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2019年11月20日 星期三

广发亚太债(QDII-人民币)(000274)公告正文

广发亚太债(QDII):招募说明书【更新】

公告日期 2014-07-05 来源 上海证券报

              广发亚太中高收益债券型证券投资基金招募说明书【更新】
    【重要提示】
    本基金于2013年7月5日经中国证监会证监许可[2013]875号文核准。本基金合同于2013年11月27日生效。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
    本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
    本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,衍生品风险,包括衍生品市场风险和衍生品模型风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
    本基金属于债券型基金,主要投资于亚太地区(除日本外)市场的各类债券,尤其是中高收益债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险、中等收益的产品。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
    本基金同时以人民币和美元销售,美元发售价格为1.00元除以募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位。美元认购的基金份额以美元发售价格计算,投资者需承担募集期内的美元汇率波动的风险。美元申购赎回价格为按照相应基金份额净值除以中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价计算的美元折算净值,由于存在汇率波动,可能导致以美元计算的收益率和以人民币计算的收益率有所差异。
    投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。
    基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。
    本招募说明书(更新)所载内容截止日为2014年5月28日,有关财务数据和净值表现截止日为2014年3月31日(财务数据未经审计)。
    第一部分 基金的名称
    广发亚太中高收益债券型证券投资基金
    第二部分 基金的类型
    契约型开放式
    第三部分 基金的投资目标
    本基金通过分析亚太市场(除日本外)各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻找各类债券的投资机会,力争获取高于业绩基准的投资收益。
    第四部分 基金的投资范围
    本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债券,债券基金,银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、货币市场基金等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具,包括货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资产的投资,不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。
    本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于亚太市场(除日本外)的中高收益债券的比例不低于非现金基金资产的80% 现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。中高收益债券指:(1)S&P评级A+级及A+级以下的债券 (2)或Moody’s评级A1级及A1级以下的债券 (3)或未经信用评级机构评级的债券。
    本基金投资的主要区域为亚太地区(除日本外),包括韩国、印度、台湾、香港、澳大利亚、新西兰、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。亚太市场债券包括亚太国家或者地区的政府发行的债券,登记注册在亚太国家或者地区,或主要业务收入/资产在亚太国家或者地区的机构、企业等发行的债券。
    本基金所投资的基金为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金。
    如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。
    第五部分 基金的投资策略
    一、投资策略
    (一)国家地区配置策略
    本基金密切跟踪相关国家或地区经济的景气周期以及财政、货币政策变化,把握市场利率水平的运行态势,从宏观层面了解亚太地区各国家的景气情况、防范系统性的宏观经济、政治以及信用风险,确定基金资产在不同国家和地区的配置比例。
    (二)债券投资策略
    本基金通过主动投资策略,一方面通过买入并持有中高收益的债券组合获取稳定票息收益,一方面也会在控制风险的前提下通过杠杆放大收益,力争获取中长期较高的投资收益。
    1、精选品种加杠杆投资
    主营业务在中国大陆、在海外发债的企业所发行的债券将是本基金债券投资的重点投资对象。本基金将通过审慎选择、重点配置评级不低于BB级的高等级投机级债券,同时适度配置投资级的债券,并通过正回购,融资买入收益率高于回购成本的债券,获得杠杆放大收益。
    2、利率预期策略与久期管理
    本基金将考察市场利率的动态变化及市场预期变化,对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究,分析宏观经济运行的可能情景,并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向,对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断,结合债券市场资金供求结构及变化趋势,确定固定收益类资产的久期配置。
    3、信用债投资策略
    信用债市场整体的信用利差水平和信用债发行主体自身信用状况的变化都会对信用债个券的利差水平产生重要影响,因此,一方面,本基金将从经济周期、国家政策、行业景气度和债券市场的供求状况等多个方面对收益率曲线的判断以及对信用债整体信用利差研究的基础上,确定信用债总体的投资比例。另一方面,本基金还将以内部信用评级为主、外部信用评级为辅,即采用内外结合的信用研究和评级制度,研究债券发行主体企业的基本面,以确定企业主体债的实际信用状况。
    (三)金融衍生品投资策略
    本基金将以投资组合避险或有效管理为目标,在基金风险承受能力许可的范围内,本着谨慎原则,适度参与衍生品投资 可能使用到的衍生产品包含货币远期/期货/互换、利率互换、信用违约互换等,以更好地进行组合风险管理。
    此外,在严格控制风险的前提下,本基金将适度参与证券借贷交易、回购交易等投资,以增加收益。 本基金主要投资于在经中国证监会认可的交易所上市交易的金融衍生品,当这些交易所没有本基金需要的衍生产品时,在严格风险控制的前提下,本基金将采用场外交易市场(OTC)买卖衍生产品。
    二、投资决策依据和决策程序
    (一)决策依据
    1、国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。
    2、宏观经济发展趋势、微观经济运行趋势和证券市场走势。
    3、投资对象收益和风险的配比关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。
    4、本基金将在对宏观经济和发债主体基本面深入研究的基础上,构建投资组合。
    (二)决策程序
    1、投资决策委员会制定整体投资战略。
    2、本基金的债券研究依托公司整体的债券研究平台,由国际业务部固定收益研究团队负责。债券研究员根据自身或者其他研究机构的研究成果,形成利率走势预测、信用利差分析、券种配置建议等,为债券决策提供支持。
    3、国际业务部固定收益基金经理小组根据投资决策委员会的投资战略,结合研究员的研究报告,拟订所辖基金的具体投资计划,包括:资产配置、目标久期、期限结构、个券选择等投资方案。
    4、投资决策委员会对国际业务部固定收益基金经理小组提交的方案进行论证分析,并形成决策纪要。
    5、根据决策纪要,国际业务部固定收益基金经理小组构造具体的投资组合及操作方案,交由中央交易部执行。
    6、中央交易部按有关交易规则执行,并将有关信息反馈至基金经理小组。
    7、基金绩效评估与风险管理小组重点控制基金投资组合的市场风险和流动性风险,定期进行基金绩效评估,并向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。
    第六部分 基金的比较基准
    同期人民币三年期定期存款税后利率。
    其中,人民币三年期定期存款利率是指中国人民银行公布的金融机构三年期人民币存款基准利率。未来,如基金变更投资范围,或人民银行调整基准利率,或市场有其他更适合本基金的基准时,本基金管理人可根据具体情况,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,取得基金托管人同意后,对业绩比较基准进行相应调整。
    第七部分 基金的风险收益特征
    本基金属于债券型基金,主要投资于亚太地区(除日本外)市场的各类债券,预期收益和风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风险、中等收益的产品。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担境外市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国别风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。
    第八部分 基金的投资组合
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年6月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。
    本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日。
    (一)报告期末基金资产组合情况
    ■
    (二)报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布
    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
    (三)报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合
    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
    (四)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细
    本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。
    (五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合
    ■
    注:评级机构为标准普尔。
    (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    ■
    注:债券代码为ISIN码。
    (七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    (八)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
    本基金本报告期末未持有金融衍生品。
    (九)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
    本基金本报告期末未持基金。
    (十)投资组合报告附注
    1 、本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    2 、报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
    3、 其他各项资产构成
    ■
    4 、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5 、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
    第九部分 基金的业绩
    (一)本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)。
    1、在业绩表述中采用统一的货币
    2、按照GIPS的相关规定和标准进行计算
    3、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异
    4、对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。
    (二)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    (1)本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
    ■
    注:本基金业绩比较基准:同期人民币三年期定期存款税后利率。
    (2)本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图
    广发亚太中高收益债券型证券投资基金
    (2013年11月28日至2014年3月31日)
    ■
    注:本基金合同生效日期为2013年11月28日,建仓期为6个月,至披露时点,本基金仍处于建仓期,且基金成立未满1年。
    第十部分 基金管理人
    一、概况
    1、名称:广发基金管理有限公司
    2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室
    3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
    4、法定代表人:王志伟
    5、设立时间:2003年8月5日
    6、电话:020-83936666
    全国统一客服热线:95105828
    7、联系人:段西军
    8、注册资本:1.2亿元人民币
    9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人48.33%、16.67%、16.67%、10%和8.33%的股权。
    二、主要人员情况
    1、董事会成员
    王志伟:董事长,男,经济学硕士,高级经济师。兼任中国基金业协会公司治理专业委员会委员,广东省第十届政协委员,广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员,广东金融学会常务理事,江西财经大学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记、广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广东发展银行信托投资部总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。
    林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
    孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券副总裁、财务总监,兼任广发控股(香港)有限公司董事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。
    戈俊:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司等公司董事 兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
    翟美卿:董事,女,工商管理硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人,香江集团有限公司总裁,深圳市金海马实业股份有限公司董事长,深圳香江控股股份有限公司董事长。兼任全国政协委员、全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、广东省工商联副主席、广东省女企业家协会会长、深圳市政协常委,香江社会救助基金会主席,深圳市深商控股集团股份有限公司董事,广东南粤银行董事,深圳龙岗国安村镇银行董事,广发证券股份有限公司监事,广发银行股份有限公司第五届监事会监事。
    许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理,兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
    董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授,兼任宁波大学特聘教授,上海四维乐马律师事务所兼职律师,绍兴银行独立董事,海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。
    姚海鑫:独立董事,男,经济学博士、教授、博士生导师,本人现任辽宁大学新华国际商学院教授、党总支书记,兼任东北制药(集团)股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长。
    罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任中华联合保险控股股份有限公司常务副总裁,兼任中华联合财产保险股份有限公司总裁(法人代表)。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助理,太平保险公司副总经理兼纪委书记,民安保险(中国)有限公司副总裁,阳光财产保险股份有限公司总裁,阳光保险集团执行委员会委员。
    2、监事会成员
    余利平:监事会主席,女,经济学博士,兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。
    匡丽军:监事,女,工商管理硕士,高级涉外秘书,现任广州科技风险投资有限公司工会主席、董事会秘书、办公室主任,兼任广州市科达实业发展公司总经理。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。
    吴晓辉:监事,男,工学硕士,现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理,兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心员工,副经理,经理。
    3、总经理及其他高级管理人员
    林传辉:总经理,男,大学本科学历,兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长,中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
    肖雯:副总经理,女,企业管理硕士, 高级经济师, 兼任广发基金管理有限公司互联网金融部总经理,中国基金业协会产品与销售委员会副主任委员。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。
    朱平:副总经理,男,硕士, 经济师,兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理,中国证券监督管理委员会第五届创业板发行审核委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。
    易阳方:副总经理,男,经济学硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚丰股票型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理,广发基金管理有限公司总经理助理,广发制造业精选股票基金基金经理。
    段西军:督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。
    陈伯军:副总经理,男,经济学博士,兼任瑞元资本管理有限公司董事,全国金融系统青年联合会第二届委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投行高级经理,广发基金管理有限公司中央交易室主管、上海分公司副总经理、市场拓展部总经理、市场总监、总经理助理。
    邱春杨:副总经理,男,经济学博士,兼任广发基金管理有限公司金融工程部总经理,瑞元资本管理有限公司董事。曾任原南方证券资产管理部产品设计人员,广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、产品总监。
    4、基金经理
    邱炜,男,中国籍,统计学博士,7年证券从业经历,持有基金业执业资格证书,2007年5月至2008年7月在摩根大通集团(纽约)任高级分析师兼助理副总裁,2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员,2011年6月28日起任广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理,2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。2013年8月9日起任广发美国房地产指数证券投资基金基金经理,2013年11月28日起任广发广发亚太中高收益债券型证券投资基金的基金经理,2013年12月10日起任广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理,2014年1月21日起任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理。
    5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
    主席:公司总经理林传辉 成员:公司副总经理朱平,公司副总经理易阳方,投资总监、权益投资一部总经理陈仕德,研究发展部总经理许雪梅,固定收益部总经理张芊。
    三、基金管理人的职责
    1、依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
    2、办理基金备案手续
    3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资
    4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
    5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
    6、编制中期和年度基金报告
    7、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
    8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项
    9、召集基金份额持有人大会
    10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
    11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
    12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
    四、基金管理人承诺
    1、基金管理人承诺:
    (1)严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生
    (2)根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资。
    2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定,基金资产不得用于下列投资或者活动:
    (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资
    (2)不公平地对待其管理的不同基金财产
    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
    (5)依照法律、行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。
    3、基金经理承诺:
    (1)依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益
    (2)不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益
    (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
    (4)不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    五、基金管理人的内部控制制度
    基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。
    根据基金管理业务的特点,公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线:
    1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责,各业务均制定详尽的操作流程,各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守,在授权范围内承担各自职责。
    2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督的责任。
    3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。监察稽核部属于内核部门,直接接受总经理的领导,独立于其他部门和业务活动,对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。
    4、建立以合规及风险管理委员会及督察长为核心,对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。
    第十一部分  基金托管人
    (一)基金托管人基本情况
    名称:中国工商银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
    成立时间:1984年1月1日
    法定代表人:姜建清
    注册资本:人民币349,018,545,827元
    联系电话:010-66105799
    联系人:赵会军
    (二)主要人员情况
    截至2014年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工175人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。
    (三)基金托管业务经营情况
    作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户资金、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2014年3月,中国工商银行共托管证券投资基金372只。自2003 年以来,本行连续十年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的41项最佳托管银行大奖 是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。
    第十二部分  相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    1、直销机构
    本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司、深圳理财中心、杭州理财中心及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。
    (1)广州分公司
    地址:广州市海珠区琶洲大道东3号东裙楼4楼
    直销中心电话:020-89899073 020-89899042
    传真:020-89899069 020-89899070
    (2)北京分公司
    地址:北京市宣武区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座11层
    电话:010-68083368
    传真:010-68083078
    (3)上海分公司
    地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦2908室
    电话:021-68885310
    传真:021-68885200
    (4)深圳理财中心
    地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦24楼05室
    电话:0755-82701982
    传真:0755-82572169
    (5)杭州理财中心
    地址:杭州市西湖区华星路2-2号
    电话:0571-81903158
    传真:0571-81903158
    (6)网上交易
    投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
    本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
    本公司网址: www.gffunds.com.cn
    客服电话:95105828(免长途费)或020-83936999
    客服传真:020-34281105
    (7)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
    2、代销机构
    (1)名称:中国工商银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    联系人:赵会军
    电话:010-66107900
    传真:010-66107914
    客服电话:95588
    公司网站:www.icbc.com.cn
    (2)名称:广发证券股份有限公司
    注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
    法定代表人:孙树明
    联系人:黄岚
    电话:020-87555888
    传真:020-87557985
    客服电话:95575或致电各地营业网点
    公司网站:www.gf.com.cn
    (3)名称:中国银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
    法定代表人:田国立
    客服电话:95566
    传真:010-66594946
    公司网站:www.boc.cn
    (4)名称:招商银行股份有限公司
    住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人:傅育宁
    客服电话:95555
    公司网站:www.cmbchina.com
    (5)名称:中国民生银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人:董文标
    联系人:董云巍
    电话:010-58560666
    传真:010-57092611
    客服电话:95568
    公司网站:www.cmbc.com.cn
    (6)名称:北京银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
    办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
    法定代表人:闫冰竹
    联系人:谢小华
    电话:010-66223587
    传真:010-66226045
    客户服务电话:95526
    公司网站:www.bankofbeijing.com.cn
    (7)名称:渤海银行股份有限公司
    住所:天津市河西区马场道201-205号
    法定代表人:刘宝凤
    联系人:王宏
    电话:022-58316666
    传真:022-58316569
    客户服务热线:4008888811
    公司网站:www.cbhb.com.cn
    (8)名称:哈尔滨银行股份有限公司
    注册地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
    办公地址:哈尔滨市道里区尚志大街160号
    法定代表人:郭志文
    联系人:王超
    电话:0451-86779007
    传真:0451-86779218
    客服电话:95537
    公司网站:www.hrbb.com.cn
    (9)名称:东莞农村商业银行股份有限公司
    注册地址:东莞市东城区鸿福东路2号
    办公地址:东莞市东城区鸿福东路2号
    法定代表人:何沛良
    联系人:何茂才
    电话:0769-22866255
    传真:0769-22866282
    客服电话:961122
    公司网站:www.drcbank.com
    (10)名称:北京农村商业银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街九号
    办公地址:北京市西城区金融大街9号金融街中心B座
    法定代表人:乔瑞
    联系人:王薇娜
    联系电话:010-63229475
    传真:010-63229763
    客服电话:010-96198
    公司网站:www.bjrcb.com
    (11)名称:江苏吴江农村商业银行股份有限公司
    注册地址:苏州市吴江区中山南路1777号
    办公地址:苏州市吴江区中山南路1777号
    法人代表:陆玉根
    联络人:王健
    联系电话:0512-63969841
    客服电话:4008696068、0512-96068
    传真:0512-63969962
    网址:www.wjrcb.com
    (12)名称:杭州银行股份有限公司
    注册地址:中国.杭州市庆春路46号
    办公地址:中国.杭州市庆春路46号
    法人代表:吴太普
    联系人:严峻
    联系电话:0571-85108195
    客服电话:4008888508
    传真:0571-85106576
    网址:www.hzbank.com.cn
    (13)名称:威海市商业银行股份有限公司
    注册地址:威海市环翠区宝泉路9号
    办公地址:威海市环翠区宝泉路9号
    法定代表人:谭先国
    联系电话:0631-5222293
    业务传真:0631-5215726
    客服热线:省内96636,境内40000-96636
    公司网址:www.whccb.com/www.whccb.com.cn
    (14)公司名称:日照银行股份有限公司
    注册地址:山东省日照市烟台路197号
    办公地址:山东省日照市烟台路197号
    法定代表人:王森
    联系人:刘慧贤
    联系电话:0633-8081290
    业务传真:0633-8081276
    客服热线:0633-96588/400-68-96588
    公司网址:www.bankofrizhao.com.cn
    (15)名称:富滇银行股份有限公司(全称)
    注册地址:云南省昆明市拓东路41号(详细地址)
    办公地址:云南省昆明市拓东路41号(详细地址)
    法定代表人:夏 蜀
    联系人:戴秋娟
    联系电话:0871-63140324
    业务传真:0871-63194471
    客服热线:4008896533
    公司网址:www.fudian-bank.com
    (16)名称:华福证券有限责任公司
    注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
    法定代表人:黄金琳
    联系人:张腾
    电话:0591-87383623
    传真:0591-87383610
    公司网站:www.hfzq.com.cn
    客服电话:96326(福建省外请先拨0591)
    (17)名称:申银万国证券股份有限公司
    注册地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45层
    办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场40层
    法定代表人:储晓明
    联系人:曹晔
    电话:021-33389888
    传真:021-33388224
    客服电话:95523或4008895523
    电话委托:021-962505
    网址:www.sywg..comm
    (18)名称:国泰君安证券股份有限公司
    注册地址:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
    法定代表人:万建华
    联系人:吴倩
    电话:021-38676666
    传真:021-38670666
    客服电话:400-8888-666
    公司网站:www.gtja.com
    (19)名称:中国银河证券股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:陈有安
    联系人:田薇
    电话:010-66568430
    传真:010-66568990
    客服电话:4008-888-888或拨打各城市营业网点咨询电话。
    公司网站:www.chinastock.com.cn
    (20)名称:中信建投证券股份有限公司
    注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:王常青
    联系人:权唐
    电话:400-8888-108
    传真:010-65182261
    客服电话:400-8888-108
    公司网站:www.csc108.com
    (21)名称:天相投资顾问有限公司
    注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编:100032
    办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座5层  邮编:100088
    法定代表人:林义相
    联系人:尹伶
    联系电话:010-66045529
    客服电话:010-66045678
    传真:010-66045518
    天相投顾网址:www.txsec.com
    天相基金网网址:www.jjm.com.cn
    (22)名称:招商证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
    法定代表人:宫少林
    联系人:林生迎
    电话:0755-82943666
    传真:0755-82943636
    客服电话:95565、4008888111
    公司网站:www.newone.com.cn
    (23)名称:中银国际证券有限责任公司
    注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    住所:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    法定代表人:许刚
    联系人:王炜哲
    电话:021-20328000
    公司网站www.bocichina.com
    (24)名称:长城证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人:黄耀华
    联系人:刘阳
    电话:0755-83516289
    传真:0755-83515567
    客户服务热线:0755-33680000 400-6666-888
    公司网站:www.cgws.com
    (25)名称:东北证券股份有限公司
    注册地址:长春市自由大路1138号
    办公地址:长春市自由大路1138号
    法定代表人:矫正中
    联系人:安岩岩
    联系电话:0431-85096517
    开放式基金咨询电话:4006000686
    开放式基金业务传真:0431-85096795
    公司网站:www.nesc.cn
    (26)名称:平安证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    法定代表人:杨宇翔
    联系人:郑舒丽
    电话:0755-22626319
    开放式基金业务传真:0755-82400862
    全国免费业务咨询电话:95511—8
    公司网站:www.pingan.com
    (27)名称:渤海证券股份有限公司
    注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    办公地址:天津市南开区宾水西道8号
    法定代表人:杜庆平
    联系人:王兆权
    电话:022-28451861
    传真:022-28451892
    客服电话:400-6515-988
    公司网站:www.bhzq.com
    (28)名称:海通证券股份有限公司
    注册地址:上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市广东路689号
    法定代表人:王开国
    联系人:金芸、李笑鸣
    电话:021-23219000
    传真:021-23219100
    客户服务热线:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
    公司网站:www.htsec.com
    (29)名称:东吴证券股份有限公司
    住所:苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层
    法定代表人:吴永敏
    联系人:方晓丹
    电话:0512-65581136
    传真:0512-65588021
    公司网站:www.dwzq.com.cn
    (30)名称:金元证券股份有限公司
    注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
    办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼
    法定代表人:陆涛
    联系人:马贤清
    电话:0755-83025022
    传真:0755-83025625
    客服电话:4008-888-228
    公司网站:www.jyzq.cn
    (31)名称:光大证券股份有限公司
    注册地址:上海市静安区新闸路1508号
    办公地址:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:薛峰
    联系人:刘晨
    电话:021-22169999
    传真:021-22169134
    客服电话:4008888788,10108998,95525
    公司网站:www.ebscn.com
    (32)名称:东海证券股份有限公司
    注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
    法定代表人:朱科敏
    客服电话:95531 4008888588
    联系人:梁旭
    电话:0519-88157761
    传真:0519-88157761
    公司网站:www.longone.com.cnn
    (33)名称:国盛证券有限责任公司
    注册地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
    办公地址:南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
    法定代表人:曾小普
    联系人:陈明
    电话:0791-86281305
    传真:0791-86282293
    客服电话: 4008-222-111
    公司网站:www.gsstock.com
    (34)名称:山西证券股份有限公司
    住所:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
    法定代表人:侯巍
    联系人:郭熠
    电话:0351-8686659
    传真:0351-8686619
    客服电话:400-666-1618、95573
    公司网站:www.i618.com.cn
    (35)名称:国联证券股份有限公司
    注册地址:无锡市县前东街168号
    办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街8号
    法定代表人:雷建辉
    联系人:沈刚
    电话:0510-82831662
    传真:0510-82830162
    客服电话: 95570
    公司网站:www.glsc.com.cn
    (36)名称:广州证券有限责任公司
    注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
    办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼
    法定代表人:刘东
    联系人:林洁茹
    电话:020-88836999
    传真:020-88836654
    客服电话:020-961303
    公司网站:www.gzs.com.cn
    (37)名称:第一创业证券股份有限公司
    住所:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25层
    法定代表人:刘学民
    联系人:崔国良
    电话:0755-25832852
    传真:0755-25831718
    客服电话:4008881888
    公司网站:www.fcsc.cn
    (38)名称:中信证券股份有限公司
    注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
    法定代表人:王东明
    联系人:陈忠
    电话:010-60833722
    传真:010-60833739
    客服电话:95558
    公司网站:www.citics.com
    (39)名称:德邦证券有限责任公司
    注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
    法定代表人:姚文平
    联系人:罗芳
    电话:021-68761616
    传真:021-68767981
    客服电话:400-8888-128
    公司网站:www.tebon.com.cn
    (40)名称:国元证券股份有限公司
    住所:合肥市寿春路179号
    法定代表人:凤良志
    联系人:陈琳琳
    联系电话:0551-2246273
    开放式基金咨询电话:安徽地区:95578
    开放式基金业务传真:0551-2272100
    公司网站:www.gyzq.com.cn
    (41)名称:华安证券有限责任公司
    注册地址:安徽省合肥市长江中路357号
    办公地址:安徽省合肥市阜南路166号润安大厦
    法定代表人:李工
    联络人:甘霖
    电话:0551-5161666
    传真:0551-5161600
    客服电话:96518(安徽),4008096518(全国)
    公司网站:www.hazq.com
    (42)名称:中信证券(山东)有限责任公司
    注册地址:山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001
    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层(266061)
    法定代表人:张智河
    联系人:吴忠超
    电话:0532-85022326
    传真:0532-85022605
    客服电话:0532-96577
    公司网站:www.zxwt.com.cn
    (43)名称:中信证券(浙江)有限责任公司
    注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
    办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
    法定代表人:沈强
    联系人:王霈霈
    电话:0571-86078823
    客服电话:95548
    (44)名称:中原证券股份有限公司
    注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
    办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
    法定代表人:石保上
    联系人:程月艳、耿铭
    电话:0371-65585670
    传真:0371-65585665
    客服电话:0371-967218或4008139666
    公司网站:www.ccnew.com
    (45)名称:国都证券有限责任公司
    注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人:常喆
    联系人:黄静
    电话:010-84183333
    传真:010-84183311-3389
    客服电话:400-818-8118
    公司网站:www.guodu.com
    (46)名称:万联证券有限责任公司
    注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
    办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
    法定代表人:张建军
    开放式基金咨询电话:400-8888-133
    开放式基金接收传真:020-22373718-1013
    联系人:罗创斌
    联系电话:020-37865070
    公司网站:www.wlzq.com.cn
    (47)名称:世纪证券有限责任公司
    注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
    办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
    法定代表人:卢长才
    联系人:袁媛
    电话:0755-83199511
    传真:0755-83199545
    客服电话:0755-83199511
    公司网站:www.csco.com.cn
    (48)名称:财富证券有限责任公司
    注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
    办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
    法定代表人:周晖
    联系人:郭磊
    电话:0731-84403319
    公司网站:www.cfzq.com
    (49)名称:安信证券股份有限公司
    注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
    法定代表人:牛冠兴
    电话:0755-82825551
    传真:0755-82558355
    统一客服电话:4008001001
    公司网站:www.essence.com.cn
    (50)名称:中航证券有限公司
    (下转51版)
    序号    项目    金额(人民币元)    占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资    -    -
       其中:普通股    -    -
       存托凭证    -    -
       优先股    -    -
       房地产信托    -    -
    2    基金投资    -    -
    3    固定收益投资    65,474,849.35    87.60
       其中:债券    65,474,849.35    87.60
       资产支持证券    -    -
    4    金融衍生品投资    -    -
       其中:远期    -    -
       期货    -    -
       期权    -    -
       权证    -    -
    5    买入返售金融资产    -    -
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
    6    货币市场工具    -    -
    7    银行存款和结算备付金合计    7,666,453.95    10.26
    8    其他各项资产    1,600,114.32    2.14
    9    合计    74,741,417.62    100.00
    债券信用等级    公允价值(人民币元)    占基金资产净值比例(%)
    BBB-    3,068,390.64    4.18
    BB+    2,681,823.43    3.66
    BB-    8,766,804.02    11.95
    B+    36,930,040.91    50.34
    B    3,066,145.12    4.18
    B-    6,114,695.23    8.34
    NoRating    4,846,950.00    6.61
    合计    65,474,849.35    89.26
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    XS0836493642    SUNAC121/210/16/17    10,000    6,628,764.71    9.04
    2    XS1014666124    CAPG111/401/17/19    10,000    6,114,695.23    8.34
    3    USG52132AF72    KAISAG87/803/19/18    10,000    5,970,059.36    8.14
    4    XS0872804207    SHIMAO65/801/14/20    10,000    5,880,669.35    8.02
    5    XS1017606853    FTHDGR105/801/23/19    10,000    5,688,723.83    7.76
    序号    名称    金额(人民币元)
    1    存出保证金    -
    2    应收证券清算款    -
    3    应收股利    -
    4    应收利息    1,584,053.40
    5    应收申购款    16,060.92
    6    其他应收款    -
    7    待摊费用    -
    8    其他    -
    9    合计    1,600,114.32
    阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④
    2013.11.28-2013.12.31    0.30%    0.04%    0.40%    0.00%    -0.10%    0.04%
    2014.01.01-2014.03.31    0.30%    0.27%    1.06%    0.00%    -0.76%    0.27%
    自基金合同生效起至今    0.60%    0.22%    1.46%    0.00%    -0.86%    0.22%
    【2014年第1号】
    基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司