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2020年01月24日 星期五

券商B(150201)公告正文

招商中证全指证券公司指数分级:关于办理不定期份额折算业务的公告

公告日期 2015-08-26 来源 巨潮网

               关于招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金
                        办理不定期份额折算业务的公告




     根据《招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合

同”)第二十一部分中关于不定期份额折算的相关规定,当招商中证全指证券公司指数分级

证券投资基金(以下简称“本基金”)之招商中证证券公司 B 份额(场内简称:券商 B,交

易代码:150201)的基金份额参考净值达到 0.250 元后,本基金将进行不定期份额折算。

    截至 2015 年 8 月 25 日(T-1 日),本基金招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净

值为 0.149 元,达到基金合同规定的不定期份额折算阀值 0.250 元。根据本基金基金合同

以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2015

年 8 月 26 日(T 日)为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

    一、基金份额折算基准日

    本次不定期份额折算的基准日为 2015 年 8 月 26 日(T 日)。

    二、基金份额折算对象

    基金份额折算基准日登记在册的招商中证证券公司份额(场内简称:券商分级,基金代

码:161720)、招商中证证券公司 A 份额(场内简称:券商 A,交易代码:150200)及招商

中证证券公司 B 份额。

    三、基金份额折算方式

    招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额、招商中证证券公司份额按照《基

金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

    在基金份额折算基准日,本基金将分别对招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司

B 份额和招商中证证券公司份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保招商中证证券公司

A 份额和招商中证证券公司 B 份额的比例为 1:1,份额折算后招商中证证券公司份额的基金

份额净值、招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公司 B 份额的基金份额参考净值均调整

为 1 元。具体折算原则及公式如下:
    (1)招商中证证券公司 B 份额
    份额折算原则:
    份额折算前招商中证证券公司 B 份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司 B 份额
的资产净值相等。

                                           NAV B前  NUM B前
                               NUM B后 
                                                1.000
    其中:

    NAVB前 为折算前招商中证证券公司 B 份额参考净值

    NUM B前 为折算前招商中证证券公司 B 份额的份额数

    NUM B后 为折算后招商中证证券公司 B 份额的份额数
    (2)招商中证证券公司 A 份额
    份额折算原则:
    ① 份额折算前后招商中证证券公司 A 份额与招商中证证券公司 B 份额的份额数始终保
持 1:1 配比;
    ② 份额折算前招商中证证券公司 A 份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司 A
份额的资产净值及新增场内招商中证证券公司份额的资产净值之和相等;
    ③ 份额折算前招商中证证券公司 A 份额的持有人在份额折算后将持有招商中证证券公
司 A 份额与新增场内招商中证证券公司份额。

                                      NUM后A  NUM后B

                                      NUM A前  NAV A前  NUM A后  1.000
                          场内新增
                      NUM 基础     
                                                  1.000
    其中:

    NUM A后 为折算后招商中证证券公司 A 份额的份额数

    NUM B后 为折算后招商中证证券公司 B 份额的份额数
        场内新增
    NUM 基础 为份额折算前招商中证证券公司 A 份额持有人在份额折算后所持有的新
增的场内招商中证证券公司份额的份额数

    NAV A前 为折算前招商中证证券公司 A 份额参考净值

    NUM A前 为折算前招商中证证券公司 A 份额的份额数
    (3)招商中证证券公司份额:
    份额折算原则:
    份额折算前招商中证证券公司份额的资产净值与份额折算后招商中证证券公司份额的
资产净值相等。

                                           NAV基础  NUM 基础
                                              前        前
                              NUM 基础 
                                  后

                                                1.000
    其中:
          前
       NAV基础 为折算前招商中证证券公司份额净值
           前
       NUM 基础 为折算前招商中证证券公司份额的份额数
           后
       NUM 基础 为折算后原招商中证证券公司份额持有人持有的招商中证证券公司份额的份
额数
    招商中证证券公司份额的场外份额经折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位;
招商中证证券公司份额的场内份额经折算后的份额数,以及招商中证证券公司 A 份额、招商
中证证券公司 B 份额折算成招商中证证券公司份额的场内份额数均取整计算(最小单位为 1
份),余额计入基金财产。
    四、基金份额折算期间的基金业务办理

    (一)不定期份额折算基准日(即 2015 年 8 月 26 日)(T 日),本基金暂停办理申购(含

定期定额投资)、赎回、转托管(包括场外转托管、跨系统转托管,下同)、配对转换业务;

招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额将于 2015 年 8 月 26 日(T 日)上午开市

至 10:30 停牌,并于 2015 年 8 月 26 日(T 日)上午 10:30 之后复牌。当日晚间,基金管理

人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

    (二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即 2015 年 8 月 27 日)(T+1 日),本

基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,招商中证证券公司

A 份额、招商中证证券公司 B 份额暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有

人办理份额登记确认。

    (三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即 2015 年 8 月 28 日)(T+2 日),基

金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢

复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转托管、配对转换业务,招商中证证券公司 A 份额、

招商中证证券公司 B 份额将于 2015 年 8 月 28 日(T+2 日)上午开市至 10:30 停牌,并于 2015

年 8 月 28 日(T+2 日)上午 10:30 之后复牌。

    (四)根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 8 月

28 日(T+2 日)招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额即时行情显示的前收盘价

为 2015 年 8 月 27 日(T+1 日)的招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额的基金

份额参考净值,2015 年 8 月 28 日(T+2 日)当日招商中证证券公司 A 份额和招商中证证券公

司 B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

    五、重要提示
    1、本基金招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额将于 2015 年 8 月 26 日

(T 日)上午开市至 10:30 停牌,并于 2015 年 8 月 26 日(T 日) 上午 10:30 之后复牌。

    2、本基金招商中证证券公司 A 份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期

份额折算后招商中证证券公司 A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的

较低风险收益特征的招商中证证券公司 A 份额变为同时持有较低风险收益特征的招商中证

证券公司 A 份额与较高风险收益特征的招商中证证券公司份额,因此原招商中证证券公司 A

份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
    3、本基金招商中证证券公司 B 份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后
其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始的 2 倍杠杆水平,相应地,招商中证证券公司 B 份额
净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
    4、由于招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额份额折算前可能存在折溢
价交易情形,不定期份额折算后,招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司 B 份额份额
的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风
险。
    5、根据深圳证券交易所的相关业务规则,招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公
司 B 份额、招商中证证券公司份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为 1
份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量招商中证证券公司 A 份额、招商中证证券公司
B 份额和场内招商中证证券公司份额的持有人,存在折算后份额因为不足 1 份而导致相应的
资产被强制归入基金资产的风险。
    6、招商中证证券公司 B 份额折算基准日的份额净值与折算阀值 0.250 元可能有一定差
异。
    7、在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,
而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司赎回基金份额。因此,如果投资者通过不具
备基金销售资格的证券公司购买招商中证证券公司 A 份额,在不定期份额折算后,则折算新
增的招商中证证券公司份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将招商中证证券公司 A 份额
卖出,或者在折算后将新增的招商中证证券公司份额转托管到具有基金销售资格的证券公司
后赎回。
    8、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募
说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
    9、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《招商
中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”),也可访
问基金管理人网站(www.cmfchina.com)或者拨打本公司客服电话:400-887-9555(免长途
话费)。

    特此公告。




                 招商基金管理有限公司

                     2015 年 8 月 26 日