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兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴全沪深300指数(LOF):2013年第三季度报告

公告日期 2013-10-25 来源 巨潮网

兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
               (LOF)
        2013 年第 3 季度报告
                 2013 年 9 月 30 日
    基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期:2013 年 10 月 25 日
                                   兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告
                                    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                                 §2 基金产品概况
    基金简称                             兴全沪深 300 指数(LOF)
    基金场内简称                         兴全 300
    基金主代码                           163407
    交易代码                             163407
    前端交易代码                         163407
    后端交易代码                         163408
    基金运作方式                         上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日                       2010 年 11 月 2 日
    报告期末基金份额总额                 1,709,730,471.97 份
                                      本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过
                                      指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严格控
                                      制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的
    投资目标                             组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力争日均
                                      跟踪误差不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%,日均
                                      下方跟踪误差不超过 0.3%,年下方跟踪误差不超过
                                      4.75%。
                                      本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过
                                      指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严格控投资策略
                                      制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增强的
                                      组合管理。
    业绩比较基准                         沪深 300 指数×95%+同业存款利率×5%
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                                   兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告
                                      本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合
                                      基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型
    风险收益特征                         基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越沪深 300
                                      指数所代表的市场平均收益,是股票基金中处于中等风
                                      险水平的基金产品。
    基金管理人                           兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人                           中国农业银行股份有限公司
                        §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
                                                                                单位:人民币元
    主要财务指标                          报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
    1.本期已实现收益                                                              -21,548,656.61
    2.本期利润                                                                    128,996,504.16
    3.加权平均基金份额本期利润                                                             0.0795
    4.期末基金资产净值                                                         1,410,000,591.42
    5.期末基金份额净值                                                                     0.8247注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                               业绩比较基
                净值增长率     净值增长率标    业绩比较基
    阶段                                                       准收益率标    ①-③     ②-④
                    ①           准差②        准收益率③
                                                                 准差④
    过去三个月           11.25%          1.38%            9.02%        1.36%      2.23%      0.02%
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                                    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较注:1、净值表现所取数据截至到 2013 年 9 月 30 日。
    2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 5 月 1 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
                                    §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                    任本基金的基金经理期限      证券从
    姓名     职务                                                            说明
                     任职日期       离任日期    业年限
                                                         1974 年生,工商管理硕士,历任兴业
         本基金
                    2010 年 11 月                        全球基金管理有限公司行业研究员,兴
    申庆   基金经                        -        16 年
                        2日                              全趋势证券投资基金(LOF)基金经理
         理
                                                         助理、基金管理部总监助理。
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                                   兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
    2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
    3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    本基金三季度延续低估值、高分红、合理市值的基本配置思路,本基金 3 季度业绩相比 2 季度有明显改善,说明这一策略总体是有效的。并且我们在传统价值投资理念的基础上,深入对综合价值理念的挖掘,除了估值指标之外,我们也会对分红、市值、成长等因素进行考虑。我们相信长期来看我们的理念是会带来超额收益的。
    当前一段时期,在信息服务的带动下,创业板整体在估值已经很高的情况下,表现依然强劲。但是我们认为这部分的风险积累已经很大,未来有着很大的不确定性,本着风险收益匹配的基本理念,在当前情况下,我们不愿意盲目的过多介入。
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                                   兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,本基金份额净值增长率为 11.25%,同期业绩比较基准收益率为 9.02%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    今年以来创业板指上涨约 91.6%,沪深 300 下跌了 4.5%。从行业分类表现来看,信息服务、信息设备、医药生物、自贸区等成长型、主题型行业、板块和个股等都表现依然十分突出。金融、黑色金属、有色金属、房地产等传统行业虽然经历了一波上涨,但相比创业板始终气势不足,和新兴行业的估值继续向更加极端演化。
    我们认为创业板虽少数股票有强劲基本面和成长性的支撑,但在充裕资金的不断追捧下,股价整体已呈现日益泡沫化的趋势。实际上最近已经有一些迹象显示创业板的风险积累已经到了很高的地步,未来调整的概率很大。所以目前不应该过度纠结于眼前,而应该放眼长远。或许从更长的时间周期来看,估值回归的自然规律是不会变的。
    四季度我们将在继续坚持价值选股的主线下,根据宏观和市场的变化把握市场结构性的机会,力争挖掘出有坚实护城河且具备成长潜力的公司,希望能给投资者创造更多价值。
                               §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号                项目                     金额(元)            占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资                              1,336,912,127.97                           94.38
        其中:股票                            1,336,912,127.97                           94.38
    2    固定收益投资                             61,126,549.97                            4.32
        其中:债券                               61,126,549.97                            4.32
               资产支持证券                                     -                             -
    3    金融衍生品投资                                          -                             -
    4    买入返售金融资产                                        -                             -
        其中:买断式回购的买入返售
                                                                -                             -
        金融资产
    5    银行存款和结算备付金合计                 16,772,970.37                            1.18
    6    其他资产                                   1,648,289.48                           0.12
    7    合计                                  1,416,459,937.79                          100.00
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                                     兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
    代码                   行业类别                  公允价值(元)          占基金资产净值比例(%)
    A       农、林、牧、渔业                                4,141,161.79                      0.29
    B       采矿业                                    105,569,198.37                          7.49
    C       制造业                                    398,697,169.13                         28.28
    D       电力、热力、燃气及水生产和供应业            37,019,330.75                         2.63
    E       建筑业                                      46,936,427.23                         3.33
    F       批发和零售业                                50,457,482.08                         3.58
    G       交通运输、仓储和邮政业                      29,337,602.98                         2.08
    H       住宿和餐饮业                                              -                           -
    I       信息传输、软件和信息技术服务业              14,710,124.58                         1.04
    J       金融业                                    494,442,949.75                         35.07
    K       房地产业                                    64,072,622.95                         4.54
    L       租赁和商务服务业                            10,924,561.68                         0.77
    M       科学研究和技术服务业                                      -                           -
    N       水利、环境和公共设施管理业                      9,836,787.28                      0.70
    O       居民服务、修理和其他服务业                                -                           -
    P       教育                                                      -                           -
    Q       卫生和社会工作                                            -                           -
    R       文化、体育和娱乐业                              4,413,663.22                      0.31
    S       综合                                            1,568,546.18                      0.11
                         合计                     1,272,127,627.97                         90.225.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
    代码                    行业类别                  公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)
      A     农、林、牧、渔业                                        -                           -
      B     采掘业                                                  -                           -
      C     制造业                                    16,120,000.00                          1.14
      D     电力、热力、燃气及水生产和供应业                        -                           -
      E     建筑业                                                  -                           -
      F     批发和零售业                                            -                           -
      G     交通运输、仓储和邮政业                                  -                           -
      H     住宿和餐饮业                                  1,620,000.00                       0.11
      I     信息传输、软件和信息技术服务业                          -                           -
      J     金融业                                                  -                           -
      K     房地产业                                  47,044,500.00                          3.34
      L     租赁和商务服务业                                        -                           -
      M     科学研究和技术服务业                                    -                           -
      N     水利、环境和公共设施管理业                              -                           -
      O     居民服务、修理和其他服务业                              -                           -
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                                          兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告
      P     教育                                                           -                          -
      Q     卫生和社会工作                                                 -                          -
      R     文化、体育和娱乐业                                             -                          -
      S     综合                                                           -                          -
                              合计                          64,784,500.00                          4.595.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
      明细
                                                                                        占基金资产净值
    序号         股票代码               股票名称       数量(股)       公允价值(元)
                                                                                          比例(%)
    1         600016                民生银行            6,314,196   60,363,713.76                 4.28
    2         601318                中国平安            1,671,170   59,660,769.00                 4.23
    3         600036                招商银行            5,200,875   56,793,555.00                 4.03
    4         600000                浦发银行            4,820,768   48,641,549.12                 3.45
    5         601166                兴业银行            4,309,985   48,142,532.45                 3.41
    6         000895                双汇发展              981,829   45,605,957.05                 3.23
    7         601328                交通银行            8,294,096   35,664,612.80                 2.53
    8         601088                中国神华            1,534,281   25,576,464.27                 1.81
    9         000933                神火股份            4,658,084   25,572,881.16                 1.81
    10           000002                 万科 A             2,764,056   25,235,831.28                 1.795.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
      明细序
          股票代码      股票名称        数量(股)         公允价值(元)        占基金资产净值比例(%)号
    1       000732        泰禾集团          3,970,000          47,044,500.00                         3.34
    2       000919        金陵药业          1,770,000          14,744,100.00                         1.05
    3       000721        西安饮食               300,000        1,620,000.00                         0.11
    4       002219         独一味                 35,000          697,200.00                         0.05
    5       600775        南京熊猫               110,000          678,700.00                         0.055.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号               债券品种                      公允价值(元)                占基金资产净值比例(%)
    1        国家债券                                        59,834,000.00                            4.24
    2        央行票据                                                     -                              -
    3        金融债券                                                     -                              -
          其中:政策性金融债                                           -                              -
    4        企业债券                                                     -                              -
                                           第 7 页 共 12 页
                                   兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告
    5     企业短期融资券                                           -                              -
    6     中期票据                                                 -                              -
    7     可转债                                     1,292,549.97                             0.09
    8     其他                                                     -                              -
    9     合计                                      61,126,549.97                             4.345.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                                 占基金资产净值
    序号   债券代码         债券名称           数量(张)         公允价值(元)
                                                                                   比例(%)
    1      130002      13 附息国债 02               400,000       39,916,000.00               2.83
    2      130007      13 附息国债 07               200,000       19,918,000.00               1.41
    3      110024          隧道转债                  11,500        1,170,585.00               0.08
    4      110023          民生转债                    1,000           105,810.00             0.01
    5      128002          东华转债                        130          16,154.97             0.005.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价国债期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
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                                    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注
    5.10.1      本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编
        制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.10.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成
    序号                  名称                                    金额(元)
    1       存出保证金                                                                  171,266.75
    2       应收证券清算款                                                                         -
    3       应收股利                                                                    148,458.50
    4       应收利息                                                                  1,046,939.89
    5       应收申购款                                                                  281,624.34
    6       其他应收款                                                                             -
    7       待摊费用                                                                               -
    8       其他                                                                                   -
    9       合计                                                                      1,648,289.485.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    序号            债券代码         债券名称            公允价值(元)      占基金资产净值比例(%)
    1               110023          民生转债                 105,810.00                        0.015.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
                                           流通受限部分的     占基金资产
    序号         股票代码        股票名称                                       流通受限情况说明
                                             公允价值(元)     净值比例(%)
    1             000721       西安饮食         1,620,000.00              0.11     非公开发行
    2             600775       南京熊猫            678,700.00             0.05     非公开发行5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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                                  兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告
                              §6 开放式基金份额变动
                                                                                      单位:份
    报告期期初基金份额总额                                                    1,541,368,806.21
    报告期期间基金总申购份额                                                    421,185,316.91
    减:报告期期间基金总赎回份额                                                 252,823,651.15
    报告期期间基金拆分变动份额                                                                  -
    报告期期末基金份额总额                                                    1,709,730,471.97注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
          §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
                    §8 影响投资者决策的其他重要信息
    无。
                                §9 备查文件目录9.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准本基金设立的文件
    2、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
    3、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》
    4、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》
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                                兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年第 3 季度报告
    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。9.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所。9.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
                                                                兴业全球基金管理有限公司
                                                                          2013 年 10 月 25 日
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