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2019年11月15日 星期五

上投摩根纯债丰利债券A(000839)公告正文

上投摩根纯债丰利债券:更新招募说明书摘要(2015年12月)

公告日期 2015-12-31 来源 巨潮网

             上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金


                      招募说明书(更新)摘要




             基金合同生效日期:2014 年 11 月 18 日

             基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

             基金托管人:中国银行股份有限公司



重要提示:
1. 投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读招募说明书;基金的过往业绩
   并不预示其未来表现。
2. 本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基
   金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
   基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合
   同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、
   承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
3. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证
   基金一定盈利,也不保证最低收益。
4. 本招募说明书所载内容截止日为 2015 年 11 月 17 日,基金投资组合及基金业绩的数据
   截止日为 2015 年 9 月 30 日。




                                   二〇一五年十二月
                                   一、基金管理人


一、基金管理人概况

    本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司,基本信息如下:

    注册地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层

    办公地址:上海市浦东富城路 99 号震旦国际大楼 20 层

    法定代表人:陈开元

    总经理:章硕麟

    成立日期:2004 年 5 月 12 日

    实缴注册资本:贰亿伍仟万元人民币

    股东名称、股权结构及持股比例:

    上海国际信托有限公司                                     51%

    JPMorgan Asset Management (UK) Limited                         49%

    上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[2004]56 号文批准,于 2004 年 5

月 12 日成立的合资基金管理公司。2005 年 8 月 12 日,基金管理人完成了股东之间的股权

变更事项。公司注册资本保持不变,股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司 67%和

摩根资产管理(英国)有限公司 33%变更为目前的 51%和 49%。

    2006 年 6 月 6 日,基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为

“上投摩根基金管理有限公司”,该更名申请于 2006 年 4 月 29 日获得中国证监会的批准,

并于 2006 年 6 月 2 日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

    2009 年 3 月 31 日,基金管理人的注册资本金由一亿五千万元人民币增加到二亿五千万

元人民币,公司股东的出资比例不变。该变更事项于 2009 年 3 月 31 日在国家工商总局完成

所有变更相关手续。

    基金管理人无任何受处罚记录。


二、主要人员情况

    1. 董事会成员基本情况:

    陈开元先生,董事长



                                        5-1
    大学本科学历。

    先后任职于上海市财政局第三分局,共青团上海市财政局委员会,英国伦敦 Coopers &

Lybrand 咨询公司等,曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总

经理,现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

    董事:

    董事:Paul Bateman

    毕业于英国 Leicester 大学。

    历任 Chase Fleming Asset Management Limited 全球总监,摩根资产管理全球投资管

理业务 CEO。

    现任摩根资产管理全球主席、摩根资产管理委员会主席及投资委员会会员。同时也是摩

根大通高管委员会资深成员。

    董事:许立庆

    台湾政治大学工商管理硕士学位。

    曾任摩根富林明台湾业务总经理、摩根资产管理亚太区行政总裁。

    现任怡和(中国)有限公司主席、怡和管理有限公司董事;香港商会中国委员会副主席;

富时台湾交易所台湾系列五十指数咨询委员会主席。

    董事:Jed Laskowitz

    获美国伊萨卡学院学士学位(主修政治)及布鲁克林法学院荣誉法学博士学位。

    曾负责管理 J.P Morgan 集团的美国基金业务。

    现任摩根资产管理亚洲基金行政总裁及亚太区投资管理业务总监;J.P Morgan 集团投

资管理及环球基金营运委员会成员;美国资金管理协会(MMI)董事会成员;纽约州大律师

公会会员。



    董事:潘卫东

    硕士研究生,高级经济师。

    曾任上海市金融服务办公室金融机构处处长(挂职)、上海国际集团有限公司副总裁。

    现任上海浦东发展银行股份有限公司副行长、上海国际信托有限公司党委书记、董事长。

    董事:陈兵

    博士研究生,高级经济师。



                                       5-2
   曾任上海浦东发展银行财富管理部总经理、上海国际信托有限公司副总经理兼董事会秘

书。

   现任上海国际信托有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

   董事:胡越

   硕士研究生,高级经济师。

   曾任上海国际集团有限公司金融管理总部总经理助理。

   现任上海国际集团有限公司资本运营部副总经理。

   董事:章硕麟

   获台湾大学商学硕士学位。

   曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、

摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

   现任上投摩根基金管理有限公司总经理。

   独立董事:

   独立董事:俞樵

   经济学博士。现任清华大学公共管理学院经济与金融学教授及公共政策研究所所长。曾

经在加里伯利大学经济系、新加坡国立大学经济系、复旦大学金融系等单位任教。

   独立董事:刘红忠

   国际金融系经济学博士,现任复旦大学国际金融系教授及系主任、中国金融学会理事、

中国国际金融学会理事和上海市金融学会理事。

   独立董事:戴立宁

   获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

   历任台湾财政部常务次长。

   现任台湾东吴大学法律研究所兼任副教授。

   独立董事:李存修

   获美国加州大学柏克利校区企管博士(主修财务)、企管硕士、经济硕士等学位。

   现任台湾大学财务金融学系专任特聘教授。

   2. 监事会成员基本情况:

   监事长:郁忠民

   研究生毕业,高级经济师。



                                      5-3
    历任华东政法学院法律系副主任;上海市证券管理办公室稽查处、机构处处长;上海国

际集团有限公司投资管理部经理;上海证券有限责任公司副董事长、总经理、党委副书记;

上海国际集团金融管理总部总经理。

    现任上海国际信托有限公司监事长。

    监事:Simon Walls

    获伦敦大学帝国理工学院的数学学士学位。

    历任 JPMorgan Asset Management (Japan) Ltd 总裁、首席运营官;JPMorgan Trust Bank

总裁、首席运营官以及基础架构总监。

    现任摩根资产管理日本董事长以及投资管理亚洲首席行政官。

    监事:张军

    曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

    现任上投摩根亚太优势混合型证券投资基金和上投摩根全球天然资源混合型证券投资

基金基金经理。

    监事:万隽宸

    曾任上海国际集团有限公司高级法务经理。

    现任上投摩根基金管理有限公司总经理助理、首席风险官;尚腾资本管理有限公司董事。

     3. 总经理基本情况:

    章硕麟先生,总经理。

    获台湾大学商学硕士学位。

    曾任怡富证券(台湾)投资顾问股份有限公司协理、摩根大通(台湾)证券副总经理、

摩根富林明(台湾)证券股份有限公司董事长。

    4. 其他高级管理人员情况:

    侯明甫先生,副总经理。

    毕业于台湾中国文化大学,获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明

(台湾)证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明(台湾)证券股份有限公司、摩根富林明

证券投资信托股份有限公司,主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

    经晓云女士,副总经理。

    获上海财经大学工商管理硕士学位。

    历任上海证券有限责任公司总经理办公室副主任(主持工作)、市场管理部经理,经纪



                                        5-4
管理总部副总经理、总经理,负责证券经纪业务的管理和运作。

    陈星德先生,副总经理。

    毕业于中国政法大学,获法学博士学位。曾任职于江苏省人大常委会、中国证监会、瑞

士银行环球资产管理(香港)、国投瑞银基金管理有限公司,并曾担任上投摩根基金管理有

限公司督察长一职。

    陈星德先生自 2015 年 11 月 30 日起,不再担任公司副总经理职务。

    张军先生,副总经理

    毕业于同济大学,获管理工程硕士学位。

    历任中国建设银行上海市分行办公室秘书、公司业务部业务科科长,徐汇支行副行长、

个人金融部副总经理,并曾担任上投摩根基金管理有限公司总经理助理一职。

    刘万方先生,督察长。

    获经济学博士学位。

    曾任职于中国普天信息产业集团公司、美国 MBP 咨询公司、中国证监会。

    5.本基金基金经理

    基金经理聂曙光先生自 2004 年 8 月至 2006 年 3 月在南京银行任债券分析师;2006 年 3

月至 2009 年 9 月在兴业银行任债券投资经理;2009 年 9 月至 2014 年 5 月在中欧基金管理

有限公司先后担任研究员、基金经理助理、基金经理、固定收益部总监、固定收益事业部临

时负责人等职务,自 2014 年 5 月起加入上投摩根基金管理有限公司,自 2014 年 8 月起担任

上投摩根纯债债券型证券投资基金基金经理,自 2014 年 10 月起担任上投摩根红利回报混合

型证券投资基金基金经理,自 2014 年 11 月起担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基

金经理,自 2015 年 1 月起同时担任上投摩根稳进回报混合型证券投资基金基金经理,自 2015

年 4 月起同时担任上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金基金经理。

    基金经理马毅先生,2008 年 7 月至 2011 年 3 月在华泰资产管理有限公司任投资经理;

2011 年 4 月至 2012 年 5 月在富国基金管理有限公司任年金投资经理兼研究员;2012 年 5

月起加入上投摩根基金管理有限公司,担任投资经理一职,主要负责专户产品投资的工作。

自 2014 年 3 月起担任上投摩根轮动添利债券型证券投资基金和上投摩根双债增利债券型证

券投资基金基金经理,自 2015 年 4 月起担任上投摩根强化回报债券型证券投资基金基金经

理,自 2015 年 5 月起同时担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理。

    6.基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务



                                         5-5
    侯明甫先生,副总经理;杜猛先生,投资一部投资总监;孙芳女士,投资二部投资总监;

孟晨波女士,货币市场投资部总监;赵峰先生,债券投资部总监;张军先生,基金经理;吴

文哲先生,研究总监;黄栋先生,量化投资部总监。

    上述人员之间不存在近亲属关系。


                                  二、基金托管人


    (一)基本情况

    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)

    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日

    注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

    法定代表人:田国立

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号

    托管部门信息披露联系人:王永民

    传真:(010)66594942

    中国银行客服电话:95566

    (二)基金托管部门及主要人员情况

    中国银行托管业务部设立于 1998 年,现有员工 110 余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士

以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托

管业务。

    作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基

金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资

产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类

齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服

务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。

    (三)证券投资基金托管情况

    截至 2015 年 9 月 30 日,中国银行已托管 401 只证券投资基金,其中境内基金 375 只,

QDII 基金 26 只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满


                                        5-6
足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。




                                   三、相关服务机构


一、基金销售机构:
1.直销机构:上投摩根基金管理有限公司(同上)
2.代销机构:
(1)    中国建设银行股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:王洪章

客户服务电话:95533

传真:010-66275654

(2)    中国银行股份有限公司

地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号客户服务电话:95566

法定代表人:田国立

网址:www.boc.cn

(3)    招商银行股份有限公司

注册地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道 7088 号

法人代表:李建红

客户服务中心电话:95555

网址: www.cmbchina.com

(4)    交通银行股份有限公司

注册地址:上海市银城中路 188 号

办公地址:上海市银城中路 188 号

法定代表人:牛锡明

客户服务热线:95559



                                         5-7
网址:www.bankcomm.com

(5)    上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址:上海市中山东一路 12 号

法定代表人:吉晓辉

联系人:虞谷云

联系电话:021-61618888

客户服务热线:95528

网址:www.spdb.com.cn

(6)    申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)

法定代表人:李梅

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客服电话:95523 或 4008895523

电话委托:021-962505

国际互联网网址: www.swhysc.com

联系人:黄莹

(7)    申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮

编:830002)

法定代表人:李季

电话:010-88085858

传真:010-88085195 客户服务电话:400-800-0562

网址:www.hysec.com

联系人:李巍

(8)    上海证券有限责任公司

注册地址:上海市西藏中路 336 号



                                           5-8
法定代表人:龚德雄

电话:(021 53519888

传真:(021) 53519888

客户服务电话:4008918918(全国)、021-962518

网址:www.962518.com

(9)    国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址:上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 层

法定代表人:万建华

联系人:芮敏祺

电话:(021) 38676666 转 6161

传真:(021) 38670161

客户服务咨询电话:400-8888-666

网址:www.gtja.com

(10)   招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层

法定代表人:宫少林

联系人:林生迎

客户服务电话:95565

网址:www.newone.com.cn

(11)   光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人: 薛峰

客户服务电话:95525 联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

(12)   中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈有安



                                        5-9
联系人:田薇

电话: 010-66568430

传真:010-66568536

客服电话: 4008888888

网址:www.chinastock.com.cn

(13)   中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市东城区朝内大街 188 号

法定代表人:王常青

电话:(010)65186758

传真:(010)65182261

联系人:魏明

客户服务咨询电话:400-8888-108;

网址:www.csc108.com

(14)   海通证券股份有限公司

注册地址: 上海市淮海中路 98 号

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

联系人:李笑鸣

客服电话:95553

公司网址:www.htsec.com

(15)   国都证券股份有限公司

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:常喆

联系人:李航

客户服务电话:4008188118

网址:www.guodu.com

(16)   中信证券股份有限公司



                                        5-10
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60838888

传真:010-60833739

客户服务热线:010-95558

(17)   中信证券(山东)有限责任公司

注册和办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人:杨宝林

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

客户服务电话:95548

公司网址:www.citicssd.com

(18)   安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:牛冠兴

客服电话:4008001001

公司网址:www.essence.com.cn

(19)   长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:95579 或 4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

长江证券客户服务网站:www.95579.com

(20)   诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司



                                        5-11
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址:上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801 室

法定代表人:汪静波

客服电话:400-821-5399

公司网站: www.noah-fund.com

(21)   上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址:上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯大厦 903-906 室

法定代表人:杨文斌

客服电话:400-700-9665

公司网站:www.ehowbuy.com

(22)   深圳众禄基金销售有限公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址:深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人:薛峰

客服电话:4006-788-887

公司网站:www.zlfund.cn     www.jjmmw.com

(23)   上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址:上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人:张跃伟

联系人:单丙烨

联系电话:021-20691832

传真:021—20691861

客服电话:400-820-2899

公司网站: www.erichfund.com

(24)   浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903

办公地址: 浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼



                                        5-12
法定代表人: 凌顺平

客服电话:4008-773-772

公司网站:www.5ifund.com

(25)   杭州数米基金销售有限公司

办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人:陈柏青

客服电话:400-0766-123

公司网站:www.fund123.cn

(26)   上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层

办公地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人:其实

客服电话:400-1818-188

网站: www.1234567.com.cn

(27)   和讯信息科技有限公司

注册地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

办公地址: 北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

法定代表人: 王莉

客服电话:4009200022,021-20835588

网站:licaike.hexun.com

(28)   一路财富(北京)信息科技有限公司

注册地址: 北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 C 座 702

办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人: 吴雪秀

客服电话:400-001-1566

网站: www.yilucaifu.com

(29)     北京展恒基金销售有限公司

注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号

办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层



                                        5-13
法定代表人:闫振杰

联系电话:010-62020088

传真:010-62020035

客服电话: 4008886661

公司网址:www.myfund.com

(30)   上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号 10 号楼 12 楼

法定代表人: 沈继伟

客服电话:4000676266

网站:www.leadbank.com.cn

(31)   上海汇付金融服务有限公司

注册地址:上海市黄浦区西藏中路 336 号 1807-5 室

办公地址:上海市黄浦区中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人:冯修敏

客服电话:400-820-2819

网站:fund.bundtrade.com

(32) 上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼
法定代表人: 郭坚
客服电话:400-821-9031
网站:www.lufunds.com
(33)   北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址:北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层

法定代表人:梁越

客服电话:400-898-0618

网站:www.chtfund.com



                                        5-14
(34)   北京乐融多源投资咨询有限公司

注册地址:北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603

办公地址:北京市朝阳区西大望路 1 号温特莱中心 A 座 16 层

法定代表人:董浩

客服电话:400-068-1176

网站:www.jimufund.com

(35)   珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

法定代表人:肖雯

客服电话:020-89629066

网站:www.yingmi.cn

    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其它符合要求的机构代理销售本基金,并
及时公告。
二、基金登记机构:

上投摩根基金管理有限公司(同上)

三、律师事务所与经办律师:

名称:上海源泰律师事务所

注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼

负责人:廖海

联系电话:021-5115 0298

传真:021-5115 0398

经办律师:廖海、刘佳

四、审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

法定代表人:吴港平

联系电话:8621-61233277

联系人:汪棣

                                        5-15
经办注册会计师:汪棣、王灵




                                   四、基金概况



   基金名称:上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金

   基金运作方式:契约型开放式




                         五、基金的申购费、赎回费和转换费


   1、基金申购份额的计算

   申购费用 = (申购金额×申购费率) /(1+申购费率)

   净申购金额 = 申购金额-申购费用

   申购份额 = 净申购金额/ T 日基金份额净值

   申购费率如下表所示:

   A 类基金份额:

     申购金额区间                                 费率

     人民币 100 万以下                            0.8%

     人民币 100 万以上(含),500 万以下          0.4%

     人民币 500 万以上(含)                      每笔人民币 1,000 元

   C 类基金份额不收取申购费用。

   2、基金赎回金额的计算

   本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中,

   赎回总额=赎回份数×T 日基金份额净值

   赎回费用=赎回总额×赎回费率

   赎回金额=赎回总额-赎回费用
   赎回费率如下表所示:

   A 类基金份额:

     持有基金份额期限                              费率



                                           5-16
       小于一年                                  0.1%

       大于等于一年小于两年                      0.05%

       大于等于两年                              0%

    C 类基金份额:

        持有期限                             费率
        30 日以内                            0.1%
        30 日以上(含)                      0
    3、基金的转换费

    基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理

人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理

人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机

构。


                                六、基金的投资


    一、投资目标

    在严格控制风险的前提下,通过积极主动地投资管理,力争实现长期稳定的投资回报。

    二、投资范围

    本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市

交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债

部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银

行存款、货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符

合中国证监会的相关规定。

    本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和

增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基

金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循

届时有效法律法规或相关规定。

    基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,现金及到期日在一

年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。




                                      5-17
    三、投资策略

    1、债券类属配置策略

    本基金债券投资比例不低于基金资产的 80%,不直接在二级市场买入股票、权证等权

益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债

部分。

    根据类属资产的风险来源不同,本基金将固定收益类品种细分为信用产品和利率产品。

本基金所指的利率产品包括央行票据、国债、政策性金融债,以及法律法规或中国证监会允

许基金投资的其他利率产品。信用产品包括金融债、企业债、公司债、地方政府债、可分离

交易可转债的纯债部分、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券

等非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用

类金融工具。本基金将在宏观研究、利率分析和信用分析的基础上,强调基金资产在利率产

品和信用产品之间的动态优化配置。通过超配不同时期的相对强势券种,获取超额收益。

    在实际操作中,本基金将采用自上而下的方法,对宏观经济形势和货币政策进行分析,

并结合债券市场供需状况、市场流动性水平等重要市场指标,对不同债券板块之间的相对投

资价值进行考量,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹

配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。

    2、信用策略

    信用产品的收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险收益的信用利差。基准收益

率主要受宏观经济和政策环境的影响,信用利差的影响因素包括信用债市场整体的信用利差

水平和债券发行主体自身的信用变化。基于这两方面的因素,本基金将相应的采用以下的分

析策略:

    1)基于信用利差曲线策略

    本基金将综合分析宏观经济周期、国家政策、信用债市场容量、市场结构、流动性、信

用利差的历史统计区间等因素,进而判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值

和风险,以及信用利差曲线的未来趋势,确定信用债券的配置。

    2)基于信用债信用分析策略

    本基金将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,研究债券发行主体的基本面,以确

定债券的违约风险和合理的信用利差水平,判断债券的投资价值。本基金将重点分析债券发

行人所处行业的发展前景、市场竞争地位、财务质量(包括资产负债水平、资产变现能力、



                                      5-18
偿债能力、运营效率以及现金流质量)等要素,综合评价其信用等级,谨慎选择债券发行人

基本面良好、债券条款优惠的信用类债券进行投资。

    3、久期调整策略

    本基金将基于对市场利率的变化趋势的预判,相应的调整债券组合的久期。本基金通过

对影响债券投资的宏观经济变量和宏观经济政策等因素的综合分析,预测未来的市场利率的

变动趋势,判断债券市场对上述因素及其变化的反应,并据此积极调整债券组合的久期。在

预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升

时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。

    4、期限结构配置策略

    本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。

本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采

用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,

并进行动态调整。

    5、息差策略

    本基金将利用回购利率低于债券收益率的情形,通过正回购将所获得资金投低于债券,

利用杠杆放大债券投资的收益。

    6、中小企业私募债券投资策略

    基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、

风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,其中,投资决策流程和风险控制制度需经

董事会批准,以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

    本基金对中小企业私募债的投资主要从自上而下判断景气周期和自下而上精选标的两

个角度出发,通过自上而下的宏观环境分析、市场指标分析结合自下而上的基本面分析和估

值分析,精选个券构建组合。为了提高对私募债券的投资效率,严格控制投资的信用风险,

在个券甄选方面,本基金将通过信用调查方案对债券发行主体的信用状况进行分析。

    7、资产支持证券投资策略

    本基金综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量等因素,主要从资产池信

用状况、违约相关性、历史违约记录和损失比例、证券的信用增强方式、利差补偿程度等方

面对资产支持证券的风险与收益状况进行评估,在严格控制风险的情况下,确定资产合理配

置比例,在保证资产安全性的前提条件下,以期获得长期稳定收益。



                                      5-19
    四、投资限制

    1、组合限制

    基金的投资组合应遵循以下限制:

    (1)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%;

    (2)基金不可直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股

申购和增发新股,可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。

    (3)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券;

    (4)本基金持有一家上市公司的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

    (5)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%;

    (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净

值的 10%;

    (7)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;

    (8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持

证券规模的 10%;

    (9)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得

超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;

    (10)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有

资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3

个月内予以全部卖出;

    (11)本基金持有的全部中小企业私募债券,其市值不超过基金资产净值的 10%;本基

金持有一家企业发行的中小企业私募债,不得超过该债券的 10%;

    (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值

的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;

    (13)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%;

    (14)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理

人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易

日内进行调整。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同



                                      5-20
的有关约定。期间,本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管人

对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。

法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本

基金投资不再受相关限制,不需要经基金份额持有人大会审议。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券;

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保;

    (3)从事承担无限责任的投资;

    (4)向其基金管理人、基金托管人出资;

    (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;

    (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

    基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者

与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交

易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人利益优先原则,防范利益冲突,建

立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金

托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经

过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审

查。

    如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,基金管理人在履行适当程序后可不受上述

规定的限制。

    五、业绩比较基准

    中证综合债券指数。

    中证综合债券指数涵盖了在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间债券市场交易、

信用评级在投资级以上的国债、金融债、企业债、央票及短期融资券,具有一定的投资代表

性。基于指数的权威性和代表性以及本基金的投资范围和投资理念,选用该业绩比较基准能

够真实、客观的反映本基金的风险收益特征。

    若未来市场发生变化导致此业绩基准不再适用本基金,基金管理人可根据市场发展状况



                                      5-21
及本基金的投资范围和投资策略,在征得基金托管人同意、报中国证监会备案后变更业绩比

较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。

    六、风险收益特征

    本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高

于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

    七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法

    1.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份额持有人的利

益;

    2.有利于基金财产的安全与增值;

    3.不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不

当利益;

    4、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。

    八、基金的融资融券

    本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。

    九、基金的投资组合报告

1、报告期末基金资产组合情况

                                                                         占基金总资产的
 序号                     项目                     金额(元)
                                                                            比例(%)

   1       权益投资                                                  -                   -

           其中:股票                                                -                   -

   2       固定收益投资                                254,685,616.00              90.19

           其中:债券                                  254,685,616.00              90.19

                  资产支持证券                                       -                   -

   3       贵金属投资                                                -                   -

   4       金融衍生品投资                                            -                   -

   5       买入返售金融资产                              10,200,000.00                3.61

           其中:买断式回购的买入返售金融
                                                                     -                   -
           资产



                                            5-22
  6         银行存款和结算备付金合计                       10,808,751.53                     3.83

  7         其他各项资产                                       6,682,106.32                  2.37

  8         合计                                          282,376,473.85                100.00


2、报告期末按行业分类的股票投资组合

   本基金本报告期末未持有股票。


3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

   本基金本报告期末未持有股票。


4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

                                                                              占基金资产净
 序号                    债券品种                  公允价值(元)
                                                                               值比例(%)

   1         国家债券                                     11,099,195.70                4.52

   2         央行票据                                                   -                   -

   3         金融债券                                     63,426,776.30               25.82

             其中:政策性金融债                           63,426,776.30               25.82

   4         企业债券                                     99,734,644.00               40.59

   5         企业短期融资券                               80,425,000.00               32.73

   6         中期票据                                                   -                   -

   7         可转债                                                     -                   -

   8         其他                                                       -                   -

   9         合计                                        254,685,616.00              103.66


5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

                                                                                   占基金资产净
       序号             债券代码    债券名称      数量(张)      公允价值(元)
                                                                                   值比例(%)

        1               150207      15 国开 07        400,000     40,872,000.00                 16.64
        2               150212      15 国开 12        200,000     20,140,000.00                  8.20
        3               019321      13 国债 21        110,870     11,099,195.70                  4.52


                                           5-23
         4          1580005      15 毕节建投债    100,000   10,500,000.00            4.27
         5              127068    14 新昌 02      100,000   10,495,000.00            4.27
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。



7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。



8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。



9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有股指期货。



10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。



11、投资组合报告附注

11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在

报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。

11.3其他各项资产构成

  序号                   名称                         金额(元)

    1        存出保证金                                                          -

    2        应收证券清算款                                                      -

    3        应收股利                                                            -

    4        应收利息                                                 6,204,080.70

    5        应收申购款                                                 478,025.62

    6        其他应收款                                                          -


                                         5-24
            7     待摊费用                                                              -

            8     其他                                                                  -

            9     合计                                                       6,682,106.32


        11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

            本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。


        11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

            本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。


        11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

            因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。




                                          七、基金的业绩


            基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
        基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投
        资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
            1、上投摩根纯债丰利债券 A:
                                                      业绩比较
                                  净值增长
                         净值增长          业绩比较基 基准收益
        阶段                      率标准差                               ①-③     ②-④
                           率①            准收益率③ 率标准差
                                      ②
                                                          ④

                             0.40%        0.04%          1.33%   0.22%     -0.93%     -0.18%
2014/11/18-2014/12/31
2015/01/01-2015/06/30        2.89%        0.08%          1.82%   0.08%      1.07%      0.00%

                             4.50%        0.07%          3.66%   0.07%     0.84%       0.00%
2015/01/01-2015/09/30
            2、上投摩根纯债丰利债券 C:
                                                      业绩比较
                                  净值增长
                         净值增长          业绩比较基 基准收益
        阶段                      率标准差                               ①-③     ②-④
                           率①            准收益率③ 率标准差
                                      ②
                                                          ④



                                                  5-25
                              0.30%       0.03%          1.33%   0.22%    -1.03%       -0.19%
2014/11/18-2014/12/31
2015/01/01-2015/06/30         2.69%       0.08%          1.82%   0.08%     0.87%       0.00%

                              4.31%       0.07%          3.66%   0.07%     0.65%       0.00%
2015/01/01-2015/09/30




                                         八、基金的费用概览


            一、基金费用的种类

            1、基金管理人的管理费;

            2、基金托管人的托管费;

            3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

            4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

            5、基金份额持有人大会费用;

            6、基金的证券交易费用;

            7、基金的银行汇划费用;

            8、销售服务费;

            9、证券账户开户费用、账户维护费;

            10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

            二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

            1、基金管理人的管理费

            本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.7%年费率计提。管理费的计算方法如下:

            H=E×0.7%÷当年天数

            H 为每日应计提的基金管理费

            E 为前一日的基金资产净值

            基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理

        人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基

        金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动

        扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

            2、基金托管人的托管费

                                                  5-26
    本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

    H=E×0.2%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日的基金资产净值

    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金管理

人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,基

金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动

扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    3、销售服务费

    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额的销售服务费年费率为 0.4%。

    C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.4%年费率计提,计算

方法如下:

    H=E×0.4%÷当年天数

    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

    基金销售服务费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据与基金

管理人核对一致的财务数据,自动在月初五个工作日内、按照指定的帐户路径进行资金支付,

基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自

动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系基金托管人协商解决。

    销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动

费、基金份额持有人服务费等。

    销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

    上述“一、基金费用的种类中第 3-7、9 项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费

用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

    三、不列入基金费用的项目

    下列费用不列入基金费用:

    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的

损失;

    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;



                                       5-27
    3、《基金合同》生效前的相关费用;

    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

    四、基金管理人和基金托管人协商一致后,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定

和基金合同约定调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费等相关费率。调低基金

管理费率、基金托管费率或基金销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必

须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

    五、基金税收

    本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。



                            九、招募说明书更新部分说明


    本基金于 2014 年 11 月 18 日成立,至 2015 年 11 月 17 日运作满一年。现依据《中华人

民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管

理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人

对本基金实施的投资经营活动,对 2015 年 7 月 1 日公告的《上投摩根纯债丰利债券型证券

投资基金招募说明书(更新)》进行内容补充和更新, 主要更新的内容如下:

    1、 在重要提示中,更新内容截止日为 2015 年 11 月 17 日,基金投资组合及基金业绩

       的数据截止日为 2015 年 9 月 30 日。

    2、 在“三、基金管理人”的“主要人员情况”中,对董事、监事、其他高级管理人员、

       基金经理以及投资决策委员会等信息进行了更新。

    3、 在“四、基金托管人”中,对基金托管人的信息进行了更新。

    4、 在“五、相关服务机构”中,更新了代销机构的信息。

    5、 在“八、基金的投资”的“业绩比较基准”中,更新了本基金业绩比较基准信息;

       在“基金的投资组合报告”中,根据本基金实际运作情况更新了最近一期投资组合

       报告的内容。

    6、 在“九、基金的业绩”中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的业绩进

       行了说明。

    7、 在“二十二、其他应披露事项”中,更新了本披露期间内的其他重要事项。



                                                        2015 年 12 月 31 日

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