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2020年02月19日 星期三

泰达宏利风险预算混合(162205)公告正文

泰达宏利风险预算混合:2013年度报告摘要

公告日期 2014-03-27 来源 证券时报

              泰达宏利风险预算混合型证券投资基金2013年度报告摘要
    基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    送出日期:2014年3月27日
    §1 重要提示
    基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
    本报告期自2013年1月1日起至2013年12月31日止。
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    ■
    2.2 基金产品说明
    ■
    注:自2013年3月30日起本基金业绩比较基准由原“一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国A200指数*20%+新华巴克莱资本中国政府机构债指数*15%+新华巴克莱资本中国企业债指数*10%+新华巴克莱资本中国国债指数*5%”,变更为“一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国A200指数*20%+中证金融债指数*15%+中证企业债指数*10%+中证国债指数*5%”。详情请参照我公司2013年3月30日发布的《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金关于变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    ■
    2.4 信息披露方式
    ■
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    ■
    1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
    2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
    3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    本基金业绩比较基准:5%×中证国债指数+15%×中证金融债指数+10%×中证企业债指数+20%×富时中国A200指数+50%×税后一年期银行定期存款利率。
    富时中国A200指数是富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。中证国债指数的样本涵盖了三个市场中(银行间市场,沪深交易所)的一年期以上的国债,中证金融债指数样本涵盖银行间市场上一年期以上的金融债,中证企业债指数样本涵盖了三个市场上一年期以上的企业债,分别反映了我国债券市场不同信用类别债券的整体价格变动趋势,具有良好的市场代表性。
    自2013 年3 月30 日起本基金业绩比较基准变更为"5%×中证国债指数+15%×中证金融债指数+10%×中证企业债指数+20%×富时中国A200指数+50%×税后一年期银行定期存款利”。原比较基准为:一年期银行定期存款利率(税后)*50%+富时中国A200 指数*20%+新华巴克莱资本中国政府机构债指数*15%+新华巴克莱资本中国企业债指数*10%+新华巴克莱资本中国国债指数*5%。详情请参照我公司2013年3月30日发布的《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金关于变更业绩比较基准及修改基金合同的公告》。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    ■
    本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
    3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    单位:人民币元
    ■
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
    目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利中证500指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利高票息定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金在内的二十一只证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    ■
    注:证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度和控制方法
    本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。
    基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
    4.3.2 公平交易制度的执行情况
    基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易 场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内 基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
    本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。
    在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2013年经济增长依旧保持缓慢的趋势性下滑,因此A股市场延续了2012年以来的结构化行情,而且分化程度远甚于2012年。如果说2012年四季度市场还在期望经济触底反弹,由此引发一波银行股上涨,那么2013年连这种预期都不存在了,往年的年底经常出现的所谓风格转换基本消失, 投资者的兴趣几乎全部集中于成长股。
    而这种市场兴趣点的高度集中,造就了以创业板为代表的成长股的一波大幅上涨,只要和新经济能搭上边,甚至还在计划和新经济搭上边的股票都受到热捧,投资者在2013年做的唯一一件事就是,抛掉手中的“旧经济”股票,买入“新经济”股票,这就是为何以往常用的盈利分析、估值分析在2013年都基本失效,而讲商业模式、讲市场空间、讲理想成为判断买入一只股票与否的关键,这样的状况和上个世纪末本世纪初美国纳斯达克市场发生的情况似乎很类似,而结局也并不难判断,唯一需要判断的就是时间点。
    本基金延续了2012年以来的成长股配置策略,主要精选了电子、消费、医药、传媒等行业的优质股票,进行集中配置,另外在股票仓位的选择上会根据市场可能存在的风险进行一定程度的调整,尽量减低组合的波动性。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截止报告期末,本基金份额净值为1.0451元,本报告期份额净值增长率为21.40%,同期业绩比较基准增长率为-0.42%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    市场对中国经济增长趋势性放缓已经没有大的分歧,而投资活动的放缓实际上也将逐渐缓解产能过剩和债务负担进一步增加带来的压力,从这一点上看GDP增速放缓未必不是一件好事。央行维持较高的利率水平,也是想抑制全社会杠杆率的进一步上升,但以什么方式去杠杆,是不确定的,如果出现局部的信用风险事件,对A股市场的打击将是巨大的。
    因此本基金认为2014年A股市场的机会还是主要存在于成长股中,但总体回报将低于2013年,在经历了估值大幅提升之后,除非业绩增长能跟上,否则估值进一步扩张的空间已经不大,精选业绩增长确定的个股是投资能否成功的关键。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,2013年度应分配 69,313,941.18元。 本基金于2013年4月9日发布公告,按每10份基金份额派发0.3000元,权益登记日、除息日为2013年4月11日,红利发放日为2013年4月12日,共分配9,011,109.99元 于2013年6月21日发布公告,按每10份基金份额派发2.5000元,权益登记日、除息日为2013年6月25日,红利发放日为2013年6月26日,共分配588,148,213.44元。根据本基金合同的规定,拟于2014年4月内对本基金2013年收益进行分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2013年度,基金托管人在泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2013年度,泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利风险预算混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
    本报告期内本基金进行了2次收益分配,分配金额为597,159,323.43元,符合基金合同的规定。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    2013年度,由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
    §6 审计报告
    本基金2013年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)审计,注册
    会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
    §7 年度财务报表
    7.1 资产负债表
    会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
    报告截止日: 2013年12月31日
    单位:人民币元
    ■
    ■
    报告截止日2013年12月31日,基金份额净值1.0451元,基金份额总额1,538,092,830.78份。
    7.2 利润表
    会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
    本报告期: 2013年1月1日至2013年12月31日
    单位:人民币元
    ■
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
    本报告期:2013年1月1日至2013年12月31日
    单位:人民币元
    ■
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
    ______刘青山______ ______傅国庆______ ____王泉____
    基金管理人负责人 主管会计工作负责人  会计机构负责人
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    泰达宏利风险预算混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原湘财荷银风险预算混合型证券投资基金,后更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2004]第216号《关于同意湘财荷银风险预算混合型证券投资基金设立的批复》核准,由湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集545,676,458.77元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第45号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》于2005年4月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为545,863,991.51份基金份额,其中认购资金利息折合187,532.74份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
    经中国证监会同意,本基金于2006年6月6日更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金。根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利风险预算混合型证券投资基金。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-50%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-70%,货币市场工具投资比例范围为基金资产净值的5%-80%。自2013年3月30日起,本基金的业绩比较基准由一年期银行定期存款利率(税后)×50%+富时中国A200 指数×20%+新华巴克莱资本中国政府机构债指数×15%+新华巴克莱资本中国企业债指数×10%+新华巴克莱资本中国国债指数×5%,变更为一年期银行定期存款利率(税后)×50%+富时中国A200 指数×20%+中证金融债指数*15%+中证企业债指数×10%+中证国债指数×5%。
    本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2014年3月27日批准报出。
    7.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2013年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年12月31日的财务状况以及2013年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
    7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
    (2)对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    (3)对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起,对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算 解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
    (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    7.4.7 关联方关系
    ■
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.8.1.1 股票交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行股票交易。
    7.4.8.1.2债券交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券交易。
    7.4.8.1.3债券回购交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行债券回购交易。
    7.4.8.1.4权证交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联交易单元进行权证交易。
    7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
    本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
    7.4.8.2 关联方报酬
    7.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    ■
    支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.4% / 当年天数。
    7.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    ■
    支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易。
    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本基金的管理人在本报告期内及上年度可比期间内均未运用固有资金投资本基金。
    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    ■
    1、本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
    2、本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2012年4月5日之前,相关余额在“结算备付金”科目中列示,2012年4月5日后,该账户余额每日结转,于2013年12月31日的余额为零元(2012年12月31日:零元)。
    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
    7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
    本基金本报告期内及上年度可比期间无其他关联交易事项。
    7.4.9 期末( 2013年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金本报告期末未持有因认购新发/增发流通受限的证券。
    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
    7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    ■
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    ■
    “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.2.1 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    ■
    ■
    “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.2.2 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    ■
    “买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.3 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8.7 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    8.7.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
    8.7.2 本基金投资股指期货的投资政策
    在报告期内,本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
    8.8 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    8.8.1 本期国债期货投资政策
    在报告期内,本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
    8.8.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
    本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
    8.8.3 本期国债期货投资评价
    本报告期本基金未投资国债期货。
    8.9 投资组合报告附注
    8.9.1
    报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
    8.9.2
    基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
    8.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    ■
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    ■
    8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
    8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    ■
    9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    ■
    1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金
    2、本基金本报告期末,本基金的基金经理未持有本基金。
    §10 开放式基金份额变动
    单位:份
    ■
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议
    ■
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    ■
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    ■
    11.4 基金投资策略的改变
    ■
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    ■
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    ■
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    ■
    (一)2013年本基金新增高华证券、国联证券、华鑫证券、民族证券、平安证券、申银万国、西南证券、湘财证券、兴业证券、银河证券、招商证券、中航证券、中金公司、中投证券、中信证券、中银国际交易席位。
    (二)交易席位选择的标准和程序
    基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
    (1)经营规范,有较完备的内控制度
    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
    (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    ■
    泰达宏利基金管理有限公司
    2014年3月27日