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2019年11月16日 星期六

德邦福鑫灵活配置混合A(001229)公告正文

德邦基金:关于旗下基金投资资产支持证券的公告

公告日期 2016-01-18 来源 巨潮网

                    德邦基金管理有限公司

             关于旗下基金投资资产支持证券的公告



    根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项

的通知》 证监基金字[2006]93 号)及相关基金合同的规定,德邦基金

管理有限公司(以下简称“本公司”)管理的证券投资基金可以投资于

在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。现将本公

司管理的证券投资基金投资资产支持证券的投资方案及有关事项公

告如下:

     一、投资比例限制

    1、单只证券投资基金持有的同一资产支持证券的比例不得超过

该资产支持证券规模的 10%。

     2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证

券的比例,不得超过该基金资产净值的 10%。

     3、本公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各

类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%。

     4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超

过该基金资产净值的 20%,中国证监会规定的特殊品种除外。

    5、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证

券投资基金投资资产支持证券不符合上述第 2 条和第 4 条规定比例的,

本公司将在 10 个交易日内调整完毕。

    二、投资期限限制
    货币市场基金可投资于剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的资

产支持证券。债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资

于资产支持证券的期限,依照中国证监会的相关规定和基金合同中的

约定执行。

    浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整

日的实际剩余天数计算。

     三、投资信用等级限制

    1、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评

级机构进行持续信用评级。

     2、货币市场证券投资基金投资的资产支持证券的信用评级,应

不低于国内信用评级机构评定的 AAA 级或相当于 AAA 级的信用级别。

其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券,应遵守基金合同规定

的证券信用级别限制,若基金合同未订明相应的证券信用级别限制,

应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。

   3、证券投资基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、

不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

    四、风险控制措施

   鉴于投资资产支持证券可能面临的信用风险、利率风险、流动性

风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险,本公司将通过内部研究

分析和投资决策授权等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评

估和控制。同时,本公司将对资产支持证券投资进行全程合规监控,

通过事前控制、事中监督和事后检查等方式,加强资产支持证券投资
合法合规性管理。

    五、信息披露方式

    本公司将依照《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于证券

投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》、基金合同、招募说明

书及其他有关规定的要求,在旗下有关基金法定信息披露文件中按规

定披露有关基金投资资产支持证券的相关信息。

    六、风险提示

   本基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理

和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本管理

人所管理的证券投资基金将投资资产支持证券,请基金持有人注意投

资风险。投资者认购/申购本公司旗下各基金时,应认真阅读各基金的

基金合同、招募说明书、上述投资方案和风险管理措施。如监管机构

规范性文件取消或变更上述限制要求,则本公司投资资产支持证券以

最新的规定为准。

    特此公告。



                                       德邦基金管理有限公司

                                          2016 年1 月18日