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2020年02月20日 星期四

中欧稳健收益债券A(166003)公告正文

中欧稳健收益债券:更新招募说明书摘要

公告日期 2014-12-06 来源 中国证券报

              中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:中欧基金管理有限公司
  
  基金托管人:中国建设银行股份有限公司
  
  二〇一四年十二月
  
  重要提示
  
  本基金经2009年3月6日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准中欧稳健收益债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2009]208号)核准,进行募集。本基金基金合同于2009年4月24日正式生效。
  
  基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
  
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益 因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
  
  本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认(申)购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资债券引发的信用风险,以及本基金投资策略所特有的风险等等。本基金是一只债券型基金,属证券投资基金中的中低风险收益品种。
  
  投资有风险,投资人在认(申)购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。本基金的过往业绩并不代表将来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
  
  本摘要根据《中欧稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和《中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
  
  本更新招募说明书所载内容截止日为2014年10月23日(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2014年9月30日(财务数据未经审计)。
  
  一、基金管理人
  
  (一)基金管理人概况
  
  1、名称:中欧基金管理有限公司
  
  2、住所:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
  
  3、办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
  
  4、法定代表人:窦玉明
  
  5、组织形式:有限责任公司
  
  6、设立日期:2006年7月19 日
  
  7、批准设立机关:中国证监会
  
  8、批准设立文号:证监基金字[2006]102号
  
  9、存续期间:持续经营
  
  10、电话:021- 68609600
  
  11、传真:021- 33830351
  
  12、联系人:袁维
  
  13、客户服务热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
  
  14、注册资本:1.88亿元人民币
  
  15、股权结构:
  
  意大利意联银行股份合作公司(简称UBI)出资6,580万元人民币,占公司注册资本的35% 
  
  国都证券有限责任公司出资3760万元人民币,占公司注册资本的20% 
  
  北京百骏投资有限公司出资3760万元人民币,占公司注册资本的20% 
  
  万盛基业投资有限责任公司出资940万元人民币,占公司注册资本的5% 
  
  窦玉明出资921.2万元人民币,占公司注册资本的4.9% 
  
  刘建平出资921.2万元人民币,占公司注册资本的4.9% 
  
  周蔚文出资770.8 万元人民币,占公司注册资本的4.1% 
  
  许欣出资770.8万元人民币,占公司注册资本的4.1% 
  
  陆文俊出资376万元人民币,占公司注册资本的2%。
  
  上述9个股东共出资18,800万元人民币。
  
  (二)主要人员情况
  
  1、基金管理人董事会成员
  
  窦玉明先生,清华大学经济管理学院本科、硕士,美国杜兰大学MBA,中国籍。中欧基金管理有限公司董事长,民航投资管理有限公司董事。曾任职于君安证券有限公司、大成基金管理有限公司。历任嘉实基金管理有限公司投资总监、总经理助理、副总经理兼基金经理,富国基金管理有限公司总经理。
  
  Marco D’Este 先生,意大利籍。现任中欧基金管理有限公司副董事长。历任布雷西亚农业信贷银行(CAB) 国际部总监,联合信贷银行(Unicredit) 米兰总部客户业务部客户关系管理、跨国公司信用状况管理负责人,联合信贷银行东京分行资金部经理,意大利意联银行股份合作公司(UBI)机构银行业务部总监,并曾在Credito Italiano(意大利信贷银行) 圣雷莫分行、伦敦分行、纽约分行及米兰总部工作。
  
  卢树奇先生,中国社会科学院货币银行学专业研究生,中国籍。现任国都景瑞投资有限公司业务总监。曾任职于中国民族国际信托投资公司,中煤信托投资有限责任公司。历任国都证券有限责任公司投资部项目经理、天津营业部总经理、经纪业务总部总经理助理、证券投资部总经理助理及副总经理。
  
  刘建平先生,北京大学法学硕士,中国籍。现任中欧基金管理有限公司总经理。历任北京大学助教、副科长,中国证券监督管理委员会基金监管部副处长,上投摩根基金管理有限公司督察长。
  
  David Youngson先生,英国籍。现任IFM(亚洲)有限公司创办者及合伙人,英国公认会计师特许公会-资深会员及香港会计师公会会员。历任安永(中国香港特别行政区及英国伯明翰,伦敦)审计经理、副总监,赛贝斯股份有限公司亚洲区域财务总监。
  
  郭雳先生,北京大学法学博士(国际经济法),美国哈佛大学法学硕士(国际金融法),美国南美以美大学法学硕士(国际法/比较法),中国籍。现任北京大学法学院教授、院长助理。历任北京大学法学院讲师、副教授,美国康奈尔大学法学院客座教授。
  
  周皓先生,美国杜克大学经济学博士,北京大学管理学硕士学位和经济学学士,美国籍。现任清华大学五道口金融学院教授。历任美国联邦储备委员会风险分析部高级经济学家,麻省理工学院斯隆管理学院和北京大学中国经济研究中心访问教授。
  
  2、基金管理人监事会成员
  
  唐步先生,中欧基金管理有限公司监事会主席,中欧盛世资产管理(上海)有限公司董事长,中国籍。历任中欧基金管理有限公司董事长,上海证券中央登记结算公司副总经理,上海证券交易所会员部总监、监察部总监,大通证券股份有限公司副总经理,国都证券有限责任公司副总经理、总经理。
  
  廖海先生,中欧基金管理有限公司监事,上海源泰律师事务所合伙人,中国籍。武汉大学法学博士、复旦大学金融研究院博士后。历任深圳市深华工贸总公司法律顾问,广东钧天律师事务所合伙人,美国纽约州Schulte Roth & Zabel LLP律师事务所律师,北京市中伦金通律师事务所上海分所合伙人。
  
  黎忆海女士,中欧基金管理有限公司职工监事,监察稽核部总监,中国籍。南开大学会计学专业硕士。历任湖南省计算机高等专科学校教师,深圳世纪星源股份有限公司财务分析员,华富基金管理有限公司监察稽核员。
  
  黄峰先生,中欧基金管理有限公司职工监事,总经理助理兼信息技术部总监,中国籍。北京大学信息科学中心信号与信息处理专业硕士。历任中再资产管理有限公司信息技术部主管,海通证券股份有限公司项目经理,微软全球技术中心工程师。
  
  3、公司高级管理人员
  
  窦玉明先生,中欧基金管理有限公司董事长,中国籍。简历同上。
  
  刘建平先生,中欧基金管理有限公司总经理,中国籍。简历同上。
  
  周蔚文先生,中欧基金管理有限公司分管投资副总经理,兼任中欧基金管理有限公司投资总监、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自2011年5月起至今)、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理(自2011年8月起至今),中国籍。北京大学管理科学与工程专业硕士,14年以上证券及基金从业经验。历任光大证券研究所研究员,富国基金管理有限公司研究员、高级研究员、富国天合稳健优选股票型证券投资基金基金经理(自2006年11月起至2011年1月),中欧基金管理有限公司研究部总监、中欧盛世成长分级股票型证券投资基金基金经理(自2012年3月起至2014年1月)。
  
  许欣先生,中欧基金管理有限公司分管市场副总经理,中国籍。中国人民大学金融学硕士,12年以上基金从业经验。历任华安基金管理有限公司北京分公司销售经理,嘉实基金管理有限公司机构理财部总监,富国基金管理有限公司总经理助理。
  
  黄桦先生,中欧基金管理有限公司督察长,中国籍。复旦大学经济学硕士,23年以上证券及基金从业经验。历任上海爱建信托公司场内交易员,上海万国证券公司部门经理助理、部门经理,申银万国证券股份有限公司研究发展中心部门经理,光大证券有限责任公司助理总经理,光大保德信基金管理有限公司信息技术部总监,信诚基金管理有限公司运营部、信息技术部总监,中欧基金管理有限公司分管运营副总经理。
  
  4、本基金基金经理
  
  (1)现任基金经理
  
  腊博先生,中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理,中国籍。金融学硕士,10年以上证券及基金从业经验。历任新西兰ANYING国际金融有限公司首席货币策略师、总经理助理,新西兰FORSIGHT金融研究有限公司货币和股票策略分析师,长城证券宏观策略研究员,中欧基金管理有限公司策略研究员、中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)基金经理助理、中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理助理、中欧信用增利分级债券型证券投资基金基金经理助理、中欧货币市场基金基金经理助理。现任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理(2013年8月29日起至今)。
  
  (2)历任基金经理
  
  刘杰文先生,于2009年4月24日至2009年12月15日期间担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
  
  林钟斌先生,于2009年12月15日至2011年4月8日期间担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
  
  聂曙光先生,于2010年5月10日至2011年7月28日期间担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
  
  赖海英女士,于2011年7月28日至2012年6月13日期间担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
  
  姚文辉先生,于2012年6月13日至2014年1月17日期间担任中欧稳健收益债券型证券投资基金基金经理。
  
  5、公司投资决策委员会成员
  
  投资决策委员会是公司进行基金投资管理的最高投资决策机构,由总经理刘建平、分管投资副总经理周蔚文、事业部负责人周蔚文、苟开红、陆文俊、刁羽、曹剑飞,研究部总监卢纯青组成。其中总经理刘建平任投资决策委员会主席。
  
  6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
  
  二、基金托管人
  
  (一)基金托管人情况
  
  1、基本情况
  
  名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
  
  住所:北京市西城区金融大街25号
  
  办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
  
  法定代表人:王洪章
  
  成立时间:2004年09月17日
  
  组织形式:股份有限公司
  
  注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
  
  存续期间:持续经营
  
  基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
  
  联系人:田青
  
  联系电话:(010)6759 5096
  
  中国建设银行拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于1954年成立,1996年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于2004年9月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日,中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486股(包括240,417,319,880股H股及9,593,657,606股A股)。
  
  2014年上半年,本集团实现利润总额1,695.16亿元,较上年同期增长9.23% 净利润1,309.70亿元,较上年同期增长9.17%。营业收入2,870.97亿元,较上年同期增长14.20% 其中,利息净收入增长12.59%,净利息收益率(NIM)2.80% 手续费及佣金净收入增长8.39%,在营业收入中的占比达20.96%。成本收入比24.17%,同比下降0.45个百分点。资本充足率与核心一级资本充足率分别为13.89%和11.21%,同业领先。
  
  截至2014年6月末,本集团资产总额163,997.90亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户贷款和垫款总额91,906.01亿元,增长6.99% 负债总额152,527.78亿元,较上年末增长6.75%,其中,客户存款总额129,569.56亿元,增长6.00%。
  
  截至2014年6月末,中国建设银行公司机构客户326.89万户,较上年末增加20.35万户,增长6.64% 个人客户近3亿户,较上年末增加921万户,增长3.17% 网上银行客户1.67亿户,较上年末增长9.23%,手机银行客户数1.31亿户,增长12.56%。
  
  截至2014年6月末,中国建设银行境内营业机构总量14,707个,服务覆盖面进一步扩大 自助设备72,128台,较上年末增加3,115台。电子银行和自助渠道账务性交易量占比达86.55%,较上年末提高1.15个百分点。
  
  2014年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与业界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的40余个重要奖项。在英国《银行家》杂志2014年“世界银行1000强排名”中,以一级资本总额位列全球第2,较上年上升3位 在美国《福布斯》杂志2014年全球上市公司2000强排名中位列第2 在美国《财富》杂志世界500强排名第38位,较上年上升12位。
  
  中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、养老金托管处、清算处、核算处、监督稽核处等9个职能处室,在上海设有投资托管服务上海备份中心,共有员工240余人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
  
  2、主要人员情况
  
  赵观甫,投资托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行郑州市分行、总行信贷部、总行信贷二部、行长办公室工作,并在中国建设银行河北省分行营业部、总行个人银行业务部、总行审计部担任领导职务,长期从事信贷业务、个人银行业务和内部审计等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  
  纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  
  张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行总行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  
  黄秀莲,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
  
  3、基金托管业务经营情况
  
  作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2014年9月末,中国建设银行已托管389只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行自2009年至今连续五年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行” 获和讯网的中国“最佳资产托管银行”奖 境内权威经济媒体《每日经济观察》的“最佳基金托管银行”奖 中央国债登记结算有限责任公司的“优秀托管机构”奖。
  
  (二)基金托管人的内部控制制度
  
  1、内部控制目标
  
  作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。
  
  2、内部控制组织结构
  
  中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管业务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。
  
  3、内部控制制度及措施
  
  投资托管业务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员具备从业资格 业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效 业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。
  
  (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
  
  1、监督方法
  
  依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。
  
  2、监督流程
  
  (1)每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。
  
  (2)收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。
  
  (3)根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。
  
  (4)通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求基金管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。
  
  三、相关服务机构
  
  (一)基金份额发售机构
  
  1、场外发售机构
  
  (1)直销机构:
  
  1)中欧基金管理有限公司上海直销中心
  
  办公地址:上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层
  
  联系人:袁维
  
  电话:021-68609602
  
  传真:021-68609601
  
  客服热线:021-68609700、400-700-9700(免长途话费)
  
  网址:www.lcfunds.com
  
  2)中欧基金管理有限公司网上交易系统
  
  网址:www.lcfunds.com
  
  (2)代销机构
  
  1)中国建设银行股份有限公司
  
  住所:北京市西城区金融大街25号
  
  办公地址:西城区闹市口大街1号院1号楼
  
  法定代表人:王洪章
  
  联系人:张静
  
  电话:010-67596219
  
  传真:010-66275154
  
  客服热线:95533
  
  网址:www.ccb.com
  
  2)中国邮政储蓄银行股份有限公司
  
  住所:北京市西城区宣武门西大街131号
  
  办公地址:北京市西城区金融大街3号金鼎大厦A座6层
  
  法定代表人:李国华
  
  联系人:孙小雅
  
  电话:010-68858076
  
  传真:010-68858057
  
  客服热线: 95580
  
  网址:www.psbc.com
  
  3)兴业银行股份有限公司
  
  住所:福州市湖东路154号
  
  办公地址:福州市湖东路154号
  
  法定代表人:高建平
  
  联系人:刘玲
  
  电话:021-52629999-218966
  
  客服热线:95561
  
  网址:www.cib.com.cn
  
  4)中国民生银行股份有限公司
  
  住所:北京市西城区复兴门内大街2号
  
  办公地址:北京市中关村南大街1号友谊宾馆嘉宾楼
  
  法定代表人:董文标
  
  联系人:姚健英
  
  电话:010-57092608
  
  传真:010-68466796
  
  客户热线:95568
  
  网站:www.cmbc.com.cn
  
  5)招商银行股份有限公司
  
  住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号
  
  办公地址:广东省深圳市福田区深南大道7088号
  
  法定代表人:傅育宁
  
  联系人:邓炯鹏
  
  电话:0755-83077278
  
  传真:0755-83195109
  
  客服热线:95555
  
  网址:www.cmbchina.com
  
  6)交通银行股份有限公司
  
  住所:上海市银城中路188号
  
  办公地址:上海市银城中路188号
  
  法定代表人:牛锡明
  
  联系人:陈丽
  
  电话:021-58781234-1752
  
  传真:021-58408440
  
  客户热线:95559
  
  网址:www.bankcomm.com
  
  7)中信银行股份有限公司
  
  住所:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
  
  办公地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
  
  法定代表人:常振明
  
  联系人:方爽
  
  电话:010-65556689
  
  传真:010-65550828
  
  客服热线:95558
  
  网址:bank.ecitic.com
  
  8)中国光大银行股份有限公司
  
  住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心
  
  办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
  
  法定代表人:唐双宁
  
  联系人:朱红
  
  电话:010-63636153
  
  传真:010-68560312
  
  客服热线:95595
  
  网址:www.cebbank.com
  
  9)广发银行股份有限公司
  
  住所:广州市越秀区东风东路713号
  
  办公地址:广州市越秀区东风东路713号
  
  法定代表人:董建岳
  
  联系人:李静筠
  
  电话:020-38321739
  
  传真:020-87310955
  
  客服热线:400-830-8003
  
  网址:www.cgbchina.com.cn
  
  10)招商证券股份有限公司
  
  住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
  
  办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
  
  法定代表人:宫少林
  
  联系人:林生迎
  
  电话:0755-82960223
  
  传真:0755-82960141
  
  客服热线:95565、4008888111
  
  网址:www.newone.com.cn
  
  11)国信证券股份有限公司
  
  住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
  
  办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
  
  法人代表人:何如
  
  联系人:周杨
  
  电话:0755-82133066
  
  传真:0755-82133302
  
  客服热线:95536
  
  网址:www.guosen.com.cn
  
  12)广发证券股份有限公司
  
  住所:广东省广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
  
  办公地址:广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
  
  法定代表人:孙树明
  
  联系人:黄岚
  
  电话:020-87555888-8333
  
  传真:020-87555305
  
  网址:www.gf.com.cn
  
  13)中信建投证券股份有限公司
  
  住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
  
  办公地址:北京市朝阳门内大街188号
  
  法定代表人:王常青
  
  联系人:权唐
  
  电话:010-85130577
  
  传真:010-65182261
  
  客服热线:4008888108
  
  网址:www.csc108.com
  
  14)国都证券有限责任公司
  
  住所:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、10层
  
  办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9、10层
  
  法定代表人:常喆
  
  联系人:黄静
  
  电话:010-84183389
  
  传真:010-64482090
  
  客服热线:400-818-8118
  
  网址:www.guodu.com
  
  15)兴业证券股份有限公司
  
  住所:福州市湖东路268号
  
  办公地址:上海浦东新区民生路1199弄正大五道口广场1号楼20-22层
  
  法定代表人:兰荣
  
  联系人:夏中苏
  
  电话:0591-38281963
  
  传真:0591-38507538
  
  客服热线:95562
  
  网址:www.xyzq.com.cn
  
  16)天相投资顾问有限公司
  
  住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
  
  办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
  
  法定代表人:林义相
  
  联系人:林爽
  
  电话:010-66045608
  
  传真:010-66045518
  
  客服热线:010-66045678
  
  网址:www.txsec.com 、jijin.txsec.com
  
  17)光大证券股份有限公司
  
  住所:上海市静安区新闸路1508号
  
  办公地址:上海市静安区新闸路1508号
  
      法定代表人:薛峰
  
  联系人:刘晨
  
  电话: 021-22169081/22169089
  
  传真: 021-22169134
  
  客服热线: 95525、4008888788、10108998
  
  网址:www.ebscn.com
  
  18)华福证券有限责任公司
  
  住所:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
  
  办公地址:福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
  
  法定代表人:黄金琳
  
  联系人:张腾
  
  电话:0591-87383623
  
  传真:010-88085195 、 010-88085265-8191
  
  客服热线:0591-96326
  
  网址:www.hfzq.com.cn
  
  19)宏源证券股份有限公司
  
  住所:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号
  
  办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 北京市西城区太平桥大街19号
  
  法定代表人:冯戎
  
  联系人:李巍
  
  电话:010-88085201
  
  传真:010-88085195
  
  客服热线:4008-000-562
  
  客服热线:4008-000-562、010-62294600
  
  网址:www.hysec.com
  
  20)中国银河证券股份有限公司
  
  住所:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层
  
  办公地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座2至6层
  
  法定代表人:陈有安
  
  联系人:田薇
  
  电话:010-66568430
  
  传真:0531-81283735
  
  客服热线:4008-888-888
  
  网址:www.chinastock.com.cn
  
  21)齐鲁证券有限公司
  
  住所:济南市经七路86号
  
  办公地址:济南市经七路86号23层
  
  法定代表人: 李玮
  
  联系人:王霖
  
  电话:0531-68889157
  
  传真:021-33388224
  
  客服热线:95538
  
  网址:www.qlzq.com.cn
  
  22)申银万国证券股份有限公司
  
  住所:上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45楼
  
  办公地址:上海市徐汇区常熟路171号
  
  法定代表人:储晓明
  
  联系人:朱培洲
  
  电话:021-33388258
  
  传真:021-33389513、021-33389514
  
  客服热线:95523、4008895523
  
  网址:www.sywg.com
  
  23)海通证券股份有限公司
  
  住所:上海市广东路689号海通证券大厦
  
  办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
  
  法定代表人:王开国
  
  联系人:李笑鸣
  
  电话:021-23219275
  
  传真:0755-82433794
  
  客服热线:95553
  
  网址:www.htsec.com
  
  24)国元证券股份有限公司
  
  住所:安徽省合肥市寿春路179号
  
  办公地址:安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券
  
  法人代表:蔡咏
  
  联系人:李飞
  
  电话:0551-62246298
  
  联系传真:021-38670767
  
  客服热线:95578、4008888777
  
  网址:www.gyzq.com.cn
  
  25)平安证券有限责任公司
  
  住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
  
  办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼8楼
  
  法定代表人:杨宇翔
  
  联系人:郑舒丽
  
  电话:0755-22626391
  
  传真:0755-82558355
  
  客服热线:95511-8
  
  网址:www.pingan.com
  
  26)国泰君安证券股份有限公司
  
  住所:上海浦东新区商城路618号良友大厦
  
  办公地址:上海市银城中路168号上海银行大厦29楼
  
  法定代表人:万建华
  
  联系人:芮敏祺
  
  电话:021-38676161
  
  传真:0755-82558355
  
  客服热线:4008888666
  
  网址:www.gtja.com
  
  27)安信证券股份有限公司
  
  住所:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02
  
  办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
  
  法定代表人:牛冠兴
  
  联系人:陈剑虹
  
  电话:0755-82558305
  
  传真:010-63080978
  
  客服热线:4008-001-001
  
  网址:www.essences.com.cn
  
  28)信达证券股份有限公司
  
  住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  
  办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
  
  法定代表人:张志刚
  
  联系人:唐静
  
  电话:010-63080985
  
  传真:025-84579763
  
  客服热线:400-800-8899
  
  网址:www.cindasc.com
  
  29)华泰证券股份有限公司
  
  住所:南京市中山东路90号
  
  办公地址:南京市中山东路90号华泰证券大厦
  
  法定代表人:吴万善
  
  联系人:肖亦玲
  
  电话:025-83290523
  
  传真:025-84579958
  
  客服热线:95597
  
  网址:www.htsc.com.cn
  
  30)德邦证券有限责任公司
  
  住所:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
  
  办公地址:上海市浦东区福山路500号城建国际中心26楼
  
  法定代表人:姚文平
  
  联系人:徐可
  
  电话:68761616-8205
  
  传真:021-68767880
  
  客服热线:400-8888-128
  
  网址:www.tebon.com.cn
  
  31)英大证券有限责任公司
  
  住所:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
  
  办公地址:广东省深圳市福田区深南中路华能大厦十一、三十、三十一层
  
  法定代表人:吴骏
  
  联系人:李欣
  
  电话:0755-83007179
  
  传真:0755-83007167
  
  客服热线:4008-698-698
  
  网址:www.ydsc.com.cn
  
  32)中信证券股份有限公司
  
  住所:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
  
  办公地址:广东省深圳市福田区中心三路8号中信证券大厦 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
  
  法定代表人:王东明
  
  联系人:张于爱
  
  电话:010-60833799
  
  传真:0755-83025625
  
  客服热线:95558
  
  网址:www.citics.com
  
  33)爱建证券有限责任公司
  
  住所:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
  
  办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
  
  法定代表人:郭林
  
  联系人:戴莉丽
  
  电话:021-32229888-25122、021-68728702
  
  传真:010-6083 6221
  
  客服热线:021-63340678
  
  网址:www.ajzq.com
  
  34)金元证券股份有限公司
  
  住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼
  
  办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心大厦17楼
  
  法定代表人:陆涛
  
  联系人:马贤清
  
  电话:0755-83025022
  
  客服热线:4008-888-228
  
  网址:www.jyzq.cn
  
  35)中信证券(山东)有限责任公司
  
  住所:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
  
  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
  
  法定代表人:杨宝林
  
  联系人:吴忠超
  
  电话:0532-85022326
  
  传真:0571-85783771
  
  客服热线:0532-96577
  
  网址:www.zxwt.com.cn
  
  36)中信证券(浙江)有限责任公司
  
  住所:中国浙江省杭州市江南大道 588号 恒鑫大厦19、20楼
  
  办公地址:中国浙江省杭州市江南大道 588号 恒鑫大厦19、20楼
  
  法定代表人:沈强
  
  联系人:王霈霈
  
  电话:0571-87112507
  
  客服热线:0571-96598
  
  网址:www.bigsun.com.cn
  
  37)联讯证券有限责任公司
  
  住所:广东惠州惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心四楼
  
  办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路55号惠州广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层
  
  法定代表人:徐刚
  
  联系人:宋航
  
  电话:021-33606761
  
  传真:0931-4890628
  
  网址:www.lxzq.com.cn
  
  38)华龙证券有限责任公司
  
  注册地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心21楼
  
  办公地址:甘肃省兰州市东岗西路638号财富中心21楼
  
  法定代表人:李晓安
  
  联系人:李昕田
  
  电话:0931-8784656
  
  传真:0931-4890066
  
  客服热线:0931-4890100、0931-4890619、0931-4890618
  
  网址:www.hlzqgs.com
  
  39)西南证券股份有限公司
  
  住所:重庆市江北区桥北苑8号
  
  办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
  
  法定代表人:余维佳
  
  联系人:张煜
  
  电话:023-63786141
  
  传真:023-63786212
  
  网址:www.swsc.com.cn
  
  40)东吴证券股份有限公司
  
  住所:苏州市工业园区星阳街5号
  
  办公地址:苏州工业园区星阳街5号
  
  法定代表人:吴永敏
  
  联系人:方晓丹
  
  电话:0512-65581136
  
  传真:0512-65588021
  
  客服热线:4008601555
  
  网址:www.dwzq.com.cn
  
  41)华融证券股份有限公司
  
  住所:北京市西城区金融大街8号
  
  办公地址:北京市西城区金融大街8号 A座3层
  
  法定代表人:祝献忠
  
  联系人: 黄恒
  
  电话:010-58568235
  
  传真:010-58568062
  
  客服热线:010-58568118
  
  网址:www.hrsec.com.cn
  
      42)中国民族证券有限责任公司
  
  住所:北京市西城区金融街5号新盛大厦A座6层-9层
  
  办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼
  
  法定代表人:赵大建
  
  联系人:李微
  
  电话:010-59355941
  
  传真:010-66553791
  
  网址:www.e5618.com
  
  客服电话:400-889-5618
  
  43)深圳众禄基金销售有限公司
  
  住所:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
  
  办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
  
  法定代表人:薛峰
  
  电话:0755-33227953
  
  传真:0755-82080798
  
  客服热线:4006-788-887
  
  众禄基金销售网:www.zlfund.cn
  
  基金买卖网:www.jjmmw.com
  
  44)杭州数米基金销售有限公司
  
  住所:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
  
  办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
  
  法定代表人:陈柏青
  
  电话:0571-28829790
  
  传真:0571-26698533
  
  客服热线:4000-766-123
  
  网址:www.fund123.cn
  
  45)上海长量基金销售投资顾问有限公司
  
  住所:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
  
  办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
  
  法定代表人:张跃伟
  
  电话:021-58788678
  
  传真:021-58787698
  
  客服热线:400-089-1289
  
  网址:www.erichfund.com
  
  46)上海天天基金销售有限公司
  
  办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
  
  法定代表人:其实
  
  电话:021-54509998-7019
  
  传真:021-64385308
  
  客服热线:400-1818-188
  
  网址:www.1234567.com.cn
  
  47)上海好买基金销售有限公司
  
  住所:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
  
  办公地址:上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼
  
  法定代表人:杨文斌
  
  电话:021-58870011
  
  传真:021-68596916
  
  客服热线:400-700-9665
  
  网址:www.ehowbuy.com
  
  48)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
  
  住所:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
  
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴银城中路68号时代金融中心8楼801
  
  法定代表人:汪静波
  
  电话:021-38602377
  
  传真:021-38509777
  
  客服热线:400-821-5399
  
  网址:www.noah-fund.com
  
  49)和讯信息科技有限公司
  
  住所:北京市朝外大街22号泛利大厦10层
  
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦25楼C区
  
  法定代表人:王莉
  
  电话:021-68419822
  
  传真:021-68419822-8566
  
  客服热线:400-920-0022
  
  网址:licaike.hexun.com
  
  50)北京展恒基金销售有限公司
  
  住所:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
  
  办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
  
  法定代表人:闫振杰
  
  电话:010--62020088
  
  传真:010—62020088--8802
  
  客服热线:400-888-6661
  
  网址:www.myfp.cn
  
  51)浙江同花顺基金销售有限公司
  
  住所:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
  
  办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
  
  法定代表人:李晓涛
  
  电话:0571--88920810
  
  传真:0571-86800423
  
  客服热线:400-877-3772
  
  网址:www.5ifund.com
  
  基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异,具体请咨询各销售机构。
  
  2、场内发售机构
  
  具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)
  
  (二)基金注册登记机构
  
  名称:中国证券登记结算有限责任公司
  
  住所:北京市西城区太平桥大街17号
  
  办公地址:北京市西城区太平桥大街17号
  
  法人代表:周明
  
  联系人:朱立元
  
  电话:010-59378839
  
  传真:010-59378907
  
  (三)律师事务所与经办律师
  
  律师事务所名称:上海市通力律师事务所
  
  住所:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  
  办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
  
  负责人:俞卫锋
  
  经办律师:吕红、黎明
  
  电话:021-31358666
  
  传真:021-31358600
  
  联系人:吕红
  
  (四)会计师事务所和经办注册会计师
  
  名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
  
  住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
  
  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
  
  法定代表人:杨绍信
  
  电话:021-23238888
  
  传真:021-23238800
  
  联系人:俞伟敏
  
  经办会计师:单峰 俞伟敏
  
  四、基金的名称
  
  中欧稳健收益债券型证券投资基金。
  
  五、基金的类型
  
  契约型开放式。
  
  六、基金的投资目标
  
  本基金根据宏观经济的运行状况和金融市场的运行趋势,通过自上而下的宏观分析和自下而上的个券精选,动态优化债券组合,力争实现基金资产的长期稳定增长。
  
  七、基金的投资方向
  
  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
  
  如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
  
  基金的投资组合比例为:固定收益类资产(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、短期融资券,可转换债券(含可分离债)、资产支持证券和货币市场工具等)占基金资产的比例不低于80%,股票、权证等非固定收益类资产占基金资产的比例不高于20%,其中权证资产占基金资产净值的比例不高于3%。基金保留的现金以及投资于剩余期限在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
  
  八、基金的投资策略
  
  (一)投资策略
  
  本基金将充分发挥基金管理人的研究优势,结合严谨、规范化的基本面研究和积极主动的投资风格,自上而下地进行债券类属配置、债券组合久期配置和期限结构配置 同时,综合考量企业债、公司债、短期融资券的信用评级、流动性、供求关系、收益率水平等因素,自下而上地精选个券。本基金也将通过运用久期偏离、息差套利、新股认购等动态增强收益策略提高投资组合收益。
  
  1、资产配置策略
  
  在进行债券类资产的组合配置时,本基金将以中欧稳健收益债券基金资产配置记分卡评分体系为基础,通过分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,动态优化大类金融资产比例。
  
  记分卡提供了一个分析体系,基金经理和投资决策委员会可通过该体系确定影响证券市场前景的一系列变量,跟踪变量的变化,将结果归入相应的评分体系并形成资产配置计划。在资产配置中引入记分卡评分体系,公司可以明确规定监控哪些变量,以评估证券市场的前景,并采取相应的投资策略。
  
  中欧稳健收益债券基金资产配置记分卡,从以下四个方面对证券市场前景做出评估:
  
  (1)宏观经济趋势
  
  (2)债券收益率
  
  (3)股票市场
  
  (4)市场情绪
  
  以上四个方面的具体分析方法详述如下:
  
  (1)宏观经济趋势
  
  我们确定了两个不同的维度来分析宏观经济的最新发展趋势,以确定其处于加速、平稳还是减速状态,即实际经济增长率和物价动态。
  
  1)经济增长,物价上升,得分低
  
  2)经济调整,物价下降,得分高
  
  (2)债券收益率
  
  资产配置记分卡考虑的第二个因素是债券收益率。尤其关注债券市场基准的10年期国债收益率、央票收益率、铁道债收益率。
  
  债券收益率分数是以下三个方面的综合得分:
  
  1)现行债券收益率与历史比较:如果处于历史收益率的高位区间,得分高 如果处于历史收益率的低位区间,得分低
  
  2)债券收益率与存贷款利率、银行资金成本比较:如果接近贷款利率,得分高 如果接近存款利率、银行资金成本,得分低
  
  3)10年期AAA级企业债(铁道债、国电债等)与10年期国债的收益率利差比较:利差越大,得分越高 利差越小,得分越低
  
  (3)股票市场
  
  资产配置记分卡考虑的第三个因素是股票市场的中期前景。居民财富增加,资产主要在股票、债券、银行存款上配置,因此,股票与债券的行情有一定相关性。
  
  我们通过综合考虑企业盈利能力与估值来评价股票市场的中期前景。企业盈利能力的数据来自于各个行业的研究员,估值来自于研究部数量分析师的统计。
  
  1)企业盈利能力预期下降,估值高,对债券市场有利,得分高
  
  2)企业盈利能力预期上升,估值低,对债券市场不利,得分低
  
  (4)市场情绪
  
  资产配置评分系统的第四个因素是市场情绪及其对市场表现的支持度。尤其是在中短期,投资者强烈积极的市场情绪是债市的强大推动力,因此应与其他因素一起加以考虑,判断市场的吸引力。
  
  为了判断市场的投资热情,我们考虑两个独立的因素。一个是10年期国债买盘报价收益率的下降速度 另一个是新债投标的认购倍数。10年期国债买盘报价收益率的下降速度:下降速度越快,说明市场情绪越高 新债投标认购倍数:认购倍数越高,说明市场情绪越高。
  
  1) 市场情绪高,得分高
  
  2) 市场情绪低,得分低
  
  加总宏观分数,债券收益率分数,股票市场分数和市场情绪分数这四个方面的得分即可得到资产配置总评分,同时也决定了最终资产配置计划。在投资总监(CIO)的监督下,基金经理可以在资产配置范围内,根据市场变化、有利的投资机会和短期市场热点,自由决定并调整资产配置。
  
  2、债券类属资产配置策略
  
  不同类型的债券在收益性、流动性和信用风险上存在差异,各种因素会导致某类债券相对其他类债券价值高估或者低估,增持价值低估的债券板块,减持价值高估的债券板块。
  
  在综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的基础上,本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期以及利差平均值的偏离,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
  
  3、动态增强收益策略
  
  (1)久期管理策略
  
  久期管理策略是债券组合最基本的投资策略,也是本基金最重要的策略。久期管理策略的目的在于通过合理的久期控制实现对利率风险的有效管理。
  
  本基金将密切跟踪CPI、PPI、汇率、M2等利率敏感指标,对宏观经济运行趋势及其引致的财政、货币政策变化做出判断,并对未来市场利率趋势进行分析与预测,运用数量化工具确定合理的债券组合久期。
  
  (2)骑乘策略
  
  骑乘收益率曲线策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券期限剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券收益率的下滑,获得资本利得收益。
  
  (3)息差策略
  
  息差策略是指在回购利率低于债券收益率的情况下,通过正回购将所获得资金投资于债券的策略。息差策略实际上是国债回购放大套利策略,基本原理就是先投入初始资金购买国债现券,并用所持有的国债现券进行回购,回购后的资金再购买国债现券或金融债、企业债现券,如此多次操作至回购期末,出售全部现券,并偿还回购融入资金。
  
  (4)收益率利差策略
  
  利差策略是指通过对两个期限相近的债券的利差进行分析,判断利差水平的未来走势,进而相应的进行债券置换。影响两期限相近债券利差水平的因素主要有息票因素、流动性因素及信用评级因素等。当预期利差水平将会有所变化时(不管变大还是变小),可以卖出收益率即将走高的债券品种同时买入收益率即将走低的债券品种,通过两债券利差的缩小获得投资收益。利差策略实际上是某种形式上的利率互换,也是相对价值投资的一种常见策略。
  
  4、企业债投资策略
  
  本基金通过对宏观经济运行、企业所有制性质、企业所属行业、企业净资产规模、企业现金流特点、企业发展前景、企业偿债能力、建设项目质量、市政债券级别等多重因素的综合考量进行信用评级,并在信用评级的基础上,建立企业债债券池。基于既定的目标久期、信用利差精选个券进行投资。
  
  5、可转债投资策略
  
  可转债投资策略是本基金在国债收益率偏低的市场环境下最重要的投资策略。
  
  (1)可转债投资策略
  
  本基金将着重对可转债相应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点投资,并根据内含收益率、折溢价比率、久期、凸性等因素构建可转债投资组合。
  
  在可转债的到期收益率为正、绝对价格在面值附近、底价升水小于30%、平价升水小于50%的市场环境中,买入持有策略是本基金最重要的可转债投资策略。
  
  (2)可转债转换为基础股票的策略
  
  当发生以下情况时,本基金将把相关的可转债转换为基础股票:在转股期内,基金所持有可转债的实际转股价格明显低于基础股票市场交易价格时,即存在明显的市场套利机会,本基金将通过转股实现获益 当存在可转债在变现过程中可能出现较大的变现损失时,本基金将通过转股来保障基金资产的流动性 当由于基础股票价格上涨且满足赎回触发条件时,本基金将通过转股来保障已有收益 以及其他通过转股能够有效保障或提升基金份额持有人利益的情况。
  
  本基金持有由可转债转换而得的基础股票的期限不超过30个交易日。
  
  6、股票投资策略
  
  本基金股票投资策略仅指新股认购策略,包括IPO和增发新股的认购策略。本基金认为股票一、二级市场之间存在一定的价差是暂时现象,股票投资策略只是一种阶段性投资策略。
  
  新股申购的具体选择标准:根据内外部新股研究报告,选择行业前景看好、公司基本面良好、一级定价偏低的新股进行申购。具体地,行业选择上,主要是选择符合国家产业政策、当前及未来1-2年市场需求不断扩大的行业 公司基本面良好,主要是指公司处于行业龙头或者领先地位、盈利能力和偿债能力优秀 一级定价偏低,主要是指一级发行定价与预期上市后的二级价格有较大的差距,存在增值空间。锁定期超过6个月甚至更长期限的新股,因为不可控因素很多,不参与申购。
  
  本基金通过新股认购(含增发新股认购)所持有的股票,在其上市后持有时间不超过90个交易日。
  
  7、权证投资策略
  
  本基金不主动投资权证但可持有可转债认购所获得的权证,在其上市后持有时间不超过30个交易日。与新股认购策略一样,本基金认为权证投资策略也是一种阶段性投资策略。
  
  本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础,配以权证定价模型寻求其合理估值水平,以主动的科学投资管理为手段,充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险收益特征,通过资产配置、品种与类属选择,追求当期稳定的基金资产收益。
  
  (二)投资决策
  
  1、投资决策依据
  
  投资决策依据包括:国家有关法律、法规、规章和基金合同的有关规定 宏观经济发展趋势、微观企业运行趋势 证券市场走势。
  
  2、投资决策原则
  
  合法合规、保密、忠于客户、资产分离、责任分离、谨慎投资、公平交易及严格控制。
  
  3、投资决策机制
  
  本基金投资的主要组织机构包括投资决策委员会、投资事业部负责人、基金经理、研究部和中央交易室,投资过程须接受监察稽核部的监督和基金运营部的技术支持。
  
  其中,投资决策委员会作为公司基金投资决策的最高机构,对基金投资的重大问题进行决策,并在必要时做出修改。
  
  投资事业部负责人负责本事业部内投资管理和内外部沟通工作,并监控、审查基金资产的投资业绩和风险。
  
  基金经理根据投资决策委员会的原则和决议精神,结合股票池及有关研究报告,负责投资组合的构建和日常管理,向中央交易室下达投资指令并监控组合仓位。
  
  4、投资决策程序
  
  本基金通过对不同层次的决策主体明确投资决策权限,建立完善的投资决策体系和投资运作流程:
  
  (1)投资决策委员会会议:由投资决策委员会主席主持,对基金总体投资政策、业绩表现和风险状况、基金投资授权方案等重大投资决策事项进行深入分析、讨论并做出决议。
  
  (2)在借助外部研究成果的基础上,研究部同时进行独立的内部研究。
  
  (3)基金经理根据投资决策委员会授权和会议决议,在研究部的研究支持下,拟定投资计划,并进行投资组合构建或调整。在组合构建和调整的过程中,基金经理必须严格遵守基金合同的投资限制及其他要求。
  
  (4)中央交易室按照有关制度流程负责执行基金经理的投资指令,并担负一线风险监控职责。
  
  5、风险分析与绩效评估
  
  研究部负责定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟踪误差来源等方面,对基金进行投资绩效评估,并提供相关报告。基金经理可以据此评判投资策略,进而调整投资组合。
  
  6、组合监控与调整
  
  基金经理将跟踪宏观经济状况和发展预期以及证券市场的发展变化,结合基金当期的申购和赎回现金流量情况,以及组合风险与绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。
  
  九、基金的业绩比较基准
  
  中信标普全债指数.
  
  十、基金的风险收益特征
  
  本基金属于债券型基金,属证券投资基金中的中低风险收益品种,其长期平均风险和收益预期低于股票型基金、混合型基金,但高于货币市场基金。
  
  十一、基金投资组合报告
  
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  基金托管人建设银行根据本基金合同规定,复核了本投资组合报告,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  本投资组合报告所载数据取自本基金2014年第3季度报告,所载数据截至2014年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计。
  
  1、报告期末基金资产组合情况
  
  ■
  
  2、报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  本基金本报告期末未持有股票。
  
  3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  本基金本报告期末未持有股票。
  
  4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  ■
  
  5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  
  ■
  
  6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  7、 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  
  本基金本报告期末未持有贵金属投资。
  
  8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  
  9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  
  股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
  
  9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  
  股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
  
  10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  
  10.1本期国债期货投资政策
  
  国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
  
  10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
  
  国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
  
  10.3本期国债期货投资评价
  
  国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
  
  11、投资组合报告附注
  
  11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  11.2本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。
  
  11.3其他各项资产构成
  
  ■
  
  11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有可转换债券。
  
  11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末未持有股票。
  
  11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
  
  十二、基金的业绩
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本基金合同生效日2009年4月24日,基金业绩截止日2014年9月30日。
  
  1、本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  中欧稳健收益债券型证券投资基金A类
  
  ■
  
  数据来源:中欧基金   Wind
  
  中欧稳健收益债券型证券投资基金C
  
  ■
  
  数据来源:中欧基金   Wind
  
  2、基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
  中欧稳健收益债券型证券投资基金A
  
  ■
  
  数据来源: 中欧基金   Wind
  
  注:本基金合同生效日为2009年4月24日,建仓期为2009年4月24日至2009年10月23日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
  
  中欧稳健收益债券型证券投资基金C
  
  ■
  
  数据来源: 中欧基金   Wind
  
  注:本基金合同生效日为2009年4月24日,建仓期为2009年4月24日至2009年10月23日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
  
  十三、基金的费用与税收
  
  (一)基金费用的种类
  
  1、基金管理人的管理费 
  
  2、基金托管人的托管费 
  
  3、基金财产拨划支付的银行费用 
  
  4、基金合同生效后的基金信息披露费用 
  
  5、基金份额持有人大会费用 
  
  6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费 
  
  7、基金的证券交易费用 
  
  8、本基金从C类份额的基金财产中计提销售服务费 
  
  9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
  
  上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
  
  本基金基金合同终止基金财产清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。
  
  (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
  
  (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
  
  1、基金管理人的管理费
  
  在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×年管理费率÷当年天数
  
  H为每日应计提的基金管理费
  
  E为前一日基金资产净值
  
  基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
  
  2、基金托管人的托管费
  
  在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×年托管费率÷当年天数
  
  H为每日应计提的基金托管费
  
  E为前一日基金资产净值
  
  基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
  
  3、销售服务费
  
  本基金C类基金份额的销售服务费按前一日C 类基金资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×年销售费率÷当年天数
  
  H 为C 类基金份额每日应计提的销售服务费
  
  E 为C 类基金份额前一日基金资产净值
  
  销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务,基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
  
  4、除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
  
  (四)不列入基金费用的项目
  
  基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
  
  (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
  
  (六)基金税收
  
  基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
  
  十四、对招募说明书更新部分的说明
  
  本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关规定,并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动,对本基金管理人于2014年6月7日刊登的《中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书》进行了更新,主要更新内容如下:
  
  (一)“重要提示”部分
  
  更新了本更新招募说明书所载内容的截止时间。
  
  (二)“释义”部分
  
  更新了《运作办法》在招募说明书中的释义。
  
  (三) “三、基金管理人”部分
  
  1、更新了基金管理人股权结构信息 
  
  2、更新了基金管理人董事会成员、监事会成员、公司高级管理人员、公司投资决策委员会成员的基本信息。
  
  (四) “四、基金托管人”部分
  
  更新了基金托管人的相关信息。
  
  (五)“五、相关服务机构”部分
  
  1、更新了代销机构的基本信息 
  
  2、更新了基金注册登记机构的信息 
  
  3、更新了律师事务所负责人信息 
  
  4、更新了会计师事务所名称、联系人和经办会计师信息。
  
  (六)“十一、基金的投资”部分
  
  1、更新了“(四)投资决策”部分的内容 
  
  2、更新了“(十)基金投资组合报告” 的内容,数据截至2014年9月30日。
  
  (七)“十二、基金的业绩”部分
  
  更新了“本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”和“基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图”,数据截至2014年9月30日。
  
  (八)“十六、基金的费用与税收”部分
  
  修改了基金费用计提方法、计提标准和支付方式。
  
  (九) “二十四、其他应披露事项”部分
  
  更新了本期涉及本基金的相关公告。
  
  以下为本基金管理人自2014年4月24日至2014年10月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的公告。
  
  ■
  
  上述内容仅为摘要,须与本基金《更新招募说明书》(正文)所载之详细资料一并阅读。
  
  中欧基金管理有限公司
  
  2014年12月6日
  
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    -    -  
       其中:股票    -    -  
  2    基金投资    -    -  
  3    固定收益投资    82,946,792.53    60.02  
       其中:债券    82,946,792.53    60.02  
       资产支持证券    -    -  
  4    贵金属投资    -    -  
  5    金融衍生品投资    -    -  
  6    买入返售金融资产    40,000,000.00    28.95  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  7    银行存款和结算备付金合计    6,126,242.12    4.43  
  8    其他资产    9,114,578.42    6.60  
  9    合计    138,187,613.07    100.00  


  
  
  
    序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    12,110,300.00    9.07  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    49,759,492.53    37.29  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    21,077,000.00    15.79  
  7    可转债    -    -  
  8    其他    -    -  
  9    合计    82,946,792.53    62.15  


  
  
  
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    101455002    14汉城投MTN001    100,000    11,204,000.00    8.40  
  2    1480193    14威海经开债    100,000    10,443,000.00    7.83  
  3    1380066    13常德城投债    100,000    10,337,000.00    7.75  
  4    1382283    13大宁MTN1    100,000    9,873,000.00    7.40  
  5    019322    13国债22    70,000    7,020,300.00    5.26  


  
  
  
    序号    名称    金额(元)  
  1    存出保证金    20,378.92  
  2    应收证券清算款    -  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    2,198,819.47  
  5    应收申购款    6,895,380.03  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    9,114,578.42  


  
  
  
    阶段    ①净值增长率    ②净值增长率标准差    ③业绩比较基准收益率    ④业绩比较基准收益率标准差    ①-③    ②-④  
  2009.4.24-2009.12.31    4.51%    0.12%    0.40%    0.04%    4.11%    0.08%  
  2010.1.1-2010.12.31    8.81%    0.15%    2.00%    0.07%    6.81%    0.08%  
  2011.1.1-2011.12.31    -1.42%    0.23%    3.79%    0.06%    -5.21%    0.17%  
  2012.1.1-2012.12.31    6.90%    0.09%    4.03%    0.04%    2.87%    0.05%  
  2013.1.1-2013.12.31    1.87%    0.10%    1.78%    0.05%    0.09%    0.05%  
  2014.1.1-2014.6.30    5.69%    0.11%    3.87%    0.05%    1.82%    0.06%  
  2014.1.1-2014.9.30    8.21%    0.09%    5.59%    0.15%    2.62%    -0.06%  
  2009.4.24—2014.9.30    32.08%    0.14%    18.84%    0.08%    13.24%    0.06%  


  
  
  
    阶段    ①净值增长率    ②净值增长率标准差    ③业绩比较基准收益率    ④业绩比较基准收益率标准差    ①-③    ②-④  
  2009.4.24-2009.12.31    4.18%    0.12%    0.40%    0.04%    3.78%    0.08%  
  2010.1.1-2010.12.31    8.35%    0.15%    2.00%    0.07%    6.35%    0.08%  
  2011.1.1-2011.12.31    -1.88%    0.23%    3.79%    0.06%    -5.67%    0.17%  
  2012.1.1-2012.12.31    6.46%    0.09%    4.03%    0.04%    2.43%    0.05%  
  2013.1.1-2013.12.31    1.39%    0.10%    1.78%    0.05%    -0.39%    0.05%  
  2014.1.1-2014.6.30    5.55%    0.11%    3.87%    0.05%    1.68%    0.06%  
  2014.1.1-2014.9.30    7.93%    0.09%    5.59%    0.15%    2.34%    -0.06%  
  2009.4.24—2014.9.30    29.02%    0.14%    18.84%    0.08%    10.18%    0.06%  


  
  
  
    序号    公告事项    披露日期  
  1    中欧基金管理有限公司关于公司股权转让及股东变更的公告    2014.4.25  
  2    中欧基金管理有限公司关于子公司名称变更等事项的公告    2014.5.15  
  3    中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书(2014年第1号)    2014.6.7  
  4    中欧稳健收益债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2014年第1号)    2014.6.7  
  5    中欧基金管理有限公司关于旗下基金在招商银行股份有限公司开通基金转换业务的公告    2014.6.9  
  6    中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金参与交通银行开展的网上银行、手机银行申购费率优惠活动的公告    2014.7.1  
  7    中欧基金管理有限公司旗下基金2014年6月30日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值公告    2014.7.1  
  8    中欧稳健收益债券型证券投资基金2014年第2季度报告    2014.7.21  
  9    关于旗下部分基金参与华龙证券开展的申购和定投费率优惠活动的公告    2014.8.8  
  10    中欧稳健收益债券型证券投资基金2014年半年度报告(正文)    2014.8.27  
  11    中欧稳健收益债券型证券投资基金2014年半年度报告(摘要)    2014.8.27  
  12    关于旗下部分基金在招商银行股份有限公司开通定期定额投资业务的公告    2014.9.24