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2019年11月21日 星期四

银华800A(150138)公告正文

银华中证800分级:招募说明书

公告日期 2013-09-27 来源 巨潮网

                                          招募说明书银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金
                 招募说明书
       基金管理人:银华基金管理有限公司
       基金托管人:中国银行股份有限公司
                                                                招募说明书
                                  重要提示
    本基金经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)于2013年5月23日证监许可【2013】689号文核准发售。
    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金发售的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。
    基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。
    本基金按照基金份额初始面值1.00元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于基金份额初始面值。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市场风险、管理风险、流动性风险、合规性风险、操作和技术风险、本基金的特定风险(如指数化投资风险、投资替代风险、跟踪偏离风险、杠杆机制风险、折/溢价交易风险、份额配对转换业务及基金份额折算等业务办理过程中的特有风险等)风险。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日银华800份额的净赎回申请超过前一开放日全部基金份额(包括银华800A份额、银华800B份额和银华800份额)的10%时,投资者将可能无法及时赎回持有的全部银华800份额。
    投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同,了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。
    基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保
                                                                招募说明书证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。
    投资者应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金,基金代销机构名单详见本招募说明书、本基金的基金份额发售公告以及相关公告。
                                                                                                                        招募说明书
                                                                 目          录一、绪言........................................................................................................................................... 2二、释义........................................................................................................................................... 3三、基金管理人............................................................................................................................... 8四、基金托管人............................................................................................................................. 18五、相关服务机构......................................................................................................................... 22六、基金份额的分类与净值计算规则 ......................................................................................... 32七、基金份额的发售..................................................................................................................... 35八、基金备案................................................................................................................................. 41九、银华 800A 份额与银华 800B 份额的上市交易 ................................................................... 42十、基金份额的申购与赎回 ......................................................................................................... 44十一、基金的份额配对转换 ......................................................................................................... 55十二、基金的投资......................................................................................................................... 57十三、基金的财产......................................................................................................................... 64十四、基金资产估值..................................................................................................................... 65十五、基金的收益与分配............................................................................................................. 70十六、基金的费用与税收............................................................................................................. 71十七、基金份额折算..................................................................................................................... 74十九、基金的信息披露................................................................................................................. 84二十、风险揭示............................................................................................................................. 89二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 94二十二、基金合同的内容摘要 ..................................................................................................... 96二十三、托管协议的内容摘要 ..................................................................................................... 97二十四、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 98二十五、其他应披露事项............................................................................................................. 99二十六、招募说明书的存放及查阅方式 ................................................................................... 100二十七、备查文件....................................................................................................................... 101
                                                                  招募说明书
                                    一、绪言
    《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)及其他有关法律法规编写。
    本招募说明书阐述了银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
    基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
    本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请发售的。本招募说明书由银华基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。
    本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同及相关文件合法取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。基金合同当事人应按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
                                                                     招募说明书
                                     二、释义
    在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义:
    1、基金或本基金:指银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金
    2、基金管理人:指银华基金管理有限公司
    3、基金托管人:指中国银行股份有限公司
    4、基金合同或本基金合同:指《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充
    5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
    6、招募说明书:指《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新
    7、基金份额发售公告:指《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金基金份额发售公告》
    8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
    9、《基金法》:指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过,自 2004 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
    10、《销售办法》:指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    11、《信息披露办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 8 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    12、《运作办法》:指中国证监会 2004 年 6 月 29 日颁布、同年 7 月 1 日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
    13、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
    14、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
    15、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
    16、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
                                                                 招募说明书
    17、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
    18、合格境外机构投资者:指符合现实有效的相关法律法规规定可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者
    19、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
    20、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
    21、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。
    22、销售机构:指银华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构
    23、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
    24、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司
    25、开放式基金账户:指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限责任公司注册的开放式基金账户,用于记录投资者持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况。投资者办理场外认购、场外申购和场外赎回等业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的注册登记系统
    26、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户
    27、深圳证券账户:指投资者在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。投资者通过深圳证券交易所交易系统办理基金交易、场内认购、场内申购和场内赎回等业务时需持有深圳证券账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构的证券登记结算系统
    28、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期
    29、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,
                                                                 招募说明书清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
    30、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不超过 3个月
    31、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限
    32、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
    33、T 日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日
    34、T+n 日:指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)
    35、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
    36、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
    37、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所上市开放式基金业务规则》、《深圳证券交易所开放式基金申购赎回业务实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及代销机构业务规则等交易所、登记机构的相关业务规则和实施细则,是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守
    38、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
    39、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
    40、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
    41、银华 800 份额:本基金的基础份额。投资者在场外认/申购的银华 800 份额不进行基金份额自动分离/分拆;投资者在场内认购的银华 800 份额将自动进行基金份额分离;投资者在场内申购的银华 800 份额,可选择进行基金份额分拆,也可选择不进行基金份额分拆
    42、银华 800A 份额:银华 800 份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的稳健收益类基金份额
    43、银华 800B 份额:银华 800 份额按基金合同约定规则所自动分离或分拆的积极收益类基金份额
    44、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、申购金额及扣款方式,由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受
                                                                  招募说明书理基金申购申请的一种投资方式
    45、元:指人民币元
    46、基金利润:指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    47、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
    48、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值
    49、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
    50、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
    51、场外:指不通过深圳证券交易所交易系统而通过自身的柜台或者其他交易系统办理基金份额认购、申购和赎回业务的基金销售机构和场所
    52、场内:指通过深圳证券交易所会员单位和深圳证券交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易业务的场所
    53、上市交易:基金存续期间投资人通过场内会员单位以集中竞价的方式买卖银华 800A份额、银华 800B 份额的行为
    54、《上市交易公告书》:指《银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金之银华800A 份额和银华 800B 份额上市交易公告书》
    55、银华 800A 份额的本金:除非基金合同文义另有所指,对于银华 800A 份额而言,指1.00 元
    56、巨额赎回:指本基金单个开放日,银华 800 份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上银华 800 份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括银华 800 份额、银华 800A 份额、银华800B 份额)的 10%
    57、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件,申请将其所持有的基金管理人管理的已开通基金转换业务的任一开放式基金(转出基金)的全部或部分基金份额转换为同一基金管理人管理的且已开通基金转换业务的其他开放式基金(转入基金)的基金份额的行为
    58、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作,包括跨系统转托管和系统内转托管;
                                                                   招募说明书
    59、系统内转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为
    60、跨系统转托管:基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为
    61、自动分离:指投资者在场内认购的每 2 份银华 800 份额在发售结束后按 1:1 比例自动转换为 1 份银华 800A 份额和 1 份银华 800B 份额的行为
    62、配对转换:指本基金的银华 800 份额与银华 800A 份额、银华 800B 份额之间按约定的转换规则进行转换的行为,包括分拆和合并
    63、分拆:根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 2 份银华 800 份额的场内份额申请转换成 1 份银华 800A 份额与 1 份银华 800B 份额的行为
    64、合并:根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1 份银华 800A 份额与1 份银华 800B 份额申请转换成 2 份银华 800 份额的场内份额的行为
    65、银华 800A 份额约定年基准收益率:银华 800A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率”。每份银华 800A 份额年基准收益均以 1.00 元为基准进行计算,但基金管理人并不承诺或保证银华 800A 份额持有人的该等收益,如在某一定期折算期间内本基金资产出现极端损失情况下,银华 800A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益的风险甚至损失本金的风险
    66、银华 800A 份额约定累计应得收益: 银华 800A 份额依据约定年基准收益率及基金合同约定的截至计算日的实际天数计算的累计收益
    67 定期折算期间:第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日,第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的 12 月 1 日至下一会计年度的 11 月 30 日
    68、指定媒体:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
    69、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
                                                                   招募说明书
                                  三、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    名称            银华基金管理有限公司
    住所            广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦19层
    办公地址        北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城C2办公楼15层
    法定代表人      王珠林         设立日期       2001年5月28日
    批准设立机关    中国证监会     批准设立文号   中国证监会证监基金字[2001]7号
    组织形式        有限责任公司   注册资本       2亿元人民币
    存续期间        持续经营       联系人         刘晓雅
    电话            010-85186558   传真           010-58163027
    银华基金管理有限公司成立于2001年5月28日,是经中国证监会批准(证监基金字[2001]7号文)设立的全国性资产管理公司。公司注册资本为2亿元人民币,公司的股权结构为西南证券股份有限公司(出资比例49%)、第一创业证券股份有限公司(出资比例29%)、东北证券股份有限公司(出资比例21%)及山西海鑫实业股份有限公司(出资比例1%)。公司的主要业务是基金发售、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。公司注册地为广东省深圳市。
    公司治理结构完善,经营运作规范,能够切实维护基金投资人的利益。公司董事会下设“风险控制委员会”和“薪酬与提名委员会”2个专业委员会,有针对性地研究公司在经营管理和基金运作中的相关情况,制定相应的政策,并充分发挥独立董事的职能,切实加强对公司运作的监督。
    公司监事会由4位监事组成,主要负责检查公司的财务以及对公司董事、高级管理人员的行为进行监督。
    公司具体经营管理由总经理负责,公司根据经营运作需要设置投资管理部、量化投资部、研究部、市场营销部、高端客户部、国际合作与产品开发部、境外投资部、特定资产管理部、交易管理部、固定收益部、养老金业务部、运作保障部、信息技术部、公司办公室、人力资源部、行政财务部、深圳管理部、监察稽核部等 18 个职能部门,并设有北京分公司。此外,公司还设有 A 股基金投资决策委员会、境外投资决策委员会、特定资产投资决策委员会 3个投资决策委员会,分别负责指导基金及其他投资组合的运作,确定基本的投资策略。
    (二)主要人员情况
    1.基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员
    王珠林先生:董事长,经济学博士。曾任甘肃省职工财经学院财会系讲师;甘肃省证券公司发行部经理;中国蓝星化学工业总公司处长,蓝星清洗股份有限公司董事、副总经理、
                                                                 招募说明书董事会秘书,蓝星化工新材料股份公司筹备组组长;西南证券有限责任公司副总裁;中国银河证券股份有限公司副总裁;西南证券股份有限公司董事、总裁。此外,还曾先后担任中国证监会发行审核委员会委员、中国证监会上市公司并购重组审核委员会委员、中国证券业协会投资银行业委员会委员、重庆市证券期货业协会会长、盐田港集团外部董事、国投电力控股股份有限公司独立董事、上海城投控股股份有限公司独立董事等职务。现任银华基金管理有限公司董事长、西南证券股份有限公司董事、财政部资产评估准则委员会委员、北京大学公共经济管理研究中心研究员。
    钱龙海先生:董事,经济学硕士。曾任北京京放投资管理顾问公司总经理助理;佛山证券有限责任公司副总经理。现任第一创业证券股份有限公司党委书记、董事、总裁,兼任第一创业投资管理有限公司董事长、第一创业摩根大通证券有限责任公司董事。还担任中国证券业协会第五届理事会理事,中国证券业协会投资银行业务委员会第五届副主任委员,深圳市证券业协会副会长。
    矫正中先生:董事,中共党员,经济学硕士,中国注册会计师。曾任吉林省财政厅工交企业财务处副处长(正处级);吉林省长岭县副县长;吉林省财政厅文教行政财务处处长;吉林省财政厅副厅长、厅长兼吉林省地税局局长;吉林省政府秘书长兼办公厅主任、副省长,兼吉林市代市长、书记。现任东北证券股份有限公司董事长、党委书记。
    周晓冬先生:董事,金融MBA、国际商务师。曾任中国南光进出口总公司广东分公司总经理;上海海博鑫惠国际贸易有限公司董事、常务副总经理。现任海鑫钢铁集团有限公司董事长助理,兼任北京惠宇投资有限公司总经理。
    王立新先生,董事总经理,经济学博士。历任中国工商银行总行科员;南方证券股份有限公司基金部副处长;南方基金管理有限公司研究开发部、市场拓展部总监;银华基金管理有限公司总经理助理、公司副总经理、代总经理、代董事长。现任银华基金管理有限公司总经理。
    郑秉文先生,独立董事,经济学博士后,教授,博士生导师。曾任中国社会科学院培训中心主任,院长助理,副院长。现任中国社会科学院拉美研究所所长。
    王恬先生,独立董事,经济学博士,高级经济师。曾任中国银行深圳分行行长,深圳天骥基金董事,中国国际财务有限公司(深圳)董事长,首长四方(集团)有限公司执行董事。现任南方国际租赁有限公司董事、总裁。
    陆志芳先生,独立董事,法律硕士,律师。曾任对外经济贸易大学法律系副主任,北京仲裁委员会仲裁员,北京市律师协会国际业务委员会副主任委员,海问律师事务所律师、合伙人。现任浩天信和律师事务所律师、合伙人。
    高歌女士:独立董事,法律硕士。曾任高阳科技控股有限公司助理总裁;普天系统集成公司副总经理;新华锦集团副总裁、副董事长。现任中国民主建国会青岛市委员会副主委、全国青联委员、中国青年企业家协会常务理事、新华锦集团副董事长。
                                                                     招募说明书
    周兰女士,监事会主席,中国社会科学院货币银行学专业研究生毕业。曾任北京建材研究院财务科长;北京京放经济发展公司计财部经理;佛山证券有限责任公司监事长及风险控制委员会委员。现任第一创业证券股份有限公司监事长及风险控制委员会委员。
    王宜四先生,监事,经济学博士。曾任中国人民银行安徽省分行副科长;安徽省证券公司深圳营业部及深圳总部总经理;华安证券有限责任公司副总裁; 北方证券有限责任公司总裁;天风证券有限责任公司总裁;中国建银投资证券有限责任公司首席运营官(副总裁)。现任西南证券股份有限公司副总裁。
    杜永军先生:监事,大专学历。曾任五洲大酒店财务部收款主管;北京赛特饭店财务部收款主管、收款主任、经理助理、副经理、经理。现任银华基金管理有限公司行政财务部财务主管。
    龚飒女士:监事,硕士学历。曾任湘财证券有限责任公司分支机构财务负责人;泰达荷银基金管理有限公司基金事业部副总经理;湘财证券有限责任公司稽核经理;交银施罗德基金管理有限公司运营部总经理。现任银华基金管理有限公司运作保障部总监。
    封树标先生,副总经理,工学硕士。曾任国信证券天津营业部经理、平安证券综合研究所副所长、平安证券资产管理事业部总经理、平安大华基金管理有限责任公司总经理、广发基金机构投资部总经理等职。2011年3月加盟银华基金管理有限公司,曾担任公司总经理助理职务,现任银华基金管理有限公司副总经理,同时兼任公司特定资产管理业务投资经理。
    周毅先生,副总经理,硕士学位。曾任美国普华永道金融服务部部门经理、巴克莱银行量化分析部副总裁及巴克莱亚太有限公司副董事等职。2009年9月加盟银华基金管理有限公司,曾担任任银华全球核心优选证券投资基金基金经理、银华沪深300指数证券投资基金(LOF)基金经理、银华抗通胀主题证券投资基金(LOF)基金经理及公司总经理助理职务。现任公司副总经理,兼任公司量化投资总监、量化投资部总监以及境外投资部总监及银华深证100指数分级证券投资基金基金经理职务。
    凌宇翔先生,督察长,工商管理硕士。曾任机械工业部主任科员;重庆国际信托投资公司研发中心部门经理;西南证券有限责任公司基金管理部总经理。现任银华基金管理有限公司督察长。
    2.本基金拟任基金经理
    周毅先生,CFA,硕士学位;毕业于北京大学,美国南卡罗莱纳大学,美国约翰霍普金斯大学;13 年证券从业经验。先后在美国普华永道金融服务部,巴克莱资本,巴克莱亚太集团等金融机构从事数量化投资相关工作。现任公司副总经理、量化及全球投资总监,自2010 年 5 月 8 日起担任银华深证 100 指数分级证券投资基金基金经理。
    张凯先生,硕士学位,毕业于清华大学。2009 年 7 月加盟银华基金管理有限公司,从事量化策略研发和投资组合管理等工作,曾担任量化投资部研究员、基金经理助理等职。自2012 年 11 月 14 日起任银华中证等权重 90 指数分级证券投资基金基金经理。
                                                                 招募说明书
    3.A 股基金投资决策委员会成员
    委员会主席:王立新
    委员:封树标、周毅、王华、姜永康、郭建兴
    王立新先生:详见主要人员情况。
    封树标先生:详见主要人员情况。
    周毅先生:详见主要人员情况。
    王华先生,硕士学位,中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于西南证券有限责任公司。2000年10月加盟银华基金管理有限公司(筹),先后在研究策划部、基金经理部工作,曾任银华保本增值证券投资基金、银华货币市场证券投资基金基金经理。现任银华富裕主题股票型证券投资基金基金经理、银华中小盘精选股票型证券投资基金基金经理、公司总经理助理、投资管理部总监及A股基金投资总监。
    姜永康先生,总经理助理,硕士学位。2001年至2005年就职于中国平安保险(集团)股份有限公司,历任研究员、组合经理等职。2005年9月加盟银华基金管理有限公司,曾任养老金管理部投资经理职务。自2007年1月30日起担任银华保本增值证券投资基金基金经理,自2008年1月8日至2009年2月18日期间任银华货币市场证券投资基金基金经理,自2008年12月3日起兼任银华增强收益债券型证券投资基金基金经理,自2011年6月28日起兼任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,自2013年7月8日起兼任银华永泰积极债券型证券投资基金基金经理,自2013年8月15日起兼任银华中证转债指数增强分级证券投资基金基金经理,现同时但任公司总经理助理、固定收益部总监及固定收益基金投资总监。
    郭建兴先生,学士学位。曾在山西证券股份有限公司(原山西证券有限责任公司)从事证券自营业务工作,历任交易主管、总经理助理兼监理等职;并曾就职于华商基金管理有限公司投资管理部,曾担任华商领先企业混合型证券投资基金基金经理职务。2011年4月加盟银华基金管理有限公司,现任银华优质增长股票型证券投资基金基金经理。
    4.上述人员之间均不存在近亲属关系。
    (三)基金管理人的权利与义务
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:
    (1)依法募集基金;
    (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产;
    (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用;
    (4)销售基金份额;
    (5)召集基金份额持有人大会;
    (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了基金合
                                                                 招募说明书同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;
    (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人;
    (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;
    (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用;
    (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案;
    (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;
    (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;
    (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;
    (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
    (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;
    (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户的业务规则;
    (17)法律法规和基金合同规定的其他权利。
    根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:
    (1)依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;
    (2)办理基金备案手续;
    (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;
    (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;
    (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
    (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;
                                                                 招募说明书
    (7)   依法接受基金托管人的监督;
    (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
    (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
    (10)编制季度、半年度和年度基金报告;
    (11) 严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
    (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;
    (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
    (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;
    (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;
    (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上;
    (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件;
    (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;
    (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;
    (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;
    (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;
    (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;
    (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
    (24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,基金合同不能生效,基金管理
                                                                招募说明书人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人;
    (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议;
    (26)建立并保存基金份额持有人名册;
    (27)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
    (四)基金管理人承诺
    1.本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。
    2.本基金管理人不从事违反《证券法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《证券法》行为的发生。
    3.本基金管理人不从事违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
    (1)本基金投资于其他基金;
    (2)以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券;
    (3)动用银行信贷资金从事证券买卖;
    (4)将基金资产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款;
    (5)从事证券信用交易;
    (6)以基金资产进行房地产投资;
    (7)从事有可能使基金承担无限责任的投资;
    (8)从事证券承销行为;
    (9)将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司发行的证券;
    (10)违反证券交易业务规则,利用对敲、倒仓等行为来操纵和扰乱市场价格;
    (11)进行高位接盘、利益输送等损害基金持有人利益的行为;
    (12)通过股票投资取得对上市公司的控制权;
    (13)因基金投资股票而参加上市公司股东大会的、与上市公司董事会或其他持有5%以上投票权的股东恶意串通,致使股东大会表决结果侵犯社会公众股东的合法利益;
    (14)法律、法规及监管机关规定禁止从事的其他行为。
    4.本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下行为:
    (1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;
    (2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;
    (3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;
    (4)拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管;
                                                                招募说明书
    (5)玩忽职守、滥用职权;
    (6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
    (7)其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。
    5.基金经理承诺
    (1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;
    (2)不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取利益;
    (3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;
    (4)不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
    (五)基金管理人的内部控制制度
    1.风险管理体系
    本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、声誉风险和外部风险。针对上述各种风险,本公司建立了一套完整的风险管理体系,具体包括以下内容:
    (1)建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标,设置相应的组织机构,配备相应的人力资源与技术系统,设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。
    (2)识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在什么样的风险,为什么会存在以及如何引起风险。
    (3)分析风险。检查存在的控制措施,分析风险发生的可能性及其引起的后果。
    (4)度量风险。评估风险水平的高低,既有定性的度量手段,也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别,每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标,测量其数值的大小。
    (5)处理风险。将风险水平与既定的标准相对比,对于那些级别较低的风险,则承担它,但需加以监控。而对较为严重的风险,则实施一定的管理计划,对于一些后果极其严重的风险,则准备相应的应急处理措施。
    (6)监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效,在必要时适时加以改变。
    (7)报告与咨询。建立风险管理的报告系统,使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况,并寻求咨询意见。
    2.内部控制制度
    (1)内部控制的原则
                                                                 招募说明书
    A.全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。
    B.独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门,并使它们保持高度的独立性与权威性。
    C.相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制,并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。
    D.有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发,主要通过对工作流程的控制,进而达到对各项经营风险的控制。
    E.防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部门,在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员,制定严格的批准程序和监督处罚措施。
    F.适时性原则。公司内部风险控制制度的制定,应具有前瞻性,并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。
    (2)内部控制的主要内容
    A.控制环境
    公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事会下设立了风险控制委员会,负责针对公司在经营管理和基金运作中的风险进行研究并制定相应的控制制度。在特殊情况下,风险控制委员会可依据其职权,在上报董事会的同时,对公司业务进行一定的干预。
    公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会,就基金投资等发表专业意见及建议。
    此外,公司设有督察长,组织指导公司的监察与稽核工作,对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督,参与公司风险控制工作,发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。
    B.风险评估
    公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。
    C.操作控制
    公司内部组织结构的设计方面,体现部门之间职责有分工,但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工,各部门的操作相互独立,并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。
    各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确,形成相互检查、相互制约的关系,以减
                                                                 招募说明书少舞弊或差错发生的风险,各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。
    在明确的岗位责任制度基础上,设置科学、合理、标准化的业务操作流程,每项业务操作有清晰、书面化的操作手册,同时,规定完备的处理手续,保存人员进行处理。
    D.信息与沟通
    公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,通过建立有效的信息交流渠道,保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,保证信息及时送达适当的人员进行处理。
    E.监督与内部稽核
    本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见,促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性,定期出具监察稽核报告,报公司督察长、董事会及中国证监会。
    (3)基金管理人关于内部控制的声明
    A.本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
    B.上述关于内部控制的披露真实、准确;
    C.本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。
                                                                    招募说明书
                                 四、基金托管人
    (一)基本情况
    名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
    住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号
    首次注册登记日期:1983 年 10 月 31 日
    注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
    法定代表人:田国立
    基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号
    托管及投资者服务部总经理:李爱华
    托管部门信息披露联系人:唐州徽
    电话:(010)66594855
    传真:(010)66594942
    (二)基金托管部门及主要人员情况
    中国银行于 1998 年设立基金托管部,为进一步树立以投资者为中心的服务理念,中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部,现有员工 120 余人。另外,中国银行在重点分行已开展托管业务。
    目前,中国银行拥有证券投资基金、基金(一对多、一对一)、社保基金、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内,中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,为各类客户提供个性化的托管服务,托管资产规模居同业前列。
    (三)证券投资基金托管情况
    截至 2013 年 6 月末,中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合(LOF)、大成 2020 生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选 LOF、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深 300 指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、海富通中证 100 指数(LOF)、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深 300 指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实
                                                                  招募说明书研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票型、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证 100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证 100ETF 联接、万家 180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大盘指数、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证 180 金融交易型开放式指数、国泰上证 180 金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选 30 股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证 200 指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数、招商深证 TMT50 交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面 120交易型开放式指数、上证 180 成长交易型开放式指数、华宝兴业上证 180 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达资源行业股票型、华安深证 300 指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证 380 指数增强型、泰达宏利中证 500 指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证 300 指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证 500 指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数、国泰中小板 300 成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深 300 交易型开放式指数、民生
                                                                  招募说明书加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、华宝兴业中证短融50 指数债券型、180 等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景恒保本混合型、景顺长城上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华宝兴业资源优选股票型、中证 500 沪市交易型开放式指数、大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证 300 指数分级、华夏安康信用优选债券型、汇添富多元收益债券型、广发双债添利债券型、长盛添利 30 天理财债券型、信诚理财 7 日盈债券型、长盛添利 60 天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财 21天债券型发起式、华泰柏瑞稳健收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证中票 50 指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、汇添富理财 21 天债券型发起式、国泰国证房地产业指数分级、招商央视财经 50指数、嘉实中证中期企业债指数、大成中证 100 交易型开放式指数、长盛纯债债券型、华夏双债增强债券型、泰达宏利信用合利定期开放债券型、招商安润保本混合型、长盛上证市值百强交易型开放式、长盛上证市值百强交易型开放式指数证券投资基金联接、南方中债中期票据指数债券型发起式、嘉实中证金边中期国债交易型开放式、嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金联接、国投瑞银中高等级债券型、上投摩根成长动力混合型、嘉实丰益纯债定期开放债券型、大成景兴信用债债券型、海富通养老收益混合型、广发聚鑫债券型、泰达宏利高票息定期开放债券型、长盛季季红 1 年期定期开放债券型、诺安信用债券一年定期开放债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、 海富通大中华精选股票型(QDII)、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选(QDII)、大成标普 500 等权重指数(QDII)、长信标普 100 等权重指数(QDII)、博时抗通胀增强回报(QDII)、华安大中华升级股票型(QDII)、信诚全球商品主题(QDII)、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型(QDII)、易方达标普全球高端消费品指数增强型(QDII)、建信全球资源股票型(QDII)、恒生交易型开放式指数(QDII)、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接(QDII)、广发纳斯达克 100指数(QDII)、工银瑞银标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF-QDII)、嘉实美国成长股票型证券投资基金(QDII)等 214 只证券投资基金,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居
                                                                 招募说明书同业前列。
    (四)托管业务的内部控制制度
    中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权,自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求,以控制和防范基金托管业务风险为主线,制定了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度,将风险控制落实到每个工作环节,保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。最近一年内,中国银行托管及投资者服务部及其高级管理人员无重大违法违规行为,未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。
    (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。
                                                                     招募说明书
                              五、相关服务机构(一)基金份额发售机构1.直销机构(1)银华基金管理有限公司北京直销中心
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    电话         010-58162950                   传真     010-58162951
    联系人       展璐                           网址     www.yhfund.com.cn
    全国统一客户服务电话               400-678-3333(2)银华基金管理有限公司深圳直销中心
    地址         广东省深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 19 层
    电话         0755-83515002                  传真     0755-83515082
    联系人   饶艳艳(3)银华基金管理有限公司网上直销交易系统
    网上交易网址        trade.yhfund.com.cn/etrading
    手机交易网站        m.yhfund.com.cn
    客户服务电话        010-85186558, 40067833332.代销机构(1)场外代销机构1) 中国银行股份有限公司
    注册地址            北京市西城区复兴门内大街1号
    法定代表人          田国立
    客服电话            95566                     网址     www.boc.cn2) 交通银行股份有限公司
    注册地址            上海市银城中路188号
    法定代表人          牛锡明
    客服电话            95559                     网址     www.bankcomm.com3) 招商银行股份有限公司
    注册地址            深圳市福田区深南大道7088号
    法定代表人          傅育宁
    客服电话            95555                     网址     www.cmbchina.com4) 中国民生银行股份有限公司
    注册地址            北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人          董文标
    客服电话            95568                     网址     www.cmbc.com.cn5) 平安银行股份有限公司
                                                             招募说明书
    注册地址         中国深圳市深南东路5047号
    法定代表人       孙建一
    客服电话         95511-3                网址     bank.pingan.com6) 上海农村商业银行股份有限公司
    注册地址        上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
    法定代表人       胡平西                 联系人   吴海平
                  021-962999、
    客服电话                                网址     www.srcb.com
                  40069629997) 中信建投证券股份有限公司
    注册地址        北京市朝阳区安立路66号4号楼
    法定代表人       王常青                 联系人   权唐
    客服电话         400-8888-108           网址     www.csc108.com8) 中信证券股份有限公司
    注册地址        深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
    法定代表人       王东明                 联系人   陈忠
    客服电话         95558                  网址     www.citics.com9) 中信万通证券有限责任公司
    注册地址        青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
    法定代表人       杨宝林                 联系人   吴忠超
    客服电话         0532-96577             网址     www.zxwt.com.cn10) 东北证券股份有限公司
    注册地址         长春市自由大路1138号
    法定代表人       矫正中                 联系人   安岩岩
                  400-600-0686 ;
    客服电话                                网址     www.nesc.cn
                  0431-8509673311) 中国银河证券股份有限公司
    注册地址         北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人       陈有安                 联系人   田薇
    客服电话         400-888-8888           网址     www.chinastock.com.cn12) 渤海证券股份有限公司
    注册地址         天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
    法定代表人       杜庆平                 联系人   胡天彤
    客服电话         400-6515-988           网址     http://www.bhzq.com13) 宏源证券股份有限公司
    注册地址         新疆乌鲁木齐市文艺路233号
                                                           招募说明书
    法定代表人       冯戎                  联系人   李巍
    客服电话         400-800-0562          网址     www.hysec.com14) 中原证券股份有限公司
    注册地址         郑州市郑东新区商务外环路10号
    法定代表人       菅明军                联系人   程月艳
                  0371-967218 ;
    客服电话                               网址     www.ccnew.com
                  400-813-966615) 国都证券有限责任公司
    注册地址         北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
    法定代表人       常喆
    客服电话         400-818-8118          网址     www.guodu.com16) 山西证券股份有限公司
    注册地址         太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
    法定代表人       侯巍                  联系人   郭熠
    客服电话         400-666-1618          网址     www.i618.com.cn17) 大同证券经纪有限责任公司
    注册地址         大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
    法定代表人       董祥                  联系人   薛津
    客服电话         4007121212            网址     http://www.dtsbc.com.cn/18) 齐鲁证券有限公司
    注册地址         山东省济南市经七路86号
    法定代表人       李玮                  联系人   吴阳
    客服电话         95538                 网址     www.qlzq.com.cn19) 瑞银证券有限责任公司
    注册地址         北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
    法定代表人       程宜荪
    客服电话         400-887-8827          网址     www.ubssecurities.com20) 江海证券有限公司
    注册地址         哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人       孙名扬                联系人   张宇宏
    客服电话         400-666-2288          网址     www.jhzq.com.cn21) 天相投资顾问有限公司
    注册地址         北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
    法定代表人       林义相                联系人   林爽
    客服电话         010-66045678          网址     www.jjm.com.cn
                                                               招募说明书22) 信达证券股份有限公司
    注册地址         北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    法定代表人        高冠江                联系人      唐静
    客服电话          400-800-8899          网址        www.cindasc.com23) 华龙证券有限责任公司
    注册地址         甘肃省兰州市东岗西路638号
    法定代表人        李晓安                联系人      李昕田
    客服电话          96668、4006898888     网址        www.hlzqgs.com24) 西部证券股份有限公司
    注册地址         西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
    法定代表人        刘建武                联系人      刘莹
    客服电话          95582                 网址        www.westsecu.com.cn25) 恒泰证券股份有限公司
    注册地址         内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
    法定代表人        庞介民                联系人      王旭华
    客服电话          0471-4960762          网址        www.cnht.com.cn26) 华融证券股份有限公司
    注册地址         北京市西城区金融大街8号
    法定代表人        宋德清                联系人      黄恒
    客服电话          010-58568118          网址        www.hrsec.com.cn27) 安信证券股份有限公司
    注册地址         深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    法定代表人        牛冠兴
    客服电话          400-800-1001          网址        www.essence.com.cn28) 财富证券有限责任公司
    注册地址          长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心
    法定代表人        周晖                  联系人      郭磊
    客服电话                                网址        www.cfzq.com29) 德邦证券有限责任公司
    注册地址         上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
    法定代表人        姚文平
    客服电话          400-888-8128          网址        www.tebon.com.cn30) 第一创业证券股份有限公司
    注册地址         深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场 B座25、26层
    法定代表人        刘学民
                                                              招募说明书
    客服电话          400-888-1888           网址      www.fcsc.com31) 东莞证券有限责任公司
    注册地址         东莞市莞城可园南路1号
    法定代表人        张运勇
    客服电话          0769-961130            网址      www.dgzq.com.cn32) 东海证券股份有限公司
    注册地址         江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    法定代表人        朱科敏                 联系人    梁旭
                   400-888-8588(免长
    客服电话                                 网址      http://www.longone.com.cn
                   途费)33) 东吴证券股份有限公司
    注册地址         苏州工业园区翠园路181号商旅大厦
    法定代表人        吴永敏                 联系人    方晓丹
    客服电话          4008-601-555           网址      http://www.dwzq.com.cn34) 方正证券股份有限公司
    注册地址         北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦11层
    法定代表人        雷杰
    客服电话          95571                  网址      http://www.foundersc.com35) 光大证券股份有限公司
    注册地址         上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人        徐浩明                 联系人    刘晨
                   95525;10108998;
    客服电话                                 网址      www.ebscn.com
                   400-888-878836) 华福证券有限责任公司
    注册地址         福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    法定代表人        黄金琳
                   96326(福建省外请先
    客服电话                                 网址      www.hfzq.com.cn
                   拨0591)37) 广发证券股份有限公司
    注册地址         广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
    法定代表人        孙树明                 联系人    黄岚
                   95575或致电各地营
    客服电话                                 网址      http://www.gf.com.cn
                   业网点38) 广州证券有限责任公司
    注册地址         广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
                                                               招募说明书
    法定代表人        刘东                   联系人     林洁茹
    客服电话          020-961303             网址       www.gzs.com.cn39) 国海证券股份有限公司
    注册地址          广西桂林市辅星路13号
    法定代表人        张雅锋                 联系人     牛孟宇
    客服电话          95563                  网址       www.ghzq.com.cn40) 国金证券股份有限公司
    注册地址          成都市青羊区东城根上街 95 号
    法定代表人        冉云                   联系人     刘一宏
    客服电话          4006-600109            网址       www.gjzq.com.cn41) 国盛证券有限责任公司
    注册地址          江西省南昌市北京西路88号(江信国际金融大厦)
    法定代表人        曾小普                 联系人     陈明
    客服电话          400-8222-111           网址       www.gsstock.com42) 国泰君安证券股份有限公司
    注册地址          上海市浦东新区商城路618号
    法定代表人        万建华
    客服电话          400-8888-666           网址       www.gtja.com43) 国信证券股份有限公司
    注册地址          深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层
    法定代表人        何如                   联系人     齐晓燕
    客服电话          95536                  网址       www.guosen.com.cn44) 国元证券股份有限公司
    注册地址          安徽省合肥市寿春路179号
    法定代表人        蔡咏                   联系人     祝丽萍
    客服电话          400-8888-777           网址       www.gyzq.com.cn45) 华宝证券有限责任公司
    注册地址          上海市浦东新区世纪大道100号57层
    法定代表人        陈林
    客服电话          400-820-9898           网址       www.cnhbstock.com46) 华泰证券股份有限公司
    注册地址          江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
    法定代表人        吴万善
    客服电话          95597                  网址       www.htsc.com.cn47) 华鑫证券有限责任公司
                                                              招募说明书
    注册地址          深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元
    法定代表人        洪家新                联系人    陈敏
                   021-32109999;
    客服电话                                网址      www.cfsc.com.cn
                   029-6891888848) 金元证券股份有限公司
    注册地址          海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
    法定代表人        陆涛
    客服电话          400-888-8228          网址      www.jyzq.cn49) 平安证券有限责任公司
    注册地址          深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    法定代表人        杨宇翔
    客服电话          95511-8               网址      http://www.pingan.com50) 厦门证券有限公司
    注册地址          厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
    法定代表人        傅毅辉
    客服电话          0592-5163588          网址      www.xmzq.cn51) 上海证券有限责任公司
    注册地址          上海市西藏中路336号
    法定代表人        郁忠民                联系人    张瑾
                   400-891-8918;
    客服电话                                网址      http://www.962518.com
                   021-96251852) 天风证券股份有限公司
    注册地址          湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼
    法定代表人        余磊                  联系人    刘鑫
                   028-86711410;
    客服电话                                网址      www.tfzq.com
                   027-8761888253) 申银万国证券股份有限公司
    注册地址          上海市常熟路171号
    法定代表人        储晓明
    客服电话          95523;400-889-5523   网址      www.sywg.com54) 万联证券有限责任公司
    注册地址          广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场18、19层
    法定代表人        张建军                联系人    王鑫
    客服电话          400-8888-133          网址      www.wlzq.com.cn
                                                              招募说明书55) 西藏同信证券有限责任公司
    注册地址          西藏自治区拉萨市北京中路101号
    法定代表人        贾绍君                 联系人   王钧
    客服电话          400-881-1177           网址     www.xzsec.com56) 西南证券股份有限公司
    注册地址          重庆市江北区桥北苑8号
    法定代表人        余维佳
    客服电话          400-809-6096           网址     www.swsc.com.cn57) 湘财证券有限责任公司
    注册地址          湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
    法定代表人        林俊波                 联系人   赵小明
    客服电话          400-888-1551           网址     www.xcsc.com58) 兴业证券股份有限公司
    注册地址          福州市湖东路268号
    法定代表人        兰荣
    客服电话          95562                  网址     www.xyzq.com.cn59) 长城证券有限责任公司
    注册地址         深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
    法定代表人        黄耀华
                   0755-33680000;
    客服电话                                 网址     www.cgws.com
                   400-6666-88860) 长江证券股份有限公司
    注册地址         武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法定代表人        胡运钊                 联系人   李良
    客服电话          95579;400-8888-999    网址     www.95579.com61) 招商证券股份有限公司
    注册地址         深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    法定代表人        宫少林                 联系人   林生迎
    客服电话          400-8888-111;95565    网址     www.newone.com.cn62) 中航证券有限公司
    注册地址         南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
    法定代表人        杜航                   联系人   戴蕾
    客服电话          400-8866-567           网址     www.avicsec.com63) 中山证券有限责任公司
    注册地址          深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层
                                                                        招募说明书
    法定代表人          吴永良                  联系人   刘军
    客服电话            400-1022-011            网址     http://www.zszq.com/
    64) 中国中投证券有限责任公司
    注册地址       深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及
                      第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
    法定代表人       龙增来                                 联系人          刘毅
    网址             www.china-invs.cn                      客服电话        400 600 8008、
                                                                             95532
    65) 中信证券(浙江)有限责任公司
    注册地址         浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20楼
    法定代表人          沈强                    联系人   王霈霈
    客服电话            95548                   网址     www.bigsun.com.cn
    66) 中银国际证券有限责任公司
    注册地址         上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
    法定代表人          许刚                    联系人   李丹
    客服电话            400-620-8888            网址     www.bocichina.com
    67) 华安证券有限责任公司
    注册地址         安徽省合肥市长江中路357号
    法定代表人          李工                    联系人   甘霖
                                96518(安徽);
    客服电话                                    网址     www.hazq.com
                         400-809-6518(全国)
       (以上排名不分先后)
    (2)场内代销机构
    具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。
    基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时履行公告义务。
    (二)注册登记机构
    名称              中国证券登记结算有限责任公司
    住所及办公地址    中国北京西城区太平桥大街17号
    法定代表人        金颖                               联系人      崔巍
    电话              010-66210988,010-59378888         传真        010-66210938
    (三)出具法律意见书的律师事务所
                                                              招募说明书
    名称             上海市通力律师事务所
    住所及办公地址   上海市银城中路68号时代金融中心19楼
    负责人           韩炯                    联系人   黎明
    电话             021-31358666            传真     021-31358600
    经办律师         吕红、黎明(四)会计师事务所及经办注册会计师
    名称             安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
                  北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼(即东3办办公地址
                  公楼)16层
    法定代表人       吴港平                           联系人     王珊珊
    电话             010-58153280;010-58152145       传真       010-85188298
    经办注册会计师   李慧民、王珊珊
                                                                       招募说明书
                       六、基金份额的分类与净值计算规则
    (一)基金份额结构
    本基金的基金份额包括银华中证 800 指数增强分级证券投资基金之基础份额(即“银华800 份额”)、银华中证 800 指数增强分级证券投资基金之稳健收益类份额(即“银华 800A份额”)与银华中证 800 指数增强分级证券投资基金之积极收益类份额(即“银华 800B 份额”)。其中,银华 800A 份额、银华 800B 份额的基金份额配比始终保持 1:1 的比例不变。
    (二)基金份额的自动分离与分拆规则
    基金发售结束后,本基金将投资者在场内认购的全部银华 800 份额按照 1:1 的比例自动分离为预期收益与风险不同的两种份额类别,即银华 800A 份额和银华 800B 份额。
    根据银华 800A 份额和银华 800B 份额的基金份额比例,银华 800A 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%,银华 800B 份额在场内基金初始总份额中的份额占比为 50%,且两类基金份额的基金资产合并运作。
    基金合同生效后,银华 800 份额设置单独的基金代码,只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易。银华 800A 份额与银华 800B 份额交易代码不同,只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
    投资者可在场内申购和赎回银华 800 份额,投资者可选择将其场内申购的银华 800 份额按 1:1 的比例分拆成银华 800A 份额和银华 800B 份额。投资者可按 1:1 的配比将其持有的银华 800A 份额和银华 800B 份额申请合并为银华 800 份额后赎回。
    投资者可在场外申购和赎回银华 800 份额。场外申购的银华 800 份额不进行分拆,但基金合同另有规定的除外。投资者可将其持有的场外银华 800 份额跨系统转托管至场内并申请将其分拆成银华 800A 份额和银华 800B 份额后上市交易。投资者可按 1:1 的配比将其持有的银华 800A 份额和银华 800B 份额合并为银华 800 份额后赎回。
    无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详见本基金合同“二十一、基金份额折算”),所产生的银华 800 份额按照定期份额折算或不定期份额折算前公告中相应规则进行处理。
    (三)银华 800A 份额和银华 800B 份额的净值计算规则
    根据银华 800A 份额和银华 800B 份额的风险和收益特性不同,本基金份额所分离的两类基金份额银华 800A 份额和银华 800B 份额具有不同的净值计算规则。
    在本基金的存续期内,本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对银华
                                                                     招募说明书800A 份额和银华 800B 份额分别进行净值计算,银华 800A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基金净资产优先确保银华 800A 份额的本金及银华 800A 份额累计约定应得收益;银华 800B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本基金在优先确保银华 800A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余净资产计为银华 800B 份额的净资产。
    在本基金存续期内,银华 800A 份额和银华 800B 份额的净值计算规则如下:
    1.银华 800A 份额约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率+3.5%”,同期银行人民币一年期定期存款利率以每个定期折算期间首日的中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率为准。基金合同生效日所在年度的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行实施的金融机构人民币一年期存款基准利率+3.5%”。年基准收益均以1.00 元为基准进行计算;
    2.本基金每个工作日对银华 800A 份额和银华 800B 份额进行净值计算。在进行银华 800A份额和银华 800B 份额各自的净值计算时,本基金净资产优先确保银华 800A 份额的本金及银华 800A 份额累计约定应得收益,之后的剩余净资产计为银华 800B 份额的净资产。银华 800A份额累计约定应得收益依据银华 800A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日银华 800A 份额应计收益的天数确定;
    3.每 2 份银华 800 份额所代表的资产净值等于 1 份银华 800A 份额和 1 份银华 800B 份额的资产净值之和;
    4.在本基金基金合同生效日所在定期折算期间内,若未发生基金合同规定的不定期份额折算,则银华 800A 份额在净值计算日应计收益的天数按自基金合同生效日至净值计算日的实际天数计算;若发生基金合同规定的不定期份额折算,则银华 800A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照当前定期折算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算。
    在本基金存续的某一完整定期折算期间内,若未发生基金合同规定的不定期份额折算和已发生基金合同规定的定期份额折算,则银华 800A 份额在净值计算日应计收益的天数按自该定期折算期间首日至净值计算日的实际天数计算;若未发生基金合同规定的不定期份额折算且未发生基金合同规定的定期份额折算,则银华 800A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照上一定期折算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算;若发生基金合同规定的不定期份额折算,则银华 800A 份额在净值计算日应计收益的天数应按照当前定期折算期间内最近一次不定期份额折算基准日的次日至净值计算日的实际天数计算。
                                                                    招募说明书
    基金管理人并不承诺或保证银华 800A 份额的基金份额持有人的约定应得收益,如在某一定期折算期间内本基金资产出现极端损失情况下,银华 800A 份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。
    (四)本基金基金份额净值的计算
    本基金作为分级基金,按照银华 800A 份额和银华 800B 份额的净值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日银华 800 份额、银华 800A 份额和银华 800B 份额的基金份额净值:
    1.银华 800 份额的基金份额净值计算
    基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
    T 日银华 800 份额的基金份额净值=T 日闭市后的基金资产净值/T 日本基金基金份额的总数
    本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为银华 800A 份额、银华 800B 份额和银华 800 份额的份额数之和。
    2. 银华 800A 份额和银华 800B 份额的基金份额净值计算
                                    t
    NAV银华800A份额  (1  R) N
                            NAV银华800份额  0.5  NAV银华800A份额
    NAV银华800B份额
                                            0.5
    其中:
    N 为 365;
    t=min{自定期折算期间首日至 T 日,自基金合同生效日至 T 日,自不定期份额折算基准日的下一日至 T 日};
    NAV银华800份额
                       为估值日每份银华 800 份额的基金份额净值;
    NAV银华800A份额
                       为估值日每份银华 800A 份额的基金份额净值;
    NAV银华800B份额
                       为估值日每份银华 800B 份额的基金份额净值;
    R 为当期银华 800A 份额约定年基准收益率。
    银华 800 份额、银华 800A 份额和银华 800B 份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后 3 位,小数点后第 4 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
    T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
                                                                  招募说明书
                              七、基金份额的发售
    (一)基金发售的依据
    本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定,经中国证监会2013年5月23日证监许可【2013】689号文核准发售。
    (二)基金类型
    股票型证券投资基金
    (三)基金的运作方式
    契约型开放式
    (四)上市交易所
    深圳证券交易所
    (五)基金存续期间
    不定期
    (六)基金份额初始面值
    基金份额初始面值为人民币1.00元。
    (七)发售方式
    本基金通过场内、场外两种方式公开发售。
    通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。基金份额持有人可通过办理跨系统转托管业务实现基金份额在两个登记系统之间的转换。
    本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在发售期内可多次认购,认购一经受理不得撤销。
    基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况,投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
    (八)发售期限
    自基金份额发售之日起最长不超过 3 个月。
    本基金自2013年10月9日至2013年10月23日进行发售。如果在此期间届满时未达到本招募说明书“八、基金备案”第(一)条规定的基金备案条件,基金可在发售期限内继续销售。基金管理人也可根据基金销售情况,在符合相关法律法规的情况下,在发售期限内适当延长或缩短基金发售时间,并及时公告。
    (九)发售对象
    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
                                                                 招募说明书
    (十)发售场所
    本基金的场外认购通过基金管理人直销机构的直销中心、网上直销交易系统及基金代销机构的代销网点办理基金销售业务的营业场所办理或按基金管理人、代销机构提供的其他方式办理。直销机构的直销中心仅对机构投资者办理基金业务,销售机构名单和联系方式见本招募说明书“五、相关服务机构”。
    本基金的场内认购将通过深圳证券交易所内具有基金代销业务资格的会员单位进行。本基金认购期结束前获得基金代销业务资格的会员单位也可代理场内基金份额的发售。尚未取得相应业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金银华800A份额和银华800B份额的上市交易。
    基金管理人直销机构、代销机构办理基金认购业务的地区、网点的具体情况和联系方法,请参见本基金基金份额发售公告以及当地销售机构的公告。
    基金管理人可以根据情况变更或增减基金代销机构,并另行公告。
    (十一)发售规模
    本基金发售份额总额不少于2亿份,基金发售金额不少于2亿元人民币。
    本基金不设发售规模上限。基金管理人可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模控制,具体规定见本基金的基金份额发售公告。
    (十二)投资者对基金份额的认购
    1.认购时间安排:
    本基金认购时间:2013年10月9日至2013年10月23日。如遇突发事件,发售时间可适当调整。场内认购具体开放时间为深圳证券交易所交易日交易时间,场外认购具体开放时间以各销售机构的规定为准。
    各个销售机构在本基金发售发售期内对于个人投资者或机构投资者的具体业务办理时间可能不同,若本招募说明书或基金份额发售公告没有明确规定,则由各销售机构自行决定每天的业务办理时间。
    根据法律法规的规定与基金合同的约定,如果达到基金合同生效条件,本基金合同经备案后生效。如果未达到前述条件,基金可在上述定明的期限内继续销售,直到达到条件并经备案后宣布基金合同生效。
    具体发售方案以基金份额发售公告为准,请基金投资者就发售和购买事宜仔细阅读本基金的基金份额发售公告。
    2.认购原则:
    (1)基金场外认购采用“金额认购,份额确认”的方式,场内认购采用“份额认购、份额确认”的方式;
    (2)投资者认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款;
    (3)投资者在发售期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销,认
                                                                 招募说明书购费率按每笔认购申请单独计算;
    (4)认购期间单个投资者的累计认购规模没有上限限制;
    (5)销售网点(包括直销机构的直销中心、网上直销交易系统和代销机构的代销网点)受理认购申请并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请。
    3.认购限额:
    本基金场内认购采用份额认购的方式。在具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位进行场内认购时,投资者以份额申请,单笔最低认购份额为50,000份,超过50,000份的应为1,000份的整数倍,且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。本基金发售期间对单个基金份额持有人最高累计认购份额不设限制。
    本基金场外认购采用金额认购的方式。在本基金代销机构的代销网点及网上直销交易系统进行场外认购时,投资者以金额申请,每个基金账户首笔认购的最低金额为人民币1,000元(含认购费),每笔追加认购的最低金额为1,000元。直销机构或各代销机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的,以其业务规定为准。本基金发售期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。基金管理人可根据市场情况,调整本基金认购和追加认购的最低金额。
    4.投资者认购应提交的文件和办理的手续:
    投资者办理场内认购时,需具有深圳证券账户。已有深圳证券账户的投资者可直接认购上市开放式基金。尚无深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构开立账户。
    投资者办理场外认购时,需具有中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。其中:已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资者,可直接办理本基金场外认购业务;已有深圳证券账户的投资者,可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册开放式基金账户;尚无深圳证券账户的投资者,可直接申请账户开户,中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳基金账户,同时将该账户注册为开放式基金账户。
    投资者认购应提交的文件和办理的手续请详细查阅本基金的基金份额发售公告或各代销机构相关业务办理规则。
    (十三)基金的面值、认购价格和认购费用
    1.基金的面值:基金份额初始发售面值为1.00元人民币
    2.认购价格:每份基金份额1.00元人民币
    3.认购费用
    本基金对通过直销机构及网上直销交易系统认购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的认购费率。
    养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
                                                                                    招募说明书
               的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单
               一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理
               人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指
               除养老金客户外的其他投资人。
                   本基金认购费率如下表所示:
                        认购金额(M,含认购费)                 认购费率                     特定认购费率
                              M<50 万元                          1.0%                           0.3%场外认购费率
                         50 万元≤M<100 万元                     0.6%                           0.18%
                              M≥100 万元                按笔固定收取 1,000 元/笔     按笔固定收取 1,000 元/笔场内认购费率 深圳证券交易所会员单位应按照场外认购费率设定投资者的场内认购费率。
                   本基金的认购费由提出认购申请并成功确认的投资者承担。基金认购费用不列入基金财
               产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等发售期间发生的各项费用。发售期
               间发生的信息披露费、会计师费和律师费等各项费用,不从基金财产中列支。投资者多次认
               购时,需按单笔认购金额对应的费率分别计算认购费用。
                   (十四)认购的计算
                   1.场外认购银华 800 份额的计算
                   本基金发售结束后,投资者通过场外认购本基金所获得的全部份额将确认为银华 800
               份额。
                   本基金场外认购采用金额认购的方式,认购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点
               后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。基金的认购金额
               包括认购费用和净认购金额。计算公式为:
                   净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率)
                   (注:对于适用固定金额认购费的认购,净认购金额=认购金额-固定认购费金额)
                   认购费用 = 认购金额-净认购金额
                   (注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
                   认购份额 = (净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值;
                   例一:某投资者在认购期内投资 500,000 元,通过场外认购本基金,认购费率为 0.6%,
               假设这 500,000 元在认购期间产生的利息为 50.00 元,则其可得到的认购份额计算方法为:
                   净认购金额=500,000/(1+0.6%)=497,017.89 元
                   认购费用=500,000-497,017.89=2,982.11 元
                   认购份额=(497,017.89+50.00)/1.00=497,067.89 份
                                                                  招募说明书
    即:投资者投资 500,000 元通过场外认购本基金,加上认购资金在认购期内获得的利息,基金认购期结束后,投资者经确认的银华 800 份额为 497,067.89 份。
    2.场内认购金额和利息折算的份额的计算
    本基金发售结束后,投资者通过场内认购本基金所获得的全部份额将按1:1的比例确认为银华800A份额与银华800B份额。场内认购采用份额认购方法,认购份额为整数。
    本基金场内认购认购金额以及利息折算的份额计算公式如下:
    认购金额=基金份额初始面值×(1+认购费率)×认购份额
    (注:对于适用固定金额认购费的认购,认购金额=基金份额初始面值×认购份额+固定认购费金额)
    认购费用=基金份额初始面值×认购份额×认购费率
    (注:对于适用固定金额认购费的认购,认购费用=固定认购费金额)
    净认购金额=基金份额初始面值×认购份额
    利息折算的份额=利息/基金份额初始面值
    认购份额总额=认购份额+利息折算的份额
    3.银华800A份额与银华800B份额的计算
    本基金在认购期结束后,基金份额持有人场内初始有效认购的总份额将按照1:1的比例分离成预期收益与风险不同的两个份额类别,即银华800A份额和银华800B份额。银华800A份额和银华800B份额的计算公式如下:
    银华800A份额认购份额=场内认购份额总额×0.5
    银华800B份额认购份额=场内认购份额总额×0.5
    其中,银华800A份额与银华800B份额的认购份额计算结果均保留到整数位,小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
    例二:某投资者在认购期内投资100,000份,通过场内认购本基金,若深交所会员单位设定的投资者场内认购费率为1.0%,假定该笔认购产生利息20.00元。则认购金额和利息折算得份额为:
    认购金额=1.00×(1+1.0%)×100,000=101,000.00元
    认购费用=1.00×100,000×1.0%=1,000.00元
    净认购金额=1.00×100,000=100,000.00元
    利息折算的份额=20.00/1.00=20份
    认购份额总额=100,000+20=100,020份
    经确认的银华800A份额=100,020×0.5=50,010份
    经确认的银华800B份额=100,020×0.5=50,010份
    即:投资者场内认购100,000份基金份额,需缴纳101,000元,若利息折算的份额为20份,则总共可得到100,020份基金份额。基金认购期结束后,投资者经确认的银华800A份额
                                                                 招募说明书为50,010份,银华800B份额为50,010份。
    (十五)认购的确认
    对于T日交易时间内受理的认购申请,注册登记机构将在T+1日就申请的有效性进行确认,投资者应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询认购有效性的确认情况。但注册登记机构对申请有效性的确认仅代表确实接受了投资者的认购申请,认购申请的成功确认应以注册登记机构在本基金合同生效后的登记确认结果为准。投资者应在本基金成立后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况,并妥善行使合法权利。
    (十六)发售资金利息的处理方式
    投资者有效认购款项在基金发售期间产生的利息归投资者所有,如本基金合同生效,有效认购款项的利息将折算为基金份额计入基金份额持有人的账户,由利息所转的份额以基金注册登记机构的记录为准。其中,场内认购利息折算的份额保留至整数位,小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有;场外认购利息折算的份额保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产归基金所有。
    (十七)发售资金的管理
    本基金发售行为结束前,投资者的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购期结束后,由注册登记机构计算投资者认购应获得的基金份额,基金管理人应在10日内聘请会计师事务所进行认购款项的验资。
                                                                  招募说明书
                                 八、基金备案
    (一)基金备案的条件
    1.本基金自基金份额发售之日起 3 个月内,在基金发售份额总额不少于 2 亿份,基金发售金额不少于 2 亿元,并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下,基金发售期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,且基金发售达到基金备案条件,基金管理人应当自基金发售结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10 日内,向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效。
    2.基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。
    3.在本基金认购期内,投资者的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。有效认购款项在发售期形成的利息在本基金合同生效后折成投资者认购的基金份额,归投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
    (二)基金发售失败
    1.基金发售期届满,未达到基金备案条件,则基金发售失败。
    2.如基金发售失败,基金管理人应以其固有财产承担因发售行为而产生的债务和费用,在基金发售期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项,并加计银行活期存款利息(税后)。
    (三)基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额
    基金合同生效后,基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续 20 个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。法律法规另有规定时,从其规定。
                                                                    招募说明书
                  九、银华 800A 份额与银华 800B 份额的上市交易
    (一)上市交易的基金份额
    基金合同生效后,基金管理人将根据有关规定,申请银华 800A 份额与银华 800B 份额上市交易。
    (二)上市交易的地点
       本基金银华 800A 份额与银华 800B 份额上市交易的地点为深圳证券交易所。
    (三)上市交易的时间
       基金合同生效后六个月内开始在深圳证券交易所上市交易。
       在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒体上刊登基金份额《上市交易公告书》。
    (四)上市交易的规则
    本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所交易规则》等有关规定,包括但不限于:
    1.银华 800 份额所分离的银华 800A 份额与银华 800B 份额以不同的交易代码上市交易,两类基金份额上市首日的开盘参考价为前一交易日两类基金份额的净值;
    2.银华 800A 份额与银华 800B 份额实行价格涨跌幅限制,涨跌幅比例为 10%,自上市首日起实行;
    3.银华 800A 份额与银华 800B 份额买入申报数量为 100 份或其整数倍;
    4.银华 800A 份额与银华 800B 份额申报价格最小变动单位为 0.001 元人民币;
    5.银华 800A 份额与银华 800B 份额上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。
    (五)上市交易的费用
       银华 800A 份额与银华 800B 份额上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。
    (六)上市交易的行情揭示
       银华 800A 份额与银华 800B 份额在深圳证券交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。
    (七)上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市
       银华 800A 份额与银华 800B 份额的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。
                                                               招募说明书
    (八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,基金合同相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会
                                                                 招募说明书
                           十、基金份额的申购与赎回
    本基金的银华800A份额、银华800B份额不接受投资人的申购与赎回;本基金合同生效后,投资人可通过场内或场外两种方式对银华800份额进行申购与赎回。
    (一)申购和赎回场所
    投资人办理银华800份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售业务资格且具有场内基金申购赎回资格的深圳证券交易所会员单位。投资人需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统办理银华800份额场内申购、赎回业务。
    投资人办理银华800份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直销机构和场外代销机构。投资人需使用中国证券登记结算有限责任公司(深圳)开放式基金账户办理银华800份额场外申购、赎回业务。
    投资人应当在基金管理人和场内、场外代销机构办理银华800份额申购、赎回业务的营业场所或按基金管理人和场内、场外代销机构提供的其他方式办理银华800份额的申购和赎回。本基金场内、场外代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、发售公告或其他公告中列明。
    基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并予以公告。
    若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。
    (二)基金销售对象
    符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
    (三)申购与赎回的账户
    投资者办理银华800份额申购、赎回应使用经本基金注册登记机构及基金管理人认可的账户(账户开立、使用的具体事宜详见基金份额发售公告或相关业务公告)。
    (四)申购与赎回的开放日及时间
    1.开放日及开放时间
    投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
                                                                 招募说明书
    基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    2.申购、赎回开始日及业务办理时间
    银华800份额的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
    银华800份额的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理。
    在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
    (五)申购与赎回的原则
    1、“未知价”原则,即基金份额的申购与赎回价格以受理申请当日银华 800 份额净值为基准进行计算;
    2、银华 800 份额采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
    3、基金份额持有人在赎回基金份额时,基金管理人按先进先出的原则,即对银华 800份额持有人在该销售机构托管的基金份额进行处理时,份额登记在先的基金份额先赎回,份额登记在后的基金份额后赎回,以确定所适用的赎回费率;
    4、当日的申购与赎回申请可以在当日业务办理时间结束前撤销,在当日的业务办理时间结束后不得撤销;
    5、投资人通过深圳证券交易所交易系统办理银华 800 份额的场内申购、赎回业务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    (六)申购与赎回的程序
    1、申购和赎回的申请方式
    投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
                                                                 招募说明书
    2、申购和赎回的款项支付
    申购采用全额缴款方式,若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资人账户。
    投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。
    3、申购和赎回申请的确认
    基金销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购和赎回申请。申购和赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。
    基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+ 2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。
    (七)申购和赎回的数量限制
    1、投资人办理银华800份额场内申购时,单笔申购最低金额为50,000元人民币。投资人办理银华800份额场外申购时,单笔申购最低金额为1,000元人民币(含申购费),每笔追加认购的最低金额为1,000元。通过直销中心单笔申购最低金额为1,000元人民币(含申购费),每笔追加认购的最低金额为1,000元。通过本基金管理人网上交易系统办理银华800份额申购业务的单笔申购最低金额为1,000元(含申购费),每笔追加认购的最低金额为1,000元。
    投资人可多次申购,对单个投资人累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
    2、银华800份额持有人在销售机构赎回时,每笔赎回申请不得低于1,000份银华800份额,且通过场内单笔申请赎回的银华800份额必须是整数份;银华800份额持有人赎回时或赎回后将导致在销售机构(网点)保留的银华800份额余额不足1,000份的,余额部分基金份额必须一同赎回。
    3、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。
    (八)申购费用和赎回费用及其用途
    1.申购费率
    本基金对通过直销机构及网上直销交易系统申购的养老金客户与除此之外的其他投资
                                                                                招募说明书
             人实施差别的申购费率。
                 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
             的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单
             一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理
             人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指
             除养老金客户外的其他投资人。
                 具体费率如下表所示:
                   申购金额(M,含申购费)                   前端申购费率              前端特定申购费率
    申购费                    M<50 万元                             1.2%                         0.36%
                     50 万元≤M<100 万元                         0.8%                         0.24%
                              M≥100 万元                按笔固定收取 1,000 元/笔   按笔固定收取 1,000 元/笔
                 2.赎回费率
                 本基金对通过直销机构及网上直销交易系统赎回的养老金客户与除此之外的其他投资
             人实施差别的赎回费率。
                 养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成
             的补充养老基金,包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单
             一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理
             人将发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指
             除养老金客户外的其他投资人。
                 具体费率如下表所示:
                          持有期限(Y)                            费率                      特定赎回费率
                                Y<1 年                            0.5%                        0.125%
    场外赎回费                    1 年≤Y<2 年                        0.2%                         0.05%
                                Y≥2 年                             0                            0%
    场内赎回费   本基金的场内赎回费率为固定赎回费率 0.5%,不按份额持有时间分段设置赎回费率。
                 注:1年指365天,2年指730天。
                 3. 本基金申购费在投资者申购基金份额时收取。本基金的赎回费在投资者赎回基金份
             额时收取。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
                 4.本基金的申购费用由提出申购申请并成功确认的投资者承担,不列入基金财产。
                 5.本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,本基金的赎回费用在基金
             份额持有人赎回本基金份额时收取,对养老金客户实施特定赎回费率而收取的赎回费全额归
                                                                招募说明书入基金财产;对非养老金客户收取的赎回费扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。
    6.基金管理人可以在法律法规和基金合同约定的范围内调整费率或收费方式。费率或计算方式如发生变更,基金管理人应于新的费率或收费方式实施日前,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    7. 基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下,根据市场情况制定基金促销计划,针对以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低申购费率和赎回费率,并另行公告。
    (九)申购份额与赎回金额的计算方式
    1.本基金银华800份额申购份额的计算:
    银华800份额的申购金额包括申购费用和净申购金额,其中:
    净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
    (注:对于适用固定金额申购费的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额)
    申购费用=申购金额-净申购金额
    (注:对于适用固定金额申购费的申购,申购费用=固定申购费金额)
    申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
    场内申购时,申购份额的计算保留至整数位,小数点以后的部分舍去,不足1份额对应的申购资金返还至投资者资金账户。
    场外申购时,申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值为基准计算,申购份额计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    例一:投资者通过场内申购银华800份额的计算
    某投资者投资60,000元通过场内申购银华800份额,其对应的场内申购费率为1.2%,假设申购当日银华800份额净值为1.060元,则其可得到的申购份额为:
    净申购金额=60,000/(1+1.2%)=59,288.54元
    申购费用=60,000-59,288.54=711.46元
    申购份额=59,288.54/1.060=55,932份(截位保留至整数位)
    即:投资者投资60,000元从场内申购银华800份额,假设申购当日银华800份额净值为1.060元,则其可得到55,932份银华800份额。
                                                                招募说明书
    例二:投资者通过场外申购银华800份额的计算
    某投资者投资60,000元通过场外申购银华800份额,其对应的场外申购费率为1. 2%,假设申购当日银华800份额净值为1.060元,则其可得到的申购份额为:
    净申购金额=60,000/(1+1.2%)=59,288.54元
    申购费用=60,000-59,288.54=711.46元
    申购份额==59,288.54/1.060=55,932.58份
    即:投资者投资6,000元从场外申购银华800份额,假设申购当日银华800份额净值为1.060元,则其可得到55,932.58份银华800份额。
    2.本基金银华800份额赎回金额的计算:
    银华800份额赎回采用“份额赎回”方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,计算公式:
    赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
    赎回费用=赎回总金额×赎回费率
    净赎回金额=赎回总金额—赎回费用
    本基金场内和场外赎回时,赎回金额均为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用后的余额,赎回金额计算结果保留到小数点后2位,小数点后两位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
    例三:投资者通过场内赎回银华800份额的赎回金额的计算
    某投资者从深交所场内赎回银华800份额10,000份,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值为1.148元,则其可得到的净赎回金额为:
    赎回总金额=10,000×1.148=11,480元
    赎回费用=11,480×0.5%=57.4元
    净赎回金额=11,480-57.4=11,422.60元
    即:投资者从深交所场内赎回银华800份额10,000份,假设赎回当日银华800份额净值为1.148元,则其可得到的净赎回金额为11,422.60元。
    例四:投资者通过场外赎回银华800份额的赎回金额的计算
    某投资者赎回银华800份额10,000份,持有时间为一年三个月,对应的赎回费率为0.2%,假设赎回当日基金份额净值是1.148元,则其可得到的净赎回金额为:
    赎回总金额=10,000×1.148=11,480元
    赎回费用=11,480×0.2%=22.96元
    净赎回金额=11,480-22.96=11,457.04元
    即:某投资者持有10,000份银华800份额一年三个月后从场外赎回,假设赎回当日银华800份额净值是1.148元,则其可得到的净赎回金额为11,457.04元。
    3.本基金基金份额净值的计算:
                                                                 招募说明书
    T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。
    (十)申购与赎回的注册登记
    1.经基金销售机构同意,投资者提出的申购和赎回申请,在基金管理人规定的时间之前可以撤销。
    2.投资者 T 日申购基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者增加权益并办理注册登记手续,投资者自 T+2 日起有权赎回该部分基金份额。
    3.投资者 T 日赎回基金成功后,基金注册登记机构在 T+1 日为投资者扣除权益并办理相应的注册登记手续。
    4.基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
    (十一)拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理
    1.发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请:
    (1)因不可抗力导致基金无法正常运作。
    (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购申请。
    (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    (4)基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
    (5)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
    (6)基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等异常情况发生导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
    (7)法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。
    发生上述第(1)、(2)、(3)、(5)、(6)、(7)项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。
    2.发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:
                                                                 招募说明书
    (1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。
    (2)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
    (3)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
    (4)连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
    (5)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
    发生上述情形之一且基金管理人决定暂停赎回时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
    1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。
    2、如发生暂停的时间为1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公布最近1个开放日的基金份额净值。
    3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
    4、如果发生暂停的时间超过两周,暂停期间,基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过两个月时,可将重复刊登暂停公告的频率调整为一个月一次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的基金份额净值。
    (十二)巨额赎回的情形及处理方式
    1.巨额赎回的认定
    若银华800份额单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上银华800份额转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额(包括银华800份额、银华800A份额和银华800B份额)的
                                                                 招募说明书10%,即认为是发生了巨额赎回。
    2.巨额赎回的处理方式
    当出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。
    (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行。
    (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的(包括银华800份额、银华800A份额和银华800B份额)10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。
    (3)暂停赎回:连续2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒体上进行公告。
    当出现巨额赎回时,场内赎回申请按照深圳证券交易所相应规则进行处理;基金转换中转出份额的申请的处理方式遵照相关的业务规则及届时开展转换业务的公告。
    (十三)基金转换
    基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。
    (十四)基金的转托管
    1.基金份额的登记
    (1)本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购或申购的银华 800 份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下;场内认购、申购的银华 800 份额或上市交易
                                                                  招募说明书买入的银华 800A 份额、银华 800B 份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。
    (2)登记在证券登记结算系统中的银华 800 份额可以直接申请场内赎回但不在深圳证券交易所上市交易,登记在证券登记结算系统中的银华 800A 份额和银华 800B 份额在深圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1:1 比例申请合并为银华 800 份额后再申请场内赎回。
    (3)登记在注册登记系统中的银华 800 份额既可以直接申请场外赎回,也可以在办理跨系统转托管后通过跨系统转托管转至证券登记结算系统,经过基金份额持有人进行申请按1:1 比例分离为银华 800A 份额和银华 800B 份额后在深圳证券交易所上市交易。
    2.系统内转托管
    (1)系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之间进行转登记的行为。
    (2)基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理银华 800 份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有银华 800 份额的系统内转托管。
    (3)基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理银华 800 份额场内赎回或银华 800A 份额和银华 800B 份额上市交易的会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。
    3.跨系统转托管
    (1)跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的银华 800 份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。
    (2)银华 800 份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。
    基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。
    (十五)基金的非交易过户
    基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。
    继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法
                                                                  招募说明书人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。
    (十六)基金的冻结和解冻
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。如无法律明确规定或有权机关的明确指示,被冻结的基金份额产生的权益一并冻结,被冻结基金份额仍然参与收益分配。
    (十七)定期定额投资计划
    基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。如无法律明确规定或有权机关的明确指示,被冻结的基金份额产生的权益一并冻结,被冻结基金份额仍然参与收益分配。
    如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则。
    (十八)如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务,基金管理人将制定和实施相应的业务规则
    如遇法律法规及注册登记机构、证券交易所相关规则等发生变动,上述(十五)、(十六)和(十八)项规则等可相应进行调整。
                                                                   招募说明书
                           十一、基金的份额配对转换
    本基金基金合同生效后,在银华 800A 份额、银华 800B 份额的存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。
    (一)份额配对转换是指本基金的银华 800 份额与银华 800A 份额、银华 800B 份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换:
    1.分拆
    分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份银华 800 份额的场内份额申请转换成 1 份银华800A 份额与 1 份银华 800B 份额的行为。
    2.合并
    合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份银华 800A 份额与 1 份银华 800B 份额申请转换成 2 份银华 800 份额的场内份额的行为。
    (二)份额配对转换的业务办理机构
    份额配对转换的业务办理机构见中国证券登记结算有限责任公司网站信息披露或基金管理人届时发布的相关公告。
    (三)份额配对转换的业务办理时间
    份额配对转换自银华 800A 份额、银华 800B 份额上市交易后不超过 6 个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体公告。
    份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告。
    若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对转换业务的办理时间进行调整并公告。
    (四)份额配对转换的原则
    1.份额配对转换以份额申请。
    2.申请分拆为银华 800A 份额和银华 800B 份额的银华 800 份额的场内份额必须是偶数。
    3.申请合并为银华 800 份额的银华 800A 份额与银华 800B 份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。
    4.银华 800 份额的场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为银华 800 份额的场内份额后方可进行。
    5.份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。
                                                                招募说明书
    基金管理人、基金登记结算机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整,并在正式实施前 2 日在至少一家指定媒体公告。
    (五)份额配对转换的程序
    份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业务公告。
    (六)暂停份额配对转换的情形
    1.深圳证券交易所、基金登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情况无法办理份额配对转换业务。
    2.法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。
    发生前述情形的,基金管理人应当在至少一家指定媒体刊登暂停份额配对转换业务的公告。
    在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业务的办理,并依照有关规定在至少一家指定媒体上公告。
    (七)份额配对转换的业务办理费用
    投资者申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可酌情收取一定的佣金,具体见相关业务办理机构公告。
                                                                 招募说明书
                               十二、基金的投资
    (一)投资目标
    本基金为股票指数增强型基金。本基金在对中证 800 等权重指数进行有效跟踪的基础上,通过量化投资技术与基本面分析相结合的方法对目标指数进行积极的组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,追求基金资产的长期增值。
    (二)投资范围
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含首次公开发行和增发)、债券、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
    基金的投资组合比例为:本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%,投资于中证 800 等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    (三)标的指数
    本基金的标的指数是中证 800 等权重指数。
    如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制及发布,或者上述标的指数由其它指数代替,本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则,进行适当的程序变更本基金的标的指数,并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中,若标的指数变更涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会,并在通过之日起 5 日内报中国证监会核准或者备案且在指定媒体上刊登公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名等),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应在取得基金托管人同意后,报中国证监会备案,并应至少提前 30 个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
    (四)投资策略
    本基金以中证 800 等权重指数为目标指数,在有效复制目标指数的基础上,结合量化投资技术与基本面分析对投资组合进行积极的管理与风险控制。本基金在控制投资组合与业绩
                                                                  招募说明书比较基准跟踪误差的基础上,力争获得超越业绩比较基准的收益。
    当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证 800 等权重指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,以力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。但因特殊情况(比如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等)导致本基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。
    本基金指数增强策略包括量化投资技术和基本面分析两方面。在量化投资技术方面,本基金采用量化多因子模型,筛选出能获取超额收益的股票,并将其纳入投资组合。在基本面分析方面,本基金对行业和个股进行定性、定量的分析,遴选出估值合理且具有持续成长性的股票,将其纳入投资组合。
    本基金可以将中证 800 等权重指数成份股及备选股之外的股票纳入基金股票池,并构建主动型投资组合。
    1、资产配置策略
    本基金在股票市场进行指数化被动投资的基础上,根据宏观经济趋势、大类资产估值水平、资本市场供求关系、宏观经济政策、市场情绪等因素,对股票、债券、现金等各类资产进行动态适度的配置。
    本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800 等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
    2、基于量化投资技术的增强策略
    本基金量化投资技术包括量化多因子模型、风险估测模型以及投资组合优化模型三大系统。
    (1)量化多因子选股模型
    本基金利用公司自主研发的量化多因子模型,通过对各种定量因子的分析,筛选出具有投资价值并能获取超额收益的股票。量化多因子模型的因子主要包括估值因子、成长因子、盈利趋势、分析师情绪、市场因素等五大类对 A 股股价波动具有较强解释度的指标。基金经理将根据市场环境的变化对上述五大类因子的权重进行调整,力求更加准确地判断股票的潜
                                                                招募说明书在投资价值。
    (2)风险估测模型
    指数化投资力求跟踪误差最小,主动性投资则需要适度风险预算的支持。风险预算即最大容忍跟踪误差。本基金将结合市场通用及自主研发的风险估测模型,将投资组合风险有效控制在预算范围内。
    本基金采取“跟踪误差”和“跟踪偏离度”这两个指标对投资组合进行监控与评估。其中,跟踪误差为核心监控指标,跟踪偏离度为辅助监控指标,以求控制投资组合相对于目标指数的偏离风险。
    本基金对标的指数的跟踪目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%,年跟踪误差不超过 7.75%。
    (3)投资组合优化模型
    本基金将综合考虑预期回报,风险及交易成本进行投资组合优化。其选股范围将以成份股为主,并包括非成份股中与成份股相关性强,流动性好,基本面信息充足的股票。
    3、基于基本面分析的增强策略
    (1)成份股权重优化增强
    本基金将深入分析成份股的估值水平、业绩增速、资产盈利水平、财务状况及股票市场交易情况,结合个股流动性、投资比例限制,在对跟踪误差严格控制的基础上,适度超配基本面优良、低估值高成长及预期纳入指数的股票,并低配基本面较差、高估值低成长及预期剔出指数的股票。
    (2)非成份股精选增强
    本基金将依托于本公司投研团队的研究成果,自下而上精选部分成份股以外的股票作为增强股票库,力争在最佳时机选择增强股票库中基本面优良、估值合理、高成长性的股票进行适度优化配置,以获取超额收益。此外,本基金将及时把握一级市场新股申购、增发或配股在内的其他盈利机会。
    4、组合调整
    本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证 800 等权重指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,在考虑跟踪误差风险的基础上,对股票投资组合进行实时调整。
    (1)定期调整
                                                                  招募说明书
    根据中证 800 等权重指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。中证指数公司原则上每半年审核一次中证 800 等权重指数成份股。本基金将按照中证800 等权重指数对成份股及其权重的调整方案,对股票投资组合进行相应调整。
    (2)不定期调整
    A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
    B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证 800等权重指数;
    C.根据法律、法规的规定,成份股在中证 800 等权重指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数基本一致。
    5、债券投资策略
    在债券投资方面,本基金将主要通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
    在券种选择上,本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,合理运用投资管理策略,实施积极主动的债券投资管理。
    随着国内债券市场的深入发展和结构性变迁,更多债券新品种和交易形式将增加债券投资盈利模式,本基金会密切跟踪市场动态变化,选择合适的介入机会,谋求高于市场平均水平的投资回报。
    6、股指期货投资策略
    本基金管理人对股指期货的运用将进行充分的论证。本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,采用流动性好、交易活跃的期货合约,达到有效跟踪标的指数的目的。
    (五)业绩比较基准
    95%×中证 800 等权重指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
    如本基金标的指数变化,则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。此外,如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场
                                                                 招募说明书上出现更加适合用于本基金的业绩基准时,本基金经基金管理人和基金托管人协商一致,可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而不需召开基金份额持有人大会。
    (六)风险收益特征
    本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金与混合型基金。
    从本基金所分离的两类基金份额来看,银华 800A 份额具有低风险、收益相对稳定的特征;银华 800B 份额具有高风险、高预期收益的特征。
    (七) 投资限制
    1.组合限制
    基金的投资组合应遵循以下限制:
    (1)基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量;
    (2)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为 85%-95%,其中投资于股票的资产不低于基金资产的 85%,投资于中证 800等权重指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;
    (3)本基金在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值的 10%;
    (4)本基金在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%;
    其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等;
    (5)本基金在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;
    本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等;
    (6)本基金在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过
                                                                 招募说明书上一交易日基金资产净值的 20%;
    (7)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的 10%;
    (8)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%;
    (9)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;
    (10)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%;
    (11)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出;
    (12)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%;债券回购最长期限为 1 年,债券回购到期后不得展期;
    (13)法律法规规定的其他比例限制。
    如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。
    因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。
    基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
    法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,则本基金投资不再受相关限制。
    2.禁止行为
    为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
    (1)承销证券;
    (2)向他人贷款或者提供担保;
    (3)从事承担无限责任的投资;
    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外;
                                                                 招募说明书
    (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券;
    (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券;
    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
    (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
    若将来法律法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更,致使本款前述约定的投资禁止行为被修改或取消,基金管理人在依法履行相应程序后,本基金可相应调整禁止行为。
    (八)基金管理人代表基金行使股东权利和债权人权利的处理原则及方法
    1.不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。
    2.有利于基金资产的安全与增值。
    3.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益。
    4.基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人的利益。
    (九)基金的融资、融券
    本基金可以按照国家的有关法律法规规定进行融资、融券以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。此事项无需召开基金份额持有人大会决定。
                                                                招募说明书
                                 十三、基金的财产
    (一)基金资产总值
    基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。
    (二)基金资产净值
    基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。
    (三)基金财产的账户
    基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。
    (四) 基金财产的保管和处分
    本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外,基金财产不得被处分。
    基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。
                                                                 招募说明书
                             十四、基金资产估值
    (一)估值日
    本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。
    (二)估值对象
    基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等金融资产及金融负债。
    (三)估值方法
    1、证券交易所上市的有价证券的估值
    (1)交易所上市的有价证券(包括股票等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。
    (2)交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值,估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (3)交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;
    (4)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理:
    (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值;
                                                                 招募说明书
    (2)首次公开发行未上市的股票、债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。
    (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。
    3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值。
    4、本基金持有的回购以成本列示,按合同利率在回购期间内逐日计提应收或应付利息。
    5、本基金持有的银行存款和备付金余额以本金列示,按相应利率逐日计提利息。
    6、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。
    7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。
    8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新规定估值。
    如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因,双方协商解决。
    根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。
    (四)估值程序
    1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算,精确到0.001元,小数点后第四位四舍五入。银华800A份额与银华800B份额净值的计算方法参见第四部分基金份额的分类与净值计算规则,国家另有规定的,从其规定。
    每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。
    2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果
                                                                  招募说明书发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。
    (五)估值错误的处理
    基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。
    本基金合同的当事人应按照以下约定处理:
    1、估值错误类型
    本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。
    上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。
    2、估值错误处理原则
    (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得到更正。
    (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。
    (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。
    (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。
                                                                  招募说明书
    3、估值错误处理程序
    估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:
    (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方;
    (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估;
    (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失;
    (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。
    4、基金份额净值估值错误处理的方法如下:
    (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。
    (2)错误偏差达到银华 800 份额、银华 800A 份额与银华 800B 份额任一类别份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到银华 800份额、银华 800A 份额与银华 800B 份额任一类别份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。
    (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。
    (七)暂停估值的情形
    1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时;
    2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
    3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障基金份额持有人的利益,决定延迟估值;
    4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。
    (八)基金净值的确认
    用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。
    (九)特殊情况的处理
    1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金
                                                                 招募说明书资产估值错误处理。
    2、由于不可抗力原因,或由于证券交易所、指数编制机构及登记机构发送的数据错误,或国家会计政策变更、市场规则变更等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。
                                                                  招募说明书
                            十五、基金的收益与分配
    (一)基金利润的构成
    基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
    (二)基金收益分配原则
    在存续期内,本基金(包括银华 800 份额、银华 800A 份额、银华 800B 份额)不进行收益分配。
                                                                 招募说明书
                            十六、基金的费用与税收
    (一)基金费用的种类
    1、基金管理人的管理费;
    2、基金托管人的托管费;
    3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
    4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费;
    5、基金份额持有人大会费用;
    6、基金的证券交易费用;
    7、基金的银行汇划费用;
    8、标的指数使用费;
    9、基金上市初费和上市月费
    10、因基金的证券交易或结算而产生的费用;
    11、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。
    (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
    1、基金管理人的管理费
    自基金合同生效之日起,本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:
    H=E×1.0%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
    2、基金托管人的托管费
    自基金合同生效之日起,本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
    H=E×0.2%÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
                                                                  招募说明书
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。
    3.基金合同生效后的标的指数许可使用费
    标的指数许可使用费为许可使用基点费。如指数编制机构作为使用许可方与基金管理人签订的指数使用许可协议变更费率的,本项指数许可使用费将相应调整。
    标的指数许可使用基点费的计费时间从本基金合同生效日开始计算;标的指数许可使用基点费的收取标准为本基金的资产净值的 0.02%/年,标的指数许可使用基点费的收取下限为每季人民币 5 万元(即不足 5 万元部分按照 5 万元收取)。
    在通常情况下,标的指数许可使用基点费按照前一日基金资产净值的 0.02%的年费率与收取下限的日均摊销数额两者孰高的原则进行计提。标的指数许可使用基点费每日计算,逐日累计。
    计算方法如下:
    收取下限的日均摊销数额=5 万/季度*4 季度/年÷当年天数(365 天或 366 天)≈550元/天
    H=Max(E×0.02%/当年天数,550)
    H 为每日应计提的标的指数许可使用基点费,E 为前一日的基金资产净值
    标的指数许可使用基点费的支付方式为每季支付一次,自基金合同生效日起,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后,于每年 1 月、4 月、7月、10 月的前十个工作日前从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标的指数许可使用基点费。
    上述“一、基金费用的种类中除第 1、2、8 项外费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。
    (三)不列入基金费用的项目
    下列费用不列入基金费用:
    1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;
    2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;
    3、基金合同生效前的相关费用;
    4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
                                                           招募说明书(四)基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
                                                                   招募说明书
                               十七、基金份额折算
    (一)定期份额折算
    在银华 800A 份额、银华 800 份额存续期内的每个会计年度 12 月第一个工作日,本基金将按照以下规则进行基金的定期份额折算。第一个定期折算期间指基金合同生效日至基金合同生效日之后最近一个 11 月 30 日,第二个及之后的定期折算期间指每个会计年度的 12月 1 日至下一会计年度的 11 月 30 日。
    1、基金份额折算基准日
    每个会计年度 12 月第一个工作日。
    2、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的银华 800A 份额、银华 800 份额。
    3、基金份额折算频率
    每年折算一次。
    4、基金份额折算方式
    银华 800A 份额和银华 800B 份额按照本基金合同“四、基金份额的分类与净值计算规则”进行净值计算,对银华 800A 份额的应得收益进行定期份额折算,每 2 份银华 800 份额将按 1 份银华 800A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。
    在基金份额折算前与折算后,银华 800A 份额和银华 800B 份额的份额配比保持 1:1 的比例。
    对于银华 800A 份额期末的约定应得收益,即银华 800A 份额每个定期折算期间期末即11 月 30 日份额净值超出 1.000 元部分,将折算为场内银华 800 份额分配给银华 800A 份额持有人。银华 800 份额持有人持有的每 2 份银华 800 份额将按 1 份银华 800A 份额获得新增银华 800 份额的分配。持有场外银华 800 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外银华 800 份额的分配;持有场内银华 800 份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内银华 800 份额的分配。经过上述份额折算,银华 800A 份额和银华 800 份额的基金份额净值将相应调整。
    每个会计年度 12 月第一个工作日为基金份额折算基准日,本基金将对银华 800A 份额和银华 800 份额进行应得收益的定期份额折算。
    每个会计年度 12 月第一个工作日进行银华 800A 份额上一定期折算期间应得收益的定期份额折算时,以下公式中每份银华 800A 份额期末资产净值等于当期定期折算期末 11 月
                                                                                               招募说明书30 日的银华 800A 份额参考资产净值。
    有关计算公式如下:
    (1)银华 800A 份额
    定期份额折算后银华 800A 份额的份额数 = 定期份额折算前银华 800A 份额的份额数
                           折算前银华800份额的资产净值- 每份银华800A份额期末资产净值-1.0000.5NUM 银华800份额
                                                                                                 前
    NAV银华800份额
         后
                                                                                 前
                                                                             NUM 银华800份额
    银华 800A 份额持有人新增的场内银华 800 份额的份额数 =
          N U M银华800A份额
                    前                 每份银华800A份额期末资产净值- 1 . 0 0 0
                                                                 后
                                                          N A V银华800份额
    【 银 华 800A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 银 华 800 份 额 的 折 算 比 例 =每份银华800A份额期末资产净值-1.000 】
                             后
                    NAV银华800份额
    其中:
          后
    NAV银华800份额 :定期份额折算后银华 800 份额净值
              前
    NUM 银华800份额 :定期份额折算前银华 800 份额的份额数
               前
    NUM 银华800A份额 :定期份额折算前银华 800A 份额的份额数
    (2)银华 800B 份额
    每个会计年度的定期份额折算不改变银华 800B 份额净值及其份额数。
    (3)银华 800 份额
    定期份额折算后银华 800 份额持有人持有的银华 800 份额的份额数 = 定期份额折算前银华 800 份额的份额数 + 银华 800 份额持有人新增的银华 800 份额的份额数
                           折算前银华800份额的资产净值- 每份银华800A份额期末资产净值-1.0000.5NUM 银华800份额
                                                                                                 前
    NAV银华800份额
         后
                                                                                 前
                                                                             NUM 银华800份额
    银华 800 份额持有人新增的银华 800 份额=
                           (每份银华800A份额期末资产净值-1.000)
    NUM 银华800份额                                                           0.5
              前
                                                     后
                                               NAV银华800份额
    【 银 华 800 份 额 持 有 人 新 增 的 银 华 800 份 额 的 折 算 比 例                                     =(每份银华800A份额期末资产净值-1.000)
                                  后
                                                                 0.5 】
                         NAV银华800份额
    其中:
                                                                         招募说明书
         后
    NAV银华800份额 :定期份额折算后银华 800 份额净值
          前
    NUM 银华800份额 :定期份额折算前银华 800 份额的份额数
    例、假设本基金成立后第 3 个会计年度第一个工作日为定期份额折算基准日,银华 800A份额、银华 800B 份额、银华 800 场外份额及银华 800 场内份额的规模依次为 5 亿份、5 亿份、10 亿份和 10 亿份,银华 800A 份额期末份额净值为 1.070 元,定期份额折算后银华 800份额净值为 0.993 元,则,
    折算后:
    银 华 800A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 银 华 800 份 额 的 折 算 比 例 = ( 1.070-1 )/0.993=0.070493454;
    银 华      800   份 额 持 有 人 新 增 的 银 华     800   份 额 的 折 算 比 例 =0.5*(1.070-1)/0.993=0.035246727。
    本基金折算后,银华 800A 份额 5 亿份,同时,新增的场内银华 800 份额数=400,000, 000×0.070493454=28197381 份;
    银华 800B 份额 5 亿份;
    银华 800 场外份额数=1,000,000,000+1,000,000,000×0.035246727=1,035,246,727.00 份;
    银华 800 场内份额数=1,000,000,000+1,000,000,000×0.035246727=1,035,246,727 份。
    5、基金份额折算期间的基金业务办理
    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华 800A 份额与银华 800B 份额的上市交易和银华 800 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
    6、基金份额折算结果的公告
    基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
    7、特殊情形的处理
    若在某一定期折算期间最后一个工作日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时,基金管理人本着维护基金份额持有人利益的原则,根据具体情况选择按照定期份额折算的规则或者不定期份额折算的规则进行份额折算。银华 800A 份额基准收益率将以下一定期折算期间的基准收益率计算
    (二)不定期份额折算
    除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即:当银华 800
                                                                   招募说明书份额的基金份额净值达到 1.500 元及以上;当银华 800B 份额的基金份额净值达到 0.250 元及以下。
    1.当银华 800 份额的基金份额净值达到 1.500 元及以上,本基金将按照以下规则进行份额折算。
    (1)基金份额折算基准日
    银华 800 份额的基金份额净值达到 1.500 元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。
    (2)基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的银华 800A 份额、银华 800B 份额和银华 800 份额。
    (3)基金份额折算频率
    不定期。
    (4)基金份额折算方式
    当银华 800 份额的基金份额净值达到 1.500 元后,本基金将分别对银华 800A 份额、银华 800B 份额和银华 800 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保银华 800A 份额和银华 800B 份额的比例为 1:1,份额折算后银华 800A 份额、银华 800B 份额和银华 800 份额的基金份额净值均调整为 1 元。
    当银华 800 份额的份额净值达到 1.500 元后,银华 800A 份额、银华 800B 份额、银华800 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算:
    1)银华 800A 份额
    份额折算原则:
    ①份额折算前银华 800A 份额的份额数与份额折算后银华 800A 份额的份额数相等;
    ②份额折算前银华 800A 份额的资产净值与份额折算后银华 800A 份额的资产净值及新增场内银华 800 份额的资产净值之和相等;
    ③银华 800A 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出 1 元以上的净值部分全部折算为场内银华 800 份额,份额折算前银华 800A 份额的持有人在份额折算后将持有银华800A 份额与新增场内银华 800 份额。
       NUM 银华800B份额  NUM 银华800A份额
             后                 前
    银华 800A 份额持有人新增的场内银华 800 份额的份额数=
                                                                        招募说明书
       前NUM 银华800A份额
                     NAV   前
                          银华800A份额
                                         -1.000
                            1.000
    【银华 800A 份额持有人新增的场内银华 800 份额的折算比例=
                                                                  NAV   前
                                                                    银华800A份额
                                                                                   -1.000   】
                                                                         1.000
    其中:
             前
      NUM 银华800A份额 :份额折算前银华 800A 份额的份额数
             后
      NUM 银华800A份额 :份额折算后银华 800A 份额的份额数
             前
      NAV银华800A份额 :份额折算前银华 800A 份额净值
    2)银华 800B 份额
    份额折算原则:
    ① 份额折算后银华 800A 份额与银华 800B 份额的份额数保持 1:1 配比;
    ② 份额折算前银华 800B 份额的资产净值与份额折算后银华 800B 份额的资产净值及新增场内银华 800 份额的资产净值之和相等;
    ③ 银华 800B 份额持有人份额折算后获得新增的份额数,即超出 1 元以上的净值部分全部折算为场内银华 800 份额,份额折算前银华 800B 份额的持有人在份额折算后将持有银华 800B 份额与新增场内银华 800 份额。
      NUM 银华800B份额  NUM 银华800B份额
             后                          前
    银华 800B 份额持有人新增的场内银华 800 份额的份额数=
             前
      NUM 银华800B份额
                           NAV    前
                                 银华800B份额
                                                -1.000
                                    1.000
    【银华 800B 份额持有人新增的场内银华 800 份额的折算比例=
                                                                  NAV    前
                                                                        银华800B份额
                                                                                       -1.000   】
                                                                             1.000
    其中:
             后
      NUM 银华800B份额 :份额折算后银华 800B 份额的份额数
             后
      NUM 银华800A份额 :份额折算后银华 800A 份额的份额数
             前
      NUM 银华800B份额 :份额折算前银华 800B 份额的份额数
             前
      NAV银华800B份额 :份额折算前银华 800B 份额净值
                                                                                      招募说明书
    3)银华 800 份额
    份额折算原则:
    场外银华 800 份额持有人份额折算后获得新增场外银华 800 份额,场内银华 800 份额持有人份额折算后获得新增场内银华 800 份额。
    NUM 银华800份额  NUM 银华800份额
          新增份额           前
                                         NAV   前
                                           银华800份额
                                                         -1.000
                                                1.000
    【银华 800 份额持有人新增的银华 800 份额的折算比例 =
                                                                          NAV   前
                                                                              银华800份额
                                                                                            -1.000   】
                                                                                 1.000
    其中:
          新增份额
    NUM 银华800份额 :份额折算后银华 800 份额的新增份额数
         前
    NAV银华800份额 :份额折算前银华 800 份额净值
          前
    NUM 银华800份额 :份额折算前银华 800 份额的份额数
    例、某三位投资人分别持有银华800份额、银华800A份额、银华800B份额各10,000份,在本基金的不定期份额折算日,三类份额的折算比例如下表所示,折算后,银华800份额、银华800A份额、银华800B份额三类基金份额净值均调整为1.000元。
                            新增份额折算            折算前基金份额
                                                                         折算后基金份额数
                     比例                      数
                                                                         10,000 份银华 800 份额+5,000
    银华 800 份额              0.500000000             10,000 份
                                                                     份新增银华 800 份额
                                                                         10,000 份银华 800A 份额+300
    银华 800A 份额             0.030000000             10,000 份
                                                                     份新增银华 800 份额
                                                                         10,000 份银华 800B 份额
    银华 800B 份额             0.970000000             10,000 份
                                                                     +9,700 份新增银华 800 份额
    (5)基金份额折算期间的基金业务办理
    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华 800A 份额与银华 800B 份额的上市交易和银华 800 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
    (6)基金份额折算结果的公告
    基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
                                                                        招募说明书
    2.当银华 800B 份额的基金份额净值达到 0.250 元及以下,本基金将按照以下规则进行份额折算。
    (1)基金份额折算基准日
    银华 800B 份额的基金份额净值达到 0.250 元,基金管理人可根据市场情况确定折算基准日。
    (2)基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的银华 800A 份额、银华 800B 份额、银华 800 份额。
    (3)基金份额折算频率
    不定期。
    (4)基金份额折算方式
    当银华 800B 份额的基金份额净值达到 0.250 元后,本基金将分别对银华 800A 份额、银华 800B 份额和银华 800 份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保银华 800A 份额和银华 800B 份额的比例为 1:1,份额折算后银华 800 份额、银华 800A 份额和银华 800B 份额的基金份额净值均调整为 1 元。
    当银华 800B 份额净值达到 0.250 元后,银华 800A 份额、银华 800B 份额、银华 800 份额三类份额将按照如下公式进行份额折算。
    A、银华 800B 份额
    份额折算原则:
    份额折算前银华 800B 份额的资产净值与份额折算后银华 800B 份额的资产净值相等。
                                                前
                                          NAV银华800B份额
    NUM 银华800B份额  NUM 银华800B份额
          后                前
                                             1.000
                                                                  前
                                                            NAV银华800B份额
    【银华 800B 份额持有人持有的银华 800B 份额的折算比例=                     】
                                                               1.000
    其中:
          后
    NUM 银华800B份额 :份额折算后银华 800B 份额的份额数
          前
    NUM 银华800B份额 :份额折算前银华 800B 份额的份额数
          前
    NAV银华800B份额 :份额折算前银华 800B 份额净值
    B、银华 800A 份额
    份额折算原则:
                                                                                                         招募说明书
    ①份额折算前后银华 800A 份额与银华 800B 份额的份额数始终保持 1:1 配比;
    ②份额折算前银华 800A 份额的资产净值与份额折算后银华 800A 份额的资产净值及新增场内银华 800 份额的资产净值之和相等;
    ③份额折算前银华 800A 份额的持有人在份额折算后将持有银华 800A 份额与新增场内银华 800 份额。
                   后
    NUM 银华800A份额 : NUM 银华800B份额
                                               后
                                                        1:1
                                       NUM 银华800A份额  NAV银华800A份额 -NUM 银华800A份额  1.000
                                               前               前             后
    NUM 银华800份额
                   场内新增份额
                                                                 1.000
                                                                                                    前
                                                                                           NAV银华800B份额
    【银华 800A 份额持有人持有的银华 800A 份额的折算比例=                                                    】
                                                                                               1.000
    【 银 华 800A 份 额 持 有 人 新 增 的 场 内 银 华 800 份 额 的 折 算 比 例=
    NAV   前
      银华800A份额
                                  前
                        -NAV银华800B份额       】
                    1.000
    其中:
               后
    NUM 银华800A份额 :份额折算后银华 800A 份额的份额数
               后
    NUM 银华800B份额 :份额折算后银华 800B 份额的份额数
              前
    NAV银华800B份额 :份额折算前银华 800B 份额净值
               场内新增份额
    NUM 银华800份额 :份额折算前银华 800A 份额持有人在份额折算后所持有的新增的场内银华 800 份额的份额数
               前
    NUM 银华800A份额 :份额折算前银华 800A 份额的份额数
              前
    NAV银华800A份额 :份额折算前银华 800A 份额净值
    3)银华 800 份额:
    份额折算原则:
    份额折算前银华 800 份额的资产净值与份额折算后银华 800 份额的资产净值相等。
                                                          前
                                                    NAV银华800份额
    NUM 银华800份额  NUM 银华800份额
               后                         前
                                                       1.000
                                                                                   招募说明书
                                                                          前
                                                                    NAV银华800份额
    【银华 800 份额持有人持有的银华 800 份额的折算比例 =                             】
                                                                         1.000
    其中:
           后
    NUM 银华800份额 :份额折算后银华 800 份额的份额数
           前
    NUM 银华800份额 :份额折算前银华 800 份额的份额数
          前
    NAV银华800份额 :份额折算前银华 800 份额净值
    例、某三位投资人分别持有银华 800 份额、银华 800A 份额、银华 800B 份额各 10,000份,在本基金的不定期份额折算日,三类份额的折算比例如下表所示,折算后,银华 800份额、银华 800A 份额、银华 800B 份额三类基金份额净值均调整为 1.000 元。
                                                             折算前基
                                 折算比例                                        折算后基金份额
                                                              金份额
    银华 800 份额                 0.561200000                   10,000 份         5612 份银华 800 份额
                 持有银华 800A 份额的折算比例:0.234000000                     2340 份银华 800A 份额
    银华 800A 份额                                               10,000 份
                 新增银华 800 份额的折算比例 0.818000000                       +8180 份银华 800 份额
    银华 800B 份额                 0.234000000                   10,000 份         2340 份银华 800B 份额
    (5)基金份额折算期间的基金业务办理
    为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银华 800A 份额与银华 800B 份额的上市交易和银华 800 份额的申购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
    (6)基金份额折算结果的公告
    基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
                                                                 招募说明书
                              十八、基金的会计与审计
    (一)基金会计政策
    1、基金管理人为本基金的基金会计责任方;
    2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日;
    3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位;
    4、会计制度执行国家有关会计制度;
    5、本基金独立建账、独立核算;
    6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表;
    7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。
    (二)基金的审计
    1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表及其他事项进行审计。
    2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。
    3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事务所需在 2 个工作日内在指定媒体公告并报中国证监会备案。。
                                                                   招募说明书
                               十九、基金的信息披露
    (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定。
    (二)信息披露义务人
    本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。
    本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。
    本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)和基金管理人、基金托管人的互联网网站(以下简称“网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。
    (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为:
    (1)虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;
    (2)对证券投资业绩进行预测;
    (3)违规承诺收益或者承担损失;
    (4)诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构;
    (5)登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字;
    (6)中国证监会禁止的其他行为。
    (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露义务人应保证两种文本的内容一致。两种文本发生歧义的,以中文文本为准。
    本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。
    (五)公开披露的基金信息
    公开披露的基金信息包括:
    1、基金招募说明书、基金合同、基金托管协议
    (1)基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。
    (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后,基金管理人在每6个月结束之日起45日内,更新招募说明书
                                                                 招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上;基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明。
    (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。
    基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人在基金份额发售的3日前,将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在网站上。
    2、基金份额发售公告
    基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定媒体上。
    3、基金合同生效公告
    基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒体上登载基金合同生效公告。
    4、上市交易公告书
    本基金银华800A份额和银华800B份额获准在深圳证券交易所上市交易的,基金管理人应当在基金份额上市交易的3个工作日前将上市交易公告书(合同里面也是两个书字)登载在指定报刊和网站上。
    5、基金资产净值、基金份额净值
    基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。
    在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的银华800份额净值和基金份额累计净值,以及银华800A份额和银华800B份额的份额净值。
    基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日后的两个工作日内,将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。
    6、基金份额申购、赎回价格
    基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。
    7、基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告
    基金管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上。基金年度报告的财务会计报告应当经过
                                                                 招募说明书审计。
    基金管理人应当在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上。
    基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定媒体上。
    基金合同生效不足2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。
    基金定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。
    8、临时报告
    本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。
    前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件:
    (1)基金份额持有人大会的召开;
    (2)终止基金合同;
    (3)转换基金运作方式;
    (4)更换基金管理人、基金托管人;
    (5)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更;
    (6)基金管理人股东及其出资比例发生变更;
    (7)基金募集期延长;
    (8)基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
    (9)基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十;
    (10)基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十;
    (11)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;
    (12)基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
    (13)基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
    (14)重大关联交易事项;
    (15)基金收益分配事项;
    (16)管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更;
                                                                 招募说明书
    (17)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五;
    (18)基金改聘会计师事务所;
    (19)变更基金销售机构;
    (20)更换基金登记机构;
    (21)本基金开始办理申购、赎回;
    (22)本基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
    (23)本基金发生巨额赎回并延期办理;
    (24)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
    (25)本基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
    (26)基金份额上市交易;
    (27)基金推出新业务或服务;
    (28)中国证监会规定的其他事项。
    9、澄清公告
    在基金合同存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。
    10、基金份额持有人大会决议
    基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案,并予以公告。
    11、基金管理人应当在本基金投资非公开发行股票后2个交易日内,在中国证监会指定媒体披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值以及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期的信息。
    12、中国证监会规定的其他信息。
    (六)信息披露事务管理
    基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专人负责管理信息披露事务。
    基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。
    基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认。
    基金管理人、基金托管人应当在指定媒体中选择披露信息的报刊。
    基金管理人、基金托管人除依法在指定媒体上披露信息外,还可以根据需要在其他公共
                                                                 招募说明书媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒体披露信息,并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。
    为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到基金合同终止后10年。
    (七)信息披露文件的存放与查阅
    招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所,供公众查阅、复制。
    基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所,以供公众查阅、复制。
                                                                招募说明书
                               二十、风险揭示
    本基金是一只指数增强的开放式基金,根据经济周期循环、财政货币政策、汇率利率、产业政策的分析和预测判断证券市场的运行环境,利用指数复制技术构建投资组合。因此,本基金的投资组合风险客观上包括市场风险、管理风险、流动性风险和其他风险等。
    (一)市场风险
    基金主要投资于证券市场,而证券价格因受政治、经济、投资心理以及交易制度等各种因素的影响而波动,从而可能给基金财产带来潜在的损失。影响证券价格波动的因素包括但不限于以下几种:
    1、政策风险
    因国家宏观经济政策(如货币政策、财政政策、产业政策、地区发展政策、股权分置改革与非流通股流通政策等)发生变化,可能导致证券市场的价格波动,进而影响基金收益。
    2、经济周期风险
    证券市场是国民经济的晴雨表,受到宏观经济运行的影响,而经济运行则具有周期性的特点。随着宏观经济运行的周期性变化,本基金所投资的股票和债券的收益水平也会随之相应发生变化。
    3、利率风险
    金融市场的利率波动直接影响企业的融资成本和利润水平,并会影响股票市场和债券市场的走势变化,导致证券市场价格和收益率的变动,从而影响基金所持有证券的收益水平。
    4、购买力风险
    基金投资的目的是基金资产的保值增值,如果发生通货膨胀,基金投资于证券所获得的收益可能会被通货膨胀抵销,从而使基金的实际收益下降,影响基金资产的保值增值。
    5、上市公司经营风险
    管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新、财务状况、新产品研究开发、人员素质等多种因素都会导致上市公司的经营状况和盈利水平发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善,其股票价格就有可能下跌,或者可用于分配的利润将会减少,从而使基金投资收益下降。
    6、再投资风险
    市场利率下降时,本基金以债券等固定收益类资产所得的利息收入进行再投资时,将获得比之前较低的收益率。再投资风险反映了利率下降对债券等固定收益类资产利息收入再投资收益的影响,这与利率上升所带来的风险互为消长。
    7、国际竞争风险
    随着对外开放程度的不断提高,我国上市公司在发展过程中必将面临来自国际市场上具
                                                                 招募说明书有同类技术、提供同类产品的企业的激烈竞争,部分上市公司可能会由于这种竞争而导致业绩下滑,造成其股票价格下跌,从而影响本基金的收益水平。
    8、信用风险
    信用风险是指债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息,或由于债券发行人信用质量降低导致债券价格下降的风险,另外,信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。
    (二)管理风险
    在基金管理运作过程中,基金管理人的知识、技能、经验、判断、决策等主观因素会影响其对相关信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断,进而影响基金收益水平。因此,如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不完全、投资操作出现失误,都会影响基金的收益水平。
    (三 )流动性风险
    1、在某些情况下如果基金持有的某些投资品种的流动性不佳、交易量不足,将会导致证券交易的执行难度提高,例如该投资品种的买入成本提高,或者不能迅速、低成本地变现,从而对基金财产造成不利的影响。
    2、本基金的运作方式为契约型开放式,基金规模将随着基金投资者对基金份额的申购和赎回而不断波动。若由于基金出现巨额赎回,导致本基金的现金支付出现困难,或被迫在不适当的价格大量抛售证券,将会使基金资产净值受到不利影响。
    (四)合规性风险
    指本基金的管理和投资运作不符合相关法律、法规的规定和《基金合同》的约定而带来的风险。
    (五)操作和技术风险
    基金的相关当事人在各业务环节的操作过程中,可能因内部控制不到位或者人为因素造成操作失误或违反操作规程而引致风险,如越权交易、内幕交易、交易错误和欺诈等。
    此外,在开放式基金的后台运作中,可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行甚至导致基金份额持有人利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、注册登记人、销售机构、证券交易所和证券登记结算机构等。
    (六)本基金的特定风险
    1、上市交易风险
    分级基金子份额在深圳证券交易所挂牌上市,由于上市期间可能因信息披露导致基金停牌,投资人在停牌期间不能买卖子份额,产生风险;同时,可能因上市后交易对手不足导致
                                                                  招募说明书子份额产生流动性风险。
    2、杠杆机制风险
    对于《分级基金审核指引》所指的分级基金而言,其两类子份额具有不同的风险收益特征,其中,分级基金的基础份额称为母基金份额,预期风险、收益较低的子份额称为 A 类份额,预期风险、收益较高的子份额称为 B 类份额。
    由于 B 类份额内含杠杆机制的设计,B 类份额净值的变动幅度将大于母基金份额和 A 类份额净值的变动幅度,即 B 类份额净值变动的波动性要高于其他两类份额。
    3、折/溢价交易风险
    A 类份额与 B 类份额上市交易后,由于受到市场供求关系的影响,基金份额的交易价格与基金份额净值可能出现偏离并出现折/溢价风险。尽管份额配对转换套利机制的设计已将A 类份额和 B 类份额的折/溢价风险降至较低水平,但是该制度不能完全规避该风险的存在。
    4、份额折算风险
    ①风险收益特征变化风险。
    由于基金份额折算的设计,在母基金份额净值达到一定阀值后,本基金将进行份额不定期份额折算。原 B 类份额持有人将会获得一定比例的母基金份额,因此原 B 类份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。
    由于基金份额折算的设计,在 B 类份额净值达到一定阀值后,本基金将进行不定期份额折算。原 A 类份额持有人将会获得一定比例的母基金份额,因此,原 A 类份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。
    由于对 A 类份额定期份额折算的设计,使原 A 类份额持有人将会获得一定比例的母基金份额,因此,原 A 类份额持有人所持有的部分基金份额的风险收益特征将会发生改变。
    ②在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。
    场外份额进行份额折算时计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。场内份额进行份额折算时计算结果保留至整数位(最小单位为 1 份),小数点以后的部分舍去,舍去部分所代表的资产计入基金财产。因此,在基金份额折算过程中由于尾差处理而可能给投资人带来损失。
    ③份额折算后新增份额有可能面临无法赎回的风险。
    新增份额可能面临无法赎回的风险是在场内购买 A 类份额或 B 类份额的一部分投资人可能面临的风险。由于在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证券监督管理委员会颁发的基金代销资格,而只有具备基金代销资格的证券公司才可以允许投资人赎回基金份
                                                                  招募说明书额。因此,如果投资人通过不具备基金代销资格的证券公司购买 A 类份额或 B 类份额,在其参与份额折算后,则折算新增的母基金份额并不能被赎回。此风险需要引起投资人注意,投资人可以选择在份额折算前将 A 类份额或 B 类份额卖出,或者将新增的母基金份额通过转托管业务转入具有基金代销资格的证券公司后赎回基金份额。
    5、份额配对转换业务中存在的风险
    基金合同生效后,在母基金份额、A 类份额和 B 类份额的存续期内,基金管理人将根据基金合同的约定办理母基金份额与 A 类份额、B 类份额之间的份额配对转换。一方面,份额配对转换业务的办理可能改变 A 类份额和 B 类份额的市场供求关系,从而可能影响其交易价格;另一方面,份额配对转换业务可能出现暂停办理的情形,投资人的份额配对转换申请也可能存在不能及时确认的风险。
    6、基金的收益分配
    在存续期内,分级基金(包括母基金份额、A 类份额和 B 类份额)将不进行收益分配。
    基金管理人将根据基金合同的约定对母基金份额和 A 类份额实施定期份额折算。基金份额折算后,如果出现新增份额的情形,投资人可通过赎回折算后新增份额的方式获取投资回报,但是,投资人通过变现折算后的新增份额以获取投资回报的方式并不等同于基金收益分配,投资人不仅须承担相应的交易成本,还可能面临基金份额赎回的价格波动风险。
    7、跟踪偏离风险
    以下因素可能导致基金投资组合的收益率无法紧密跟踪标的指数的收益率:
    ①基金有投资成本、各种费用及税收,而指数编制不考虑费用和税收,这将导致基金收益率落后于标的指数收益率,产生负的跟踪偏离度。
    ②指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益等因素将导致基金收益率超过标的指数收益率,产生正的跟踪偏离度。
    ③当标的指数调整成份股构成,或成份股公司发生配股、增发等行为导致该成份股在指数中的权重发生变化,或标的指数变更编制方法时,基金在相应的组合调整中可能暂时扩大与标的指数的构成差异,而且会产生相应的交易成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
    ④投资者申购、赎回可能带来一定的现金流或变现需求,在遭遇标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等情形时,基金可能无法及时调整投资组合或承担冲击成本,导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。
    ⑤在基金进行指数化投资过程中,基金管理人的管理能力,例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等,都会对基金收益产生影响,从而影响基金跟踪偏离度和跟踪
                                                                招募说明书误差。
    ⑥其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制,基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同;因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大;因指数发布机构指数编制错误等产生的跟踪偏离度与跟踪误差。
    (七)其他风险
    1、战争、自然灾害等不可抗力因素的出现,将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平。
    2、金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。
    3、因基金业务快速发展,在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险。
    4、公司主要业务人员(如基金经理)的离职可能会在一定程度上影响工作的连续性,并可能对基金运作产生影响。
    5、其他意外导致的风险。
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              二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
    (一)基金合同的变更
    1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。
    2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行,自决议生效之日起按照《信息披露办法》的规定在指定媒体公告。
    (二)基金合同的终止事由
    有下列情形之一的,基金合同应当终止:
    1、基金份额持有人大会决定终止的;
    2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的;
    3、基金合同约定的其他情形;
    4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
    (三)基金财产的清算
    1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
    2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
    3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
    4、基金财产清算程序:
    (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;
    (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;
    (3)对基金财产进行估值和变现;
    (4)制作清算报告;
    (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书;
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    (6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
    (7)对基金财产进行分配。
    5、基金财产清算的期限为 6 个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的,清算期限相应顺延。
    (四)清算费用
    清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
    (五)基金财产清算剩余资产的分配
    依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
    (六)基金财产清算的公告
    清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。
    (七)基金财产清算账册及文件的保存
    基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。
                                                              招募说明书
                    二十二、基金合同的内容摘要基金合同的内容摘要详见本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)。
                                                              招募说明书
                    二十三、托管协议的内容摘要托管协议的内容摘要详见本基金管理人网站(www.yhfund.com.cn)。
                                                                招募说明书
                         二十四、对基金份额持有人的服务
    基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,并将根据基金份额持有人的需要和市场的变化增加、修订这些服务项目。
    主要服务内容如下:
    (一)资料寄送
    1.基金投资人对账单
    对账单服务采取定制方式,未定制此服务的投资人可通过互联网站、语音电话、手机网站等途径自助查询账户情况。纸质对账单按季度提供,在每季度结束后的10个工作日内向该季度内有交易的持有人寄送。电子对账单按月度和季度提供,包括彩信、电子邮件等电子方式,持有人可根据需要自行选择。
    2.其他相关的信息资料
    (二)咨询、查询服务
    1.信息查询密码
    基金管理人为投资者预设基金查询密码,预设的基金查询密码为投资者开户证件号码的后6位数字,不足6位数字的,前面加“0”补足。基金查询密码用于投资者查询基金账户下的账户和交易信息。投资者请在其知晓基金账号后,及时拨打银华基金管理有限公司客户服务中心电话4006783333或登录公司网站www.yhfund.com.cn修改基金查询密码。
    2.信息咨询、查询
    投资者如果想了解认购、申购和赎回等交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息,请拨打银华基金管理有限公司客户服务中心电话或登录公司网站进行咨询、查询。
    客户服务中心:400-678-3333、010-85186558
    公司网址:www.yhfund.com.cn
    (三)在线服务
    基金管理人利用自已的网站定期或不定期为基金投资者提供投资资讯及基金经理(或投资顾问)交流服务。
    (四)电子交易与服务
    投资者可通过基金管理人的网上交易系统、手机交易系统及电话交易系统进行基金交易,详情请查看公司网站或相关公告。
                                招募说明书
       二十五、其他应披露事项无。
                                                                招募说明书
                    二十六、招募说明书的存放及查阅方式
    本基金招募说明书存放在基金管理人的办公场所和营业场所,投资者可免费查阅。在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件,但应以本基金招募说明书的正本为准。
    投资者还可以直接登录基金管理人的网站(www.yhfund.com.cn)查阅和下载招募说明书。
                                                                招募说明书
                              二十七、备查文件
    1.中国证监会核准银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金发售的文件;
    2.《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金基金合同》;
    3.《银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金托管协议》;
    4.关于申请发售银华中证800等权重指数增强分级证券投资基金之法律意见书;
    5.基金管理人业务资格批件和营业执照;
    6.基金托管人业务资格批件和营业执照;
    7.中国证监会要求的其他文件。
    基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处;基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处。投资者可在营业时间免费到存放地点查阅,也可按工本费购买复印件。