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2020年02月19日 星期三

华夏金融ETF(510650)公告正文

华夏金融ETF:更新招募说明书(2015年第2号)

公告日期 2015-11-11 来源 巨潮网

上证金融地产交易型开放式指数
    发起式证券投资基金
    招募说明书(更新)

          2015 年第 2 号




     基金管理人:华夏基金管理有限公司

     基金托管人:中国建设银行股份有限公司
                                   上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)


                                          重要提示

    上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2012

年9月13日证监许可[2012]1225号文核准募集。本基金基金合同于2013年3月28日正式生效。

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国

证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资

于本基金没有风险。

    本基金为发起式基金,在基金募集时,基金管理人股东将运用其自有资金认购本基金的金额不低于

1000万元,认购的基金份额持有期限不低于三年。基金管理人股东认购的基金份额持有期限满三年后,

基金管理人股东将根据自身情况决定是否继续持有,届时,基金管理人股东有可能赎回其认购的本基金

份额。另外,在基金合同生效之日起三年后的对应日,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将

自动终止,投资者将面临基金合同可能终止的不确定性风险。基金管理人股东的认购行为并不表明其对

本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金

份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等

环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在

基金管理实施过程中产生的管理风险,某一基金的特定风险等。本基金是股票基金,风险和收益高于混

合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于

较高风险、较高收益的产品。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书

和基金合同,全面认识基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市

场,谨慎做出投资决策。

    基金的过往业绩并不预示其未来表现。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。

    本招募说明书所载内容截止日为2015年9月28日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2015年6

月30日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)
                                                          上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)


                                                                         目录

一、绪言 ....................................................................................................................................................... 1

二、释义 ....................................................................................................................................................... 1

三、基金管理人 ........................................................................................................................................... 4

四、基金托管人 ......................................................................................................................................... 11

五、相关服务机构 ..................................................................................................................................... 15

六、基金的募集 ......................................................................................................................................... 21

七、基金合同的生效 ................................................................................................................................. 21

八、基金份额的交易 ................................................................................................................................. 22

九、基金份额的申购与赎回 ..................................................................................................................... 23

十、基金的投资 ......................................................................................................................................... 30

十一、基金的业绩 ..................................................................................................................................... 37

十二、基金的财产 ..................................................................................................................................... 37

十三、基金资产的估值 ............................................................................................................................. 38

十四、基金的收益与分配 ......................................................................................................................... 42

十五、基金的费用与税收 ......................................................................................................................... 43

十六、基金的会计与审计 ......................................................................................................................... 45

十七、基金的信息披露 ............................................................................................................................. 46

十八、风险揭示 ......................................................................................................................................... 49

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................................. 52

二十、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................................... 54

二十一、基金托管协议的内容摘要 ......................................................................................................... 66

二十二、对基金份额持有人的服务 ......................................................................................................... 76

二十三、其他应披露事项 ......................................................................................................................... 76

二十四、招募说明书存放及查阅方式 ..................................................................................................... 77

二十五、备查文件 ..................................................................................................................................... 77
                                      上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)




                                            一、绪言


    《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)》(以下简称“本招募

说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售

管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、

《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)及其他有关规定以及《上证金

融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、

准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。基金管理人没

有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说

明。

    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之

间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合

同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金

合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细

查阅基金合同。


                                            二、释义


    本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:

基金或本基金:          指上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金。

交易型开放式指数基金:指《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开

                        放式指数基金”。

基金管理人:            指华夏基金管理有限公司。

基金托管人:            指中国建设银行股份有限公司。

基金合同、《基金合同》:指《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》及对基金

                        合同的任何有效修订和补充。

托管协议:              指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《上证金融地产交易型开放式指数

                        发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充。

招募说明书:            指《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书》及其定



                                                 1
                                  上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)



                     期的更新。

基金份额发售公告:   指《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金份额发售公告》。

法律法规:           指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政

                     规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等。

《基金法》:         指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订。

《销售办法》:       指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

《信息披露办法》:   指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信

                     息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

《运作办法》:       指《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订。

《证券法》:         指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作出的修订。

业务规则:           指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实

                     施细则》、中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有

                     限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》及

                     上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司发布的其他相关规则和规

                     定。

中国证监会:         指中国证券监督管理委员会。

银行业监督管理机构: 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会。

基金合同当事人:     指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金

                     管理人、基金托管人和基金份额持有人。

个人投资者:         指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人。

机构投资者:         指依法可以投资开放式证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记

                     并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或

                     其他组织。

合格境外机构投资者: 指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境

                     外的机构投资者。

投资者:             指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会

                     允许购买证券投资基金的其他投资者的合称。

基金份额持有人:     指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者。


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基金销售业务:       指基金管理人或代销机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、

                     赎回等业务。

销售机构:           指直销机构和代销机构。

直销机构:           指华夏基金管理有限公司。

代销机构:           指发售代理机构和/或申购赎回代理机构。

发售代理机构:       指基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构。

申购赎回代理机构:   指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构。

基金销售网点:       指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点。

登记结算业务:       指根据《中国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基

                     金登记结算业务实施细则》定义的基金份额的登记、托管和结算业务。

登记结算机构:       指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责

                     任公司。

基金合同生效日:     指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监

                     会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期。

基金合同终止日:     指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报

                     中国证监会备案并予以公告的日期。

基金募集期:         指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过 3 个月。

存续期:             指基金合同生效至终止之间的不定期期限。

工作日:             指上海证券交易所的正常交易日。

T 日:               指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务有效申请的工作日。

T+n 日:             指自 T 日后第 n 个工作日(不包含 T 日)。

开放日:             指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日。

开放时间:           指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段。

认购:               指在基金募集期内,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

                     额的行为。

申购:               指基金合同生效后,投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份

                     额的行为。

赎回:               指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求

                     基金管理人购回基金份额的行为。


                                               3
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申购赎回清单:       指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。

申购对价:           指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、

                     现金替代、现金差额和/或其他对价。

赎回对价:           指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给

                     赎回人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。

标的指数:           指上证金融地产行业指数及其未来可能发生的变更,或基金管理人根据需要更

                     换的其他指数。

最小申购、赎回单位: 指基金申购份额、赎回份额的最低数量,投资者申购、赎回的基金份额应为最

                     小申购、赎回单位的整数倍。

元:                 指人民币元。

基金收益:           指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实

                     现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约。

基金资产总值:       指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价

                     值总和。

基金资产净值:       指基金资产总值减去基金负债后的价值。

基金份额净值:       指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。

基金资产估值:       指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过

                     程。

指定媒体:           指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体。

不可抗力:           指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、

                     基金托管人签署之日后发生的,使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合

                     同的任何事件,包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、

                     政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突

                     发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易。


                                      三、基金管理人


   (一)基金管理人概况

   名称:华夏基金管理有限公司

   住所:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区


                                               4
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    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层

    设立日期:1998 年 4 月 9 日

    法定代表人:杨明辉

    联系人:张静

    客户服务电话:400-818-6666

    传真:010-63136700

    华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元,公司股权结构如下:
                               持股单位                         持股占总股本比例
                中信证券股份有限公司                                   62.2%
                山东省农村经济开发投资公司                             10%
                POWER CORPORATION OF CANADA                            10%
                青岛海鹏科技投资有限公司                               10%
                南方工业资产管理有限责任公司                           7.8%
                                  合计                                 100%
    (二)主要人员情况

    1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况

    杨明辉先生:董事长、党委书记,中信证券股份有限公司党委委员,硕士,高级经济师。兼任华夏

资本管理有限公司董事长。曾任中信证券公司董事、襄理、副总经理,中信控股公司董事、常务副总裁,

中国建银投资证券有限责任公司党委副书记、执行董事、总裁,兼任信诚基金管理有限公司董事长等。

    杨一夫先生:董事,硕士。现任鲍尔太平有限公司总裁,负责总部加拿大鲍尔公司在中国的投资活

动,兼任三川能源开发有限公司董事、中国投资协会常务理事。曾任国际金融公司(世界银行组织成员)

驻中国的首席代表等。

    胡祖六先生:董事,博士,教授。现任春华资本集团主席。曾任国际货币基金组织高级经济学家,

达沃斯世界经济论坛首席经济学家,高盛集团大中华区主席、合伙人、董事总经理。

    徐刚先生:董事,博士。现任中信证券执行委员会委员、董事总经理、经纪业务发展与管理委员会

主任、战略规划部行政负责人,亦担任中信证券(山东)有限责任公司、中信期货有限公司、前海股权

交易中心(深圳)有限公司、青岛蓝海股权交易中心有限责任公司、厦门两岸股权交易中心有限公司、

证通股份有限公司等公司董事。

    葛小波先生:董事,硕士。现任中信证券执行委员会委员、董事总经理、全球首席财务官、财务负

责人,亦担任金石投资有限公司、中信证券投资有限公司、华夏资本管理有限公司等公司董事,中信证

券上海自贸试验区分公司负责人。葛先生于2007年荣获全国金融五一劳动奖章。



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    汤晓东先生:董事、总经理,硕士。曾任职于摩根大通、荷兰银行、苏格兰皇家银行、中国证监会

等。

    朱武祥先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院金融系教授、博士生导师,兼任

北京建设(香港上市)、华夏幸福基业、中海油海洋工程、荣信股份、东兴证券等五家上市公司独立董

事。

    贾建平先生:独立董事,大学本科,高级经济师。现已退休。兼任东莞银行独立董事。曾任职于北

京工艺品进出口公司、美国纽约中国物产有限公司(外派工作),曾担任中国银行信托咨询公司副处长、

处长,中国银行卢森堡公司副总经理,中国银行意大利代表处首席代表,中银集团投资管理公司副董事

长、总经理,中国银行重组上市办公室、董事会秘书办公室、上市办公室总经理,中银基金管理有限公

司董事长。

    谢德仁先生:独立董事,博士,教授。现任清华大学经济管理学院会计学教授、博士生导师,兼任

同方环境股份有限公司、博彦科技股份有限公司(上市公司)、朗新科技股份有限公司独立董事,中国

会计学会第八届理事会理事,中国会计学会财务成本分会第八届理事会副会长。

    张霄岭先生:副总经理,博士。现兼任上海高级金融学院客座教授、清华大学五道口金融学院特聘

教授。曾任中国技术进出口总公司项目经理、美国联邦储备委员会(华盛顿总部)经济学家、摩根士丹

利(纽约总部)信用衍生品交易模型风险主管、中国银监会银行监管三部副主任等。

    刘义先生:副总经理,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国人民银行总行计划资

金司副主任科员、主任科员,中国农业发展银行总行信息电脑部信息综合处副处长(主持工作),华夏

基金管理有限公司监事、党办主任、养老金业务总监等。

    阳琨先生:副总经理、投资总监,硕士。现任华夏基金管理有限公司党委委员。曾任中国对外经济

贸易信托投资有限公司财务部部门经理,宝盈基金管理有限公司基金经理助理,益民基金管理有限公司

投资部部门经理,华夏基金管理有限公司股票投资部副总经理等。

    李一梅女士:副总经理,硕士。曾任基金营销部总经理、营销总监、市场总监等。

    周璇女士:督察长,硕士。现任华夏基金管理有限公司纪委书记。曾任华夏基金管理有限公司总经

理助理;曾任职于中国证监会、北京金融街建设开发公司。

    李红源先生:监事长,硕士,研究员级高级工程师。现任南方工业资产管理有限责任公司总经理。

曾任中国北方光学电子总公司信息部职员,中国兵器工业总公司教育局职员、主任科员、规划处副处长、

计划处处长,中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、经济运营部副主任、资本运营部巡视员兼副主

任。

    吕翔先生:监事,学士。现任中信证券股份有限公司投资管理部执行总经理。曾任国家劳动部综合

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计划与工资司副主任科员,中信证券股份有限公司人力资源管理部执行总经理。

    张伟先生:监事,硕士,高级工程师。现任山东高速投资控股有限公司党委书记、副总经理,兼任

山东渤海轮渡股份有限公司董事。曾任山东省济青公路工程建设指挥部办公室财务科职员,济青高速公

路管理局经营财务处副主任科员,山东基建股份有限公司计划财务部经理,山东高速股份有限公司董事、

党委委员、总会计师。

    汪贵华女士:监事,博士。现任华夏基金管理有限公司董事总经理。曾任财政部科研所助理研究员、

中关村证券股份有限公司计划资金部总经理、华夏基金管理有限公司财务总监等。

    李彬女士:监事,硕士。现任华夏基金管理有限公司法律监察部总监。曾任中信证券股份有限公司

基金管理部项目经理、中信基金管理有限责任公司监察稽核部高级副总裁、华夏基金管理有限公司法律

监察部副总经理等。

    宁晨新先生:监事,博士,高级编辑。现任华夏基金管理有限公司办公室总监。曾任中国证券报社

记者、编辑、办公室主任、副总编辑,中国政法大学讲师。

    2、本基金基金经理

    王路先生,博士。曾任美国纽约德意志资产管理公司基金经理及定量股票研究负责人、美国纽约法

兴银行组合经理、大成基金国际业务部副总监等。2008年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任数量投

资部总经理等,现任数量投资部执行总经理、首席量化投资官,恒生交易型开放式指数证券投资基金基

金经理(2012年8月9日起任职)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(2012年8月

21日起任职)、上证原材料交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)、

上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)、上证金融地产

交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年3月28日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放

式指数证券投资基金基金经理(2014年12月23日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金经理(2015年1月13日起任职)、华夏沪深300指数增强型证券投资基金基金经理(2015

年2月10日起)。

    徐猛先生,清华大学工学硕士。曾任财富证券助理研究员,原中关村证券研究员等。2006年2月加

入华夏基金管理有限公司,曾任数量投资部基金经理助理等,现任数量投资部高级副总裁,上证金融地

产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理(2013年4月8日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开

放式指数证券投资基金基金经理(2015年3月12日起任职)、华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资

基金联接基金基金经理(2015年3月12日起任职)。

    3、本公司量化投资决策委员会

    主任:王路先生,华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理、首席量化投资官,基金经理。

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   成员:汤晓东先生,华夏基金管理有限公司董事、总经理。

   张弘弢先生,华夏基金管理有限公司数量投资部执行总经理,基金经理。

   方军先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监,基金经理。

   杨志诚先生,华夏基金管理有限公司数量投资部总监。

   4、上述人员之间不存在近亲属关系。

   (三)基金管理人的职责

   1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的

发售、申购、赎回和登记事宜。

   2、办理基金备案手续。

   3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资。

   4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。

   5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

   6、编制中期和年度基金报告。

   7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。

   8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项。

   9、召集基金份额持有人大会。

   10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

   11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

   12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

   (四)基金管理人承诺

   1、本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处

理本基金的投资。

   2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止

违反《证券法》行为的发生。

   3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,保证

基金财产不用于下列投资或者活动:

   (1)承销证券。

   (2)违反规定向他人贷款或者提供担保。

   (3)从事承担无限责任的投资。

   (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。

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    (5)向其基金管理人、基金托管人出资。

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。

    (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

    4、本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行

业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:

    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资。

    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产。

    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益。

    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失。

    (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

    5、基金经理承诺

    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取利益。

    (2)不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益。

    (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金

投资计划等信息。

    (五)基金管理人的内部控制制度

    基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防火墙原则和成本收益原

则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控

制程序组成,具体包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。公司已经通过了

ISAE3402(《鉴证业务国际准则第3402号》)认证,获得无保留意见的控制设计合理性及运行有效性的

报告。

    1、控制环境

    良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和有力的控制文化。

    (1)公司引入了独立董事制度,目前有独立董事3名。董事会下设审计委员会等专门委员会。公司

管理层设立了投资决策委员会、风险管理委员会等专业委员会。

    (2)公司各部门之间有明确的授权分工,既互相合作,又互相核对和制衡,形成了合理的组织

结构。

    (3)公司坚持稳健经营和规范运作,重视员工的合规守法意识和职业道德的培养,并进行持续

教育。

    2、风险评估

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    公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后,对影响目标实现的风险因素进行分析。对于不可控

风险,风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关业务;对于可控风险,风险评估的目的是分析

如何通过制度安排来控制风险程度。风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估

并完善相应的制度,以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。

    3、控制活动

    公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。在业务管理制度上,

做到了业务操作流程的科学、合理和标准化,并要求完整的记录、保存和严格的检查、复核;在岗位责

任制度上,内部岗位分工合理、职责明确,不相容的职务、岗位分离设置,相互检查、相互制约。

    (1)投资控制制度

    投资决策委员会是公司的最高投资决策机构,负责资产配置和重大投资决策等;基金经理小组负责

在投资决策委员会资产配置基础上进行组合构建,基金经理领导基金经理小组在基金合同和投资决策权

限范围内进行日常投资运作;交易管理部负责所有交易的集中执行。

    ①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离,实行集中交易制度,建立

和完善公平的交易分配制度,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。

    ②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度,防止越权决策。投资决策委员会负责制定投资

原则并审定资产配置比例;基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责确定与实施投资策略、

建立和调整投资组合并下达投资指令,对于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序;交易管理

部依据基金经理或基金经理授权的小组成员的指令负责交易执行。

    ③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线,交易系统在投资比例达到接

近限制比例前的某一数值时自动预警。

    ④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定,基金禁止投资受限制的证券并禁止从事受限制的

行为。交易系统通过预先的设定,对上述禁止进行自动提示和限制。

    ⑤多重监控和反馈。交易管理部对投资行为进行一线监控;风险管理部进行事中的监控;监察稽核

部门进行事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。

    (2)会计控制制度

    ①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程,确保会计业务有章可循。

    ②按照相互制约原则,建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业务的相互核查监督制

度。

    ③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度。

    ④制定了完善的档案保管和财务交接制度。

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    (3)技术系统控制制度

    为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬

件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。

    (4)人力资源管理制度

    公司建立了科学的招聘解聘制度、培训制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度,确保人力资

源的有效管理。

    (5)监察制度

    公司设立了监察部门,负责公司的法律事务和监察工作。监察制度包括违规行为的调查程序和处

理制度,以及对员工行为的监察。

    (6)反洗钱制度

    公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构,指定专门人员负责反洗钱和反恐融资合

规管理工作;各相关部门设立了反洗钱岗位,配备反洗钱负责人员。除建立健全反洗钱组织体系外,

公司还制定了《反洗钱工作内部控制制度》及相关业务操作规程,确保依法切实履行金融机构反洗钱

义务。

    4、信息沟通

    公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,公司员工

及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,信息及时送交适当的人员进行处理。目前公司业

务均已做到了办公自动化,不同的人员根据其业务性质及层级具有不同的权限。

    5、内部监控

    公司设立了独立于各业务部门的稽核部门,通过定期或不定期检查,评价公司内部控制制度合理

性、完备性和有效性,监督公司各项内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运

行。

    6、基金管理人关于内部控制的声明

    (1)本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。

    (2)上述关于内部控制的披露真实、准确。

    (3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。


                                      四、基金托管人


    (一)基金托管人情况



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    1、基本情况

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称“中国建设银行”)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    法定代表人:王洪章

    成立时间:2004 年 9 月 17 日

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    联系人:田青

    联系电话:010-67595096

    中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份制商业银行,总部设

在北京。中国建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 939),于 2007 年 9 月

在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。2014 年末,中国建设银行市值约为 2,079 亿美元,

居全球上市银行第四位。

    2014 年末,本集团资产总额 167,441.30 亿元,较上年增长 8.99%;客户贷款和垫款总额 94,745.23

亿元,增长 10.30%;客户存款总额 128,986.75 亿元,增长 5.53%。营业收入 5,704.70 亿元,较上年增

长 12.16%;其中,利息净收入增长 12.28%,净利息收益率(NIM)2.80%;手续费及佣金净收入占营业

收入比重为 19.02%;成本收入比为 28.85%。利润总额 2,990.86 亿元,较上年增长 6.89%;净利润 2,282.47

亿元,增长 6.10%。资本充足率 14.87%,不良贷款率 1.19%,拨备覆盖率 222.33%。

    客户基础进一步夯实,全年公司机构有效客户和单位人民币结算账户分别新增 11 万户和 68 万户,

个人有效客户新增 1,188 万户。网点“三综合”覆盖面进一步扩大,综合性网点达到 1.37 万个,综合

柜员占比达到 80%,综合营销团队 1.75 万个,网点功能逐步向客户营销平台、体验平台和产品展示平

台转变。深化网点柜面业务前后台分离,全行超过 1.45 万个营业网点 30 类柜面实时性业务产品实现

总行集中处理,处理效率提高 60%。总分行之间、总分行与子公司之间、境内外以及各分行之间的业

务联动和交叉营销取得重要进展,集团综合性、多功能优势逐步显现。

    债务融资工具累计承销 3,989.83 亿元,承销额连续四年同业排名第一。以“养颐”为主品牌的养

老金融产品体系进一步丰富,养老金受托资产规模、账户管理规模分别新增 188.32 亿元和 62.34 万户。

投资托管业务规模增幅 38.06%,新增证券投资基金托管只数和首发份额市场领先。跨境人民币客户数

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突破 1 万个、结算量达 1.46 万亿元。信用卡累计发卡量 6,593 万张,消费交易额 16,580.81 亿元,多项

核心指标同业第一。私人银行业务持续推进,客户数量增长 14.18%,金融资产增长 18.21%。

    2014 年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的 100

余项重要奖项。在英国《银行家》杂志 2014 年“世界银行 1000 强排名”中,以一级资本总额位列全

球第 2;在英国《金融时报》全球 500 强排名第 29 位,新兴市场 500 强排名第 3 位;在美国《福布斯》

杂志 2014 年全球上市公司 2000 强排名中位列第 2;在美国《财富》杂志世界 500 强排名第 38 位。此

外,本集团还荣获国内外重要媒体评出的诸多重要奖项,覆盖公司治理、社会责任、风险管理、公司

信贷、零售业务、投资托管、债券承销、信用卡、住房金融和信息科技等多个领域。

    中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信

托股权市场处、QFII 托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等 9 个职能处室,在上海

设有投资托管服务上海备份中心,共有员工 220 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务

所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

    2、主要人员情况

    赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二

部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任

领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经

验。

    纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务

部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务

管理经验。

    张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业

务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客

户服务和业务管理经验。

    张力铮,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行建筑经济部、信贷二部、信贷部、

信贷管理部、信贷经营部、公司业务部,并在总行集团客户部和中国建设银行北京市分行担任领导职

务,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理

等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

    3、基金托管业务经营情况

    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”

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的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合

法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断

扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、

QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至

2015 年 6 月末,中国建设银行已托管 514 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和

业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自 2009 年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管

人》评为“中国最佳托管银行”。

    (二)基金托管人的内部控制制度

    1、内部控制目标

    作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内

有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,

确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

    2、内部控制组织结构

    中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险

控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管

业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

    3、内部控制制度及措施

    投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务

操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复

核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保

管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露

人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

    1、监督方法

    依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的

“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人

运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报

送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投

资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

    2、监督流程

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    (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投

资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并

及时报告中国证监会。

    (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行

合法合规性监督。

    (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合

规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

    (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,

并及时报告中国证监会。


                                     五、相关服务机构


    (一)基金份额销售机构

    1、申购赎回代理券商

    (1)国泰君安证券股份有限公司

    住所:上海市浦东新区商城路 618 号

    办公地址:上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

    法定代表人:万建华

    电话:021-38676161

    传真:021-38670161

    联系人:芮敏祺

    网址:www.gtja.com

    客户服务电话:400-888-8666

    (2)中信建投证券股份有限公司

    住所:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

    办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

    法定代表人:王常青

    客户服务电话:400-888-8108

    传真:010-65182261

    联系人:权唐



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    网址:www.csc.com.cn

    (3)国信证券股份有限公司

    住所:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

    办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼

    法定代表人:何如

    电话:0755-82130833

    传真:0755-82133952

    联系人:周杨

    网址:www.guosen.com.cn

    客户服务电话:95536

    (4)招商证券股份有限公司

    住所:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

    办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40 层

    法定代表人:宫少林

    电话:0755-82943666

    传真:0755-82943636

    联系人:黄健

    网址:www.newone.com.cn

    客户服务电话:400-888-8111、95565

    (5)广发证券股份有限公司

    住所:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

    办公地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、

44 楼

    法定代表人:孙树明

    电话:020-87555888

    传真:020-87555417

    联系人:黄岚

    网址:www.gf.com.cn

    客户服务电话:95575 或致电各地营业网点

    (6)中信证券股份有限公司

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住所:广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人:王东明

电话:010-60833722

传真:010-60833739

联系人:陈忠

网址:www.cs.ecitic.com

客户服务电话:95548

(7)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈有安

电话:010-66568430

传真:010-66568990

联系人:田薇

网址:www.chinastock.com.cn

客户服务电话:400-888-8888

(8)海通证券股份有限公司

住所:上海市淮海中路 98 号

办公地址:上海市黄浦区广东路 689 号 10 楼

法定代表人:王开国

电话:021-23219000

传真:021-63410456

联系人:金芸、李笑鸣

网址:www.htsec.com

客户服务电话:021-962503、400-888-8001 或拨打各城市营业网点咨询电话

(9)申万宏源证券有限公司

住所:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人:李梅

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客户服务电话:400-800-0562

传真:010-88085599

联系人:钱达琛

网址:www.hysec.com

(10)安信证券股份有限公司

住所:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:牛冠兴

电话:0755-82558305

传真:0755-82558355

联系人:陈剑虹

网址:www.essence.com.cn

客户服务电话:400-800-1001

(11)华泰证券股份有限公司

住所:江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址:深圳市深南大道 4011 号港中旅大厦 24 楼

法定代表人:吴万善

电话:0755-82492193

传真:025-51863323(南京)、0755-82492962(深圳)

联系人:庞晓芸

网址:www.htsc.com.cn

客户服务电话:95597

(12)中信证券(山东)有限责任公司

住所:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址:山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

法定代表人:杨宝林

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

联系人:吴忠超

网址:www.citicssd.com

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客户服务电话:95548

(13)信达证券股份有限公司

住所:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人:张志刚

电话:010-63081000

传真:010-63080978

联系人:唐静

网址:www.cindasc.com

客户服务电话:400-800-8899

(14)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:薛峰

电话:021-22169081

传真:021-22169134

联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

客户服务电话:95525、400-888-8788

(15)齐鲁证券有限公司

住所:山东省济南市市中区经七路 86 号

办公地址:山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人:李玮

电话:0531-68889155

传真:0531-68889185

联系人:吴阳

网址:www.qlzq.com.cn

客户服务电话:95538

(16)中国国际金融股份有限公司

住所:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

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    办公地址:北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

    法定代表人:金立群

    电话:010-65051166

    传真:010-65058065

    联系人:罗春蓉、武明明

    网址:www.cicc.com.cn

    客户服务电话:010-65051166

    (17)中国中投证券有限责任公司

    住所:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层

01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

    办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

    法定代表人:龙增来

    电话:0755-82023442

    传真:0755-82026539

    联系人:刘毅

    网址:www.china-invs.cn

    客户服务电话:400-600-8008、95532

    2、二级市场交易代理券商

    包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

    3、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。销

售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。

    (二)登记结算机构

    名称:中国证券登记结算有限责任公司

    住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

    办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

    法定代表人:周明

    联系人:陈文祥

    电话:021-68419095

    传真:021-68870311

    (三)律师事务所

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    名称:北京市天元律师事务所

    住所:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

    办公地址:北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

    法定代表人:朱小辉

    联系电话:010-57763888

    传真:010-57763777

    联系人:吴冠雄

    经办律师:王立华、吴冠雄

    (四)会计师事务所

    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

    住所:北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼(东三办公楼)16 层

    办公地址:北京市东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

    执行事务合伙人:吴港平

    联系电话:010-58153000

    传真:010-85188298

    联系人:徐艳

    经办注册会计师:徐艳、濮晓达


                                         六、基金的募集


    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集。

本基金募集申请已经中国证监会 2012 年 9 月 13 日证监许可[2012]1225 号文核准。

    本基金为交易型开放式基金,基金存续期间为不定期。

    本基金募集期间每份基金份额面值为 1.00 元,认购价格为 1.00 元。

    本基金自 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 22 日进行发售。募集期间,本基金共募集 1,096,452,472

份基金份额,有效认购户数为 14,819 户。


                                      七、基金合同的生效


    根据有关规定,本基金满足基金合同生效条件,基金合同于 2013 年 3 月 28 日正式生效。自基金

合同生效日起,本基金管理人正式开始管理本基金。



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    《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低

于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基

金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案。

    法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。


                                    八、基金份额的交易


    (一)基金在上海证券交易所的上市

    根据有关规定,本基金合同生效后,具备上市条件,于 2013 年 5 月 8 日起在上海证券交易所上

市交易。(交易代码:510650,场内简称:金融行业)

    (二)基金在上海证券交易所的交易

    基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证

券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

    若上海证券交易所增加交易型开放式指数基金分级业务模式,本基金管理人将根据运作情况,与

基金托管人协商一致后,决定是否增加本基金份额分级业务模式,届时需履行适当程序,并报中国证

监会核准或备案后公告。

    (三)IOPV 的计算

    基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日本基金的申购赎回清单,上海证券交

易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布本基金的基金份

额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

    1、基金份额参考净值计算公式为:

    基金份额参考净值=(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额+申购赎回清单中可以用现金

替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新

成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金部分)/最小申购、赎回单位对应的基金份额。

    2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3 位。

    3、上海证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式,并予以公告。

    (四)基金在上海证券交易所终止上市交易的情形

    基金份额上市交易后,有下列情形之一的,上海证券交易所可终止基金的上市交易,并报中国证

监会备案:

    1、不再具备本条第(一)款规定的上市条件。



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                                     上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)


    2、基金合同终止。

    3、基金份额持有人大会决定提前终止上市。

    4、基金合同约定的终止上市的其他情形。

    5、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

    若因上述 1、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的,本基金可由

交易型开放式基金变更为直接以上证金融地产行业指数为标的的非上市的开放式指数基金。

    (五)法律法规、监管部门和上海证券交易所对上市交易另有规定的,从其规定。


                                 九、基金份额的申购与赎回


    (一)申购和赎回场所

    投资者应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理机构提供

的其他方式办理基金的申购和赎回。

    本基金申购赎回代理机构的名称、住所等信息请详见本招募说明书“五、相关服务机构”中

“(一)基金份额销售机构”的相关描述。

    (二)申购和赎回的开放日及时间

    1、开放日及开放时间

    投资者可办理基金份额的申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日,但基金管理人根据法律

法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间

为上海证券交易所的交易时间。

    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或实际情况需要,基金管

理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有

关规定在指定媒体上公告。

    2、申购、赎回开始时间

    本基金已于 2013 年 5 月 8 日开放申购、赎回业务。

    (三)申购与赎回的原则

    1、基金采用份额申购和份额赎回的方式,即申购和赎回均以份额申请。

    2、基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

    3、申购、赎回申请提交后不得撤销。

    4、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。



                                               23
                                    上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)


    5、基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开

始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

    (四)申购与赎回的程序

    1、申购和赎回的申请方式

    投资者必须根据申购赎回代理机构规定的程序,在开放日的开放时间内提出申购、赎回的申请。

    投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足申购对价,投资者在提交赎回申请时须持有足

够的基金份额余额和现金。

    2、申购和赎回申请的确认

    投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价,则申购申

请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金,或基金投资组合

内不具备足额的符合要求的赎回对价,则赎回申请失败。

    投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时

查询有关申请的确认情况。

    3、申购和赎回的清算交收与登记

    本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机构的结算规

则。

    投资者 T 日申购、赎回成功后,登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的

清算交收以及现金替代等的清算,在 T+1 日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算,并将结果发

送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。基金管理人、基金托管人与申购赎回代理机构在

T+2 日办理现金差额的交收。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形,则依据《中

国证券登记结算有限责任公司关于上海证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》的有关

规定进行处理。

    基金管理人、登记结算机构可在法律法规允许的范围内,对基金清算交收和登记的办理时间、方

式以及处理规则进行调整,并于开始实施前在至少一种指定媒体公告。

    (五)申购和赎回的数额限制

    投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。目前,本基金最小申购、

赎回单位为50万份。

    基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购、赎回单位

进行调整并提前公告。

    (六)申购和赎回的对价、费用及其用途

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    1、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎

回对价是指投资者赎回基金份额时,基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及

其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。

    2、投资者在申购或赎回基金份额时,申购赎回代理机构可按照不超过 0.5%的标准收取佣金,其

中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

    3、T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告,计算公式为计算日基金资产净值

除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况,可以适当延迟计算或公告,并报中国证监会备

案。T 日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。未来,若市场情况发生变化,或相关业

务规则发生变化,基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计

算和公告时间进行调整并提前公告。

    (七)申购赎回清单的内容与格式

    1、申购赎回清单的内容

    T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金

替代、T 日预估现金部分、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

    2、组合证券相关内容

    组合证券是指基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位

所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

    3、现金替代相关内容

    现金替代是指申购、赎回过程中,投资者按基金合同和招募说明书的规定,用于替代组合证券中

部分证券的一定数量的现金。

    (1)现金替代分为 3 种类型:禁止现金替代(标志为“禁止”)、可以现金替代(标志为“允许”)

和必须现金替代(标志为“必须”)。

    禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

    可以现金替代是指在申购基金份额时,允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代,但在赎

回基金份额时,该成份证券不允许使用现金作为替代。

    必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时,该成份证券必须使用现金作为替代。

    (2)可以现金替代

    ①适用情形:可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。

    ②替代金额:对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为:

    替代金额=替代证券数量×该证券参考价格×(1+现金替代溢价比例)

                                               25
                                      上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书(更新)


    其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价。如果上海证券交易所参考价

格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

    收取现金替代溢价的原因是,对于使用现金替代的证券,基金管理人需在证券恢复交易后买入,而

实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作,基金管理人在申购

赎回清单中预先确定现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部

分证券的实际成本,则基金管理人将退还多收取的差额;如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券

的实际成本,则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

    ③替代金额的处理程序

    T 日,基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例,并据此收取替代金额。

    在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日(简称为 T+2 日)内,基金管理人将以收到

的替代金额买入被替代的部分证券。

    T+2 日日终,若已购入全部被替代的证券,则以替代金额与被替代证券的实际购入成本(包括买

入价格与交易费用)的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项;若未能购入全部被替代

的证券,则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入

的部分被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

    特例情况:若自 T 日起,上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日,

则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分

被替代证券价值的差额,确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

    若现金替代日(T 日)后至 T+2 日(若在特例情况下,则为 T 日起第 20 个交易日)期间被替代

的证券发生除息、送股(转增)、配股以及由于股权分置改革等发生的其他重要权益变动,则进行相应

调整。

    T+2 日后第 1 个工作日(若在特例情况下,则为 T 日起第 21 个交易日),基金管理人将应退款和

补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人,相关款项的清算交收将于此后 3

个工作日内完成。

    ④替代限制:为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差,基金管理人可规定投资者使用可以现金

替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为:

                              i
                                  第 i 只替代证券的数量×该证券参考价格
    现金替代比例(%)=                                                     ×100%
                                  申购基金份额×参考基金份额净值

    其中,该证券参考价格目前为该证券前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考



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价格确定原则发生变化,以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。参考基金份额净值目前为该 ETF

前一交易日除权除息后的收盘价,如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化,以上海

证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

    (3)必须现金替代

    ①适用情形:必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整,即将被剔除的成份证券;或基金管

理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

    ②替代金额:对于必须现金替代的证券,基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的

现金,即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其 T 日预

计开盘价。

    4、预估现金部分相关内容

    预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的

投资者的相应资金,由基金管理人计算的现金数额。

    T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现金部分。其计算公式为:

    T 日预估现金部分=T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金

替代的固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和+

申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日预计开盘价相乘之和)

    其中,T 日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另

外,若 T 日为基金分红除息日,则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣

减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

    5、现金差额相关内容

    T 日现金差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告,其计算公式为:

    T 日现金差额=T 日最小申购、赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的

固定替代金额+申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购赎回清

单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价相乘之和)

    T 日投资者申购、赎回基金份额时,需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。

    现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时,如现金差额为正数,则投资者应根据

其申购的基金份额支付相应的现金,如现金差额为负数,则投资者将根据其申购的基金份额获得相应

的现金;在投资者赎回时,如现金差额为正数,则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金,

如现金差额为负数,则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

    6、申购赎回清单的格式

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    申购赎回清单的格式举例如下:

基本信息
 最新公告日期                                                                            2015-09-28
 基金名称                                      上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金
 基金管理公司名称                                                             华夏基金管理有限公司
 一级市场基金代码                                                                            510651
2015-09-25 信息内容
 现金差额(单位:元)                                                                      11,572.63
 最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)                                                   669,565.63
 基金份额净值(单位:元)                                                                     1.3391
2015-09-28 信息内容
 预估现金部分(单位:元)                                                                  12,604.63
 现金替代比例上限                                                                             50.0%
 是否需要公布 IOPV                                                                                是
 最小申购、赎回单位(单位:份)                                                             500,000
 申购、赎回的允许情况                                                               允许申购和赎回
成份股信息内容
股票代码         股票简称   股票数量           现金替代标志     现金替代溢价比例     固定替代金额
600000           浦发银行     2900                 允许              10.00%
600015           华夏银行     1300                 允许              10.00%
600016           民生银行     7500                 允许              10.00%
600030           中信证券     2000                 允许              10.00%
600036           招商银行     4200                 允许              10.00%
600048           保利地产     1600                 允许              10.00%
600109           国金证券         400              允许              10.00%
600340           华夏幸福         300              允许              10.00%
600369           西南证券         300              允许              10.00%
600705           中航资本         600              允许              10.00%
600837           海通证券     2000                 允许              10.00%
600958           东方证券         200              允许              10.00%
600999           招商证券         600              允许              10.00%
601166           兴业银行     2900                 允许              10.00%
601169           北京银行     2400                 允许              10.00%
601288           农业银行     6800                 允许              10.00%
601318           中国平安     2700                 允许              10.00%
601328           交通银行     5000                 允许              10.00%
601336           新华保险         200              允许              10.00%
601377           兴业证券     1100                 允许              10.00%
601398           工商银行     6200                 允许              10.00%
601601           中国太保         800              允许              10.00%



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601628         中国人寿          400              允许              10.00%
601688         华泰证券          800              允许              10.00%
601788         光大证券          300              允许              10.00%
601818         光大银行          4900             允许              10.00%
601901         方正证券          1000             允许              10.00%
601939         建设银行          2400             允许              10.00%
601988         中国银行          5900             允许              10.00%
601998         中信银行          800              允许              10.00%
    (八)拒绝或暂停申购的情形

    发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

    2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

    3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

    4、证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理申购业务。

    5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

    6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

    7、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面

影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

    8、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

    9、法律法规上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述 1-7 项暂停申购情形时,基金管理人应及时公告。如果投资者的申购申请被拒绝,被拒

绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

    (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

    发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项:

    1、因不可抗力导致基金无法正常运作。

    2、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

    3、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

    4、证券交易所、登记结算机构、申购赎回代理机构等因异常情况无法办理赎回业务。

    5、基金管理人开市前因异常情况未能公布申购赎回清单。

    6、因异常情况导致申购赎回清单无法编制或编制不当。

    7、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

    发生上述情形时,基金管理人应及时公告。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎


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回业务的办理并予以公告。

    (十)其他申购赎回方式

    1、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下,调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成,

并提前公告。

    2、在条件允许时,基金管理人可开放集合申购,即允许多个投资者集合其持有的组合证券,共

同构成最小申购、赎回单位或其整数倍,进行申购。

    3、基金管理人指定的代理机构可依据基金合同开展其他服务,双方需签订书面委托代理协议,报

中国证监会备案并公告。

    (十一)基金份额折算

    为提高交易便利或根据需要(如变更标的指数),基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额

折算与变更登记。基金份额折算后,基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发

生调整,但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折

算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后,基金份额持有人将按照折算后的基金份

额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告,并提前通知基金托管人。

    (十二)基金份额的非交易过户等其他业务

    基金登记结算机构可依据相关法律法规及其业务规则,受理基金份额的转托管、非交易过户、质

押、冻结与解冻等业务,并收取一定的手续费用。


                                     十、基金的投资


    (一)投资目标

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,以期获得与标的指数收益相似的回报。

    (二)标的指数

    本基金的标的指数为上证金融地产行业指数。

    如果指数编制机构变更或停止上证金融地产行业指数的编制及发布、或上证金融地产行业指数由

其他指数替代、或由于指数编制方法发生重大变更等原因导致上证金融地产行业指数不宜继续作为标

的指数,或市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,基金管理人可以依据维护投资者合法

权益的原则,变更基金的标的指数。

    (三)投资范围

    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还



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可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳

入投资范围。

    基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

    (四)投资策略

    本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及

权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致

基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适

当的替代。

    为有效管理投资组合,基金可投资于股指期货、权证等衍生工具。

    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.1%,年跟踪误差不超过 2%。

    未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。

    (五)投资管理程序

    研究、组合构建、交易、评估、组合再平衡的有机配合共同构成了基金的投资管理程序。严格的

投资管理程序可以保证投资理念的正确执行,避免重大风险的发生。

    1、研究:基金经理小组、研究人员依托公司整体研究平台,整合外部信息以及券商等外部研究力

量的研究成果开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、成份股替代分析、流动性分

析、误差及其归因分析、衍生品分析等工作,撰写研究报告,作为基金投资决策的重要依据。

    2、组合构建:根据标的指数,结合研究报告,基金经理小组以复制指数成份股权重及其他合理方

法构建组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,基金经理小组将采取适当的方法,以降低买

入成本、控制投资风险。

    3、交易执行:交易管理部负责具体执行交易,同时履行一线监控的职责。

    4、投资绩效评估:风险管理部定期或不定期对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。绩效评

估能够确认组合是否实现了投资预期、组合误差的来源及投资策略成功与否,基金经理小组可以据此

检讨投资策略,进而调整投资组合。

    5、组合再平衡:基金经理小组将跟踪标的指数变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、基金

申购和赎回的情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。

    基金管理人可以根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整,并在基金招募说明书更

新中公告。

    (六)业绩比较基准

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    本基金业绩比较基准为标的指数。

    若基金标的指数发生变更,基金业绩比较基准随之变更,基金管理人可根据投资情况和市场惯例

调整基金业绩比较基准的组成和权重,无需召开基金份额持有人大会,但基金管理人应取得基金托管

人同意后,报中国证监会备案。

    (七)风险收益特征

    本基金属于股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。基金主要投资于标

的指数成份股及备选成份股,在股票基金中属于较高风险、较高收益的产品。

    (八)投资限制

    1、基金的投资组合将遵循以下限制:

    (1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%。

    (2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%。

    (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。

    (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的

股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

    (5)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%。

    (6)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规定,与基金托管人在本

基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据比例进行投资。基金管理人应制订严格的投

资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

    (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一

信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金管理人管理的全部基

金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;本基

金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如

果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

    (8)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任

何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其

中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售

金融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的

股票总市值的 20%,本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报

告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;在任何交易日内交易(不

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包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在

扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所持有的

股票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的 100%。

    (9)法律法规、基金合同规定的其他比例限制。

    如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或

监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    基金管理人自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基

金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10

个交易日内进行调整。

    2、禁止行为

    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:

    (1)承销证券。

    (2)违反规定向他人贷款或者提供担保。

    (3)从事承担无限责任的投资。

    (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外。

    (5)向其基金管理人、基金托管人出资。

    (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动。

    (7)法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。

    法律法规或监管部门变更或取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法

    1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。

    2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。

    3、有利于基金财产的安全与增值。

    4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。

    (十)基金的融资、融券

    本基金可以按照法律法规和监管部门的有关规定进行融资、融券以及参与转融通等相关业务,不

需召开基金份额持有人大会。

    (十一)基金投资组合报告

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 以下内容摘自本基金 2015 年第 2 季度报告:

     “5.1 报告期末基金资产组合情况

                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                  占基金总资产的比例
序号                         项目                               金额
                                                                                        (%)
 1        权益投资                                             366,632,336.71                   98.20
          其中:股票                                           366,632,336.71                   98.20
 2        固定收益投资                                                       -                        -
          其中:债券                                                         -                        -
                 资产支持证券                                                -                        -
 3        贵金属投资                                                         -                        -
 4        金融衍生品投资                                                     -                        -
 5        买入返售金融资产                                                   -                        -
          其中:买断式回购的买入返售金融资产                                 -                        -
 6        银行存款和结算备付金合计                                6,603,339.35                   1.77
 7        其他各项资产                                             120,406.56                    0.03
 8        合计                                                 373,356,082.62                  100.00

 注:股票投资的公允价值包含可退替代款的估值增值。

 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                                  占基金资产净值比例
代码                       行业类别                           公允价值
                                                                                        (%)
 A        农、林、牧、渔业                                                   -                        -
 B        采矿业                                                             -                        -
 C        制造业                                                             -                        -
 D        电力、热力、燃气及水生产和供应业                                   -                        -
 E        建筑业                                                             -                        -
 F        批发和零售业                                                       -                        -
 G        交通运输、仓储和邮政业                                             -                        -
 H        住宿和餐饮业                                                       -                        -
 I        信息传输、软件和信息技术服务业                                     -                        -
 J        金融业                                               353,042,388.47                   95.10
 K        房地产业                                              13,371,426.24                    3.60
 L        租赁和商务服务业                                                   -                        -
 M        科学研究和技术服务业                                               -                        -
 N        水利、环境和公共设施管理业                                         -                        -



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 O     居民服务、修理和其他服务业                                         -                        -
 P     教育                                                               -                        -
 Q     卫生和社会工作                                                     -                        -
 R     文化、体育和娱乐业                                                 -                        -
 S     综合                                                               -                        -
       合计                                                 366,413,814.71                   98.70

 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                              金额单位:人民币元
                                                                                占基金资产净值比
序号     股票代码       股票名称      数量(股)            公允价值
                                                                                    例(%)
 1        601318        中国平安           576,905            47,271,595.70                  12.73
 2        600036        招商银行         1,825,681            34,176,748.32                   9.21
 3        600016        民生银行         2,758,185            27,416,358.90                   7.39
 4        600030        中信证券           848,500            22,833,135.00                   6.15
 5        601166        兴业银行         1,265,933            21,837,344.25                   5.88
 6        600000        浦发银行         1,234,801            20,942,224.96                   5.64
 7        600837        海通证券           874,119            19,055,794.20                   5.13
 8        601328        交通银行         2,156,258            17,767,565.92                   4.79
 9        601988        中国银行         2,616,470            12,794,538.30                   3.45
10        601398        工商银行         2,357,167            12,445,841.76                   3.35

 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

 本基金本报告期末未持有债券。

 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

 本基金本报告期末未持有资产支持证券。

 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

 本基金本报告期末未持有贵金属。

 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

 本基金本报告期末未持有权证。

 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

 本基金本报告期末无股指期货投资。




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    5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

    本基金本报告期末无股指期货投资。

    5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

    5.10.1 本期国债期货投资政策

    本基金本报告期末无国债期货投资。

    5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

    本基金本报告期末无国债期货投资。

    5.10.3 本期国债期货投资评价

    本基金本报告期末无国债期货投资。

    5.11 投资组合报告附注

    5.11.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证

券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

    5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

    5.11.3 期末其他各项资产构成

                                                                                       单位:人民币元

  序号                            名称                                             金额

   1      存出保证金                                                                          114,571.28
   2      应收证券清算款                                                                        5,245.62
   3      应收股利                                                                                      -
   4      应收利息                                                                                589.66
   5      应收申购款                                                                                    -
   6      其他应收款                                                                                    -
   7      待摊费用                                                                                      -
   8      其他                                                                                          -
   9      合计                                                                                120,406.56

    5.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

    5.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

    5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。”



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                                        十一、基金的业绩


    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书。

    下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列

数字。
                       净值增长   净值增长率   业绩比较基准     业绩比较基准收
      阶 段                                                                        ①-③    ②-④
                         率①     标准差②       收益率③         益率标准差④
2013 年 3 月 28 日至
                         -8.26%       1.56%           -13.74%             1.72%     5.48%    -0.16%
2013 年 12 月 31 日
2014 年 1 月 1 日至
                         83.06%       1.65%           81.97%              1.68%     1.09%    -0.03%
2014 年 12 月 31 日
2015 年 1 月 1 日至
                          3.32%       2.61%             2.49%             2.61%     0.83%     0.00%
 2015 年 6 月 30 日


                                        十二、基金的财产


    (一)基金资产总值

    基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款以及其他资产的价

值总和。

    (二)基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

    (三)基金财产的账户

    本基金财产以基金名义开立银行存款账户,以基金托管人的名义开立证券交易清算资金的结算备

付金账户,以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户,以本基金的名义开立银行间债券托

管账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产

账户以及其他基金财产账户相独立。

    (四)基金财产的处分

    基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产,并由基金托管人保管。基金管

理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管

理人、基金托管人可以按基金合同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的费用。基金财

产的债权不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相

互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请求冻


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结、扣押和其他权利。

    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金

财产不属于其清算财产。

    除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外,基金财产不得被处分。非因基金财产本身承

担的债务,不得对基金财产强制执行。


                                  十三、基金资产的估值


    (一)估值日

    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露

基金净值的非营业日。

    (二)估值方法

    1、证券交易所上市的有价证券的估值

    (1)交易所上市的有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘

价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘

价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化

因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后

经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,

可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得

到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债

券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生

了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。

    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支

持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:

    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价(收

盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值。

    (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可



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靠计量公允价值的情况下,按成本估值。

    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的

市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价

值。

    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。

    4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。

    5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交

易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。

    6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情

况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。

    7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。

    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的

规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。

    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金

会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分

讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

    (三)估值对象

    基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其他投资等资产。

    (四)估值程序

    1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精

确到 0.0001 元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。

    每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。

    2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。基金管理人每个估值日对基金资产估值后,将基金

净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估

值复核与基金会计账目的核对同时进行。

    (五)估值错误的处理

    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。

当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错误。

    基金合同的当事人应按照以下约定处理:

    1、差错类型

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    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或代销机构、或投资

者自身的过错造成差错,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该差错遭受损失当事

人(“受损方”)的直接损失按下述“差错处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。

    上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差

错、下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、

不能克服,则属不可抗力,按照下述规定执行。

    由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错,因不可抗力原因出

现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当

得利的义务。

    2、差错处理原则

    (1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方,及时进行更正,因

更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正已产生的差错,给当事人造成损

失的,由差错责任方对直接损失承担赔偿责任;若差错责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事

人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。

    (2)差错的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接

当事人负责,不对第三方负责。

    (3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负

责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受

损方”),则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事

人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,

则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分

支付给差错责任方。

    (4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

    (5)差错责任方拒绝进行赔偿时,如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为

基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的

利益向基金托管人追偿。基金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,

由基金管理人负责向差错方追偿;追偿过程中产生的有关费用,应列入基金费用,从基金资产中支付。

    (6)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律法规、基金合同或其他规

定,基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人有权向出现

过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的直接损失。

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    (7)按法律法规规定的其他原则处理差错。

    3、差错处理程序

    差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:

    (1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人,并根据差错发生的原因确定差错的责任方。

    (2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估。

    (3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失。

    (4)根据差错处理的方法,需要修改基金登记结算机构交易数据的,由基金登记结算机构进行更

正。

    4、基金份额净值差错处理的原则和方法如下:

    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合

理的措施防止损失进一步扩大。

    (2)错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备

案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。

    (3)因基金份额净值计算错误,给基金或基金份额持有人造成损失的,应由基金管理人先行赔付,

基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。

    (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金管理人计算

结果为准。

    (5)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。

    (六)暂停估值的情形

    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。

    2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。

    3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障投资者的利益,已决定

延迟估值;如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金

资产的。

    4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。

    (七)基金净值的确认

    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行

复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金净值并发送给基金托管人。基金托管人

对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。

    (八)特殊情况的处理

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    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6 项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值

错误处理。

    2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,或国家会计政策变更、

市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能

发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人

应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。


                                 十四、基金的收益与分配


    (一)收益分配原则

    本基金收益分配应遵循下列原则:

    1、本基金的每份基金份额享有同等分配权。

    2、基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上时,可进行

收益分配。

    3、基金收益分配采用现金方式。

    4、在符合基金收益分配条件的情况下,本基金收益每年最多分配 2 次,每次基金收益分配数额的

确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。

    5、若基金合同生效不满 3 个月则可不进行收益分配。

    6、法律法规、监管机构、登记结算机构、上海证券交易所另有规定的从其规定。

    在遵守法律法规的前提下,基金管理人、登记结算机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调

整,并及时公告。

    (二)收益分配方案

    基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

    (三)基金收益可分配数额的确定原则

    1、目前本基金收益评价日为每年4月30日和10月31日,基金管理人可以根据市场情况调整基金的

收益评价日,并在招募说明书更新中公告。

    2、在收益评价日,基金管理人计算基金累计报酬率、标的指数累计报酬率。

    基金累计报酬率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去100%;标的

指数累计报酬率为收益评价日标的指数收盘价与基金上市前一日标的指数收盘价之比减去100%。

    基金管理人将以此计算截至收益评价日基金累计报酬率超过标的指数累计报酬率的差额,当差额



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超过1%时,基金可以进行收益分配。

    期间如发生基金份额折算,则以基金份额折算日为初始日重新计算上述指标。

    3、根据前述收益分配原则确定收益分配数额。

    (四)收益分配的时间和程序

    1、基金收益分配方案由基金管理人拟订,由基金托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定

在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

    2、在收益分配方案公布后,基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红利向基金托管人发送

划款指令,基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。


                                   十五、基金的费用与税收


    (一)基金运作费用

    1、基金费用的种类

    基金运作过程中,从基金财产中支付的费用包括:

    (1)基金管理人的管理费。

    (2)基金托管人的托管费。

    (3)基金上市初费及年费。

    (4)标的指数许可使用费。

    (5)基金财产拨划支付的银行费用。

    (6)基金收益分配中发生的费用。

    (7)基金合同生效后的基金信息披露费用。

    (8)基金份额持有人大会费用。

    (9)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费。

    (10)基金的证券交易或结算产生的费用(包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手

续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券费及其他类似性质的费用等)。

    (11)基金的开户费用、账户维护费用。

    (12)依法可以在基金财产中列支的其他费用。

    在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计

提标准在招募说明书或相关公告中载明。

    2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定



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时从其规定。

    3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

    (1)基金管理人的管理费

    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.50%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金管理费

    E 为前一日基金资产净值

    基金管理费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在

月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇

法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,

及时联系基金托管人协商解决。

    (2)基金托管人的托管费

    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下:

    H=E×0.10%÷当年天数

    H 为每日应计提的基金托管费

    E 为前一日基金资产净值

    基金托管费每日计提,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在

月初五个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇

法定节假日、休息日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,

及时联系基金托管人协商解决。

    (3)标的指数许可使用费

    基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与指数许可方签署的指数使用许可协议的

约定从基金财产中支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。标的指数许

可使用费每日计提,按季支付。计算方法如下:

    H=E×0.03%÷当年天数

    H 为每日应计提的标的指数许可使用费,E 为前一日的基金资产净值。

    标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元。

    基金合同生效当年不足 3 个月的按 3 个月收费。

    如果指数许可使用费的计算方法和费率等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数

许可使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。

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    (4)除管理费、托管费、指数许可使用费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相

应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

    4、不列入基金费用的项目

    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处

理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师

费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

    5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人

必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。

    (二)基金税收

    基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。


                                   十六、基金的会计与审计


    (一)基金的会计政策

    1、基金管理人为本基金的会计责任方。

    2、本基金的会计年度为公历每年的 1 月 1 日至 12 月 31 日。

    3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

    4、会计制度执行国家有关的会计制度。

    5、本基金独立建账、独立核算。

    6、基金管理人保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报

表。

    7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并书面确认。

    (二)基金的审计

    1、基金管理人聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金年度财务

报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。

    2、会计师事务所更换经办注册会计师时,应事先征得基金管理人同意。

    3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所,经基金托管人(或基金管理

人)同意,并报中国证监会备案后可以更换。就更换会计师事务所,基金管理人应当依照《信息披露

办法》的有关规定在指定媒体上公告。




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                                    十七、基金的信息披露


    基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。基

金管理人、基金托管人和其他基金信息披露义务人应当依法披露基金信息,并保证所披露信息的真实

性、准确性和完整性。

    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有

人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。基金管理人、基金托管人和其他基金信

息披露义务人应按规定将应予披露的基金信息披露事项在规定时间内通过中国证监会指定的全国性报

刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介

披露。

    本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:

    1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    2、对证券投资业绩进行预测。

    3、违规承诺收益或者承担损失。

    4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额发售机构。

    5、登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字。

    6、中国证监会禁止的其他行为。

    本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两

种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。

    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。

    公开披露的基金信息包括:

    (一)招募说明书

    招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文件。

    基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》、基金合同编制并在基金份额发售的 3 日前,将基金

招募说明书登载在指定报刊和网站上。基金合同生效后,基金管理人应当在每 6 个月结束之日起 45

日内,更新招募说明书并登载在网站上,将更新的招募说明书摘要登载在指定报刊上。基金管理人将

在公告的 15 日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。

    (二)基金合同、托管协议

    基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、

基金托管人将基金合同、托管协议登载在各自网站上。


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    (三)基金份额发售公告

    基金管理人按照《基金法》、《信息披露办法》的有关规定,就基金份额发售的具体事宜编制基金

份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。

    (四)基金合同生效公告

    基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告。基金

合同生效公告中说明基金募集情况。

    (五)基金份额上市交易公告书

    基金份额获准在上海证券交易所上市交易的,基金管理人在基金份额上市交易前至少 3 个工作日,

将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。

    (六)基金资产净值公告、基金份额净值公告、基金份额累计净值公告

    1、本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周公告

一次基金资产净值和基金份额净值。

    2、在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人将在每个开放日的次日,通过网站、基金份

额销售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

    3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日(或自然日)基金资产净值和基金份额净

值。基金管理人应当在上述市场交易日(或自然日)的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金

份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

    (七)基金份额申购赎回清单公告

    在开始办理基金份额申购或者赎回之后,基金管理人将在每个开放日通过网站或其他媒介公告当

日的申购赎回清单。

    (八)基金年度报告、基金半年度报告、基金季度报告

    1、基金管理人应当在每年结束之日起 90 日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载

于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告需经具有从事证券相关业务资格的会计

师事务所审计后,方可披露。

    2、基金管理人应当在上半年结束之日起 60 日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正

文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。

    3、基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报

告登载在指定报刊和网站上。

    4、基金合同生效不足 2 个月的,本基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报

告。

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    5、基金定期报告应当按有关规定分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会

派出机构备案。

    6、法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定。

    (九)临时报告与公告

    在基金运作过程中发生如下可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的事件

时,有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监

会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案:

    1、基金份额持有人大会的召开及决议。

    2、终止基金合同。

    3、转换基金运作方式。

    4、更换基金管理人、基金托管人。

    5、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更。

    6、基金管理人股东及其出资比例发生变更。

    7、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责

人发生变动。

    8、基金管理人的董事在一年内变更超过 50%。

    9、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过 30%。

    10、涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

    11、基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查。

    12、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管

人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚。

    13、重大关联交易事项。

    14、基金收益分配事项。

    15、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更。

    16、基金份额净值计价错误达基金份额净值 0.5%。

    17、基金改聘会计师事务所。

    18、基金变更、增加或减少代销机构。

    19、基金更换登记结算机构。

    20、本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更。

    21、本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回。

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    22、基金变更标的指数。

    23、基金暂停上市、恢复上市或终止上市。

    24、基金份额折算与变更登记。

    25、基金推出新业务或服务。

    26、中国证监会或基金合同规定的其他事项。

    (十)澄清公告

    在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产

生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并

将有关情况立即报告中国证监会。

    (十一)基金份额持有人大会决议

    (十二)中国证监会规定的其他信息

    在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新)等文件中披露股指期货交

易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风

险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。

    (十三)信息披露文件的存放与查阅

    基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、年度报告、半年度报告、季度报告和

基金份额净值公告等文本文件在编制完成后,将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公

众查阅。投资者在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。

    投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。

    本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。


                                       十八、风险揭示


    (一)投资于本基金的主要风险

    1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险

    标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报

率可能存在偏离。

    2、标的指数波动的风险

    标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度

等各种因素的影响而波动,导致指数波动,从而使基金收益水平发生变化,产生风险。



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    3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险

    以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离:

    (1)由于标的指数调整成份股或变更编制方法,使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟

踪误差。

    (2)由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化,使基

金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。

    (3)成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的

跟踪偏离度。

    (4)由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产

生跟踪偏离度和跟踪误差。

    (5)由于基金投资过程中的证券交易成本,以及基金管理费和托管费的存在,使基金投资组合与

标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。

    (6)在基金指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入

卖出的时机选择等,都会对基金的收益产生影响,从而影响基金对标的指数的跟踪程度。

    (7)其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例

与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较

大;因基金申购与赎回带来的现金变动;因指数发布机构指数编制错误等,由此产生跟踪偏离度与跟踪

误差。

    4、标的指数变更的风险

    尽管可能性很小,但根据基金合同规定,如出现变更标的指数的情形,基金将变更标的指数。基于

原标的指数的投资政策将会改变,投资组合将随之调整,基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一

致,投资者须承担此项调整带来的风险与成本。

    5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险

    尽管基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内,但基金

份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响,存在不同于基金份额净值的情形,即存在价格折溢价的

风险。

    6、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险

    证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据,计算并发布基金份

额参考净值(IOPV),供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV与实时的基金份额净值可能存

在差异,IOPV计算还可能出现错误,投资者若参考IOPV进行投资决策可能导致损失,需投资者自行承

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担。

    7、退市风险

    因基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市,或被基金份额持有人大会决议提前终止上市,导

致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。

    8、投资者申购失败的风险

    基金的申购赎回清单中,可能仅允许对部分成份股使用现金替代,且设置现金替代比例上限,因此,

投资者在进行申购时,可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份

股,导致申购失败的风险。

    9、投资者赎回失败的风险

    基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购、赎回单位,由此可能导致投资者按

原最小申购、赎回单位申购并持有的基金份额,可能无法按照新的最小申购、赎回单位全部赎回,而只

能在二级市场卖出全部或部分基金份额。

    10、基金份额赎回对价的变现风险

    基金赎回对价主要为组合证券,在组合证券变现过程中,由于市场变化、部分成份股流动性差等因

素,导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异,存在变现风险。

    11、基金合同终止的风险

    在基金合同生效之日起三年后的对应日,如果本基金的资产规模低于2亿元,基金合同将自动终止,

届时投资者将面临基金资产变现及其清算等带来的不确定性风险。

    12、第三方机构服务的风险

    基金的多项服务委托第三方机构办理,存在以下风险:

    (1)申购赎回代理机构因多种原因,导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止,由此影响

对投资者申购赎回服务的风险。

    (2)登记结算机构可能调整结算制度,如实施货银对付制度,对投资者基金份额、组合证券及资

金的结算方式发生变化,制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交

易所及其他代理机构。

    (3)证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约,导致基金或投资者利益

受损的风险。

    13、管理风险与操作风险

    基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理水平与内部控制等对基金

收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投

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资者利益的风险。

    相关当事人在业务各环节操作过程中,可能因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反

操作规程等引致风险,例如,申购赎回清单编制错误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。

    14、技术风险

    在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中,可能因为技术系统的故障或差错导致投资者

的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构及销售

代理机构等。

   15、政策变更风险

    因相关法律法规或监管机构政策修改等基金管理人无法控制的因素的变化,使基金或投资者利益受

到影响的风险,例如,监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调整而引起基金净值波动的风

险、相关法规的修改导致基金投资范围变化基金管理人为调整投资组合而引起基金净值波动的风险等。

    16、不可抗力

    战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金管理人、基金托管人、证券

交易所、登记结算机构和销售代理机构等可能因不可抗力无法正常工作,从而影响基金的各项业务按正

常时限完成。

    (二)声明

    1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金,须自行承担投资风险。

    2、除基金管理人直接办理本基金的销售外,本基金还通过销售代理机构销售,但是,本基金并不

是销售代理机构的存款或负债,也没有经销售代理机构担保或者背书,销售代理机构并不能保证其收益

或本金安全。


                       十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算


    (一)基金合同的变更

    1、基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的,应召开基金份额持有人大会,

基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。

    但出现基金合同第九条第(二)款第 2 项规定的情况之一时,变更基金合同可不经基金份额持有

人大会决议,由基金管理人和基金托管人同意变更后公布,并报中国证监会备案。

    2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,并于中国证监会核

准或出具无异议意见之日起生效,并自收到中国证监会核准或无异议文件之日起 2 个工作日内在至少



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一种指定媒体公告。

    (二)基金合同的终止

    有下列情形之一的,基金合同经中国证监会核准后将终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的。

    2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其

他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。

    3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其

他适当的托管机构承接其原有权利义务。

    4、基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于 2 亿元的。法律法规或中国证监会另

有规定时从其规定。

    5、中国证监会规定的其他情况。

    (三)基金财产的清算

    1、基金财产清算组

    (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清

算。

    (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、

律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

    (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法

进行必要的民事活动。

    2、基金财产清算程序

    基金合同终止,应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序

主要包括:

    (1)基金合同终止情形出现时,发布相关公告。

    (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产。

    (3)对基金财产进行清理和确认。

    (4)参加与基金财产有关的民事诉讼。

    (5)对基金财产进行估价和变现。

    (6)制作清算报告。

    (7)聘请会计师事务所对清算报告进行审计。

    (8)聘请律师事务所出具法律意见书。

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    (9)将基金财产清算结果报告中国证监会。

    (10)公布基金财产清算结果。

    (11)对基金剩余财产进行分配。

    3、清算费用

    清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金

财产清算组优先从基金财产中支付。

    4、基金财产按下列顺序清偿:

    (1)支付清算费用。

    (2)交纳所欠税款。

    (3)清偿基金债务。

    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

    对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国

证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

    5、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出

具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

    6、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。


                                  二十、基金合同的内容摘要


    以下内容摘自《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》:

    “八、基金合同当事人及权利义务

    (四)基金管理人的权利

    根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的权利为:

    1、自本基金合同生效之日起,依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产。

    2、依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入。

    3、发售基金份额。

    4、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利。



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    5、在符合有关法律法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、收益分配、转换、非

交易过户、转托管等业务的规则,在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托

管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式。

    6、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人,对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法

规规定的行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采

取必要措施保护基金及相关当事人的利益。

    7、在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购和赎回申请。

    8、在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券、转融通以及基金作为融

资融券标的证券等相关业务。

    9、选择、更换登记结算机构,获取基金份额持有人名册,并对登记结算机构的代理行为进行必要

的监督和检查。

    10、选择、更换代销机构,并依据基金销售服务代理协议和有关法律法规,对其行为进行必要的

监督和检查。

    11、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构。

    12、在基金托管人更换时,提名新的基金托管人。

    13、依法召集基金份额持有人大会。

    14、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。

    (五)基金管理人的义务

    根据《基金法》及其他有关法律法规,基金管理人的义务为:

    1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、

赎回和登记事宜。

    2、办理基金备案手续。

    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产。

    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基

金财产。

    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和

管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资。

    6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委

托第三人运作基金财产。

    7、依法接受基金托管人的监督。

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    8、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格。

    9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律

文件的规定。

    10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回对价。

    11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。

    12、编制中期和年度基金报告。

    13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务。

    14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有

关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露。

    15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益。

    16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金

份额持有人依法召集基金份额持有人大会。

    17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

    18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为。

    19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

    20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,

其赔偿责任不因其退任而免除。

    21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿。

    22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料。

    23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人。

    24、执行生效的基金份额持有人大会决议。

    25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动。

    26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资

于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理。

    27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

    (六)基金托管人的权利

    根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的权利为:

    1、依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入。

    2、监督基金管理人对本基金的投资运作。

    3、自本基金合同生效之日起,依法保管基金资产。

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    4、在基金管理人更换时,提名新任基金管理人。

    5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人,对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规

规定的行为,对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应及时呈报中国证监会,并采取

必要措施保护基金及相关当事人的利益。

    6、依法召集基金份额持有人大会。

    7、按规定取得基金份额持有人名册资料。

    8、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。

    (七)基金托管人的义务

    根据《基金法》及其他有关法律法规,基金托管人的义务为:

    1、安全保管基金财产。

    2、设立专门的基金托管部,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的

专职人员,负责基金财产托管事宜。

    3、对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

    4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委

托第三人托管基金财产。

    5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证。

    6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

    7、保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披

露前应予保密,不得向他人泄露。

    8、对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在各重要方面的运作是

否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托

管人是否采取了适当的措施。

    9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料。

    10、按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜。

    11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项。

    12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格。

    13、按照规定监督基金管理人的投资运作。

    14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对。

    15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价。

    16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会。

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   17、因违反基金合同导致基金财产损失,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除。

   18、基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金向基金管理人追偿。

   19、参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。

   20、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行业监督管理机构,

并通知基金管理人。

   21、执行生效的基金份额持有人大会决议。

   22、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动。

   23、建立并保存基金份额持有人名册。

   24、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

   (八)基金份额持有人的权利

   根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的权利为:

   1、分享基金财产收益。

   2、参与分配清算后的剩余基金财产。

   3、依法申请赎回其持有的基金份额。

   4、按照规定要求召开基金份额持有人大会。

   5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权。

   6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料。

   7、监督基金管理人的投资运作。

   8、对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼。

   9、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他权利。

   每份基金份额具有同等的合法权益。

   (九)基金份额持有人的义务

   根据《基金法》及其他有关法律法规,基金份额持有人的义务为:

   1、遵守法律法规、基金合同、业务规则及其他有关规定。

   2、遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和登记结算机构关于基金业务的相关规则及规定。

   3、交纳基金认购、申购对价及规定的费用。

   4、在持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任。

   5、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动。

   6、执行生效的基金份额持有人大会决议。

   7、返还在基金交易过程中因任何原因,自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销

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机构、登记结算机构及其他基金份额持有人处获得的不当得利。

    8、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。

    (十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据,不因基金财产账户名称而有所改

变。

    九、基金份额持有人大会

    (一)基金份额持有人大会由基金份额持有人或其合法的代理人组成。基金份额持有人持有的每

一基金份额具有同等的投票权。

    (二)召开事由

    1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基金管理人、基金托管人或持有基金份额 10%以上(含

10%,下同)的基金份额持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)提议时,应当

召开基金份额持有人大会:

    (1)终止基金合同。

    (2)转换基金运作方式(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外)。

    (3)变更基金类别。

    (4)变更基金投资目标、投资范围或投资策略(法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除

外)。

    (5)变更基金份额持有人大会程序。

    (6)更换基金管理人、基金托管人。

    (7)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规要求提高该等报酬标准的除外。

    (8)对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项。

    (9)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。

    2、出现以下情形之一的,可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同,不需召开基金份额

持有人大会:

    (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金资产承担的费用。

    (2)法律法规要求增加的基金费用的收取。

    (3)在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式。

    (4)经中国证监会允许,基金推出新业务或服务。

    (5)经中国证监会允许,基金管理人、交易所、代销机构和登记结算机构在法律法规、基金合同

规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、收益分配、非交易过户等业务的规则。

    (6)基金管理人推出以本基金为目标 ETF 的联接基金。

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    (7)在不违反法律法规的情况下,调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。

    (8)因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改。

    (9)对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生重大变化。

    (10)基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响。

    (11)按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

    (三)召集人和召集方式

    1、除法律法规或本基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未

按规定召集或者不能召集时,由基金托管人召集。

    2、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管

理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集

的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开

的,应当自行召集。

    3、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基

金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提

出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60

日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,

应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书

面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定

之日起 60 日内召开。

    4、代表基金份额 10%以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金

管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额 10%以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持

有人大会,但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。

    5、基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不

得阻碍、干扰。

    (四)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

    1、基金份额持有人大会的召集人(以下简称“召集人”)负责选择确定开会时间、地点、方式和

权益登记日。召开基金份额持有人大会,召集人必须于会议召开日前 30 日在指定媒体公告。基金份额

持有人大会通知须至少载明以下内容:

    (1)会议召开的时间、地点和出席方式。

    (2)会议拟审议的主要事项。

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    (3)会议形式。

    (4)议事程序。

    (5)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日。

    (6)代理投票的授权委托书的内容要求(包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等)、

送达时间和地点。

    (7)表决方式。

    (8)会务常设联系人姓名、电话。

    (9)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续。

    (10)召集人需要通知的其他事项。

    2、采用通讯方式开会并进行表决的情况下,由召集人决定通讯方式和书面表决方式,并在会议通

知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、

书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。

    3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行

监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行

监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表

决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的,不

影响计票和表决效力。

    (五)基金份额持有人出席会议的方式

    1、会议方式

    (1)基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会、通讯方式开会及法律法规、中国证监会允许

的其他方式开会。

    (2)现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席,现场开会时基金

管理人和基金托管人的授权代表应当出席,如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的,不影响表

决效力。

    (3)通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。

    (4)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以采用网络、

电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。

    (5)会议的召开方式由召集人确定。

    2、召开基金份额持有人大会的条件

    (1)现场开会方式

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    在同时符合以下条件时,现场会议方可举行:

    1)对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示,全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登

记日基金总份额的 50%以上(含 50%)。

    2)到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份

额的凭证及授权委托代理手续完备,到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知

的规定。

    (2)通讯开会方式

    在同时符合以下条件时,通讯会议方可举行:

    1)召集人按本基金合同规定公布会议通知并按规定进行公告。

    2)召集人按基金合同规定通知基金托管人或/和基金管理人(分别或共同称为“监督人”)到指

定地点对书面表决意见的计票进行监督。

    3)召集人按规定收取基金份额持有人的书面表决意见,并在监督人和公证机关的监督下统计基金

份额持有人的书面表决意见,如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的,不影响表决效力。

    4)本人直接出具书面意见和授权他人代表出具有效书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额

占权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%)。

    5)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份

额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定。

    (六)议事内容与程序

    1、议事内容及提案权

    (1)议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。

    (2)基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后,如果需要对原有提案进行修改,应当

在基金份额持有人大会召开前及时公告。

    (3)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

    2、议事程序

    (1)现场开会

    在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项,公布监票

人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,经合法执业的律师见证后形成大会决议。

    大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的,其授权代表未能主持大会的情况下,由基

金托管人授权代表主持;如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基

金份额持有人和代理人以所代表的基金份额 50%以上多数(不含 50%)选举产生一名代表作为该次基

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金份额持有人大会的主持人。

    召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名称)、身份证明

文件号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名(或单位名称)等事项。

    (2)通讯方式开会

    在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决截止日期后第 2

个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒

绝到场监督,则在公证机关监督下形成的决议有效。

    (七)决议形成的条件、表决方式、程序

    1、基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。

    2、基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:

    (1)一般决议

    一般决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的 50%以上多数(不含 50%)

通过方为有效,除下列(2)所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

    (2)特别决议

    特别决议须经出席会议的基金份额持有人(或其代理人)所持表决权的三分之二以上(含三分之

二)通过方为有效;涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、终止基金合同必须

以特别决议通过方为有效。

    3、基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会核准或者备案,并予以公告。

    4、采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则表面符合法律法规和会

议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应

当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

    5、基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

    6、基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

    (八)计票

    1、现场开会

    (1)如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集,则基金份额持有人大会的主持人应

当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召

集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的

主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表

与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人;但如果基金管理人和基金托管人的授

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权代表未出席,则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。

    (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点,由大会主持人当场公布计票结果。

    (3)如大会主持人对于提交的表决结果有异议,可以对投票数进行重新清点;如大会主持人未进

行重新清点,而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议,其有权在

宣布表决结果后立即要求重新清点,大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅

限一次。

    2、通讯方式开会

    在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在监督人派出的授权代

表的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证;如监督人经通知但拒绝到场监督,则大

会召集人可自行授权 3 名监督员进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。

    (九)基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式

    1、基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议,召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监

会核准或者备案。基金份额持有人大会决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。

    2、生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。

    3、基金份额持有人大会决议应自收到中国证监会核准或无异议文件之日起 2 日内在指定媒体公

告。

    (十)法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。

    二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

    (二)本基金合同的终止

    有下列情形之一的,本基金合同经中国证监会核准后将终止:

    1、基金份额持有人大会决定终止的。

    2、基金管理人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金管理人的职务,而在 6 个月内无其

他适当的基金管理公司承接其原有权利义务。

    3、基金托管人因解散、破产、撤销等事由,不能继续担任基金托管人的职务,而在 6 个月内无其

他适当的托管机构承接其原有权利义务。

    4、基金合同生效之日起三年后的对应日,基金资产规模低于 2 亿元的。法律法规或中国证监会另

有规定时从其规定。

    5、中国证监会规定的其他情况。

    (三)基金财产的清算

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    1、基金财产清算组

    (1)基金合同终止时,成立基金财产清算组,基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清

算。

    (2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、

律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。

    (3)基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法

进行必要的民事活动。

    2、基金财产清算程序

    基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程

序主要包括:

    (1)基金合同终止情形出现时,发布相关公告。

    (2)基金合同终止时,由基金财产清算组统一接管基金财产。

    (3)对基金财产进行清理和确认。

    (4)参加与基金财产有关的民事诉讼。

    (5)对基金财产进行估价和变现。

    (6)制作清算报告。

    (7)聘请会计师事务所对清算报告进行审计。

    (8)聘请律师事务所出具法律意见书。

    (9)将基金财产清算结果报告中国证监会。

    (10)公布基金财产清算结果。

    (11)对基金剩余财产进行分配。

    3、清算费用

    清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金

财产清算组优先从基金财产中支付。

    4、基金财产按下列顺序清偿:

    (1)支付清算费用。

    (2)交纳所欠税款。

    (3)清偿基金债务。

    (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

    基金财产未按前款(1)-(3)项规定清偿前,不分配给基金份额持有人。

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    对于基金缴存于中国证券登记结算有限责任公司的最低结算备付金和交易席位保证金等,在中国

证券登记结算有限责任公司对其进行调整后方可收回。

    5、基金财产清算的公告

    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算结果经会计师事务所审计,律师事务所出

具法律意见书后,由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。

    6、基金财产清算账册及文件的保存

    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

    二十二、争议的处理

    对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议,基金合同当事人应尽量通

过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际

经济贸易仲裁委员会,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为

北京市。仲裁裁决是终局的,对各方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。

    争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定

的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本基金合同受中国法律管辖。

    二十三、基金合同的效力

    本基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所。投资者可登录基金管理人和基金托管人网站查

询,但其效力应以基金合同正本为准。”


                                  二十一、基金托管协议的内容摘要


    以下内容摘自《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》:

    “一、基金托管协议当事人

    (一)基金管理人

    名称:华夏基金管理有限公司

    注册地址:北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

    办公地址:北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层

    邮政编码:100033

    法定代表人:杨明辉

    成立日期:1998 年 4 月 9 日



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    批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]16 号文

    组织形式:有限责任公司

    注册资本:2.38 亿元

    存续期间:100 年

    (二)基金托管人

    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

    住所:北京市西城区金融大街 25 号

    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

    邮政编码:100033

    法定代表人:王洪章

    成立日期:2004 年 9 月 17 日

    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

    组织形式:股份有限公司

    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

    存续期间:持续经营

    经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;

发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买

卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供

保管箱服务;经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。

    三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

    (一)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象进行

监督。

    本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还

可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳

入投资范围。

    基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

    (二)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资比例进行监督。

基金托管人按下述比例和调整期限进行监督:

    (1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%。

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    (2)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%。

    (3)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的

股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量。

    (4)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%。

    (5)本基金持有的所有流通受限证券,其公允价值不得超过本基金资产净值的 20%。

    (6)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;

本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;本基金持有的同一(指同一

信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;本基金应投资于信用级别评

级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不

再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出。

    (7)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;在任

何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其

中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金

融资产(不含质押式回购)等;在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股

票总市值的 20%,本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告

所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;在任何交易日内交易(不包

括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 20%;每个交易日日终在扣

除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;本基金所持有的股

票市值和买入、卖出股指期货合约价值合计(轧差计算)不得超过基金资产净值的 100%。

    如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门

取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。

    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性

限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10

个交易日内进行调整。

    本基金在开始进行股指期货投资之前,基金管理人应与基金托管人、期货公司三方一同就股指期

货开户、清算、估值、交收、费用等事宜另行具体协商,签署三方补充协议。

    (三)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第(九)

款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为和关联

交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事关联交易的规定,基金管理人和基金托管人应事先相

互提供与本机构有控股关系的股东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方发行的证

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券名单。基金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性,并负责及时

将更新后的名单发送给对方。

    若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联

交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生,如基金托管人采取

必要措施后仍无法阻止关联交易发生时,基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交

的关联交易,基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生,只能进行事后结算,基金托管人不承担由

此造成的损失,并向中国证监会报告。

    (四)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市

场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎

重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所适用的交易结算方式。

基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管

理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券

市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的

交易,仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名

单及结算方式的,应向基金托管人说明理由,并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人

协商解决。

    基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负责解决因

交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未

履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的,

基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对手追偿。基金托管人则根据银行间债

券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易

对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何

损失和责任。

    (五)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受限证券

进行监督。

    基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受限证券的

比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。

基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况

进行监督。

    1、本基金投资的受限证券须为经中国证监会批准的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分

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等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证

券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明

确的证券。

    本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公

司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。

    本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,因基金管理人原因产生的受限证券登记存

管问题,基金管理人负责相关工作的落实和协调,由此造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责

任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失,由基金管理人承担。

    本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。

    2、基金管理人投资非公开发行股票,应制订流动性风险处置预案并经其董事会批准。风险处置预

案应包括但不限于因投资受限证券需要解决的基金投资比例限制失调、基金流动性困难以及相关损失

的应对解决措施,以及有关异常情况的处置。基金管理人应在首次投资流通受限证券前向基金托管人

提供基金投资非公开发行股票相关流动性风险处置预案。

    基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极有效的措施,在

合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致

基金现金周转困难时,基金管理人应按照基金合同及托管协议的有关规定做出合理资金安排,不得影

响基金资产的清算交收,基金托管人不承担由此产生的任何损失。对本基金因投资受限证券导致的流

动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承

担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。

    3、本基金投资非公开发行股票,基金管理人应至少于投资前一个工作日向基金托管人提交有关书

面资料,并保证向基金托管人提供的有关资料真实、准确、完整。有关资料如有调整,基金管理人应

及时提供调整后的资料。上述书面资料包括但不限于:

    (1)中国证监会批准发行非公开发行股票的批准文件。

    (2)非公开发行股票有关发行数量、发行价格、锁定期等发行资料。

    (3)非公开发行股票发行人与中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司

签订的证券登记及服务协议。

    (4)基金拟认购的数量、价格、总成本、账面价值。

    4、基金管理人应在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内,在中国证监会指定媒体披露所投

资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值,以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、

锁定期等信息。

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    本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时调整,基金管理

人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。

    5、基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督:

    (1)本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。

    (2)在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情况。

    (3)有关比例限制的执行情况。

    (4)信息披露情况。

    6、相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。

    (六)基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金份额

净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介

材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

    (七)基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合

同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正。基金管理人

应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日前及时核对

并以书面形式给基金托管人发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期

限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,

督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应

报告中国证监会。

    (八)基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业

务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管

人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监

会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

    (九)若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有

关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基金管理人承担。

    (十)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金管理

人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠基金托管人根据本

托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督,情节严重或经基

金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。

    四、基金管理人对基金托管人的业务核查

    (一)基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全保管

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基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净

值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

    (二)基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无

故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他

有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应及时核对并以书

面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规

定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合

基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实

性,在规定时间内答复基金管理人并改正。

    (三)基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金托管

人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠基金管理人根据本

协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督,情节严重或经基金管

理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。

    五、基金财产的保管

    (一)基金财产保管的原则

    1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。

    2、基金托管人应安全保管基金财产。

    3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

    4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。

    5、基金托管人按照基金合同和本协议的约定保管基金财产,如有特殊情况双方可另行协商解决。

基金托管人未经基金管理人的指令,不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产(不包含基金托管

人依据中国结算公司结算数据完成场内交易交收、托管资产开户银行扣收结算费和账户维护费等费

用)。

    6、对于因为基金投资产生的应收资产,基金管理人应在投资合同等相关资料中明确到账日期并通

知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进

行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失,基金托

管人对此不承担任何责任。

    7、除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。

    (二)基金募集期间及募集资金的验资

    1、基金募集期间募集的资金应存于基金管理人开立的基金募集专户。该账户由基金管理人开立并

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管理。通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人将认购款项划往基金募集专户;通过

发售代理机构提交的网上、网下现金认购申请,于认购结束后由发售协调人将实际到位的认购资金划

往基金募集专户;募集的股票由登记结算机构予以冻结。

    2、基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额(含募集股票市值)、

基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的全

部资金和股票划入基金的银行账户和证券账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关业务资格

的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会

计师签字方为有效。

    3、若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理退款和冻结股

票的解冻等事宜。

    (三)基金银行账户的开立和管理

    1、基金托管人可以基金的名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理人合法合规的

指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。

    2、基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得

假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

    3、基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。

    4、在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的支付。

    (四)基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理

    1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为基金开立基金托管人

与基金联名的证券账户。

    2、基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不

得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以

外的活动。

    3、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和运用由基金管

理人负责。

    4、基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户,并代

表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金管理人应予以积极

协助。结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规

定执行。

    5、若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资业

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务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规

定执行。

    (五)债券托管专户的开设和管理

    基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、银行间市场登记结算机构的有关规定,在银行

间市场登记结算机构开立债券托管账户,持有人账户和资金结算账户,并代表基金进行银行间市场债

券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。

    (六)其他账户的开立和管理

    1、因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定,由基金托管人负责

开立。新账户按有关规定使用并管理。

    2、法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。

    (七)基金财产投资的有关有价凭证等的保管

    基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人

的保管库,也可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/

深圳分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。有价凭证的购买和转让,由基

金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制的资产不承担保

管责任。

    (八)与基金财产有关的重大合同的保管

    与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金

财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外,基金管理人

代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金信息披露协议及基金投资业务中产生的

重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在

重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金

托管人处。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15 年。

    八、基金资产净值计算和会计核算

    (一)基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序

    1、基金资产净值

    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

    基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001 元,小

数点后第五位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。

    基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定公告。

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    2、复核程序

    基金管理人每估值日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果发送基金托管人,经基金托管

人复核无误后,由基金管理人对外公布。

    3、根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基

金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充

分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。

    十二、基金份额持有人名册的保管

    基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册

由基金登记结算机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人应分别保管基金份

额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承担责任。

    在基金托管人要求或编制半年报和年报前,基金管理人应将有关资料送交基金托管人,不得无故

拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人

名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。

    十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算

    (一)托管协议的变更程序

    本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行修改。修改后的新协议,其内容不得与基金合同的

规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会核准或备案后生效。

    (二)基金托管协议终止出现的情形

    1、基金合同终止。

    2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产。

    3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权。

    4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。

    十八、争议解决方式

    因本协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解不能解决的,

任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,仲裁地点为北京市,按照中国国际经济贸

易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对当事人均有约束力,仲裁费用由

败诉方承担。

    争议处理期间,双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续忠实、勤勉、尽责地

履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。

    本协议受中国法律管辖。”

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                               二十二、对基金份额持有人的服务


    对本基金份额持有人的服务主要由基金管理人、申购赎回代理机构提供。

    基金管理人提供的主要服务内容如下:

    (一)呼叫中心

    1、自动语音服务

    提供每周7天、每天24小时的自动语音服务,客户可通过电话查询最新热点问题、基金份额净值等

信息。

    2、人工电话服务

    提供每周7天的人工服务。周一至周五的人工电话服务时间为8:30~21:00,周六至周日的人工电

话服务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。

    客户服务电话:400-818-6666

    客户服务传真:010-63136700

    (二)在线服务

    通过本公司网站,投资者可获得如下服务:

    1、在线客服

    投资者可点击本公司网站“在线客服”,进行咨询。周一至周五的在线客服人工服务时间为8:30~21:

00,周六至周日的在线客服人工服务时间为8:30~17:00,法定节假日除外。

    2、资讯服务

    投资者可通过本公司网站获取基金和基金管理人各类信息,包括基金法律文件、基金管理人最新动

态、热点问题等。

    公司网址:www.ChinaAMC.com

    电子信箱:service@ChinaAMC.com

    (三)客户投诉和建议处理

    投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对

基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过代销机构的服务电话对该

代销机构提供的服务进行投诉或提出建议。


                                   二十三、其他应披露事项


    (一)2015年3月31日发布上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金2014年年度报告。


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   (二)2015年4月21日发布上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金2015年第1季度报

告。

   (三)2015年5月9日发布华夏基金管理有限公司公告。

   (四)2015年7月18日发布上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金2015年第2季度报

告。

   (五)2015年8月1日发布华夏基金管理有限公司公告。

   (六)2015年8月22日发布华夏基金管理有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员及其他从业

人员在子公司兼职等情况的公告。

   (七)2015年8月29日发布上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金2015年半年度报告。


                           二十四、招募说明书存放及查阅方式


   本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,

投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

   基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。


                                   二十五、备查文件


   (一)备查文件目录

   1、中国证监会核准上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金募集的文件。

   2、《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》。

   3、《上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》。

   4、法律意见书。

   5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

   6、基金托管人业务资格批件、营业执照。

   (二)存放地点

   备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。

   (三)查阅方式

   投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后,可在合理时间内取得备查文件的复制件

或复印件。




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                                        华夏基金管理有限公司

                                      二○一五年十一月十一日




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