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2020年01月22日 星期三

广发深证100指数分级(162714)公告正文

广发深证100指数分级:2013年第四季度报告

公告日期 2014-01-22 来源 巨潮网

                      广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告广发深证 100 指数分级证券投资基金
       2013 年第 4 季度报告
             2013 年 12 月 31 日
    基金管理人:广发基金管理有限公司
    基金托管人:中国建设银行股份有限公司
    报告送出日期:二〇一四年一月二十二日
                第 1 页共 13 页
                                    广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
                               §1     重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2014 年 1月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2013 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                              §2   基金产品概况
    基金简称           广发深证100指数分级
    场内简称           广发100
    基金主代码         162714
    基金运作方式       契约型开放式
    基金合同生效日     2012年5月7日
    报告期末基金份     117,984,610.82份额总额
                    本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和
                    数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业投资目标
                    绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%,年跟踪误差
                    不超过4%,实现对深证100指数的有效跟踪。
                    本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的投资策略
                    指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据
                                 广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
                   标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份
                   股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时,或
                   因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果
                   可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,
                   或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金
                   管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪
                   误差的有效控制。
                   95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税业绩比较基准
                   后)。
                   本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较
                   高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场
                   基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类风险收益特征
                   基金份额来看,广发深证100 A份额具有低风险、收益相对
                   稳定的特征;广发深证100 B份额具有高风险、高预期收益
                   的特征。
    基金管理人         广发基金管理有限公司
    基金托管人         中国建设银行股份有限公司
    下属三级基金的     广发深证100指数       广发深证100指数         广发深证100指数
    基金简称           分级A                 分级B                   分级
    下属三级基金的     150083                150084                  162714交易代码
    报告期末下属三     39,516,369.00份       39,516,370.00份         38,951,871.82份级基金的份额总额
                   §3     主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
                                    广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
                                                                      单位:人民币元
        主要财务指标                 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)
    1.本期已实现收益                                                         -2,586,145.36
    2.本期利润                                                               -3,682,981.62
    3.加权平均基金份额本期利润                                                      -0.0298
    4.期末基金资产净值                                                     100,033,645.94
    5.期末基金份额净值                                                               0.8479注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2 基金净值表现3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                        业绩比
                                             业绩比
                                净值增                  较基准
                      净值增                 较基准
      阶段                      长率标                  收益率       ①-③       ②-④
                      长率①                 收益率
                                准差②                  标准差
                                               ③
                                                           ④
    过去三个月           -3.63%     1.09%       -3.01%     1.10%       -0.62%       -0.01%3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                      广发深证 100 指数分级证券投资基金
          累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                   (2012 年 5 月 7 日至 2013 年 12 月 31 日)
                                   广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告注:本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
                             §4    管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                  任本基金的基金经理
                                             证券从业
    姓名    职务           期限                                             说明
                                                年限
                  任职日期   离任日期
         本基金                                            男,中国籍,经济学硕士,持
         的基金                                            有证券业执业资格证书,1999
         经理;                                            年5月至2001年5月在大鹏证
         广发中                                            券有限公司任研究员,2001年
          小板                                             5月至2010年8月在深圳证券
         300ETF                                            信息有限公司,历任指数小组
    陆志
         及联接   2012-5-7         -             14        组长、指数部副总监、总监,
    明
         基金的                                            2010年8月9日至今任广发基
         基金经                                            金管理有限公司数量投资部
         理;数                                            总经理,2011年6月3日起任广
         量投资                                            发中小板300交易型开放式指
         部总经                                            数证券投资基金的基金经理,
           理                                              2011年6月9日起任广发中小
                               广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
                                                       板300交易型开放式指数证券
                                                       投资基金联接基金的基金经
                                                       理,2012年5月7日起任广发深
                                                       证100指数分级基金的基金经
                                                       理。
                                                       男,中国籍,经济学博士,持
         本基金
                                                       有证券业执业证书,2007年3
         的基金
                                                       月至2009年9月任广发基金管
         经理;
                                                       理有限公司研究发展部行业
         广发沪
                                                       研究员、研究小组主管,2009
         深300
                                                       年9月至2010年8月任广发基
         指数基
                                                       金管理有限公司机构投资部
         金的基
                                                       投资经理,2010年8月至今在
          金经
                                                       广发基金管理有限公司数量
         理;广
    陈盛                                                 投资部工作,2010年12月1日
         发中证   2013-9-9      -             6
    业                                                  起任广发沪深300指数基金,
         500ETF
                                                       2010年12月1日至2013年10月
         基金的
                                                       9日任广发中证500指数(lof)
         基金经
                                                       基金的基金经理,2013年4月
         理;广
                                                       11日起任广发中证500ETF基
         发中证
                                                       金的基金经理,2013年9月9日
         500ETF
                                                       起任广发深证100指数分级基
         联接基
                                                       金的基金经理,2013年10月10
         金的基
                                                       日起任广发中证500ETF联接
         金经理
                                                       基金的基金经理。注:1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。
                               广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    公司通过建立科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的行为监控与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。
    在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警,实现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,实现投资风险的事后控制。
    本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。
    本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    本季度内,本基金的申购赎回及本基金的分级份额的交易、分拆、合并运作正常,运作过程中未发生风险事件。本基金按照指数结构进行复制指数的方法投资,除 2 只法规限制投资的指数样本证券采用样本替代投资方法之外,其余指数
                                  广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告样本采用完全复制方法进行投资运作,尽量降低跟踪误差。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    报告期内,本基金净值增长率为-3.63%,基金业绩基准为-3.01%。由于样本替代股票的贡献因素影响,与同期业绩基准相差 0.62%。4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    目前经济增长有减缓趋势,但同时通胀也下降,给政府宏观调控腾了空间,预计深证 100 将呈现振荡走势。
                            §5   投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                     占基金总资产
    序号                项目                    金额(元)
                                                                     的比例(%)
    1    权益投资                                 95,030,251.30                   94.35
        其中:股票                               95,030,251.30                   94.35
    2    固定收益投资                                            -                      -
        其中:债券                                              -                      -
        资产支持证券                                            -                      -
    3    金融衍生品投资                                          -                      -
    4    买入返售金融资产                                        -                      -
        其中:买断式回购的买入返
                                                                -                      -
        售金融资产
    5    银行存款和结算备付金合计                  5,672,511.21                     5.63
    6    其他资产                                      23,484.38                    0.02
    7    合计                                    100,726,246.89                  100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
                            广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
                                                              占基金资产净值
    代码            行业类别            公允价值(元)
                                                                比例(%)
    A     农、林、牧、渔业                       663,381.68                     0.66
    B     采矿业                               2,934,624.20                     2.93
    C     制造业                              57,210,142.46                   57.19
       电力、热力、燃气及水
    D                                          1,014,956.67                     1.01
       生产和供应业
    E     建筑业                               1,401,340.73                     1.40
    F     批发和零售业                         2,886,719.43                     2.89
       交通运输、仓储和邮政
    G                                                        -                      -
       业
    H     住宿和餐饮业                                       -                      -
       信息传输、软件和信息
    I                                          3,613,535.08                     3.61
       技术服务业
    J     金融业                              10,800,755.52                   10.80
    K     房地产业                             8,412,665.45                     8.41
    L     租赁和商务服务业                     1,039,405.08                     1.04
    M     科学研究和技术服务业                               -                      -
       水利、环境和公共设施
    N                                          3,491,067.41                     3.49
       管理业
       居民服务、修理和其他
    O                                                        -                      -
       服务业
    P     教育                                               -                      -
    Q     卫生和社会工作                                     -                      -
    R     文化、体育和娱乐业                     839,120.04                     0.84
    S     综合                                   722,537.55                     0.72
       合计                                95,030,251.30                   95.00
                               广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                      占基金资产
    序号    股票代码   股票名称   数量(股)        公允价值(元)          净值比例
                                                                         (%)
    1      000651    格力电器         162,281       5,300,097.46                 5.30
    2      000002    万科A           627,381       5,037,869.43                 5.04
    3      000001    平安银行         296,151       3,627,849.75                 3.63
    4      002024    苏宁云商         319,681       2,886,719.43                 2.89
    5      000333    美的集团            54,188     2,709,400.00                 2.71
    6      000895    双汇发展            47,754     2,248,258.32                 2.25
    7      002415    海康威视            90,044     2,069,211.12                 2.07
    8      000783    长江证券         190,649       1,982,749.60                 1.98
    9      000858    五粮液           126,222       1,976,636.52                 1.98
    10      000538    云南白药            19,320     1,970,446.80                 1.975.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
                               广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策(1)本基金本报告期末未持有股指期货。(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本基金投资国债期货的投资政策(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.9.3 本基金投资国债期货的投资评价(1)本基金本报告期末未持有国债期货。(2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。5.10投资组合报告附注5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3其他各项资产构成
    序号                名称                             金额(元)
    1    存出保证金                                                       20,421.28
    2    应收证券清算款                                                              -
    3    应收股利                                                                    -
    4    应收利息                                                           1,278.55
    5    应收申购款                                                         1,784.55
                                  广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
    6    其他应收款                                                                     -
    7    待摊费用                                                                       -
    8    其他                                                                           -
    9    合计                                                                23,484.385.10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告末前十名股票不存在流通受限情况。
                          §6   开放式基金份额变动
                                                                            单位:份
                                  广发深证 100      广发深证 100 广发深证 100
               项目
                                    指数分级 A        指数分级 B     指数分级
    本报告期期初基金份额总额         42,789,318.00     42,789,319.00 47,874,876.36
    本报告期基金总申购份额                         -                   -      589,802.10
    减:本报告期基金总赎回份额                     -                   - 16,058,704.64
    本报告期基金拆分变动份额         -3,272,949.00      -3,272,949.00       6,545,898.00
    本报告期期末基金份额总额         39,516,369.00     39,516,370.00 38,951,871.82注:拆分变动份额为本基金三类份额之间的配对转换份额。
            §7    基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
    本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金及基金管理人管理的其它基金的情况。
                                 广发深证 100 指数分级证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
                           §8   备查文件目录8.1 备查文件目录
    1.中国证监会批准广发深证 100 指数分级证券投资基金募集的文件
    2.《广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》
    3.《广发深证 100 指数分级证券投资基金托管协议》
    4.法律意见书
    5.基金管理人业务资格批件、营业执照
    6.基金托管人业务资格批件、营业执照8.2 存放地点
    广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼8.3 查阅方式
    1.书面查阅:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;
    2.网站查阅:基金管理人网址:http://www.gffunds.com.cn。
    投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话 95105828 或 020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。
                             广发基金管理有限公司
                            二〇一四年一月二十二日