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2020年02月26日 星期三

国泰民安增利债券C(020034)公告正文

国泰民安增利债券:2013第一季度报告

公告日期 2013-04-22 来源 上海证券报

              国泰民安增利债券型发起式证券投资基金

  §1 重要提示
  
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
  
  §2 基金产品概况
  
  ■
  
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要财务指标
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 
  
  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  1、国泰民安增利债券A类:
  
  ■
  
  2、国泰民安增利债券C类:
  
  ■
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
  
  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
  
  (2012年12月26日至2013年3月31日)
  
  1.国泰民安增利债券A类:
  
  ■
  
  注:(1)本基金的合同生效日为2012年12月26日,截止至2013年3月31日不满一年 
  
  (2)本基金的建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。
  
  2.国泰民安增利债券C类:
  
  ■
  
  注:(1)本基金的合同生效日为2012年12月26日,截止至2013年3月31日不满一年 
  
  (2)本基金的建仓期为6个月,截止本报告期末,本基金尚处于建仓期内,将在6个月建仓期结束时,确保各项资产配置比例符合合同约定。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
  ■
  
  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日,首任基金经理,任职日期为基金合同生效日。
  
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
  
  本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
  
  4.3 公平交易专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
  
  4.3.2 异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内,本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  
  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  一季度以来,国内经济维持弱复苏态势。PMI指数维持在50以上,且中小企业指数总体改善,大型企业保持稳定。房地产和汽车销售逐步回暖,出口受益于海外经济的复苏,数据进一步向好。通胀水平保持稳定,2月份CPI突破3%主要是由于低基数的原因,并未大幅超出预期。
  
  在经济企稳的背景下,中央政府高度重视化解经济中潜在的系统性风险,房地产国五条是为了抑制进一步膨胀的地产泡沫,银监会8号文和71号文则对影子银行、地方政府融资平台多有关注。这些措施虽然在短期内会一定程度上抑制经济增长,但从长期看,将会是高质量经济增长的保障。
  
  股票市场在一季度经历了一波先扬后抑的走势,沪深300指数整体下跌1.1%,主要是受到政策面的影响。债券市场则受到资金面持续宽松、季度配置力量的推动,一季度整体走强。
  
  本基金成立于2012年12月末,2013年1月下旬打开申购赎回后,股市债市皆已有较大幅度的上涨。出于稳健考虑,基金保持了逐步建仓的节奏,债券方面以低久期、中高评级的配置为主,并适度加大了波段操作力度,权益方面则主要抓交易性机会,灵活配置仓位,获取收益。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  国泰民安增利A在2013年第一季度的净值增长率为1.70%,同期业绩比较基准收益率为0.92%。
  
  国泰民安增利C在2013年第一季度的净值增长率为1.50%,同期业绩比较基准收益率为0.92%。
  
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  二季度,海外经济在美国的带领下有望继续呈现复苏态势,欧元区危机在欧央行的全力救助下,已很难掀起大的波澜,这些都将为我国的出口部门营造良好的外部环境。国内经济的弱复苏仍将持续,但历史上缺乏强力货币政策和财政政策保驾护航的复苏都没有一帆风顺的,依靠经济内生的复苏注定会一波三折,我们现在所经历的可能恰是这样的复苏。因此,对经济数据长时间的好坏参半或是某段时间内的疲弱,我们应有充分预期。禽流感因素可能会对经济造成短期扰动,也需要充分关注。我们认为从长期看,下一轮中国经济增长的最大动力应来源于制度红利的释放,这需要改革的攻坚,但对改革的长期性、复杂性与曲折性也应有充分认识。
  
  权益市场在二季度可能会受到IPO重启消息、影子银行清理等因素的影响,较难表现出强势走势。同时,前期还没有经历过充分整理的医药、环保等行业,都表现出估值偏贵的迹象,在二季度可能会面临一定的调整。
  
  债券市场在二季度将会面临多空交织的局面,一方面通胀水平在当期还不会成为市场关注的焦点,但央行正回购操作针对普遍担忧的下半年通胀水平,这将会逐步收紧银行间市场的流动性 另一方面,影子银行的清理引导高收益产品的需求至债券市场,股市的调整也可能会带来债市的增量资金。
  
  二季度,本基金在债券配置方面,仍将坚持中短久期、中高信用评级的特点,重点防范可能由于影子银行收缩等因素带来的信用风险,同时加大交易性操作的力度,弥补高收益债券欠配所带来的票息损失。在权益方面,我们将坚守绝对价值的投资理念,依托于公司内外部的研究力量,寻找可能在二季度被错杀的股票。
  
  §5 投资组合报告
  
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  
  ■
  
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  ■
  
  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  ■
  
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  ■
  
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  ■
  
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  
  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  
  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
  
  本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货,本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
  
  本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
  
  本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征,通过资产配置、品种选择,谨慎进行投资,以降低投资组合的整体风险。
  
  法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。
  
  5.9 投资组合报告附注
  
  5.9.1本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
  
  5.9.2基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
  
  5.9.3 其他各项资产
  
  ■
  
  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  5.9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  §6 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §7 备查文件目录
  
  ■
  
  §8 备查文件目录
  
  8.1 备查文件目录
  
  1、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金基金合同
  
  2、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金托管协议
  
  3、关于同意国泰民安增利债券型发起式证券投资基金募集的批复
  
  4、报告期内披露的各项公告
  
  5、法律法规要求备查的其他文件
  
  8.2 存放地点
  
  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼
  
  8.3 查阅方式.
  
  可咨询本基金管理人 部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
  
  客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688
  
  客户投诉电话:(021)38569000
  
  公司网址:http://www.gtfund.com
  
  国泰基金管理有限公司
  
  二〇一三年四月二十二日
  
    基金简称    国泰民安增利债券  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2012年12月26日  
  报告期末基金份额总额    205,024,044.86份  
  投资目标    在适度承担风险并保持资产流动性的基础上,通过配置债券等固定收益类金融工具,追求基金资产的长期稳定增值,通过适量投资权益类资产力争获取增强型回报。  
  投资策略    4、权证投资策略权证为本基金辅助性投资工具,其投资原则为有利于基金资产增值。本基金在权证投资方面将以价值分析为基础,在采用数量化模型分析其合理定价的基础上,立足于无风险套利,尽力减少组合净值波动率,力求稳健的超额收益。  
  业绩比较基准    本基金选择该业绩比较基准的原因如下:本基金在满足分红条件的情况下,将定期为投资者分配收益。该机制体现了本基金追求绝对收益、为投资者实现稳定定期回报的理念。因此,本基金采用一年期银行定期存款税后收益率+0.5%作为业绩比较基准也正是本基金追求绝对收益的体现。  
  风险收益特征    本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基金。  
  基金管理人    国泰基金管理有限公司  
  基金托管人    中国农业银行股份有限公司  
  下属两级基金的基金简称    国泰民安增利债券A类    国泰民安增利债券C类  
  下属两级基金的交易代码    020033    020034  
  报告期末下属两级基金的份额总额    66,983,199.04份    138,040,845.82份  


  
  
  
    主要财务指标    报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)  
  国泰民安增利债券A类    国泰民安增利债券C类  
  1.本期已实现收益    2,532,561.85    5,958,685.13  
  2.本期利润    2,645,106.32    6,184,356.51  
  3.加权平均基金份额本期利润    0.0123    0.0100  
  4.期末基金资产净值    68,179,015.41    140,271,824.38  
  5.期末基金份额净值    1.018    1.016  


  
  
  
    阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    1.70%    0.12%    0.92%    0.01%    0.78%    0.11%  


  
  
  
    阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    1.50%    0.12%    0.92%    0.01%    0.58%    0.11%  


  
  
  
    姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期            
  张一格    本基金的基金经理、国泰上证5年期国债ETF、国泰上证5年期国债ETF联接的基金经理    2012-12-26    -    7    硕士研究生,2006年6月至2012年8月在兴业银行资金运营中心任投资经理,2012年8月起加入国泰基金管理有限公司,2012年12月起任国泰民安增利债券型发起式证券投资基金的基金经理,2013年3月起兼任上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。  


  
  
  
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    18,559,831.30    7.35  
       其中:股票    18,559,831.30    7.35  
  2    基金投资    -    -  
  3    固定收益投资    228,666,154.40    90.53  
       其中:债券    228,666,154.40    90.53  
       资产支持证券    -    -  
  4    金融衍生品投资    -    -  
  5    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  6    银行存款和结算备付金合计    1,793,551.55    0.71  
  7    其他各项资产    3,569,919.70    1.41  
  8    合计    252,589,456.95    100.00  


  
  
  
    代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采矿业    -    -  
  C    制造业    17,496,951.88    8.39  
  D    电力、热力、燃气及水生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    -    -  
  F    批发和零售业    -    -  
  G    交通运输、仓储和邮政业    -    -  
  H    住宿和餐饮业    -    -  
  I    信息传输、软件和信息技术服务业    -    -  
  J    金融业    1,062,879.42    0.51  
  K    房地产业    -    -  
  L    租赁和商务服务业    -    -  
  M    科学研究和技术服务业    -    -  
  N    水利、环境和公共设施管理业    -    -  
  O    居民服务、修理和其他服务业    -    -  
  P    教育    -    -  
  Q    卫生和社会工作    -    -  
  R    文化、体育和娱乐业    -    -  
  S    综合    -    -  
       合计    18,559,831.30    8.90  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    300261    雅本化学    460,000    8,004,000.00    3.84  
  2    300216    千山药机    400,000    5,532,000.00    2.65  
  3    002457    青龙管业    222,000    2,406,480.00    1.15  
  4    002084    海鸥卫浴    189,518    1,072,671.88    0.51  
  5    601318    中国平安    25,446    1,062,879.42    0.51  
  6    300119    瑞普生物    21,900    481,800.00    0.23  


  
  
  
    序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    -    -  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    9,995,000.00    4.79  
       其中:政策性金融债    9,995,000.00    4.79  
  4    企业债券    88,153,154.40    42.29  
  5    企业短期融资券    130,518,000.00    62.61  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    -    -  
  8    其他    -    -  
  9    合计    228,666,154.40    109.70  


  
  
  
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    041355003    13太重CP001    300,000    30,159,000.00    14.47  
  2    122216    12桐昆债    250,000    25,195,000.00    12.09  
  3    1380037    13长兴岛债    200,000    20,256,000.00    9.72  
  4    041360005    13鲁商CP001    200,000    20,096,000.00    9.64  
  5    041361007    13万向CP001    200,000    20,054,000.00    9.62  


  
  
  
    序号    名称    金额(元)  
  1    存出保证金    7,199.36  
  2    应收证券清算款    1,156,375.01  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    1,815,593.09  
  5    应收申购款    590,752.24  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    3,569,919.70  


  
  
  
    项目    国泰民安增利债券A类    国泰民安增利债券C类  
  本报告期期初基金份额总额    455,206,186.22    1,365,280,669.84  
  本报告期基金总申购份额    5,106,242.03    11,498,911.09  
  减:本报告期基金总赎回份额    393,329,229.21    1,238,738,735.11  
  本报告期基金拆分变动份额    -    -  
  本报告期期末基金份额总额    66,983,199.04    138,040,845.82  


  
  
  
    项目    持有份额总数    持有份额占基金总份额比例    发起份额总数    发起份额占基金总份额比例    发起份额承诺持有期限  
  基金管理公司固有资金    10,000,988.07    4.88%    10,000,988.07    0.55%    3年  
  基金管理公司高级管理人员    -    -    -    -       
  基金经理等人员    -    -    -    -       
  基金管理公司股东    -    -    -    -       
  其他    -    -    -    -       
  合计    10,000,988.07    4.88%    10,000,988.07    0.55%    3年  


  
  
  
    2013年第一季度报告
  
    2013年3月31日
  
    基金管理人:国泰基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年四月二十二日