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2020年01月25日 星期六

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴全沪深300指数(LOF):2013年半年度报告摘要

公告日期 2013-08-28 来源 巨潮网

兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
               (LOF)
       2013 年半年度报告摘要
                 2013 年 6 月 30 日
    基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    送出日期:2013 年 8 月 28 日
                                兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
                                    §1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计 。
    本报告期自 2013 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
                                    §2 基金简介2.1 基金基本情况
    基金简称                               兴全沪深 300 指数(LOF)
    基金场内简称                           兴全 300
    基金主代码                             163407
    前端交易代码                           163407
    后端交易代码                           163408
    基金运作方式                           上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日                         2010 年 11 月 2 日
    基金管理人                             兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人                             中国农业银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                   1,541,368,806.21 份
    基金合同存续期                         不定期
    基金份额上市的证券交易所               深圳证券交易所
    上市日期                               2011-01-19
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                               兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要2.2 基金产品说明
    投资目标                              本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通
                                      过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严
                                      格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
                                      强的组合管理,谋求基金资产的长期增值。本基金力
                                      争日均跟踪误差不超过 0.5%,年跟踪误差不超过
                                      7.75%,日均下方跟踪误差不超过 0.3%,年下方跟踪
                                      误差不超过 4.75%。
    投资策略                              本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通
                                      过指数复制的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严
                                      格控制跟踪误差和下方跟踪误差的前提下进行相对增
                                      强的组合管理。
    业绩比较基准                          沪深 300 指数×95%+同业存款利率×5%
    风险收益特征                          本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混
                                      合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数增
                                      强型基金,跟踪标的指数市场表现,追求接近或超越
                                      沪深 300 指数所代表的市场平均收益,是股票基金中
                                      处于中等风险水平的基金产品。2.3 基金管理人和基金托管人
           项目                      基金管理人                        基金托管人
    名称                          兴业全球基金管理有限公司        中国农业银行股份有限公司
                  姓名                 冯晓莲                            李芳菲
    信息披露负责人    联系电话          021-20398888                     010-66060069
                  电子邮箱     fengxl@xyfunds.com.cn            Lifangfei@abchina.com
    客户服务电话                  4006780099,021-38824536                   95599
    传真                                021-20398858                     010-632018162.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址                http://www.xyfunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点                               基金管理人、基金托管人的办公场所
                         §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                        金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标                      报告期(2013 年 1 月 1 日 - 2013 年 6 月 30 日 )
    本期已实现收益                                                              -16,140,523.83
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                                     兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
    本期利润                                                                              -171,528,680.95
    加权平均基金份额本期利润                                                                       -0.1119
    本期基金份额净值增长率                                                                         -12.18%
    3.1.2 期末数据和指标                                          报告期末( 2013 年 6 月 30 日 )
    期末可供分配基金份额利润                                                                       -0.2587
    期末基金资产净值                                                                     1,142,608,849.94
    期末基金份额净值                                                                               0.7413注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第 1 号<主要财务指标的计算及披露>》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                份额净值     业绩比较     业绩比较基
                  份额净值
    阶段                        增长率标     基准收益     准收益率标         ①-③          ②-④
                  增长率①
                                  准差②       率③         准差④
    过去一个月           -14.37%      1.75%       -14.83%            1.77%           0.46%         -0.02%
    过去三个月           -11.58%      1.36%       -11.21%            1.38%          -0.37%         -0.02%
    过去六个月           -12.18%      1.45%       -12.11%            1.42%          -0.07%          0.03%
    过去一年             -8.41%      1.31%        -9.97%            1.30%           1.56%          0.01%自基金合同
                      -25.87%      1.19%       -34.92%            1.29%           9.05%         -0.10%生效起至今注:本基金为指数增强型证券投资基金,标的指数是沪深 300 指数,本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
    Return   t   =95%×(沪深 300 指数 t / 沪深 300 指数 t-1 -1)+5%×(同业存款利率 t/360)
    Benchmark     t   =(1+Return t)×(1+Benchmark     t-1  )-1
    其中,t =1,2,3,…T,T 表示时间截至日。3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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                                 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要注:1、净值表现所取数据截至到 2013 年 6 月 30 日。
    2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 5 月 1 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
                                   §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    兴业全球基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经证监基金字[2003] 100 号文批准于 2003 年 9 月 30 日成立。2008 年 1 月 2 日,中国证监会批准(证监许可[2008]6 号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的 51%,全球人寿保险国
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                                 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要际公司的出资占注册资本的 49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”,公司注册资本由 9800 万元变更为 1.2 亿元人民币。 2008 年 7 月 7 日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888 号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币 1.2 亿元变更为人民币 1.5亿元人民币,其中两股东出资比例不变。
    截止 2013 年 6 月 30 日,公司旗下管理着十三只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                        任本基金的基金经理(助理)期限        证券从
    姓名        职务                                                        说明
                         任职日期           离任日期          业年限
                                                                        1974 年生,工商管理硕
                                                                        士,历任兴业全球基金
                                                                        管理有限公司行业研
            本基金基    2010 年 11 月
    申庆                                   -                    16 年      究员,兴全趋势证券投
            金经理      2日
                                                                        资基金(LOF)基金经
                                                                        理助理、基金管理部总
                                                                        监助理。注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
    2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
    3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺
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                                兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    今年以来本基金继续坚持低估值、高分红、合理市值的价值型投资思路。但从 4 月中下旬开始,市场风格出现了近年少见的逆转。传统行业和新兴产业的表现出现了显著背离,到五、六月份更加登峰造极。
    必须承认的失误是,我们原定的配置策略未适应当前市场偏好的变化,导致基金业绩表现不佳,令投资者未能较好分享市场热点所派生的价值。自身的投资思路不够灵活,对传统和低估值行业中的具有新兴和成长元素的公司挖掘存在懈怠。
    对估值和成长理解的“不充分”是导致严重低配超额收益良好的公司与板块的主要原因。但有些行业和公司的估值和市值确实令人无法理解。要坚持原则,恪守理念,需要更高的智慧、更大的勇气与更强的意志。
    具体操作上,本基金适度降低了采掘、医药和房地产比重;提高了低估值金融、交运设备板块比重。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    报告期内,市场热点未能惠及本基金组合。本报告期内,本基金份额净值增长率-12.18%,同期业绩比较基准收益率-12.11%。
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                               兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    随着中国经济结构调整和转型力度的不断深入,市场对经济前景的悲观预期有所加强。但若将经济转型与经济下滑、股市估值回落等同起来则是比较片面的。
    经济结构调整和转型是中国经济发展的必由之路,转型将提升经济质量,改善社会预期。对民众而言,合理、稳定且高质量、没有水分的经济增长更有意义。社会将因此更稳定,更公平。股票市场的估值也会更加合理。
    在指导经济结构调整和转型过程中,中央政府强调要盘活存量,用好增量。社会资源会更多倾向于有效产能和优势行业。对落后、低效、高污染产能和产业的限制和淘汰力度和速度超出预期。这将使得未来得以保留的行业和企业的盈利水平得到提升。相信传统行业与新兴行业一样存在机遇。整体经济效率和效益将上升。
    今年以来创业板指数上涨约 60%,沪深 300 下跌了 7%。从行业分类表现来看,电子、信息服务、医药、环保等成长型、主题型行业、板块和个股无论基本面和估值,表现都十分突出。传统行业被市场严重唾弃。传统行业和新兴行业的估值和市值继续向更加极端演化。这种格局无所谓对错,更多是社会偏好、舆论导向与情绪化结合的产物,我们仍然相信回归的自然规律是不会变的。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由 IT 人员或 IT 人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误;4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见;5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
    上述参与估值流程人员均具有 3 年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
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                                 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《基金法》、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。
                                   §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》的约定,对兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金管理人—兴业全球基金管理有限公司自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为,兴业全球基金管理有限公司在兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,兴业全球基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
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                               兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
                      §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)报告截止日: 2013 年 6 月 30 日
                                                                            单位:人民币元
                                               本期末                     上年度末
            资 产          附注号
                                          2013 年 6 月 30 日         2012 年 12 月 31 日资 产:
    银行存款                                        24,447,672.80                12,882,412.74
    结算备付金                                            686,475.51                 40,578.43
    存出保证金                                             89,147.18                250,000.00
    交易性金融资产                               1,149,703,676.39            1,257,367,321.71
    其中:股票投资                               1,086,350,136.39            1,207,736,321.71
       基金投资                                                -                            -
       债券投资                                  63,353,540.00                49,631,000.00
       资产支持证券投资                                        -                            -
    衍生金融资产                                                  -                            -
    买入返售金融资产                                              -                            -
    应收证券清算款                                    6,330,960.94                3,252,577.66
    应收利息                                              977,321.60                408,314.68
    应收股利                                          3,729,359.71                             -
    应收申购款                                            147,546.30                 96,287.46
    递延所得税资产                                                -                            -
    其他资产                                                      -                            -
    资产总计                                     1,186,112,160.43            1,274,297,492.68
                                               本期末                     上年度末
    负债和所有者权益       附注号
                                          2013 年 6 月 30 日         2012 年 12 月 31 日负 债:
    短期借款                                                      -                            -
    交易性金融负债                                                -                            -
    衍生金融负债                                                  -                            -
    卖出回购金融资产款                              19,799,850.30                              -
    应付证券清算款                                                -                            -
    应付赎回款                                      22,255,263.01                 1,539,818.87
    应付管理人报酬                                        833,731.65                794,284.54
    应付托管费                                            156,324.69                148,928.36
    应付销售服务费                                                -                            -
    应付交易费用                                          125,116.26                100,696.53
    应交税费                                                      -                            -
    应付利息                                               10,105.20                           -
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                                   兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
    应付利润                                                         -                               -
    递延所得税负债                                                   -                               -
    其他负债                                                322,919.38                  710,484.57
    负债合计                                           43,503,310.49                  3,294,212.87所有者权益:
    实收基金                                       1,541,368,806.21              1,505,704,912.09
    未分配利润                                      -398,759,956.27               -234,701,632.28
    所有者权益合计                                 1,142,608,849.94              1,271,003,279.81
    负债和所有者权益总计                           1,186,112,160.43              1,274,297,492.68注:报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.7413 元,基金份额总额 1,541,368,806.21份。6.2 利润表会计主体:兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
                                                                                单位:人民币元
                                                         本期                 上年度可比期间
              项 目                 附注号     2013 年 1 月 1 日至 2013     2012 年 1 月 1 日至
                                                    年 6 月 30 日            2012 年 6 月 30 日
    一、收入                                             -164,457,870.31            106,329,364.72
    1.利息收入                                                  904,680.76            1,358,226.71
    其中:存款利息收入                                           70,267.74                60,450.27
       债券利息收入                                          775,738.06            1,293,683.66
       资产支持证券利息收入                                            -                          -
       买入返售金融资产收入                                   58,674.96                 4,092.78
       其他利息收入                                                    -                          -
    2.投资收益(损失以“-”填列)                           -10,070,204.19          -66,987,198.84
    其中:股票投资收益                                      -26,841,281.65          -85,189,719.18
       基金投资收益                                                    -                          -
       债券投资收益                                          671,877.81              266,479.76
       资产支持证券投资收益                                            -                          -
       衍生工具收益                                                    -                          -
       股利收益                                           16,099,199.65           17,936,040.58
    3.公允价值变动收益(损失以“-”                      -155,388,157.12            171,575,411.84号填列)
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                       -                          -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)                              95,810.24              382,925.01
    减:二、费用                                              7,070,810.64            9,004,989.71
    1.管理人报酬                                             5,192,882.93            6,372,615.30
    2.托管费                                                   973,665.53            1,194,865.33
    3.销售服务费                                                         -                          -
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                                  兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
    4.交易费用                                               455,354.01               1,031,850.93
    5.利息支出                                               132,663.37                 60,328.34
    其中:卖出回购金融资产支出                                132,663.37                 60,328.34
    6.其他费用                                               316,244.80                345,329.81
    三、利润总额 (亏损总额以“-”                      -171,528,680.95             97,324,375.01号填列)
    减:所得税费用                                                       -                        -
    四、净利润(净亏损以“-”号                         -171,528,680.95             97,324,375.01填列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)本报告期:2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
                                                                                单位:人民币元
                                                            本期
                                           2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
           项目
                                  实收基金               未分配利润           所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金      1,505,704,912.09           -234,701,632.28      1,271,003,279.81净值)
    二、本期经营活动产生的基                       -         -171,528,680.95       -171,528,680.95金净值变动数(本期净利润)
    三、本期基金份额交易产生          35,663,894.12            7,470,356.96         43,134,251.08的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款             266,145,348.30            -28,665,646.51        237,479,701.79
       2.基金赎回款            -230,481,454.18            36,136,003.47        -194,345,450.71
    四、本期向基金份额持有人                       -                          -                    -分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金      1,541,368,806.21           -398,759,956.27      1,142,608,849.94净值)
                                                     上年度可比期间
                                           2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
           项目
                                  实收基金               未分配利润           所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金      2,120,600,747.13           -484,335,366.80      1,636,265,380.33净值)
    二、本期经营活动产生的基                       -          97,324,375.01         97,324,375.01
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                                 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要金净值变动数(本期净利润)
    三、本期基金份额交易产生      -401,847,337.56            59,347,952.88       -342,499,384.68的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款             171,475,852.24           -28,094,958.77        143,380,893.47
       2.基金赎回款           -573,323,189.80            87,442,911.65       -485,880,278.15
    四、本期向基金份额持有人                       -                       -                     -分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基金     1,718,753,409.57          -327,663,038.91      1,391,090,370.66净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
    ______兰荣______            ______杨东______             ____詹鸿飞____
    基金管理人负责人            主管会计工作负责人              会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况
    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)(原名兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1068 号文的核准,由基金管理人兴业全球基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于 2010 年 11 月 2 日正式生效,首次设立募集规模为 2,955,476,122.49 份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为及注册登记机构为兴业全球基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。兴业沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)于 2011 年 1 月 1 日更名为兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)。
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于 90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
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                                兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
    本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数×95%+同业存款利率×5%。6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年上半年度的经营成果和净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期无会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期无会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6 税项
    1.印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
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                                兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2.营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    3.个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定,自 2013 年 1 月 1 日起,证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自 2008 年 10 月 9 日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
                                  第 14 页 共 29 页
                                   兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要6.4.7 关联方关系6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期内与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                     关联方名称                                       与本基金的关系
    兴业全球基金管理有限公司(以下简称“兴业全球基              基金管理人、基金销售机构金”)中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”) 基金托管人、基金销售机构
    兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)                基金管理人的股东、基金销售机构注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.8.1.1 股票交易
                                                                              金额单位:人民币元
                                    本期                              上年度可比期间
                   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日       2012年1月1日至2012年6月30日
    关联方名称
                                            占当期股票                              占当期股票
                       成交金额                                  成交金额
                                          成交总额的比例                          成交总额的比例
    兴业证券               342,729,266.61               94.28%       642,432,349.25            100.00%6.4.8.1.2 债券交易
                                                                              金额单位:人民币元
                                    本期                              上年度可比期间
                   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日       2012年1月1日至2012年6月30日
    关联方名称
                                            占当期债券                              占当期债券
                        成交金额                                 成交金额
                                          成交总额的比例                          成交总额的比例
    兴业证券                  11,018,248.00            100.00%         2,405,376.50           100.00%6.4.8.1.3 债券回购交易
                                                                              金额单位:人民币元
                                    本期                              上年度可比期间
                   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日       2012年1月1日至2012年6月30日
    关联方名称
                                          占当期债券回购                          占当期债券回购
                     回购成交金额                              回购成交金额
                                          成交总额的比例                          成交总额的比例
    兴业证券               196,900,000.00               91.28%        26,000,000.00           100.00%6.4.8.1.4 权证交易本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
                                     第 15 页 共 29 页
                                    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要6.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
                                                                             金额单位:人民币元
                                                       本期
                                           2013年1月1日至2013年6月30日关联方名称
                       当期                占当期佣金                                  占期末应付佣
                                                              期末应付佣金余额
                       佣金                总量的比例                                  金总额的比例
    兴业证券                      242,112.30        94.25%                    108,354.54          88.00%
                                                 上年度可比期间
                                           2012年1月1日至2012年6月30日关联方名称
                       当期                占当期佣金                                  占期末应付佣
                                                              期末应付佣金余额
                       佣金                总量的比例                                  金总额的比例
    兴业证券                      414,807.16       100.00%                    169,291.38         100.00%注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。6.4.8.2 关联方报酬6.4.8.2.1 基金管理费
                                                                                   单位:人民币元
                                          本期                           上年度可比期间
           项目               2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6     2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
                                        月 30 日                                 日
    当期发生的基金应支付                          5,192,882.93                            6,372,615.30的管理费
    其中:支付销售机构的客                        1,604,036.18                            1,785,037.33户维护费注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 0.8%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.8%/当年天数。6.4.8.2.2 基金托管费
                                                                                   单位:人民币元
                                          本期                           上年度可比期间
           项目               2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6     2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
                                        月 30 日                                 日
    当期发生的基金应支付                            973,665.53                            1,194,865.33的托管费注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
                                       第 16 页 共 29 页
                                          兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要本基金本报告期及上年度可比期间内均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                                             份额单位:份
                                                  本期                          上年度可比期间
                项目                  2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6    2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30
                                                月 30 日                                日
    期初持有的基金份额                                               -                        61,432,582.64
    期间申购/买入总份额                                              -                                       -
    期间因拆分变动份额                                               -                                       -
    减:期间赎回/卖出总份额                                          -                                       -
    期末持有的基金份额                                               -                        61,432,582.64
    期末持有的基金份额                                               -                                 3.57%占基金总份额比例注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换转入份额,期间赎回/卖出总份额含转换转出份额。
    2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度可比期间均未持有本基金。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                          单位:人民币元
                                        本期                               上年度可比期间
       关联方
                       2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日    2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
       名称
                           期末余额          当期利息收入             期末余额           当期利息收入
    农业银行                 24,447,672.80            66,155.52          5,723,852.63             56,945.396.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
    无。6.4.9 期末(2013 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                       金额单位:人民币元
                                             第 17 页 共 29 页
                                                      兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要6.4.10.1.1 受限证券类别:股票
    证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估       数量       期末                                       期末估值总
                                                                                                              备注
    代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额                                         额
                            2013
                 2012 年                非公开
         国 金              年     12
    600109           12 月 24               发 行 流 10.21        10.86      1,469,000   14,998,490.00 15,953,340.00 -
         证券               月     20
                 日                     通受限
                            日
                            2013        非公开
         东 北 2012 年 8
    000686                      年 9 月 发 行 流 11.79            15.35        920,000   10,846,800.00 14,122,000.00 -
         证券 月 31 日
                            3日         通受限
                            2013        非公开
         浙 江 2012 年 8
    600216                      年 8 月 发 行 流 18.33            20.07        619,000   11,346,270.00 12,423,330.00 -
         医药 月 28 日
                            26 日 通受限6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                                  金额单位:人民币元
               停
                                 期末
    股票 股票 停牌 牌                       复牌 复牌                                      期末        期末估值总
                                 估值单               数量(股)                                              备注
    代码 名称 日期 原                       日期 开盘单价                                成本总额          额
                                   价
               因
                 2013 重大                       2013
         山东
    600547          年 4 月 事项       32.13     年7月           28.77        175,000     7,788,789.88 5,622,750.00      -
         黄金
                 3 日 公告                       1日
                 2013 重大
         中国
    601989          年 5 月 事项       4.52           -              -      1,165,029     6,238,067.22 5,265,931.08      -
         重工
                 17 日 公告
                 2013 重大                       2013
         华润
    000999          年 6 月 事项       29.60     年8月           26.51        107,000     2,451,181.14 3,167,200.00      -
         三九
                 3 日 公告                    19 日
                 2013 重大                       2013
         国投
    601918          年 5 月 事项       7.55      年8月            5.05        191,562     2,517,247.18 1,446,293.10      -
         新集
                 16 日 公告                   23 日6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
                                                                                                  金额单位:人民币元
                                                                     期末估
    债券代码             债券名称                回购到期日                        数量(张)          期末估值总额
                                                                     值单价
    1001074          10 央行票据 74             2013 年 7 月             99.74         200,000           19,948,000.00
                                                 5日
    合计                                                                              200,000           19,948,000.00
                                                        第 18 页 共 29 页
                                 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
      本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
      由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                 §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                                占基金总资产的
    序号                     项目                              金额
                                                                                  比例(%)
    1      权益投资                                          1,086,350,136.39               91.59
         其中:股票                                        1,086,350,136.39               91.59
    2      固定收益投资                                         63,353,540.00                5.34
         其中:债券                                           63,353,540.00                5.34
                资产支持证券                                                -                  -
    3      金融衍生品投资                                                     -                  -
    4      买入返售金融资产                                                   -                  -
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                                 -                  -
    5      银行存款和结算备付金合计                             25,134,148.31                2.12
    6      其他各项资产                                         11,274,335.73                0.95
    7      合计                                              1,186,112,160.43              100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                                占基金资产净值
    代码                  行业类别                           公允价值
                                                                                  比例(%)
    A 农、林、牧、渔业                                                592,500.00              0.05
    B 采矿业                                                     94,443,319.37                8.27
    C 制造业                                                    306,120,887.09               26.79
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                           29,259,974.40                2.56
    E 建筑业                                                     42,523,805.07                3.72
                                    第 19 页 共 29 页
                                兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
    F 批发和零售业                                              33,035,218.47                2.89
    G 交通运输、仓储和邮政业                                    24,180,784.00                2.12
    H 住宿和餐饮业                                                            -                  -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业                            11,045,061.00                0.97
    J 金融业                                                   420,120,441.20               36.77
    K 房地产业                                                  59,783,036.79                5.23
    L 租赁和商务服务业                                           4,012,100.00                0.35
    M 科学研究和技术服务业                                                    -                  -
    N 水利、环境和公共设施管理业                                 7,202,370.00                0.63
    O 居民服务、修理和其他服务业                                              -                  -
    P 教育                                                                    -                  -
    Q 卫生和社会工作                                                          -                  -
    R 文化、体育和娱乐业                                         2,679,179.00                0.23
    S 综合                                                          573,460.00               0.05
                      合计                                1,035,572,136.39               90.637.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
                                                                         金额单位:人民币元
                                                                               占基金资产净值
    代码                行业类别                            公允价值
                                                                                 比例(%)
    A 农、林、牧、渔业                                                        -                  -
    B 采掘业                                                                  -                  -
    C 制造业                                                    14,387,100.00                1.26
    D 电力、热力、燃气及水生产和供应业                                        -                  -
    E 建筑业                                                                  -                  -
    F 批发和零售业                                                            -                  -
    G 交通运输、仓储和邮政业                                                  -                  -
    H 住宿和餐饮业                                                            -                  -
    I 信息传输、软件和信息技术服务业                                          -                  -
    J 金融业                                                                  -                  -
    K 房地产业                                                  36,390,900.00                3.18
    L 租赁和商务服务业                                                        -                  -
    M 科学研究和技术服务业                                                    -                  -
    N 水利、环境和公共设施管理业                                              -                  -
    O 居民服务、修理和其他服务业                                              -                  -
    P 教育                                                                    -                  -
    Q 卫生和社会工作                                                          -                  -
    R 文化、体育和娱乐业                                                      -                  -
    S 综合                                                                    -                  -
                      合计                                   50,778,000.00                4.44
                                  第 20 页 共 29 页
                               兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细7.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                               占基金资产净
    序号   股票代码    股票名称        数量(股)              公允价值
                                                                               值比例(%)
    1      600016     民生银行            7,000,000             59,990,000.00              5.25
    2      601318     中国平安            1,537,000             53,426,120.00              4.68
    3      600036     招商银行            3,870,000             44,892,000.00              3.93
    4      600000     浦发银行            4,700,000             38,916,000.00              3.41
    5      000895     双汇发展               990,000            38,055,600.00              3.33
    6      601166     兴业银行            2,500,000             36,925,000.00              3.23
    7      601328     交通银行            7,500,000             30,525,000.00              2.67
    8      000002      万科 A             2,377,700             23,420,345.00              2.05
    9      601088     中国神华            1,270,000             21,513,800.00              1.88
    10     601398     工商银行            5,000,000             20,100,000.00              1.76注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn 的年度报告正文。7.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                               占基金资产净
    序号   股票代码    股票名称        数量(股)              公允价值
                                                                               值比例(%)
    1     000732      泰禾集团            4,030,000             36,390,900.00              3.18
    2     000919      金陵药业            2,170,000             14,387,100.00              1.26注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn 的年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                          占期初基金资产净
    序号    股票代码     股票名称                本期累计买入金额
                                                                            值比例(%)
    1       601318      中国平安                            17,375,078.88                  1.37
    2       600000      浦发银行                             9,389,430.00                  0.74
    3       600016      民生银行                             9,370,383.00                  0.74
    4       600104      上汽集团                             8,730,126.30                  0.69
    5       000729      燕京啤酒                             6,021,304.20                  0.47
                                 第 21 页 共 29 页
                                 兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
    6     000933        神火股份                              5,696,418.23                  0.45
    7     600036        招商银行                              5,556,046.00                  0.44
    8     601328        交通银行                              4,942,501.94                  0.39
    9     000732        泰禾集团                              4,629,555.41                  0.36
    10     600011        华能国际                              4,459,800.00                  0.35
    11     600741        华域汽车                              4,190,512.00                  0.33
    12     601166        兴业银行                              4,126,830.00                  0.32
    13     000629        攀钢钒钛                              3,626,900.00                  0.29
    14     601088        中国神华                              3,385,786.13                  0.27
    15     000919        金陵药业                              3,288,146.00                  0.26
    16     601299        中国北车                              3,285,485.18                  0.26
    17     601601        中国太保                              3,263,113.40                  0.26
    18     000002         万科 A                               3,258,693.35                  0.26
    19     601607        上海医药                              2,884,326.14                  0.23
    20     600068         葛洲坝                               2,771,650.00                  0.22注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                            占期初基金资产净
    序号    股票代码      股票名称                 本期累计卖出金额
                                                                              值比例(%)
    1      000732       泰禾集团                             15,212,233.65                  1.20
    2      000919       金陵药业                              8,214,201.90                  0.65
    3      600016       民生银行                              7,220,043.78                  0.57
    4      000001       平安银行                              5,127,301.58                  0.40
    5      600019       宝钢股份                              5,001,779.40                  0.39
    6      000825       太钢不锈                              4,777,000.00                  0.38
    7      600267       海正药业                              4,484,720.70                  0.35
    8      600489       中金黄金                              4,137,334.57                  0.33
    9      601666       平煤股份                              3,896,107.00                  0.31
    10      000895       双汇发展                              3,839,807.70                  0.30
    11      000002        万科 A                               3,336,342.03                  0.26
    12      600170       上海建工                              3,289,821.50                  0.26
    13      000729       燕京啤酒                              3,075,044.57                  0.24
    14      600252       中恒集团                              3,050,205.00                  0.24
    15      600036       招商银行                              2,981,609.71                  0.23
    16      000625       长安汽车                              2,963,653.68                  0.23
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                                    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
    17      600500         中化国际                               2,961,713.70                  0.23
    18      600123         兰花科创                               2,608,914.06                  0.21
    19      600660         福耀玻璃                               2,591,168.00                  0.20
    20      601766         中国南车                               2,231,540.78                  0.18注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                                  单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额                                                         213,080,958.88
    卖出股票收入(成交)总额                                                         152,532,801.92注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                             金额单位:人民币元
    序号            债券品种                       公允价值               占基金资产净值比例(%)
    1     国家债券                                     39,796,000.00                            3.48
    2     央行票据                                     19,948,000.00                            1.75
    3     金融债券                                                   -                             -
        其中:政策性金融债                                         -                             -
    4     企业债券                                                   -                             -
    5     企业短期融资券                                             -                             -
    6     中期票据                                                   -                             -
    7     可转债                                        3,609,540.00                            0.32
    8     其他                                                       -                             -
    9     合计                                         63,353,540.00                            5.547.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                             金额单位:人民币元
                                                                                  占基金资产净值
    序号    债券代码        债券名称        数量(张)             公允价值
                                                                                    比例(%)
    1       130002     13 附息国债 02            400,000            39,796,000.00               3.48
    2      1001074     10 央行票据 74            200,000            19,948,000.00               1.75
    3       113002         工行转债                33,000            3,609,540.00               0.32
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                                  兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
       本基金本报告期末未持有股指期货。7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
       股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。7.10 投资组合报告附注7.10.1 中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司平安证券有限责任公司(以下简称“平安证券”)于 2013 年 5 月收到中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《行政处罚和市场禁入事先告知书》。中国证监会决定对平安证券给予警告并没收其在万福生科(湖南)农业开发股份有限公司发行上市项目中的业务收入人民币 2,555 万元,并处以人民币 5,110 万元的罚款,暂停其保荐机构资格 3 个月。
       除上述公司外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.10.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。7.10.3 期末其他各项资产构成
                                                                                单位:人民币元
    序号                      名称                                        金额
    1      存出保证金                                                                  89,147.18
    2      应收证券清算款                                                           6,330,960.94
    3      应收股利                                                                 3,729,359.71
    4      应收利息                                                                   977,321.60
    5      应收申购款                                                                 147,546.30
    6      其他应收款                                                                            -
    7      待摊费用                                                                              -
    8      其他                                                                                  -
    9      合计                                                                    11,274,335.73
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                                     兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                               金额单位:人民币元
                                                                                     占基金资产净值
    序号      债券代码             债券名称                      公允价值
                                                                                       比例(%)
    1         113002              工行转债                            3,609,540.00               0.327.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明7.10.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。7.10.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。7.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                       份额单位:份
                                                             持有人结构
    持有人户数       户均持有的               机构投资者                        个人投资者
    (户)           基金份额                            占总份                              占总份
                                     持有份额                             持有份额
                                                        额比例                              额比例
        36,465      42,269.82       231,929,013.99         15.05%    1,309,439,792.22        84.95%8.2 期末上市基金前十名持有人
    序号                  持有人名称                     持有份额(份)           占上市总份额比例
    1       临清市人民医院                                    2,995,271.00                    11.56%
    2       黄常跃                                            1,000,050.00                     3.86%
    3       许飞                                                600,030.00                     2.31%
    4       周雷                                                600,030.00                     2.31%
    5       王厚芳                                              530,026.00                     2.04%
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                                兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
    6     林其葳                                          510,051.00                     1.97%
    7     杨伟霖                                          500,025.00                     1.93%
    8     万大千                                          496,049.00                     1.91%
    9     刘爽                                            400,052.00                     1.54%
    10     王芳                                            400,020.00                     1.54%注:持有人为 LOF 基金场内持有人。8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
           项目                     持有份额总数(份)                占基金总份额比例
    基金管理人所有从业人员                           1,183,070.05                        0.0768%持有本基金注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0。
    2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 50 万份至 100 万份(含)。
                             §9 开放式基金份额变动
                                                                                     单位:份
    基金合同生效日(2010 年 11 月 2 日)基金份额总额                          2,955,476,122.49
    本报告期期初基金份额总额                                                  1,505,704,912.09
    本报告期基金总申购份额                                                      266,145,348.30
    减:本报告期基金总赎回份额                                                   230,481,454.18
    本报告期基金拆分变动份额                                                                    -
    本报告期期末基金份额总额                                                  1,541,368,806.21注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
                                §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议
    报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
                                    第 26 页 共 29 页
                                   兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    (1)报告期内基金管理人重大人事变动
    (2)报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变
    报告期内本基金投资策略未发生改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内本基金未改聘为本基金提供审计服务的审计机构——安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    报告期内本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到监管部门的稽查或处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                             金额单位:人民币元
                                   股票交易                  应支付该券商的佣金
               交易单
    券商名称                                   占当期股票                     占当期佣金      备注
               元数量     成交金额                           佣金
                                          成交总额的比例                   总量的比例
    兴业证券       2      342,729,266.61             94.28%     242,112.30         94.25%     -
    民族证券       1        20,798,917.49            5.72%       14,775.62         5.75%      -注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                             金额单位:人民币元
                        债券交易                    债券回购交易                权证交易券商名称
               成交金额       占当期债券成      成交金额    占当期债券     成交金额   占当期权证
                                      第 27 页 共 29 页
                               兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2013 年半年度报告摘要
                           交总额的比例                   回购成交总               成交总额的
                                                            额的比例                 比例
    兴业证券   11,018,248.00         100.00% 196,900,000.00        91.28%          -            -
    民族证券              -                - 18,800,000.00          8.72%          -            -
                  §11 影响投资者决策的其他重要信息
    无。
                                                                  兴业全球基金管理有限公司
                                                                           2013 年 8 月 28 日
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