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2019年10月15日 星期二

国泰国证房地产行业指数分级(160218)公告正文

国泰国证房地产行业指数分级:2014年第一季度报告

公告日期 2014-04-21 来源 中国证券报

              国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
基金管理人:国泰基金管理有限公司
  
   基金托管人:中国银行股份有限公司
  
   报告送出日期:二〇一四年四月二十一日
  
   §1  重要提示
  
   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
   本报告中财务资料未经审计。
  
   本报告期自2014年1月1日起至3月31日止。
  
   §2  基金产品概况
  
   ■
  
   §3  主要财务指标和基金净值表现
  
   3.1 主要财务指标
  
   单位:人民币元
  
   ■
  
   注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
   (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
   3.2 基金净值表现
  
   3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
   ■
  
   3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
   国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金
  
   累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
   (2013年2月6日至2014年3月31日)
  
   ■
  
   注:(1)本基金的合同生效日为2013年2月6日 
  
   (2)本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
  
   §4  管理人报告
  
   4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
   ■
  
   注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
  
   2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
   4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
   本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
  
   本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
  
   4.3 公平交易专项说明
  
   4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
   本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
  
   4.3.2 异常交易行为的专项说明
  
   本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  
   4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
   4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
   2014年一季度A股行情整体呈现振荡下行的态势。经济数据偏弱、信用风险扩散等宏观条件对股市收益预期产生了负面影响,而流动性环境的持续紧张和一季度的IPO 重启等因素又对股市资金面条件造成了很大的压力。一季度中,沪深300指数最低触及2077.76,收于2146.30,全季度下跌7.88%。而国证地产指数则在一季度中大幅振荡,最高曾达3580.69,最低则曾达到3041.88,区间振幅超过500点。
  
   本报告期内,我们根据对市场行情分析判断以及日常申赎情况,对股票仓位及头寸进行了合理安排,将跟踪误差控制在合理水平。作为首只行业分级基金,本基金为不同风险偏好的投资者提供了不同风险收益特征的投资工具,分级份额场内交易活跃。
  
   4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
   本基金在2014年第一季度的净值增长率为-0.86%,同期业绩比较基准收益率为-0.09%。
  
   4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
   二季度受到美国退出量化宽松结论明确、人民币对美元贬值压力增大、IPO重启预期落地、流动性环境难以明确等诸多因素压制,大盘周期股难以有整体性表现,但与稳增长相关的经济政策机会始终存在。同时,中小盘和创业板成长股股价中隐含的预期已经非常充分,未来高估值个股的业绩兑现要求压力很大,二季度存在风格切换的可能性。
  
   另外,二季度市场地产股的主题投资机会还是存在的,京津冀区域一体化、地产再融资放开、限购政策软化都可能使其成为市场热点。
  
   国证房地产行业指数包含了沪深两市一、二线的50家主要上市公司,能够表征房地产行业的整体表现。建议投资者利用国泰国证房地产行业指数分级基金,积极把握房地产行业阶段性的投资机会。
  
   §5  投资组合报告
  
   5.1 报告期末基金资产组合情况
  
   ■
  
   5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
   5.2.1积极投资按行业分类的股票投资组合
  
   本基金本报告期末未持有积极投资股票。
  
   5.2.2指数投资按行业分类的股票投资组合
  
   ■
  
   5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
  
   5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
   ■
  
   5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  
   本基金本报告期末未持有积极投资股票。
  
   5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
   本基金本报告期末未持有债券。
  
   5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
  
   本基金本报告期末未持有债券。
  
   5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
  
   本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
   5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
  
   本基金本报告期末未持有贵金属。
  
   5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
   本基金本报告期末未持有权证。
  
   5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  
   5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  
   本基金本报告期末未持有股指期货。
  
   5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
  
   本基金本报告期未投资股指期货。本基金投资股指期货将主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。
  
   法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
  
   5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
  
   5.10.1 本期国债期货投资政策
  
   根据本基金基金合同,本基金不能投资于国债期货。
  
   5.11投资组合报告附注
  
   5.11.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
  
   5.11.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
  
   5.11.3其他各项资产构成
  
   ■
  
   5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
   本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
   5.11.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
   5.11.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
   本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
  
   5.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  
   本基金本报告期末未持有积极投资股票。
  
   §6开放式基金份额变动
  
   单位:份
  
   ■
  
   §7  基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  
   7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
  
   本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截止本报告期末,本基金管理人未持有本基金。
  
   7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
  
   本报告期内,本基金的基金管理人未运用固有资金交易本基金。
  
   §8备查文件目录
  
   8.1 备查文件目录
  
   1、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同
  
   2、国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金托管协议
  
   3、关于同意国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金募集的批复
  
   4、报告期内披露的各项公告
  
   5、法律法规要求备查的其他文件
  
   8.2 存放地点
  
   本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层。
  
   8.3 查阅方式
  
   可咨询本基金管理人 部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
  
   客户服务中心电话:(021)31089000,400-888-8688
  
   客户投诉电话:(021)31089000
  
   公司网址:http://www.gtfund.com
  
   国泰基金管理有限公司
  
   二〇一四年四月二十一日