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2020年02月18日 星期二

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺长城鼎益股票(LOF):2013年第三季度报告

公告日期 2013-10-24 来源 巨潮网

                                    景顺长城鼎益股票(LOF)2013 年第 3 季度报告景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
          2013 年第 3 季度报告
                  2013 年 9 月 30 日
      基金管理人:景顺长城基金管理有限公司
      基金托管人:中国银行股份有限公司
      报告送出日期:2013 年 10 月 24 日
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                                                     景顺长城鼎益股票(LOF)2013 年第 3 季度报告
                                    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2013 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
                                 §2 基金产品概况
    基金简称                                景顺长城鼎益股票(LOF)(场内简称:景顺鼎益)
    基金主代码                              162605
    交易代码                                162605
    前端交易代码                            162605
    后端交易代码                            162606
    基金运作方式                            上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日                          2005 年 3 月 16 日
    报告期末基金份额总额                    4,860,476,035.20 份
                                        本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配投资目标
                                        比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
                                        本基金依据以宏观经济分析模型 MEM 为基础的资产配
                                        置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研
                                        究数据库(SRD)及 GVI 等选股模型作为行业配置和个投资策略
                                        股选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等
                                        分析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收
                                        益最优化的原则进行投资组合的调整。
    业绩比较基准                            富时中国 A200 指数×80%+同业存款利率×20%。
                                        本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险风险收益特征
                                        程度适中的投资品种。
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                                                     景顺长城鼎益股票(LOF)2013 年第 3 季度报告
    基金管理人                                景顺长城基金管理有限公司
    基金托管人                                中国银行股份有限公司注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“景顺鼎益”。
                       §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
                                                                               单位:人民币元
    主要财务指标                               报告期( 2013 年 7 月 1 日 - 2013 年 9 月 30 日 )
    1.本期已实现收益                                                              289,945,644.11
    2.本期利润                                                                  1,159,379,337.39
    3.加权平均基金份额本期利润                                                             0.2302
    4.期末基金资产净值                                                          5,765,005,406.73
    5.期末基金份额净值                                                                       1.186注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                            业绩比较基准
               净值增长率    净值增长率      业绩比较基
    阶段                                                     收益率标准差     ①-③     ②-④
                   ①          标准差②      准收益率③
                                                                ④
    过去三个月         24.32%          1.84%            7.15%           1.13%     17.17%      0.71%
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                                                      景顺长城鼎益股票(LOF)2013 年第 3 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
      变动的比较注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产的 60%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。按照本基金基金合同的规定,本基金自 2005年 3 月 16 日合同生效日起至 2005 年 6 月 15 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。
                                  §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                            任本基金的基金经理期限
    姓名         职务                                   证券从业年限              说明
                             任职日期      离任日期
                本基金基                                                  工学博士。曾担任大
                金经理,                                                  鹏证券行业分析师,
                           2009 年 9 月
    张继荣      股票投资                       -               13         融通基金研究员、研
                              19 日
                部投资副                                                  究策划部总监助理、
                总监                                                      基金经理,银华基金
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                                                  景顺长城鼎益股票(LOF)2013 年第 3 季度报告
                                                                      投资管理部策略分析
                                                                      师、基金经理等职务。
                                                                      2009 年 3 月加入本公
                                                                      司,自 2009 年 8 月起
                                                                      担任基金经理。注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”为根据公司决定聘任后的公告日期,“离任日期”为根据公司决定的解聘日期(公告前一日);2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本基金于本报告期内未发现异常交易行为。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2013 年 3 季度上证指数经过 6 月份快速下跌以后反弹了 9.88%,市场结构分化越演越烈。3季度创业板上涨了 35.21%,中小板上涨了 17.46%,上涨幅度均远超上证指数和沪深 300 指数。行业方面,传媒上涨 62%,商贸零售上涨 42%,计算机上涨 39%,周期性行业如房地产、钢铁、煤炭、电力、建筑等行业表现不佳,食品饮料行业在白酒行业的影响下表现最差。
    本基金 3 季度继续保持相对稳定股票仓位,继续控制周期性行业上的投资比例,重点配置传
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                                                       景顺长城鼎益股票(LOF)2013 年第 3 季度报告媒、医药、计算机及软件、环保等行业。
    3 季度国内资金紧张的局面有所缓解,整体保持了适度收缩的局面。国内经济在 3 季度出现了明显的反弹,PMI 持续反弹,支撑中国 A 股市场在 3 季度出现明显反弹。展望 4 季度,虽然 3季度国内经济出现反弹,但 4 季度经济的发展状况仍然存在一定的不确定性。国内的复苏态势仍然偏弱,产成品库存出现回升、房地产投资放缓、消费环比增速未见改善等迹象。4 季度来自海外的风险可能会加大,美国货币政策的预期和方向对市场有较大的影响。中国政策方向非常明朗,在调整经济结构大前提下不会刺激经济,所以我们认为未来一段时间宏观经济仍有减速的压力。我们对 4 季度 A 股的看法为中性,结构性表现可能仍是 4 季度主要的市场特征。
    4 季度我们依然看好受益经济转型和结构调整的行业,包括医药、消费、环保、传媒等,同时也将自下而上寻找岁末年初优质成长股估值切换带来的投资机会。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    2013 年 3 季度,本基金份额净值增长率为 24.32%,高于业绩比较基准收益率 17.17%。
                                   §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号                项目                       金额(元)             占基金总资产的比例(%)
    1     权益投资                                  5,166,437,477.69                           89.22
       其中:股票                                5,166,437,477.69                           89.22
    2     固定收益投资                                   49,930,000.00                          0.86
       其中:债券                                     49,930,000.00                          0.86
              资产支持证券                                        -                              -
    3     金融衍生品投资                                             -                              -
    4     买入返售金融资产                              219,206,149.61                          3.79
       其中:买断式回购的买入返售
                                                                  -                              -
       金融资产
    5     银行存款和结算备付金合计                      337,044,042.88                          5.82
    6     其他资产                                       18,238,921.08                          0.31
    7     合计                                      5,790,856,591.26                          100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
                                                                           占基金资产净值比例
    代码                行业类别                    公允价值(元)
                                                                                   (%)
    A     农、林、牧、渔业                                               -                         -
    B     采矿业                                                         -                         -
    C     制造业                                        2,193,758,406.25                       38.05
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                                                            景顺长城鼎益股票(LOF)2013 年第 3 季度报告
       电力、热力、燃气及水生产和供应
    D                                                                           -                        -
       业
    E     建筑业                                               88,359,729.48                          1.53
    F     批发和零售业                                       312,252,866.90                           5.42
    G     交通运输、仓储和邮政业                                                -                        -
    H     住宿和餐饮业                                                          -                        -
    I     信息传输、软件和信息技术服务业                    1,110,244,527.34                         19.26
    J     金融业                                                                -                        -
    K     房地产业                                           331,412,985.22                           5.75
    L     租赁和商务服务业                                   322,853,873.00                           5.60
    M     科学研究和技术服务业                                                  -                        -
    N      水利、环境和公共设施管理业                        187,218,941.80                           3.25
    O      居民服务、修理和其他服务业                                           -                        -
    P                    教育                                                   -                        -
    Q              卫生和社会工作                                               -                        -
    R          文化、体育和娱乐业                            620,336,147.70                          10.76
    S                    综合                                                   -                        -
                      合计                               5,166,437,477.69                         89.625.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                        占基金资产净值
    序号    股票代码          股票名称           数量(股)        公允价值(元)
                                                                                          比例(%)
    1       300251           光线传媒              5,299,861        343,113,001.14                    5.95
    2       002024           苏宁云商             24,299,834        312,252,866.90                    5.42
    3       002415           海康威视             11,499,824        303,595,353.60                    5.27
    4       002570              贝因美             5,099,901        212,155,881.60                    3.68
    5       002241           歌尔声学              4,859,743        205,469,934.04                    3.56
    6       300002           神州泰岳              5,008,393        192,372,375.13                    3.34
    7       300026           红日药业              4,684,741        190,575,263.88                    3.31
    8       300070              碧水源             4,599,974        187,218,941.80                    3.25
    9       300058           蓝色光标              2,599,819        174,187,873.00                    3.02
    10       600252           中恒集团             11,399,895        170,428,430.25                    2.965.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号               债券品种                       公允价值(元)                 占基金资产净值比例(%)
    1     国家债券                                                          -                               -
    2     央行票据                                                          -                               -
    3     金融债券                                           49,930,000.00                            0.87
       其中:政策性金融债                                 49,930,000.00                            0.87
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                                                          景顺长城鼎益股票(LOF)2013 年第 3 季度报告
    4     企业债券                                                        -                            -
    5     企业短期融资券                                                  -                            -
    6     中期票据                                                        -                            -
    7     可转债                                                          -                            -
    8     其他                                                            -                            -
    9     合计                                               49,930,000.00                          0.875.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                                 占基金资产净值比
    序号     债券代码       债券名称          数量(张)        公允价值(元)
                                                                                     例(%)
    1        120245        12 国开 45              500,000        49,930,000.00                    0.875.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
    细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有股指期货。5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括股指期货。5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明5.9.1 本期国债期货投资政策根据本基金基金合同约定,本基金投资范围不包括国债期货。5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细本基金本报告期末未持有国债期货。5.9.3 本期国债期货投资评价本基金本报告期末未持有国债期货。
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                                                   景顺长城鼎益股票(LOF)2013 年第 3 季度报告5.10 投资组合报告附注5.10.1
    1、广西梧州中恒集团股份有限公司(以下简称“中恒集团”,股票代码:600252)因其在公司治理、信息披露、财务管理与会计核算、募集资金使用和管理等方面存在违规事项,于 2011年 12 月 26 日收到广西证监局下发的《关于对广西梧州中恒集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》,并因同一系列问题于 2012 年 7 月 2 日受到上海证券交易所的公开谴责。
    该公司于 2012 年 1 月开始就此事项召开了专项会议,并就广西证监局提出的问题逐一进行了整改,且在该公司公告整改方案的时候部分治理问题已经完成整改,同时承诺在 2012 年 4 月 30日之前完成其他问题的整改。涉及关联交易的部分,该公司为集中力量发展主业,避免国家宏观政策对房地产业务带来的影响,减少关联交易,根据该公司发展的战略调整,该公司决定退出房地产业务,并在 2012 年 6 月 12 日公告,转让钦州北部湾房地产公司的股权。
    本基金投研人员分析认为,目前中恒集团公司治理结构以及信息披露程度已经有所提高,该事件对中恒集团目前的生产经营不构成实质性的影响。该公司基本经营情况良好,以血栓通为主的制药业务发展方向逐步明确,地产剥离后大幅改善现金流,经营业绩逐步恢复,并且估值适中,维持推荐评级。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对中恒集团进行了投资。
    2、其余九名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。5.10.2
      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.10.3 其他资产构成
    序号                 名称                                 金额(元)
    1      存出保证金                                                            1,395,910.38
    2      应收证券清算款                                                      14,061,150.14
    3      应收股利                                                                           -
    4      应收利息                                                              1,601,659.94
    5      应收申购款                                                            1,180,200.62
    6      其他应收款                                                                         -
    7      待摊费用                                                                           -
    8      其他                                                                               -
    9      合计                                                                18,238,921.085.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
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                                                   景顺长城鼎益股票(LOF)2013 年第 3 季度报告
                              §6 开放式基金份额变动
                                                                                    单位:份
    报告期期初基金份额总额                                                     5,142,614,992.57
    报告期期间基金总申购份额                                                      17,237,849.68
    减:报告期期间基金总赎回份额                                                  299,376,807.05
    报告期期间基金拆分变动份额                                                                   -
    报告期期末基金份额总额                                                     4,860,476,035.20
         §7 基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况本基金基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
                                §8 备查文件目录8.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)设立的文件;
    2、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》;
    3、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)招募说明书》;
    4、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)托管协议》;
    5、景顺长城基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程;
    6、其他在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、定期报告及临时公告。8.2 存放地点
    以上备查文件存放在本基金管理人的办公场所。8.3 查阅方式
    投资者可在办公时间免费查阅。
                                                             景顺长城基金管理有限公司
                                                                     2013 年 10 月 24 日
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