产品的公告》,自 2016 年 2 月 4 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统的后

端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基金网上直销系统

交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:

                                                         基金网上直销
                             持有期限(T)
                                                       后端申购优惠费率

                               0
                                                            0.10%
                              1 年≤T<3 年

                                T≥3 年                     0.00%

       本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公

告。

       本基金的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项

费用,不列入基金财产。



                                               25
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    2、本基金对基金份额收取赎回费,在投资者赎回基金份额时收取。基金份额的赎回费

率按照持有时间递减,即相关基金份额持有时间越长,所适用的赎回费率越低。

    本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对持续持有期少于7日的投资人收取1.5%的

赎回费,对持续持有期大于等于7天少于30日的投资人收取0.75%的赎回费,并将上述赎回费

全额计入基金财产;对持续持有期大于等于30天少于90天的投资人收取0.5%的赎回费,并将

赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期大于等于90天少于180天的投资人收取0.5%

的赎回费,并将赎回费总额的50%计入基金财产;对持续持有期大于等于180天少于365天的

投资人收取0.5%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产;对持续持有期大于等于365

天少于730天的投资人收取0.25%的赎回费,将赎回费总额的25%计入基金财产。

    本基金基金份额的赎回费率具体如下:

               持有期限(T)                             赎回费率

                   T<7天                                   1.5%

                7天≤T<30天                                0.75%

               30天≤T<365天                               0.5%

               365天≤T<730天                              0.25%

                 T≥730天                                    0

    基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于

新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

    基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定

基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。

    3.转换费

    a、通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)

    (1)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、

嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换为

嘉实腾讯自选股大数据策略股票时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

    净转入金额=(B×C)/(1+F)+M

    转入份额=净转入金额/E

    其中,B 为转出的基金份额;

    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;



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    E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

    F 为转入基金适用的申购费率;

    M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、

嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。

    (2)嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实腾讯自选股大数

据策略股票时,采用“赎回费+申购费率”算法:

    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F)

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B 为转出的基金份额;

    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D 为转出基金的对应赎回费率;

    F 为转入基金适用的申购费率;

    E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    (3)嘉实腾讯自选股大数据策略股票与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健

混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研

究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势混合、嘉实主题新动力混

合、嘉实领先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实优化红利混合、嘉实研究阿尔法股票、嘉

实泰和混合、嘉实沪深 300 指数增强、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益

混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实

事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长

混合、嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票之间

互转,以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货

币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实稳固收益债

券、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C、嘉实中创 400 联接、

嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证金融地产 ETF 联接时,

仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

    净转入金额=B×C×(1-D)

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B 为转出的基金份额;

    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

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    D 为转出基金的对应赎回费率;

    E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    (4)嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实中创 400 联接、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实

中证金融地产 ETF 联接转入嘉实腾讯自选股大数据策略股票时,采用“赎回费+固定补差费

率”算法:

    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

    转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B 为转出的基金份额;

    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D 为转出基金的对应赎回费率;

    G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500 万元时,固定补差费率为零;2)当转出

金额<500 万元,并且转出基金的持有期≥90 天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于

500 万元,并且转出基金的持有期< 90 天,则固定补差费率为 0.2%。

    E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    (5)嘉实债券、嘉实多元债券 A、嘉实信用债券 A、嘉实纯债债券 A 转入嘉实腾讯自选

股大数据策略股票时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:

    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)

    转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B 为转出的基金份额;

    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D 为转出基金的对应赎回费率;

    G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500 万元时,固定补差费率为零;2)当转出

金额< 500 万元,并且转出基金的持有期≥90 天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于

500 万元,并且转出基金的持有期< 90 天,则固定补差费率为 0.5%。

    E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    b、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务

    1)对于“前端转前端”的模式,采用以下规则:



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    (1)嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、

嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、嘉实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 转换为

嘉实腾讯自选股大数据策略股票时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:

    净转入金额=(B×C)/(1+F)+M

    转入份额=净转入金额/E

    其中,B 为转出的基金份额;

    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;

    F 为转入基金适用的申购费率;

    M 为嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B、嘉实机构快线货币 A、

嘉实机构快线货币 B 或嘉实机构快线货币 C 全部转出时账户当前累计未付收益。

    通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销相应优惠

费率执行。

    (2)嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券、嘉实中证中期企业债指数

(LOF)C 转换为嘉实腾讯自选股大数据策略股票,采用“赎回费+申购费率”算法:

    净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F)

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B 为转出的基金份额;

    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D 为转出基金的对应赎回费率;

    F 为转入基金适用的申购费率;

    E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    (3)嘉实腾讯自选股大数据策略股票与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健

混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业混合、嘉实主题混合、嘉实策略混

合、嘉实研究精选混合、嘉实量化阿尔法混合、嘉实多元债券 A、嘉实回报混合、嘉实价值

优势混合、嘉实主题新动力混合、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实信用债券 A、嘉实领

先成长混合、嘉实周期优选混合、嘉实中创 400 联接、嘉实优化红利混合、嘉实纯债债券 A、

嘉实中证 500ETF 联接、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实沪深 300 指数增强、嘉

实医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革

股票、嘉实先进制造股票、嘉实新消费股票、嘉实事件驱动股票、嘉实低价策略股票、嘉实

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环保低碳股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实沪深 300ETF 联接(LOF)、嘉实中证中期企

业债指数(LOF)A、嘉实基本面 50 指数(LOF) 、嘉实智能汽车股票、嘉实创新成长混合、

嘉实新常态混合 A、嘉实新常态混合 C、嘉实新趋势混合、嘉实沪港深精选股票之间互转,

以及转入嘉实货币 A、嘉实货币 B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券 B、嘉实安心货币 A、嘉

实安心货币 B、嘉实信用债券 C、嘉实纯债债券 C、嘉实稳固收益债券、嘉实机构快线货币 A、

嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 时(嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 与嘉实中证中期

企业债指数(LOF)C 之间不能互相转换),仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:

    净转入金额=B×C×(1-D)

    转入份额=净转入金额/ E

    其中,B 为转出的基金份额;

    C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;

    D 为转出基金的对应赎回费率;

    E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。

    2)对于“后端转后端”的模式,采用以下规则:

    (1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;

    (2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。



    转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入

基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关

约定。

    基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,

调整后的基金转换费率应及时公告。

    基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基

金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易等)或在特定时间段等进行基金交易的投资

者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以对促销活动范

围内的投资者调低基金转换费率。

    注:嘉实货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过 500 万元;嘉实安

心货币单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过 200 万元;嘉实超短债债券单

日单个基金账户累计申购(或转入)不超过 500 万元;嘉实纯债债券单日单个基金账户累

计申购(或转入、定投)不超过 100 万元;嘉实中证中期企业债指数(LOF)单日单个基

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金账户累计申购(或转入、定投)不超过 2000 万元;2016 年 4 月 5 日起,嘉实信用债券单

日单个基金账户的累计申购(含转入及定投)金额不得超过 500 万元。嘉实多元债券 A、嘉

实多元债券 B 之间不能相互转换;嘉实信用债券 A、嘉实信用债券 C 之间不能相互转换;

嘉实纯债债券 A、嘉实纯债债券 C 之间不能相互转换;嘉实货币 A、嘉实货币 B 之间不能

相互转换;嘉实安心货币 A、嘉实安心货币 B 之间不能相互转换;嘉实机构快线货币 A、嘉

实机构快线货币 B、嘉实机构快线货币 C 之间不能相互转换;嘉实中证中期企业债指数(L

OF)A 与嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 之间不能互相转换;具体请参见嘉实基金网

站刊载的相关公告。



    (三)不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。


                        十四、对招募说明书更新部分的说明


    本招募说明书依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证
券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,
结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书
进行了更新。主要更新内容如下:
    1.在“重要提示”部分:增加了本基金合同生效日,明确了更新招募说明书内容的截止日期及
有关财务数据的截止日期。
    2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。
    3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。
    4.在“五、相关服务机构”部分:将本基金基金份额发售公告中“代销机构”以及发售公告披
露日起至 2016 年 7 月 5 日止新增的代销机构,列示在本招募说明书,并更新相关代销机构信
息。

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    5.在“六、基金的募集”部分:增加了募集期限。
    6.在“七、基金合同的生效”部分:增加了本基金合同生效日。
    7.在“八、基金份额的申购与赎回”部分:更新了申购赎回以及基金转换的相关内容。
    7.在“九、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。
    8.增加“十、基金的业绩”:基金业绩更新至 2016 年 3 月 31 日。
    9.在“二十二、其他应披露事项”部分:列示了本基金自 2015 年 11 月 11 日首次披露本基金
招募说明书至 2016 年 6 月 7 日相关临时公告事项。




                                                             嘉实基金管理有限公司
                                                                    2016年7月20日




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