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2019年11月23日 星期六

易方达中小盘混合(110011)公告正文

易方达中小盘股票:2013半年度报告摘要

公告日期 2013-08-28 来源 证券时报

              易方达中小盘股票型证券投资基金2013半年度报告摘要
    基金管理人:易方达基金管理有限公司
    基金托管人:中国银行股份有限公司
    送出日期: 二〇一三年八月二十八日
    1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。
    2 基金简介
    2.1基金基本情况
    ■
    2.2基金产品说明
    ■
    2.3基金管理人和基金托管人
    ■
    2.4信息披露方式
    ■
    3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    ■
    注:1. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2基金净值表现
    3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    易方达中小盘股票型证券投资基金
    份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
    (2008年6月19日至2013年6月30日)
    ■
    注:1.基金合同中关于基金投资比例的约定:
    (1)股票资产占基金资产的60%—95% 债券、资产支持证券、权证、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%,其中,基金持有全部股改权证的市值不得超过基金资产净值的3%,基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金投资中小盘股票的资产不低于股票资产的80%。
    (2)持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%
    (3)本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和,不超过该证券的10%
    (4)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过基金总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
    (5)法律法规和基金合同规定的其他限制。
    因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。
    2.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为59.75%,同期业绩比较基准收益率为-2.14%。
    4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    经中国证监会证监基金字[2001]4号文批准,易方达基金管理有限公司成立于2001年4月17日,注册资本1.2亿元。截至2013年6月30日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
    自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。
    截至2013年6月30日,易方达基金管理有限公司共管理1只封闭式基金、44只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金 开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达50指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深300指数证券投资基金、易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达中小板指数分级证券投资基金、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)、易方达月月利理财债券型证券投资基金、易方达双月利理财债券型证券投资基金、易方达天天理财货币市场基金、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金、易方达保证金收益货币市场基金、易方达信用债债券型证券投资基金、易方达沪深300量化增强证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    ■
    注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有4次,为纯被动指数基金或量化组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2013年上半年,A股市场整体呈现先扬后抑的走势,沪深300指数和上证指数均下跌12.78%。年初由于对政策放松和经济复苏存在较强的预期,市场呈现普遍上涨。但春节以来,政府出台超预期的地产调控政策,并且几乎每个月的经济数据都低于市场预期,市场对经济复苏的预期逐步落空。资金方面,银监会推出银行理财产品新规,6月份以来银行间市场出现了流动性紧张,对流动性造成了负面影响,资金利率一度大幅上升。在经济疲弱和资金紧张的大背景下,以银行、地产、资源为代表的权重周期板块带动指数大幅下跌。然而并非整个市场在上半年都没有亮点,创业板指数上涨41.72%,代表转型、新经济的电子、传媒、环保、医药、大众消费品等板块表现强劲。市场呈现剧烈的结构分化,分化程度较2010年有过之而无不及。
    本基金在上半年提高了股票仓位,并对结构进行了微调。行业方面,增加了地产、大众消费品、白酒、医药的配置,降低了保险、建筑等行业的配置 个股方面,降低了部分高估值的小盘股配置,增加了业务模式有特色、长期逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为1.5474元,本报告期份额净值增长率为4.68%,同期业绩比较基准收益率为-4.69%。
    4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望后市,已经少有投资者对传统经济增长模式仍保持信心,转型才是中国经济持续增长的希望已经成为共识,基于此在股票市场则投射出主板和创业板之间巨大的估值差异。但作为股票投资者,此时是否应留一份清醒,思考市场是否过度反映了这个预期?在悲观情绪笼罩下的主板中寻找可能被错杀的机会。不少中大市值公司在长期的竞争中已经形成了坚固的竞争壁垒,其成长速度不快却很扎实,但估值却一低再低。同时在一片欢腾的创业板中保持一份警醒,目前很多公司都被给予了高成长预期,一旦业绩不达预期可能面临估值和业绩的双杀,因此去伪存真挑出“真成长”的公司就显得至关重要。
    在此背景下,本基金计划采取攻守均衡的策略,大体维持目前权益类资产的配置比例,力求以精选行业和个股为根本来获取超额收益。行业方面,选择市场空间广阔、竞争格局稳定的行业 个股方面,重点选择长期逻辑清晰、竞争壁垒高和管理优秀的两类企业:一是经过时间考验的行业龙头公司,二是经营模式有特色的中小公司。通过分享这些优秀企业的成长为投资者带来回报。
    4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
    本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
    本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
    4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未实施利润分配。
    5 托管人报告
    5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在对易方达中小盘股票型证券投资基金(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
    5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
    5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
    6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1资产负债表
    会计主体:易方达中小盘股票型证券投资基金
    报告截止日:2013年6月30日
    单位:人民币元
    ■
    注:报告截止日2013年6月30日,基金份额净值1.5474元,基金份额总额1,358,362,601.19份。
    6.2利润表
    会计主体:易方达中小盘股票型证券投资基金
    本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
    单位:人民币元
    ■
    6.3所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:易方达中小盘股票型证券投资基金
    本报告期:2013年1月1日至2013年6月30日
    单位:人民币元
    ■
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:
    基金管理人负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣
    6.4报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    易方达中小盘股票型证券投资基金(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2008]第644号《关于核准易方达中小盘股票型证券投资基金募集的批复》核准,由易方达基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《易方达中小盘股票型证券投资基金基金合同》公开募集。基金合同于2008年6月19日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为1,226,705,470.21份基金份额。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司,注册登记机构为易方达基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达中小盘股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2013年6月30日的财务状况以及2013年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    6.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5 差错更正的说明
    本基金本报告期无会计差错。
    6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2005]103号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    (2) 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。2013年1月1日以前,对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。自2013年1月1日起,对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额 持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额 持股期限超过1年的,暂减按25%计入应纳税所得额。
    (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    (5) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    ■
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.8.1.1股票交易
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
    6.4.8.1.2权证交易
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
    6.4.8.1.3应支付关联方的佣金
    本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
    6.4.8.2关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    ■
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    6.4.8.2.2基金托管费
    单位:人民币元
    ■
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月首日起10个工作日内从基金资产中一次性支取。
    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)交易。
    6.4.8.4各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本报告期内和上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    无。
    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    ■
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率或约定利率计息。
    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
    6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
    无。
    6.4.9 期末(2013年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    ■
    注:1.以上“可流通日”中,部分证券的日期是根据上市公司公告估算的流通日期。
    2.中工国际工程股份有限公司于2013年6月25日(流通受限期内),向全体股东每10股派3.00元人民币现金(含税)。
    3.广州发展集团股份有限公司于2013年6月7日(流通受限期内),向全体股东每10股派1.60元人民币现金(含税)。
    6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    ■
    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2013年6月30日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0,无抵押债券。
    6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1) 公允价值
    (a)不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    (b)以公允价值计量的金融工具
    (i)金融工具公允价值计量的方法
    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
    (ii)各层级金融工具公允价值
    于2013年6月30日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为1,814,498,768.89元,属于第二层级的余额为234,029,500.00元,无属于第三层级的余额(2012年12月31日:第一层级1,797,022,489.86元,第二层级430,616,236.70元,无属于第三层级的余额)。
    (iii)公允价值所属层级间的重大变动
    对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等交易不活跃情况、或属于非公开发行等情况,本基金于上述事项影响期间不将相关股票的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层级或第三层级。
    (iv)第三层级公允价值期初金额和本期变动金额
    本基金本报告期初未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2012年期初:同) 本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元(2012年度:无)。
    (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    7 投资组合报告
    7.1期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    ■
    7.2期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于www.efunds.com.cn网站的半年度报告正文。
    7.4报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    ■
    注: “买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
    本基金本报告期末未投资股指期货。
    7.10投资组合报告附注
    7.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    7.10.3期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    ■
    7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
    8 基金份额持有人信息
    8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    ■
    8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    ■
    注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份(含) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
    9 开放式基金份额变动
    单位:份
    ■
    10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内未召开基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
    2013年3月17日,根据国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已于2013年3月17日公告上述事项。
    2013年6月1日,中国银行股份有限公司发布公告,自2013年5月31日起,田国立先生就任本行董事长、执行董事、董事会战略发展委员会主席及委员。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
    10.5为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
    10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    ■
    注:a) 本报告期内本基金无减少交易单元,新增厦门证券有限公司一个交易单元。
    b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下:
    1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉
    2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要
    3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
    c) 基金交易单元的选择程序如下:
    1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
    2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
    10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
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    易方达基金管理有限公司
    二〇一三年八月二十八日