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2020年02月23日 星期天

中欧沪深300指数增强A(LOF)(166007)公告正文

中欧沪深300指数增强(LOF):2013第一季度报告

公告日期 2013-04-20 来源 上海证券报

              中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)

  §1 重要提示
  
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  
  基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  
  本报告中财务资料未经审计。
  
  本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。
  
  §2 基金产品概况
  
  ■
  
  §3 主要财务指标和基金净值表现
  
  3.1 主要财务指标
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
  
  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
  (2010年6月24日至2013年3月31日)
  
  ■
  
  注:本基金合同生效日为2010 年6 月24 日,建仓期为2010 年6 月24 日至2010 年12 月23 日,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定 本报告期内,本基金各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
  
  ■
  
  注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日 若该基金经理自基金合同生效日起即任职,则任职日期为基金合同生效日。
  
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 公平交易专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度的执行情况
  
  报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行。在公平交易稽核审计过程中,针对投资组合间同向交易价差出现异常的情况,我们分别从交易动机、交易时间间隔、交易时间顺序、指令下达明细等方面进行了进一步深入分析,并与基金经理进行了沟通确认,从最终结果看,造成同向价差的原因主要在于各基金所遇申赎时点不同、股价波动等不可控因素,基金经理已在其可控范围内尽力确保交易公平,未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。
  
  4.3.2 异常交易行为的专项说明
  
  报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导致非公平交易和利益输送的异常交易行为。
  
  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  本基金报告期内净值增长率为-1.08%,业绩比较基准增长率为-1.01%,跑输业绩比较基准0.07%。报告期内增强部分主要采用两个策略进行操作:首先,以沪深300指数成份股为备选对象,采用量化方式选择兼具估值优势与成长性的个股进行配置,所选出个股基本为指数成份股 其次,增强部分中部分仓位完全复制沪深300指数,用于择时、配对交易。被动部分仍严格按照基金合同规定,控制个股偏离及基金跟踪误差在合同允许范围内。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  本报告期内,基金份额净值增长率为-1.08%,同期业绩比较基准增长率为-1.01%,基金投资收益略低于同期业绩比较基准。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  短期看,对于未来一个季度,我们维持谨慎乐观看法,主要基于上一年度我国为稳增长已实施宽松货币政策以及密集启动重大投资项目等一系列措施,从去年第四季度逐渐显示出效果后,2013年短期内仍将延续这种效果。从中长期看,新一代国家领导对于未来政策方向、经济增长的转型以及城镇化的进程都具有一定不确定性,且下半年通胀水平上升的概率较大,从而货币政策可能不再像之前那么宽松,故我们对市场判断更为谨慎一些。
  
  对于经济层面,市场普遍以弱复苏来定义当前的经济状态,通胀逐渐上升或许将伴随弱复苏的进程,基于当前的经济特征以及央行最近的动作可以看出,未来宽松的货币政策不再持续,政府更多地强调中性的政策,且目前我国仍未探索出行之有效的经济转型方案替代房地产在经济中的地位,因此我们对未来经济的看法也相对较为谨慎。
  
  对于证券市场,短期内或许仍将反应经济弱复苏的态势,中长期看并不乐观,因此在增强组合中我们将利用量化的方式选择对周期不敏感以及受益政策支持的成长股。对于被动部分仍以科学的数量化方法控制踪误差最小化。
  
  §5 投资组合报告
  
  5.1 报告期末基金资产组合情况
  
  ■
  
  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
  
  5.2.1 指数投资按行业分类的股票投资组合
  
  ■
  
  5.2.2 积极投资按行业分类的股票投资组合
  
  ■
  
  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
  
  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  ■
  
  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
  
  ■
  
  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  ■
  
  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  ■
  
  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
  
  5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
  
  本基金本报告期末未持有股指期货。
  
  5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策
  
  股指期货暂不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
  
  5.9 投资组合报告附注
  
  5.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  5.9.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
  
  5.9.3 其他各项资产构成
  
  ■
  
  5.9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  5.9.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
  
  5.9.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
  
  5.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。
  
  §6 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §7 备查文件目录
  
  7.1 备查文件目录
  
  1、中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)相关批准文件
  
  2、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
  
  3、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》
  
  4、《中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)招募说明书》
  
  5、基金管理人业务资格批件、营业执照
  
  6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告
  
  7.2 存放地点
  
  基金管理人、基金托管人的办公场所。
  
  7.3 查阅方式
  
  投资者可登录基金管理人网站(www.lcfunds.com)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
  
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
  
  客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700
  
  中欧基金管理有限公司
  
  二〇一三年四月二十日
  
    基金简称    中欧沪深300指数增强(LOF)(场内简称:中欧300)  
  基金主代码    166007  
  交易代码    166007  
  基金运作方式    契约型上市开放式(LOF)  
  基金合同生效日    2010年6月24日  
  报告期末基金份额总额    207,802,430.56份  
  投资目标    本基金以沪深300指数作为基金投资组合跟踪的标的指数,在对标的指数有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现高于标的指数的投资收益和基金资产的长期增值。  
  投资策略    本基金结合深入的基本面研究及数量化投资技术,在指数化投资的基础上对投资组合进行适度优化调整,在控制与业绩比较基准偏离风险的前提下,力求取得超越标的指数的投资收益。  
  业绩比较基准    95%×沪深300指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)  
  风险收益特征    本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。  
  基金管理人    中欧基金管理有限公司  
  基金托管人    兴业银行股份有限公司  


  
  
  
    主要财务指标    报告期(2013年1月1日-2013年3月31日)  
  1.本期已实现收益    -601,701.78  
  2.本期利润    -888,960.38  
  3.加权平均基金份额本期利润    -0.0041  
  4.期末基金资产净值    170,141,471.43  
  5.期末基金份额净值    0.8188  


  
  
  
    阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    -1.08%    1.50%    -1.01%    1.48%    -0.07%    0.02%  


  
  
  
    姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期            
  张大方    本基金基金经理    2011-9-1    -    4年    历任天治基金管理有限公司系统管理员,光大保德信基金管理有限公司IT部高级经理、投资部研究员、高级研究员。2010年4月加入中欧基金管理有限公司,历任金融工程部副总监 现任中欧沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金经理。  


  
  
  
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    160,792,989.50    94.20  
       其中:股票    160,792,989.50    94.20  
  2    固定收益投资    1,185,244.80    0.69  
       其中:债券    1,185,244.80    0.69  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    8,614,012.98    5.05  
  6    其他各项资产    99,387.88    0.06  
  7    合计    170,691,635.16    100.00  


  
  
  
    代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    862,432.79    0.51  
  B    采矿业    13,010,952.87    7.65  
  C    制造业    51,816,073.73    30.45  
  D    电力、热力、燃气及水生产和供应业    4,264,426.06    2.51  
  E    建筑业    5,244,257.98    3.08  
  F    批发和零售业    3,636,202.31    2.14  
  G    交通运输、仓储和邮政业    3,658,112.96    2.15  
  H    住宿和餐饮业    -    -  
  I    信息传输、软件和信息技术服务业    2,636,679.77    1.55  
  J    金融业    51,149,433.00    30.06  
  K    房地产业    7,855,961.85    4.62  
  L    租赁和商务服务业    811,993.46    0.48  
  M    科学研究和技术服务业    -    -  
  N    水利、环境和公共设施管理业    861,495.07    0.51  
  O    居民服务、修理和其他服务业    -    -  
  P    教育    -    -  
  Q    卫生和社会工作    -    -  
  R    文化、体育和娱乐业    285,853.29    0.17  
  S    综合    1,814,872.08    1.07  
       合计    147,908,747.22    86.93  


  
  
  
    代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    10,218.00    0.01  
  B    采矿业    165,994.60    0.10  
  C    制造业    2,700,015.20    1.59  
  D    电力、热力、燃气及水生产和供应业    77,207.48    0.05  
  E    建筑业    611,403.00    0.36  
  F    批发和零售业    48,975.00    0.03  
  G    交通运输、仓储和邮政业    47,148.00    0.03  
  H    住宿和餐饮业    -    -  
  I    信息传输、软件和信息技术服务业    643,077.00    0.38  
  J    金融业    3,926,786.00    2.31  
  K    房地产业    4,602,334.00    2.71  
  L    租赁和商务服务业    11,834.00    0.01  
  M    科学研究和技术服务业    -    -  
  N    水利、环境和公共设施管理业    11,440.00    0.01  
  O    居民服务、修理和其他服务业    -    -  
  P    教育    -    -  
  Q    卫生和社会工作    -    -  
  R    文化、体育和娱乐业    3,801.00    0.00  
  S    综合    24,009.00    0.01  
       合计    12,884,242.28    7.57  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    600016    民生银行    1,098,222    10,586,860.08    6.22  
  2    600036    招商银行    407,283    5,143,984.29    3.02  
  3    601318    中国平安    96,564    4,033,478.28    2.37  
  4    600000    浦发银行    322,539    3,267,320.07    1.92  
  5    000002    万科A    278,988    3,001,910.88    1.76  
  6    601328    交通银行    565,655    2,664,235.05    1.57  
  7    600030    中信证券    198,472    2,415,404.24    1.42  
  8    600837    海通证券    233,162    2,357,267.82    1.39  
  9    601088    中国神华    95,082    2,070,885.96    1.22  
  10    600519    贵州茅台    11,967    2,020,747.62    1.19  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    600016    民生银行    136,000    1,311,040.00    0.77  
  2    600383    金地集团    194,700    1,279,179.00    0.75  
  3    002236    大华股份    18,350    1,275,325.00    0.75  
  4    600036    招商银行    75,600    954,828.00    0.56  
  5    000002    万科A    83,600    899,536.00    0.53  


  
  
  
    序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    -    -  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    -    -  
       其中:政策性金融债    -    -  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    1,185,244.80    0.70  
  8    其他    -    -  
  9    合计    1,185,244.80    0.70  


  
  
  
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)  
  1    110023    民生转债    11,190    1,185,244.80    0.70  
  2    -    -    -    -    -  
  3    -    -    -    -    -  
  4    -    -    -    -    -  
  5    -    -    -    -    -  


  
  
  
    序号    名称    金额(元)  
  1    存出保证金    41,550.91  
  2    应收证券清算款    -  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    4,225.75  
  5    应收申购款    53,611.22  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    99,387.88  


  
  
  
    本报告期期初基金份额总额    228,249,357.64  
  本报告期基金总申购份额    6,175,345.81  
  减:本报告期基金总赎回份额    26,622,272.89  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    207,802,430.56  


  
  
  
    2013年第一季度报告
  
    2013年3月31日
  
    基金管理人:中欧基金管理有限公司 基金托管人:兴业银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一三年四月二十日