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2019年12月16日 星期一

银河通利(LOF)(161505)公告正文

银河通利分级债券:招募说明书(更新摘要)

公告日期 2013-06-07 来源 上海证券报

              银河通利分级债券型证券投资基金招募说明书(更新摘要)
    【重要提示】
    本基金根据中国证券监督管理委员会2012年2月2日《关于核准银河通利分级债券型证券投资基金募集的批复》(证监许可[2012]149号)的核准,进行募集。
    基金管理人保证《银河通利分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
    本基金基金合同生效之日起2年内,为基金的分级运作期。银河通利A自基金合同生效日起于银河通利A的开放日接受申购赎回,银河通利B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满,本基金转为上市开放式基金(LOF)。
    在基金的分级运作期,本基金净资产优先分配予银河通利A份额的本金及约定应得收益,剩余净资产分配予银河通利B份额。基金管理人并不承诺或保证银河通利A份额持有人的约定应得收益,即如在分级运作期间本基金资产出现极端损失情况下,银河通利A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。
    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险,等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行承担。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。
    投资有风险,投资人认购(或申购)本基金时应认真阅读本招募说明书。
    本招募说明书所载内容截止日为2013年4月24日,有关财务数据和净值表现截止日为2013年3月31日(财务数据未经审计)。
    原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的,以本次更新的招募说明书为准。
    一、基金管理人
    (一)基金管理人概况
    基金管理人:银河基金管理有限公司
    住所:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
    法定代表人:徐旭
    成立日期:2002年6月14日
    注册资本:1.5亿元人民币
    电话:(021)38568888
    联系人:罗琼
    股权结构:
    ■
    (二)主要人员情况
    1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员基本情况
    董事长徐旭女士,中共党员,经济学博士。历任中国人保信托投资公司总裁助理、研究中心副主任,中国银河证券有限责任公司企划部(党委宣传部)负责人、总经理、研究中心主任、总裁办主任兼党委办公室主任、机关党委委员。现任中国银河金融控股有限责任公司党委委员、董事会执行委员会委员。
    董事刘澎湃先生,中共党员,大学本科学历。历任中国人民银行总行副司长,珠海市人民政府副市长,中国保险监督管理委员会办公室主要负责人,中国银河证券有限责任公司副总裁,银河基金管理有限公司董事长、党委书记。现任中国银河金融控股有限责任公司党委副书记,董事会执行委员会委员。
    董事张国臣先生,中共党员,工商管理硕士。历任中石油大连石化公司财务处副处长,中石油炼油与销售分公司高级会计师,中石油股份有限公司资本运营部股权管理处副处长。现任中国石油天然气集团公司资本运营部专职监事。
    董事王志强先生,中共党员,工商管理硕士。历任上海机电(集团)公司科长、处长、总会计师,上海久事公司计财部副总,上海市城市建设投资开发总公司计财部副总经理、副总会计师等职。现任上海市城市建设投资开发总公司副总经理。
    董事熊人杰先生,大学本科学历。曾任职于湖南人造板厂进出口公司、湖南省广电总公司、湖南电广传媒股份有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司副总裁。
    董事唐光明先生,中共党员,硕士研究生学历。历任中国船舶工业总公司综合计划司投资一处科员,金飞民航经济发展中心项目经理,首都机场集团公司业务经理。现任首都机场集团公司资本运营部副总经理。
    董事尤象都先生,中共党员,硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委员会宏观司财税处、投资处副处长,中信实业银行北京分行(后为总行营业部)办公室副主任(主持工作)、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长(主持工作)、西单支行负责人,财政部综合司综合处副处长、处长,兴业银行北京分行月坛支行行长,中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人,银河基金管理有限公司副总经理。现任银河基金管理有限公司总经理。
    独立董事孙树义先生,中共党员,大学本科学历。历任电子工业部处长,国家体改委副司长、司长,中央财经领导小组办公室副主任,国家人事部副部长、党组成员,中央企业工委副书记等职。
    独立董事王福山先生,大学本科学历,高级工程师。历任北京大学教师,国家地震局副司长,中国人民保险公司部门总经理,中国人保信托投资公司副董事长,深圳阳光基金管理公司董事长等职。现任中国人寿保险公司巡视员。
    独立董事沈祥荣先生,中共党员,硕士,工程师。历任国家计委、经委、国务院办公厅副处长、处长、副局长,中国华诚集团董事长,第十届上海市政协委员。现任上海黄金交易所党委书记、理事长。
    独立董事樊纲先生,经济学博士,教授。长期在中国社会科学院经济研究所从事宏观经济研究工作。现任中国经济体制改革委员会副会长,兼任北京国民经济研究所所长、中国(深圳)综合开发研究院院长等职。
    监事长刘昼先生,先后任职于湖南省木材公司、湖南省广播电视厅、湖南省广电总公司及湖南省汇林投资有限公司。现任深圳市达晨创业投资有限公司董事长。
    监事吕红玲女士,硕士研究生学历。先后任职中国华融信托投资公司证券总部,中国银河证券有限责任公司财务资金总部会计核算部副经理、经理,中国银河金融控股有限责任公司财务组负责人。现任中国银河金融控股有限责任公司财务部负责人。
    监事佘川女士,中共党员,法学硕士。先后任职于华泰证券股份有限公司、银河基金管理有限公司。现为银河基金管理有限公司员工。
    总经理尤象都先生,中共党员,硕士研究生学历。历任国家经济体制改革委员会宏观司财税处、投资处副处长,中信实业银行北京分行(后为总行营业部)办公室副主任(主持工作)、信贷部副总经理兼综合处处长、资产保全部副总经理、支行管理处副处长(主持工作)、西单支行负责人,财政部综合司综合处副处长、处长,兴业银行北京分行月坛支行行长,中国银河金融控股有限责任公司投资部负责人,银河基金管理有限公司副总经理等职。
    副总经理陈勇先生,中共党员,大学本科学历。历任哈尔滨证券公司友谊路证券交易营业部电脑部经理、副总经理,联合证券有限责任公司哈尔滨和平路营业部总经理、投资银行总部高级经理,中国银河证券有限责任公司总裁办公室(党委办公室)副主任,中国银河证券股份有限公司总裁办公室(党委办公室)副主任(主持工作),中国银河金融控股有限责任公司战略发展部执行总经理。
    督察长李立生先生,硕士研究生学历。历任建设部标准定额研究所助理研究员,中国华融信托投资公司证券总部研究发展部副经理,银河证券研究中心副经理、基金筹备组成员,银河基金管理有限公司研究、投资、产品规划业务部门负责人。
    2、本基金基金经理
    索峰先生,大学本科学历,18年证券从业经历。曾就职于润庆期货公司、申银万国证券公司、原君安证券和中国银河证券有限责任公司,期间主要从事国际商品期货交易,营业部债券自营业务和证券投资咨询工作。2004年6月加入银河基金管理有限公司,从事固定收益产品投资工作,历任银行银富货币市场基金基金经理、银河收益证券投资基金基金经理,2011年5月起担任银河保本混合型证券投资基金的基金经理,2012年4月起担任银河通利分级债券型证券投资基金的基金经理,目前兼任总经理助理、固定收益部总监。
    张矛先生,中共党员,硕士研究生学历,7年证券从业经历。曾就职于浙商证券有限责任公司、浙商银行股份有限公司,主要从事策略分析、债券投资及交易等工作。2008年10月加入银河基金管理有限公司,担任债券交易员,并从事债券研究分析工作。 2010年1月至2013年3月担任银河银富货币市场基金基金经理,2011年8月起担任银河收益证券投资基金基金经理,2012年4月起担任银河通利分级债券型证券投资基金基金经理。
    3、投资决策委员会成员
    总经理尤象都先生、副总经理陈勇先生、总经理助理兼固定收益部总监索峰先生、股票投资部总监钱睿南先生、研究部总监刘风华女士。
    上述人员之间均无亲属关系。
    (三)基金管理人职责
    基金管理人应严格依法履行下列职责:
    1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜
    2、办理基金备案手续
    3、自基金合同生效之日起,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产
    4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产
    5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资
    6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产
    7、依法接受基金托管人的监督
    8、计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格
    9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定
    10、按规定受理申购和赎回申请,及时、足额支付赎回款项
    11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告
    12、编制季度、半年度和年度基金报告
    13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务
    14、保守基金商业秘密,不得泄露基金投资计划、投资意向等,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不得向他人泄露
    15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益
    16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会
    17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料
    18、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为
    19、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配
    20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除
    21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿
    22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料
    23、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人
    24、执行生效的基金份额持有人大会决议
    25、不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动
    26、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利,不谋求对上市公司的控股和直接管理
    27、法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
    (四)基金管理人承诺
    1、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为,并承诺建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反《基金法》行为的发生
    2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并建立健全内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为的发生:
    (1)将基金管理人固有财产或者其他人财产混同于基金财产从事证券投资
    (2)不公平地对待管理的不同基金财产
    (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益
    (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失
    (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。
    3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规、规章及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不从事以下活动:
    (1)越权或违规经营
    (2)违反基金合同或托管协议
    (3)故意损害基金持有人或其他基金相关机构的合法权益
    (4)在向中国证监会报送的资料中弄虚作假
    (5)拒绝、干扰、阻挠或者严重影响中国证监会依法监管
    (6)玩忽职守、滥用职权
    (7)泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
    (8)除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资
    (9)协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易
    (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序
    (11)贬损同行,以提高自己
    (12)在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分
    (13)以不正当手段谋求业务发展
    (14)有悖社会公德,损害证券投资基金人员形象
    (15)其他法律、行政法规禁止的行为。
    4、基金管理人关于禁止性行为的承诺
    为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:
    (1)承销证券
    (2)向他人贷款或者提供担保
    (3)从事承担无限责任的投资
    (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外
    (5)向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
    (6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券
    (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
    (8)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。
    (五)基金经理承诺
    1、依照有关法律法规和基金合同的规定,本着敬业、诚信和谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益
    2、不协助、接受委托或者以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易,不利用职务之便为自己、或任何第三者谋取利益
    3、不违反现行有效法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息
    4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。
    (六)基金管理人内部控制制度
    基金管理人的内部风险控制体系包括内控架构体系、管理制度体系和风险定位管理系统等。其中,内控架构体系分成员工自律、各部门内设风险经理的监督和检查、总经理领导下的监察部的监督和检查、董事会领导下的专门委员会及督察长办公室的监督和指导等四个层次。
    与此相适应,基金管理人建立了一个多层次的管理制度体系来加强和完善内部风险控制,包括公司章程、内部控制指引、基本管理制度、部门管理暂行办法与业务手册等五个层次 风险定位管理系统则是在分析公司业务和流程中的风险点、评估风险的大小和等级、针对潜在风险点制定相应的控制措施等基础上形成的风险管理信息系统。基金管理人将根据国内外市场形势的变化,对内部风险控制体系进行及时的修整和完善。
    基金管理人依据内部控制指引制定了监察稽核制度、财务管理制度、人力资源管理制度等基本制度和一系列部门规章制度、业务操作程序与风险控制措施,从而进一步防范风险,保护基金财产的安全与完整,促进各项经营活动的有效实施。
    1、监察稽核制度
    基金管理人在董事会专门设立了合规审查与风险控制委员会,并下设督察长办公室作为其常设机构,负责对公司的经营管理情况进行审查,指导公司监察部的日常工作。督察长可列席公司的任何会议,每季出具独立的监察稽核报告,分别报送中国证监会及合规审查与风险控制委员会。如发现有重大违规违法行为,督察长将立即向中国证监会、合规审查与风险控制委员会及公司董事长报告。
    2、财务管理制度
    基金管理人的公司财务管理与基金会计核算严格区分。公司财务管理主要通过严格执行国家有关会计政策、制度和准则,如实、准确地反映公司各项业务活动及成本开支情况。与此同时,基金管理人制定了基金会计工作操作流程和会计岗位工作手册,根据全面性、独立性、相互制约等原则针对各个风险点建立起了严密的基金会计控制系统。
    3、人力资源管理制度
    人力资源管理制度是规范公司员工行为、激发员工的积极性和创造性、提高员工素质和工作效率、保护员工的正当权利、促进公司发展的制度基础。为此,基金管理人建立了一整套科学化、标准化的聘用、培训、考评、晋升及淘汰制度体系,提高员工业务与道德素质,努力塑造出业内一流的员工队伍。
    4、投资控制制度
    (1)投资决策与执行相分离。投资决策委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例,基金经理小组在投资决策委员会确定的范围内,负责确定与实施投资策略、进行具体的证券选择、构建和调整投资组合并下达投资指令,中央交易室交易员负责交易执行
    (2)投资决策权限控制。基金经理小组对单只证券投资超过一定比例的,须提交书面报告,经投资总监或投资决策委员会(视投资比例而定)批准后才能执行
    (3)警示性控制。中央交易室对有问题的交易指令进行预警,并在投资组合中各类资产的投资比例将达到法规和公司规定的比例限制时进行预警。对投资比例的预警是通过交易系统设置各类资产投资比例的预警线,在达到接近限制比例前的某一数值时,系统自动预警,中央交易室及时向基金经理小组反馈预警情况
    (4)禁止性控制。根据法律、法规和公司规定的禁止行为,制定证券投资限制表,包括受限制的证券和受限制的行为(如反向交易、对敲和单只证券投资的一定比例等)。基金经理小组构建组合时不能突破这些限制,同时中央交易室对此进行监控,通过预先的设定,交易系统能对这些情况进行自动提示和限制
    (5)一致性控制。对基金经理小组下达的投资交易指令、交易员输入交易系统的交易指令和基金会计成交回报进行一致性复核,确保交易指令得到准确执行
    (6)多重监控和反馈。中央交易室对投资行为进行一线监控(包括上述警示性控制和禁止性控制)。中央交易室本身同时受基金经理小组及监察稽核的双重监控:基金经理小组监控交易指令的正确执行 监察稽核部门监控有问题的交易。
    5、会计控制制度
    (1)具有基金会计核算办法和会计核算业务的操作及控制规程,确保会计业务有章可循
    (2)按照相互制约原则,建立了基金会计业务的双人复核制度以及与托管行相关业务的相互核查监督制度
    (3)为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险,制定了资金头寸管理制度
    (4)制定了完善的档案保管和财务交接制度。
    6、技术系统控制制度
    为保证技术系统的安全稳定运行,公司对硬件设备的安全运行、数据传输与网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理等方面都制定了完善的制度。
    二、基金托管人
    (一)基金托管人概况
    1、基本情况
    名称:北京银行股份有限公司(简称:北京银行)
    注册地址:北京市西城区金融大街甲17号首层
    办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
    法定代表人:闫冰竹
    成立时间:1996年01月29日
    组织形式:股份有限公司(上市)
    注册资本:人民币88亿元
    存续期间:持续经营
    基金托管资格批文及文号:中国证监会证监许可[2008]776号
    联系人:刘晔
    联系电话:(010) 6622 3586
    北京银行成立于1996年,是一家中外资本融合的新型股份制银行。成立17年来,北京银行先后实现引资、上市、跨区域、综合化等战略突破。目前,已在北京、天津、上海、西安、深圳、杭州、长沙、南京、济南及南昌等10大中心城市设立240多家分支机构,发起设立北京延庆、浙江文成及吉林农安村镇银行,成立香港和荷兰阿姆斯特丹代表处,发起设立国内首家消费金融公司——北银消费金融公司,首批试点合资设立中荷人寿保险公司,第三批首家设立银行系基金公司——中加基金公司,开辟和探索了中小银行创新发展的经典模式。
    截至2013年3月末,北京银行资产达到11510亿元,实现净利润41.31亿元,成本收入比仅15.60%。不良贷款率降至0.54%,拨备覆盖率增至466%,资本充足率12.24%,品牌价值106.39亿元,一级资本排名全球千家大银行132位,各项经营指标均达到国际银行业先进水平,被誉为“人均最赚钱的银行”。
    17年来,北京银行凭借优异的经营业绩和优质的金融服务,赢得了社会各界的高度赞誉,先后荣获“全国文明单位”、“最佳区域性银行”、“中国最佳城市商业零售银行”、“亚洲十大最佳上市银行”、“中国上市公司百强企业”、“中国社会责任优秀企业”、“最具持续投资价值上市公司”及“中国优秀企业公民”等称号。
    北京银行总行设资产托管部,下设资金清算岗、会计核算岗、投资监督岗、风险稽核岗、市场营销岗等岗位。
    2、资产托管部主要人员情况
    刘晔女士,北京银行资产托管部副总经理,硕士研究生学历。1994年毕业于中国人民大学财政金融系,1997年毕业于中国人民银行总行研究生部,具有十多年银行和证券行业从业经验。曾就职于证券公司从事债券市场和股票研究工作。在北京银行工作期间,先后从事贷款审查、短期融资券承销、基金销售等、资产托管等工作。2008年7月至2012年9月任北京银行资产托管部总经理助理,2012年9月起任北京银行资产托管部副总经理。
    北京银行资产托管部充分发挥作为新兴托管行的高起点优势,陆续引进优秀人才,搭建了由高素质人才组成的专业团队。截至2013年3月末,北京银行资产托管部所有员工均拥有大学本科以上学历,其中拥有研究生以上学历的员工占比70%。
    3、基金托管业务经营情况
    北京银行资产托管部秉持“严谨、专业、高效”的经营理念,严格履行托管人的各项职责,切实维护基金持有人的合法权益,为基金提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,北京银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、基金专户理财、证券公司资产管理计划、信托计划、银行理财、股权投资基金等产品在内的托管产品体系,北京银行专业高效的托管服务赢得了客户的广泛高度认同。
    (二)基金托管人的内部控制制度
    1、内部控制目标
    作为基金托管人,北京银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行有关管理规定,守法经营、规范运作、严格管理,确保基金托管业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时披露,保护基金份额持有人的合法权益。
    2、内部控制组织结构
    北京银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。资产托管部设有内控监查岗,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作。
    3、内部控制制度及措施
    北京银行资产托管部具备系统、完善的内部控制制度体系,建立了业务管理制度、内部控制制度、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行 业务人员均具备从业资格 业务操作严格实行经办、复核、审批制度,授权工作实行集中控制,制约机制严格有效 业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,未经授权不得查看 业务操作区封闭管理,实施音像监控 业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密 业务实现系统自动化操作,防止人为操作风险的发生 技术系统完整、独立。
    (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并及时向证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,并及时向证券监督管理机构报告。
    三、相关服务机构
    (一)基金份额发售机构
    1、直销机构
    (1)银河基金管理有限公司
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道1568号15层
    法定代表人:徐旭
    公司网站:www.galaxyasset.com(支持网上交易)
    客户服务电话:400-820-0860
    直销业务电话:(021)38568981/ 38568507
    传真交易电话:(021)38568985
    联系人:郑夫桦、张鸿
    (2)银河基金管理有限公司北京分公司
    地址:北京市西城区西直门外大街1号西环广场T3座15楼B5(邮编:100044)
    电话:(010)58301616
    传真:(010)58301156
    联系人:孙妍
    (3)银河基金管理有限公司广州分公司
    地址:广州市越秀区天河路1号锦绣联合商务大厦25楼2515室(邮编:510075)
    电话:(020)37602205
    传真:(020)37602384
    联系人:史忠民
    (4)银河基金管理有限公司哈尔滨分公司
    地址:哈尔滨市南岗区花园街310号苏宁电器5层银河基金(邮编:150001)
    电话:(0451)53928808
    传真:(0451)53905578
    联系人:崔勇
    (5)银河基金管理有限公司南京分公司
    地址:南京市太平南路1号新世纪广场B座805室(邮编:210002)
    电话:(025)84671299
    传真:(025)84523725
    联系人:李晓舟
    (6)银河基金管理有限公司深圳分公司
    地址:深圳市福田区景田西路17号赛格景苑2楼(邮编:518048)
    电话:(0755)82707511
    传真:(0755)82707599
    联系人:史忠民
    2、场外代销机构
    (1)北京银行股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街甲17号首层
    办公地址:北京市西城区金融大街丙17号
    法定代表人:闫冰竹
    客户服务电话:95526
    网址:www.bankofbeijing.com.cn
    (2)中国农业银行股份有限公司
    住所:北京市东城区建国门内大街69号
    法定代表人:蒋超良
    客户服务电话:95599
    网址:www.abchina.com
    (3)中国工商银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街55号
    法定代表人:姜建清
    联系人:郭越人
    客户服务电话:95588
    网址:www.icbc.com.cn
    (4)中国建设银行股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街25号
    办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
    法定代表人:王洪章
    客户服务电话:95533
    网址:www.ccb.com
    (5)交通银行股份有限公司
    住所:上海市仙霞路18号
    法定代表人:胡怀邦
    客户服务电话:95559
    网址:www.bankcomm.com
    (6)招商银行股份有限公司
    住所:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
    法定代表人:傅育宁
    客服电话:95555
    网址:www.cmbchina.com
    (7)中信银行股份有限公司
    住所:北京市东城区朝阳门北大街富华大厦C座
    法定代表人:田国立
    客户服务电话:95558
    网址:bank.ecitic.com
    (8)中国民生银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门内大街2号
    法定代表人:董文标
    客户服务电话:95568
    网址:www.cmbc.com.cn
    (9)东莞农村商业银行股份有限公司
    注册地址:东莞市南城路2号
    法定代表人:何沛良
    客户服务电话:961122
    网址:www.drcbank.com
    (10)中国光大银行股份有限公司
    住所:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦
    办公地址:北京市西城区太平桥大街25号A座
    法定代表人:唐双宁
    客户服务电话:95595
    网址:www.cebbank.com
    (11)中国邮政储蓄银行股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街3号
    法定代表人:李国华
    客户服务电话:95580
    网址:www.psbc.com
    (12)兴业银行股份有限公司
    住所:福建省福州市湖东路154号
    法定代表人:高建平
    客户服务电话:95561,或拨打当地咨询电话
    网址:www.cib.com.cn
    (13)厦门银行股份有限公司
    住所:厦门市湖滨北路101号商业银行大厦
    法定代表人:吴世群
    客户服务电话:400-858-8888
    网址:www.xmbankonline.com
    (14)中国银河证券股份有限公司
    住所:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
    法定代表人:陈有安
    电话:010-66568430
    传真:010-66568990
    联系人:田薇
    客户服务电话:400-888-8888
    网址:www.chinastock.com.cn
    (15)东方证券股份有限公司
    住所:上海市中山南路318号2号楼22层-29层
    法定代表人:王益民
    电话:021-63325888
    传真:021-63326173
    联系人:吴宇
    客户服务电话:95503
    网址:www.dfzq.com.cn
    (16)国泰君安证券股份有限公司
    住所:上海市浦东新区商城路618号
    办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
    法定代表人:万建华
    电话:021-38676767
    传真:021-38670666
    联系人:吴倩
    客户服务电话: 400-8888-666
    网址:www.gtja.com
    (17)广州证券有限责任公司
    住所:广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼17楼
    办公地址:广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19楼
    法定代表人:刘东
    电话:020-88836999
    传真:020-88836654
    联系人: 林洁茹
    客户服务电话:020-961303
    网址:www.gzs.com.cn
    (18)金元证券股份有限公司
    住所:海口市南宝路36号证券大厦4楼
    办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
    法定代表人:陆涛
    电话:0755-83025666
    传真:0755-83025625
    联系人:许方迪
    客户服务电话:400-8888-228
    网址:www.jyzq.cn
    (19)东海证券有限责任公司
    住所:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
    办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
    法定代表人:朱科敏
    电话:(021)20333333
    传真:(021)50498851
    联系人:王一彦
    客户服务电话:95531 400-8888-588
    网址:www.longone.com.cn
    (20)华龙证券有限责任公司
    住所:甘肃省兰州市城关区静宁路308号
    办公地址:甘肃省兰州市城关区东岗西路638号
    法定代表人:李晓安
    电话:0931-4890100、0931-4890619
    传真:0931-4890628
    联系人:李昕田、杨晓天
    客户服务电话:96668、4006898888
    网址:www.hlzqgs.com
    (21)华安证券股份有限公司
    住所:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
    办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座
    法定代表人:李工
    电话:0551-65161666
    传真:0551-65161600
    联系人:甘霖
    客户服务电话:96518(安徽),4008096518(全国)
    网址:www.hazq.com
    (22)天相投资顾问有限公司
    住所:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
    办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
    法定代表人:林义相
    电话:010-66045566
    传真:010-66045500
    联系人:林爽
    客户服务电话: 010-66045678
    网址:www.txsec.com/ jijin.txsec.com
    (23)中信建投证券股份有限公司
    住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼
    办公地址:北京市朝阳门内大街188号
    法定代表人:王常青
    电话:010-85130588
    传真:010-65182261
    联系人:权唐
    客户服务电话:400-888-8108
    网址:www.csc108.com
    (24)国联证券股份有限公司
    住所:无锡市县前东街168号
    办公地址:江苏省无锡市太湖新城金融一街8号
    法定代表人:雷建辉
    电话:0510-82831662
    传真:0510-82830162
    联系人:沈刚
    客户服务热线:95570
    网址:www.glsc.com.cn
    (25)江海证券有限公司
    住所:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
    法定代表人:孙名扬
    电话:0451-82269280-225
    传真:0451-82287211
    联系人:张宇宏
    客户服务电话:400-666-2288
    网址:www.jhzq.com.cn
    (26)信达证券股份有限公司
    住所:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
    法定代表人:高冠江
    电话:010-63081000
    传真:010-63080978
    联系人:唐静
    客户服务电话:400-800-8899
    网址:www.cindasc.com
    (27)华福证券有限责任公司
    住所:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
    办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
    法定代表人:黄金琳
    电话:0591-87841160
    传真:0591-87841150
    联系人:张腾
    客户服务电话:0591-96326
    网址:www.hfzq.com.cn
    (28)华泰证券股份有限公司
    住所:南京市中山东路90号
    法定代表人:吴万善
    电话:(025)83290979、(0755)82569143
    传真:(025)84579763、(0755)82492962
    联系人:万鸣、孔晓君
    客户服务电话:95597
    网址: www.htsc.com.cn
    (29)中国国际金融有限公司
    住所:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座6层
    法定代表人:李剑阁
    电话:010-65053695
    传真:010-65058065
    联系人:罗春蓉、武明明
    客户服务电话:010-65051166
    网址:www.cicc.com.cn
    (30)财通证券有限责任公司
    住所:杭州市解放路111号金钱大厦
    办公地址:杭州市解放路111号金钱大厦
    法定代表人:沈继宁
    电话:0571-87925129
    传真:0571-87828042
    联系人:徐轶清
    客户服务电话:0571-96336(上海地区962336)
    网址:www.ctsec.com
    (31)中山证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区益田路6009号新世界中山29层
    法定代表人:吴永良
    电话:0755-82943755
    传真:0755-82940511
    联系人:刘军
    客户服务电话:400-102-2011
    网址:www.zszq.com.cn
    (32)平安证券有限责任公司
    住所:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
    法定代表人:杨宇翔
    电话:0755-22626391
    传真:0755-82400862
    客户服务电话:400-881-6168
    联系人:郑舒丽
    网址:www.pingan.com
    (33)国信证券股份有限公司
    住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
    法定代表人:何如
    电话:0755-82130833
    传真:0755-82133952
    联系人:齐晓燕
    客户服务热线:95536
    网址:www.guosen.com.cn
    (34)光大证券股份有限公司
    住所:上海市静安区新闸路1508号
    法定代表人:徐浩明
    电话:021-22169999
    传真: 021-22169134
    联系人:李芳芳
    客户服务电话:95525
    网址:www.ebscn.com
    (35)长江证券股份有限公司
    住所:湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦
    法人代表:胡运钊
    电话:027-65799999
    传真:027-85481900
    联系人:李良
    客户服务电话:4008-888-999或95579
    网址:www.95579.com
    (36)申银万国证券股份有限公司
    住所:上海市常熟路171号
    法定代表人:丁国荣
    电话:021-54033888
    传真:021-54038844
    联系人:李清怡
    客户服务电话:021-962505
    网址:www.sw2000.com.cn
    (37)中信证券股份有限公司
    住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
    办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦20层
    法定代表人:王东明
    电话:010-84683893
    传真:010-84685560
    联系人:陈忠
    客户服务电话:95558
    网址:www.cs.ecitic.com
    (38)中航证券有限公司
    住所:江西省南昌市抚河北路291号
    办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
    法定代表人:杜航
    电话:0791-6768763
    传真:0791-6789414
    联系人:余雅娜
    客户服务电话:400-8866-567
    网址:www.scstock.com
    (39)广发证券股份有限公司
    住所: 广州市天河北路183-187号大都会广场43楼
    办公地址:广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
    法定代表人:林治海
    电话:020-87555888
    传真:020-87555305
    联系人:黄岚
    客户服务电话:95575
    网址: www.gf.com.cn
    (40)中信万通证券有限责任公司
    住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507-1510室)
    办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
    法定代表人:张智河
    电话:0532-85022326
    传真:0532-85022605
    联系人:吴忠超
    客户服务电话:0532-96577
    网址:www.zxwt.com.cn
    (41)中信证券(浙江)有限责任公司
    住所: 浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
    法定代表人: 沈强
    传真:0571-87696598
    电话:0571-87112510
    联系人: 丁思聪
    客户服务电话:95558
    网址:www.bigsun.com.cn
    (42)国海证券股份有限公司
    住所:广西桂林市辅星路13号
    办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
    法定代表人:张雅锋
    电话:0755-83709350
    传真:0755-83700205
    联系人:牛孟宇
    (43)招商证券股份有限公司
    住所:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
    法定代表人:宫少林
    联系人:林生迎
    客户服务电话:95565、4008888111
    网址: www.newone.com.cn
    (44)安信证券股份有限公司
    住所: 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
    办公地址:深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层
    法定代表人:牛冠兴
    电话:0755-82825551
    传真:0755-82558355
    联系人:朱贤
    客户服务电话:4008-001-001
    网址:www.essence.com.cn
    (45)民生证券有限责任公司
    住所:北京市朝阳区朝阳门外大街18号中国人寿大厦1901
    办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
    法定代表人:岳献春
    电话:010-85127622
    传真:010-85127917
    联系人: 赵明
    客户服务电话:4006198888
    网址: www.mszq.com/
    (46)齐鲁证券有限公司
    住所:山东省济南市市中区经七路86号
    法定代表人:李玮
    电话:0531-68889155
    传真:0531-68889752
    联系人:吴阳
    客户服务电话:95538
    网址:www.qlzq.com.cn
    (47)海通证券股份有限公司
    住所: 上海市淮海中路98号
    办公地址:上海市广东路689号海通证券大厦
    法定代表人:王开国
    电话:021-23219000
    传真:021-23219100
    联系人:金芸、李笑鸣
    客服电话:95553或拨打各城市营业网点咨询电话
    网址:www.htsec.com
    (48)方正证券股份有限公司
    住所:湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
    法人代表:雷杰
    电话:0731-85832503
    传真:0731-85832214
    联系人:郭军瑞
    客户服务电话:95571
    网址:www.foundersc.com
    (49)山西证券股份有限公司
    住所:山西省太原市府西街69号山西国贸中心东塔楼
    法定代表人:侯巍
    电话:0351-8686703
    传真:0351-8686619
    联系人:张治国
    客户服务电话:400-666-1618
    网址:www.i618.com.cn
    基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告。
    3、场内代销机构:
    场内发售机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体以深圳证券交易所最新公布名单为准。
    (二)基金注册登记机构
    名称:中国证券登记结算有限责任公司
    注册地址:北京西城区金融大街27号投资广场23层
    法定代表人:金颖
    电话:(010)58598839
    传真:(010)58598907
    联系人:朱立元
    (三)律师事务所和经办律师
    名称:北京市天银律师事务所
    地址:北京市海淀区高梁桥斜街59号中坤大厦15层
    负责人:朱玉栓
    电话:(010)62159696
    传真:(010)88381869
    经办律师:王肖东、朱振武
    (四)会计师事务所和经办注册会计师
    名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
    住所:北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层
    办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼。
    法定代表人:葛明
    经办会计师:徐艳、蒋燕华
    电话:(021)22288888
    传真:(021)22280000
    联系人:蒋燕华
    四、基金份额分级
    本基金《基金合同》生效之日起2年内,本基金的基金份额划分为银河通利A、银河通利 B 两级份额,所募集的基金资产合并运作。
    (一)基金份额配比
    银河通利A、银河通利B的份额配比原则上不超过7:3。
    本基金募集设立时,银河通利A、银河通利B 的份额配比不超过7:3。
    本基金《基金合同》生效之日起2年内,银河通利A自《基金合同》生效之日起每满6 个月开放一次,银河通利B封闭运作并上市交易。在银河通利A的每次开放日,基金管理人将对银河通利A进行基金份额折算,银河通利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的银河通利A份额数按折算比例相应增减。为此,在银河通利A 的单个开放日,如果银河通利A 没有赎回或者净赎回份额极小,银河通利A、银河通利B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于7:3 的情形 如果银河通利A 的净赎回份额较多,银河通利A、银河通利B 在该次开放日后的份额配比可能会出现小于7:3 的情形。
    (二)银河通利 A 的运作
    1、收益率
    银河通利A 根据《基金合同》的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为:
    银河通利 A 的年收益率(单利)=1.3×1 年期银行定期存款利率
    银河通利 A 的年收益率计算按照四舍五入的方法保留到以百分比计算的小数点后第2 位。
    在《基金合同》生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率设定银河通利A 的首次年收益率 在银河通利A 的每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1 年期银行定期存款基准利率重新设定银河通利A 的年收益率。
    本基金净资产优先分配予银河通利A份额的本金及约定应得收益,剩余净资产分配予银河通利B份额。基金管理人并不承诺或保证银河通利A份额持有人的约定应得收益,即如在分级运作期间本基金资产出现极端损失情况下,银河通利A份额仍可能面临无法取得约定应得收益乃至投资本金受损的风险。
    2、开放日
    银河通利A 在《基金合同》生效后每满6 个月开放一次,接受投资者的申购与赎回。
    银河通利A 的开放日为自《基金合同》生效之日起每满6 个月的最后一个工作日。因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。
    银河通利A 的第一次开放日为《基金合同》生效日至6 个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日 第二次开放日为《基金合同》生效之日至12 个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日,以此类推。例如:本基金《基金合同》于2011 年11 月7 日生效,《基金合同》生效之日起满6 个月、满12 个月、满18 个月的日期分别为2012 年5 月6 日、2012 年11 月6 日、2013 年5 月6 日,以此类推。假设2012 年5 月6 日为非工作日,在其之前的最后一个工作日为2012 年5 月4 日,则第一次开放日为2012 年5 月4 日。其他各个开放日的计算类同。
    3、基金份额折算
    本基金《基金合同》生效之日起每满6 个月的最后一个工作日,基金管理人将对银河通利A 进行基金份额折算,银河通利A 的基金份额净值调整为1.000 元,基金份额持有人持有的银河通利A 份额数按折算比例相应增减。银河通利A 的基金份额折算基准日与开放日为同一个工作日。
    银河通利A 的基金份额折算具体见《基金合同》第六部分以及基金管理人届时发布的相关公告。
    4、规模限制
    本基金《基金合同》生效之日起2年内,银河通利A 的份额余额原则上不得超过7/3 倍银河通利B 的份额余额。
    (三)银河通利B 的运作
    1、银河通利B 封闭运作,封闭期内不接受申购与赎回。
    银河通利B 的封闭期为自《基金合同》生效之日起至2 年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。
    2、本基金《基金合同》生效后3 个月内,在符合基金上市交易条件下,银河通利B 将申请在深圳证券交易所上市交易。
    3、本基金在扣除银河通利A 的应计收益后的全部剩余收益归银河通利B 享有,亏损以银河通利B 的资产净值为限由银河通利B 承担。
    (四)基金份额发售
    银河通利A、银河通利B 将分别通过各自销售机构的销售网点独立进行公开发售。
    (五)基金份额净值的计算
    1、本基金的基金份额净值计算公式如下:
    T日基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T日基金份额的余额数量
    本基金《基金合同》生效之日起2年内,T日基金份额的余额数量为银河通利A和银河通利B的份额总额
    2、自《基金合同》生效之日起满2年转为上市开放式(LOF)基金后,依据以下公式计算T日基金份额净值:
    T日A类基金份额的基金份额净值=T日闭市后的A类基金份额的基金资产净值/T日A类基金份额的余额数量
    T日C类基金份额的基金份额净值=T日闭市后的C类基金份额的基金资产净值/T日C类基金份额的余额数量
    基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
    T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
    本基金《基金合同》生效后 2年期届满,本基金转换为上市开放式基金 (LOF)后,根据申购费用收取方式的不同将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用,在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额,称为 A类 从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用,对于持有期限不少于 30日的本类别基金份额的赎回亦不收取赎回费,但对持有期限少于 30日的本类别基金份额的赎回收取赎回费的基金份额,称为 C 类。
    3、银河通利A 和银河通利B 的基金份额净值计算
    本基金《基金合同》生效后,在银河通利A 的开放日计算银河通利A 的基金份额净值 在银河通利 B 的封闭期届满日分别计算银河通利A和银河通利B的基金份额净值。
    4、银河通利A 的基金份额净值计算
    本基金《基金合同》生效后,截止银河通利 A 的某一开放日或者银河通利 B 的封闭期届满日(T 日),设定:
    ■
    (1) 当T 日闭市后本基金的基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以 T 日银河通利 A的份额余额加上 T 日全部银河通利 A 份额应计收益之和”时 ,则:
    ■
    银河通利 A、银河通利 B 的基金份额净值的计算,保留到小数点后 8 位,小数点后第 9 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。
    例:本基金《基金合同》生效后2年期届满日,设自银河通利A上一次开放日起的运作天数为184天,基金运作当年的实际天数为365 天,基金资产净值为62亿元,银河通利A、银河通利B的份额余额分别为35亿份和15亿份,银河通利A上一次开放日设定的银河通利A年收益率为4.55%。则银河通利A、银河通利B的基金份额净值计算如下:
    银河通利A的基金份额净值=1.00*(1+4.55%/365*184)=1.02293699(元)
    银河通利B的基金份额净值=(62-1.02293699*35)/15=1.74648036(元)
    (下转A64版)
    持股单位    出资额(万元)    占总股本比例
    中国银河金融控股有限责任公司    7500    50%
    中国石油天然气集团公司    1875    12.5%
    上海市城市建设投资开发总公司    1875    12.5%
    首都机场集团公司    1875    12.5%
    湖南电广传媒股份有限公司    1875    12.5%
    合计    15000    100%
      (上接A63版)
      (六)银河通利A 和银河通利B 的基金份额参考净值计算
      本基金《基金合同》生效后2年内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告银河通利A 和银河通利B的基金份额参考净值,其中,A类基金的基金份额参考净值计算日不包括A类基金的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。
      1、银河通利 A 的基金份额参考净值计算
      本基金《基金合同》生效后 2年期内,在银河通利 A 的非开放日(T 日),设定:
      (1)当 T 日闭市后的基金资产净值大于或等于“1.00 元乘以 T 日银河通利A 的份额余额加上 T 日全部银河通利 A 份额应计收益之和”时 ,则:
      T 日的银河通利 A 和银河通利 B 的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
      例:本基金《基金合同》生效之日起2年内,设自银河通利A上一次开放日起的运作天数为40天,基金运作当年的实际天数为365 天,基金资产净值为55亿元,银河通利A、银河通利B的份额余额分别为35亿份和15亿份,银河通利A上一次开放日设定的银河通利A年收益率为4.55%。则银河通利A、银河通利B的基金份额参考净值计算如下:
      银河通利A的基金份额参考净值=1.00*(1+4.55%/365*40)=1.005(元)
      银河通利B的基金份额参考净值=(55-1.005*35)/15=1.322(元)
      (七)《基金合同》生效后2年期届满时的基金份额转换
      本基金《基金合同》生效后2 年期届满,本基金将按照《基金合同》约定转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF),银河通利A、银河通利B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额,并办理基金的申购与赎回业务。
      本基金《基金合同》生效后2 年期届满时的基金转换见《基金合同》第十一部分及基金管理人届时发布的相关公告。
      五、基金的名称
      基金名称:银河通利分级债券型证券投资基金
      基金简称:银河通利分级债券
      六、基金的类型
      基金类型:债券型
      基金运作方式:契约型
      七、银河通利A 的基金份额折算
      本基金《基金合同》生效之日起 2 年内,银河通利A 将按以下规则进行基金份额折算。
      (一)折算基准日
      本基金《基金合同》生效之日起 2 年内,银河通利A 的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满6 个月的最后一个工作日。
      银河通利A 的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日。基金份额折算基准日的具体计算见《基金合同》第四部分中“银河通利A 的运作”的相关内容。
      (二)折算对象
      基金份额折算基准日登记在册的银河通利A 所有份额。
      (三)折算频率
      自《基金合同》生效之日起每满6 个月折算一次。
      (四)折算方式
      折算日日终,银河通利A 的基金份额净值调整为1.000 元,折算后,基金份额持有人持有的银河通利A 的份额数按照折算比例相应增减。
      银河通利A 的基金份额折算公式如下:
      银河通利A 的折算比例=折算日折算前银河通利A 的基金份额净值/1.000
      银河通利A 经折算后的份额数=折算前银河通利A 的份额数×银河通利A 的折算比例
      银河通利A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位,由此产生的误差计入基金财产。
      在实施基金份额折算时,折算日折算前银河通利A 的基金份额净值、银河通利A 的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
      (五)银河通利A 基金份额折算期间的基金业务办理
      为保证银河通利A 基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可根据深圳证券交易所、 中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停银河通利 B 的上市交易等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。
      (六)基金份额折算的公告
      1、基金份额折算方案须最迟于实施日前2日在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
      2、基金份额折算结束后,基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。
      八、基金转型后的基金份额转换
      (一)基金转型后的基金存续形式
      本基金《基金合同》生效后2 年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“银河通利债券型证券投资基金(LOF)”。银河通利A、银河通利B 的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)的份额,并办理基金的申购与赎回业务。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,登记在证券登记结算系统的基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
      (二)基金转型时银河通利 A的处理方式
      本基金《基金合同》生效后 2 年期届满前,基金管理人将提前公告并提示银河通利 A 的处理方式。银河通利 A 的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式做出选择赎回银河通利 A 份额或是转入“银河通利债券型证券投资基金(LOF)”。 基金份额持有人不选择的,其持有的银河通利 A 份额将被默认为转入“银河通利债券型证券投资基金(LOF)”份额。
      本基金《基金合同》生效后 2年期届满日为自《基金合同》生效之日后 2 年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。 《基金合同》生效后2 年期届满日与银河通利B 的封闭期届满日相同。
      (三)基金转型时的份额转换
      1、基金份额转换规则
      对投资者认购或通过上市交易购买并持有到期的每一份银河通利A和银河通利B,自基金合同生效之日起2年届满日,按照基金合同约定的资产及收益的计算规则计算银河通利A和银河通利B的基金份额净值,并以各自的份额净值为基础,按照本基金的基金份额净值转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的不同类别份额。无论基金份额持有人单独持有或同时持有银河通利A和银河通利B,均无需支付转换基金份额的费用。其中,本基金银河通利A将转为银河通利债券型证券投资基金(LOF)场外的C类份额,场外的银河通利B份额将转为银河通利债券型证券投资基金(LOF)场外的A类份额,且均登记在注册登记系统下 本基金场内的银河通利B份额将转为银河通利债券型证券投资基金(LOF)场内的A类份额,仍登记在证券登记结算系统下。
      2、份额转换基准日
      银河通利A和银河通利B 的份额转换基准日为自《基金合同》生效之日后2 年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。转换基准日确定日期,届时见基金管理人公告。
      3、份额转换方式
      在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000 元。
      在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000 元的基金份额净值为基准,基金管理人将根据银河通利 A和银河通利 B转换比例对转换基准日登记在册的基金份额实施转换。
      4、份额转换计算公式
      银河通利A 份额的转换比率=份额转换基准日银河通利A的基金份额净值/1.000
      银河通利B 份额的转换比率=份额转换基准日银河通利B的基金份额净值/1.000
      银河通利A基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前银河通利A份额数×银河通利A 份额的转换比率
      银河通利B基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前银河通利B份额数×银河通利B 份额的转换比率
      在实施基金份额转换时,银河通利A 份额(或银河通利B 份额)的转换比率、银河通利A(或银河通利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
      (四)份额转换后的基金运作
      银河通利A、银河通利B 的份额全部转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF)份额之日起30 日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
      (五)份额转换的公告
      1、本基金《基金合同》生效后2 年期届满时,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案
      2、在本基金《基金合同》生效后2 年期届满日前30 个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。
      3、银河通利A、银河通利B 进行份额转换结束后,基金管理人应在2 个工作日内在指定媒体公告,并报中国证监会备案。
      (六)基金转型后基金的投资管理
      本基金《基金合同》生效后2 年期届满,本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。
      九、基金的投资
      (一)投资目标
      在合理控制风险的前提下,力求为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
      (二)投资理念
      在有效管理风险的前提下,追求投资收益最大化与投资本金稳妥的和谐统一。
      (三)投资范围
      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券、可转换债券、可分离债券和回购、银行存款等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。
      本基金也可投资于权益类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与A 股股票(包括中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)的新股申购或增发新股,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他权益类品种(但须符合中国证监会的相关规定)。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金应在其可交易之日起的30 个交易日内卖出。
      如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
      基金的投资组合比例为:投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20% 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
      本基金所指信用债券是指短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方政府债、次级债、资产支持证券等除国债和央行票据之外的非国家信用的固定收益类金融工具。
      本基金管理人自基金合同生效之日起6 个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
      (四)投资策略
      本基金以自上而下的分析方法为基础,根据国内外宏观经济形势、市场利率、汇率变化趋势、债券市场资金供求等因素分析研判债券市场利率走势,并对各固定收益品种收益率、流动性、信用风险、久期和利率敏感性进行综合分析,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理构建及调整固定收益投资组合。
      债券资产配置策略
      本基金在债券配置上将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置等积极投资策略.
      (1)久期偏离策略
      久期偏离是根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。
      本基金通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断,形成对未来市场利率变动方向的预期,主动地调整债券投资组合的久期,提高债券投资组合的收益水平。
      本基金主要考虑的宏观经济政策因素包括:经济增长、就业、固定资产投资、市场销售、工业生产、居民收入等反映宏观经济运行态势的重要指标,银行信贷、货币供应和公开市场操作等反映货币政策执行情况的重要指标,以及居民消费物价指数和工业品出厂价格指数等反映通货膨胀变化情况的重要指标等。
      (2)收益率曲线策略
      本基金通过对债券市场微观因素的分析判断,形成对未来收益率曲线形状变化的预期,相应地选择子弹型、哑铃型或梯形的短-中-长期债券品种的组合期限配置,获取因收益率曲线的形变所带来的投资收益。
      本基金主要考虑的债券市场微观因素包括:收益率曲线、历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等。
      (3)类属配置策略
      本基金根据对金融债、企业债等债券品种与同期限国债之间收益率利差的扩大和收窄的预期,主动地增加预期利差将收窄的债券类属品种的投资比例,降低预期利差将扩大的债券类属品种的投资比例,获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
      债券品种选择策略
      在以上债券资产久期、期限和类属配置的基础上,本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋、提前偿还和赎回等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。
      对于非国家信用债券的金融债、企业债、公司债、短期融资券、分离交易可转债等债券,本基金将深入分析其等发行人所处行业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平、债务水平、抵押物质量等因素,并结合内部信用评价模型进一步评价债券发行人的信用风险。为控制基金债券投资的信用风险,本基金投资的企业债券需经国内评估机构进行信用评估,要求其信用评级为投资级以上。如果债券获得主管机构的豁免评级,本基金根据对债券发行人的信用风险分析,决定是否将该债券纳入基金的投资范围。
      动态增强策略
      在以上债券投资策略的基础上,本基金还将根据债券市场的动态变化,采取多种灵活策略,获取超额收益,主要包括:
      (1)骑乘策略
      骑乘策略是指当收益率曲线相对陡峭时,买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券,也即收益率水平处于相对高位的债券,随着债券剩余期限缩短,债券的收益率水平将会较投资期初有所下降,通过债券的收益率的下滑,获得资本利得收益。
      (2)息差策略
      息差策略是指通过不断正回购融资并持续买入债券的操作,只要回购资金成本低于债券收益率,就可以达到杠杆放大的套利目标。
      本基金将根据对市场回购利率走势的判断,适当地选择杠杆比率,谨慎地实施息差策略,提高投资组合的收益水平。
      附权债券投资
      附权债券指对债券发行体授予某种期权,或者赋予债券投资者某种期权,从而使债券发行体或投资者有了某种灵活的选择余地,从而增强该种金融工具对不同发行体融资的灵活性,也增强对各类投资者的吸引力。当前附权债券的主要种类有可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
      (1)可转换公司债券投资策略
      可转换公司债券不同于一般的企业(公司)债券,其投资人具有在一定条件下转股和回售的权利,因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可转换公司债内含期权价值,是一种既具有债性,又具有股性的混合债券产品,具有抵御价格下行风险,分享股票价格上涨收益的特点。
      可转换公司债券可以按照约定价格转换为上市公司的股票,因此在日常交易过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。本基金持有的可转换公司债券可以转换成股票。基金管理人在日常交易过程中,会密切关注可转换公司债券市场与股票市场之间的互动关系,恰当的选择时机进行套利。
      (2)其它附权债券投资策略
      本基金利用债券市场收益率数据,运用利率模型,计算含赎回或回售选择权的债券的期权调整利差(OAS),作为此类债券投资估值的主要依据。
      分离交易可转换公司债券,是认股权证和公司债券的组合产品,该种产品中的公司债券和认股权证可在上市后分别交易,即发行时是组合在一起的,而上市后则自动拆分成公司债券和认股权证。本基金因认购分离交易可转换公司债券所获得的认股权证自可交易之日起30个交易日内全部卖出,分离交易可转换公司债券上市后分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。
      资产支持证券投资策略
      本基金通过对资产支持证券的资产池的资产特征进行分析,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,利用合理的收益率曲线对资产支持证券进行估值。本基金投资资产支持证券时,还将充分考虑该投资品种的风险补偿收益和市场流动性,控制资产支持证券投资的风险,获取较高的投资收益。
      权证投资策略
      本基金采用数量化期权定价公式对权证价值进行计算,并结合行业研究员对权证标的证券的估值分析结果,选择具有良好流动性和较高投资价值的权证进行投资。采用的策略包括但不限于下列策略或策略组合:
      (1)本基金采取现金套利策略,兑现部分标的证券的投资收益,并通过购买该证券认购权证的方式,保留未来股票上涨所带来的获利空间。
      (2)本基金根据权证与标的证券的内在价值联系,合理配置权证与标的证券的投资比例,构建权证与标的证券的避险组合,控制投资组合的下跌风险。同时,本基金积极发现可能存在的套利机会,构建权证与标的证券的套利组合,力争获取较高的投资风险回报。
      新股申购策略
      为保证新股发行成功,新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一定的折价。本基金根据新股发行人的基本情况,以及对认购中签率和新股上市后表现的预期,谨慎参与新股申购,获取股票一级市场与二级市场的价差收益,申购所得的股票在可上市交易后30个交易日内全部卖出。
      (五)投资决策
      1、投资决策依据
      (1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定
      (2)国内外宏观经济发展状况、宏观经济政策导向、微观经济运行环境和证券市场发展态势
      (3)投资资产的预期收益率及风险水平等。
      2、投资程序
      (1) 研究与分析
      本基金管理人内设研究部,通过对宏观经济状况、货币政策和证券市场情况的分析,制定投资策略和投资建议。
      本基金管理人内设绩效与风险评估小组,运用风险模型及监测指标对市场风险实施监控。市场部根据每日基金申购赎回的数据,提供分析报告,供基金经理参考。
      (2) 构建投资组合
      投资决策委员会在基金合同规定的投资框架下,决定基金资产配置方案,并审批重大单项投资决定。
      基金经理在投资决策委员会的授权下,参考研究部和绩效与风险评估小组的研究分析,制定基金的投资策略,在其权限范围内进行基金的日常投资组合管理工作。
      (3) 交易
      基金经理制定具体的操作计划并通过交易系统或书面指令形式向中央交易室发出交易指令。中央交易室依据投资指令具体执行买卖操作,并将指令的执行情况反馈给基金经理。
      (4)组合监控与调整
      基金经理负责向投资决策委员会汇报基金投资执行情况。监察部对基金投资进行日常监督。绩效与风险评估小组定期对基金投资进行绩效评估和风险分析,并通过监察部呈报给合规审查与风险控制委员会及督察长办公室、投资决策委员会、基金经理及相关人员。在监察部和绩效与风险评估小组提供的绩效评估和风险分析报告的基础上,基金经理定期对证券市场变化和基金投资阶段成果和经验进行反思,对基金投资组合不断进行调整和优化。
      (六)业绩比较基准
      本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中债综合全价指数。
      该指数的样本券包括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。
      该指数合理、透明、公开,具有较好的市场接受度,可以较好的体现本基金的投资特征与目标客户群的风险收益偏好。为此,本基金选取中债综合全价指数作为本基金的业绩比较基准。
      如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,经基金管理人和基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
      (七)风险收益特征
      从基金资产整体运作来看,本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
      从本基金所分离的两类基金份额来看,由于本基金资产及收益的分配安排,银河通利A份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征 银河通利B份额则表现出较高风险、收益相对较高的特征。
      (八)投资限制
      1、组合限制
      本基金在投资策略上兼顾投资原则以及本基金的固有特点,通过分散投资降低基金财产的非系统性风险,保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制:
      (1) 本基金持有一家上市公司的股票,其市值不超过基金资产净值的10%
      (2) 本基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不超过该证券的10%
      (3) 投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投资于信用债的比例不低于基金资产净值的20% 投资于权益类资产的比例不高于基金资产的20%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
      (4) 本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40% 在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1 年,债券回购到期后不展期
      (5) 本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的10%
      (6) 本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值的20%
      (7) 同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超过各类资产支持证券合计规模的10%
      (8) 本基金持有的全部资产支持证券,市值不超过本基金资产净值的20%
      (9) 本基金应投资于信用级别评级为BBB以上(含BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出
      (10)本基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%,基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的10%
      (11) 本基金财产参与股票发行申购,所申报的金额不得超过本基金的总资产,所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量
      (12)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。
      如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金在履行适当程序后投资不再受相关限制。
      因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。法律法规另有规定时,从其规定。
      基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
      2、禁止行为
      为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动:
      (1)承销证券
      (2)向他人贷款或者提供担保
      (3)从事承担无限责任的投资
      (4)买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外
      (5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
      (6)买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券
      (7)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动
      (8)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动
      (9)法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。
      (九)基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法
      1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的利益
      2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理
      3、有利于基金财产的安全与增值
      4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何不当利益。
      (十)基金的融资、融券
      本基金可以按照国家的有关规定进行融资、融券。
      (十一)基金投资组合报告(截止2013年3月31日)
      本投资组合报告已经基金托管人复核,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本报告中所列财务数据未经审计。
      1. 报告期末基金资产组合情况
      注:本基金本报告期末未持有股票。
      3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
      注:本基金本报告期末未持有股票。
      4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
      注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
      7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      注:本基金本报告期末未持有权证。
      8. 投资组合报告附注
      8.1.
      报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
      8.2.
      报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
      8.3. 其他资产构成
      注:本基金本报告期末未持有流通受限的股票。
      十、基金的业绩
      基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书。有关业绩数据经托管人复核,但未经审计。(截止2013年3月31日)
      自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
      十一、基金的费用与税收
      (一)与基金运作有关的费用
      1、基金费用的种类
      (1)基金管理人的管理费
      (2)基金托管人的托管费
      (3)基金的销售服务费
      (4)基金财产拨划支付的银行费用
      (5)基金合同生效后的基金信息披露费用
      (6)基金份额持有人大会费用
      (7)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费
      (8)基金的证券交易费用
      (9)基金上市初费和上市月费
      (10)依法可以在基金财产中列支的其他费用。
      (二)上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
      (三)基金费用计提方法、计提标准和支付方式
      1、基金管理人的管理费
      在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下:
      H=E×年管理费率÷当年天数
      H为每日应计提的基金管理费
      E为前一日基金资产净值
      基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
      2、基金托管人的托管费
      在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
      H=E×年托管费率÷当年天数
      H为每日应计提的基金托管费
      E为前一日基金资产净值
      基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
      3、基金的销售服务费
      基金的销售服务费用于支付销售机构佣金、 基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。
      (1)本基金自《基金合同》生效之日起2年内的销售服务费
      自基金合同生效之日起2 年内,银河通利A 基金份额收取销售服务费,年费率为 0.3%,银河通利B基金份额不收取销售服务费。
      在通常情况下,销售服务费按前一日银河通利A基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:
      H=E×年销售服务费率÷当年天数
      H 为银河通利A基金份额每日应计提的销售服务费
      E为前一日银河通利A的基金份额参考净值与银河通利A的基金份额数的乘积
      基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
      (2)自《基金合同》生效之日起满2年后,本基金转换为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的销售服务费
      自本基金基金合同生效之日起满 2年后,本基金将转换为上市开放式基金银河通利债券型证券投资基金(LOF), 其中A类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,年费率为 0.3%。
      在通常情况下,销售服务费按前一日银河通利债券型证券投资基金(LOF)的C 类基金资产净值的 0.3%年费率计提。计算方法如下:
      H=E×年销售服务费率÷当年天数
      H 为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的C类基金份额每日应计提的销售服务费
      E为银河通利债券型证券投资基金(LOF)的C 类基金份额前一日基金资产净值
      基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中划出,由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
      4、除管理费、托管费、基金销售服务费外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用,由基金托管人从基金财产中支付。
      (四)不列入基金费用的项目
      基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费、会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
      (五)基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。降低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
      (六)基金税收
      基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。
      十二、对招募说明书更新部分的说明
      银河通利分级债券型证券投资基金本次更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法规及《银河通利分级债券型证券投资基金基金合同》进行更新编写,更新的内容主要包括以下几部分:
      1、“三、基金管理人”之“主要人员情况”中,基金经理根据实际情况进行更新。
      2、 “四、基金托管人”之“(一)基金托管人概况”、“(二)基金托管人的内部控制制度 “根据实际情况进行了更新。
      3、“五、相关服务机构”“ 2、场外代销机构”新增“(12)兴业银行股份有限公司”、“(13)厦门银行股份有限公司”,其他根据实际情况进行更新。
      4、“十三、基金的投资”之“十一、基金投资组合报告”更新为截止日为2013年3月31日的报告,该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,未经审计。
      5、“十四、基金的业绩”中对基金成立以来至2013年3月31日的基金业绩表现进行了披露。该部分内容均按有关规定编制,并经基金托管人复核,但相关财务数据未经审计。
      6、“二十六、其他应披露事项” 中列示了本报告期内本基金及本基金管理公司在指定报纸上披露的公告。
      银河基金管理有限公司
      二○一三年六月七日
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资    -    -
       其中:股票    -    -
    2    固定收益投资    1,917,943,066.27    93.26
       其中:债券    1,917,943,066.27    93.26
       资产支持证券    -    -
    3    金融衍生品投资    -    -
    4    买入返售金融资产    -    -
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
    5    银行存款和结算备付金合计    84,385,243.85    4.10
    6    其他资产    54,253,375.87    2.64
    7    合计    2,056,581,685.99    100.00
    序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    国家债券    -    -
    2    央行票据    -    -
    3    金融债券    159,970,000.00    9.90
       其中:政策性金融债    80,034,000.00    4.95
    4    企业债券    1,398,909,578.57    86.58
    5    企业短期融资券    -    -
    6    中期票据    264,972,000.00    16.40
    7    可转债    94,091,487.70    5.82
    8    其他    -    -
    9    合计    1,917,943,066.27    118.70
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    122630    12惠投债    900,000    91,800,000.00    5.68
    2    092103    09重庆农商债    800,000    79,936,000.00    4.95
    3    113003    重工转债    669,750    77,456,587.50    4.79
    4    112069    12明牌债    699,310    73,056,915.70    4.52
    5    122845    11横店债    700,000    71,400,000.00    4.42
    序号    名称    金额(元)
    1    存出保证金    477,784.71
    2    应收证券清算款    -
    3    应收股利    -
    4    应收利息    53,775,591.16
    5    应收申购款    -
    6    其他应收款    -
    7    待摊费用    -
    8    其他    -
    9    合计    54,253,375.87
    序号    债券代码    债券名称    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    113003    重工转债    77,456,587.50    4.79
    2    110013    国投转债    16,634,900.20    1.03
    阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④
    2012.04.25-2012.12.31    4.23%    0.09%    0.18%    0.06%    4.05%    0.03%
    2013.01.01-2013.03.31    3.02%    0.09%    0.70%    0.03%    2.32%    0.06%
    自基金合同生效起至今    7.38%    0.09%    0.89%    0.05%    6.49%    0.04%