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2020年01月18日 星期六

广发深证100指数分级(162714)公告正文

广发深证100指数分级:关于办理定期份额折算业务的公告

公告日期 2015-12-29 来源 巨潮网

                                广发基金管理有限公司

         关于广发深证 100 指数分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告



    根据《广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)、深圳证券交

易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,广发深证 100 指数分级证券投资基

金(简称“本基金”)将在 2016 年 1 月 4 日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下:

    一、基金份额折算基准日

    根据基金合同的规定,定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日。本次定期份

额折算的基准日为 2016 年 1 月 4 日。

    二、基金份额折算对象

    基金份额折算基准日登记在册的广发深证 100 A 份额、广发深证 100 份额。

    三、基金份额折算方式

    按照《基金合同》规定,本基金将针对广发深证 100 A 份额的应得收益进行定期份额折

算,并遵循以下原则:

    1、广发深证 100 A 份额期末的约定应得收益,即广发深证 100 A 份额每个会计年度 12

月 31 日基金份额参考净值超出本金 1.0000 元部分,将折算为场内广发深证 100 份额分配给

广发深证 100 A 份额持有人。

    2、广发深证 100 份额持有人持有的每 2 份广发深证 100 份额将按 1 份广发深证 100 A

份额获得新增广发深证 100 份额的分配。

    3、持有场外广发深证 100 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外广发

深证 100 份额的分配;持有场内广发深证 100 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得

新增场内广发深证 100 份额的分配。

    4、在基金份额折算前与折算后,广发深证 100 A 份额和广发深证 100 B 份额的份额配

比保持 1:1 的比例。广发深证 100 A 份额的基金份额参考净值调整为 1.000 元,广发深证 100

份额的基金份额净值将相应调整。

    5、定期份额折算的有关计算公式如下:

    (1)广发深证 100 A 份额

    定期份额折算后广发深证 100 A 份额的份额数=定期份额折算前广发深证 100 A 份额的

份额数
                             
    NAV100后  NAV100前  0.5  NAV A前 - 1.0000   
    广发深证 100 A 份额持有人新增的场内广发深证 100 份额的份额数=

              
    NUM A前  NAV A前  1.0000    
            NAV100后

    其中:

    NUM A前 :定期份额折算前广发深证 100 A 份额的份额数

    NAV A前 :定期份额折算前广发深证 100 A 份额参考净值

    NAV100后 :定期份额折算后广发深证 100 份额净值

    (2)广发深证 100 B 份额

    每个会计年度的定期份额折算不改变广发深证 100 B 份额参考净值及其份额数。

    (3)广发深证 100 份额

                             
    NAV100后  NAV100前  0.5  NAV A前 - 1.0000   
    广发深证 100 份额持有人新增的广发深证 100 份额的份额数=

                   
    0.5  NUM 100前  NAV A前  1.0000   
                  NAV100后

    定期份额折算后广发深证 100 份额的份额数=定期份额折算前广发深证 100 份额的份额

数+广发深证 100 份额持有人新增的广发深证 100 份额的份额数

    其中:

    NAV100前 :定期份额折算前广发深证 100 份额净值

    NAV100后 :定期份额折算后广发深证 100 份额净值

    NAV A前 :定期份额折算前广发深证 100 A 份额参考净值

    NUM100前 :定期份额折算前广发深证 100 份额的份额数

    (4)举例:

    假设份额折算基准日折算前广发深证 100 份额净值为 1.1898 元,广发深证 100 A 份额

参考净值为 1.0675 元,且未进行不定期份额折算。当天场外广发深证 100 份额、场内广发

深证 100 份额、广发深证 100 A 份额、广发深证 100 B 份额的份额数分别为 30 亿份、2 亿

份、20 亿份、20 亿份。
    ①定期份额折算的对象为基准日登记在册的广发深证 100 A 份额和广发深证 100 份额,

即 20 亿份和 32 亿份。

    ②广发深证 100 A 份额持有人

    折算后持有广发深证 100 A 份额=折算前广发深证 100 A 份额=20 亿份

                                               
    NAV100后  NAV100前  0.5  NAV A前 - 1.0000 =1.1898-0.5×(1.0675-1.0000)=1.1561 元

                                                      
                                         NUM A前  NAV A前  1.0000     
    新增的场内广发深证 100 份额的份额数=         NAV100后         =2,000,000,000

×(1.0675-1.0000)/1.1561=116,771,905.54 份

    广发深证 100 A 份额新增份额折算成广发深证 100 份额的场内份额保留至整数位(最小

单位为 1 份),余额计入基金财产,因此新增广发深证 100 份额为 116,771,905 份;持有的广

发深证 100 A 份额为 20 亿份。

    ③广发深证 100 份额持有人

                                                               
                                         0.5  NUM 100前  NAV A前  1.0000       
    场外新增的广发深证 100 份额的份额数=               NAV100后          =0.5×

3,000,000,000×(1.0675-1.0000)/1.1561=87,578,929.16 份

    定期份额折算后场外广发深证 100 份额的份额数=定期份额折算前场外广发深证 100 份

额的份额数+场外新增的广发深证 100 份额的份额数=3,000,000,000+87,578,929.16

    =3,087,578,929.16 份

                                                               
                                         0.5  NUM 100前  NAV A前  1.0000       
    场内新增的广发深证 100 份额的份额数=               NAV100后          =0.5×

200,000,000×(1.0675-1.0000)/1.1561=5,838,595.28 份,取整后为 5,838,595 份

    定期份额折算后场内广发深证 100 份额的份额数=定期份额折算前场内广发深证 100 份

额的份额数+场内新增的广发深证 100 份额的份额数=200,000,000+5,838,595=205,838,595 份

    四、基金份额折算期间的基金业务办理

    (一)定期份额折算基准日(即 2016 年 1 月 4 日),本基金暂停办理申购、赎回、转

托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)业务、配对转换业务;广发深证 100 A 和广

发深证 100 B 正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

    (二)定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2016 年 1 月 5 日),本基金暂停办

理申购、赎回、转托管、配对转换业务,广发深证 100 A 暂停交易,广发深证 100 B 正常交
易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

    (三)定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2016 年 1 月 6 日),基金管理人将

公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购、

赎回、转托管、配对转换业务,广发深证 100 A 将于 10:30 恢复交易,广发深证 100 B 正

常交易。

    (四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2016 年 1 月 6

日广发深证 100 A 复牌首日即时行情显示的前收盘价为 2016 年 1 月 5 日的广发深证 100 A

的份额参考净值(四舍五入至 0.001 元)。由于广发深证 100 A 折算前可能存在折溢价交易

情形,折算前的收盘价扣除 2015 年约定收益后与 2016 年 1 月 6 日的前收盘价可能有较大差

异,1 月 6 日当日可能出现交易价格大幅波动的情形。

    五、重要提示

    由于广发深证 100 A 新增份额折算成广发深证 100 份额的场内份额数和广发深证 100

份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份),舍去部分计入基金财产,

持有较少广发深证 100 A 份额数或场内广发深证 100 份额数的份额持有人存在无法获得新

增场内广发深证 100 份额的可能性。因此,上述份额持有人可在基金份额折算基准日之前

将原有份额卖出或者增加持有份额的数量来保证自身权益不受损害。

    投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:www.gffund.com.cn

或者拨打本公司客服电话:95105828(免长途话费)。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原

则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前

应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告

                                                              广发基金管理有限公司

                                                                  2015 年 12 月 29 日