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2019年11月12日 星期二

华安宏利混合(040005)公告正文

华安宏利:2016年第一季度报告

公告日期 2016-04-20 来源 巨潮网

                        华安宏利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告




华安宏利混合型证券投资基金
     2016 年第 1 季度报告
           2016 年 3 月 31 日




基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十日




                    1
                                              华安宏利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告




                                  §1    重要提示


   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 15 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅

读本基金的招募说明书。

   本报告中财务资料未经审计。

   本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。


                               §2     基金产品概况


 基金简称                     华安宏利混合

 基金主代码                   040005

 交易代码                     040005(前端)                  041005(后端)

 基金运作方式                 契约型开放式

 基金合同生效日               2006 年 9 月 6 日

 报告期末基金份额总额         703,661,454.22 份

                              通过持续获取价格回归价值所带来的资本收益,以及分红
 投资目标
                              所带来的红利收益,实现基金资产的稳定增值。

                              本基金将采用自上而下和自下而上相结合的方法构建投

 投资策略                     资组合,并在投资流程中采用公司开发的数量分析模型进

                              行支持,使其更为科学和客观。

                              基金整体业绩比较基准=沪深 300 指数收益率×90%+同
 业绩比较基准
                              业存款利率×10%


                                          2
                                               华安宏利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告



                                本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型

 风险收益特征                   基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基

                                金中的中高风险投资品种。

 基金管理人                     华安基金管理有限公司

 基金托管人                     中国建设银行股份有限公司


                        §3     主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标

                                                                             单位:人民币元

                                                                报告期
           主要财务指标
                                            (2016 年 1 月 1 日-2016 年 3 月 31 日)

 1.本期已实现收益                                                           -383,811,953.05

 2.本期利润                                                                 -612,583,781.41

 3.加权平均基金份额本期利润                                                         -0.8718

 4.期末基金资产净值                                                        2,558,969,524.58

 5.期末基金份额净值                                                                   3.6366

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:封闭式基金交易

佣金,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水

平要低于所列数字。

2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)

扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。



3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                                                       业绩比较
                              净值增长   业绩比较
                净值增长                               基准收益
    阶段                      率标准差   基准收益                        ①-③       ②-④
                 率①                                  率标准差
                                ②         率③
                                                           ④


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过去三个月      -19.40%     2.27%        -12.35%            2.18%        -7.05%         0.09%



3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
                            华安宏利混合型证券投资基金
                 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                          (2006 年 9 月 6 日至 2016 年 3 月 31 日)




                                 §4     管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

                     任本基金的基金经理期限               证券从业年
 姓名    职务                                                                         说明
                     任职日期          离任日期                限
                                                                          硕士研究生,14 年证券、基
                                                                          金行业从业经验。曾任德恒
                                                                          证券研究所研究员、兴业证
        本基金
                                                                          券研究所市场研究部主管、
 王春   的基金      2015-10-28            -                    14
                                                                          平安资产管理有限责任公
          经理
                                                                          司投资经理兼研究总监、汇
                                                                          丰晋信基金基金经理兼策
                                                                          略与金融工程总监。2015


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                                                                      年 5 月加入华安基金,2015
                                                                      年 10 月起担任本基金的基
                                                                      金经理;2015 年 11 月起担
                                                                      任华安安益保本混合型证
                                                                      券投资基金的基金经理。
                                                                      工业工程学硕士,19 年证
                                                                      券、基金行业从业经历,具
                                                                      有中国大陆基金从业资格。
                                                                      曾在台湾 JP 证券任金融产
                                                                      业分析师及投资经理,台湾
                                                                      摩根富林明投信投资管理
                                                                      部任基金经理,台湾中信证
                                                                      券投资总监助理,台湾保德
                                                                      信投信任基金经理。2008
                                                                      年 4 月加入华安基金管理有
                                                                      限公司,任全球投资部总
                                                                      监。2010 年 9 月起担任本基
                                                                      金的基金经理。2011 年 5
                                                                      月起同时担任华安大中华
                                                                      升级股票型证券投资基金
                                                                      的基金经理。2014 年 6 月起
                                                                      担任基金投资部兼全球投
          本基金
                                                                      资部高级总监。2014 年 3
 翁启森   的基金   2014-03-18         -                    19
                                                                      月起同时担任华安宏利混
            经理
                                                                      合型证券投资基金的基金
                                                                      经理。2014 年 4 月起同时担
                                                                      任华安大国新经济股票型
                                                                      证券投资基金的基金经理。
                                                                      2014 年 6 月起担任基金投
                                                                      资部兼全球投资部高级总
                                                                      监。2015 年 2 月起同时担任
                                                                      华安安顺灵活配置混合型
                                                                      证券投资基金的基金经理。
                                                                      2015 年 3 月起担任公司总
                                                                      经理助理。2015 年 3 月起同
                                                                      时担任华安物联网主题股
                                                                      票型证券投资基金的基金
                                                                      经理。2015 年 6 月起同时担
                                                                      任华安宝利配置证券投资
                                                                      基金、华安生态优先混合型
                                                                      证券投资基金的基金经理。
注:此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,即以公告日为准。证券从业的含义

遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


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                                            华安宏利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告




4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、

招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资

产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益,不存在违法违规或未履行基金

合同承诺的情形。



4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司制定了《华安

基金管理有限公司公平交易管理制度》,将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组

合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。

控制措施包括:在研究环节,研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议

过程中,使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合

经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节,公司各投资组合经理根据投资组合的风格和

投资策略,制定并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。

同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制,投资

组合经理在授权范围内自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环

节,公司实行强制公平交易机制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所

二级市场业务,遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则,实现同一时间

下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务,投资组合经理按

意愿独立进行业务申报,集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进

行申报与中签,则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法

合理进行比例分配,且以公司名义获得,则投资部门在合规监察员监督参与下,进行公平协

商分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则,先到先询价的控制原则。通过内部

共同的 iwind 群,发布询价需求和结果,做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投

标,则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向,交易员以此进行投

标,以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配,

且以公司名义获得,则投资部门在风控部门的监督参与下,进行公平协商分配。交易监控、

分析与评估环节,公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投

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                                            华安宏利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告


资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资

组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进

行监控;风险管理部根据市场公认的第三方信息(如:中债登的债券估值),定期对各投资

组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查,对不同投资组合临近交易日的同

向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良

好 本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好

4.3.2 异常交易行为的专项说明
    根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,公司合规监察稽核

部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在

交易所及银行间的同日反向交易控制规则,并在投资系统中进行了设置,实现了完全的系统

控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查;风险管理

部开发了同向交易分析系统,对相关同向交易指标进行持续监控,并定期对组合间的同向交

易行为进行了重点分析。本报告期内,除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞

价交易中,出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 1

次,未出现异常交易。



4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
         报告期内,A 股市场大幅回落,其中计算机、传媒、房地产等行业领跌市场;而

石油石化、煤炭、有色等则相对抗跌。市场在一季度末探底反弹,以创业板为代表的小盘股

领涨市场。

          本组合在报告期内维持偏低的股票仓位比例,重点配置了有色、通讯等板块,增

加了业绩预期明确的白马成长股配置比例,在报告期内取得了一定的效果。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2016 年 3 月 31 日,本基金份额净值为 3.6366 元,本报告期份额净值增长率为

-19.40%,同期业绩比较基准增长率为-12.35%。



4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
          一季度,在稳健货币政策和积极财政政策的作用下,经济景气指标略有回升,经

济增长也呈现阶段性企稳迹象。与此同时,供给侧改革和国企改革也在稳步推进,从中长期

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                                                华安宏利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告


 来看这些举措有利于中国经济的结构转型。

               在监管政策的积极呵护下,一季度股票市场探底反弹,成长股和价值股交替引领

 市场,投资者信心逐步恢复。从中长期来看,本基金认为那些符合中国经济转型发展方向的

 新兴产业仍将持续引领中国经济,并带来大量投资机会。本基金将重点关注新领域中高速成

 长的优势企业,同时也高度关注经济复苏预期所带来的周期性行业的价值发现机会。



 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
       本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。


                                   §5   投资组合报告


 5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                               占基金总资产的
序号                   项目                           金额(元)
                                                                                   比例(%)

 1      权益投资                                        1,772,998,888.38                   67.70

        其中:股票                                      1,772,998,888.38                   67.70

 2      固定收益投资                                      173,159,300.00                     6.61

        其中:债券                                        173,159,300.00                     6.61

               资产支持证券                                               -                       -

 3       贵金属投资                                                       -                       -

 4      金融衍生品投资                                                    -                       -

 5      买入返售金融资产                                                  -                       -

        其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                          -                       -
        资产

 6      银行存款和结算备付金合计                          651,994,536.92                   24.89

 7      其他各项资产                                       20,902,766.30                     0.80

 8      合计                                            2,619,055,491.60                 100.00



 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


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                                                                               占基金资产净值比
代码                     行业类别                  公允价值(元)
                                                                                  例(%)

 A     农、林、牧、渔业                                                    -                     -
                                                           124,805,218.75                    4.88
 B     采矿业

 C     制造业                                           1,050,674,854.03                  41.06

 D     电力、热力、燃气及水生产和供应业                                    -                     -

 E     建筑业                                                    36,234.48                   0.00

 F     批发和零售业                                         53,849,234.68                    2.10

 G     交通运输、仓储和邮政业                               86,063,531.17                    3.36

 H     住宿和餐饮业                                          8,025,370.74                    0.31

       信息传输、软件和信息技术服务业
 I                                                         178,756,380.89                    6.99

 J     金融业                                              141,921,237.23                    5.55

 K     房地产业                                             76,498,235.00                    2.99

 L     租赁和商务服务业                                     25,767,638.21                    1.01

 M     科学研究和技术服务业                                                -                     -

 N     水利、环境和公共设施管理业                           19,399,571.90                    0.76

 O     居民服务、修理和其他服务业                                          -                     -

 P     教育                                                                -                     -

 Q     卫生和社会工作                                                      -                     -

 R     文化、体育和娱乐业                                    1,337,182.00                    0.05

 S     综合                                                  5,864,199.30                    0.23

       合计                                             1,772,998,888.38                  69.29



  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                                占基金资产净
     序号       股票代码       股票名称   数量(股)        公允价值(元)
                                                                                 值比例(%)
       1        000800         一汽轿车   3,765,854        53,060,882.86                 2.07
       2        600360         华微电子   5,227,593        45,427,783.17                 1.78
       3        002281         光迅科技     745,200        45,159,120.00                 1.76
       4        600547         山东黄金   1,704,800        44,819,192.00                 1.75
       5        002335         科华恒盛   1,023,452        43,435,302.88                 1.70
       6        600563         法拉电子   1,238,663        42,993,992.73                 1.68

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     7         600406            国电南瑞       2,979,044         42,898,233.60                 1.68
     8         000858            五 粮 液       1,524,800         42,862,128.00                 1.67
     9         600497            驰宏锌锗       3,833,903         42,824,696.51                 1.67
 10            600522            中天科技       2,281,429         42,411,765.11                 1.66



5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                                     占基金资产净值
序号                      债券品种                         公允价值(元)
                                                                                        比例(%)

 1           国家债券                                             93,037,300.00                  3.64

 2           央行票据                                                            -                      -

 3           金融债券                                             80,122,000.00                  3.13

             其中:政策性金融债                                   80,122,000.00                  3.13

 4           企业债券                                                            -                      -

 5           企业短期融资券                                                      -                      -

 6           中期票据                                                            -                      -

 7           可转债                                                              -                      -

 8           同业存单                                                            -                      -

 9           其他                                                                -                      -

10           合计                                                173,159,300.00                  6.77



5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                     占基金资产净
     序号             债券代码       债券名称    数量(张)         公允价值(元)
                                                                                      值比例(%)
         1            019509      15 国债 09          470,000     47,023,500.00                 1.84
         2            019506      15 国债 06          460,000     46,013,800.00                 1.80
         3            150215      15 国开 15          300,000     30,015,000.00                 1.17
         4            150222      15 国开 22          300,000     30,009,000.00                 1.17
         5            110240      11 国开 40          200,000     20,098,000.00                 0.79



5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
投资明细


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                                            华安宏利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告


本基金本报告期末未持有资产支持证券。



5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

本基金本报告期末未持有贵金属。



5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。



5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资股指期货。


5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
     无。



5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
     无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期国债期货投资评价
     无。



5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立
案调查,在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他各项资产构成

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                                              华安宏利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告



   序号                名称                                  金额(元)

     1      存出保证金                                                        1,562,554.74

     2      应收证券清算款                                                   13,701,659.43

     3      应收股利                                                                       -

     4      应收利息                                                          4,158,118.20

     5      应收申购款                                                        1,480,433.93

     6      其他应收款                                                                     -

     7      待摊费用                                                                       -

     8      其他                                                                           -

     9      合计                                                             20,902,766.30



5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。



5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。




                              §6   开放式基金份额变动


                                                                                 单位:份

本报告期期初基金份额总额                                                   700,364,110.18

报告期基金总申购份额                                                         20,616,059.89

减:报告期基金总赎回份额                                                     17,318,715.85

报告期基金拆分变动份额                                                                     -

本报告期期末基金份额总额                                                   703,661,454.22




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                                           华安宏利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告



                §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况


7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
无。



7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期本公司没有运用固有资金投资本基金。


                             §8   备查文件目录


8.1 备查文件目录
   1、《华安宏利混合型证券投资基金基金合同》

   2、《华安宏利混合型证券投资基金招募说明书》

   3、《华安宏利混合型证券投资基金托管协议》



8.2 存放地点
   基金管理人和基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人互联网站

http://www.huaan.com.cn。



8.3 查阅方式
   投资者可登录基金管理人互联网站查阅,或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的

办公场所免费查阅。




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     华安宏利混合型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告



                        华安基金管理有限公司
                        二〇一六年四月二十日




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