新闻源 财富源

2020年02月22日 星期六

长盛中证证券公司分级(502053)公告正文

长盛中证全指证券指数:更新招募说明书(2016年3月)

公告日期 2016-03-25 来源 巨潮网

     长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)




长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
               招募说明书(更新)




      基金管理人:长盛基金管理有限公司

     基金托管人:中国农业银行股份有限公司




                                 1
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                                   重要提示


    本基金 2015 年 6 月 3 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕1127
号文注册募集。
    基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价
值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而波动,投资者根
据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。
    投资本基金的风险包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格
产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在
基金管理实施过程中产生的积极管理风险,由于基金份额持有人连续大量赎回
基金产生的流动性风险,以及由于本基金股票资产投资比例为 85%以上、其中
标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%产生
的特定风险等。运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证证券
公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额。其中长盛中
证证券公司份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特
征;长盛中证证券公司 A 份额的风险与预期收益较低;长盛中证证券公司 B 份
额采用了杠杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。
    投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书
和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的
风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。
    基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资
人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为 2016 年 2 月 13 日,有关财务数
据和净值表现截止日为 2015 年 12 月 31 日(财务数据未经审计)。



                                         1
                        长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                                                         目         录

重要提示 ....................................................................................................................... 1

一、绪言 ....................................................................................................................... 1

二、释义 ....................................................................................................................... 2

三、基金管理人 ........................................................................................................... 8

四、基金托管人 ......................................................................................................... 17

五、相关服务机构 ..................................................................................................... 20

六、基金份额的分级与净值计算规则 ..................................................................... 43

七、基金的募集 ......................................................................................................... 47

八、基金合同的生效 ................................................................................................. 48

九、基金份额的上市交易 ......................................................................................... 49

十、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................... 51

十一、基金份额的非交易过户、转托管、定期定额投资、冻结、解冻及质押 . 61

十二、基金的份额配对转换 ..................................................................................... 63

十三、基金的投资 ..................................................................................................... 66

十四、基金的业绩 ..................................................................................................... 78

十五、基金的财产 ..................................................................................................... 79

十六、基金资产的估值 ............................................................................................. 80

十七、基金的收益与分配 ......................................................................................... 86

十八、基金份额的折算 ............................................................................................. 87

十九、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的终止运作 ......... 95

二十、基金的费用与税收 ......................................................................................... 97

二十一、基金的会计与审计 ................................................................................... 100

二十二、基金的信息披露 ....................................................................................... 101

二十三、风险揭示 ................................................................................................... 107

二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................... 113



                                                                1
                      长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



二十五、基金合同的内容摘要 ............................................................................... 115

二十六、基金托管协议的内容摘要 ....................................................................... 131

二十七、对基金份额持有人的服务 ....................................................................... 143

二十八、其他应披露事项 ....................................................................................... 144

二十九、招募说明书的存放及查阅方式 ............................................................... 146

三十、备查文件 ....................................................................................................... 147




                                                            2
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                                   一、绪言
    本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披
露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)和其他相关法律法规的规定及《长
盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)
等编写。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说
明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供
未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人的当事人,其持有基金份额的行为本身即
表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定
享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详
细查阅基金合同。




                                         1
              长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                                    二、释义
     1、基金或本基金:指长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
     2、基金管理人:指长盛基金管理有限公司
     3、基金托管人:指中国农业银行股份有限公司
     4、基金合同:指《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
及对基金合同的任何有效修订和补充
     5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长盛中证全指
证券公司指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和
补充
     6、招募说明书或本招募说明书:指《长盛中证全指证券公司指数分级证券
投资基金招募说明书》及其定期的更新
     7、基金份额发售公告:指《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
基金份额发售公告》
     8、《上市交易公告书》:指《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
之长盛中证全指证券公司份额、长盛中证全指证券公司 A 份额和长盛中证全指
证券公司 B 份额上市交易公告书》
     9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知

     10、《基金法》:指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委
员会第三十次会议通过,自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投
资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
     11、《销售办法》:指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日起
实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订
     12、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日
实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     13、《运作办法》:指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
     14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会


                                          2
              长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



     15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员

     16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
     17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然

     18、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织
     19、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境
内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
     20、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律
法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
     21、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人
     22、长盛中证证券公司份额:指长盛中证全指证券公司指数分级证券投资
基金之基础份额
     23、长盛中证证券公司 A 份额:指长盛中证证券公司份额按基金合同约定
规则所分离的稳健收益类份额
     24、长盛中证证券公司 B 份额:指长盛中证证券公司份额按基金合同约定
规则所分离的积极收益类份额
     25、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份
额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
     26、销售机构:指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的
其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,
为办理基金销售业务的机构
     27、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等


                                          3
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    28、注册登记机构:指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登
记机构为中国证券登记结算有限责任公司
    29、注册登记系统:中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统
    30、证券登记结算系统:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券
登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统
    31、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有
限责任公司注册的开放式基金账户。基金投资者办理场外认购、场外申购和场
外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注
册登记机构的注册登记系统
    32、上海证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司开设的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金投资
者通过上海证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎
回等业务时需持有上海证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记
机构的证券登记结算系统
    33、业务规则:指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所开放式基
金业务管理办法》、《上海证券交易所上市开放式基金业务指引》、《上海证券交
易所证券投资基金上市规则》及对其不时做出的修订,中国证券登记结算有限
责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结
算业务实施细则》及对其不时做出的修订,以及销售机构业务规则等相关业务
规则和实施细则
    34、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金的基金份额变动
及结余情况的账户
    35、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面
确认的日期
    36、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金
财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期


                                         4
              长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



     37、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最
长不得超过三个月
     38、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
     39、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
     40、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日
     41、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日),n 为自然数
     42、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
     43、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
     44、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同及招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
     45、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为
     46、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
     47、场外:指不通过上海证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他
交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所。通过该
等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场外认购、场外申购、场外赎

     48、场内:指通过上海证券交易所会员单位和上海证券交易所交易系统办
理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所。通过该等场所办理基金
份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回
     49、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额
     50、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额
     51、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效
公告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
     52、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银


                                          5
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式
    53、巨额赎回:指本基金若本基金单个开放日内,长盛中证证券公司份额
净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购
申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一日本基金总
份额(包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券
公司 B 份额)的 10%时的情形
    54、标的指数:指中证全指证券公司指数
    55、上市交易:基金存续期间投资者通过场内会员单位以集中竞价的方式
买卖长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B
份额的行为
    56、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作
    57、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)
之间进行转登记的行为
    58、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和
证券登记结算系统间进行转登记的行为
    59、场内份额配对转换:指根据基金合同的约定,本基金场内的长盛中证
证券公司份额与长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额之间按约
定的转换规则进行转换的行为,包括分拆与合并
    60、分拆:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 2 份场
内长盛中证证券公司份额分拆成 1 份长盛中证证券公司 A 份额与 1 份长盛中证
证券公司 B 份额的行为
    61、合并:指根据基金合同约定,基金份额持有人将其所持有的每 1 份长
盛中证证券公司 A 份额与 1 份长盛中证证券公司 B 份额进行配对,申请转换为
2 份场内长盛中证证券公司份额的行为
    62、元:指人民币元
    63、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息以及其他合法收入


                                         6
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



     64、基金资产总值:指基金拥有的各类证券、银行存款本息和基金应收的
款项以及其他投资所形成的价值总和
     65、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
     66、基金份额参考净值:在 T 日基金份额净值计算的基础上,采用“虚拟
清算”原则,本基金按照基金合同约定的资产及收益的分配规则进行资产分配
从而计算得到 T 日长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的估算
价值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持
有人可获得的实际价值
     67、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
     68、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产
净值和基金份额(参考)净值的过程
     69、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网
站及其他媒介
     70、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

     71、中国:指中华人民共和国。就基金合同而言,不包括香港特别行政区、
澳门特别行政区和台湾地区




                                           7
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                               三、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名称:长盛基金管理有限公司
    住所:深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼 10D
    办公地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层
    法定代表人:高新
    电话:(010)82019988
    传真:(010)82255988
    联系人:叶金松
    本基金管理人经中国证监会证监基金字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3
月 26 日成立,注册资本为人民币 18900 万元。截至目前,基金管理人股东及其
出资比例为:国元证券股份有限公司占注册资本的 41%;新加坡星展银行有限
公司占注册资本的 33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安徽
省投资集团控股有限公司占注册资本的 13%。截至 2016 年 2 月 13 日,基金管
理人共管理四十三只开放式基金和五只社保基金委托资产,同时管理专户理财
产品。
    (二)主要人员情况
    1.基金管理人董事会成员
    高新先生,董事长,管理工程硕士。曾担任安徽省国际信托投资公司证券
发行部副经理、证券营业部经理,安徽国元信托投资有限责任公司总经理助理,
上海安申投资管理公司总经理,国元证券有限责任公司投资银行总部总经理、
总裁助理、副总裁,国元证券股份有限公司副总裁。
    蔡咏先生,董事,学士,高级经济师。曾任安徽财经大学财政金融系讲师、
会计教研室主任,安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理,安徽省
国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理,香
港黄山有限公司总经理助理,国元证券股份有限公司董事、总裁、党委副书记。
现任国元证券股份有限公司董事长、党委书记,兼任安徽国元控股(集团)有
限责任公司党委委员、国元证券(香港)有限公司董事长。
    钱力先生,董事,博士。曾任安徽省政府办公厅综合调研室干部、科员、


                                         8
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



副主任科员、一处副主任科员、主任科员、秘书一室主任科员、副调研员、副
主任,安徽省政府金融工作办公室处长、综合处处长、副主任、党组成员,淮
南市政府副市长。现任安徽省信用担保集团有限公司总经理、党委副书记。
    陈翔先生,董事,硕士。曾任安徽省六安行署办公室秘书、副科长、科长、
副主任,安徽省政府办公厅综合调研室助理调研员、副主任、调研员,安徽省
政府办公厅一处处长、助理巡视员兼秘书一室主任、副主任、党组成员,安徽
省政府副秘书长、安徽省政府办公厅党组成员,安徽省委统战部副部长、安徽
省工商联党组书记、第一副主席、安徽省委非公有制经济和社会组织工作委员
会副书记。现任安徽省投资集团控股有限公司董事长、党委书记。
    葛甘牛先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括所罗门兄弟公司、
瑞士信贷第一波士顿银行(香港)有限公司、美林集团、德意志银行、荷兰银行、
中银国际控股有限公司、瑞士信贷银行股份有限公司、瑞信方正证券有限责任
公司。现任星展银行(中国)有限公司董事、行长/行政总裁。
    陈健元先生,董事,硕士。曾任职多个金融机构,包括高盛(亚洲)有限责
任公司、巴克莱银行。现任星展银行(香港)有限公司董事总经理兼北亚洲区
私人银行业务主管。
    周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。曾任中国银行总行综合计划部副
主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司
企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理(期间兼任海
南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人)、北京朝阳门大街证券
营业部总经理。2004 年 10 月加入长盛基金管理有限公司,曾任公司副总经理。
现任长盛基金管理有限公司总经理,兼任长盛基金(香港)有限公司董事长。
    李伟强先生,独立董事,美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士,美国宾
州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香
港等地投资顾问、副总裁,花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港
国际资本管理有限公司董事长。
    张仁良先生,独立董事,博士,公共政策讲座教授。曾任香港消费者委员
会有关银行界调查的项目协调人、太平洋经济合作理事会(PECC)属下公司管
制研究小组主席、上海交通大学管理学院兼职教授、上海复旦大学顾问教授、


                                         9
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



香港城市大学讲座教授、香港浸会大学工商管理学院院长。现任香港教育学院
校长、香港金融管理局 ABF 香港创富债券指数基金监督委员会主席。2007 年被
委任为太平绅士。2009 年获香港特区政府颁发铜紫荆星章。
    荣兆梓先生,独立董事,学士,教授。曾任安徽大学经济学院副院长、院
长。现任安徽大学教授、校学术委员会委员、政治经济学博士点学科带头人,
武汉大学商学院博士生导师,中国科技大学兼职教授,安徽省政府决策咨询专
家委员会委员,全国马经史学会理事,全国资本论研究会常务理事,安徽省经
济学会副会长。
    周放生先生,独立董事,在职研究生毕业。曾任国家国有资产管理局副处
长、处长,国有资产管理研究所副所长,国家经贸委国有企业脱困工作办公室
副主任,财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任,国务院国资委企业
改革局副巡视员。现任中国企业改革与发展研究会副会长,中国外运股份有限
公司独立监事,恒安国际集团有限公司独立董事,北京北斗星通导航技术股份
有限公司独立董事,中航光电科技股份有限公司独立董事。
    2.监事会成员
    陈新先生,监事会主席,硕士,经济师。曾担任交通银行淮南分行信贷员,
安徽省国债服务中心投资副经理,香港黄山有限公司投资业务经理,国元证券
有限责任公司投资管理总部总经理、总裁助理、副总裁。现任国元证券股份有
限公司副总裁,兼公司董事会秘书,同时兼任国元期货有限公司董事,国元股
权投资有限公司董事,国元证券(香港)有限公司董事。
    吴达先生,监事,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师 CFA。
曾就职于新加坡星展资产管理有限公司,历任星展珊顿全球收益基金经理助理、
星展增裕基金经理,新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资
产配置委员会成员,华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经
理。2007 年 8 月起加入长盛基金管理有限公司,曾任长盛积极配置债券型证券
投资基金基金经理。现任长盛基金管理有限公司国际业务部总监,长盛环球景
气行业大盘精选混合型证券投资基金基金经理,兼任长盛基金(香港)有限公
司副总经理,长盛创富资产管理有限公司总经理。
    魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。历任中国人寿资产管理有限公司


                                        10
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



投资组合经理、高级组合经理,合众资产管理有限公司组合管理部总经理。2013
年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任社保业务管理部总监,社保组合组合
经理。
    3.管理层成员
    高新先生,董事长,管理工程硕士。同上。
    周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。
    杨思乐先生,英国籍,拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学
院硕士学位,特许另类投资分析师 CAIA。从 1992 年 9 月开始曾先后任职于太
古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有
限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司(新加坡)。2007 年 8 月
起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任长
盛基金(香港)有限公司董事、总经理。
    叶金松先生,大学,会计师。曾任美菱股份有限公司财会部经理,安徽省
信托投资公司财会部副经理,国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管
部副经理、经理。2004 年 10 月起加入长盛基金管理有限公司,现任长盛基金
管理有限公司督察长。
    林培富先生,上海财经大学经济学硕士,高级经济师。曾任安徽省信托投
资公司国际业务部科长、副经理、投资银行总部副经理、经理,国元证券有限
责任公司基金公司筹备组负责人。2005 年 1 月加入长盛基金管理有限公司,曾
任公司总经理助理。现任长盛基金管理有限公司副总经理,兼任人力资源部总
监、长盛基金(香港)有限公司董事、长盛创富资产管理有限公司执行董事。
    王宁先生,EMBA。历任华夏基金管理有限公司基金经理助理,兴业基金经
理等职务。2005 年 8 月加盟长盛基金管理有限公司,曾任基金经理助理、长盛
动态精选证券投资基金基金经理、长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金基
金经理、长盛成长价值证券投资基金基金经理、长盛同庆中证 800 指数分级证
券投资基金基金经理、长盛同智优势成长混合型证券投资基金(LOF)基金经理、
长盛同德主题增长混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现
任长盛基金管理有限公司副总经理,权益投资部总监,社保组合组合经理,长
盛城镇化主题混合型证券投资基金基金经理。


                                         11
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    蔡宾先生,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA。历任宝盈基金管理
有限公司研究员、基金经理助理。2006 年 2 月加入长盛基金管理有限公司,曾
任研究员、社保组合助理,投资经理,长盛积极配置债券型证券投资基金基金
经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理,长盛同鑫保本混合型
证券投资基金基金经理,长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金基金经理,长
盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金经理,公司总经理助理等职务。现任
长盛基金管理有限公司副总经理,固定收益部总监,社保组合组合经理,长盛
中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。
    4.本基金基金经理
    冯雨生先生, 1983 年 11 月出生。北京大学金融学硕士,CFA(特许金融
分析师)。2007 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资
部金融工程研究员等职务。自 2011 年 7 月 11 日起任长盛中证 100 指数证券投
资基金基金经理,自 2011 年 12 月 20 日起兼任长盛沪深 300 指数证券投资基金
(LOF)基金经理,自 2015 年 4 月 27 日起兼任长盛高端装备制造灵活配置混合
型证券投资基金基金经理,自 2015 年 5 月 29 日起兼任长盛中证申万一带一路
主题指数分级证券投资基金基金经理,自 2015 年 6 月 18 日起兼任长盛成长价
值证券投资基金基金经理,自 2015 年 8 月 13 日起兼任长盛中证全指证券公司
指数分级证券投资基金(本基金)基金经理。
    5.投资决策委员会成员
    周兵先生,董事、总经理,经济学硕士。同上。
    王宁先生,副总经理,EMBA。同上。
    蔡宾先生,副总经理,中央财经大学硕士,特许金融分析师 CFA。同上。
    吴达先生,监事,伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师 CFA。
同上。
    魏斯诺先生,监事,英国雷丁大学硕士。同上。
    刘旭明先生,清华大学管理学硕士。曾任中信证券研究部首席分析师、国
信证券经济研究所首席分析师。2013 年 7 月加入长盛基金管理有限公司,现任
研究部总监,长盛生态环境主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛
养老健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,长盛转型升级主题灵活


                                        12
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



配置混合型证券投资基金基金经理,长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投
资基金(LOF)基金经理。
   上述人员之间均不存在近亲属关系。
   (三)基金管理人的职责
   1、依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜;
   2、办理基金备案手续;
   3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;
   4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分
配收益;
   5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
   6、编制季度报告、中期和年度基金报告;
   7、计算并公告基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值确定基金
份额申购、赎回价格;
   8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
   9、召集基金份额持有人大会;
   10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
   11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为;
   12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。
   (四)基金管理人承诺
   1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规,建立健全的内部
控制制度,采取有效措施,防止违反上述法律法规的行为发生;
   2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生:
   (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;
   (2)不公平地对待其管理的不同基金财产;
   (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
   (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
   (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止


                                          13
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



的其他行为。
    3、基金经理承诺
    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益;
    (2)不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益;
    (3)不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息;
    (4)不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易。
    (五)基金管理人的内部控制制度
    1、内部控制的原则
    本基金管理人的内部控制遵循以下原则:
    (1)健全性原则。内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和
各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。
    (2)有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维
护内控制度的有效执行。
    (3)独立性原则。公司各部门和岗位职责保持相对独立,基金资产、公司
自有资产、委托理财及其他资产的运作应当分离。
    (4)相互制约原则。公司及各部门在内部组织结构和岗位的设置上要权责
分明、相互制衡。
    (5)成本效益原则。公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高
经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。
    (6)风险控制与业务发展并重原则。公司的发展必须建立在风险控制制度
完善和健全的基础上,内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。
    2、完备严密的内部控制体系
    公司建立了“三层控制二道监督”(董事会—经营管理层—业务操作层、督
察长—监察稽核部、风险管理部)内部控制组织体系。董事会下设的风险控制管
理委员会定期或者不定期听取督察长关于公司风险控制方面的报告。督察长负责
监督检查公司内部风险控制情况,组织指导公司监察稽核、风险管理部工作,对
基金运作、内部管理的制度执行及遵规守法进行检查监督;公司风险控制委员会
定期对基金资产运作的风险进行评估,对存在的风险隐患或发现的风险问题进行

                                          14
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


研究;监察稽核部通过日常的的监督检查工作,督促公司各部门持续完善且严格
执行内控制度,风险管理部通过全面梳理与投资运作相关的法律、法规、基金合
同及公司制度,从法规限制、合同限制、公司制度限制三个层面及时和全面揭示
各基金风险控制要素,明确风险点并标识各风险点所采用的控制工具与控制方法,
全面加强对各基金投资合规风险监控。

    3、内部控制制度的内容
    公司严格按照《基金法》及其配套法规、《证券投资基金管理公司内部控制
指导意见》等相关法律法规的规定,按照合法合规性、全面性、审慎性、适时
性原则,建立健全内部控制制度。公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管
理制度和公司及部门业务规章等三部分组成。
    (1)公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是公
司各项基本管理制度的纲要和总揽,内部控制大纲对内控目标、内控原则、控
制环境、内控措施等内容加以明确。
    (2)公司基本管理制度包括风险管理制度、稽核监察制度、投资管理制度、
基金会计核算制度、信息披露制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料
档案管理制度、人力资源管理制度和危机处理制度等。公司基本管理制度在报
经公司董事会批准后实施。
    (3)公司及部门业务规章是在公司基本管理制度的基础上,对公司及各部
门的主要职责、岗位设置、岗位责任、业务流程和操作守则等的具体说明。公
司及部门业务规章由公司相关部门依据公司章程和基本管理制度,并结合部门
职责和业务运作的要求拟定,其制定和实施需报经公司总经理办公会批准。
    公司的内部控制制度根据法律法规变化和公司业务发展实际适时修订完善。
公司各部门对规章制度的调整由监察稽核部负责检查与督促。
    4、内部控制制度评价与报告
    公司建立了严格的内控制度评价程序和报告制度,以保证公司内部控制制
度的合理性与有效性。部门负责人是本部门内部控制与风险管理的第一责任人,
须定期检查本部门的风险控制情况和风险控制措施是否有效,对相应的内部控
制制度的合理性、有效性做出评价,并根据检查、评价结果及时调整内控制度
或修正行为。公司监察稽核部在各部门自我监督基础之上实施再监督,通过对
各项制度执行情况定期、不定期的稽核,对各项制度的合理性与有效性进行检
                                        15
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



查评价,发现制度不合理的、不适用的,要求相关部门进行修改,同时报告公
司总经理和督察长;发现制度未能有效执行、控制失效的,要求相关部门立即
整改,并出具监察报告,及时向公司管理层和督察长报告。督察长就公司内控
制度建设与执行情况定期向监管机构及公司董事会进行报告。
   5、基金管理人关于内部控制的声明
   本公司确知建立内部控制系统、维持其有效性以及有效执行内部控制制度
是本公司董事会及管理层的责任,董事会承担最终责任;本公司特别声明以上
关于内部控制和风险管理的披露真实、准确,并承诺根据市场的变化和公司的
发展不断完善风险管理和内部控制制度。




                                       16
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                               四、基金托管人
    (一)基金托管人情况
    1、基本情况
    名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)
    住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
    法定代表人:刘士余
    成立日期:2009 年 1 月 15 日
    批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13 号
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号
    注册资本:32,479,411.7 万元人民币
    存续期间:持续经营
    联系电话:010-66060069
    传真:010-68121816
    联系人:林葛
    中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北
京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行
全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,
成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务
功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努
力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡
并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客
户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足县域和城市两大
市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国
的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优
质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。
    中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服
务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。


                                        17
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的
SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的
风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建
设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中
成绩突出,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发
的“最佳资产托管奖”。
    中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保
障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、
境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金
托管业务系统。
    2、主要人员情况
    中国农业银行托管业务部现有员工 140 余名,其中高级会计师、高级经济
师、高级工程师、律师等专家 10 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、
服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国
内外证券市场的运作。
    3、基金托管业务经营情况
    截止到 2015 年 12 月 31 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开
放式证券投资基金共 321 只。
    (二)基金托管人的内部风险控制制度说明
    1、内部控制目标
    严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规
定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全
完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权
益。
    2、内部控制组织结构
    风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托
管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险
管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督


                                        18
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



稽核职权。
    3、内部控制制度及措施
    具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、
业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业
资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,
业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;
业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负
责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独
立。
    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议
规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管
理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管
理人的其他行为。
    当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式
的处理:
    1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;
    2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面
方式对基金管理人进行提示;
    3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行
为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。




                                        19
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                          五、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
A、场外销售机构
1、直销机构
长盛基金管理有限公司直销中心
地址:北京市海淀区北太平庄路 18 号城建大厦 A 座 21 层
邮政编码:100088
电话:(010)82019799、82019795
传真:(010)82255981、82255982
联系人:吕雪飞、张晓丽
2、代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
住所:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:刘士余
客户服务电话:95599
联系人:唐文勇
电话:010-85109219
传真:010-85109219
公司网址: www.abchina.com
(2)中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:田国立
联系人:宋府
电话:(010)66594904
传真:(010)66594942
客户服务电话:95566
公司网址:www.boc.cn
(3)交通银行股份有限公司

                                    20
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



注册地址:上海市银城中路 188 号
办公地址:上海市银城中路 188 号
法定代表人:牛锡明
联系人:曹榕
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
公司网址:www.bankcomm.com
(4)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
电话:0755-83198888
传真:0755-83195050
客户服务电话:95555
公司网址:www.cmbchina.com
(5)中国民生银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号
法定代表人:洪崎
联系人:王继伟
电话:010-58560666
传真:010-57092611
客户服务电话:95568
公司网址:www.cmbc.com.cn
(6)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市中山东一路 12 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号


                                    21
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



法定代表人:吉晓辉
联系人:高天
电话:021—61614467
传真:021—63604196
客户服务电话:95528
公司网站:www.spdb.com.cn
(7)平安银行股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦
办公地址:广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号平安银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:021-38637673
传真:021-50979507
客户服务电话:95511-3
公司网址:bank.pingan.com
(8)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址:深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人:牛冠兴
联系人:陈剑虹
电话:0755-82825551
传真:0755-82558355
客户服务电话:400-800-1001
公司网址:www.essence.com.cn
(9)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
法定代表人:王春峰
联系人:蔡霆
电话:022-28451991


                                    22
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



传真:022-28451958
客户服务电话:400-651-5988
公司网址:www.bhzq.com
(10)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
联系人:奚博宇
电话:027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:95579 或 4008-888-999
公司网址:www.95579.com
(11)德邦证券股份有限公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人:姚文平
联系人:朱磊
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客户服务电话:400-888-8128
公司网址:www.tebon.com.cn
(12)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25、26 层
办公地址:深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
法定代表人:刘学民
联系人:毛诗莉
电话:(0755)23838750
传真:(0755)23838701
客户服务电话:400-888-1888
公司网址:www.fcsc.com


                                    23
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



(13)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市自由大路 1138 号
办公地址:长春市自由大路 1138 号
法定代表人:矫正中
联系人:安岩岩
电话:400-600-0686
传真:(0431)85096795
客户服务电话:400-600-0686
公司网址:www.nesc.cn
(14)东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人:朱科敏
联系人:王一彦
电话:95531、400-8888-588
传真:(021)50498825
客户服务电话:95531、400-8888-588
公司网址:www.longone.com.cn
(15)东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-66555246
客户服务电话:4008888993
公司网址:www.dxzq.net
(16)东莞证券股份有限公司
注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号


                                    24
              长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



     办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
     法定代表人:张运勇
     联系人:乔芳
     电话:0769-22100155
     传真:0769-22119426
     客户服务电话:0769-961130
     公司网址:www.dgzq.com.cn
     (17)光大证券股份有限公司
     注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号
     办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
     法定代表人:薛峰
     联系人:刘晨、李芳芳
     电话:021-22169999
     客户服务电话:95525 4008888788、10108998
     公司网址:www.ebscn.com
     (18)广州证券股份有限公司
     注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20

     办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20

     法定代表人:邱三发
     联系人:林洁茹
     电话:020-88836999
     传真:020-88836654
     客户服务电话:020-961303
     公司网址:www.gzs.com.cn
     (19)国都证券股份有限公司
     注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
     办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层


                                         25
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



法定代表人:常喆
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311
客户服务电话:400-818-8118
公司网址:www.guodu.com
(20)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街 95 号
办公地址:成都市东城根上街 95 号
法定代表人:冉云
联系人:刘婧漪
电话:028-86690057
传真:028-86690126
客户服务电话:4006-600109 地区服务热线: 95105111(四川)
公司网址:www.gjzq.com.cn
(21)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址:上海市延平路 135 号
法定代表人:万建华
联系人:芮敏祺
电话:(021)62580818-213
传真:(021)62569400
客户服务电话:95521
公司网址:www.gtja.com
(22)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼
法定代表人:何如
联系人:周杨


                                    26
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



电话:0755-82130833
传真:0755-82133952
客户服务电话:95536
公司网址:www.guosen.com.cn
(23)华安证券股份有限公司
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161821
传真:0551-5161672
客户服务电话:96518 (安徽)、4008096518 (全国)
公司网址:www.hazq.com
(24)华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人:黄金琳
联系人:张宗锐
电话:(0591)87383600
传真:(0591)87383610
客户服务电话:96326(福建省外请先拨 0591)
公司网址:www.hfzq.com.cn
(25)华龙证券股份有限公司
注册地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦
办公地址:甘肃省兰州市东岗西路 638 号财富大厦 21 楼
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
电话:0931-8888088
传真:0931-4890515


                                    27
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



客户服务电话:4006898888、0931-96668
公司网址:www.hlzqgs.com
(26)华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号
法定代表人:俞洋
联系人:杨丽娟
电话:021-54967202
传真:021-54967293
客户服务电话:021-32109999、029-68918888
公司网址:www.cfsc.com.cn
(27)江海证券有限公司
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人:孙名扬
联系人:刘爽
电话:0451-85863719
传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288
公司网址:www.jhzq.com.cn
(28)联讯证券股份有限公司
注册地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
办公地址:中国广东省惠州市惠城区江北东江三路广播电视新闻中心
法定代表人:徐刚
联系人:郭晴
电话:0752-2119391
传真:0752-2119369
客户服务电话:95564
公司网址:www.lxzq.com.cn


                                    28
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



(29)平安证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼(518048)
法定代表人:杨宇翔
联系人:郑舒丽
电话:0755-22626391
传真:0755-82400862
客户服务电话:95511—8
公司网址:www.pingan.com
(30)山西证券股份有限公司
注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
电话:0351-8686659
传真:0351-8686619
客户服务电话:400-666-1618、95573
公司网址:www.i618.com.cn
(31)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市西藏中路 336 号
办公地址:上海市四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼
法定代表人:龚德雄
联系人:许曼华
电话:021-53686888
传真:021-53686100
客户服务电话:021-962518
公司网址:www.962518.com
(32)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层


                                    29
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)
法定代表人:李梅
电话:021-33389888
传真:021-33388224
客户服务电话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505
公司网址:国际互联网网址: www.swhysc.com
(33)太平洋证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层
办公地址:北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元
法定代表人:李长伟
联系人:陈征
电话:010-88321882
传真:010-88321763
客户服务电话:0871-68885858-8152
公司网址:www.tpyzq.com
(34)五矿证券有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公室 47 层 01 单元
办公地址:深圳市福田区金田路 4028 号经贸中心 47-49 楼
法定代表人:张永衡
联系人:赖君伟
电话:0755-23902400
传真:0755-82545500
客户服务电话:40018-40028
公司网址:www.wkzq.com.cn
(35)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
办公地址:陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹


                                    30
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



电话:029-87406649
传真:029-87406710
客户服务电话:95582
公司网址:www.westsecu.com
(36)西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址:重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
电话:023-63786633
传真:023-63786212
客户服务电话:400-809-6096
公司网址:www.swsc.com.cn
(37)湘财证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
法定代表人:林俊波
联系人:赵小明
电话:021-68634510-8620
传真:021-68865680
客户服务电话:400-888-1551
公司网址:www.xcsc.com
(38)信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978


                                    31
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



客户服务电话:95321
公司网址:www.cindasc.com
(39)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
电话:0755-82943666
传真:0755-82943237
客户服务电话:95565、4008888111、(0755)26951111
公司网址:www.newone.com.cn
(40)中国国际金融股份有限公司
注册地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
电话:010-65051166
传真:010-65058065
客户服务电话:400-910-1166
公司网址:www.cicc.com.cn
(41)中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
法定代表人:赵大建
联系人:李小雅
电话:010-59355930
传真:010-59355941
客户服务电话:4008895618
公司网址:www.e5618.com


                                    32
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



(42)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人:陈有安
联系人:田薇
电话:(010)66568430
传真:(010)66568536
客户服务电话:400-888-8888
公司网址:www.chinastock.com.cn
(43)中航证券有限公司
注册地址:江西省南昌市抚河北路 291 号
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法定代表人:杜航
联系人:戴蕾
电话:0791-86768681
客户服务电话:400-8866-567
公司网址:www.avicsec.com
(44)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:黄扬录
联系人:罗艺琳
电话:0755-82570586
传真:0755-82960582
客户服务电话:4001-022-011
公司网址:www.zszq.com
(45)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市经七路 86 号
办公地址:济南市经七路 86 号 23 层


                                    33
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



法定代表人:李玮
联系人:吴阳
电话:0531-68889155
传真:0531-68889752
客户服务电话:95538
公司网址:www.qlzq.com.cn
(46)中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
电话:400-8888-108
传真:(010)65182261
客户服务电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com
(47)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座 20 层
办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号天泰金融广场 A 座 20 层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:赵艳青
电话:0532-85023924
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.zxwt.com.cn
(48)中信证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
法定代表人:王东明
联系人:张于爱
电话:010-84864818


                                    34
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



传真:010-84865560
客户服务电话:95548
公司网址:www.cs.ecitic.com
(49)深圳众禄金融控股有限公司
住所:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩萍
联系电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客服电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
(50)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼
法定代表人:汪静波
联系人:张姚杰
联系电话:021-38509636
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
公司网址:www.noah-fund.com
(51)北京展恒基金销售股份有限公司
住所:北京市顺义区后沙峪镇安福街 6 号
办公地址:北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人:闫振杰
联系人:马林
联系电话:010-59601366
传真:010-62020355
客服电话: 400-888-6661
公司网站:http://www.myfp.cn


                                    35
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



(52)上海天天基金销售有限公司
住所:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层
办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座九层
法定代表人:其实
联系人:何春燕
联系电话:021-54509998
传真:021-64385308
客服电话:400-1818-188
公司网站:http://www.1234567.com.cn/
(53)杭州数米基金销售有限公司
住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人:陈柏青
联系人:徐昳绯
联系电话:021-60897840
客服电话:4000-766-123
公司网站:http://www.fund123.cn
(54)和讯信息科技有限公司
住所:北京市朝阳区朝外大街 22 号 1002 室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:吴卫东
联系电话:021-20835787
客服电话:400-920-0022
网站:http://licaike.hexun.com
(55)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人:凌顺平


                                    36
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



联系人:吴强
联系电话:0571-88911818
传真:0571-86800423
客服电话:0571-88920897 4008-773-772
公司网站:www.5ifund.com
(56)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址:上海浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
开放式基金咨询电话:400-700-9665
开放式基金业务传真:021-68596916
公司网址:www.ehowbuy.com
(57)北京恒天明泽基金销售有限公司
住所:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
法定代表人:梁越
联系人:陈攀
联系电话:010-57756019
传真:010-57756199
客服电话:4007-868-868
网站:http://www.chtfund.com
(58)北京钱景财富投资管理有限公司
住所:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:周悦
联系电话:010-57418829
传真:010-57569671


                                    37
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



客服电话:400-678-5095
网站:http://www.niuji.net
(59)万银财富(北京)基金销售有限公司
住所:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201
法定代表人:王斐
联系人:付少帅
电话:010-53300532
传真:010-59393074
客服电话:400-808-0069
网站:www.wy-fund.com
(60)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人:张跃伟
联系人: 郑茵华
电话:021-20691831
传真:021-20691861
客户服务电话:400-820-2899
公司网址:www.erichfund.com
(61)一路财富(北京)信息科技有限公司
注册地址:北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702
办公地址:北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
网址:www.yilucaifu.com


                                    38
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



(62)上海联泰资产管理有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 227 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼
法定代表人:燕斌
联系人:张巍婧
电话:021-51507071
传真:021-62990063
客户服务电话:021-51507071
(63)北京增财基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
办公地址:北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 室
法定代表人:罗细安
联系人:李皓
电话:13521165454
传真:010-67000988-6000
客服电话:400-001-8811
网站:www.zcvc.com.cn
(64)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人:郭坚
联系人:何雪
电话:02120665952
传真:02122066653
客服电话:400-821-9031
网站:lufunds.com
(65)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼


                                    39
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   法定代表人:沈纪伟
   联系人:赵沛然
   电话:02150583533
   传真:02150585353
   客服电话:400-033-7933
   网站: www.leadfund.com.cn
   (66)深圳富济财富管理有限公司
   注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
   办公地址:深圳市南山区高新南七道 12 号惠恒集团二期 418 室
   法定代表人:齐小贺
   联系人:陈勇军
   电话:0755-83999907-806
   传真:0755-83999926
   客户服务电话:0755-83999913
   公司网址:www.jinqianwo.cn
   (67)珠海盈米财富管理有限公司
   注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
   办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
B1201-1203
   法定代表人:肖雯
   联系人:黄敏嫦
   电话:020-89629099
   传真:020-89629011
   客户服务电话:020-89629066
   公司网址:www.yingmi.cn
   (68)上海凯石财富基金销售有限公司
   注册地址:上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
   办公地址:上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
   法定代表人:陈继武


                                        40
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   联系人:李晓明
   电话:021-63333319
   传真:021-63332523
   客户服务电话:4000 178 000
   公司网址:www.lingxianfund.com
   (69)浙江金观诚财富管理有限公司
   注册地址:杭州市拱墅区登云路 45 号(锦昌大厦)1 幢 10 楼 1001 室
   办公地址:杭州市拱墅区登云路 55 号一楼
   法定代表人:徐黎云
   联系人:孙成岩
   电话:0571-88337717
   传真:0571-88337666
   客户服务电话:400-068-0058
   公司网址:www.jincheng-fund.com
   B、场内销售机构
   本基金场内销售机构为上海证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单
位。

   (二)注册登记机构
   名称:中国证券登记结算有限责任公司
   办公地址:中国北京西城区太平桥大街 17 号
   法定代表人:周明
   电话:010-50938888
   传真:010-66210938
   联系人:朱立元

   (三)出具法律意见书的律师事务所
   名称:上海市海华永泰律师事务所
   注册地址:上海市华阳路 112 号 2 号楼东虹桥法律服务园区 302 室
   办公地址:上海市东方路 69 号裕景国际商务广场 A 座 15 层
   负责人:颜学海
   电话:(021)51150298

                                       41
         长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



传真:(021)51150398
联系人:张兰
经办律师:沈国勇、张兰

(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
办公地址:北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室
执行事务合伙人:吴港平
电话:(010)58153000
传真:(010)85188298
经办注册会计师:汤骏、贺耀
联系人:贺耀




                                    42
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



               六、基金份额的分级与净值计算规则
    (一)基金份额结构
    本基金的基金份额包括长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基
础份额(简称“长盛中证证券公司份额”)、长盛中证全指证券公司指数分级证
券投资基金的稳健收益类份额(简称“长盛中证证券公司 A 份额”)和长盛中
证全指证券公司指数分级证券投资基金的积极收益类份额(简称“长盛中证证
券公司 B 份额”)。其中,长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额
的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。
    (二)基金的运作
    1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资者场外认购所得的份额,
将被确认为长盛中证证券公司份额。投资者场内认购所得份额总额的 20%,将
被确认为长盛中证证券公司份额;剩余 80%份额将按 1∶1 的基金份额配比自
动分拆为长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额。基金合同生效
后,投资者认购所得的长盛中证证券公司份额的 80%场内份额的分拆,由基金
管理人委托注册登记机构进行,无需基金份额持有人申请。
    2、基金合同生效后,长盛中证证券公司份额设置单独的基金代码,可以进
行场内与场外的申购和赎回。在符合法律法规和上海证券交易所规定的上市条
件的情况下,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证
券公司 B 份额交易代码不同,可在上海证券交易所上市交易,但是长盛中证证
券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额不接受申购或赎回。
    3、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额与长盛中证证券公
司份额的资产合并投资运作。
    4、基金合同生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内的长盛中证证
券公司份额与长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额之间的场内
份额配对转换业务,即:基金份额持有人可将其场内的长盛中证证券公司份额,
按 1:1 的基金份额配比,申请分拆为长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证
券公司 B 份额;或基金份额持有人可将其持有的长盛中证证券公司 A 份额和长
盛中证证券公司 B 份额,按 1:1 的基金份额配比,申请合并为长盛中证证券
公司份额的场内份额。场外的长盛中证证券公司份额不进行份额配对转换。场

                                        43
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



外的长盛中证证券公司份额通过跨系统转托管至场内后,可按照场内的长盛中
证证券公司份额配对转换规则进行操作。
    5、无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详
见“十八、基金份额的折算”),其所产生的长盛中证证券公司份额不进行自动
分拆。投资人可选择将上述折算产生的场内长盛中证证券公司份额按 1:1 的
比例分拆为长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额。
    (三)长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参
考净值计算规则
    本基金按基金合同约定的参考净值计算规则对长盛中证证券公司 A 份额和
长盛中证证券公司 B 份额分别进行基金份额参考净值计算,具体计算原则如下:
    (1)本基金 1 份长盛中证证券公司 A 份额的参考净值与 1 份长盛中证证券
公司 B 份额的参考净值之和等于 2 份长盛中证证券公司份额的净值。
    (2)长盛中证证券公司 A 份额约定年收益率 RA 为:“一年期同期银行定
期存款利率(税后)+3.5%”。RA 每年确定一次,确定日分别为基金合同生效日
和基金份额定期折算基准日。其中,“一年期同期银行定期存款利率”以 RA 确
定日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。长盛中证
证券公司 A 份额的约定年收益均以 1.000 元为基准进行计算。
    (3)每个工作日计算长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额
参考净值。在进行长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额各自的
份额参考净值计算时,本基金净资产优先确保长盛中证证券公司 A 份额的本金
及长盛中证证券公司 A 份额的累计约定日应得收益,之后的剩余净资产计为长
盛中证证券公司 B 份额的净资产。长盛中证证券公司 A 份额累计约定日应得收
益按依据长盛中证证券公司 A 份额约定年收益率计算的每日收益率和截至计算
日长盛中证证券公司 A 份额应计收益的天数确定。
    (4)在长盛中证证券公司 A 份额首次份额折算(包括定期折算和不定期折
算,详见“十八、基金份额的折算”)之前,长盛中证证券公司 A 份额在参考
净值计算日应计收益的天数按基金合同生效日至计算日的实际天数计算;长盛
中证证券公司 A 份额首次份额折算之后,长盛中证证券公司 A 份额在参考净值
计算日应计收益的天数按最近一次长盛中证证券公司 A 份额折算基准日的次日


                                        44
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



至计算日的实际天数计算。
    基金管理人并不承诺或保证长盛中证证券公司 A 份额的基金份额持有人的
约定应得收益,如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下,长盛中证
证券公司 A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失
本金的风险。
    (四)T 日长盛中证证券公司份额净值的计算
    T 日长盛中证证券公司份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金
基金份额的余额数量
    其中,基金资产净值为基金资产总值减去负债后的价值;本基金基金份额
的余额数量为长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证
券公司 B 份额的余额数量之和。
    长盛中证证券公司份额净值的计算,保留到小数点后 3 位,小数点后第 4
位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。T 日的长盛中证证券公司份额净
值在当天收市后计算,并在下一日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,
可以适当延迟计算或公告。
    (五)T 日长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额参考净值
的计算
     NAVA=1+(RA/N)×t;
     NAVB=2×NAV-NAVA;
     其中:
     NAV 为 T 日长盛中证证券公司份额净值;
     NAVA 为 T 日长盛中证证券公司 A 份额参考净值;
     NAVB 为 T 日长盛中证证券公司 B 份额参考净值;
     RA 为长盛中证证券公司 A 份额约定年收益率,在基金合同生效日或份额定
期折算基准日确定;
     N 为当年实际天数;
     t 为长盛中证证券公司 A 份额在参考净值计算日应计收益的天数,
t=min{基金合同生效日至 T 日的实际天数,长盛中证证券公司 A 份额最近一次
折算基准日次日至 T 日的实际天数}。


                                          45
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



     长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额参考净值的计算,保
留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入。长盛中证证券公司 A 份额和长
盛中证证券公司 B 份额参考净值在当天收市后计算,并在下一日内与长盛中证
证券公司份额净值一同公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延
迟计算或公告。




                                        46
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                              七、基金的募集

    本基金由管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定,并经中国证监会2015年6月3日证监许可〔2015〕1127号文注册
募集。
    募集期为2015年7月13日至2015年8月7日。经安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)验资,按照每份基金份额面值人民币1.00元计算,募集期募集长盛中
证全指证券公司指数分级证券投资基金份额262,850,224.93份,有效认购户总数
2,766户。




                                       47
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                             八、基金合同的生效

    本基金基金合同自2015年8月13日起生效。
    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以
披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人与基金托管人协商一致的,
可直接终止《基金合同》,且无需召开基金份额持有人大会。
    法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。




                                        48
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                          九、基金份额的上市交易
    (一)上市交易的基金份额
    基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请本基金场内长盛中证
证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额上市交易。
    (二)上市交易的地点
    本基金上市交易的地点为上海证券交易所。
    长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B
份额上市后,登记在证券登记结算系统中的长盛中证证券公司份额、长盛中证
证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额可直接在上海证券交易所上市交易;
登记在注册登记系统中的长盛中证证券公司份额通过办理跨系统转托管业务转
至证券登记结算系统后,方可上市交易。
    (三)上市交易的时间
    长盛中证全指证券公司份额、长盛中证全指证券公司 A 份额与长盛中证全
指证券公司 B 份额的上市交易起始日为 2015 年 8 月 24 日。具体请参见 2015 年
8 月 19 日公告的《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之长盛中证全
指证券公司份额、长盛中证全指证券公司 A 份额与长盛中证全指证券公司 B 份
额上市交易公告书》。
    (四)上市交易的规则
    1、长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司
B 份额以不同的交易代码上市交易,长盛中证证券公司份额上市首日的开盘参
考价为前一交易日长盛中证证券公司份额的份额净值,长盛中证证券公司 A 份
额与长盛中证证券公司 B 份额上市首日的开盘参考价分别为前一交易日长盛中
证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的份额参考净值;
    2、长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司
B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;
    3、长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司
B 份额上市交易遵循上海证券交易所相关业务规则及规定。
    (五)上市交易的费用
    本基金上市交易的费用按照上海证券交易所有关规定办理。


                                        49
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (六)上市交易的行情揭示
    本基金在上海证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行
情发布系统同时揭示基金前一交易日长盛中证证券公司份额的净值、长盛中证
证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的参考净值。
    (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
    长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B
份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监
会有关规定和上海证券交易所的相关业务规则执行。
    (八)在不损害届时基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在与基金
托管人协商一致后,可申请在其他证券交易所同时挂牌交易,而无需召开基金
份额持有人大会审议。
    (九)相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规
则等相关规定内容进行调整的,本基金基金合同相应予以修改,且此项修改无
须召开基金份额持有人大会。若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任
公司增加本基金上市交易方面的新功能,本基金管理人可以在履行适当的程序
后增加相应功能。




                                        50
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                         十、基金份额的申购与赎回
    本基金的长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额不接受投资
者的申购与赎回;本基金基金合同生效后,投资者可通过场外或场内对长盛中
证证券公司份额进行申购与赎回。

    (一)申购与赎回的场所
    投资者办理长盛中证证券公司份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金
代销业务资格且具有场内基金申购赎回资格的上海证券交易所会员单位办理,投
资者需使用上海证券账户,通过上海证券交易所交易系统办理长盛中证证券公司
份额场内申购、赎回业务。
    投资者办理长盛中证证券公司份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理
人网上直销及直销中心柜台和场外基金代销机构。投资者需使用中国证券登记结
算有限责任公司开放式基金账户办理长盛中证证券公司份额场外申购、赎回业务。
    投资者应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理长盛中证证券公司份额
申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方
式办理长盛中证证券公司份额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将
由基金管理人在更新的《招募说明书》或其他公告中列明。
    基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。基金投资者应
当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理
基金份额的申购与赎回。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或
网上等交易方式,投资者可以通过上述方式进行申购与赎回。

    (二)申购与赎回的开放日及开放时间
    1、开放日及开放时间
    长盛中证证券公司份额的申购、赎回开放日为上海证券交易所的交易日。
基金投资者在开放日申请办理长盛中证证券公司份额的申购和赎回。
    场内业务办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间,场外业务
办理时间以各销售机构的规定为准。在《基金合同》约定时间外提交的申请按
下一交易日申请处理。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求本基金
暂停申购、赎回时除外。
    基金合同生效后,若出现新的证券期货交易市场、证券期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相

                                        51
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。
    2、申购与赎回的开始时间
    申购开始日:2015 年 8 月 24 日。
    赎回开始日:2015 年 8 月 24 日。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。基金投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且注册登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换
申请。

    (三)申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则,即长盛中证证券公司份额的申购、赎回价格以申请当
日收市后计算的长盛中证证券公司份额净值为基准进行计算;
    2、长盛中证证券公司份额采用“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金
额申请,赎回以份额申请;
    3、当日的申购与赎回申请可以在当日开放时间结束前撤销,在当日的开放
时间结束后不得撤销;
    4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行
顺序赎回;
    5、投资者通过上海证券交易所交易系统办理长盛中证证券公司份额的场内
申购、赎回业务时,需遵守上海证券交易所的相关业务规则;若相关法律法规、
中国证监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回
业务等规则有新的规定,按新规定执行。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。

    (四)申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。
    投资人在提交申购长盛中证证券公司份额申请时,须按销售机构规定的方式

                                        52
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


备足申购资金;投资人在提交长盛中证证券公司份额赎回申请时,须持有足够的
基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请无效而不予成交。
    投资人交付申购款项,申购成立;基金份额登记机构确认基金份额时,申购
生效。基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生
效。

    2、申购和赎回的款项支付
    投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购
申请即为成立。
    投资人赎回申请生效后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款
项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

    3、申购和赎回申请的确认
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效
性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在T+2日后(包括该日)到销售网点柜
台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效,则
申购款项退还给投资人。
    (五)申购与赎回的数量限制
    1、申购金额的限制
    本基金场内单笔申购的最低金额为50,000.00元(含申购费),场外单笔申
购的最低金额为100.00元(含申购费)。各代销机构对本基金最低申购金额及交
易级差有其他规定的,以各代销机构的业务规定为准。
    2、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制,但
各代销机构对交易账户最低份额余额有其他规定的,以各代销机构的业务规定为
准。
    3、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制。
    4、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。

    (六)申购费率和赎回费率
    1、申购费率

                                       53
              长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (1)本基金的申购费率根据申购金额设定如下:
                                 申购金额(M)                       申购费率
                                    M<100万元                         1.20%

                              100万元≤M<200万元                      0.80%
           场外
                              200万元≤M<500万元                      0.50%

                                   M≥500万元                      每笔1000元
                            本基金的场内申购费率由销售机构参照场外申购费
           场内
                            率执行。


    2、本基金的赎回费用由赎回长盛中证证券公司份额的基金份额持有人承担,
在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的25%应归基金财产,
未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
                      申请份额持有时间(N)                    赎回费率
      场外                       N<1年                           0.50%

                              1年≤N<2年                         0.25%
                                 N≥2年                          0.00%
       场内                本基金的场内赎回费率由销售机构参照场外赎
                     回费率执行。
    3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
    4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)进
行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,
按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低长盛中证证券公
司份额的赎回费率。
    5、办理长盛中证证券公司份额的场内申购、赎回业务应遵守上海证券交易
所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则。若相关法律法规、中国证
监会、上海证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务


                                          54
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



规则有新的规定,基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此项修改无须
召开基金份额持有人大会。

    (七)申购份额与赎回金额的计算方式
    1、申购份额的计算方式
    长盛中证证券公司份额的场外申购和场内申购均采用金额申购的方式,申
购金额包括申购费用和净申购金额。
    (1)当申购费用适用比例费率时,申购份额的计算方法如下:
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    申购费用=申购金额-净申购金额
    申购份额=净申购金额/申购当日长盛中证证券公司份额的基金份额净值
    (2)当申购费用为固定金额时,申购份数的计算方法如下:
    申购费用=固定金额
    净认购金额=申购金额-申购费用
    申购份额=净申购金额/申购当日长盛中证证券公司份额的基金份额净值
    投资者申购所得的场内份额先按四舍五入的原则保留到小数点后两位,再按
截位法保留到整数位,小数部分对应的金额退还投资者;申购所得的场外份额按
四舍五入的原则保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。
    例:某投资者投资100,000元通过场外申购本基金长盛中证证券公司份额,
假设申购当日的基金份额净值为1.010元,则其可得到的申购份额为:
     申购金额                  100,000元
     基金份额净值(NAV) 1.010元
     净申购金额                100,000/(1+1.2%)=98,814.23元
     申购费用                  100,000-98,814.23=1,185.77元
     申购份额                  98,814.23/1.010=97,835.87份

    例:某投资者投资100,000元通过场内申购本基金长盛中证证券公司份额,
假设申购当日的基金份额净值为1.010元,则其可得到的申购份额为:
     申购金额                  100,000元
     基金份额净值(NAV) 1.010元
     净申购金额                100,000/(1+1.2%)=98,814.23元


                                       55
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



     申购费用                  100,000-98,814.23=1,185.77元
                               98,814.23/1.010=97,835.87份
     申购份额                  场内份额保留到整数位,所以实际申购份
                               额为97,835份
     实际净申购金额            97,835×1.010=98,813.35元

     退款金额                  100,000-1185.77-98,813.35=0.88元
    2、赎回金额的计算方式:赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请
当日长盛中证证券公司份额基金份额净值的金额,净赎回金额为赎回金额扣除赎
回费用的金额,各计算结果均按照四舍五入方法,保留小数点后2位,由此产生
的收益或损失由基金财产承担。
    本基金的净赎回金额为赎回金额扣减赎回费用。其中,
    赎回金额=赎回份数×T 日长盛中证证券公司份额的基金份额净值
    赎回费用=赎回金额×赎回费率
    净赎回金额=赎回金额-赎回费用
    例:某投资人持有本基金50,000.00份场外长盛中证证券公司份额,持有0.8
年时决定赎回,假设赎回当日长盛中证证券公司份额净值1.150元,则其获得的
赎回金额计算如下:
    赎回金额=50,000.00×1.150=57,500.00元
    赎回费用=57,500.00×0.5%=287.50元
    净赎回金额=57,500.00-287.50=57,212.50元
    即投资人赎回本基金50,000.00份场外长盛中证证券公司份额,持有0.8年,
假设赎回当日长盛中证证券公司份额净值1.150元,则其获得的净赎回金额为
57,212.50元。
    3、长盛中证证券公司份额净值的计算
    本基金长盛中证证券公司份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后
第4位四舍五入,由此误差产生的损失或收益由基金财产承担。T日的基金份额净
值在当日收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可
以适当延迟计算或公告。
    T日长盛中证证券公司份额净值=T日基金资产净值/T日基金份额总数


                                       56
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (八)申购与赎回的注册登记
    1. 长盛中证证券公司份额的份额采用分系统登记的原则。场外申购的长盛
中证证券公司份额登记在注册登记系统持有人开放式基金账户下;场内申购的长
盛中证证券公司份额登记在证券登记结算系统持有人证券账户下。
    (1)登记在证券登记结算系统中的长盛中证证券公司份额可以直接申请场
内赎回或在上海证券交易所上市交易,登记在证券登记结算系统中的长盛中证证
券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额在上海证券交易所上市交易,不能直接
申请场内赎回,但可按 1:1 比例申请合并为场内长盛中证证券公司份额后再申
请场内赎回。
    (2)登记在注册登记系统中的长盛中证证券公司份额既可以直接申请场外
赎回,也可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后赎回或在上海证券交易
所上市交易。
    2. 投资者 T 日申购长盛中证证券公司份额成功后,正常情况下,基金注册
登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日(含
该日)后有权赎回该部分长盛中证证券公司份额。
    3. 投资者 T 日赎回长盛中证证券公司份额成功后,正常情况下,基金注册
登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益并办理相应的登记结算手续。
    4. 基金管理人可以在法律法规允许的范围内,对上述登记结算办理时间进
行调整,并最迟于开始实施前 3 个工作日在指定媒介予以公告。

    (九)拒绝或暂停申购的情形
    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者对长盛中证证
券公司份额的申购申请:
    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可拒绝或暂
停接受投资人的申购申请。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
    4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可
能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

                                          57
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第 1、2、3、5、6 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关
规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝
的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢
复申购业务的办理。
    (十)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形
    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受基金投资者对长盛中证证券公司份
额的赎回申请或延缓支付赎回款项:
    1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
    3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。
    4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申
请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户
申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上
述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时
可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金
管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。

    (十一)巨额赎回的情形及处理方式
    1、巨额赎回的认定
    若本基金单个开放日内,长盛中证证券公司份额净赎回申请(赎回申请份额
总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中
转入申请份额总数后的余额) 超过前一开放日的基金总份额(包括长盛中证证券
公司份额、 长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额)的 10%,即
认为是发生了巨额赎回。
    2、巨额赎回的处理方式

                                        58
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


    当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。
    (1) 全额赎回:当基金管理人认为有能力支付基金投资者的赎回申请时,按
正常赎回程序执行。
    (2) 部分延期赎回:当基金管理人认为支付基金投资者的赎回申请有困难或
认为因支付投资者的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较
大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额(包括
长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额)
的 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按
单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未
能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期
赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回
的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回
申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,
并以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投
资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的
限制。

    (3)暂停赎回:连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理
人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项,但不得超过 20 个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。
    (4) 上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司对于发生巨额赎回
时的场内份额的处理方式另有规定的,按其规定执行。
    3、巨额赎回的公告
    当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方
法,同时在指定媒介上刊登公告。
    4、场内巨额赎回的处理方式按照中国证券登记结算有限公司有关业务规则
执行。

    (十二)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会

                                        59
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



备案,并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。
    2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近 1 个开放日长盛中证证券公司
份额的基金份额净值。
    3、如发生暂停的时间超过 1 日,则基金管理人可以根据需要增加公告次数,
但基金管理人须依照《信息披露办法》,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重
新开放申购或赎回的公告,或根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或
赎回的时间,届时可不再另行发布重新开放的公告。
    (十三)基金转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及本合同的规定决定开办长盛中证证
券公司份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一
定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本合同的规定制定
并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。




                                        60
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



 十一、基金份额的非交易过户、转托管、定期定额投资、冻结、解冻及质押
    (一)基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户,或者
按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上述何种
情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人,或按法
律法规或国家有权机关要求的方式执行。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
    (二)基金的系统内转托管
    1.系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内
不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之
间进行转登记的行为。
    2.基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理长盛中证证
券公司份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有长盛中证证券公司份
额的系统内转托管。
    3.基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理长盛中
证证券公司份额场内赎回或长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司A份额和
长盛中证证券公司B份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基
金份额的系统内转托管。
    (三)跨系统转托管
    1.跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的长盛中证证券公司份额在注
册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
    2.长盛中证证券公司份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算
有限责任公司及上海证券交易所的相关规定办理。


                                       61
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (四)定期定额投资计划
    基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划,具体规则由基金管理人在
届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可
自行约定每期扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新
的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。
    (五)基金的冻结、解冻与质押
    基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,
以及基金注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金
份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结。法律法规另有规定的除外。
    基金管理人可以根据法律法规或监管机构的规定办理基金份额的质押业务,
并制定相应的业务规则。如法律法规、注册登记机构或上海证券交易所的有关
规则发生变化,本基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻的有关规则将相应
调整。
    (六)基金管理人可在不违反相关法律法规、不对基金份额持有人利益产
生不利影响的前提下,根据具体情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整
并提前公告。




                                          62
              长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                          十二、基金的份额配对转换
    本基金《基金合同》生效后,本基金将根据基金合同约定,办理场内长盛中
证证券公司份额与分级份额(注:分级份额指长盛中证证券公司 A 份额和长盛中
证证券公司 B 份额的统称)之间的场内份额配对转换业务。
    (一)份额配对转换
    份额配对转换是指本基金的场内长盛中证证券公司份额与长盛中证证券公
司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对
转换:
    1、分拆
    分拆是指场内持有人将其所持有的场内长盛中证证券公司份额按照 1:1 的
份额比例分拆成预期收益与风险不同的两类分级基金份额,即“长盛中证证券公
司 A 份额”与“长盛中证证券公司 B 份额”的行为。
    在基金合同生效后,投资者场内认购所得份额总额的 20%,将被确认为长盛
中证证券公司份额;剩余 80%份额将按 1∶1 的基金份额配比自动分拆为长盛中
证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额。投资者场内申购的场内长盛中证
证券公司份额,可自行申请将其中部分份额按 1:1 的比例进行分拆。申请分拆的
场内长盛中证证券公司份额数必须为偶数。
    2、合并
    合并是指场内持有人将其所持有的长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证
券公司 B 份额按照 1:1 的比例合并成场内长盛中证证券公司份额的行为。
    (二)份额配对转换的业务办理机构
    份额配对转换的业务办理机构见基金管理人届时发布的相关公告。
    基金投资者应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其
他方式办理份额配对转换。上海证券交易所、基金注册登记机构或基金管理人可
根据情况变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公告。
    (三)份额配对转换的业务办理时间
    本基金自 2015 年 8 月 24 日起,开通份额配对转换业务。
    份额配对转换的业务办理日为上海证券交易所交易日(基金管理人公告暂停
份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见《招募说明书》或基金管理人届
时发布的相关公告。

                                         63
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


    若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对
转换业务的办理时间进行调整并公告。
    (四)份额配对转换的原则
    1.份额配对转换通过基础份额代码以份额申报申请。分拆、合并申报数量应
当为 100 份的整数倍,且不低于 50000 份(以基础份额计)。份额配对转换申请
不得更改或撤销。
    2.申请分拆为长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的场内长
盛中证证券公司份额的份额数必须是偶数。
    3.申请合并为场内长盛中证证券公司份额的长盛中证证券公司 A 份额与长
盛中证证券公司 B 份额必须同时申请配对,且份额数必须同为整数,且比例为
1:1。
    4.份额配对转换应遵循届时上海证券交易所及相关机构发布的相关业务规
则。
    基金管理人、基金注册登记机构或上海证券交易所可视情况对上述规定作出
调整,并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒介公
告。
    (五)份额配对转换的程序
    份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业
务公告。
    (六)暂停份额配对转换的情形
    1.上海证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因不可抗力、
意外事件、技术故障或者其他异常情况无法办理份额配对转换业务。
    2.基金管理人认为继续接受配对转换可能损害基金份额持有人利益的情形。
    3.法律法规规定或经上海证券交易所、注册登记机构、中国证监会认定的其
他情形。
    发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应当在至
少一家指定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。
    在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业
务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒介上公告。
    (七)份额配对转换的业务办理费用

                                        64
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


   投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收
取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。
   (八)上海证券交易所、基金注册登记机构调整上述规则,本基金合同将相
应予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。




                                       65
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                              十三、基金的投资
    (一)投资目标
    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金
的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,
年跟踪误差不超过 4%,实现对中证全指证券公司指数的有效跟踪。
    (二)投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持
证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关
规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%
以上,其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产
的 80%,现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产比例为 5%-10%,其中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权
证投资不高于基金资产净值的 3%。
    (三)投资理念
    本基金管理人坚持指数化投资理念,以低成本投资于标的指数所表征的市
场组合,以期获得标的指数所表征的市场平均水平的投资收益。
    (四)投资策略
    1、股票投资策略
    本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权重构建股
票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因
特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照
标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽
量降低跟踪误差。
    在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对


                                        66
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免
跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
    2、债券组合管理策略
    基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内的政府债
券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基金资
产的投资收益。
    3、金融衍生工具投资策略
    在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相
关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高
投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
    4、资产支持证券投资策略
    本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过
信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以
期获得长期稳定收益。
    (五)投资限制
    1、组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指
数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;其余资产
投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;
    (2)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
(3)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
    (4)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的
10%;
    (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%;


                                        67
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过
基金资产净值的 10%;
    (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%;
    (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;
    (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (11)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的
总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过
基金资产净值的 40%;
    (13)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1 年,
债券回购到期后不得展期;
    (14)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
    ①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;
    ②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
    ③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的 20%;
    ④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计
算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
    ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超


                                          68
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



过上一交易日基金资产净值的 20%;
    (15)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;
    (16)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。
    因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,不需要经基
金份额持有人大会审议,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受
相关限制或以变更后的规定为准。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法
规和中国证监会的规定为准。
    2、禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外;
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资;
    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再
受相关限制。
    3、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的
证券,或者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,


                                          69
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制
和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人
的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,
并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联
交易事项进行审查。
    (六)标的指数与业绩比较基准
    1、标的指数
    本基金的标的指为中证全指证券公司指数。
    如果标的指数被停止编制及发布,或标的指数由其他指数替代(单纯更名
除外),或由于指数编制方法等重大变更导致标的指数不宜继续作为标的指数,
或证券市场上有代表性更强、更适合投资的指数推出,本基金管理人可以依据
审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一致,
在按监管部门要求履行适当程序后,依法变更本基金的标的指数和投资对象,
并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的
指数。
    由于上述原因变更标的指数,若标的指数变更涉及本系列基金投资范围或
投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人
大会,报中国证监会备案,并在指定媒介上公告。若标的指数变更对基金投资
无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金
份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案,
并在指定媒介上公告。
    2、本基金的业绩比较基准为:中证全指证券公司指数收益率×95%+银行活
期存款利率(税后)×5%。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业
绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,本基金
管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,经与基金托管人协商一
致并按监管部门要求履行适当程序后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召
开基金份额持有人大会。
    (七)风险收益特征


                                        70
              长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



      本基金为股票型指数基金,风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基
金和货币市场基金,由于采取了基金份额分级的结构设计,不同的基金份额具
有不同的风险收益特征。
      运作过程中,本基金共有三类基金份额,分别为长盛中证证券公司份额、
长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额。其中长盛中证证券公司
份额为普通的股票型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征;长盛中
证证券公司 A 份额的风险与预期收益较低;长盛中证证券公司 B 份额采用了杠
杆式的结构,风险和预期收益有所放大,将高于普通的股票型基金。
      (八)基金的融资、融券
      本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券。
      (九)基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法
      1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份
额持有人的利益;
      2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理;
      3、有利于基金财产的安全与增值;
      4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益。
      (十)基金投资组合报告
      本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
      本基金的托管人——中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      本投资组合报告所载数据取自长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基
金 2015 年第 4 季度报告,本报告中所列财务数据未经审计。
      1、报告期末基金资产组合情况
 序号                项目                     金额(元)           占基金总资产的比例(%)
  1     权益投资                                121,572,535.48                      86.93
        其中:股票                              121,572,535.48                      86.93
  2     固定收益投资                                           -                        -
        其中:债券                                             -                        -


                                         71
                    长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


                    资产支持证券                                       -                              -
     3      贵金属投资                                                 -                              -
     4      金融衍生品投资                                             -                              -
     5      买入返售金融资产                                           -                              -
            其中:买断式回购的买入返售
                                                                       -                              -
            金融资产
     6      银行存款和结算备付金合计                   13,979,346.53                            10.00
     7      其他资产                                    4,292,048.31                                3.07
     8      合计                                      139,843,930.32                        100.00
         2、报告期末按行业分类的股票投资组合
         (1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
 代                                                                        占基金资产净值比例
                      行业类别                 公允价值(元)
 码                                                                                (%)
     A     农、林、牧、渔业                                        -                            -
     B     采矿业                                                  -                            -
     C     制造业                                                  -                            -
           电力、热力、燃气及水生产和
     D                                                             -                            -
           供应业
     E     建筑业                                                  -                            -
     F     批发和零售业                                            -                            -
     G     交通运输、仓储和邮政业                                  -                            -
     H     住宿和餐饮业                                            -                            -
           信息传输、软件和信息技术服
     I                                                             -                            -
           务业
     J     金融业                                   121,572,535.48                       93.75
     K     房地产业                                                -                            -
     L     租赁和商务服务业                                        -                            -
     M     科学研究和技术服务业                                    -                            -
     N     水利、环境和公共设施管理业                              -                            -
     O     居民服务、修理和其他服务业                              -                            -
     P     教育                                                    -                            -
     Q     卫生和社会工作                                          -                            -
     R     文化、体育和娱乐业                                      -                            -
     S     综合                                                    -                            -
           合计                                     121,572,535.48                       93.75
         (2)报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
         本基金本报告期末未持有积极投资股票。
         3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

         (1)报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名

                                               72
                  长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



股票投资明细
                                                                               占基金资产净值
 序号          股票代码       股票名称      数量(股)      公允价值(元)
                                                                                 比例(%)
     1          601688        华泰证券            522,960   10,312,771.20                7.95
     2          000776        广发证券            469,700    9,135,665.00                7.05
     3          600030        中信证券            470,877    9,111,469.95                7.03
     4          000166        申万宏源            751,800    8,051,778.00                6.21
     5          600837        海通证券            506,600    8,014,412.00                6.18
     6          600999        招商证券            359,140    7,793,338.00                6.01
     7          601377        兴业证券            679,561    7,475,171.00                5.76
     8          000783        长江证券            502,900    6,246,018.00                4.82
     9          601901        方正证券            650,619    6,245,942.40                4.82
     10         002673        西部证券            176,000    5,792,160.00                4.47
          (2)报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名
股票投资明细
          本基金本报告期末未持有积极投资股票。
          4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
          本基金本报告期末未持有债券。
          5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明

          本基金本报告期末未持有债券。
          6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细
          本基金本报告期末未持有资产支持证券。
          7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细
          本基金本报告期末未持有贵金属。
          8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

          本基金本报告期末未持有权证。
          9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
          (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
          本基金本报告期末无股指期货投资。


                                             73
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (2)本基金投资股指期货的投资政策
    本基金本报告期内未投资股指期货。
    10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    (1)本期国债期货投资政策
    本基金本报告期内未投资国债期货。
    (2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末无国债期货投资。
    (3)本期国债期货投资评价
    本基金本报告期内未投资国债期货。
    11、投资组合报告附注
    (1)本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证
券公司指数成分股华泰证券。
    2015 年 9 月 10 日,华泰证券收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事
先告知书》(处罚字[2015]72 号),公司因未按要求采集客户交易终端信息,未
能确保客户交易终端信息的真实性、准确性、完整性、一致性、可读性,未采
取可靠措施采集、记录与客户身份识别有关的信息。对华泰证券责令改正,给
予警告,没收违法所得 18,235,275.00 元,并处以 54,705,825.00 元罚款。本基
金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
    本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公
司指数成分股广发证券。
    根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会通报的 2014 年第四季度证
券公司融资类业务现场检查情况,对广发证券股份有限公司采取责令限期改正
的行政监管措施。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
    本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公
司指数成分股中信证券。
    根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司
融资类业务现场检查情况的通报,对中信证券采取暂停新开融资融券客户信用
账户 3 个月的行政监管措施。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构
成重大影响。 2015 年 8 月 25 日,公司有几名高级管理人员和员工被公安机关


                                        74
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



要求协助调查有关问题,调查工作尚在进行之中。2015 年 9 月 15 日,公司总
经理程博明、经纪业务发展与管理委员会运营管理部负责人于新利、信息技术
中心汪锦岭等人因涉嫌内幕交易、泄露内幕信息被公安机关依法要求接受调查。
本基金做出如下说明:上述事件尚未有最终结论,我们将密切跟踪事件进展,
避免潜在风险。
    本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公
司指数成分股海通证券。
    根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会 2014 年第四季度证券公司
融资类业务现场检查情况的通报,对海通证券采取暂停新开融资融券客户信用
账户 3 个月的行政监管措施。2015 年 9 月 10 日,海通证券股份有限公司收到
中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书(处罚字【2015】73 号),海通
证券涉嫌未按规定审查、了解客户真实身份违法违规案,对海通证券责令改正,
给予警告,没收违法所得 28,653,000 元,并处以 85,959,000 元罚款。本基金认
为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
    本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公
司指数成分股招商证券。
    根据 2015 年 1 月 16 日中国证券监督管理委员会通报的 2014 年第四季度证
券公司融资类业务现场检查情况,对招商证券股份有限公司采取责令限期改正
的行政监管措施。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业绩不构成重大影响。
    本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公
司指数成分股长江证券。
    证监会于 5 月 6 日对长江证券股份有限公司(以下简称长江证券)相关研
究报告的制作、审批和发布等情况进行了合规性核查。从检查情况看,媒体转
载内容来源于 5 月 4 日长江证券发布的题为《上证成交可上 1.4 万亿,创业板
已达巅峰——从交易成本看当前市场系列之二》的研究报告。检查中发现,长
江证券未与转载机构签订协议,未明确转载责任,致使转载机构篡改了研究报
告标题;研报报送审核人员不符合公司内部规定,未能严格执行其内部管理制
度。上述行为反映出公司内部控制制度未能有效执行,并违反了证监会《发布
证券研究报告暂行规定》第二十一条“证券公司、证券投资咨询机构授权其他机


                                        75
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



构刊载或者转发证券研究报告或者摘要,应当与相关机构作出协议约定,明确
刊载或者转发责任”之规定。根据《发布证券研究报告暂行规定》第二十二条的
规定,证监会对长江证券采取了出具警示函的行政监管措施。 本基金做出如下
说明:长江证券是中国优秀的证券公司之一,基本面良好。基于相关研究,本
基金判断,这一处罚对长江证券无实质影响。今后,我们将继续加强与该公司
的沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业
的经营状况。
    本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公
司指数成分股方正证券。
    公司于 2015 年 7 月 14 日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(湘
证调查字 0335 号)。因公司涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息
披露违法违规,中国证监会根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,决定
对公司立案调查。因涉嫌未按规定审查、了解客户身份等违法违规行为,公司
被中国证券监督管理委员会立案调查。9 月 10 日,公司收到中国证监会《行政
处罚事先告知书》(处罚字 [2015]74 号),中国证监会拟对公司及相关员工做出
相关行政处罚。 2015 年 9 月 9 日,公司全资子公司中国民族证券有限责任公司
收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》(京调查字 15062 号)。因调查工
作需要,根据证券、基金、期货法律法规的有关规定,中国证监会决定就 20.5
亿元款项事项对民族证券立案调查。本基金认为:该处罚对于公司整体经营业
绩暂不构成重大影响。但我们将紧密跟踪上述案件进展,避免重大风险。
    本基金跟踪的标的指数为中证全指证券公司指数,配置了中证全指证券公
司指数成分股申万宏源。
    申万宏源集团股份有限公司收到所属子公司申万宏源证券有限公司报告,
申万宏源证券于 2015 年 11 月 6 日收到中国证券监督管理委员会行政监管措施
决定书《关于对申万宏源证券有限公司采取暂停新开证券账户 1 个月措施的决
定》。本基金做出如下说明:申万宏源集团是中国最大、最优秀的证券公司之一,
综合实力强,本次处罚对公司的影响较小。今后,我们将继续加强与该公司的
沟通,密切关注其制度建设与执行等公司基础性建设问题的合规性以及企业的
经营状况。


                                          76
                   长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



       除上述事项外,本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部
门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
       (2)基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内股票。
       (3)其他资产构成
序号                     名称                                   金额(元)
 1       存出保证金                                                                     121,984.57
 2       应收证券清算款                                                               3,741,197.78
 3       应收股利                                                                               -
 4       应收利息                                                                         5,336.26
 5       应收申购款                                                                     423,529.70
 6       其他应收款                                                                             -
 7       待摊费用                                                                               -
 8       其他                                                                                   -
 9       合计                                                                         4,292,048.31
       (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
       本基金本报告期末未持有可转换债券。
       (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
       其中,报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明:
                                                             占基金资产
                                           流通受限部分的                    流通受限情况说
序号        股票代码            股票名称                       净值比例
                                           公允价值(元)                            明
                                                                 (%)
 1              601377          兴业证券     7,475,171.00            5.76       重大事项停牌
       其中,报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明:
       本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
       (6)投资组合报告附注的其他文字描述部分
       由于四舍五入的原因,分项之和与和项之间可能存在尾差。




                                              77
              长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                               十四、基金的业绩
   本基金成立以来的业绩如下:
                                          基金份额       同期业绩比较       超额
                 项目
                                         净值增长率       基准收益率       收益率

 2015 年 8 月 13 日(长盛中证全指证券公
 司指数分级证券投资基金基金合同生效           24.80%        -2.95%         27.75%
        日)至 2015 年 12 月 31 日



   基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资
产,但不保证基金一定赢利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表未
来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策之前应仔细阅读本基金的招募说
明书。




                                         78
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                             十五、基金的财产
   (一)基金资产总值
   基金资产总值是指购买的各类证券、银行存款本息和基金应收的款项以及
其他投资所形成的价值总和。
   (二)基金资产净值
   基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
   (三)基金财产的账户
   基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。
   (四)基金财产的保管和处分
   本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产。
基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担
其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权
利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。
   基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。




                                       79
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                             十六、基金资产的估值
    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。
    (三)估值原则
    对于存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日
的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,应对市场
报价进行调整以确定计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少
的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。
    (四)估值方法
    1、证券交易所上市交易的有价证券的估值
    (1)交易所上市交易的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证
券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济
环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最
近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或
证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市
价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (2)交易所上市交易或挂牌转让的不含权和含权固定收益品种(另有规定
的除外),采用估值技术确定公允价值;
    (3)交易所上市交易或挂牌转让的资产支持证券和中小企业私募债,采用
估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估
值;
    (4)交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘全价减去债券收盘
价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易
日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含
的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化
的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定

                                          80
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


公允价格。

    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值;
    (2)首次公开发行未上市的股票和权证,采用估值技术确定公允价值,在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值;
    (3)对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券,对存在活跃市场的
情况下,应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值;对
于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下,按成本应对市场报价进行
调整,确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下,
则采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,
按成本估值;
    (4)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交
易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用
估值技术确定公允价值。

    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估
值。
    5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日
无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算
价估值。
    6、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值
价格数据。

    7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估
值。
    8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,
按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、

                                          81
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即
通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关
的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    (五)估值程序
    1、长盛中证证券公司份额基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资
产净值除以当日基金份额的余额数量计算。长盛中证证券公司 A 份额参考净值
和长盛中证证券公司 B 份额参考净值按基金合同规定计算。各级基金份额(参
考)净值精确到 0.001 元,小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的,从其
规定。
    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金
管理人对外公布。
    (六)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当任一级基金份额净值(或基金份额参考净值)小数点
后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损
失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。


                                        82
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    由于不可抗力原因造成投资人的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及
时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,
由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,
并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应
赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值
错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错
误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得
利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将
此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失;


                                        83
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基
金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报
基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到长盛中证证券公司份额基金份额净值、长盛中证证券公
司 A 份额参考净值或长盛中证证券公司 B 份额参考净值的 0.25%时,基金管理
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到长盛中证证券公司
份额基金份额净值、长盛中证证券公司 A 份额参考净值或长盛中证证券公司 B
份额参考净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
    (3)因基金份额(参考)净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损
失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人
追偿。
    (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差,以基金管理人计算结果为准。
    (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    (七)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (八)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,
基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的
基金资产净值和基金份额(参考)净值并发送给基金托管人。基金托管人对净
值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
    (九)特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 1-9 项进行估值时,所造成的
误差不作为基金资产估值错误处理。


                                        84
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,
等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,
但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人
免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的
影响。




                                        85
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                            十七、基金的收益与分配
    (一)基金利润的构成
       基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。
       (二)基金可供分配利
    基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。
    (三)基金收益分配原则
    在长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司
B 份额的运作期内,本基金(包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A
份额、长盛中证证券公司 B 份额)不进行收益分配。
    经基金份额持有人大会决议通过,如果终止长盛中证证券公司 A 份额与长
盛中证证券公司 B 份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基
金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。




                                          86
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                             十八、基金份额的折算
    (一)基金份额的定期折算
    在本基金存续期内,每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11
月份的最后一个交易日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。
    1、基金份额折算基准日
    每个会计年度(基金合同生效不足六个月的除外)11 月份最后一个交易日。
    2、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公
司 A 份额。
    3、基金份额折算频率
    每年折算一次。
    4、基金份额折算方式
    在折算基准日,本基金将按照以下规则进行基金的折算:长盛中证证券公
司份额和长盛中证证券公司 A 份额基金合同规定的份额参考净值计算规则进行
计算;对于长盛中证证券公司 A 份额参考净值超出 1.000 元部分,将折算为场
内长盛中证证券公司份额。每两份长盛中证证券公司份额将按一份长盛中证证
券公司 A 份额获得新增长盛中证证券公司份额的分配,场内长盛中证证券公司
份额持有人折算后获得新增场内长盛中证证券公司份额,场外长盛中证证券公
司份额持有人折算后获得新增场外长盛中证证券公司份额。
    折算后长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的比例仍为 1:1,
长盛中证证券公司 A 份额参考净值调整为 1.000 元。
    1)长盛中证证券公司 A 份额
    NUM A后  NUM A前

                              
    NAV 后  NAV 前 - 0.5  NAV A前 - 1.000       
    长盛中证证券公司 A 份额折算后新增的长盛中证证券公司份额数=

        
NUM A前  NAV A前 - 1.000
         NAV 后

    其中,

    NUM A后 为折算后长盛中证证券公司 A 份额的份额数;

                                          87
                  长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    NUM A前 为折算前长盛中证证券公司           A 份额的份额数;

    NAV A前 为折算前长盛中证证券公司          A 份额的参考净值;

    NAV 后 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值;

    NAV 前 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值;

    2)定期份额折算不改变长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值及其
份额数。
    3)长盛中证证券公司份额
                                  
    NAV 后  NAV 前 - 0.5  NAV A前 - 1.000          
    原长盛中证证券公司份额持有人定期折算后持有的长盛中证证券公司份额

的份额数为  NUM  NAV
               前    前

                  后
                      NAV

    其中,

    NAV 后 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值;

    NAV 前 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值;

          前
    NUM        为折算前长盛中证证券公司份额的份额数。
    定期折算后长盛中证证券公司份额的份额数=原长盛中证证券公司份额持
有人定期折算后持有的长盛中证证券公司份额的份额数+长盛中证证券公司 A
份额折算后新增的长盛中证证券公司份额数

    场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额折算成的新增长
盛中证证券公司份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,
按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。
按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。
    (二)基金份额的不定期折算
    除以上的定期份额折算外,在以下两种情况下也会进行不定期份额折算,
即:当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时;当长盛
中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值达到或跌破 0.250 元时。
    1、当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,本基

                                             88
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



金将按照以下规则进行份额折算。
    (1)基金份额折算基准日
    当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,基金管
理人即应确定折算基准日。
    (2)基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券公司份额与长盛中证证券公
司 B 份额。
    (3)基金份额折算频率
    不定期。
    (4)基金份额折算方式
    当长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时,长盛中
证证券公司 B 份额和长盛中证证券公司份额按照如下公式进行份额折算:
    1)长盛中证证券公司 A 份额
    此类不定期份额折算不改变长盛中证证券公司 A 份额的基金份额参考净值
及其份额数。
    2)长盛中证证券公司 B 份额份额折算原则:
    ①份额折算后长盛中证证券公司 B 份额与长盛中证证券公司 A 份额的份额
数保持 1:1 配比;
    ②将长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值超过长盛中证证券公司
A 份额的基金份额参考净值的部分,折算成场内的长盛中证证券公司份额;
    ③份额折算后长盛中证证券公司份额的基金份额净值、长盛中证证券公司
B 份额的基金份额参考净值与折算基准日长盛中证证券公司 A 份额的基金份额
参考净值三者相等;
    ④份额折算前长盛中证证券公司 B 份额的持有人在份额折算后将持有长盛
中证证券公司 B 份额与新增场内长盛中证证券公司份额。

    NUM B后  NUM B前

    NAV B后  NAV A前

    NAV 后  NAV A前
    长盛中证证券公司 B 份额持有人新增的场内长盛中证证券公司份额的份额

                                          89
                   长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


     NUM B前  (NAV B前 - NAV B后 )
数                                 ,
               NAV 后

     其中, NUM B后 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的份额数;

       NUM B前 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的份额数;

       NAV B后 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的参考净值;

       NAV B前 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的参考净值,即折算基准日长

盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值;

       NAV A前 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值,即折算基准日长

盛中证证券公司 A 份额的基金份额参考净值;

       NAV A后 为折算后长盛中证证券公司 A 份额的参考净值;

       NAV 后 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值。

   经折算后长盛中证证券公司 B 份额持有人新增的场内长盛中证证券公司份
额的份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,按照投资者零
碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,
依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。

     3)长盛中证证券公司份额折算原则:
     场外长盛中证证券公司份额持有人份额折算后获得新增场外长盛中证证券
公司份额,场内长盛中证证券公司份额持有人份额折算后获得新增场内长盛中
证证券公司份额。

     NAV 后  NAV A前
                   NUM 前  NAV 前
     NUM   后
                
                        NAV 后

     不定期份额折算后长盛中证证券公司份额的份额数
     =不定期份额折算前的长盛中证证券公司份额持有人不定期折算后持有的
长盛中证证券公司份额的份额数+长盛中证证券公司 B 份额持有人不定期份额
折算后持有的场内长盛中证证券公司份额的份额数

     其中,
                NAV 后 为折算后长盛中证证券公司份额的份额净值;


                                              90
                长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


       NAV 前 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值;

       NAV A前 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值;

   NUM 后 为折算后长盛中证证券公司份额持有人持有的的份额;

   NUM 前 为折算前长盛中证证券公司份额持有人持有的的份额。

    长盛中证证券公司份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小
数点后 2 位,由此误差产生的收益或损失计入基金财产;长盛中证证券公司份
额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零
碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随
机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。

    2、当长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下(含 0.250 元,
下同)时,本基金将按照以下规则进行基金的不定期折算。
    (1)基金份额折算基准日
    长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下,基金管
理人可根据市场情况确定折算基准日。
    (2)基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公
司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额。
    (3)基金份额折算频率
    不定期。
    (4)基金份额折算方式
    当长盛中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值跌至 0.250 元以下时,本
基金将分别对长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额和长盛中证
证券公司份额进行折算,折算后本基金将确保长盛中证证券公司 A 份额和长盛
中证证券公司 B 份额的比例为 1:1;折算后长盛中证证券公司份额的净值以及
长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的参考净值均调整为 1 元;
折算后,长盛中证证券公司 A 份额持有人获得新增的场内长盛中证证券公司份
额;折算后场外长盛中证证券公司份额持有人获得新增的场外长盛中证证券公
司份额、场内长盛中证证券公司份额持有人获得新增场内长盛中证证券公司份
额。

                                           91
                长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    当长盛中证证券公司 B 份额的参考净值跌至 0.250 元以下时,长盛中证证
券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额将按照以下
公式进行不定期折算。
    1)长盛中证证券公司 B 份额
    份额折算前长盛中证证券公司 B 份额的资产与份额折算后长盛中证证券公
司 B 份额的资产相等。
                 NUM B前  NAV B前
    NUM B 
         后

                       1.000

    其中, NUM B后 为折算后长盛中证证券公司 B 份额的份额数;

    NUM B前 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的份额数;

    NAV B前 为折算前长盛中证证券公司 B 份额的参考净值。

    2)长盛中证证券公司 A 份额
    份额折算原则:
    i)份额折算前后长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额始终
保持 1:1 配比;
    ii)份额折算前长盛中证证券公司 A 份额的持有人在份额折算后将持有长
盛中证证券公司 A 份额与新增长盛中证证券公司份额;
    iii)份额折算前长盛中证证券公司 A 份额的资产等于份额折算后长盛中证
证券公司 A 份额的资产与其新增长盛中证证券公司份额的资产。
    NUM A后  NUM B后

    长盛中证证券公司 A 份额折算后新增的长盛中证证券公司份额
       NUM A前  NAV A前 - NUM A后  1.000
    
                       1.000

    其中,

    NUM A后 为折算后长盛中证证券公司 A 份额的份额数;

    NUM B后
              为折算后长盛中证证券公司 B 份额的份额数;

    NUM A前 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的份额数;



                                           92
                  长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    NAV A前 为折算前长盛中证证券公司 A 份额的参考净值。

    3)长盛中证证券公司份额
    份额折算原则:
    份额折算前长盛中证证券公司份额持有人持有的资产与份额折算后长盛中
证证券公司份额持有人持有的资产相等。
                  NUM 前  NAV 前
    NUM   后
               
                          1.000
                   后
    其中, NUM          为折算后的长盛中证证券公司份额的份额数;

    NUM 前 为折算前长盛中证证券公司份额的份额数;

    NAV 前 为折算前长盛中证证券公司份额的份额净值。
    不定期份额折算后长盛中证证券公司份额的份额数
    =不定期份额折算前的长盛中证证券公司份额持有人不定期折算后持有的
长盛中证证券公司份额的份额数+长盛中证证券公司 A 份额持有人不定期折算
后持有的场内长盛中证证券公司份额的份额数
    场内的长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券
公司 B 份额折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,
按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。
按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至完成全部折算。
    (三)基金份额折算期间的基金业务办理
    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据上海证券
交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停长盛中证证券公
司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额的上市交易和长
盛中证证券公司份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的
相关公告。
    (四)基金份额折算结果的公告
    基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指
定媒介和基金管理人网站公告折算结果,并报中国证监会备案。
    (五)特殊情形的处理


                                             93
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   1、基金合同生效不满六个月,基金管理人可以不进行定期份额折算;
   2、若在基金份额定期折算基准日发生基金合同约定的本基金不定期份额折
算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况
选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。
   (六)基金管理人、上海证券交易所、基金注册登记机构有权调整上述规
则,本基金基金合同将相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大
会,并在本基金更新的招募说明书中列示。




                                       94
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   十九、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的终止运作
    (一)经基金份额持有人大会决议通过,长盛中证证券公司 A 份额和长盛
中证证券公司 B 份额可申请终止运作。
    (二)长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额终止运作后的
份额折算
    长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额终止运作后,除非基
金份额持有人大会决议另有规定的,长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券
公司 B 份额将全部转换成场内长盛中证证券公司份额。
    1.份额转换基准日
    长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额终止运作日(如该日
为非工作日,则顺延至下一个工作日)。
    2.份额转换方式
    在份额转换基准日日终,以长盛中证证券公司份额的基金份额净值为基准,
长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额按照各自的基金份额参考
净值转换成场内长盛中证证券公司份额。长盛中证证券公司 A 份额(或者长盛
中证证券公司 B 份额)基金份额持有人持有的转换后场内长盛中证证券公司份
额取整计算(最小单位为 1 份),余额计入基金财产。
    份额转换计算公式:
    长盛中证证券公司 A 份额(或者长盛中证证券公司 B 份额)的转换比例=
份额转换基准日长盛中证证券公司 A 份额(或者长盛中证证券公司 B 份额)的
基金份额参考净值/份额转换基准日长盛中证证券公司份额的基金份额净值
    长盛中证证券公司 A 份额(或者长盛中证证券公司 B 份额)基金份额持有
人持有的转换后场内长盛中证证券公司份额=基金份额持有人持有的转换前长
盛中证证券公司 A 份额(或者长盛中证证券公司 B 份额)的份额数×长盛中证
证券公司 A 份额(或者长盛中证证券公司 B 份额)的转换比例
    3.份额转换后的基金运作
    长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额全部转换为场内长盛
中证证券公司份额后,本基金接受场外与场内申购和赎回。
    4.份额转换的公告


                                        95
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额进行份额转换结束后,
基金管理人应在至少一家指定媒介和基金管理人网站公告,并报中国证监会备
案。




                                       96
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                          二十、基金的费用与税收
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金的标的指数使用许可费;
    4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
    5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    6、基金份额持有人大会费用;
    7、基金的证券、期货交易费用;
    8、基金的银行汇划费用;
    9、基金的开户费用;
    10、基金上市费用及年费;
    11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其
他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算
方法如下:
    H=E×1.0%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日
期顺延。
    2、基金托管人的托管费
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的
计算方法如下:
    H=E×0.22%÷当年天数


                                        97
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人与
基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产
中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日
期顺延。
    3、标的指数使用许可费
    本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付指数使用费。通常情况下,指数使用费按照
前一日基金资产净值的 0.02%的年费率进行计提,且收取下限为每季人民币 5
万元(即不足 5 万元部分按照 5 万元收取),计费期间不足一季度的,根据实际
天数按比例计算。
    计算方法如下:
    H=E×0.02%÷当年天数
    H 为每日应计提的标的指数使用费
    E 为前一日的基金资产净值
    指数使用费每日计算,逐日累计,每季支付一次,由基金管理人向基金托
管人发送指数使用费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7 月、
10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度
的指数使用费。基金管理人可根据指数许可使用合同和基金份额持有人的利益,
对上述计提方式进行合理变更并公告。
    上述“一、基金费用的种类中第 4-11 项费用”,根据有关法规及相应协
议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、《基金合同》生效前的相关费用;


                                        98
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。
   (四)基金管理费和基金托管费的调整
   在法律、法规和基金合同允许的条件下,基金管理人和基金托管人可根据
基金发展情况协商调整、调低基金管理费和基金托管费。调低基金管理费和基
金托管费等相关费率或在不提高费率水平的情况下变更收费方式,此项调整不
需要基金份额持有人大会决议通过。
   基金管理人必须最迟于新的费率或收费模式实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介上公告。
   (五)基金的税收
   本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。




                                       99
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                         二十一、基金的会计与审计
    (一)基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;基金首次募集的
会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2 个月,可以并入下一个会
计年度;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以托管协议约定的方式确认。
    (二)基金的年度审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更
换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。




                                        100
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                            二十二、基金的信息披露
    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。
    (二)信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他
组织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,
并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》
约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。相关法律法规关于信息
披露的规定发生变化时,本基金从其最新规定。
    (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    2、对证券投资业绩进行预测;
    3、违规承诺收益或者承担损失;
    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    6、中国证监会禁止的其他行为。
    (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,
基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中
文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民
币元。
    (五)公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:
    1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议
    (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明


                                          101
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基
金投资者重大利益的事项的法律文件。
    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金管理人在每 6 个
月结束之日起 45 日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明
书摘要登载在指定报刊上。基金管理人应当在公告的 15 日前向主要办公场所所
在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书
面说明。
    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金
运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,
将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托
管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。
    2、基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在
披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。
    3、《基金合同》生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日(若遇法定节假日指定
报刊休刊,则顺延至法定节假日后首个出报日。下同)在指定报刊和网站上登
载《基金合同》生效公告。
    4、《上市交易公告书》
    基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易 3 个工作日前,将《上市交
易公告书》登载在指定媒介上。
    5、基金资产净值、基金份额净值(或基金份额参考净值)公告
    《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人
应当至少每周公告一次基金资产净值和各级基金份额的基金份额净值(或基金
份额参考净值)。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次


                                        102
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



日,通过网站、基金份额销售网点以及其他媒介,披露开放日的各级基金份额
的基金份额净值(或基金份额参考净值)。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和各
级基金份额的基金份额净值(或基金份额参考净值)。基金管理人应当在前款规
定的最后一个市场交易日的次日,将基金资产净值、各级基金份额的基金份额
净值(或基金份额参考净值)登载在指定媒介和网站上。
    6、基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基
金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
    7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将
年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定媒介上。基金年度报
告的财务会计报告应当经过审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,
并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定媒介上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度
报告,并将季度报告登载在指定媒介上。
    《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、
半年度报告或者年度报告。
    基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日,分别报中国证监会和基金管理
人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书
面报告方式。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。
    8、临时报告
    基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,
予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在
地的中国证监会派出机构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的事件,包括:


                                        103
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   (1)基金份额持有人大会的召开;
   (2)终止《基金合同》;
   (3)转换基金运作方式;
   (4)更换基金管理人、基金托管人;
   (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
   (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
   (7)基金募集期延长;
   (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金
托管人基金托管部门负责人发生变动;
   (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
   (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变
动超过百分之三十;
   (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁;
   (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
   (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到
严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
   (14)重大关联交易事项;
   (15)基金收益分配事项;
   (16)管理费、托管费、销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发
生变更;
   (17)基金份额净值(或基金份额参考净值)估值错误达基金份额净值(或
基金份额参考净值)百分之零点五;
   (18)基金改聘会计师事务所;
   (19)基金变更、增加、减少基金代销机构;
   (20)基金更换基金注册登记机构;
   (21)基金开始办理申购、赎回;
   (22)基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
   (23)基金发生巨额赎回并延期办理;
   (24)基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;


                                       104
              长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (25)基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    (26)本基金开始办理或暂停接受配对转换申请;
    (27)本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务;
    (28)本基金实施基金份额折算;
    (29)本基金长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中
证证券公司 B 份额暂停、恢复、终止上市交易;
    (30)长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的终止运作;
    (31)中国证监会规定的其他事项。
    9、澄清
    在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的
消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露
义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证
监会。
    10、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应依法报中国证监会备案,并予以公告。
    召开基金份额持有人大会的,召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有
人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。
    基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会,基金管理人、基金托
管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的,召集人应
当履行相关信息披露义务。
    11、投资股指期货相关公告
    基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说
明书(更新)等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损
益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是
否符合既定的投资政策和投资目标。
    12、投资资产支持证券相关公告
    在基金年报及半年报中披露基金管理人持有的资产支持证券总额、资产支
持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细;在基金
季度报告中披露基金管理人持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基


                                         105
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前十名资产支
持证券明细。
    13、中国证监会规定的其他信息
    (六)信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责
管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的
约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回
价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行
复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的报刊。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需
要在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。
    (七)信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售
机构的住所,投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,
投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件。
    (八)暂停或延迟信息披露的情形
    1、基金投资所涉及的证券期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时;
    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时;
    3、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。


                                          106
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                              二十三、风险揭示

    (一)市场风险
    本基金主要投资于证券市场,而各种证券的市场价格受到经济因素、政治因
素、投资者心理和交易制度等各种因素的影响,导致基金收益的不确定性。市场
风险主要包括:政策风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险。
    1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、国有
股减持与流通政策等)和证券市场监管政策发生变化,导致市场价格波动而产生
风险。
    2、经济周期风险。股市是国民经济的晴雨表。因此,宏观经济运行的周期
性波动将会通过证券市场反映出来,对证券市场的收益水平产生影响,从而产生
风险。
    3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。
利率直接影响着债券的价格和收益率,影响着企业的融资成本和利润。基金投资
于债券和债券回购,其收益水平会受到利率变化和货币市场供求状况的影响。
    4、上市公司经营风险。上市公司的经营状况受多种因素影响,如管理能力、
财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等,这些都会导致企业的盈利发生变
化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格可能下跌,或者能够用于
分配的利润减少,使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这
种非系统风险,但不能完全规避。
    5、购买力风险。基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨
胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵消,从而使基金的实际收
益下降,影响基金资产的保值增值。

    (二)管理风险
    在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等,会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,从而影响基金收益水
平。

    (三)流动性风险
    本基金属于开放式基金,在基金的所有开放日,基金管理人都有义务接受投
资人的申购和赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金,或者变现为现金时使资
金净值产生不利的影响,都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回

                                        107
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



时,如果基金资产变现能力差,可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风
险,可能影响基金份额净值。

    (四)信用风险
    基金在交易过程发生交收违约,或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒
绝支付到期本息,都可能导致基金资产损失和收益变化,从而产生风险。

    (五)本基金的特定风险
    1、长盛中证证券公司 A 份额的本金及约定收益的风险
    基金管理人不承诺也不保证长盛中证证券公司 A 份额的基金份额持有人获
得约定收益或不亏损,在本基金出现极端损失的情形下,长盛中证证券公司 A
份额的基金份额持有人的收益可能低于其约定收益,也存在遭受本金损失的风
险。
    2、指数投资风险
    本基金为股票指数型基金,标的指数为中证全指证券公司指数,在基金的
投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。
    (1)系统性风险
    标的指数成份股的价格可能由于政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动。当中证全指证券公司指数下
跌时,本基金面临基金净值与中证全指证券公司指数同步下跌的风险。
    (2)投资替代风险
    因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基
金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入
非成份股等)进行适当的替代,由此可能对基金产生不利影响。
    (3)标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险
    标的指数为主题指数,并不代表整个股票市场,标的指数成份股的平均回
报率与整个股票市场的平均回报率存在偏离。
    (4)基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险
    由于基金投资过程中存在流动性风险、交易成本和中证全指证券公司指数
成份股调整等情况导致基金投资组合回报与标的指数回报存在跟踪偏离风险,
主要影响因素可能包括:
    1)基金运作过程中发生的费用,包括交易成本、市场冲击成本、管理费和

                                        108
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



托管费等;
    2)当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致
该成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应
的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成
本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;
    3)投资人申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数
成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承
担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大;
    4)在指数化投资过程中,基金管理人对指数基金的管理能力,如跟踪技术
手段、买入卖出的时机选择等都会对本基金的收益产生影响,从而影响本基金
对业绩比较基准的跟踪程度;本基金将进行被动型的股票投资并通过多项风险
控制方式降低跟踪风险。
    (5)标的指数变更风险
    根据基金合同的规定,本基金可能变更标的指数,基金的投资组合将随之
调整,基金的风险收益特征可能发生变化,投资人还须承担投资组合调整所带
来的风险与成本。
    3、分级基金特有的运作风险
    (1)上市交易风险
    本基金在基金合同生效后,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A
份额和长盛中证证券公司 B 份额在上海证券交易所上市交易。由于上市期间可
能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖长盛中证证券公司份
额、长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额,产生风险;同时,
可能因上市后交易对手不足导致长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A
份额与长盛中证证券公司 B 份额产生流动性风险。
    (2)杠杆机制风险
    本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益
的特征,其预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基
金。长盛中证证券公司 A 份额的预期风险和预期收益较低;长盛中证证券公司
B 份额采用了杠杆式的结构,预期风险和预期收益有所放大,将高于普通的股


                                        109
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



票型基金。
    由于长盛中证证券公司 B 份额内含杠杆机制的设计,其份额参考净值的变
动幅度将大于长盛中证证券公司份额净值和长盛中证证券公司 A 份额参考净值
的变动幅度,即长盛中证证券公司 B 份额参考净值变动的波动性要高于其他两
类基金份额。并且,随着长盛中证证券公司份额的基金份额净值的变化,长盛
中证证券公司 B 份额的实际杠杆大小也在发生变化,从而影响着长盛中证证券
公司 B 份额参考净值变动的波动性。
    (3)折/溢价交易风险
    长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B
份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响,基金份额的交易价格与基金
份额(参考)净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。本基金份额配对转换机制
有助于降低折/溢价交易风险,但长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A
份额和长盛中证证券公司 B 份额仍有可能处于折/溢价交易状态。另外,由于份
额配对转换机制的存在,长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和
长盛中证证券公司 B 份额的交易价格可能会相互影响。
    (4)基金份额风险收益特征变化风险
    根据本基金的份额折算的设计,本基金将进行定期份额折算和不定期份额
折算,在实施基金份额折算后,长盛中证证券公司 A 份额持有人或长盛中证证
券公司 B 份额持有人将会获得一定比例的场内长盛中证证券公司份额,因此其
所持有的基金份额将面临风险收益特征出现变化的风险。
    在定期份额折算的基金份额折算基准日,本基金将对长盛中证证券公司 A
份额和长盛中证证券公司份额进行定期份额折算,将长盛中证证券公司 A 份额
的基金份额参考净值大于 1.000 元的部分折算成场内长盛中证证券公司份额分
配给长盛中证证券公司 A 份额持有人,因此,原长盛中证证券公司 A 份额持有
人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。
    在长盛中证证券公司份额的基金份额净值大于或等于 1.500 元时以及长盛
中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值小于或等于 0.250 元时,本基金将进
行不定期份额折算。原长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额持
有人将会获得一定比例的场内长盛中证证券公司份额,因此原长盛中证证券公


                                        110
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益
特征将会发生改变。
    当长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额终止运作后,长盛
中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额将全部折算成场内长盛中证证
券公司份额,因此基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征出现
变化的风险。
    (5)份额折算风险
    场外份额进行份额折算时计算结果采用截位法保留到小数点后两位,由此
产生的误差计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最
小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,
零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次均登记为 1 份,直至
完成全部折算。因此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资者带
来损失。
    (6)份额配对转换业务中存在的风险
    基金合同生效后,在长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额和
长盛中证证券公司 B 份额的存续期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理
长盛中证证券公司份额与长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额
之间份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办理可能改变长盛中证证券
公司 A 份额和长盛中证证券公司 B 份额的市场供求关系,从而可能影响其交易
价格;另一方面,份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形,投资人的份额
配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。
    (7)基金的收益分配
    在长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司
B 份额的运作期内,本基金(包括长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A
份额、长盛中证证券公司 B 份额)不进行收益分配。
    在定期份额折算的基金份额折算基准日,基金管理人将根据基金合同的约
定对本基金的长盛中证证券公司 A 份额和长盛中证证券公司份额实施定期份额
折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资人可通过卖出或赎回
折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资人通过卖出或赎回折算后的


                                          111
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资人不仅须承担
相应的交易成本,还可能面临基金份额卖出或赎回的价格波动风险。

   (六)其他风险
   1、因技术因素而产生的风险,如基金在交易时所采用的电脑系统可能因突
发性事件或不可抗原因出现故障,由此给基金投资带来风险;
   2、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面的
不完善产生的风险;
   3、因人为因素而产生的风险,如基金经理违反职业操守的道德风险,以及
因内幕交易、欺诈等行为产生的违规风险;
   4、人才流失风险,公司主要业务人员的离职如基金经理的离职等可能会在
一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响;
   5、因业务竞争压力可能产生的风险;
   6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产的损失,影响基金收益水
平,从而带来风险;
   7、其他意外导致的风险。




                                       112
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



            二十四、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    (一)《基金合同》的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
     2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
    (二)《基金合同》的终止事由
    有下列情形之一的,在履行相关程序后,《基金合同》应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
    3、《基金合同》约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;


                                        113
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。
    (7)对基金财产进行分配;
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。




                                        114
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                       二十五、基金合同的内容摘要

   一、基金合同当事人的权利、义务
   (一)基金管理人
   本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司。
   1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括
但不限于:
   (1)依法募集资金;
   (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用
并管理基金财产;
   (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批
准的其他费用;
   (4)销售基金份额;
   (5)召集基金份额持有人大会;
   (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管
人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部
门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
   (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;

   (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理;
   (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用;
   (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
   (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换
申请;
   (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的
利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
   (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融
券及转融通业务;
   (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或
者实施其他法律行为;


                                        115
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机
构或其他为基金提供服务的外部机构;
    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换和非交易过户的业务规则;
    (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
    2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括
但不限于:
    (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化
的经营方式管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分
别管理,分别记账,进行证券投资;
    (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
    (7)依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净
值,确定基金份额申购、赎回的价格;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露
及报告义务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保
密,不向他人泄露;
    (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持

                                          116
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



有人分配基金收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人
大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他
相关资料 15 年以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并
且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有
关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会并通知基金托管人;
    (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合
法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,
基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额
持有人利益向基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关
基金事务的行为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施
其他法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能
生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息
在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    (二)基金托管人
    本基金的基金托管人为中国农业银行股份有限公司。

                                          117
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括
但不限于:
   (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产;
   (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用;
   (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失
的情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
   (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金
清算;
   (5)提议召开或召集基金份额持有人大会;
   (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人;
   (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括
但不限于:
   (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产;
   (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;
   (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,
确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账
管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立;
   (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;
   (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
   (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户及投资所需的其他账户,
按照《基金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割
事宜;


                                        118
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露;
   (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价
格;
   (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;
   (10)对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见,说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如
果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否
采取了适当的措施;
   (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上;
   (12)建立并保存基金份额持有人名册;
   (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;
   (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益
和赎回款项;
   (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有
人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
   (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作;
   (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配;
   (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监
会和银行监管机构,并通知基金管理人;
   (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔
偿责任不因其退任而免除;
   (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的
义务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持
有人利益向基金管理人追偿;
   (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
   (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。


                                          119
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   (三)基金份额持有人
   基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接
受,基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额,即成为本基金份额持有人
和《基金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有
人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条
件。
   长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B
份额的每份基金份额按基金合同约定在其份额类别内具有同等的合法权益。
   1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利
包括但不限于:
   (1)分享基金财产收益;
   (2)参与分配清算后的剩余基金财产;
   (3)依法申请赎回或转让其持有的基金份额;
   (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会;
   (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权;
   (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;
   (7)监督基金管理人的投资运作;
   (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁;
   (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。
   2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务
包括但不限于:
   (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件;
   (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资
价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险;
   (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务;
   (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用;
   (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任;

                                        120
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动;
    (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利;
    (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

    二、基金份额持有人大会
    基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人大会的审议事
项应分别由长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券
公司 B 份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持有人持有的同一级别
内每一基金份额拥有平等的投票权。
    本基金份额持有人大会不设日常机构。
    (一)召开事由

    1、当出现或需要决定下列事由之一的,除法律法规和中国证监会另有规定
外,应当召开基金份额持有人大会:
    (1)终止《基金合同》;
    (2)更换基金管理人;
    (3)更换基金托管人;
    (4)转换基金运作方式;
    (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等
报酬和费率标准的除外;
    (6)变更基金类别;
    (7)本基金与其他基金的合并;
    (8)终止长盛中证证券公司 A 份额与长盛中证证券公司 B 份额的运作;
    (9)变更基金投资目标、范围或策略;
    (10)变更基金份额持有人大会程序;
    (11)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;
    (12)单独或合计持有长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、
长盛中证证券公司 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有
人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求
召开基金份额持有人大会;


                                        121
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    本基金在存续期内,依据基金合同享有基金份额持有人大会召集提议权、
自行召集权、提案权、新任基金管理人和基金托管人提名权的单独或合计持有
本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人或类似表述均指
“单独或合计持有长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中
证证券公司 B 份额各自的基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持
有人”或其类似表述。
    (13)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项;
    (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额
持有人大会的事项。
    2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额
持有人大会:
    (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;
    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取;
    (3)在不损害现有基金份额持有人利益的情况下,在法律法规和《基金合
同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率,或在不损害现有基
金份额持有人利益的情况下,变更收费方式、调整基金份额类别的设置;
    (4)在法律法规和基金合同规定的范围内,在不提高现有基金份额持有人
适用的费率的前提下,设立新的基金份额级别,增加新的收费方式;
    (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改;
    (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化;
    (7)基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会
许可的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,调整有关
认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则;
    (8)在不损害现有基金份额持有人利益的情况下,在法律法规和《基金合
同》规定的范围内,基金推出新业务或服务;
    (9)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以
外的其他情形。
    (二)会议召集人及召集方式
    1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基


                                          122
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



金管理人召集;
    2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
    3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起
60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当
由基金托管人自行召集。
    4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)
的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具
书面决定之日起 60 日内召开。
    5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计
代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,
基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。
    6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。
    (三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
    1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30 日,在指定媒介
公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容:
    (1)会议召开的时间、地点和会议形式;
    (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式;
    (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;


                                        123
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代
理有效期限等)、送达时间和地点;
    (5)会务常设联系人姓名及联系电话;
    (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
    (7)召集人需要通知的其他事项。
    2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。
基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影
响表决意见的计票效力。
    (四)基金份额持有人出席会议的方式
    基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监
管部门允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。
    1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会,基金管理人或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:
    (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资
料相符;
    (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,
长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%)。
    2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面


                                        124
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。
    在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:
    (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2 个工作日内连
续公布相关提示性公告;
    (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,
则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人
或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力;
    (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额
持有人所持有长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证
券公司 B 份额的基金份额不小于在权益登记日各自基金总份额的 50%(含 50%);
    (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他
人出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意
见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证
明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记注册机构记录
相符;
    (5)会议通知公布前报中国证监会备案。
    3、在不与法律法规冲突的前提下,经会议通知载明,基金份额持有人也可
以采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权
他人代为出席会议并表决,具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。
    4、重新召集基金份额持有人大会的条件。基金份额持有人大会应当有代表
长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额
各自二分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。
    参加基金份额持有人大会的持有人的基金份额低于前述比例的,召集人可
以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表长盛中证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公


                                        125
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



司 B 份额各自三分之一以上基金份额的持有人参加,方可召开。
    (五)议事内容与程序
    1、议事内容及提案权
    议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大
修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金
合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基
金份额持有人大会讨论的其他事项。
    基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。
    基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
    2、议事程序
    (1)现场开会
    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的长盛中
证证券公司份额、长盛中证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的基金
份额持有人和代理人所持各自表决权的 50%以上(含 50%)选举产生一名基金份
额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的
效力。
    会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名(或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名(或单位名称)和联系方式等事项。
    (2)通讯开会
    在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公
证机关监督下形成决议。


                                        126
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (六)表决
    基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
    基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:
    1、一般决议,一般决议须经参加大会的长盛中证证券公司份额、长盛中证
证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的基金份额持有人或其代理人所持
各自表决权的 50%以上(含 50%)通过方为有效;除下列第 2 项所规定的须以特
别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。
    2、特别决议,特别决议应当经参加大会的长盛中证证券公司份额、长盛中
证证券公司 A 份额、长盛中证证券公司 B 份额的基金份额持有人或其代理人所
持各自表决权的 2/3 以上(含 2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通
过方为有效。
    基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
    采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。
    基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。
    (七)计票
    1、现场开会
    (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。


                                          127
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



   (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。
   (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异
议,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重
新清点结果。
   (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的,不影响计票的效力。
   2、通讯开会
   在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督
下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人
拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。
   (八)生效与公告
   基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。
   基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会备案。
   基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。
如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证
书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
   基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。
   (九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、
表决条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相
关内容被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,
可直接对本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。

   三、基金合同变更和终止的事由、程序
   (一)基金合同的变更
   1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人

                                          128
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
   2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,
并自决议生效后两日内在指定媒介公告。
   (二)基金合同的终止事由
   有下列情形之一的,在履行相关程序后,基金合同应当终止:
   1、基金份额持有人大会决定终止的;
   2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的;
   3、《基金合同》约定的其他情形;
   4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
   (三)基金财产的清算
   1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日
内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下
进行基金清算。
   2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的
人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
   3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
   4、基金财产清算程序:
   (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
   (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
   (3)对基金财产进行估值和变现;
   (4)制作清算报告;
   (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书;
   (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。


                                       129
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



    (7)对基金财产进行分配;
    5、基金财产清算的期限为 6 个月。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务
所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产
清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清
算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

    四、争议解决方式
    各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切
争议,如经友好协商未能解决的,应提交仲裁。仲裁机构为北京的中国国际经
济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京,按照其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定,
仲裁费用、律师费用由败诉方承担。争议处理期间,基金合同当事人应恪守各
自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
    《基金合同》受中国法律管辖。

    五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
    基金合同正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理人、
基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。
    基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的
办公场所和营业场所查阅。

                                        130
              长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                      二十六、基金托管协议的内容摘要
    (一)托管协议当事人
    本基金托管协议当事人基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人
为中国农业银行股份有限公司。
    (二)基金托管人和基金管理人之间的业务核查
    A、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
    1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范
围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,
基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池和交易对手库,以便
基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符合基金合同关于证券选
择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持
证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,(但须符合中国证监会相关
规定)。
    本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指数成
份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%,现金、债券资
产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%,其
中每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期
日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证投资不高于基金资产
净值的 3%。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。
    2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、
融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:
    (1)本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 85%以上,其中标的指
数成份股及其备选成份股的投资比例不低于非现金基金资产的 80%;其余资产
投资于股指期货、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券等金融工具;
    (2)进入全国银行间同业市场的债券回购融入的资金余额不超过基金资产


                                         131
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



净值的 40%。债券回购最长期限为1年,债券回购到期后不得展期;本基金的
基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%;
    (3)本基金参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资
产净值的 5‰;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%;
本基金与本基金管理人管理的、且由本基金托管人托管的其他基金持有的同一
权证,不得超过该权证的 10%;
    (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超
过该资产支持证券规模的 10%;本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券的比例,不得超过该基金资产净值的 10%;本基金管理人管理的、且由本
基金托管人托管的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证
券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基金持有的全部资产支
持证券,其市值不得超过该基金资产净值的 20%;
    (6)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在
评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出;
    (7)本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
本基金持有的现金和到期日不超过 1 年的政府债券不低于基金资产净值的 5%;
    (8)本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组合:
    ①在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产
净值的 10%;
    ②在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不
得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一
年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回
购)等;
    ③在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票
总市值的 20%;
    ④基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计


                                          132
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



算)应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定;
    ⑤在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超
过上一交易日基金资产净值的 20%;
    (9)本基金不得违反基金合同中有关投资范围、投资策略、投资比例的规
定;
    (10)法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的,从其规定。
    因证券期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个
交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的,
从其规定。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符
合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效
之日起开始。
    法律法规或监管部门取消或变更上述限制,如适用于本基金,不需要经基
金份额持有人大会审议,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受
相关限制或以变更后的规定为准。如本基金增加投资品种,投资限制以法律法
规和中国证监会的规定为准。

    3、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本协议第十
五条第九项基金投资禁止行为进行监督。
    根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定,基金管理人和基金托管人
应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的
公司名单及其更新,并以双方约定的方式提交,确保所提供的关联交易名单的
真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交
易名单,并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管
人,基金托管人应及时确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵
循了监督流程,基金管理人仍违规进行关联交易,并造成基金资产损失的,由
基金管理人承担责任,基金托管人并有权向中国证监会报告。
    运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从
                                          133
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



事其他重大关联交易的,基金管理人应当遵循基金份额持有人利益优先的原则,
防范利益冲突,符合中国证监会的规定,并履行信息披露义务。
    4、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管
人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各
交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供
的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债
券市场交易对手名单进行更新,如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行
间债券市场交易对手名单,应向基金托管人说明理由,在与交易对手发生交易
前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面确认
后,被确认调整的名单开始生效,新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进
行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对手的
资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,基金托管人则根据银行间
债券市场成交单对合同履行情况进行监督,但不承担交易对手不履行合同造成
的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交
易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由
此造成的任何损失和责任。
    5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人
选择存款银行进行监督。
    基金投资银行定期存款的,基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同
的约定选择存款银行。
    本基金投资银行存款应符合如下规定:
    (1)基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制,确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。
    (2)基金托管人应加强对基金银行存款业务的监督与核查,严格审查、复
核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关文件,切实履行托管职
责。
    (3)基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时,应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规,以及国家有关账户管理、利率管理、支付


                                        134
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



结算等的各项规定。
    基金托管人发现基金管理人在选择存款银行时有违反有关法律法规的规定
及基金合同的约定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人在 10 个工作日内
纠正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在 10 个工作日内纠正的,
基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,
应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人在 10 个工作日内纠正或拒绝结算。
    6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净
值计算、基金份额(参考)净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确
定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。

    如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上,则基金托管人对此不承担任何责任,并将在发现后立即报告
中国证监会。
    7、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资流
通受限证券进行监督。
    (1)基金投资流通受限证券,应遵守《关于规范基金投资非公开发行证券
行为的紧急通知》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的
通知》等有关法律法规规定。
    (2)流通受限证券,包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。
    (3)在首次投资流通受限证券之前,基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基
金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例,并在风险控制制度中明确
具体比例,避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批
准。上述规章制度经董事会通过之后,基金管理人应当将上述规章制度以及董
事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。
    (4)在投资流通受限证券之前,基金管理人应至少提前一个交易日向基金
托管人提供有关流通受限证券的相关信息,具体应当包括但不限于如下文件(如
                                          135
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



有):
    拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与
承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成
本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真
实、完整。
    (5)基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中,如认为因
市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风
险,基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整
改,并做出书面说明。否则,基金托管人经事先书面告知基金管理人,有权拒
绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的,基金托管人不承
担任何责任,并有权报告中国证监会。
    (6)基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下,并确
保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问
题,造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失,
由基金管理人承担。
    (7)如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者
报送了虚假的数据,导致基金托管人不能履行托管人职责的,基金管理人应依
法承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外,
因投资流通受限证券产生的损失,基金托管人按照本协议履行监督职责后不承
担上述损失。
    8、基金管理人应在基金首次投资中期票据或中小企业私募债券前,与基金
托管人签署相应的风险控制补充协议,并按照法律法规的规定和补充协议的约
定向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资中期票据或中小
企业私募债券的投资管理制度。
    9、基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作中违
反法律法规和基金合同的规定,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到通知
后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托
管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内
及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 督促

                                          136
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的,基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易程序
已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同
约定的,应当立即通知基金管理人,并报告中国证监会。
    10、基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和
本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人
应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金
托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应
积极配合提供相关数据资料和制度等。

    11、基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无
正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,
基金托管人应报告中国证监会。
    B、基金管理人对基金托管人的业务核查
    1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基
金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额(参考)净值、根据基金管理人指令办
理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。
    2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核对并以
书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期
限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,
督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但
不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规
定时间内答复基金管理人并改正。
    3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,
同时通知基金托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无

                                        137
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


正当理由,拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等
手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的,
基金管理人应报告中国证监会。

    (三)基金财产的保管
    1、基金财产保管的原则
    (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
    (2)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出
的合法合规指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
    (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
    (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的
完整与独立。
    (5)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保
管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。
    (6)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失
的,基金托管人对此不承担任何责任。
    (7)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。
    2、基金募集期间及募集资金的验资
    (1)基金募集期间的资金应存于基金管理人在具有托管资格的商业银行开
设的基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。
    (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管
理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人开立的基金托管资金账户,
同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资,
出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师
签字方为有效。
    (3)若基金募集期限届满,未能达到基金备案的条件,由基金管理人按规
定办理退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。

                                          138
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


   3、基金资金账户的开立和管理
   (1)基金托管人应负责本基金的资金账户的开设和管理。
   (2) 基金托管人可以本基金的名义在其营业机构开设本基金的资金账户,
并根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基
金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付
赎回金额、支付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的资金账户进行。
   (3)基金托管资金账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。
基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不
得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
   (4)基金托管资金账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。
   (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用
账户办理基金资产的支付。
   4、基金证券账户的开立和管理
   (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。
   (2)基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。
   (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作,基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中国
证券登记结算有限责任公司的规定执行。
   (4)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。
   (5)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业
务,涉及相关账户的开设、使用的,按有关规定开设、使用并管理;若无相关
规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。
   5、债券托管专户的开设和管理
   基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限
责任公司的有关规定,以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开立债

                                       139
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


券托管与结算账户,并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基
金托管人同时代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。
    6、其他账户的开立和管理
    (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的
规定,在基金管理人和基金托管人商议后开立。新账户按有关规则使用并管理。
    (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定
办理。
    7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管
    基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管
人负责妥善保管,保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买和转让,由基
金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物
证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失,由此产生的责任应由基金托管人承
担。托管人对托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。
    8、与基金财产有关的重大合同的保管
    由基金管理人代表基金签署的、与基金有关的重大合同的原件分别由基金
管理人、基金托管人保管。除协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人
和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终
止后 15 年。
    对于无法取得两份以上的正本的,基金管理人应向基金托管人提供加盖授
权业务章的合同传真件,未经双方协商或未在合同约定范围内,合同原件不得
转移。

    (四)基金资产净值计算与复核
    1、基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的净资产值。
    基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额的资
产净值。基金份额净值的计算,精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入,
由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的,从其规定。
    每工作日计算基金资产净值及基金份额(参考)净值,并按规定公告。
    2、复核程序

                                          140
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


    基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额(参考)净值结
果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人依据基金合同和
相关法律法规的规定对外公布。
    (五)基金份额持有人名册的保管
    本基金的基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册,
包括基金合同生效日、基金合同终止日、基金权益登记日、基金份额持有人大
会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额
持有人名册的内容至少应包括持有人的名称和持有的基金份额。
    基金份额持有人名册由注册登记机构编制,由基金管理人审核并提交基金
托管人保管。基金托管人有权要求基金管理人提供任意一个交易日或全部交易
日的基金份额持有人名册,基金管理人应及时提供,不得拖延或拒绝提供。
    基金管理人应及时向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日
和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交;基金合同
生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应
于发生日后十个工作日内提交。
    基金管理人和基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册,保存期限为 15
年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的
其他用途,并应遵守保密义务。若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法
妥善保管基金份额持有人名册,应按有关法规规定各自承担相应的责任。

    (六)争议解决方式
    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协
商、调解不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员
会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规
则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规
定,仲裁费用、律师费用由败诉方承担。
    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继
续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额
持有人的合法权益。
    本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。



                                        141
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



       (七)托管协议的变更与终止
    1、托管协议的变更程序
    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
备案后生效。
    2、基金托管协议终止的情形
    (1)基金合同终止;
    (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产;
    (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权;
    (4)发生法律法规、中国证监会或基金合同规定的终止事项。




                                          142
             长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                     二十七、对基金份额持有人的服务
    对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、基金销售机构提供。基金
管理人为基金份额持有人提供以下一系列的服务。基金管理人有权根据基金份
额持有人的需要、市场状况以及管理人服务能力的变化,增加、修改服务项目:
    (一)电话服务
    客户服务中心自动语音系统提供每周七天、每天 24 小时的自动语音服务和
查询服务,客户可以通过电话查询基金份额净值和基金份额持有人账户信息查
询。同时,客服中心提供工作日每天 8:30-17:00 的电话人工服务。
    长盛基金管理有限公司客户服务热线:(010)62350088、400-888-2666(免
长途话费)
    (二)在线服务
    通过基金管理人网站,投资者可以获得如下服务:
    1、在线客服。投资者可点击基金管理人网站“在线客服”,进行咨询或留
言。
    2、资讯服务。投资者可通过基金管理人网站获取基金和基金管理人各类信
息,包括基金法律文件、基金管理人最新动态、热点问题等。
    长盛基金管理有限公司网址:                       www.csfunds.com.cn
    长盛基金管理有限公司客户服务电子信箱: services@csfunds.com.cn
    (三)投诉建议受理
    如果基金份额持有人对基金管理人提供的各项服务有疑问,可通过语音留
言、传真、Email、网站信箱、手机短信等方式随时向基金管理人提出,也可直
接与客户服务人员联系,基金管理人将采用限期处理、分级管理的原则,及时
处理客户的投诉;同时,基金份额持有人的合理建议是基金管理人发展的动力
与方向。




                                        143
               长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                            二十八、其他应披露事项
       其他在本报告期内发生的重大事件如下:
序号                           公告事项                                     法定披露日期
  1     本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
        最近 3 年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受
 2
        到任何处罚。
        长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同生
 3                                                                           2015/8/14
        效公告
        长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之长盛中证
 4      全指证券公司份额、长盛中证全指证券公司 A 份额与长盛中                2015/8/19
        证全指证券公司 B 份额上市交易公告书
        关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金开通跨
 5                                                                           2015/8/19
        系统转托管业务的公告
        关于长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金开通份
 6                                                                           2015/8/19
        额配对转换业务的公告
        长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金开放日常申
 7                                                                           2015/8/19
        购 赎回 转换及定期定额投资业务的公告
        长盛中证全指证券公司指数分级基金开放日常申购 赎回
 8                                                                           2015/8/20
        转换及定期定额投资业务公告的更正
        长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金之券商分级
 9                                                                           2015/8/24
        份额、券商 A 份额与券商 B 份额上市交易提示性公告
 10     关于参加天天基金费率优惠活动的公告                                   2015/8/26
        关于中信证券(浙江)有限责任公司整体迁移并入中信证券
 11                                                                           2015/9/1
        股份有限公司涉及相关基金业务影响的公告
 12     关于在直销柜台开通旗下部分基金跨 TA 转换业务的公告                   2015/9/16
        关于增加平安银行为长盛中证全指证券公司指数分级证券
 13     投资基金代销机构以及开通基金定投业务 转换业务并参与                  2015/9/24
        基金申购费率优惠活动的公告
        关于旗下部分开放式基金参加中金公司网上交易 电话委托
 14                                                                          2015/9/24
        及柜台委托申购(不含定投)费率优惠活动的公告
        关于增加利得基金为旗下部分基金代销机构并推出定投业
 15                                                                          2015/10/8
        务及费率优惠活动的公告
        关于旗下部分开放式基金参加平安证券申购(含定投)费率
 16                                                                          2015/10/20
        优惠活动的公告
 17     关于旗下基金参加好买基金费率优惠活动的公告                           2015/10/20
        关于增加中国农业银行为旗下部分开放式基金代销机构以
 18     及开通基金定投业务及转换业务并参加基金申购费率优惠                   2015/10/29
        活动的公告
        关于增加盈米财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换
 19                                                                          2015/11/24
        业务及费率优惠活动的公告
        关于增加凯石财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换
 20                                                                          2015/11/24
        业务及费率优惠活动的公告
 21     关于增加富济财富为旗下基金销售机构并推出定投和转换                   2015/11/24

                                          144
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)


     业务及费率优惠活动的公告
     长盛基金管理有限公司关于参加长量基金费率优惠活动并
22                                                                       2015/11/30
     开通转换业务的公告
     长盛基金管理有限公司关于增加陆金所为旗下部分基金代
23                                                                       2015/11/30
     销机构并参加费率优惠活动的公告
     关于在京东商城基金直销店铺开展 0 折费率优惠活动的公
24                                                                       2015/12/7
     告
     关于增加金观诚为旗下基金销售机构并推出定投和转换业
25                                                                       2015/12/15
     务及参加费率优惠活动的公告
     关于增加国信证券为旗下部分开放式基金代销机构以及开
26                                                                       2015/12/15
     通基金定投业务及转换业务的公告
     关于旗下部分基金参加中国农业银行定投申购优惠活动的
27                                                                       2015/12/31
     公告
     关于长盛基金指数熔断机制实施后基金配套工作安排的公
28                                                                       2015/12/31
     告
     长盛基金关于交易所指数熔断后相关基金业务办理时间调
29                                                                        2016/1/4
     整的公告
     长盛基金关于旗下开放式基金指数熔断发生后相关业务处
30                                                                        2016/1/4
     理规则的公告
31   关于交易所指数熔断后相关基金业务办理时间调整的公告                   2016/1/7
     长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2015 年第 4
32                                                                       2016/1/20
     季度报告
     长盛基金管理有限公司关于旗下基金参加诺亚正行和金观
33                                                                       2016/1/29
     诚基金费率优惠活动的公告




                                       145
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                 二十九、招募说明书的存放及查阅方式
    本招募说明书存放在本基金管理人的办公场所,投资者可在办公时间免费
查阅;投资人可按工本费购买复印件,但应以正本为准。
    投资者还可以直接登录基金管理人的网站(http://www.csfunds.com.cn)
查阅和下载招募说明书。




                                       146
            长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书(更新)



                              三十、备查文件
   (一)中国证监会关于准予长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金
注册的批复文件
   (二)《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》
   (三)《长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金托管协议》
   (四)法律意见书
   (五)基金管理人业务资格批件和营业执照
   (六)基金托管人业务资格批件和营业执照
   (七)中国证监会规定的其它文件
   以上第(六)项备查文件存放在基金托管人的办公场所,其他文件存放在
基金管理人的办公场所。基金投资者在营业时间内可免费查阅,在支付工本费
后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。




                                                           长盛基金管理有限公司
                                                                    2016年3月25日




                                       147