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2019年10月18日 星期五

中银国有企业债(001235)公告正文

中银国有企业债:更新招募说明书摘要(2016年第1号)

公告日期 2016-05-31 来源 巨潮网

中银国有企业债债券型证券投资基金
          招募说明书摘要
             (2016 年第 1 号)




    基金管理人:   中银基金管理有限公司

    基金托管人:   交通银行股份有限公司




              二零一六年五月
中银国有企业债债券型证券投资基金                             更新招募说明书摘要



                                     重要提示


    本基金经 2015 年 4 月 8 日中国证券监督管理委员会 [2015]588 号文募集注册,基金合

同于 2015 年 9 月 29 日正式生效。

    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,

但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

本基金一定盈利,也不保证最低收益。

    投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息

披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,自主判断基金的投资价值,自主做出投资

决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格

产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎

回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金

投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开

方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当

发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募

债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见本招募说明书

“风险揭示”章节。

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期

风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    投资者应充分考虑自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数

量等投资行为作出独立决策。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本

基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投

资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 3 月 29 日,有关财务数据和净值表现截止

日为 2015 年 12 月 31 日。本基金托管人交通银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说

明书。


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一、基金合同生效日


    2015 年 9 月 29 日


二、基金管理人


    (一)基金管理人简况

    名称:中银基金管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

    法定代表人:白志中

    设立日期:2004 年 8 月 12 日

    电话:(021)38834999

    联系人:高爽秋

    注册资本:1 亿元人民币

    股权结构:

              股 东                          出资额                 占注册资本的比例

中国银行股份有限公司                     人民币8350万元                    83.5%

贝莱德投资管理(英国)有限公司     相当于人民币1650万元的美元              16.5%



    (二)主要人员情况

    1、董事会成员

    白志中(BAI Zhizhong)先生,董事长。国籍:中国。上海交通大学工商管理专业硕士,

高级经济师。历任中国银行山西省分行综合计划处处长及办公室主任,中国银行宁夏回族自

治区分行行长、党委书记,中国银行广西壮族自治区分行行长、党委书记,中国银行四川省

分行行长、党委书记,中国银行广东省分行行长、党委书记等职。现任中银基金管理有限公

司董事长。

    李道滨(LI Daobin)先生,董事。国籍:中国。清华大学法学博士。中银基金管理有

限公司执行总裁。2000 年 10 月至 2012 年 4 月任职于嘉实基金管理有限公司,历任市场部

副总监、总监、总经理助理和公司副总经理。具有 16 年基金行业从业经验。
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    赵春堂(ZHAO Chuntang)先生,董事。国籍:中国。南开大学世界经济专业硕士。历

任中国银行国际金融研究所干部,中国银行董事会秘书部副处长、主管,中国银行上市办公

室主管,中国银行江西省分行行长助理、副行长、党委委员,中国银行个人金融总部副总经

理等职。现任中国银行财富管理与私人银行部副总经理(主持工作)。

    宋福宁(SONG Funing)先生,董事。国籍:中国。厦门大学经济学硕士,经济师。历

任中国银行福建省分行资金计划处外汇交易科科长、资金计划处副处长、资金业务部负责人、

资金业务部总经理,中国银行总行金融市场总部助理总经理,中国银行总行投资银行与资产

管理部助理总经理等职。现任中国银行投资银行与资产管理部副总经理。

    曾仲诚(Paul Tsang)先生,董事。国籍:中国。为贝莱德亚太区首席风险管理总监、

董事总经理,负责领导亚太区的风险管理工作,同时担任贝莱德亚太区执行委员会成员。曾

先生于 2015 年 6 月加入贝莱德。此前,他曾担任摩根士丹利亚洲首席风险管理总监,以及

其亚太区执行委员会成员,带领独立的风险管理团队,专责管理摩根士丹利在亚洲各经营范

围的市场、信贷及营运风险,包括机构销售及交易(股票及固定收益)、资本市场、投资银

行、投资管理及财富管理业务。曾先生过去亦曾于美林的市场风险管理团队效力九年,并曾

于瑞银的利率衍生工具交易\结构部工作两年。曾先生现为中国清华大学及北京大学的风险

管理客座讲师。他拥有美国威斯康辛大学麦迪逊分校工商管理学士学位,以及宾夕法尼亚大

学沃顿商学院工商管理硕士学位。

    荆新(JING Xin)先生,独立董事。国籍:中国。现任中国人民大学商学院副院长、会

计学教授、博士生导师、博士后合作导师,兼任财政部中国会计准则委员会咨询专家、中国

会计学会理事、全国会计专业学位教指委副主任委员、中国青少年发展基金会监事、安泰科

技股份有限公司独立董事、风神轮胎股份有限公司独立董事。曾任中国人民大学会计系副主

任,中国人民大学审计处处长、中国人民大学商学院党委书记等职。

    赵欣舸(ZHAO Xinge)先生,独立董事。国籍:中国。美国西北大学经济学博士。曾

在美国威廉与玛丽学院商学院任教,并曾为美国投资公司协会(美国共同基金业行业协会)

等公司和机构提供咨询。现任中欧国际工商学院金融学与会计学教授、副教务长和金融 MBA

主任,并在中国的数家上市公司和金融投资公司担任独立董事。

    雷晓波(Edward Radcliffe)先生,独立董事。国籍:英国。法国 INSEAD 工商管理硕

士。曾任白狐技术有限公司总经理,目前仍担任该公司的咨询顾问。在此之前,曾任英国电

信集团零售部部门经理,贝特伯恩顾问公司董事、北京代表处首席代表、总经理,中英商会

财务司库、英中贸易协会理事会成员。现任银硃合伙人有限公司合伙人。
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    杜惠芬(DU huifen)女士,独立董事。国籍:中国。山西财经大学经济学学士,美国

俄克拉荷马州梅达斯经济学院工商管理硕士,澳大利亚国立大学高级访问学者,中央财经大

学经济学博士。现任中央财经大学金融学院教授,兼任新时代信托股份有限公司独立董事。

曾任山西财经大学计统系讲师、山西财经大学金融学院副教授、中央财经大学独立学院(筹)

教授、副院长、中央财经大学金融学院副院长等职。

    2、监事

    赵绘坪(ZHAO Huiping)先生,监事。国籍:中国。中央党校经济管理专业本科、人

力资源管理师、经济师。曾任中国银行人力资源部信息团队主管、中国银行人力资源部综合

处副处长、处长、人事部技术干部处干部、副处长。

    乐妮(YUE Ni)女士,职工监事。国籍:中国。上海交通大学工商管理硕士。曾分别

就职于上海浦东发展银行、山西证券有限责任公司、友邦华泰基金管理公司。2006 年 7 月

加入中银基金管理有限公司,现任基金运营部总经理。具有 15 年证券从业年限,12 年基金

行业从业经验。

    3、管理层成员

    李道滨(LI Daobin)先生,董事、执行总裁。简历见董事会成员介绍。

    欧阳向军(Jason X. OUYANG)先生,督察长。国籍:加拿大。中国证券业协会-沃顿

商学院高级管理培训班(Wharton-SAC Executive Program)毕业证书,加拿大西部大学毅伟商

学院(Ivey School of Business, Western University)工商管理硕士(MBA)和经济学硕士。曾

在加拿大太平洋集团公司、加拿大帝国商业银行和加拿大伦敦人寿保险公司等海外机构从事

金融工作多年,也曾任蔚深证券有限责任公司(现英大证券)研究发展中心总经理、融通基

金管理公司市场拓展总监、监察稽核总监和上海复旦大学国际金融系国际金融教研室主任、

讲师。

    张家文(ZHANG Jiawen)先生,副执行总裁。国籍:中国。西安交通大学工商管理硕

士。历任中国银行苏州分行太仓支行副行长、苏州分行风险管理处处长、苏州分行工业园区

支行行长、苏州分行副行长、党委委员。

    陈军(CHEN Jun)先生,副执行总裁,金融学硕士。曾任中信证券股份有限责任公司

资产管理部项目经理。2004 年加入中银基金管理有限公司,历任助理执行总裁等职。2006

年 10 月至今任中银收益基金基金经理,2009 年 9 月至 2013 年 10 月任中银中证 100 指数基

金基金经理,2013 年 6 月至今任中银美丽中国基金基金经理,2013 年 8 月至今任中银中国


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基金基金经理。特许金融分析师(CFA),香港财经分析师学会会员。具有 17 年证券从业

年限。

    4、拟任基金经理

    方抗(FANG Kang)先生,中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。

曾任交通银行总行金融市场部授信管理员,南京银行总行金融市场部上海分部销售交易团队

主管。2013 年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2014 年 8 月至今

任中银增利基金基金经理,2014 年 8 月至今任中银货币基金基金经理,2015 年 9 月至今任

中银国有企业债基金基金经理,2015 年 12 月至今任中银机构货币基金基金经理。具有 8 年

证券从业年限。具备基金从业资格。

    5、投资决策委员会成员的姓名及职务

    主席:李道滨(执行总裁)

    成员:陈军(副执行总裁)、杨军(资深投资经理)、奚鹏洲(固定收益投资部总经理)、

李建(固定收益投资部副总经理)

    列席成员:欧阳向军(督察长)

    6、上述人员之间均不存在近亲属关系。


三、基金托管人


    基金托管人基本情况

    公司法定中文名称:交通银行股份有限公司(简称:交通银行)

    公司法定英文名称:BANK OF COMMUNICATIONS CO.,LTD

    法定代表人:牛锡明

    住所:上海市浦东新区银城中路 188 号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号

    邮政编码:200120

    注册时间:1987 年 3 月 30 日

    注册资本:742.62 亿元

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]25 号

    联系人:汤嵩彥

    电话: 95559

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    交通银行始建于 1908 年,是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。

1987 年重新组建后的交行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,

总部设在上海。2005 年 6 月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007 年 5 月在上海证券

交易所挂牌上市。根据 2015 年英国《银行家》杂志发布的全球千家大银行报告,交通银行

一级资本位列第 17 位,较上年上升 2 位;根据 2015 年美国《财富》杂志发布的世界 500

强公司排行榜,交通银行营业收入位列第 190 位,较上年上升 27 位。

    截至报告期末,交通银行资产总额为人民币 74,044,17 亿元。报告期内,交通银行实现

净利润(归属于母公司股东)人民币 190.66 亿元。

   交通银行总行设资产托管业务中心(下文简称“托管中心”)。现有员工具有多年基金、

证券和银行的从业经验,具备基金从业资格,以及经济师、会计师、工程师和律师等中高级

专业技术职称,员工的学历层次较高,专业分布合理,职业技能优良,职业道德素质过硬,

是一支诚实勤勉、积极进取、开拓创新、奋发向上的资产托管从业人员队伍。


四、相关服务机构


    (一)基金份额发售机构

    1、直销机构

    中银基金管理有限公司

    注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

    法定代表人:白志中

    电话:(021)38834999

    传真:(021)68872488

    1)中银基金管理有限公司直销柜台

         地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼

         客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

         电子信箱:clientservice@bocim.com

         联系人:徐琳

    2)中银基金管理有限公司电子直销平台

         本公司电子直销平台包括:

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          中银基金官方网站(www.bocim.com)

          官方微信服务号(在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注)

          中银基金官方 APP 客户端(在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装)

          客户服务电话:021-3883 4788, 400-888-5566

          电子信箱:clientservice@bocim.com

          联系人:张磊

       2、销售机构

    (1)中国银行股份有限公司

    注册地址:        北京市西城区复兴门内大街 1 号

    办公地址:        北京市西城区复兴门内大街 1 号

    法定代表人:      田国立

    客户服务电话: 95566

    联系人:          宋亚平

    网址:            www.boc.cn



    (2)交通银行股份有限公司

    注册地址:           上海银城中路 188 号

    办公地址:           上海市银城中路 188 号

    法定代表人:         牛锡明

    客户服务电话: 95559

    联系人:             曹榕

    网址:               www.bankcomm.com



    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构销售基金,并及时公

告。



    (二)登记机构

    名称:中银基金管理有限公司

    注册地址: 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

    办公地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼
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    法定代表人:白志中

    电话:(021)38834999

    传真:(021)68872488

    联系人:乐妮



    (三)出具法律意见书的律师事务所

    名称:上海市通力律师事务所

    住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

    负责人:俞卫锋

    电话:(021)31358666

    传真:(021)31358600

    经办律师:黎明、孙睿

    联系人:孙睿



    (四)审计基金财产的会计师事务所

     名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

     住所:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50层

     执行事务合伙人:吴港平

     电话:010-58153000

     传真:010-85188298

     联系人:汤骏

     经办会计师:汤骏、许培菁


五、基金名称

    中银国有企业债债券型证券投资基金


六、基金的类型

    契约型开放式


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七、基金的投资目标


    本基金主要投资于国有企业债券,在严格控制信用风险和追求本金安全的基础上,力争

实现基金资产的长期稳定增值。


八、基金的投资范围


    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融

债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、

资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、证券公司发行的短期公司债券、可转换债券(含

分离交易可转债)、可交换债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,国债期货,以及法

律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

    本基金不参与股票、权证等权益类资产投资。因持有可转债转股所得的股票、因所持股

票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后的 30 个交易日

内卖出。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可

以将其纳入投资范围。

    本基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%,其中对

国有企业债的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;本基金每个交易日日终在扣除国债

期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不

低于基金资产净值的 5%。

    本基金所界定的国有企业债是指由国有企业或国有控股企业发行的债券,包括这类企业

所发行的金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转

债)等。


九、投资策略


    1、类属配置策略

    本基金定性和定量地分析不同类属债券类资产的信用风险、流动性风险及其经风险调整

后的收益率水平或盈利能力,通过比较或合理预期不同类属债券类资产的风险与收益率变

化,确定并动态地调整不同类属债券类资产间的配置比例,确定最能符合本基金风险收益特

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征的资产组合。

    2、期限结构策略

    本基金将综合考察收益率曲线和信用利差曲线,通过预期收益率曲线形态变化和信用利

差曲线走势来调整投资组合的头寸。在考察收益率曲线的基础上,本基金将确定采用集中策

略、哑铃策略或梯形策略等,以从收益率曲线的形变和不同期限信用债券的相对价格变化中

获利。一般而言,当预期收益率曲线变陡时,本基金将采用集中策略;当预期收益率曲线变

平时,将采用哑铃策略;在预期收益率曲线不变或平行移动时,则采用梯形策略。

    3、久期配置策略

    本基金认真研判中国宏观经济运行情况,及由此引致的货币政策、财政政策,密切跟踪

CPI、PPI、M2、M1、汇率等利率敏感指标,通过定性与定量相结合的方式,对未来中国债

券市场利率走势进行分析与判断,并由此确定合理的债券组合久期。

    (1)宏观经济环境分析:通过跟踪、研判诸如工业增加值同比增长率、社会消费品零

售总额同比增长率、固定资产投资额同比增长率、进出口额同比增长率等宏观经济数据,判

断宏观经济运行趋势及其在经济周期中所处位置,预测国家货币政策、财政政策取向及当前

利率在利率周期中所处位置;基于利率周期的判断,密切跟踪、关注诸如 CPI、PPI 等物价

指数、银行准备金率、货币供应量、信贷状况等金融运行数据,对外贸易顺逆差、外商直接

投资额等实体经济运行数据,研判利率在中短期内变动趋势,及国家可能采取的调控政策;

    (2)利率变动趋势分析:基于对宏观经济运行状态以及利率变动趋势的判断,同时考

量债券市场资金面供应状况、市场主流预期等因素,预测债券收益率变化趋势;

    (3)久期分析:根据利率周期变化、市场利率变动趋势、市场主流预期,以及当期债

券收益率水平,通过合理假设下的情景分析和压力测试,最后确定最优的债券组合久期。当

预期市场总体利率水平降低时,本基金将延长所持有的债券组合的久期值,从而可以在市场

利率实际下降时获得债券价格上升收益;反之,当预期市场总体利率水平上升时,则缩短组

合久期,以规避债券价格下降的风险带来的资本损失,获得较高的再投资收益。

    4、信用债投资策略

    本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对央票、国债等利率

产品的信用利差是本基金获取较高投资收益的来源,本基金将在中银基金内部信用评级的基

础上和内部信用风险控制的框架下,积极投资信用债券,获取信用利差带来的高投资收益。

    债券的信用利差主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身

的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性风险、信用
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债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及分行业走势,确定各期限、各类属信

用债券的投资比例。依靠内部评级系统分析各信用债券的相对信用水平、违约风险及理论信

用利差,选择信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差

被低估、未来信用利差可能上升的信用债券。

    5、资产支持证券投资策略

    本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资

产所在行业景气情况等因素,预判资产池未来现金流变动;研究标的证券发行条款,预测提

前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响,同时密切关注流动性变化对标的证

券收益率的影响,在严格控制信用风险暴露程度的前提下,通过信用研究和流动性管理,选

择风险调整后收益较高的品种进行投资。

    6、中小企业私募债券的投资策略

    由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资人数量上限,整体流动

性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差

的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程

中,应采取更为谨慎的投资策略。本基金认为,投资该类债券的核心要点是分析和跟踪发债

主体的信用基本面,并综合考虑信用基本面、债券收益率和流动性等要素,确定最终的投资

决策。

    7、国债期货投资策略

    国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基

金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场

进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、

波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,

力求实现基金资产的长期稳定增值。


十、业绩比较基准


    中债综合全价(总值)指数

    中债综合全价(总值)指数旨在综合反映债券全市场整体价格和投资回报情况。该指数

涵盖了银行间市场和交易所市场,具有广泛的市场代表性,适合作为本基金的业绩比较基准。




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       如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推

  出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理人在与基金托

  管人协商一致,并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份

  额持有人大会。


  十一、风险收益特征


       本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期

  风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。


  十二、投资组合报告


       本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

  遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 5 月 23

  日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       本投资组合报告所载数据截至 2015 年 12 月 31 日。

       (一) 报告期末基金资产组合情况

                                                                          占基金总资产的比例
序号                  项目                       金额(元)
                                                                                  (%)
 1     权益投资                                                       -                       -
       其中:股票                                                     -                       -
 2     固定收益投资                                 2,598,100,306.01                      97.48
       其中:债券                                   2,598,100,306.01                      97.48
       资产支持证券                                                   -                       -
 3      贵金属投资                                                    -                       -
 4     金融衍生品投资                                                 -                       -
 5     买入返售金融资产                                               -                       -
       其中:买断式回购的买入返售金
                                                                      -                       -
       融资产
 6     银行存款和结算备付金合计                           22,261,900.62                    0.84
 7     其他各项资产                                       44,786,443.11                    1.68
 8     合计                                         2,665,148,649.74                     100.00


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      (二) 报告期末按行业分类的股票投资组合

       本基金本报告期末未持有股票。

      (三) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

       本基金本报告期末未持有股票。

      (四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                               占基金资产净值
序号                 债券品种                       公允价值(元)
                                                                                   比例(%)
 1       国家债券                                                          -                    -
 2       央行票据                                                          -                    -
 3       金融债券                                            182,366,000.00                  8.90
         其中:政策性金融债                                  182,366,000.00                  8.90
 4       企业债券                                           1,066,233,324.01                52.04
 5       企业短期融资券                                      843,056,000.00                 41.14
 6       中期票据                                            493,757,000.00                 24.10
 7       可转债(可交换债)                                   12,687,982.00                  0.62
 8       同业存单                                                          -                    -
 9       其他                                                              -                    -
10       合计                                               2,598,100,306.01               126.80

      (五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

                                                                                  占基金资产
序号            债券代码        债券名称     数量(张)          公允价值(元)         净值比例
                                                                                      (%)
                                 15 国电
  1             011519007                     1,000,000         100,410,000.00              4.90
                                 SCP007
                                 15 中冶
  2             041569043                     1,000,000         100,370,000.00              4.90
                                  CP002
                                15 粤珠江
  3             011599809                     1,000,000         100,360,000.00              4.90
                                 SCP003
  4              150222         15 国开 22    1,000,000         100,070,000.00              4.88
                                15 杭实投
  5             101555012                         800,000        81,904,000.00              4.00
                                 MTN001

      (六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
            明细

       本基金本报告期末未持有资产支持证券。

      (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
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    本基金本报告期末未持有贵金属。

   (八) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

     本基金本报告期末未持有权证。

   (九) 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

     1、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

     本基金报告期内未参与国债期货投资。

     2、本期国债期货投资评价

     本基金报告期内未参与国债期货投资,无相关投资评价。

     (十)投资组合报告附注

     1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告

     编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

     2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

     3、其他各项资产构成

   序号                 名称                          金额(元)
     1        存出保证金                                                 47,433.57
     2        应收证券清算款                                         12,960,128.93
     3        应收股利                                                           -
     4        应收利息                                               31,710,006.47
     5        应收申购款                                                 68,874.14
     6        其他应收款                                                         -
     7        待摊费用                                                           -
     8        其他                                                               -
     9        合计                                                   44,786,443.11

     4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

     本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

     5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

     本基金本报告期末未持有股票。

     6、投资组合报告附注的其他文字描述部分


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          由于计算中四舍五入的原因,本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。




     十三、基金的业绩


          基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证

     基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险,投

     资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

          本基金合同生效日为 2015 年 9 月 29 日,基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比

     较基准的比较如下表所示:
                                                              业绩比较基
                         净值增长 净值增长率    业绩比较基
        阶段                                                  准收益率标     ①-③      ②-④
                         率①     标准差②      准收益率③
                                                              准差④
2015 年 9 月 29 日(基
金合同生效日)至          1.60%         0.05%         1.93%     0.08%        -0.33%    -0.03%
2015 年 12 月 31 日




     十四、基金的费用与税收


          (一)基金费用的种类

          1、基金管理人的管理费;

          2、基金托管人的托管费;

          3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

          4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

          5、基金份额持有人大会费用;

          6、基金的相关账户的开户及维护费用;

          7、基金的证券、期货交易费用;

          8、基金的银行汇划费用;

          9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。



          (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

          1、基金管理人的管理费
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    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

    H=E×0.7%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核

对一致后,基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产

中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

    2、基金托管人的托管费

    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如

下:

    H=E×0.20%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人与基金托管人核

对一致后,基金托管人按照约定的方式于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若

遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

    上述“(一)基金费用的种类中第 3-9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。



    (三)不列入基金费用的项目

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。



    (四)基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。




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十六、对招募说明书更新部分的说明


    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作

管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它

有关法律法规的要求,结合本基金运作的实际情况,对本基金的原招募说明书进行了更新,

主要更新的内容如下:

    (一) 在“基金管理人”部分,对董事会成员、监事、管理层成员、基金经理、投资

决策委员会成员的姓名及职务、基金管理人的内部控制制度的相关信息进行了更新;

    (二) 在“基金托管人”部分,对基金托管人基本情况、主要人员情况、基金托管业

务经营情况、基金托管人的内部控制制度、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方

法和程序的相关信息进行了更新;

    (三) 在“相关服务机构”部分,对基金份额发售机构的相关信息进行了更新;

    (四) 在“基金的募集“部分,对基金首次募集的基本情况进行了说明;

    (五) 增加“基金合同的生效”部分,对基金合同生效时间进行了说明,并根据《公

开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,对基金持有人人数或基金资产净值达到预警线

时基金管理人须进行信息披露和终止基金合同的事项进行了更新;

    (六) 增加“投资组合报告”部分,根据《信息披露内容与格式准则第5号》及《基

金合同》,披露了本基金最近一期投资组合报告的内容;

    (七) 增加“基金的业绩”部分,披露了基金自合同生效以来的投资业绩;

    (八)   增加“其他应披露事项”部分,列明了前次招募说明书公布以来的其他应披露

事项。




                                                         中银基金管理有限公司
                                                               2016 年 5 月 31 日




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