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2020年01月18日 星期六

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴全沪深300指数(LOF):2012年度报告摘要

公告日期 2013-03-30 来源 证券时报

              兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)2012年度报告摘要
    基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    送出日期:2013年3月30日
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。
    本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    ■
    2.2 基金产品说明
    ■
    2.3 基金管理人和基金托管人
    ■
    2.4信息披露方式
    ■
    §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    ■
    注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    4、本基金的基金合同于2010年11月2日起生效。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    注:本基金为指数增强型证券投资基金,标的指数是沪深300指数,本基金的业绩基准指数按照构建公式每交易日进行计算,按下列公式计算:
    Return t =95%×(沪深300指数t / 沪深300指数t-1 -1)+5%×(同业存款利率t/360)
    Benchmark t =(1+Return t)×(1+Benchmark t-1)-1
    其中,t =1,2,3,…T,T表示时间截至日。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    ■
    注:1、净值表现所取数据截至到2012年12月31日。
    2、按照《兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为2010年11月2日至2011年5月1日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
    3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    注:2010年数据统计期间为2010年11月2日(基金合同生效之日)至2010年12月31日,数据按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
    3.3 过去三年基金的利润分配情况
    本基金自基金合同生效之日(2010年11月2日)起至今未进行利润分配。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    兴业全球基金管理有限公司是经中国证监会(证监基字[2003]100号文)批准,于2003年9月30日成立。2008年1月2日,中国证监会批准(证监许可[2008]6号)了公司股权变更申请,全球人寿保险国际公司(AEGON International B.V)受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后,兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的51%,全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的49%。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。 2008年7月7日,经中国证监会批准(证监许可[2008]888号文),公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”,同时,公司注册资本由人民币1.2亿元变更为人民币1.5亿元。
    截止2012年12月31日,公司旗下管理着十三只基金,分别为兴全可转债混合型证券投资基金、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)、兴全货币市场证券投资基金、兴全全球视野股票型证券投资基金、兴全社会责任股票型证券投资基金、兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴全磐稳增利债券型证券投资基金、兴全合润分级股票型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、兴全绿色投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全保本混合型证券投资基金、兴全轻资产投资股票型证券投资基金(LOF)、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    ■
    注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
    2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理) 离任日期指公司作出解聘决定之日。
    3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度和控制方法
    本基金管理人制定了《兴业全球基金管理有限公司公平交易制度》,并将不时进行修订。本基金管理人主要从研究的公平、决策的公平、交易的公平、公平交易的监控评估、公平交易的报告和信息披露等方面对公平交易行为进行规范,从而达到保证本基金管理人管理的不同投资组合得到公平对待、保护投资者合法权益的目的。
    4.3.2 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2012年A股市场上下波动、风格切换较为剧烈。一季度A股市场对结构性的估值泡沫进行了较为显著的修正,创业板为代表的中小市值股票大幅下跌,创业板指数一季度下跌超过6%。相比之下,低估值蓝筹板块表现较好。上证50、沪深300等涨幅都在5%左右。
    二季度市场风格又出现较为明显的转变,中小盘股表现明显好于大市值股票,创业板涨幅高达7%,而上证50、中证100和沪深300几乎没有上涨。
    三季度市场出现显著调整,小市值板块整体调整幅度约4%-5%,比沪深300等大市值板块的跌幅要少1%-2%。
    四季度A股一度延续三季度跌势,但从12月开始逆转。市值越大表现越好,上证50涨幅超过15%,沪深300达10%,创业板仅3%,中小板整体微跌。
    虽然2012年A股市场如此折腾,但估值结构调整的趋势还是比较清晰的。A股市值中的泡沫在逐步被挤出,被低估价值也在持续恢复。
    2012年以来,本基金依然坚持价值型的行业配置和个股选择策略。长期超配金融、地产等估值与市值合理的板块。期间虽有一定波动,但最终实现了跑赢基准的目标。
    为控制整体风险,本基金在行业偏离度方面始终保持谨慎原则,一级行业配置保持均衡,偏离较少。个股适度超配,累计个股偏离也控制在一定程度内。
    报告期内,本基金延续了低风险套利策略,但相比上年度,套利机会和收益水平都有所减少。
    报告期内,本基金持续对组合进行动态微调,持续减持了涨幅和估值过高个股。到期末,基金组合依然保持了较低的综合估值和分红水平。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    报告期内,本基金净值增长率为9.40%,同期业绩比较基准收益率为7.30%。始终如一的配置风格虽然最终效果尚可,但未能把握市场的风格转换并增加了组合的波动。由于所持限售股票的特殊计价原则,亦使本基金的上方跟踪误差偏大。但也为来年降低下方误差打下了较好的基础。
    相信随着主要配置资产的价值持续被市场认可、配置结构的进一步完善,本基金未来业绩仍有进一步提升的空间。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    ●  宏观经济显示出明显的回升迹象
    在经济转型和结构调整的大背景下,投资者容易从悲观角度去理解宏观经济现状。面对较好的经济数据依然对市场前景持谨慎态度。
    在一系列稳增长措施逐步实施之后,三季度宏观经济有明显企稳迹象,四季度以来则出现了明显的回升。
    PMI自2012年9月份以来连续回升,12月已经达到50.6,站上了枯荣线。发电数据持续回升,2012年12月上旬到2013年1月上旬,发电量同比和环比均有所上升。我们不必对当前的宏观经济和市场走势过渡悲观。
    ●  经济增长水平回归合理、增长质量逐步提高、估值水平国际化
    政府加强宏观经济调控、经济结构调整是一项持之以恒的工作。是未来十年乃至更长时期的政治稳定、经济发展、社会繁荣的基础。经济转型和结构调整背景下的经济增长水平回归有助于更好地提升经济质量,降低经济中的水份。
    粗放型增长模式向更注重质量的、环境友好、资源节约的发展模式转变是大势所趋。经济增速回归到更加合理水平,意味着我们不少粗放型行业和企业的高成长预期很可能是虚无缥缈的。目前无资源优势、缺乏核心技术与优势品牌,以及不符合长期消费需求的行业与公司未来将面临严峻的挑战。相应的企业估值水平也应该随之调整,并最终与国际接轨。由此带来了机遇和风险都值得重视。
    ●  市场风格的反复切换,说明估值修复的过程还将持续反复,但泡沫破灭、价值恢复是大势所趋
    现有投资者结构和不正常的投资理念使得A股市场长期存在炒新、炒小、炒差现象,A股估值结构严重不合理。从广大散户到部分专业机构都将“炒三样”当成证券市场的合理常态,并作为自身投资的偏好。
    2012年以来A股市场每个季度都会切换一次风格,并延续到13年初。说明国际主流的价值投资理念在A股市场的普及会是一个持续漫长的过程。投资者应侧重于行业与公司基本面的研究,不被短期市场波动和片面舆论而障眼,既要把握估值修复过程中的机遇,也要防范估值泡沫破灭的风险。
    鉴于,主流上市公司的估值水平依然处于偏低水平,并且隐含了较多的不利预期。在宏观经济复苏的背景下,我们有理由期待相关行业与公司的业绩与估值水平的同步提升。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人按照最新的估值准则、证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金投资品种进行估值。具体估值流程为:1、估值委员会制定旗下基金的估值政策和流程,选取适当的估值方法、定期对估值政策和程序进行评价。采用的基金估值方法、政策和程序应经估值委员会审议,并报管理层批准后方可实施。2、估值方法确立后,由IT人员或IT人员协助估值系统开发商及时对系统中的参数或模型作相应的调整或对系统进行升级,以适应新的估值方法的需要。3、基金会计具体负责执行估值委员会确定的估值策略,并通过与托管行核对等方法确保估值准确无误 4、投资人员(包括基金经理)积极关注市场环境变化及证券发行机构有关影响证券价格的重大事件等可能对给估值造成影响的因素,并就可能带来的影响提出建议和意见 5、监察稽核人员参与估值方案的制定,确保估值方案符合相关法律法规及基金合同的约定,定期对估值流程、系统估值模型及估值结果进行检查,确保估值委员会决议的有效执行,负责基金估值业务的定期和临时信息披露。
    上述参与估值流程人员均具有3年以上相关工作经历,具备估值业务所需的专业胜任能力。上述参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《基金法》、《兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》及其他相关法律法规的规定,本报告期内,本基金未实施利润分配,符合本基金基金合同的相关规定。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管兴全沪深300指数基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《兴全沪深300指数基金基金合同》、《兴全沪深300指数托管协议》的约定,对兴全沪深300指数基金管理人—兴业全球基金管理公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为,兴业全球基金管理公司在兴全沪深300指数基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,兴业全球基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的兴全沪深300指数基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
    §6 审计报告
    ■
    §7 年度财务报表
    7.1资产负债表
    会计主体:兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
    报告截止日: 2012年12月31日
    单位:人民币元
    ■
    注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.8441元,基金份额总额 1,505,704,912.09 份。
    7.2 利润表
    会计主体:兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
    本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
    单位:人民币元
    ■
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
    本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
    单位:人民币元
    ■
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
    ______兰荣______ ______杨东______ ____詹鸿飞____
    基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)(原名兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF))(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]1068号《关于核准兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)募集的批复》的核准,由兴业全球基金管理有限公司作为管理人向社会公开发行募集,基金合同于2010年11月2日正式生效,首次设立募集规模为2,955,476,122.49份基金份额。本基金为契约型上市开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为兴业全球基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股票、债券、权证以及经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
    本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
    本基金的业绩基准为:沪深300指数×95%+同业存款利率×5%。
    7.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。
    7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期无会计政策变更。
    7.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期无会计估计变更。
    7.4.5.3 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    7.4.6 税项
    7.4.6.1 印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。
    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    7.4.6.2 营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    7.4.6.3 个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。
    7.4.7 关联方关系
    ■
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    7.4.8.1.1 股票交易
    金额单位:人民币元
    ■
    7.4.8.1.2债券交易
    金额单位:人民币元
    ■
    7.4.8.1.3债券回购交易
    金额单位:人民币元
    ■
    7.4.8.1.4 权证交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
    7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
    金额单位:人民币元
    ■
    注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和买(卖)证管费等)。管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
    7.4.8.2 关联方报酬
    7.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    ■
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的0.8%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金管理费=前一日的基金资产净值×0.8%/当年天数。
    7.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    ■
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的0.15%的年费率计提。计算方法如下:每日应支付的基金托管费=前一日的基金资产净值×0.15%/当年天数。
    7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    份额单位:份
    ■
    注:1、期间申购/买入总份额含红利再投资、转换入份额,期间赎回/卖出总份额含转换出份额。
    2、关联方投资本基金的费率按照基金合同和招募说明书规定的确定,符合公允性要求。
    7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度末均未持有本基金。
    7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    ■
    7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
    7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
    无。
    7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
    7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    金额单位:人民币元
    ■
    ■
    注:本基金持有的非公开发行股票中国南车,于2012年7月3日实施2011年度分红派息方案,每10股派发现金红利1.8元(含税)
    7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    金额单位:人民币元
    ■
    7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。
    7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    无。
    §8 投资组合报告
    8.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    ■
    8.2 期末按行业分类的股票投资组合
    8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的年度报告正文。
    8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站http://www.xyfunds.com.cn的年度报告正文。
    8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:“买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    ■
    注:“卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    ■
    注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    金额单位:人民币元
    ■
    8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    金额单位:人民币元
    ■
    8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    8.9 投资组合报告附注
    8.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    8.9.2 本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股票。
    8.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    ■
    8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    金额单位:人民币元
    ■
    8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。
    8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §9 基金份额持有人信息
    9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    ■
    9.2 期末上市基金前十名持有人
    ■
    注:持有人为LOF基金场内持有人。
    9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    ■
    注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
    2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为10万份至50万份(含)。
    §10 开放式基金份额变动
    单位:份
    ■
    注:总申购份额含红利再投资、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
    §11 重大事件揭示
    11.1 基金份额持有人大会决议
    ■
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    ■
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    ■
    11.4 基金投资策略的改变
    ■
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    ■
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    ■
    11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    ■
    注:根据中国证监会的有关规定,我司在综合考量证券经营机构的财务状况、经营状况、研究能力、客户服务质量的基础上,选择基金专用交易席位。
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    ■
    §12 影响投资者决策的其他重要信息
    ■
    兴业全球基金管理有限公司
    2013年3月30日