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2019年08月26日 星期一

华夏永福养老理财混合A(000121)公告正文

华夏永福养老理财混合:2014年半年度报告摘要

公告日期 2014-08-25 来源 巨潮网

华夏永福养老理财混合型证券投资基金
      2014 年半年度报告摘要
            2014 年 6 月 30 日
          基金管理人:华夏基金管理有限公司
          基金托管人:中国农业银行股份有限公司
          报告送出日期:二〇一四年八月二十五日
                              华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                               §1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 8月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2014 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
                                  华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                                  §2 基金简介2.1 基金基本情况
    基金简称                          华夏永福养老理财混合
    基金主代码                        000121
    交易代码                          000121
    基金运作方式                      契约型开放式
    基金合同生效日                    2013年8月13日
    基金管理人                        华夏基金管理有限公司
    基金托管人                        中国农业银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额              248,060,967.82份
    基金合同存续期                    不定期2.2 基金产品说明
    投资目标                         在严格控制风险的前提下,追求稳定的绝对回报。
                                  本基金主要通过采取资产配置策略、债券投资策略、
    投资策略                         股票投资策略、股指期货投资策略等投资策略以实
                                  现投资目标。
    业绩比较基准                     一年定期存款税后利率+2%。
                                  本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益风险收益特征
                                  率低于股票基金,高于债券基金、货币市场基金。2.3 基金管理人和基金托管人
            项目                        基金管理人                     基金托管人
                                                               中国农业银行股份有限
    名称                        华夏基金管理有限公司
                                                               公司
                 姓名        崔雁巍                            李芳菲信息披露
                 联系电话    400-818-6666                      010-66060069负责人
                 电子邮箱    service@ChinaAMC.com              lifangfei@abchina.com
    客户服务电话                400-818-6666                      95599
    传真                        010-63136700                      010-681218162.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址        www.ChinaAMC.com
    基金半年度报告备置地点                          基金管理人和基金托管人的住所
                        §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                  金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标                  报告期(2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日)
    本期已实现收益                                                                5,286,379.08
                                    华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    本期利润                                                                      11,771,507.21
    加权平均基金份额本期利润                                                             0.0347
    本期基金份额净值增长率                                                               3.57%
    3.1.2 期末数据和指标                            报告期末(2014 年 6 月 30 日)
    期末可供分配基金份额利润                                                             0.0304
    期末基金资产净值                                                             258,639,534.07
    期末基金份额净值                                                                      1.043
    注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                份额净      份额净值增   业绩比较      业绩比较基
    阶段        值增长      长率标准差   基准收益      准收益率标      ①-③      ②-④
                率①            ②         率③          准差④
    过去一个月         1.07%         0.14%       0.41%           0.00%       0.66%       0.14%
    过去三个月         2.36%         0.12%       1.25%           0.00%       1.11%       0.12%
    过去六个月         3.57%         0.13%       2.48%           0.00%       1.09%       0.13%自基金合同生
                   4.30%         0.11%       4.41%           0.00%       -0.11%      0.11%效起至今3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                           华夏永福养老理财混合型证券投资基金
               份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                       (2013 年 8 月 13 日至 2014 年 6 月 30 日)
                                  华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    注:①本基金合同于 2013 年 8 月 13 日生效。
    ②根据华夏永福养老理财混合型证券投资基金的基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十二部分(二)投资范围、(四)投资限制的有关约定。
                                §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批 RQFII 基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
    2014 年上半年,在《中国证券报》主办的“第十一届中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金荣获年度“金牛基金管理公司奖”,所管理的基金荣获 6 个单项奖;在《上海证券报》主办的“第十一届中国金基金奖”评选中,华夏基金荣获“金基金TOP 公司大奖”,所管理的基金荣获 5 个单项奖,为获奖最多的基
                               华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要金公司;在《证券时报》主办的“2013 年度中国基金业明星基金奖”评选中,华夏基金荣获“五年持续回报明星基金公司奖”和“2013 年度十大明星基金公司奖”,所管理的基金荣获 3 个单项奖。
    在客户服务方面,上半年,华夏基金继续以客户需求为导向,努力提高客户资金管理便利性:(1)华夏财富宝货币在微信理财通开通了申购和赎回等业务,方便投资者进行现金管理;(2)华夏现金增利货币在本公司电子交易平台部分支付渠道实现了基金份额变化实时可见,且可见即可用,提高投资者的交易效率;(3)在华夏基金微信公众服务平台增加扫码绑定功能,投资者扫码即可开通基金的微信交易和微信查询,提高投资者使用的便利性。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                      任本基金的基金经理期限       证券从业
    姓名      职务                                                        说明
                       任职日期      离任日期        年限
                                                                香港科技大学经济学
                                                                硕士。曾任海通证券
                                                                研究员,中银基金研
                                                                究员、基金经理助理
           本基金的
    邓湘伟              2013-08-13           -         11 年      等。2007 年 3 月加入
           基金经理
                                                                华夏基金管理有限公
                                                                司,曾任策略分析师、
                                                                固定收益部投资经理
                                                                等。
    注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
    ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规,本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相
                               华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2014 年上半年,国际方面,美国经济经历了年初极寒天气的不利影响后延续复苏态势,利好的经济数据持续推升股指,相对宽松的流动性也保证了长期国债到期收益率维持低位;欧央行为应对经济放缓和通缩压力,实施了更宽松的货币政策,提供充足的流动性以支持实体经济;新兴经济体基本面变化不大,资本市场表现良好,汇率也有所升值。国内方面,经济在 1 季度回落后开始企稳,宏观数据表面上波澜不惊,但经济下行、转型压力和保增长的“微刺激”之间持续角力,三者间脆弱平衡的持续性尚待观察。经济下行期间物价表现平稳,上半年通胀整体维持低位。
    在经济增速下行及资金面宽松程度和持续时间超预期的背景下,上半年债市大幅上涨,长期利率债和中高等级城投债表现突出。股市方面,主板在经济下行和保增长的合力作用下低位震荡,创业板年初冲高回落,之后有所反弹,但较2013 年的波动性明显下降。可转债市场震荡上行,大盘蓝筹类可转债和偏债性可转债表现突出,部分主题类可转债也有所表现。
    报告期内,本基金在债市和可转债上涨的背景下单位净值有所上涨。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2014 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 1.043 元,本报告期份额净值增长率为 3.57%,同期业绩比较基准增长率为 2.48%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望下半年,经济弱平衡格局有望延续。在经济下行压力和保增长政策托底的背景下,基本面和资金面对债市都具有正面作用,负面因素则是市场对经济下
                               华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要行的悲观预期也会反映在债券定价上。信用债票息处于相对高位,具有一定配置价值,在信用风险可能适度暴露的大背景下,信用利差进一步缩小的可能性不大。基于上述判断,下半年债市整体风险不大,但上涨的主要阶段可能已过去。
    股市估值水平已较为充分地反映了偏弱的经济基本面,全球来看 A 股市场已较为便宜,整体下行空间有限。在与全球逐步接轨的大环境下,不排除市场出现价值重估的可能。股市的风险点在于经济下行超预期,需重点关注房地产销售和投资的数据以及政府的政策。
    下半年,本基金将基本保持现有债券仓位,视情况适当减持前期涨幅较大的信用债,适当增持具有主题性机会或新发的可转债,同时适当增持股票,重点关注沪港通、国企改革、出口复苏类个股和军工、科技等行业。
    珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在 0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三分之二的人员具有 10 年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
                                 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                              §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定,对本基金基金管理人—华夏基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为,华夏基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
                    §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:华夏永福养老理财混合型证券投资基金报告截止日:2014 年 6 月 30 日
                                                                      单位:人民币元
                                                     本期末               上年度末
                 资产               附注号
                                                2014 年 6 月 30 日    2013 年 12 月 31 日资产:
    银行存款                                             13,639,497.05        106,840,341.38
    结算备付金                                              595,502.76         11,420,836.79
    存出保证金                                                15,728.11            23,381.24
    交易性金融资产                                      238,663,879.67        332,324,784.75
    其中:股票投资                                        11,743,978.03         7,813,964.16
                              华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
      基金投资                                                    -                     -
      债券投资                                   226,919,901.64           324,510,820.59
      资产支持证券投资                                            -                     -
      贵金属投资                                                  -                     -
    衍生金融资产                                                      -                     -
    买入返售金融资产                                    2,800,000.00           42,000,000.00
    应收证券清算款                                       500,829.17             5,964,655.01
    应收利息                                            4,365,419.55            3,031,437.67
    应收股利                                                          -                     -
    应收申购款                                           166,516.32               268,329.98
    递延所得税资产                                                    -                     -
    其他资产                                                          -                     -
    资产总计                                         260,747,372.63           501,873,766.82
                                                  本期末                  上年度末
           负债和所有者权益      附注号
                                             2014 年 6 月 30 日       2013 年 12 月 31 日负债:
    短期借款                                                          -                     -
    交易性金融负债                                                    -                     -
    衍生金融负债                                                      -                     -
    卖出回购金融资产款                                                -                     -
    应付证券清算款                                                    -         3,795,031.40
    应付赎回款                                          1,770,575.07           11,297,428.13
    应付管理人报酬                                       201,228.99               423,824.59
    应付托管费                                             44,717.55               94,183.23
    应付销售服务费                                                    -                     -
    应付交易费用                                           26,850.18               12,799.26
    应交税费                                                          -                     -
    应付利息                                                          -                     -
    应付利润                                                          -                     -
    递延所得税负债                                                    -                     -
    其他负债                                               64,466.77               84,500.00
    负债合计                                            2,107,838.56           15,707,766.61所有者权益:
    实收基金                                         248,060,967.82           482,865,788.72
    未分配利润                                        10,578,566.25             3,300,211.49
    所有者权益合计                                   258,639,534.07           486,166,000.21
    负债和所有者权益总计                             260,747,372.63           501,873,766.82
                                  华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    注:报告截止日 2014 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.043 元,基金份额总额 248,060,967.82份。6.2 利润表会计主体:华夏永福养老理财混合型证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                                                      单位:人民币元
                                                                   本期
                  项目                  附注号
                                                  2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
    一、收入                                                                   13,883,009.60
    1.利息收入                                                                  6,649,421.81
    其中:存款利息收入                                                          1,128,911.67
       债券利息收入                                                         5,410,410.32
       资产支持证券利息收入                                                             -
       买入返售金融资产收入                                                   110,099.82
       其他利息收入                                                                     -
    2.投资收益(损失以“-”填列)                                                 124,061.58
    其中:股票投资收益                                                         -1,548,897.26
       基金投资收益                                                                     -
       债券投资收益                                                         1,596,264.23
       资产支持证券投资收益                                                             -
       贵金属投资收益                                                                   -
       衍生工具收益                                                                     -
       股利收益                                                                76,694.613.公允价值变动收益(损失以“-”号填
                                                                            6,485,128.13列)
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                                         -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)                                               624,398.08
    减:二、费用                                                                2,111,502.39
    1.管理人报酬                                                                1,552,372.31
    2.托管费                                                                      344,971.65
    3.销售服务费                                                                            -
    4.交易费用                                                                     28,505.85
    5.利息支出                                                                     96,445.76
    其中:卖出回购金融资产支出                                                     96,445.76
    6.其他费用                                                                     89,206.82
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                                      11,771,507.21
                                    华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    减:所得税费用                                                                            -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                                            11,771,507.216.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:华夏永福养老理财混合型证券投资基金本报告期:2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                                                         单位:人民币元
                                                        本期
          项目                         2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                              实收基金               未分配利润          所有者权益合计一、期初所有者权益(基
                              482,865,788.72             3,300,211.49        486,166,000.21金净值)二、本期经营活动产生的
    基金净值变动数(本期利                           -      11,771,507.21         11,771,507.21润)三、本期基金份额交易产
    生的基金净值变动数(净       -234,804,820.90            -4,493,152.45       -239,297,973.35值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款            134,838,296.63             3,744,295.28        138,582,591.91
      2.基金赎回款           -369,643,117.53            -8,237,447.73       -377,880,565.26四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
                                                 -                   -                     -净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基
                              248,060,967.82            10,578,566.25        258,639,534.07金净值)
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
           杨明辉                       崔雁巍                     崔雁巍
    基金管理人负责人       主管会计工作负责人              会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。6.4.2 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.3 关联方关系
                                  华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                关联方名称                                  与本基金的关系
                                               基金管理人、基金注册登记机构、基金销华夏基金管理有限公司
                                               售机构
    中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)     基金托管人、基金销售机构
    中信证券股份有限公司(“中信证券”)           基金管理人的股东、基金销售机构
    注:①根据华夏基金管理有限公司于 2014 年 2 月 12 日发布的公告,华夏基金管理有限公司股权结构变更为中信证券(出资比例 62.2%)、山东省农村经济开发投资公司(比例10%)、POWER CORPORATION OF CANADA(出资比例 10%)、青岛海鹏科技投资有限公司(出资比例 10%)、南方工业资产管理有限责任公司(出资比例 7.8%)。
    ②下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.4.1.1 股票交易
    本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。6.4.4.1.2 权证交易
    本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。6.4.4.1.3 债券交易
    本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。6.4.4.1.4 债券回购交易
    本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
    本基金本报告期无应支付关联方的佣金。6.4.4.2 关联方报酬6.4.4.2.1 基金管理费
                                                                        单位:人民币元
                                                             本期
              项目
                                             2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    当期发生的基金应支付的管理费                                                1,552,372.31
    其中:支付销售机构的客户维护费                                               517,666.90
    注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.90%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 0.90% /当年天数。
    ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。6.4.4.2.2 基金托管费
                                                                     单位:人民币元
                                                    本期
        项目
                                   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日当期发生的基金应支付
                                                                             344,971.65的托管费
    注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.20%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.20% / 当年天数。6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金本报告期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                     单位:人民币元
                                                        本期
        关联方名称                     2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                      期末余额                     当期利息收入
    中国农业银行活期存款                         13,639,497.05                      45,524.39
                                                 华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                 注:本基金的活期银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
           6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
                                                                                  金额单位:人民币元
                                                         本期
                                        2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
                                                                                 基金在承销期内买入
             关联方名称      证券代码        证券名称          发行方式     数量(单位:
                                                                                                总金额
                                                                              股/张)
              中信证券    011419003      14 国电 SCP003        新债发行          100,000       9,998,000.00
           6.4.5 期末(2014 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
           6.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                  金额单位:人民币元6.4.5.1.1 受限证券类别:股票
                                                                 期末
    证券     证券      成功                       流通受     认购            数量(单    期末成本             期末        备
                                 可流通日                        估值
    代码     名称      认购日                     限类型     价格            位:股)      总额             估值总额      注
                                                                 单价
                                               新发流
    603328 依顿电子 2014-06-23      2014-07-01              15.31 15.31          1,000         15,310.00       15,310.00    -
                                               通受限
           6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                 本基金本报告期末未持有需披露的暂时停牌股票。
           6.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
           6.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
                 截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金没有因从事银行间市场债券正
           回购交易形成的卖出回购证券款余额。
           6.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
                 截至本报告期末 2014 年 6 月 30 日止,本基金没有因从事交易所市场债券正
           回购交易形成的卖出回购证券款余额。
           6.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
           6.4.6.1 金融工具公允价值计量的方法
                 根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的
           计量可分为三个层级:
                 第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市
           场上的报价确定公允价值。
                                   华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
      第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值;对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
      第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。6.4.6.2 各层级金融工具公允价值
      截至 2014 年 6 月 30 日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为 86,428,879.67 元,第二层级的余额为 152,235,000.00 元,第三层级的余额为 0 元。(截至 2013 年 12 月 31 日止:第一层级的余额为 174,070,784.75元,第二层级的余额为 158,254,000.00 元,第三层级的余额为 0 元。)6.4.6.3 公允价值所属层级间的重大变动
      本基金本期持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层级未发生重大变动。6.4.6.4 第三层级公允价值本期变动金额
      本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。
                                  §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况
                                                                  金额单位:人民币元
                                                                         占基金总资产的
    序号                      项目                          金额
                                                                           比例(%)
    1       权益投资                                     11,743,978.03                  4.50
          其中:股票                                   11,743,978.03                  4.50
    2       固定收益投资                                226,919,901.64                 87.03
          其中:债券                                  226,919,901.64                 87.03
                资产支持证券                                        -                     -
    3       贵金属投资                                                -                     -
    4       金融衍生品投资                                            -                     -
    5       买入返售金融资产                               2,800,000.00                 1.07
          其中:买断式回购的买入返售金融资产                        -                     -
    6       银行存款和结算备付金合计                     14,234,999.81                  5.46
                                  华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    7     其他各项资产                                    5,048,493.15                 1.94
    8     合计                                         260,747,372.63                100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合
                                                                 金额单位:人民币元
                                                                       占基金资产净值
    代码                  行业类别                      公允价值
                                                                         比例(%)
    A     农、林、牧、渔业                                           -                    -
    B     采矿业                                         1,054,000.00                  0.41
    C     制造业                                         1,208,840.00                  0.47
    D     电力、热力、燃气及水生产和供应业               5,753,824.94                  2.22
    E     建筑业                                                     -                    -
    F     批发和零售业                                               -                    -
    G     交通运输、仓储和邮政业                         1,713,088.89                  0.66
    H     住宿和餐饮业                                               -                    -
    I    信息传输、软件和信息技术服务业                   625,624.20                  0.24
    J    金融业                                         1,388,600.00                  0.54
    K     房地产业                                                   -                    -
    L     租赁和商务服务业                                           -                    -
    M     科学研究和技术服务业                                       -                    -
    N     水利、环境和公共设施管理业                                 -                    -
    O     居民服务、修理和其他服务业                                 -                    -
    P     教育                                                       -                    -
    Q     卫生和社会工作                                             -                    -
    R     文化、体育和娱乐业                                         -                    -
    S     综合                                                       -                    -
        合计                                          11,743,978.03                  4.547.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                 金额单位:人民币元
                                                                        占基金资产净值
    序号    股票代码      股票名称   数量(股)          公允价值
                                                                          比例(%)
    1      600674       川投能源       355,181           4,169,824.94                 1.61
    2      600028       中国石化       200,000           1,054,000.00                 0.41
    3      601006       大秦铁路       159,919           1,009,088.89                 0.39
    4      600900       长江电力       150,000             933,000.00                 0.36
    5      601318       中国平安        20,000             786,800.00                 0.30
    6      600104       上汽集团        50,000             765,000.00                 0.30
    7      600004       白云机场       100,000             704,000.00                 0.27
                                  华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    8       600795      国电电力       300,000             651,000.00                 0.25
    9       601166      兴业银行        60,000             601,800.00                 0.23
    10      002065      东华软件        29,660             596,759.20                 0.23
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                 金额单位:人民币元
                                                                       占期初基金资产
    序号    股票代码     股票名称          本期累计买入金额
                                                                       净值比例(%)
    1       002065      东华软件                        2,682,335.93                  0.55
    2       002185      华天科技                        2,071,493.84                  0.43
    3       601006      大秦铁路                        1,081,306.87                  0.22
    4       600028      中国石化                        1,021,600.00                  0.21
    5       600900      长江电力                          939,675.50                  0.19
    6       601318      中国平安                          810,873.06                  0.17
    7       600104      上汽集团                          775,000.00                  0.16
    8       600004      白云机场                          697,000.00                  0.14
    9       600795      国电电力                          657,000.00                  0.14
    10      600674      川投能源                          646,308.75                  0.13
    11      601166      兴业银行                          598,500.00                  0.12
    12      600660      福耀玻璃                          409,000.00                  0.08
    13      603005      晶方科技                           19,160.00                  0.00
    14      603699      纽威股份                           17,660.00                  0.00
    15      300386      飞天诚信                           16,565.00                  0.00
    16      603328      依顿电子                           15,310.00                  0.00
    17      002726      龙大肉食                            4,895.00                  0.00
    18         -            -                                       -                    -
    19         -            -                                       -                    -
    20         -            -                                       -                    -
    注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                 金额单位:人民币元
    序号    股票代码      股票名称          本期累计卖出金额              占期初基金资产
                                华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
                                                                         净值比例(%)
    1      600674     川投能源                        4,149,587.55                   0.85
    2      002065     东华软件                        1,887,009.80                   0.39
    3      002185     华天科技                        1,407,275.36                   0.29
    4      603005     晶方科技                           41,390.00                   0.01
    5      603699     纽威股份                           21,901.00                   0.00
    6         -              -                                    -                       -
    7         -              -                                    -                       -
    8         -              -                                    -                       -
    9         -              -                                    -                       -
    10         -              -                                    -                       -
    11         -              -                                    -                       -
    12         -              -                                    -                       -
    13         -              -                                    -                       -
    14         -              -                                    -                       -
    15         -              -                                    -                       -
    16         -              -                                    -                       -
    17         -              -                                    -                       -
    18         -              -                                    -                       -
    19         -              -                                    -                       -
    20         -              -                                    -                       -
    注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                         单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额                                                   12,463,683.95
    卖出股票收入(成交)总额                                                    7,507,163.71
    注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                               金额单位:人民币元
                                                                         占基金资产净值
    序号           债券品种                   公允价值
                                                                           比例(%)
    1      国家债券                                                   -                    -
    2      央行票据                                                   -                    -
                                      华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
    3        金融债券                                     51,440,000.00                19.89
              其中:政策性金融债                           51,440,000.00                19.89
    4        企业债券                                     37,818,860.00                14.62
    5        企业短期融资券                               80,919,000.00                31.29
    6        中期票据                                     19,876,000.00                 7.68
    7        可转债                                       36,866,041.64                14.25
    8        其他                                                      -                   -
    9        合计                                        226,919,901.64                87.747.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
                                                                     金额单位:人民币元
                                                                                 占基金资产
    序号        债券代码          债券名称           数量(张)      公允价值       净值比例
                                                                                   (%)
    1        140203       14 国开 03                 300,000    31,386,000.00          12.14
    2      041463004     14 万华 CP001               200,000    20,214,000.00           7.82
    3       1082107     10 中石油 MTN3               200,000    19,876,000.00           7.68
    4        112190       11 亚迪 02                 180,000    18,045,000.00           6.98
    5        110016           川投转债                97,020    12,528,192.60           4.847.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
         本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
         本基金本报告期末未持有贵金属。7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
         本基金本报告期末未持有权证。7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
         本基金本报告期末无股指期货投资。7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
         本基金本报告期末无股指期货投资。7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明7.11.1 本期国债期货投资政策
                                   华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要
      本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
      本基金本报告期末无国债期货投资。7.11.3 本期国债期货投资评价
      本基金本报告期末无国债期货投资。7.12 投资组合报告附注7.12.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。7.12.3 期末其他各项资产构成
                                                                        单位:人民币元
    序号                      名称                                         金额
    1       存出保证金                                                             15,728.11
    2       应收证券清算款                                                        500,829.17
    3       应收股利                                                                        -
    4       应收利息                                                             4,365,419.55
    5       应收申购款                                                            166,516.32
    6       其他应收款                                                                      -
    7       待摊费用                                                                        -
    8       其他                                                                            -
    9       合计                                                                 5,048,493.157.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                   金额单位:人民币元
                                                                         占基金资产净值
    序号        债券代码             债券名称              公允价值
                                                                           比例(%)
    1              110016           川投转债              12,528,192.60                 4.84
    2              113003           重工转债               8,403,440.00                 3.25
    3              125887           中鼎转债               5,127,099.74                 1.98
    4              113002           工行转债               4,743,000.00                 1.83
    5              128003           华天转债               2,201,803.80                 0.85
    6              110024           隧道转债               1,079,000.00                 0.42
    7              110012           海运转债               1,060,357.50                 0.41
                                    华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                               §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                             份额单位:份
                                                         持有人结构
    持有人户      户均持有的               机构投资者                      个人投资者
    数(户)        基金份额
                                                    占总份额                      占总份额
                                  持有份额                        持有份额
                                                      比例                          比例
    6,477          38,298.74     20,064,763.92          8.09%    227,996,203.90      91.91%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
            项目                 持有份额总数(份)               占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持
                                                  80,204.13                           0.03%有本基金8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总额区间的情况
                   项目                             持有基金份额总量的数量区间(万份)
    本公司高级管理人员、基金投资和研究部门                                                    0负责人持有本开放式基金
    本基金基金经理持有本开放式基金                                                            0
                               §9 开放式基金份额变动
                                                                                  单位:份
    基金合同生效日(2013年8月13日)基金份额总额                               1,704,395,782.72
    本报告期期初基金份额总额                                                     482,865,788.72
    本报告期基金总申购份额                                                       134,838,296.63
    减:本报告期基金总赎回份额                                                   369,643,117.53
    本报告期基金拆分变动份额                                                                  -
    本报告期期末基金份额总额                                                     248,060,967.82
                                 §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
                                   华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
    本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变
    本基金本报告期投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生改变。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                  金额单位:人民币元
                                股票交易                  应支付该券商的佣金
               交易单
    券商名称                               占当期股票成                 占当期佣金    备注
               元数量   成交金额                          佣金
                                         交总额的比例                 总量的比例
    申银万国证券      1     11,849,142.73           59.55%   10,199.08        77.28%      -
    国海证券          1       8,048,114.93          40.45%     2,999.07       22.72%      -
    注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
    ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
    ⅱ公司财务状况良好。
    ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
    ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
    ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
    ②券商专用交易单元选择程序:
    ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
    本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和
                                  华夏永福养老理财混合型证券投资基金 2014 年半年度报告摘要研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
    ⅱ协议签署及通知托管人
    本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
    ③除本表列示外,本基金还选择了国泰君安证券、中银国际证券、长江证券、光大证券、国信证券、海通证券、华西证券、中信建投证券、华泰证券、东吴证券、西部证券、中国银河证券、齐鲁证券、湘财证券、高华证券、安信证券、宏源证券、中投证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
    ④本报告期内,本基金租用的券商交易单元未发生变更。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                 金额单位:人民币元
                             债券交易                             回购交易
    券商名称                          占当期债券成交                        占当期回购成交
                   成交金额                              成交金额
                                       总额的比例                            总额的比例
    申银万国证券        105,166,152.90             75.94%    769,800,000.00           90.58%
    国海证券             22,690,448.57             16.39%     80,010,000.00             9.42%
    国泰君安证券          9,204,665.28             6.65%                   -                 -
    中银国际证券          1,418,035.00             1.02%                   -                 -
                                                              华夏基金管理有限公司
                                                            二〇一四年八月二十五日