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2020年02月24日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达科瑞封闭:2016年第二季度报告

公告日期 2016-07-19 来源 巨潮网

                                科瑞证券投资基金 2016 年第 2 季度报告




       科瑞证券投资基金
     2016 年第 2 季度报告
           2016 年 6 月 30 日




基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年七月十九日



              第 1 页共 12 页
                                                 科瑞证券投资基金 2016 年第 2 季度报告




                              §1     重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 14
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2016 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。


                            §2     基金产品概况


 基金简称                  易方达科瑞封闭

 基金主代码                500056

 交易代码                  500056

 基金运作方式              契约型封闭式

 基金合同生效日            2002 年 3 月 12 日

 报告期末基金份额总额      3,000,000,000.00 份

 投资目标                  主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本
                           基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的
                           前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。

 投资策略                  基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深
                           入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间
                           的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管
                           理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比


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                                                 科瑞证券投资基金 2016 年第 2 季度报告



                              例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的
                              资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降
                              低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免
                              股票市场大幅下挫时引起的资产损失。

                              基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对
                              低估的股票构建投资组合。

 业绩比较基准                 无

 风险收益特征                 无

 基金管理人                   易方达基金管理有限公司

 基金托管人                   交通银行股份有限公司


                      §3    主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                  单位:人民币元

          主要财务指标                报告期(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)

 1.本期已实现收益                                                            55,170,992.10

 2.本期利润                                                                 125,987,058.90

 3.加权平均基金份额本期利润                                                          0.0420

 4.期末基金资产净值                                                      2,809,330,531.63

 5.期末基金份额净值                                                                  0.9364
    注: 1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
     2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允
价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公
允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

   阶段         净值增      净值增   业绩比     业绩比        ①-③          ②-④


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              长率①    长率标      较基准       较基准
                        准差②      收益率       收益率
                                      ③         标准差
                                                     ④
过去三个
              4.70%        2.02%      -              -              -          -

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
                              科瑞证券投资基金
           累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                   (2002 年 3 月 12 日至 2016 年 6 月 30 日)




   注:1.本基金基金合同未规定业绩比较基准。
   2.自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 619.54%。


                              §4   管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                                          任本基金的基金经理            证券
 姓名               职务                         期限                   从业       说明

                                          任职日期       离任日期       年限

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                                                                             硕士研究
                                                                             生,曾任易
                                                                             方达基金管
                                                                             理有限公司
        本基金的基金经理、易方达价
                                                                             研究部行业
        值精选混合型证券投资基金         2012-09-2
 郑希                                                     -         10 年    研究员、基
        的基金经理、投资一部副总经           8
                                                                             金经理助理
                    理
                                                                             兼行业研究
                                                                             员、基金投
                                                                             资部基金经
                                                                             理助理。
                                                                             博士研究
                                                                             生,曾任易
                                                                             方达基金管
                                         2016-01-2
 常远        本基金的基金经理                             -          6年     理有限公司
                                             3
                                                                             研究部行业
                                                                             研究员、投
                                                                             资经理。
    注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日
期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规
定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于
社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在
控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作
合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流
程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。
本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执
行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对


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待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次,全
部为指数及量化投资因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2016 年二季度 A 股市场整体呈现震荡分化行情,沪深 300 指数下跌 1.99%,
上证指数下跌 2.47%,中小盘指数下跌 0.78%,创业板指数下跌 0.47%,创业板
综指上涨 6.72%。
    从宏观经济层面看,全球经济复苏低于预期,因此全球流动性继续量化宽松,
在此大背景下,全球资产价值震荡较大。
    从国内流动性层面看,货币政策持续放松,但汇率波动对国内宽松的货币政
策形成一定程度的制约,整体存量资产市场博弈的格局并未改变。
    从对实体层面看,宏观经济出现见底信号,工业品和农产品价格回升,并逐
步传导到部分行业。
    本基金在二季度保持仓位稳定,依然以成长性投资品种为核心仓位,保持对
新能源汽车、半导体、军工等新兴成长类核心品种的占比,同时适当配置了白酒、
农业等周期行业。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为 0.9364 元,本报告期份额净值增长率为
4.70%。
4.4.3管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望 2016 年三季度,资本市场供给逐步消化结束,同时也有新增资金流入,
预计整体市场将出现阶段性上涨行情,板块轮动将进一步加剧,预期 2016 年三
季度将存在整体性的投资机会。
    基于以上判断,本基金在 2016 年三季度将增加弹性较大的个股配置比例,
增加组合的进攻性。整体上仍将立足中长期盈利成长性和稳定性的原则构建组


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                                                   科瑞证券投资基金 2016 年第 2 季度报告



 合,并维持以竞争优势明显、估值合理的稳定成长公司为核心的持仓结构,保持
 组合的流动性和稳定性,并在中小市值股票中寻找能超越周期的个股。


                                 §5   投资组合报告


 5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                         占基金总资产
序号                  项目                     金额(元)
                                                                         的比例(%)

 1       权益投资                                 2,035,203,414.92                 71.99

         其中:股票                               2,035,203,414.92                 71.99

 2       固定收益投资                              614,599,356.80                  21.74

         其中:债券                                614,599,356.80                  21.74

         资产支持证券                                              -                       -

 3       贵金属投资                                                -                       -

 4       金融衍生品投资                                            -                       -

 5       买入返售金融资产                                          -                       -

         其中:买断式回购的买入返售
                                                                   -                       -
         金融资产

 6       银行存款和结算备付金合计                  146,025,455.83                    5.17

 7       其他资产                                     31,093,581.71                  1.10

 8       合计                                     2,826,921,809.26                100.00

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
                                                                       占基金资产净值比
 代码                 行业类别                公允价值(元)
                                                                           例(%)
     A   农、林、牧、渔业                             15,691,500.00                   0.56
                                                      63,774,115.67                   2.27
     B   采矿业

     C   制造业                                   1,471,210,140.59                   52.37
     D   电力、热力、燃气及水生产和供                  9,008,499.50                   0.32


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       应业
 E     建筑业                                         7,453,274.28                  0.27
 F     批发和零售业                               16,275,000.00                     0.58
 G     交通运输、仓储和邮政业                     34,125,000.00                     1.21
 H     住宿和餐饮业                                              -                       -
       信息传输、软件和信息技术服务
 I                                               187,898,701.67                     6.69
       业
 J     金融业                                     18,766,115.80                     0.67
 K     房地产业                                  128,351,000.00                     4.57
 L     租赁和商务服务业                           27,156,600.00                     0.97
 M     科学研究和技术服务业                             20,126.10                   0.00
 N     水利、环境和公共设施管理业                 15,120,000.00                     0.54
 O     居民服务、修理和其他服务业                                -                       -
 P     教育                                       34,905,341.31                     1.24
 Q     卫生和社会工作                                            -                       -
 R     文化、体育和娱乐业                                        -                       -
 S     综合                                           5,448,000.00                  0.19
       合计                                     2,035,203,414.92                   72.44
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                占基金
                                                                                资产净
序号    股票代码      股票名称      数量(股)          公允价值(元)
                                                                                值比例
                                                                                (%)
 1          002077    大港股份            4,780,000         106,116,000.00           3.78
 2          300365    恒华科技            2,220,000         101,565,000.00           3.62
 3          002384    东山精密            4,689,876          93,140,937.36           3.32
 4          000858    五 粮 液            2,700,000          87,831,000.00           3.13
 5          002643    万润股份            1,518,500          77,261,280.00           2.75
 6          002224    三 力 士            2,870,000          66,440,500.00           2.36
 7          002428    云南锗业            3,482,621          59,831,428.78           2.13
 8          300458    全志科技              510,000          54,559,800.00           1.94
 9          300038      梅泰诺            1,059,988          53,656,592.56           1.91
 10         300236    上海新阳            1,000,000          50,590,000.00           1.80
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


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                                                     科瑞证券投资基金 2016 年第 2 季度报告



                                                                         占基金资产净
序号                  债券品种                   公允价值(元)
                                                                          值比例(%)

     1     国家债券                                       2,265,356.80               0.08

     2     央行票据                                                  -                   -

     3     金融债券                                 612,334,000.00                 21.80

           其中:政策性金融债                       612,334,000.00                 21.80

     4     企业债券                                                  -                   -

     5     企业短期融资券                                            -                   -

     6     中期票据                                                  -                   -

     7     可转债(可交换债)                                        -                   -

     8     同业存单                                                  -                   -

     9     其他                                                      -                   -

 10        合计                                     614,599,356.80                 21.88
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                占基金
                                                                                资产净
 序号         债券代码      债券名称   数量(张)           公允价值(元)
                                                                                值比例
                                                                                (%)
     1        150207      15 国开 07          1,800,000      184,068,000.00          6.55
     2        140208      14 国开 08          1,300,000      132,548,000.00          4.72
     3        140201      14 国开 01          1,100,000      111,782,000.00          3.98
     4        130425      13 农发 25            500,000       52,100,000.00          1.85
     5        150416      15 农发 16            500,000       50,000,000.00          1.78
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细
         本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

         本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

                                          9
                                                 科瑞证券投资基金 2016 年第 2 季度报告



      本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

      本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,
或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他各项资产构成

 序号                名称                             金额(元)

  1       存出保证金                                                    1,854,377.77

  2       应收证券清算款                                             17,352,722.49

  3       应收股利                                                                   -

  4       应收利息                                                   11,886,481.45

  5       应收申购款                                                                 -

  6       其他应收款                                                                 -

  7       待摊费用                                                                   -

  8       其他                                                                       -

  9       合计                                                       31,093,581.71

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

                                     流通受限部分
                                                      占基金资产 流通受限
序号       股票代码     股票名称     的公允价值
                                                      净值比例(%) 情况说明
                                     (元)
                                                                          重大事项
   1        300038          梅泰诺    53,656,592.56              1.91
                                                                              停牌



                                       10
                                                科瑞证券投资基金 2016 年第 2 季度报告



              §6    基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况


 6.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

                                                                         单位:份
  报告期期初管理人持有的封闭式基金份额                                 219,110,562
  报告期期间买入总份额                                                              -
  报告期期间卖出总份额                                                  70,497,900
  报告期期末管理人持有的封闭式基金份额                                148,612,662
  报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份
                                                                                4.95
  额比例(%)
 6.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号      交易方式     交易日期     交易份额(份) 交易金额(元)            适用费率
  1         卖出       2016-04-29      -8,598,200.00   -6,926,666.30           0.10%
  2         卖出       2016-05-03     -11,330,000.00   -9,256,950.39           0.10%
  3         卖出       2016-05-04     -12,708,600.00 -10,424,262.60            0.10%
  4         卖出       2016-05-05     -15,061,800.00 -12,327,944.71            0.10%
  5         卖出       2016-05-06      -5,981,700.00   -4,909,513.07           0.10%
  6         卖出       2016-05-09      -5,010,400.00   -4,031,231.74           0.10%
  7         卖出       2016-05-10      -4,201,500.00   -3,366,449.08           0.10%
  8         卖出       2016-05-11      -5,856,300.00   -4,696,570.73           0.10%
  9         卖出       2016-05-12      -1,749,400.00   -1,389,484.03           0.10%
合计                                 -70,497,900.00      -57,329,072.65

                              §7   备查文件目录


 7.1 备查文件目录
       1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》(证
 监基金字[2001] 59 号文);
       2.《科瑞证券投资基金基金合同》;
       3.《科瑞证券投资基金托管协议》;
       4.基金管理人业务资格批件和营业执照。
 7.2 存放地点
       广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
 7.3 查阅方式
       投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

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     科瑞证券投资基金 2016 年第 2 季度报告




          易方达基金管理有限公司
             二〇一六年七月十九日




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