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广发深证100指数分级(162714)公告正文

广发深证100指数分级:更新招募说明书摘要(2013年第2号)

公告日期 2013-12-19 来源 巨潮网

                  广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要广发深证 100 指数分级证券投资基金
    招募说明书【更新】摘要
               [2013 年第 2 号]
      基金管理人:广发基金管理有限公司
      基金托管人:中国建设银行股份有限公司
            时间:二〇一三年十二月
                                      广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要【重要提示】
    本基金于2012年2月15日经中国证监会证监许可字[2012]200号文核准。本基金基金合同于2012年5月7日生效。
    本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金的各类份额(广发深证100份额、广发深证100 A份额和广发深证100 B份额)均不保本,在市场波动等因素的影响下可能发生亏损。
    投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
    本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金合同。投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。
    本招募说明书所载内容截止日为 2013 年 11 月 7 日,有关财务数据和净值表现截止日为2013 年 9 月 30 日(财务数据未经审计)。
                                       广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
                                     第一部分   基金管理人
    一、概况
    1、名称:广发基金管理有限公司
    2、住所:广东省珠海市横琴新区宝中路 3 号 4004-56 室
    3、办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
    4、法定代表人:王志伟
    5、设立时间:2003 年 8 月 5 日
    6、电话:020-83936666
       全国统一客服热线:95105828
    7、联系人:段西军
    8、注册资本:1.2 亿元人民币
    9、股权结构:广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司,分别持有本基金管理人 48.33%、16.67%、16.67%、10%和 8.33%的股权。
    二、主要人员情况
    1、董事会成员
    王志伟:董事长,男,经济学硕士,高级经济师。兼任广东省第十届政协委员,广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员,广东金融学会常务理事,江西财经大学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记、广东发展银行党组成员兼副行长,广东发展银行行长助理,广东发展银行信托投资部总经理,广东发展银行人事教育部经理,广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。
    林传辉:副董事长,男,大学本科学历,现任广发基金管理有限公司总经理,兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
    孙晓燕:董事,女,硕士,现任广发证券副总裁、财务总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。
                                     广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
    戈俊:董事,男,管理学硕士,高级经济师,现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书,兼任武汉烽火国际技术有限责任公司、南京烽火藤仓光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火藤仓光纤科技有限公司、江苏烽火诚城科技有限公司、江苏征信有限公司、西安北方光通信有限责任公司、武汉烽火普天信息技术有限公司、武汉市烽视威科技有限公司、武汉光谷机电科技有限公司、成都大唐线缆有限公司等公司董事,兼任武汉烽火网络有限责任公司、武汉烽火信息集成技术有限公司、南京烽火星空通信发展有限公司、藤仓烽火光电材料科技有限公司、大唐软件股份有限公司等公司监事。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。
    翟美卿:董事,女,工商管理硕士,现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长,香江集团有限公司董事长兼总裁,深圳市金海马实业股份有限公司董事长,南方香江集团有限公司董事长,香江控股股份有限公司董事长。兼任广发证券监事,广发银行股份有限公司监事,全国妇联常委,中国产业发展促进会副会长,广东省政协常委,广东省工商联副主席,广东省妇联副主席,广东省女企业家协会会长,深圳市政协常委,香江社会救助基金会主席。
    许冬瑾:董事,女,工商管理硕士,主管药师,现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。
    董茂云:独立董事,男,法学博士,教授,博士生导师,现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任,复旦大学法学院副院长。
    姚海鑫:独立董事,男,经济学博士、教授、博士生导师,现任辽宁大学发展规划处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、辽宁大学工商管理硕士(MBA)教育中心副主任、辽宁大学计财处处长、学科建设处处长。
    罗海平:独立董事,男,经济学博士,现任阳光保险集团执行委员会委员,拟任阳光保险集团副总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理,太平保险湖北分公司总经理,太平保险公司总经理助理,太平保险公司副总经理兼纪委书记,民安保险(中国)有限公司副总裁,阳光财产保险股份有限公司总裁。
    2、监事会成员
    余利平:监事会主席,女,经济学博士,兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。
                                     广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
    刘志军:监事,男,管理学硕士,现任广州科技风险投资有限公司董事长,兼任广州生产力促进中心副主任、广州市科达实业发展公司总经理。曾任广州市统计局投资处处长、工业处处长、社会科技处处长。
    刘文红:监事,女,经济学硕士,现任广发基金管理有限公司电商及客服部副总经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。
    3、总经理及其他高级管理人员
    林传辉:总经理,男,大学本科学历,兼任广发国际资产管理有限公司董事长、瑞元资本管理有限公司董事长。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。
    肖雯:副总经理,女,企业管理硕士, 高级经济师, 兼任广发基金管理有限公司电商及客服部总经理。曾任珠海国际信托投资公司助理总经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。
    朱平:副总经理,男,硕士, 经济师,兼任广发基金管理有限公司量化投资部总经理,中国证券监督管理委员会第五届创业板发行审核委员会兼职委员。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。
    易阳方:副总经理,男,经济学硕士,经济师。兼任广发基金管理有限公司投资总监,广发聚丰股票型证券投资基金基金经理,广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资本管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理,中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员,广发基金管理有限公司投资管理部总经理,广发基金管理有限公司总经理助理。
    段西军:督察长,男,博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。
    4、基金经理
    陆志明,男,中国籍,经济学硕士,持有证券业执业资格证书,14 年证券从业经历,1999年 5 月至 2001 年 5 月在大鹏证券有限公司任研究员,2001 年 5 月至 2010 年 8 月就职于深圳证券信息有限公司,历任指数小组组长、指数部副总监、总监,2010 年 8 月 9 日至今任广发基金管理有限公司数量投资部总经理,2011 年 6 月 3 日起任广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,2011 年 6 月 9 日起任广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2012 年 5 月 7 日起任广发深证 100 指数分级基金的基金经理。
                                     广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
    陈盛业,男,中国籍,经济学博士,持有证券业执业证书,2007 年 3 月至 2009 年 9 月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员、研究小组主管,2009 年 9 月至 2010 年 8月任广发基金管理有限公司机构投资部投资经理,2010 年 8 月至今在广发基金管理有限公司数量投资部工作,2010 年 12 月 1 日起任广发沪深 300 指数基金及广发中证 500 指数(lof)基金的基金经理,2013 年 4 月 11 日起任广发中证 500ETF 基金的基金经理,2013 年 9 月 9 日起任广发深证 100 指数分级基金的基金经理。
    5、本基金投资采取集体决策制度,投资决策委员会成员的姓名及职务如下:
    主席:公司总经理林传辉;成员:公司副总经理朱平,公司副总经理易阳方,投资总监、投资管理部总经理陈仕德,研究发展部总经理许雪梅,固定收益部总经理张芊。
                                     广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
                                第二部分   基金托管人
    一、基金托管人基本情况
    名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
    住所:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
    法定代表人:王洪章
    成立时间:2004 年 09 月 17 日
    组织形式:股份有限公司
    注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号
    联系人:田青
    联系电话:(010) 6759 5096
    中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于 1954年成立,1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码:939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月11 日,中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。2007 年 9 月 25 日中国建设银行A 股在上海证券交易所上市并开始交易。A 股发行后中国建设银行的已发行股份总数为:250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。
    截至2013 年6月30日,中国建设银行资产总额148,592.14亿元,较上年末增长6.34%。2013年上半年,中国建设银行实现净利润1,199.64亿元,较上年同期增长12.65%。年化资产回报率为1.66%,年化加权净资产收益率为23.90%。利息净收入1,876.60亿元,较上年同期增长10.59%。净利差为2.54%,较上年同期提高0.01个百分点。净利息收益率为2.71%,与上年同期持平。手续费及佣金净收入555.24亿元,较上年同期增长12.76%。
    中国建设银行在中国内地设有1.4万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约、胡志明市、悉尼、台北设有10家一级海外分行,拥有建行亚洲、
                                     广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要建行伦敦、建行俄罗斯、建行迪拜、建银国际等5家全资子公司,海外机构已覆盖到全球14 个国家和地区,基本完成在全球主要金融中心的网络布局,24 小时不间断服务能力和基本服务架构已初步形成。中国建设银行筹建、设立村镇银行27家,拥有建信基金、建信租赁、建信信托、建信人寿、中德住房储蓄银行等多家子公司,为客户提供一体化全面金融服务能力进一步增强。
    2013年上半年,本集团各方面良好表现,得到市场与社会各界广泛认可,先后荣获国内外知名机构授予的近30个重要奖项。在英国《银行家》杂志2013年“世界银行1000强排名”中位列第5,较上年上升1位;在美国《财富》世界500强排名第50位,较上年上升27位;在美国《福布斯》2013年全球2000强上市企业排行榜中位列全球第2,较上年提升11位。此外,本集团还荣获了国内外重要机构授予的包括公司治理、中小企业服务、私人银行、现金管理、托管、投行、投资者关系和企业社会责任等领域的多个专项奖。
    中国建设银行总行设投资托管业务部,下设综合处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、QFII托管处、核算处、清算处、监督稽核处、涉外资产核算团队、养老金托管处、托管业务系统规划与管理团队、上海备份中心等12个职能处室、团队,现有员工225人。自2007年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。
    二、主要人员情况
    杨新丰,投资托管业务部总经理,曾就职于中国建设银行江苏省分行、广东省分行、中国建设银行总行会计部、营运管理部,长期从事计划财务、会计结算、营运管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    纪伟,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    张军红,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行青岛分行、中国建设银行零售业务部、个人银行业务部、行长办公室,长期从事零售业务和个人存款业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    郑绍平,投资托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
    三、基金托管业务经营情况
                                    广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
    作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2013 年 6 月 30 日,中国建设银行已托管 311只证券投资基金。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行在 2005 年及自 2009 年起连续四年被国际权威杂志《全球托管人》评为“中国最佳托管银行”,在 2007 年及 2008 年连续被《财资》杂志评为“国内最佳托管银行”奖,并获和讯网 2011 年度和 2012 年度中国“最佳资产托管银行”奖,和境内权威经济媒体《每日经济观察》2012 年度“最佳基金托管银行”奖。
                               第三部分   相关服务机构
    一、基金份额发售机构
    (一)场外发售机构
    本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司、深圳理财中心、杭州理财中心及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务。
    (1)广州分公司
    地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 32 楼
    直销中心电话:020-89899073     020-89899042
    传真:020-89899069     020-89899070
    (2)北京分公司
    地址:北京市宣武区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层
    电话:010-68083368
    传真:010-68083078
    (3)上海分公司
    地址:上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 2908 室
    电话:021-68885310
    传真:021-68885200
                                       广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
    (4)深圳理财中心
    地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 24 楼 05 室
    电话:0755-82701982
    传真:0755-82572169
    (5)杭州理财中心
    地址:杭州市西湖区华星路 2-2 号
    电话:0571-81903158
    传真:0571-81903158
    (6)网上交易
    投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。
    本公司网上交易系统网址:www.gffunds.com.cn
    本公司网址:www.gffunds.com.cn
    客服电话:95105828(免长途费)或 020-83936999
    客服传真:020-34281105
    (7)投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
    2、代销机构
    (1)名称:中国建设银行股份有限公司
    注册地址:北京市西城区金融大街 25 号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)
    法定代表人:王洪章
    客服电话:95533
    公司网站:www.ccb.com
    (2)名称:广发证券股份有限公司
    注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)
    办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
    法定代表人:孙树明
    联系人:黄岚
                                  广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要电话:020-87555888传真:020-87557985客服电话:95575 或致电各地营业网点公司网站:www.gf.com.cn(3)名称:中国工商银行股份有限公司住所:北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人:姜建清联系人:赵会军电话:010-66107900传真:010-66107914客服电话:95588公司网站:www.icbc.com.cn(4)名称:中国农业银行股份有限公司住所:北京市建国门内大街 69 号法定代表人:蒋超良客服电话:95599公司网站:www.abchina.com(5)名称:交通银行股份有限公司注册地址:上海市银城中路 188 号办公地址:上海市银城中路 188 号法定代表人:牛锡明联系人:曹榕电话:021-58781234传真:021-58408483客户服务电话:95559网址:www.bankcomm.com(6)名称:招商银行股份有限公司住所:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦法定代表人:傅育宁
                                  广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要客服电话:95555公司网站:www.cmbchina.com(7)名称:上海浦东发展银行股份有限公司注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号办公地址:上海市中山东一路 12 号法定代表人:吉晓辉电话:021-61618888传真:021-63604199联系人:倪苏云、虞谷云客服电话:95528公司网站:www.spdb.com.cn(8)名称:上海银行股份有限公司注册地址:上海市银城中路 168 号法定代表人:宁黎明联系人:张萍电话:021-68475888传真:021-68476111客服电话:021-962888公司网站:www.bankofshanghai.com(9)名称:中国民生银行股份有限公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人:董文标联系人:董云巍电话:010-58560666传真:010-57092611客服电话:95568公司网站:www.cmbc.com.cn(10)名称:北京银行股份有限公司
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要注册地址:北京市西城区金融大街甲 17 号首层办公地址:北京市西城区金融大街丙 17 号法定代表人:闫冰竹联系人:谢小华电话:010-66223587传真:010-66226045客户服务电话:95526公司网站:www.bankofbeijing.com.cn(11)名称:宁波银行股份有限公司住所:宁波市鄞州区宁南南路 700 号法定代表人:陆华裕联系人:胡技勋联系方式:0574-89068340传真:0574-87050024客服电话:96528,上海、北京地区 962528公司网站:www.nbcb.com.cn(12)名称:东莞银行股份有限公司注册地址:东莞市运河东一路 193 号办公地址:东莞市运河东一路 193 号法定代表人:廖玉林联系人:巫渝峰电话:0769-22100193传真:0769-22117730客服电话:40011-96228公司网站:www.dongguanbank.cn(13)名称:东莞农村商业银行股份有限公司注册地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号法定代表人:何沛良
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要联系人:何茂才电话:0769-22866255传真:0769-22866282客服电话:961122公司网站:www.drcbank.com(14)名称:广州银行股份有限公司注册地址:广东省广州市越秀区广州大道北 195 号法定代表人:姚建军客服电话:400-83-96699(全国),020-96699(广州)联系人:张扬眉电话:020-37598442传真:020-37590726公司网站:www.gzcb.com.cn(15)名称:南京银行股份有限公司注册地址:江苏省南京市白下区淮海路 50 号办公地址:南京市中山路 288 号 3 楼个人业务部法人代表:林复联络人:翁俊联系电话:025-86775337客服电话:96400,40088-96400网址:www.njcb.com.cn(16)名称:杭州银行股份有限公司注册地址:中国.杭州市庆春路 46 号办公地址:中国.杭州市庆春路 46 号法人代表:吴太普联系人:严峻联系电话:0571-85108195客服电话:4008888508传真:0571-85106576
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要网址:www.hzbank.com.cn(17)名称:华福证券有限责任公司注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层办公地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层法定代表人:黄金琳联系人:张腾电话:0591-87383623传真:0591-87383610公司网站:www.hfzq.com.cn客服电话:96326(福建省外请先拨 0591)(18)名称:兴业证券股份有限公司住所:福州市湖东路 99 号标力大厦法定代表人:兰荣联系人:谢高得电话:021-38565785传真:021-38565955客户服务热线:95562公司网站:www.xyzq.com.cn(19)名称:申银万国证券股份有限公司住所:上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 45 楼法定代表人:储晓明联系人:曹晔电话:021-33388215传真:021-33388224客服电话:95523 或 4008895523电话委托电话:021-962505公司网站:www.sywg.com(20)名称:国泰君安证券股份有限公司注册地址:上海市浦东新区商城路 618 号
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要办公地址:上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼法定代表人:万建华联系人:吴倩电话:021-38676666传真:021-38670666客服电话:400-8888-666公司网站:www.gtja.com(21)名称:中国银河证券股份有限公司住所:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座法定代表人:陈有安联系人:田薇电话:010-66568430传真:010-66568990客服电话:4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网站:www.chinastock.com.cn(22)名称:中信建投证券股份有限公司注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号法定代表人:王常青联系人:权唐电话:400-8888-108传真:010-65182261客服电话:400-8888-108公司网站:www.csc108.com(23)名称:天相投资顾问有限公司注册地址:北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701办公地址:北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层法定代表人:林义相联系人:林爽
                                 广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要电话:010-66045608客服电话:010-66045678传真:010-66045521天相投顾网址:www.txsec.com天相基金网网址:www.jjm.com.cn(24)名称:国信证券股份有限公司注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦六楼法定代表人:何如联系人:齐晓燕电话:0755-82130833传真:0755-82133952客服电话:95536公司网站:www.guosen.com.cn(25)名称:招商证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层法定代表人:宫少林联系人:林生迎电话:0755-82943666传真:0755-82943636客服电话:95565、4008888111公司网站:www.newone.com.cn(26)名称:中银国际证券有限责任公司住所:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层法定代表人:许刚联系人:李丹电话:021-20328216传真:021-50372474客服电话:4006208888
                                 广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要公司网站:www.bocichina.com(27)名称:长城证券有限责任公司住所:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层法定代表人:黄耀华联系人:刘阳电话:0755-83516289传真:0755-83515567客户服务热线:0755-33680000;400-6666-888公司网站:www.cgws.com(28)名称:东北证券股份有限公司注册地址:长春市自由大路 1138 号办公地址:长春市自由大路 1138 号法定代表人:矫正中联系人:安岩岩联系电话:0431-85096517开放式基金咨询电话:4006000686;0431-85096733开放式基金业务传真:0431-85096795公司网站:www.nesc.cn(29)名称:东方证券股份有限公司住所:上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层法定代表人:潘鑫军联系人:吴宇电话:021-63325888传真:021-63326173客服电话:95503公司网站:www.dfzq.com.cn(30)名称:平安证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
                                 广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要法定代表人:杨宇翔联系人:郑舒丽电话:0755-22626319开放式基金业务传真:0755-82400862全国免费业务咨询电话:95511—8公司网站:www.pingan.com(31)名称:渤海证券股份有限公司注册地址:天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址:天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人:杜庆平联系人:王兆权电话:022-28451861传真:022-28451892客服电话:400-6515-988公司网站:www.bhzq.com(32)名称:海通证券股份有限公司注册地址:上海市淮海中路 98 号办公地址:上海市广东路 689 号法定代表人:王开国联系人:金芸、李笑鸣电话:021-23219000传真:021-23219100客户服务热线:95553 或拨打各城市营业网点咨询电话公司网站:www.htsec.com(33)名称:东吴证券股份有限公司住所:苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层法定代表人:吴永敏联系人:方晓丹电话:0512-65581136
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要传真:0512-65588021公司网站:www.dwzq.com.cn(34)名称:光大证券股份有限公司注册地址:上海市静安区新闸路 1508 号办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号法定代表人:徐浩明联系人:刘晨电话:021-22169999传真:021-22169134客服电话:4008888788,10108998,95525公司网站:www.ebscn.com(35)名称:东海证券股份有限公司注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦法定代表人:朱科敏客服电话:95531;4008888588联系人:梁旭电话:0519-88157761传真:0519-88157761公司网站:www.longone.com.cnn(36)名称:国盛证券有限责任公司注册地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)办公地址:南昌市北京西路 88 号(江信国际金融大厦)法定代表人:曾小普联系人:陈明电话:0791-86281305传真:0791-86282293客服电话: 4008-222-111公司网站:www.gsstock.com
                                  广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要(37)名称:山西证券股份有限公司住所:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人:侯巍联系人:郭熠电话:0351-8686659传真:0351-8686619客服电话:400-666-1618、95573公司网站:www.i618.com.cn(38)名称:国联证券股份有限公司注册地址:无锡市县前东街 168 号办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号法定代表人:雷建辉联系人:沈刚电话:0510-82831662传真:0510-82830162客服电话: 95570公司网站:www.glsc.com.cn(39)名称:国海证券股份有限公司注册地址:广西桂林市辅星路 13 号公司地址:广西南宁市滨湖路 46 号法定代表人:张雅锋联系人:牛孟宇电话:0755-83709350传真:0755-83704850客服电话:95563公司网站:www.ghzq.com.cn(40)名称:广州证券有限责任公司注册地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路 5 号广州国际金融中心 19、20 楼
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要法定代表人:刘东联系人:林洁茹电话:020-88836999传真:020-88836654客服电话:020-961303公司网站:www.gzs.com.cn(41)名称:第一创业证券股份有限公司住所:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层法定代表人:刘学民联系人:崔国良电话:0755-25832852传真:0755-25831718客服电话:4008881888公司网站:www.fcsc.cn(42)名称:中信证券股份有限公司注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座办公地址:北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人:王东明联系人:陈忠电话:010-60833722传真:010-60833739客服电话:95558公司网站:www.citics.com(43)名称:德邦证券有限责任公司注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼法定代表人:姚文平联系人:罗芳电话:021-68761616
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要传真:021-68767981客服电话:400-8888-128公司网站:www.tebon.com.cn(44)名称:国元证券股份有限公司住所:合肥市寿春路 179 号法定代表人:凤良志联系人:陈琳琳联系电话:0551-2246273开放式基金咨询电话:安徽地区:95578开放式基金业务传真:0551-2272100公司网站:www.gyzq.com.cn(45)名称:华安证券有限责任公司注册地址:安徽省合肥市长江中路 357 号办公地址:安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦法定代表人:李工联络人:甘霖电话:0551-5161666传真:0551-5161600客服电话:96518(安徽),4008096518(全国)公司网站:www.hazq.com(46)名称:中信万通证券有限责任公司注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层(266061)法定代表人:张智河联系人:吴忠超电话:0532-85022326传真:0532-85022605客服电话:0532-96577公司网站:www.zxwt.com.cn
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要(47)名称:中信证券(浙江)有限责任公司注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层法定代表人:沈强联系人:王霈霈电话:0571-86078823客服电话:95548(48)名称:财通证券有限责任公司注册地址:杭州市解放路 111 号法定代表人:沈继宁联系人:徐轶青电话:0571-87822359传真:0571-87818329客服电话:96336(浙江),40086-96336(全国)公司网站:www.ctsec.com(49)名称:中原证券股份有限公司注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号办公地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号法定代表人:石保上联系人:程月艳、耿铭电话:0371-65585670传真:0371-65585665客服电话:0371-967218 或 4008139666公司网站:www.ccnew.com(50)名称:国都证券有限责任公司注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层法定代表人:常喆联系人:黄静
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要电话:010-84183333传真:010-84183311-3389客服电话:400-818-8118公司网站:www.guodu.com(51)名称:万联证券有限责任公司注册地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层办公地址:广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层法定代表人:张建军开放式基金咨询电话:400-8888-133开放式基金接收传真:020-22373718-1013联系人:罗创斌联系电话:020-37865070公司网站:www.wlzq.com.cn(52)名称:世纪证券有限责任公司注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼法定代表人:卢长才联系人:袁媛电话:0755-83199511传真:0755-83199545客服电话:0755-83199511公司网站:www.csco.com.cn(53)名称:财富证券有限责任公司注册地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼办公地址:长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼法定代表人:周晖联系人:郭磊电话:0731-84403319公司网站:www.cfzq.com
                                 广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要(54)名称:安信证券股份有限公司注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元办公地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 9 层法定代表人:牛冠兴电话:0755-82825551传真:0755-82558355统一客服电话:4008001001公司网站:www.essence.com.cn(55)名称:中航证券有限公司住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼法定代表人:杜航联系人:戴蕾电话:0791-86768681传真:0791-86770178公司网站:www.avicsec.com(56)名称:长江证券股份有限公司地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦法定代表人:胡运钊客服电话:955679 或 4008888999联系人:李良电话:027-65799999传真:027-85481900客服网站:www.95579.com(57)名称:瑞银证券有限责任公司注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层法定代表人:程宜荪联系人:牟冲
                                    广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
    电话:010-58328112
    传真:010-58328748
    客服电话:400-887-8827
    公司网站:www.ubssecurities.com
    (58)名称:恒泰证券股份有限公司
    注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
    办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
    法定代表人:庞介民
    联系人:常向东 孙伟
    电话:0471-4913998
    传真:0471-4930707
    客服电话:0471-4961259
    公司网站:www.cnht.com.cn
    (59)名称:宏源证券股份有限公司
    注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦
    办公地址:北京市西城区太平桥大街 19 号
    法定代表人:冯戎
    联系人:李巍
    电话:010-88085858
    传真:010-88085195
    客服电话:4008-000-562
    公司网站:www.hysec.com
    (60)名称:中国中投证券有限责任公司
    注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
    办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
    法定代表人:龙增来
    联系人:刘毅
    电话:0755-82023442
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要传真:0755-82026539开放式基金咨询电话:400-600-8008公司网站:www.china-invs.cn(61)名称:齐鲁证券有限公司注册地址:济南市市中区经七路 86 号办公地址:济南市经七路 86 号证券大厦法定代表人:李玮联系人:吴阳电话:0531-68889155传真:0531-68889752客服电话:95538公司网站:www.qlzq.com.cn(62)名称:江海证券有限公司地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号法定代表人:孙名扬联系人:张宇宏电话:0451-82336863传真:0451-82287211客服电话:4006662288公司网站:www.jhzq.com.cn(63)名称:华宝证券有限责任公司注册地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层办公地址:上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层法定代表人:陈林联系人:宋歌电话:021-50122086传真:021-50122200客服电话:4008209898公司网站:www.cnhbstock.com
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要(64)名称:华龙证券有限责任公司注册地址:甘肃省兰州市静宁路 308 号办公地址:兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦法定代表人:李晓安联系人:李昕田电话:0931-4890100传真:0931-4890118客服电话:400-6898888公司网站:www.hlzqgs.com(65)名称:信达证券股份有限公司注册地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼办公地址:北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼法定代表人:高冠江联系人:唐静电话:010-63081000传真:010-63080978客服电话:400-800-8899公司网站:www.cindasc.com(66)名称:厦门证券有限公司注册地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼办公地址:厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼法定代表人:傅毅辉联系人:赵钦电话:0592-5161642传真:0592-5161640客服电话:0592-5163588公司网站:www.xmzq.cn(67)名称:南京证券有限责任公司住所:江苏省南京市大钟亭 8 号
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要法定代表人:张华东联系人:徐翔电话:025-83367888-4201传真:022-83320066客户服务热线:4008285888公司网站:www.njzq.com.cn(68)名称:华融证券股份有限公司注册地址:北京市西城区金融大街 8 号办公地址:北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层法定代表人:宋德清联系人:陶颖电话:010-58568040传真:010-58568062客服电话:010-58568118公司网站:www.hrsec.com.cn(69)名称:红塔证券股份有限公司注册地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼办公地址:云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼法定代表人:况雨林客服电话:0871-3577930传真:0871-3578827公司网站:www.hongtastock.com(70)名称:国金证券股份有限公司注册地址:成都市东城根上街 95 号办公地址:成都市东城根上街 95 号法定代表人:冉云联系人:刘一宏电话:028-86690070传真:028-86690126
                                广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要客服电话:4006600109公司网站:www.gjzq.com.cn(71)名称:联讯证券有限责任公司注册地址:广东省惠州市下埔路 14 号法定代表人:徐刚客服电话:400-8888-929联系人:丁宁电话:010-64408820传真:010-64408252公司网站:www.lxzq.com.cn(72)名称:新时代证券有限责任公司注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501办公地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501法人代表:刘汝军联络人:孙恺联系电话:010-83561149客服电话:400-698-9898传真:010-83561094网址:www.xsdzq.cn(73)名称:天风证券股份有限公司注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼办公地址:湖北省武汉市江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座法人代表:余磊联系人:翟璟联系电话:027-87618882客服电话 028-86712334传真:027-87618863公司网址: www.tfzq.com(74)名称:深圳众禄基金销售有限公司
                                  广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要注册地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元办公地址: 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元法定代表人:薛峰联系人:汤素娅电话:0755-33227950传真:0755-82080798网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com客服热线:4006-788-887(75)名称:华鑫证券有限责任公司注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号法定代表人:洪家新联系人 :陈敏联系电话:021-64316642业务传真:021-54653529客服热线:021-32109999;029-68918888;4001099918公司网址:www.cfsc.com.cn(76)名称:中山证券有限责任公司注册地址:广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层办公地址:广东省深圳市福田区益田路 6009 号新世界中心 29 层法定代表人:吴永良联系人:刘军联系电话:0755-82943755业务传真:0755-82940511客服热线:4001022011公司网址:www.zszq.com(77)名称:上海好买基金销售有限公司注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室办公地址:上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室
                                     广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
    法定代表人:杨文斌
    联系人:张茹
    联系电话:021-58870011
    业务传真:021-68596916
    客服热线:4007009665
    公司网址:www.ehowbuy.com
    (3)其他代销机构
    本基金发售期间,若新增代销机构或代销机构新增营业网点,则另行公告。
    基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
    (二)场内发售机构
    具有基金代销业务资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位(具体名单见基金份额发售公告)。
    二、注册登记人
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    住所:北京市西城区太平桥大街 17 号
    办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号
    法人代表:金颖
    联系人:朱立元
    电话:010-59378839
    传真:010-59378907
    三、出具法律意见书的律师事务所
    名称:国浩律师(广州)事务所
    住所: 广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼
    负责人:程秉
    电话:020-38799345
    传真: 020-38799335
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    经办律师:郭曦 黄贞
    联系人:程秉
    四、审计基金资产的会计师事务所
    名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
    办公地址:上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼
    法人代表:卢伯卿
    联系人:黄晓霞
    电话:021-61418888
    传真:021-63350003
    经办注册会计师:黄晓霞、余志亮
                          第四部分   基金的名称
    本基金名称: 广发深证 100 指数分级证券投资基金
                            第五部分     基金的类型
    本基金类型: 契约型开放式
                            第六部分     基金的投资目标
    本基金采用指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%,年跟踪误差不超过 4%,实现对深证 100 指数的有效跟踪。
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                             第七部分    基金的投资方向
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括深证 100 指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
    本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
                              第八部分    基金的投资策略
    本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便实现对跟踪误差的有效控制。
    1.资产配置策略
    本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
    本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
    2.股票投资策略
    (1)股票组合的构建
    本基金主要采取完全复制标的指数的方法,按照标的指数成份股的构成及其权重构建指
                                     广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要数化投资组合。但是当基金管理人预期标的指数成份股将调整,或由于标的指数成份股发生分红、增发、配股等行为,或由于成份股出现停牌限制、流动性问题等可能影响跟踪效果的情形时,基金管理人将对投资组合进行适当调整,以实现本基金对业绩比较基准的紧密跟踪。
    (2)股票组合的调整
    1)股票组合调整原则
    本基金为完全复制的指数型基金,所构建的股票投资组合将根据深证 100 指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、配股增发因素等变化,对股票投资组合进行适时调整,以保证基金净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最小化。
    2)股票组合调整方法
    ①定期调整
    本基金所构建的股票投资组合将根据所跟踪的深证 100 指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。由于深证 100 指数成份股的定期调整定于每年 1 月和 7 月的第一个交易日实施,通常在前一年的 12 月和当年的 6 月的第二个完整交易周的第一个交易日提前公布样本调整方案,所以本基金指数化投资组合的调整期间原则上定为:每年一月和七月的调整方案公布日至指数正式调整日之前。
    本基金将按照深证 100 指数对成份股及其权重的调整方案,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行相应调整。
    ②不定期调整
    A.根据指数编制规则,当深证 100 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据深证 100 指数在股权变动公告日次日发布的临时调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整。
    B.若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得本基金无法按照其所占标的指数权重进行购买时,本基金将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,对投资组合进行相应调整。
    C.本基金将根据申购、赎回情况对投资组合的影响,以有效跟踪标的指数为目的,对投资组合进行相应调整。
    D.针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的非成份股将在规定持有期之后的一定时间以内卖出。
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    E.其他影响指数复制的因素,本基金可以根据实际情况,结合以往经验,在跟踪误差最小化的条件下,对本基金资产进行适当调整。
    (3)投资组合绩效评估
    本基金对标的指数的跟踪目标是:力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理人应采取合理措施,避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。
                               第九部分   基金的业绩比较基准
    本基金的业绩比较基准:95%×深证 100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)。
    本基金以深证 100 价格指数为标的指数,但由于相关法规的要求,本基金投资股票的资产不超过基金资产净值的 95%,且现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,因此,选用“95%×深证 100 价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)”作为业绩比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩,反映本基金的风格特点。
    如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时,本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。
    本基金由于上述原因变更标的指数和业绩比较基准,基金管理人应于变更前在中国证监会指定的媒体上公告。
                            第十部分    基金的风险收益特征
      本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从本基金所分离的两类基金份额来看,广发深证 100 A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;广发深证 100 B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
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                                第十一部分   基金的投资组合报告
    本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于 2013 年 11 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本投资组合报告所载数据截至 2013 年 9 月 30 日,本报告中所列财务数据未经审计。
    (一)报告期末基金资产组合情况
      序                                                                    占基金总资
                 项目                                金额(元)
    号                                                                     产的比例(%)
      1          权益投资                            111,317,212.59         94.05
                 其中:股票                          111,317,212.59         94.05
      2          固定收益投资                        -                      -
                 其中:债券                          -                      -
                 资产支持证券                        -                      -
      3          金融衍生品投资                      -                      -
      4          买入返售金融资产                    -                      -
                 其中:买断式回购的买入返
                                                     -                      -
             售金融资产
      5          银行存款和结算备付金合计            7,008,198.50           5.92
      6          其他各项资产                        28,821.88              0.02
      7          合计                                118,354,232.97         100.00
    (二)报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                        占基金资产净值
      代码                  行业类别              公允价值(元)
                                                                          比例(%)
       A                农、林、牧、渔业                 611,215.61             0.52
       B                     采矿业                  4,195,384.68               3.57
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    C                   制造业                   65,556,090.68              55.83
              电力、热力、燃气及水生
    D                                             657,964.51                0.56
                       产和供应业
    E                   建筑业                    1,663,160.51              1.42
    F                批发和零售业                 4,378,766.00              3.73
    G        交通运输、仓储和邮政业                    -                      -
    H                住宿和餐饮业                      -                      -
              信息传输、软件和信息技
       I                                           3,237,139.00              2.76
                        术服务业
    J                   金融业                   12,346,990.64              10.52
    K                  房地产业                  12,039,512.05              10.25
    L           租赁和商务服务业                  559,919.36                0.48
    M         科学研究和技术服务业                     -                      -
              水利、环境和公共设施管
    N                                             4,104,644.20              3.50
                          理业
              居民服务、修理和其他服
    O                                                  -                      -
                          务业
    P                    教育                          -                      -
    Q               卫生和社会工作                     -                      -
    R          文化、体育和娱乐业                 1,031,762.15              0.88
    S                    综合                     934,663.20                0.80
                          合计                    111,317,212.59             94.81(三)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                           占基金资产净
    序号       股票代码       股票名称      数量(股)          公允价值(元)
                                                                           值比例(%)
    1          000002        万     科A     787,353           7,188,532.89       6.12
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    2      000651      格力电器      191,383       5,083,132.48         4.33
    3      002024      苏宁云商      340,760       4,378,766.00         3.73
    4      000001      平安银行      352,557       4,188,377.16         3.57
    5      000783      长江证券      310,448       2,831,285.76         2.41
    6      000063      中兴通讯      166,907       2,770,656.20         2.36
    7      000858      五 粮 液      150,187       2,703,366.00         2.30
    8      000538      云南白药       22,798       2,668,733.88         2.27
    9      000333      美的集团       61,374       2,653,811.76         2.26
    10     000895      双汇发展       54,042       2,510,250.90         2.14
    (四)报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    (五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    (六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    (七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    (八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    (1)本基金本报告期末未持有股指期货。
    (2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。
    (九)报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
    (1)本基金本报告期末未持有国债期货。
    (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。
    (十) 投资组合报告附注
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       1.根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
       2.报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
       3.其他各项资产构成
        序
                名称                            金额(元)号
        1       存出保证金                      25,298.80
        2       应收证券清算款                  -
        3       应收股利                        -
        4       应收利息                        1,435.60
        5       应收申购款                      2,087.48
        6       其他应收款                      -
        7       待摊费用                        -
        8       其他                            -
        9       合计                            28,821.88
       4. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
       5. 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
       本基金本报告末前十名股票不存在流通受限情况。
                                      广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
                                第十二部分        基金的业绩
    本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至 2013 年 9 月 30 日。
    1. 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                               业绩比
                                                  业绩比
                                    净值增                     较基准
                          净值增                  较基准
         阶段                       长率标                     收益率   ①-③   ②-④
                          长率①                  收益率
                                    准差②                     标准差
                                                    ③
                                                                 ④
        2012年            -9.20%     1.19%        -12.66%      1.29%    3.46%   -0.10%
    2013-1-1至2013-6-30     -8.79%     1.46%         -9.90%      1.46%    1.11%   0.00%
    自基金合同生效起至今     -9.74%     1.32%        -14.12%      1.36%    4.38%   -0.04%
      2. 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                          广发深证 100 指数分级证券投资基金
                 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
                        (2012 年 5 月 7 日至 2013 年 9 月 30 日)
                                   广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要注: 本基金建仓期为基金合同生效后 3 个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
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                             第十三部分   基金费用与税收
    一、基金费用的种类
    1.基金管理人的管理费;
    2.基金托管人的托管费;
    3.基金财产拨划支付的银行费用;
    4.基金合同生效后的基金信息披露费用;
    5.基金份额持有人大会费用;
    6.基金上市初费和上市月费;
    7.基金的指数使用许可费;
    8.基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
    9.基金的证券交易费用;
    10.基金的开户费用、账户维护费用;
    11.依法可以在基金财产中列支的其他费用。
    二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
    三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1.基金管理人的管理费
    在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日基金资产净值
    基金管理费自基金合同生效之日起每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    2.基金托管人的托管费
                                   广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
    在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的 0.22%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值
    基金托管费自基金合同生效之日起每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    3.基金的指数使用许可费
    基金的指数使用许可费自合同生效之日算起,收取标准和方法为:
    H=E×0.02%/当年天数
    H=每日应付的指数使用许可费;E=前一日基金资产净值
    基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费,按实际计提金额收取,不设下限。自基金合同生效之日所在季度的下一季度起,指数使用许可费收取下限为每季度 5 万元,即不足5 万元时按照 5 万元收取。
    指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季支付。
    4.除管理费、托管费和基金的指数使用许可费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
    四、不列入基金费用的项目
    基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
    五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。
    六、基金税收
    基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
                                    广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书[更新]摘要
                   第十四部分   对招募说明书更新部分的说明
    本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对《广发深证 100 指数分级证券投资基金招募说明书》(2013 年 1 号)的内容进行了更新,主要更新的内容如下:
    1、在“第三部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人的相关信息。
    2、在“第四部分 基金托管人”部分,更新了基金托管人的相关信息。
    3、在“第五部分 相关服务机构”部分,更新了相关的服务机构的资料,相关事宜均已公告。
    4、在“第十三部分 基金的投资”部分,更新了截至 2013 年 9 月 30 日的基金投资组合报告。
    5、在“第十四部分 基金的业绩”部分,更新了截至 2013 年 9 月 30 日的基金业绩。
    6、根据最新公告,对“第二十七部分 其他应披露事项”内容进行了更新。
                                                          广发基金管理有限公司
                                                           二〇一三年十二月十九日