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2019年12月15日 星期天

银河通利(LOF)(161505)公告正文

银河通利分级债券:2013半年度报告摘要

公告日期 2013-08-28 来源 证券时报

              银河通利分级债券型证券投资基金2013半年度报告摘要
    基金管理人:银河基金管理有限公司
    基金托管人:北京银行股份有限公司
    送出日期:2013年8月28日
    §1重要提示
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人北京银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    ■
    2.2 基金产品说明
    ■
    2.3 基金管理人和基金托管人
    ■
    2.4信息披露方式
    ■
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    ■
    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    注:本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数,每日进行再平衡过程。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    ■
    注:本基金合同生效日为2012年4月25日,根据《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》规定,本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    银河基金管理有限公司设立于2002年6月14日,公司的股东分别为中国银河金融控股有限责任公司(控股股东)、中国石油天然气集团公司、首都机场集团公司、上海市城市建设投资开发总公司、湖南电广传媒股份有限公司。
    目前,除本基金外,银河基金管理有限公司另管理1只封闭式基金与12只开放式证券投资基金,基本情况如下:
    1、银丰证券投资基金
    类型:契约型封闭式
    成立日:2002年8月15日
    投资目标:为平衡型基金,力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格,在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。
    2、银河银联系列证券投资基金
    本系列基金为契约型开放式基金,由两只基金构成,包括银河稳健证券投资基金和银河收益证券投资基金,每只基金彼此独立运作,并通过基金间相互转换构成一个统一的基金体系。
    基金合同生效日:2003年8月4日
    (1)银河稳健证券投资基金
    投资目标:以稳健的投资风格,构造资本增值与收益水平适度匹配的投资组合,在控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
    (2)银河收益证券投资基金
    投资目标:以债券投资为主,兼顾股票投资,在充分控制风险和保持较高流动性的前提下,实现基金资产的安全及长期稳定增值。
    3、银河银泰理财分红证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年3月30日
    基金投资目标:追求资产的安全性和流动性,为投资者创造长期稳定的投资回报
    4、银河银富货币市场基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2004年12月20日
    基金投资目标:在确保基金资产安全和高流动性的基础上,追求高于业绩比较基准的回报
    5、银河银信添利债券型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2007年3月14 日
    基金投资目标:在满足本金稳妥与良好流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
    6、银河竞争优势成长股票型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2008年5月26日
    基金投资目标:在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
    7、银河行业优选股票型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2009年4月24日
    基金投资目标: 本基金将“自上而下”的资产配置以及动态行业配置策略与“自下而上”的个股优选策略相结合,优选景气行业或预期景气行业中的优势企业进行投资,在有效控制风险、保持良好流动性的前提下,通过主动式管理,追求基金中长期资本增值。
    8、银河沪深300价值指数证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2009年12月28日
    基金投资目标:通过严格的投资程序约束、数学模型优化和跟踪误差控制模型等数量化风险管理手段,追求指数投资相对于业绩比较基准的跟踪误差的最小化。
    9、银河蓝筹精选股票型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2010年7月16日
    基金投资目标:本基金投资于中国经济中具有代表性和竞争力的蓝筹公司,在有效控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值,力争使基金份额持有人分享中国经济持续成长的成果。
    10、银河创新成长股票型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2010年12月29日
    基金投资目标:本基金投资于具有良好成长性的创新类上市公司,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
    11、银河保本混合型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2011年5月31日
    基金投资目标:本基金应用优化的恒定比例投资保险策略,并引入保证人,在保证本金安全的基础上,通过保本资产与风险资产的动态配置和组合管理,谋求基金资产在保本周期内的稳定增值。
    12、银河消费驱动股票型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2011年7月29日
    基金投资目标:本基金通过深入研究,重点投资与居民消费密切相关的行业中具有竞争优势的上市公司,分享由于中国巨大的人口基数、收入增长和消费结构变革所带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求基金资产长期稳定增值。
    13、银河主题策略股票型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2012年9月21日
    基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下,采用主题投资策略和精选个股策略的方法进行投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。
    14、银河领先债券型证券投资基金
    基金运作方式:契约型开放式
    基金合同生效日:2012年11月29日
    基金投资目标:在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
    15、银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金
    基金运作方式契约型开放式
    基金合同生效日2013年3月29日
    投资目标:本基金为增强型股票指数基金,力求对沪深300成长指数进行有效跟踪,在严格控制跟踪偏离度和跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    ■
    注:1、上表中任职日期为新基金合同成立之日。
    2、证券从业年限按其从事证券相关行业的从业经历累计年限计算。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》及其各项管理办法、《基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产,在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值,努力实现基金持有人的利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
    随业务的发展和规模的扩大,本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强”的理念,严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定,进一步加强风险管理和完善内部控制体系,为基金份额持有人谋求长期稳健的风险回报。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度,在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实,确保公平对待不同投资组合。同时,公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析。
    针对同向交易部分,本报告期内,公司对旗下管理的所有投资组合(完全复制的指数基金除外),连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)公开竞价交易的证券进行了价差分析,并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。
    针对反向交易部分,公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易(包括股票和债券)的交易时间、交易价格进行了梳理和分析,未发现重大异常情况。本报告期内,不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况(完全复制的指数基金除外)。
    对于以公司名义进行的一级市场申购等交易,各投资组合经理均严格按照制度规定,事前确定好申购价格和数量,按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    主要经济指标低于预期,PMI显示经济增长整体疲弱,通胀维持在较低水平,经济通缩迹象显现。资金面在二季度出现剧烈波动,成为债市调整的重要因素。受资金面冲击影响,债市抛压严重,各期限债券收益率上行显著。
    前期出于对收益率下行空间的谨慎,通利基金持续降低债券仓位,减持组合内的中票和企业债,将杠杆比例维持在较低水平。半年末趁资金面紧张以及债市出现过度反应的时机,基金增持了收益确定性较高的高等级短融和中票。在可转债方面,我们持有品种集中且占比较低,因此组合净值受影响较小。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    2013年上半年本基金净值增长5.28%,同期比较基准为0.83%。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    预计三季度经济增长依然不乐观,通胀水平在6月份短暂走高后将继续回落,因此整体经济环境对债市继续有支撑。从央行最新的表态可以看出,流动性最危急的时刻已经过去,但是其去杠杆、去产能的方向已确定,回购利率的中枢水平或将有所抬升。经过近期流动性的冲击,当前短融收益率在7月份下行的确定性较高。同时出于对债市基本面的考量,组合久期将适度拉长,品种上更看好中高等级信用债。对于中低等级的城投债,将在信用利差恢复至合适水平后择机介入。由于股市表现可能较弱,可转债缺乏趋势性机会,不过近期估值已较为合理,部分品种接近债底水平。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序,基金会计部按照管理层批准后的估值政策进行估值。
    对于在交易所上市的证券,采用交易所发布的行情信息来估值。对于固定收益品种,采用证券投资基金估值工作小组免费提供的固定收益品种的估值处理标准。
    除了投资总监外,其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活跃投资品种,基金经理可以提供估值建议。
    上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    按《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》规定:自本基金基金合同生效之日起2年内,不进行收益分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在本报告期内,本基金托管人在托管银河通利分级债券型证券投资基金过程中,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    在本报告期内,本基金托管人按照相关法律法规、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核了本年度报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配情况、投资组合报告的内容(“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内),保证复核内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:银河通利分级债券型证券投资基金
    报告截止日: 2013年6月30日
    单位:人民币元
    ■
    注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.026元,基金份额总额1,342,274,680.39份,其中银河通利A基金份额净值 1.007元,基金份额总额581,173,847.10份 银河通利B基金份额净值 1.118元,基金份额总额761,100,833.29份。
    6.2 利润表
    会计主体:银河通利分级债券型证券投资基金
    本报告期: 2013年1月1日至2013年6月30日
    单位:人民币元
    ■
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:银河通利分级债券型证券投资基金
    本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
    单位:人民币元
    ■
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
    ______尤象都______  ______董伯儒______  ____董伯儒____
    基金管理人负责人 主管会计工作负责人  会计机构负责人
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    银河通利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]149号《关于核准银河通利分级债券型证券投资基金募集的批复》的核准,由银河基金管理有限公司作为管理人于2012年3月19日到2012年4月18日向社会公开募集银河通利分级债券型证券投资基金A(以下简称“银河通利A”)、 于2012年3月15日到2012年4月10日向社会公开募集银河通利分级债券型证券投资基金B(以下简称“银河通利B”),募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60821717_B01号验资报告后,向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于2012年4月25日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金设立时募集的扣除认购费后的实收基金(本金)为人民币2,536,684,709.37元,在募集期间产生的活期存款利息为人民币1,058,853.77元,以上实收基金(本息)合计为人民币2,537,743,563.14元,折合2,537,743,563.14份基金份额。自基金合同生效之日起2年内,本基金的基金份额划分为银河通利A、银河通利B两级份额,两者的份额配比原则上不超过7:3。银河通利A根据基金合同的规定获取约定收益,并自基金合同生效之日起每满6个月开放一次,接受申购与赎回,并进行基金份额折算,将其净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的银河通利A份额数按折算比例相应增减。银河通利B在基金合同生效后封闭运作,封闭期为2年,在扣除银河通利A的应计收益后的全部剩余收益归银河通利B享有,亏损以银河通利B的资产净值为限由银河通利B承担。本基金基金合同生效后2年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为银河通利债券型证券投资基金(LOF)。银河通利A将转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF)C类基金份额,银河通利B将转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF)A类基金份额。本基金的基金管理人为银河基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为北京银行股份有限公司。
    本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
    本基金也可投资于权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。
    如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20% 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。信用债是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、次级债、资产支持证券等除国债和央行票据之外的非国家信用的固定收益类金融工具。
    本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2013年6月30日的财务状况以及2013年上半年度的经营成果和净值变动情况。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。
    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期无会计政策变更。
    6.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期无会计估计变更。
    6.4.5.3 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.6 税项
    1.印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2.营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    3.个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税
    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自2013年1月1日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期内本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方关系没有发生变化。
    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    ■
    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.8.1.1 股票交易
    注:本基金本报告期间及上年同期均未通过关联方交易单元进行股票交易。
    债券交易
    金额单位:人民币元
    ■
    债券回购交易
    金额单位:人民币元
    ■
    6.4.8.1.2 权证交易
    注:本基金本报告期间及上年同期均未通过关联方交易单元进行权证交易。
    6.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    ■
    注:本基金本期无应支付关联方的佣金。
    6.4.8.2 关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    ■
    注:基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。
    6.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    ■
    注:基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。
    6.4.8.2.3 销售服务费
    单位:人民币元
    ■
    注:自基金合同生效之日起2 年内,银河通利A 基金份额收取销售服务费,年费率为 0.3%,银河通利B基金份额不收取销售服务费。
    销售服务费按前一日银河通利A基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年销售服务费率÷当年天数
    H 为银河通利A基金份额每日应计提的销售服务费
    E为前一日银河通利A的基金份额参考净值与银河通利A的基金份额数的乘积
    基金销售服务费每日计提,按月支付。
    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注:本基金本期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    份额单位:份
    ■
    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    ■
    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    注:本基金本期间及上年度可比期间均无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
    6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
    本基金本报告期无其他关联方交易事项。
    6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    注:本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    注:本基金本期末末持有暂时停牌等流通受限的股票。
    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2013年6月30日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为人民币537,000,000元,于2013年7月2日、3日、5日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。
    6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    ■
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    注:本基金本报告期末未持有股票。
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    注:本基金本报告期末未持有股票。
    7.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    7.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    7.8报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    7.8.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
    注:本基金本报告期末未持有股指期货。
    7.8.2本基金投资股指期货的投资政策
    银河通利不能投资股指期货,因此不存在需要披露的信息。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1
    报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
    7.9.2
    报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
    7.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    ■
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    金额单位:人民币元
    ■
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    ■
    注:本基金对下属分级基金,比例的分母采用各自级别的份额,对合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
    8.2 期末上市基金前十名持有人
    通利债B
    ■
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    ■
    注:截止2013年6月30日,公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量为0 本基金的基金经理持有本基金份额总量为0。
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    ■
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    ■
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    ■
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    ■
    10.4 基金投资策略的改变
    ■
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    ■
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    ■
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    ■
    注:1、专用席位的选择标准和程序
    选择证券公司专用席位的标准
    (1)实力雄厚
    (2)信誉良好,经营行为规范
    (3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求
    (4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务
    (5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告
    (6)本基金管理人要求的其他条件。
    选择证券公司专用席位的程序:
    (1)资格考察
    (2)初步确定
    (3)签订协议。
    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    ■
    银河基金管理有限公司
    2013年8月28日