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2020年02月19日 星期三

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧沪深300指数增强(LOF):2013年第四季度报告

公告日期 2014-01-21 来源 巨潮网

       中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
           2013年第4季度报告
            2013年12月31日
    基金管理人:中欧基金管理有限公司
    基金托管人:兴业银行股份有限公司
    报告送出日期:2014年01月21日
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                         中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告
                                 §1   重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。
                               §2   基金产品概况
    基金简称                         中欧沪深300指数增强(LOF)(场内简称:中欧300)
    基金主代码                       166007
    交易代码                         166007
    基金运作方式                     契约型上市开放式(LOF)
    基金合同生效日                   2010年06月24日
    报告期末基金份额总额             186,708,873.97份
                                 本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标
                                 的指数,在对标的指数有效跟踪的被动投资基础
                                 上,结合增强型的主动投资,力求控制本基金净值投资目标
                                 增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过
                                 0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标
                                 的指数的投资收益和基金资产的长期增值。
                                 本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术,
                                 在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化投资策略
                                 调整,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,
                                 力求取得超越标的指数的投资收益。
    业绩比较基准                     95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率
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                                中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告
                                      (税后)
                                      本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期
                                      风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险收益特征
                                      风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市
                                      场基金。
    基金管理人                           中欧基金管理有限公司
    基金托管人                           兴业银行股份有限公司
                          §3    主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
                                                                        单位:人民币元
           主要财务指标                 报告期(2013年10月01日-2013年12月31日)
    1.本期已实现收益                                                       -4,369,845.37
    2.本期利润                                                             -3,886,070.98
    3.加权平均基金份额本期利润                                                    -0.0202
    4.期末基金资产净值                                                    147,288,448.73
    5.期末基金份额净值                                                             0.7889注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                           业绩比
                                                  业绩比
                                      净值增               较基准
                          净值增                  较基准
           阶段                       长率标               收益率     ①-③     ②-④
                          长率①                  收益率
                                      准差②               标准差
                                                    ③
                                                             ④
    过去三个月               -2.57%       1.04%      -3.10%   1.07%      0.53%    -0.03%
    3.2.2   自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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                                      中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告
                              中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
                   累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                                 (2010年06月24日-2013年12月31日)
    25%
    20%
    15%
    10%
    5%
    0%
    -5%
    -10%
    -15%
    -20%
    -25%
    2010-06-24    2010-12-23    2011-06-28   2011-12-26   2012-06-29   2012-12-24   2013-07-03   2013-12-31
                                    中欧沪深300指数增强(LOF)(场内简称:中欧300)
                                    基金基准注:本基金合同生效日为2010 年6 月24 日,建仓期为2010 年6 月24 日至2010 年12 月23 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定;本报告期内,本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
                                            §4    管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                              任本基金的基金经理期限            证券从
    姓名           职务                                                                    说明
                              任职日期         离任日期         业年限
                                                                            金融学硕士。2008年1月加
                                                                            入中欧基金管理有限公
                                                                            司,历任培训生、助理研
                                                                            究员、研究员、金融工程
                本基金
                              2013年05月                                    研究员兼风控专员、中欧
    凌莉          基金经                             -             5年
                                 17日                                       沪深300指数增强型证券
                  理
                                                                            投资基金(LOF)基金经理
                                                                            助理;现任中欧沪深300
                                                                            指数增强型证券投资基金
                                                                            (LOF)基金经理。
    袁争光         本基金        2013年04月           -             7年       金融学专业硕士。历任上
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                            中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告
           基金经       11日                              海金信证券研究所有限责
          理,中欧                                        任公司研究员,中原证券
           纯债分                                         股份有限公司证券研究所
           级债券                                         研究员,光大保德信基金
           型证券                                         管理有限公司研究员。
           投资基                                         2009年10月加入中欧基金
           金基金                                         管理有限公司至今,曾任
            经理                                          研究员、高级研究员、中
                                                          欧鼎利分级债券型证券投
                                                          资基金基金经理助理、中
                                                          欧信用增利分级债券型证
                                                          券投资基金基金经理助
                                                          理、中欧稳健收益债券型
                                                          证券投资基金基金经理助
                                                          理、中欧货币市场基金基
                                                          金经理助理;现任中欧纯
                                                          债分级债券型证券投资基
                                                          金的基金经理、中欧沪深
                                                          300指数增强型证券投资
                                                          基金(LOF)基金经理。注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
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                            中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明
      报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
      报告期内宏观经济平稳,资金面偏紧,新股IPO新规发布,小盘股终于在四季度开始了调整,前期涨幅过大的手游、传媒行业大幅回调,增强组合逐步减持了三季度加仓的大盘股,并挑选行业增长快、公司基本面良好的成长股进行投资;对于被动部分,我们完全复制沪深300指数,严格按照基金合同规定,控制个股偏离及基金跟踪误差在合同允许范围内。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
      本报告期内,基金份额净值增长率为-2.57%,同期业绩比较基准增长率为-3.10%,基金投资收益高于同期业绩比较基准。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
      一季度新股IPO正式重启,市场参与热情高,打新资金的抽离在刚开始将对市场造成一定的冲击,但不会形成实质性影响。2014年是改革深化的元年,变革始终是将来一个时段的主题,而不确定性更是贯穿了变革过程的始终,资本市场也将在这大背景下走出跌宕起伏的行情。我们确立了以行业选择为首的投资思路,致力于寻找符合改革发展方向、正处于高景气度的行业,同时结合公司估值与基本面精选个股,争取为增强部分取得超越沪深300的收益。
                                §5   投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                 占基金总资产的比
    序号                 项目                       金额(元)
                                                                      例(%)
    1     权益投资                                139,446,985.50               93.93
        其中:股票                              139,446,985.50               93.93
    2     基金投资                                            -                   -
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                               中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告
    3    固定收益投资                                                -                   -
       其中:债券                                                  -                   -
              资产支持证券                                         -                   -
    4    金融衍生品投资                                              -                   -
    5    买入返售金融资产                                            -                   -
       其中:买断式回购的买入返售金
                                                                   -                   -
       融资产
    6    银行存款和结算备付金合计                      8,354,442.21                      5.63
    7    其他各项资产                                       655,972.46                   0.44
    8                   合计                         148,457,400.17                  100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末(指数投资)按行业分类的股票投资组合
                                                                         占基金资产净值比
    代码                行业类别                     公允价值(元)
                                                                            例(%)
    A    农、林、牧、渔业                                    901,510.63                  0.61
    B    采矿业                                             7,538,784.45                 5.12
    C    制造业                                            45,175,160.88              30.67
       电力、热力、燃气及水生产和供
    D                                                       3,828,337.40                 2.60
       应业
    E    建筑业                                             4,243,717.50                 2.88
    F    批发和零售业                                       3,964,989.02                 2.69
    G    交通运输、仓储和邮政业                             3,376,885.20                 2.29
    H    住宿和餐饮业                                                -                   -
       信息传输、软件和信息技术服务
    I                                                       3,513,401.56                 2.39
       业
    J    金融业                                            41,674,933.74              28.29
    K    房地产业                                           5,675,427.80                 3.85
    L    租赁和商务服务业                                    859,320.12                  0.58
    M    科学研究和技术服务业                                        -                   -
    N    水利、环境和公共设施管理业                         1,151,979.70                 0.78
    O    居民服务、修理和其他服务业                                  -                   -
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                               中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告
    P                    教育                                        -                   -
    Q              卫生和社会工作                                    -                   -
    R            文化、体育和娱乐业                          615,205.84                  0.42
    S                    综合                               1,182,015.66                 0.80
                       合计                          123,701,669.50                 83.995.2.2 报告期末(积极投资)按行业分类的股票投资组合
                                                                         占基金资产净值比
    代码               行业类别                     公允价值(元)
                                                                            例(%)
    A     农、林、牧、渔业                                           -                   -
    B     采矿业                                                     -                   -
    C     制造业                                            9,295,290.00                 6.31
        电力、热力、燃气及水生产和供
    D                                                       1,965,345.00                 1.33
        应业
    E     建筑业                                                     -                   -
    F     批发和零售业                                               -                   -
    G     交通运输、仓储和邮政业                                     -                   -
    H     住宿和餐饮业                                               -                   -
        信息传输、软件和信息技术服务
    I                                                        954,720.00                  0.65
        业
    J     金融业                                            1,012,289.00                 0.69
    K     房地产业                                          2,517,672.00                 1.71
    L     租赁和商务服务业                                           -                   -
    M     科学研究和技术服务业                                       -                   -
    N     水利、环境和公共设施管理业                                 -                   -
    O     居民服务、修理和其他服务业                                 -                   -
    P                    教育                                        -                   -
    Q              卫生和社会工作                                    -                   -
    R            文化、体育和娱乐业                                  -                   -
    S                    综合                                        -                   -
                       合计                              15,745,316.00              10.695.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
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                             中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                      占基金资产净
    序号      股票代码    股票名称     数量(股)         公允价值(元)
                                                                      值比例(%)
    1      600016     民生银行           894,174      6,903,023.28            4.69
    2      601318     中国平安           114,120      4,762,227.60            3.23
    3      600036     招商银行           393,362      4,283,712.18            2.91
    4      600000     浦发银行           266,762      2,515,565.66            1.71
    5      600837     海通证券           192,876      2,183,356.32            1.48
    6      600030     中信证券           164,227      2,093,894.25            1.42
    7      000651     格力电器            57,376      1,873,900.16            1.27
    8      000002     万   科A          230,748      1,852,906.44            1.26
    9      601288     农业银行           619,278      1,535,809.44            1.04
    10        601328     交通银行           374,193      1,436,901.12            0.985.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
                                                                      占基金资产净
    序号      股票代码    股票名称     数量(股)         公允价值(元)
                                                                      值比例(%)
    1      002475     立讯精密            85,000      2,840,700.00            1.93
    2      600383     金地集团           287,000      1,917,160.00            1.30
    3      000712     锦龙股份            70,000      1,606,500.00            1.09
    4      002014     永新股份           170,000      1,473,900.00            1.00
    5      002174     梅 花 伞            28,000      1,391,600.00            0.945.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。
    5.6      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
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                            中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策股指期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9.3 本期国债期货投资评价国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.10 投资组合报告附注
    5.10.1   本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
      本基金投资的上市公司中国平安保险(集团)股份有限公司(中国平安,代码:601318)于2013年5月22日发布公告称:本集团控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称"平安证券")于近日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称"万福生科")发行上市项目中的业务收入人民币2,555万元,并处以人民币5,110万元的罚款,暂停其保荐机构资格3个月。
      本基金有关该股票的投资决策程序,符合法律法规和公司规章制度的规定。本基金投研团队认为,中国平安作为中国领先的金融控股集团,长期以来业务成长性良好、在国内的市场份额不断提升。针对上述事项,中国平安下属子公司平安证券已经接受证监会处罚,并设立万福生科虚假陈述事件投资者利益补偿专项基金,对相关投资者给予补偿。公司公告显示,2012年, 平安证券投行业务承销佣金收入占平安集团营业收入的0.19%,投行业务利润占平安集团净利润的0.66%,我们认为此次处罚事件,对平安集团的整体经营不存在重大影响,对当年业绩影响有限。此外,中国平安已表示"合规经营,公开透明"是集团的一贯原则,且作为平安证券的控股股东,将持续督促平安证券
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                             中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告严格按照中国证监会的要求进行专项整改,切实保护投资者利益,说明其已经深刻认识并积极纠正,将以此事件为戒,加强合规经营意识,规范运作,从而提升其投资价值。
       其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.10.2    本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。5.10.3 其他各项资产构成
    序号                  名称                                金额(元)
    1      存出保证金                                                       17,447.80
    2      应收证券清算款                                                 616,014.66
    3      应收股利                                                                 -
    4      应收利息                                                          3,877.67
    5      应收申购款                                                       18,632.33
    6      其他应收款                                                               -
    7      待摊费用                                                                 -
    8      其他                                                                     -
    9                   合计                                              655,972.465.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
    5.10.6    投资组合报告附注的其他文字描述部分本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
                             §6 开放式基金份额变动
                                                                            单位:份
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                           中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2013年第4季度报告
    报告期期初基金份额总额                                            196,969,571.68
    报告期期间基金总申购份额                                            3,876,548.92
    减:报告期期间基金总赎回份额                                       14,137,246.63
    报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)                                 -
    报告期期末基金份额总额                                            186,708,873.97
                   §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
    本基金管理人本报告期内无申购、赎回或者买卖本基金的情况。
                               §8 备查文件目录8.1 备查文件目录1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)相关批准文件2、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》3、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》4、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》5、基金管理人业务资格批件、营业执照6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告8.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所。8.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
    客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
                                                             中欧基金管理有限公司
                                                          二〇一四年一月二十一日
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