新闻源 财富源

2019年11月15日 星期五

泰达宏利新起点混合B(002313)公告正文

泰达宏利新起点:2016年第二季度报告

公告日期 2016-07-19 来源 巨潮网

泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资
      基金 2016 年第 2 季度报告

                  2016 年 6 月 30 日




      基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司

      基金托管人:中国银行股份有限公司

      报告送出日期:2016 年 7 月 19 日
                                                           泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告



                                    §1 重要提示

    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 7 月 15 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

   本报告财务资料未经审计。

   本报告期间为 2016 年 4 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日。


                                  §2 基金产品概况

 基金简称                                    泰达宏利新起点混合
 交易代码                                    001254
 基金运作方式                                契约型开放式
 基金合同生效日                              2015 年 5 月 14 日
 报告期末基金份额总额                        1,717,704,637.49 份
                                             本基金采取大类资产配置策略,同时深入研究各
 投资目标                                    类属资产的投资机会,力争为基金份额持有人创
                                             造持久的、稳定的收益回报
                                             本基金将采取主动的类别资产配置策略,注重风
                                             险与收益的平衡。本基金将精选具有较高投资价
 投资策略
                                             值的股票和债券,力求实现基金资产的长期稳定
                                             增长
                                             30%*沪深 300 指数收益率+70%*中证综合债指数
 业绩比较基准
                                             收益率
                                             本基金为混合型基金,具有较高预期风险、较高
 风险收益特征                                预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型
                                             基金、高于债券型基金和货币市场基金
 基金管理人                                  泰达宏利基金管理有限公司
 基金托管人                                  中国银行股份有限公司
                                                                         泰达宏利新起点混合
 下属分级基金的基金简称                      泰达宏利新起点混合 A
                                                                         B
 下属分级基金的交易代码                      001254                      002313
 报告期末下属分级基金的份额总额              1,717,704,637.49 份         0.00 份


                                    第 2 页 共 12 页
                                                              泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告



                         §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标
                                                                                   单位:人民币元
主要财务指标                           报告期( 2016 年 4 月 1 日 - 2016 年 6 月 30 日 )
                                         泰达宏利新起点混合 A              泰达宏利新起点混合 B
1.本期已实现收益                                        6,308,363.37                              -
2.本期利润                                              7,197,196.50                              -
3.加权平均基金份额本期利润                                   0.0039                               -
4.期末基金资产净值                              1,787,093,085.60                                  -
5.期末基金份额净值                                             1.040                              -
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

   2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低

于所列数字。

   3.根据泰达宏利基金管理有限公司 2016 年 1 月 21 日发布的《关于泰达宏利新思路灵活配置混

合型证券投资基金与泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金增加 B 类份额并修改基金合同

和托管协议的公告》,泰达宏利基金管理有限公司决定自 2016 年 1 月 25 日起,对旗下泰达宏利新

起点灵活配置混合型证券投资基金增加收取销售服务费的 B 类份额并相应修订基金合同和托管协

议。截止至 2016 年 6 月 30 日本基金 B 级份额为零。

3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                  泰达宏利新起点混合 A
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                       ①-③       ②-④
                率①       标准差②   准收益率③           益率标准差④
过去三个
                 0.39%        0.07%         -0.25%                 0.31%        0.64%       -0.24%
  月
                                  泰达宏利新起点混合 B
              净值增长   净值增长率   业绩比较基         业绩比较基准收
  阶段                                                                       ①-③       ②-④
                率①       标准差②   准收益率③           益率标准差④
过去三个
                 0.39%        0.07%         -0.25%                0.31%         0.64%       -0.24%
  月
本基金业绩比较基准:中证综合债指数收益率*70%+沪深 300 指数收益率*30%




                                      第 3 页 共 12 页
                                                泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较




                             第 4 页 共 12 页
                                                            泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告




    本基金 A 类份额成立于 2015 年 5 月 14 日,B 类份额成立于 2016 年 1 月 25 日。本基金在建

仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。


                                     §4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                         任本基金的基金经理期限         证券从业
    姓名       职务                                                             说明
                         任职日期     离任日期            年限
                                                                    经济学硕士;2004 年 7 月至
                                                                    2006 年 9 月任职于厦门市商
                                                                    业银行资金营运部,从事债
                                                                    券交易与研究工作;2006 年
              本基金
                                                                    10 月至 2009 年 5 月就职于
              基金经
                         2015 年 6                                  建信基金管理有限公 司专
   卓若伟     理,固定                     -              12
                          月 16 日                                  户投资部任投资经理;2009
              收益部
                                                                    年 5 月起就职于诺安基金管
              总监
                                                                    理有限公司,任基金经理助
                                                                    理,2009 年 9 月至 2011 年
                                                                    12 月任诺安增利债券型证
                                                                    券投资基金基金经理;2011

                                     第 5 页 共 12 页
                                                     泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告


                                                             年 12 月加入泰达宏利基金
                                                             管理有限公司,曾担任固定
                                                             收益部副总经理、总经理,
                                                             现任固定收益部总监;具备
                                                             12 年证券从业经验,10 年
                                                             基金从业经验,具有基金从
                                                             业资格。
注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 表中的任职日

期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合

法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况

    本基金管理人建立了公平交易制度和流程,并严格执行制度的规定。在投资管理活动中,本

基金管理人公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面

享有平等机会;严格执行投资管理职能和交易执行职能的隔离;在交易环节实行集中交易制度,

并确保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续;交易部运用交易系统中设置的公平交易功能

并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令;对于部分债券一级市场申购、非公开发行

股票申购等以公司名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,

确保各投资组合享有公平的投资机会。风险管理部事后对本报告期的公平交易执行情况进行数量

统计、分析。在本报告期内,没有发生利益输送、不公平对待不同投资组合的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的

监控,风险管理部定期对各投资组合的交易行为进行分析评估,向公司风险控制委员会提交公募

基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参

与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%

的情况共出现了 2 次。2 次涉及的投资组合一方均为按照量化策略进行投资,虽然买卖股票量少,

但由于个股流动性较差,交易量小,致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的 5%,

未发现异常。在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。




                                  第 6 页 共 12 页
                                                     泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

    报告期内,海外经济复苏缓慢,受美联储推迟加息和英国脱欧公投等事件影响,海外避险情

绪有所抬升。国内供给侧结构性改革逐步推进,通胀和汇率压力相较前期有所缓和,工业增加值

增速和民间投资增速趋缓,第三产业平稳增长,产业分化延续。

    从资金面来看,央行综合运用多种货币政策工具,通过 MLF、PSL 和公开市场逆回购操作日常

化等方式来向市场提供流动性。经历了四月“营改增”事件等因素冲击后,五月以来资金面重回

宽松的局面,预计短期内央行维持适度宽松的货币政策不会改变。

    报告期内,债券市场收益率整体震荡下行。四月份在“营改增”事件和信用风险事件等因素

叠加下,债券市场出现一定幅度调整。五月以来,市场对于经济增长和通胀的判断有所收敛,长

端无风险利率逐步下行;同期在配置压力的推动下,信用债收益率也持续下行,中高等级信用利

差维持在历史低位,但低评级信用利差基本持平。出于对违约风险的担忧,市场仍然偏好高等级

产业债和城投债。股票市场在经历了前期大幅下跌后,市场情绪和风险偏好有待修复。在基本面

弱势的情况下,权益市场整体维持窄幅震荡。

    报告期内,我们认为基本面对债市整体有利,但前期收益率存在一定回调风险,我们适当降

低了债券杠杆并维持灵活的中短久期配置。同时在信用违约主体的性质和行业越发分散的背景下,

我们通过审慎的信用研究精选信用债,严防信用风险事件。从资产轮动的角度考虑,我们维持了

适度的可转债和股票仓位,同时积极参与新股申购和可转债的一级申购。

4.5 报告期内基金的业绩表现

    新起点 A

    截止报告期末,本基金份额净值为 1.040 元,本报告期份额净值增长率为 0.39%,同期业绩

比较基准增长率为-0.25%。

    新起点 B

    截止报告期末,本基金份额净值为 1.040 元,本报告期份额净值增长率为 0.39%,同期业绩

比较基准增长率为-0.25%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

    本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净

值低于五千万元的情形。




                                  第 7 页 共 12 页
                                                            泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告



                                  §5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
 序号                项目                    金额(元)             占基金总资产的比例(%)
  1     权益投资                                41,668,762.42                               2.33
        其中:股票                              41,668,762.42                               2.33
  2     基金投资                                               -                                -
  3     固定收益投资                         1,572,627,000.00                              87.89
        其中:债券                           1,572,627,000.00                              87.89
               资产支持证券                                    -                                -
  4     贵金属投资                                             -                                -
  5     金融衍生品投资                                         -                                -
  6     买入返售金融资产                       129,100,424.35                               7.22
        其中:买断式回购的买入返售
                                                               -                                -
        金融资产
  7     银行存款和结算备付金合计                20,079,181.61                               1.12
  8     其他资产                                25,814,015.13                               1.44
  9     合计                                 1,789,289,383.51                             100.00



5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
 代码               行业类别                公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                       -                                -
  B     采矿业                                    9,532,236.85                              0.53
  C     制造业                                   24,080,753.79                              1.35
        电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                               3,112,566.20                              0.17
        应业
  E     建筑业                                      859,204.28                              0.05
  F     批发和零售业                                    19,270.80                           0.00
  G     交通运输、仓储和邮政业                                 -                                -
  H     住宿和餐饮业                                           -                                -
        信息传输、软件和信息技术服务
  I                                                     70,492.40                           0.00
        业
  J     金融业                                                 -                                -
  K     房地产业                                  2,932,524.00                              0.16
  L     租赁和商务服务业                                       -                                -
  M     科学研究和技术服务业                            20,126.10                           0.00
  N     水利、环境和公共设施管理业                             -                                -
  O     居民服务、修理和其他服务业                             -                                -
  P                  教育                                      -                                -
  Q              卫生和社会工作                                -                                -
                                     第 8 页 共 12 页
                                                                      泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告


     R             文化、体育和娱乐业                       1,041,588.00                              0.06
     S                       综合                                        -                                -
                             合计                          41,668,762.42                              2.33



5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

         本基金本报告期末未持有沪港通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                            占基金资产净
 序号              股票代码            股票名称       数量(股)       公允价值(元)
                                                                                            值比例(%)
     1              603993             洛阳钼业          1,880,000        7,802,000.00                 0.44
     2              000970             中科三环            526,900        7,645,319.00                 0.43
     3              002050             三花股份            441,900        4,264,335.00                 0.24
     4              002407              多氟多               98,100       4,178,079.00                 0.23
     5              000402             金 融 街            301,700        2,932,524.00                 0.16
     6              000733             振华科技            111,724        2,513,790.00                 0.14
     7              000539             粤电力A            391,860        1,967,137.20                 0.11
     8              601958             金钼股份            212,299        1,730,236.85                 0.10
     9              600056             中国医药              98,764       1,566,397.04                 0.09
  10                002378             章源钨业            142,700        1,491,215.00                 0.08



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号                  债券品种                      公允价值(元)               占基金资产净值比例(%)
 1         国家债券                                                          -                            -
 2         央行票据                                                          -                            -
 3         金融债券                                        370,040,000.00                            20.71
           其中:政策性金融债                              370,040,000.00                            20.71
 4         企业债券                                         99,810,000.00                              5.59
 5         企业短期融资券                                1,079,395,000.00                            60.40
 6         中期票据                                                          -                            -
 7         可转债(可交换债)                               23,382,000.00                              1.31
 8         同业存单                                                          -                            -
 9         其他                                                              -                            -
 10        合计                                          1,572,627,000.00                            88.00



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                         占基金资产净值
 序号             债券代码          债券名称       数量(张)      公允价值(元)
                                                                                           比例(%)

                                               第 9 页 共 12 页
                                                           泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告


  1          160414       16 农发 14          2,000,000    200,040,000.00                 11.19
  2          150416       15 农发 16          1,700,000    170,000,000.00                  9.51
                          16 鲁黄金
  3         011699375                         1,000,000    100,070,000.00                  5.60
                           SCP004
                          16 云城投
  4         041662034                         1,000,000     99,940,000.00                  5.59
                            CP001
                          16 澜沧江
  5         041656018                         1,000,000     99,910,000.00                  5.59
                            CP001



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
    细

      本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
      本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

      本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

      在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策

      在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

      本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。

5.10.3 本期国债期货投资评价

      本报告期本基金没有投资国债期货。




                                       第 10 页 共 12 页
                                                           泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告


5.11 投资组合报告附注
5.11.1

      报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制

日前一年内未受到公开谴责、处罚。

5.11.2

      基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他资产构成
 序号               名称                                    金额(元)
  1      存出保证金                                                                  39,695.57
  2      应收证券清算款                                                         16,577,664.04
  3      应收股利                                                                              -
  4      应收利息                                                                9,196,655.52
  5      应收申购款                                                                            -
  6      其他应收款                                                                            -
  7      待摊费用                                                                              -
  8      其他                                                                                  -
  9      合计                                                                   25,814,015.13



5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

      本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

      本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。


                              §6 开放式基金份额变动

                                                                                        单位:份
                                                                         泰达宏利新起点混合
                 项目                     泰达宏利新起点混合 A
                                                                                 B
报告期期初基金份额总额                           2,074,237,714.61                             -
报告期期间基金总申购份额                                   35,693.38                          -
减:报告期期间基金总赎回份额                            356,568,770.50                         -
报告期期间基金拆分变动份额(份额减
                                                                     -                        -
少以"-"填列)
                                   第 11 页 共 12 页
                                                     泰达宏利新起点混合 2016 年第 2 季度报告


报告期期末基金份额总额                         1,717,704,637.49                         -




               §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
7.1.1 基金管理人持有 A 基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金 A 份额变动的情况。

7.1.2 基金管理人持有 B 基金份额变动情况

本基金的管理人在本报告期内未发生持有本基金 B 份额变动的情况。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

 本基金的管理人在本报告期内未运用固有资金投资本基金。




                               §8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

    1、中国证监会批准泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

    2、《泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

    3、《泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

    4、《泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。

8.2 存放地点

    基金管理人和基金托管人的住所。

8.3 查阅方式

    投资人可通过指定信息披露报纸(《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)或登

录基金管理人互联网网址(http://www.mfcteda.com)查阅。



                                                          泰达宏利基金管理有限公司
                                                                  2016 年 7 月 19 日




                                 第 12 页 共 12 页