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2020年02月19日 星期三

泰达宏利风险预算混合(162205)公告正文

泰达宏利风险预算:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-03-29 来源 上海证券报

              泰达宏利风险预算混合型证券投资基金

    2012年年度报告摘要
  
  §1 重要提示
  
  基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经全体独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
  
  本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益 
  
  2.所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字 
  
  3.期末可供分配利润等于期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数 
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:本基金业绩比较基准:5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×富时中国A200指数+50%×税后一年期银行定期存款利率。
  
  富时中国A200指数是新华富时指数公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所总市值最大的200只股票并以流通股本加权的股票指数,具有良好的市场代表性。
  
  新华巴克莱指数由巴克莱资本编制,覆盖了交易所以及银行间市场上市的国债、政策性机构债和企业债,为中国第一个全面的债券指数系列,具有良好的市场代表性。
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:本基金在建仓期末及报告期末已满足基金合同规定的投资比例。
  
  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限公司、泰达荷银基金管理有限公司,成立于2002年6月,是中国首批合资基金管理公司之一。截至报告期末本公司股东及持股比例分别为:北方国际信托股份有限公司:51% 宏利资产管理(香港)有限公司:49%。
  
  目前公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选基金、泰达宏利风险预算混合型基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏利效率优选混合型基金、泰达宏利首选企业股票型基金、泰达宏利市值优选股票型基金、泰达宏利集利债券型基金、泰达宏利品质生活灵活配置混合型基金、泰达宏利红利先锋股票型基金、泰达宏利中证财富大盘指数型基金、泰达宏利领先中小盘股票型基金、泰达宏利聚利分级债券型基金、泰达宏利全球新格局基金、泰达宏利中证500指数分级基金、泰达宏利逆向策略股票型基金在内的十八只证券投资基金。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:1. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司做出决定的公告日期。
  
  2. 我公司已于2012年9月24日发布《泰达宏利基金管理有限公司关于变更基金经理的公告》。沈毅先生自2012年9月20日起不再担任本基金基金经理。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定,本基金运作整体合法合规,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度和控制方法
  
  本基金管理人建立了公平交易制度和内部控制流程,严格执行相关制度规定。在投资管理活动中,公平对待不同投资组合,确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策方面享有平等机会 在交易环节实行集中交易制度,交易部运用交易系统中的公平交易功能并按照时间优先、价格优先的原则严格执行所有指令,保公平交易可操作、可评估、可稽核、可持续 对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以基金管理人名义进行的交易,交易部按照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配,确保各投资组合享有公平的投资机会。
  
  基金管理人的风险管理部定期对基金管理人管理的不同投资组合的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗下(日内、3日内、5日内)基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析,并经公司管理层审核签署后存档备查。基金管理人的监察稽核部定期对公平交易制度的执行和控制工作进行稽核。
  
  4.3.2 公平交易制度的执行情况
  
  基金管理人的风险管理部事后从交易指令的公平性、同日反向交易、不同窗口下的同向交易溢价率和风格相似的基金的业绩等方面,对报告期内的公平交易执行情况进行统计分析。本报告期内,交易指令多为指令下达人管理的多只资产组合同时下发,未发现明显的非公平交易指令 基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易 场外交易的交易价格与市场价格一致,场内交易的溢价率在剔除交易时间差异、交易数量悬殊、市场波动剧烈等因素后,处于正常范围之内 基金管理人管理的各投资组合的业绩由于投资策略、管理风格、业绩基准等方面的因素而有所不同。
  
  本报告期内,本基金管理人管理的各投资组合之间未发现利益输送或不公平对待不同组合的情况。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度,对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控,风险管理部对可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控,对异常交易发生前后不同投资组合买卖该异常交易证券的情况进行分析,定期对各投资组合的交易行为进行整体分析评估,定期向风险控制委员会提交公募基金和特定客户资产组合的交易行为分析报告。如发现疑似异常交易情况,相关投资组合经理对该交易情况进行合理性解释。监察稽核部定期对异常交易制度的执行和控制工作进行稽核。
  
  在本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合的同日反向交易成交较少的单边交易量均不超过该证券当日成交量的5%,没有发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为,在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构的处罚情况。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2012年宏观经济继续表现疲弱,增速的最低点出现在三季度,随后四季度出现环比改善。A股指数的表现也与之对应,先跌后涨,涨幅主要出现在四季度,由金融地产等权重板块带动。但从个股的表现来看,优质成长股的全年回报要远远高于金融地产和传统周期股,因此精选个股的策略在2012年依然是主流。
  
  本基金在一季度配置相对均衡,二季度开始大幅增持了医药、电子和食品饮料等成长性行业,减持了金融和周期类股票。四季度随着GDP触底回升,加之政治上的不确定性消除,市场的风险偏好有所回升,本基金增持了金融和一些周期类行业,因此从全年来看本基金的净值表现较为平稳,总体上波动不大。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截止报告期末,本基金份额净值为1.1030元,本报告期份额净值增长率为9.74%,同期业绩比较基准增长率为5.20%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  2013年的A股市场表现预计将好于2012年,一是GDP环比回升势头将延续一段时间,二是市场利率有所下降,有利于股票估值的抬升。按照目前的经济回升力度,我们预计周期性行业的盈利会有所回升,但总体上仍然处于微利的边缘,因此主要的投资机会还是会存在于优质成长股中,良好的行业竞争结构和经营效率的提升将使这些成长股充分受益于经济的温和回升,盈利预计会有超预期表现,因此本基金在2013年仍将坚持对优质成长股的深入挖掘,努力为投资者带来超额回报。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  本基金管理人按照相关法律法规规定,设有估值委员会,并制定了相关制度及流程。估值委员会主要负责基金估值相关工作的评估、决策、执行和监督,确保基金估值的公允与合理。报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。公司估值委员会由主管运营的副总经理负责,成员包括督察长、投资总监、基金经理及研究部、交易部、固定收益部、监察稽核部、金融工程部、风险管理部、基金运营部的相关人员,均具有丰富的专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力。基金经理参与估值委员会对相关停牌品种估值的讨论,发表相关意见和建议,但涉及停牌品种的基金经理不参与最终的投票表决。本公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突,一切以投资者利益最大化为最高准则。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  根据本基金基金合同及基金的实际运作情况,2012年度应分配 6,463,712.75 元。 本基金于2012年4月24日发布公告对2011年收益进行分配,按每10份基金份额派发0.1000元,权益登记日、除息日为2012年4月26日,红利发放日为2012年4月27日,共分配2,358,756.16元。根据本基金合同的规定,拟于2013年4月内对本基金2012年收益进行分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  2012年度,基金托管人在泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  2012年度,泰达宏利基金管理有限公司在泰达宏利风险预算混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
  
  本报告期内本基金进行了1次收益分配,分配金额为2,358,756.16元,符合基金合同的规定。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  2012年度,由泰达宏利基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关泰达宏利风险预算混合型证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
  
  §6 审计报告
  
  本基金2012年年度报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计,注册会计师签字出具了无保留意见的审计报告。投资者可阅读年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1 资产负债表
  
  会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
  
  报告截止日: 2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.1030元,基金份额总额192,541,357.67份。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
  
  本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:泰达宏利风险预算混合型证券投资基金
  
  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  
  ______缪钧伟______ ______傅国庆______ ____王泉____
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 基金基本情况
  
  泰达宏利风险预算混合型证券投资基金(以下简称“本基金”,原湘财荷银风险预算混合型证券投资基金,后更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字【2004】第216号《关于同意湘财荷银风险预算混合型证券投资基金设立的批复》核准,由湘财荷银基金管理有限公司(于2006年4月27日更名为泰达荷银基金管理有限公司,于2010年3月9日更名为泰达宏利基金管理有限公司)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集545,676,458.77元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2005)第45号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《湘财荷银风险预算混合型证券投资基金基金合同》于2005年4月5日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为545,863,991.51份基金份额,其中认购资金利息折合187,532.74份基金份额。本基金的基金管理人为泰达宏利基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)。
  
  经中国证监会同意,本基金于2006年6月6日更名为泰达荷银风险预算混合型证券投资基金。根据本基金的基金管理人2010年3月17日发布的《泰达宏利基金管理有限公司关于变更公司旗下公募基金名称的公告》,本基金自公告发布之日起更名为泰达宏利风险预算混合型证券投资基金。
  
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,其中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-50%,债券投资比例范围为基金资产净值的20%-70%,货币市场工具投资比例范围为基金资产净值的5%-80%。本基金的业绩比较基准为:新华巴克莱资本中国国债指数×5%+新华巴克莱资本中国政府机构债指数×15%+新华巴克莱资本中国企业债指数×10%+富时中国A200指数×20%+1年期银行定期存款利率(税后)×50%。
  
  本财务报表由本基金的基金管理人泰达宏利基金管理有限公司于2013年3月29日批准报出。
  
  7.4.2 会计报表的编制基础
  
  本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰达宏利风险预算混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
  
  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  本基金2012年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
  
  7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
  本基金本报告期无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错。
  
  7.4.6 税项
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  
  (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  
  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。
  
  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  
  7.4.7 关联方关系
  
  ■
  
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.8.1.1 股票交易
  
  本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的股票交易(2011年同)。
  
  债券交易
  
  本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券交易(2011年同)。
  
  债券回购交易
  
  本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的债券回购交易(2011年同)。
  
  7.4.8.1.2 权证交易
  
  本基金本报告期内无通过关联交易单元进行的权证交易(2011年同)。
  
  7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
  
  本基金本报告期内无应支付关联方的佣金(2011年同)。
  
  7.4.8.2 关联方报酬
  
  7.4.8.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金管理人泰达宏利基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.4%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.4% / 当年天数。
  
  7.4.8.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
  
  日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
  
  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场债券(含回购)的交易(2011年同)。
  
  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  本基金本报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况(2011年同)。
  
  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  本基金本报告期末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况(2011年末同)。
  
  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管,按银行同业利率计息。
  
  本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司,按银行同业利率计息。于2012年4月5日之前,相关余额在“结算备付金”科目中列示,2012年4月5日后,该账户余额每日结转,于2012年12月31日的余额为零元(2011年12月31日:28,745,686.25元)。
  
  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况(2011年同)。
  
  7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
  
  本基金本报告期内无其他关联交易事项(2011年同)。
  
  7.4.9 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发流通受限的证券。
  
  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  
  本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额。
  
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  
  本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站的年度报告正文。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1
  
  报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查的情况,在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
  
  8.9.2
  
  基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
  
  8.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。
  
  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  
  ■
  
  注:1、本基金本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 
  
  2、本基金本报告期末,本基金的基金经理未持有本基金。
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
  ■
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  ■
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  ■
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
  ■
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  ■
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  ■
  
  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:(一)2012年本基金撤销东北证券交易席位。
  
  (二)交易席位选择的标准和程序
  
  基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
  
  (1)经营规范,有较完备的内控制度 
  
  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合证券交易的需要
  
  (3)能为基金管理人提供高质量的研究咨询服务。
  
  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  11.8 其他重大事件
  
  ■
  
  
  
  
  
  泰达宏利基金管理有限公司
  
  2013年3月29日
  
    基金简称    泰达宏利风险预算混合  
  基金主代码    162205  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2005年4月5日  
  基金管理人    泰达宏利基金管理有限公司  
  基金托管人    交通银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    192,541,357.67份  
  基金合同存续期    不定期  


  
  
  
    投资目标    本基金通过风险预算的投资策略,力争获取超过业绩比较基准的长期稳定回报,分享市场向上带来的收益,控制市场向下的风险。  
  投资策略    本基金的投资管理全面引进一种全新的投资策略――风险预算。风险预算是指基金在投资组合构建和调整前基于对市场信心度的判断来分配风险,然后根据风险的分配限制来调整具体资产的投资策略,使未来的投资组合满足风险预算的要求,也就是说投资组合在构建和调整前其风险就已锁定。风险预算的策略将体现在投资的各个环节。大量应用数量化的事前和事后的风险控制手段是本基金的重要特色。投资组合资产配置比例的一个重要参考来自于数理化的风险预算。  
  业绩比较基准    5%×新华巴克莱资本中国国债指数+15%×新华巴克莱资本中国政府机构债指数+10%×新华巴克莱资本中国企业债指数+20%×富时中国A200指数+50%×1年期银行定期存款利率(税后)  
  风险收益特征    本基金属于风险较低的证券投资基金。  


  
  
  
    项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    泰达宏利基金管理有限公司    交通银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    曹桢桢    裴学敏  
  联系电话    010-66577728    021-32169999  
  电子邮箱    irm@mfcteda.com    zh_jjb@bankcomm.com  
  客户服务电话    400-69-88888    95559  
  传真    010-66577666    021-62701262  


  
  
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.mfcteda.com  
  基金年度报告备置地点    基金管理人、基金托管人的住所  


  
  
  
    3.1.1期间数据和指标    2012年    2011年    2010年  
  本期已实现收益    12,927,425.50    -7,801,136.18    -4,295,839.53  
  本期利润    20,748,314.87    -7,574,744.56    -10,560,737.69  
  加权平均基金份额本期利润    0.0949    -0.0344    -0.0590  
  本期基金份额净值增长率    9.74%    -3.47%    -4.73%  
  3.1.2期末数据和指标    2012年末    2011年末    2010年末  
  期末可供分配基金份额利润    0.1030    0.0150    0.2730  
  期末基金资产净值    212,379,319.97    262,171,612.84    219,434,038.73  
  期末基金份额净值    1.1030    1.0150    1.2730  


  
  
  
    阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    2.28%    0.43%    2.89%    0.26%    -0.61%    0.17%  
  过去六个月    4.87%    0.60%    2.05%    0.24%    2.82%    0.36%  
  过去一年    9.74%    0.53%    5.20%    0.25%    4.54%    0.28%  
  过去三年    0.92%    0.52%    2.52%    0.27%    -1.60%    0.25%  
  过去五年    17.24%    0.69%    3.50%    0.38%    13.74%    0.31%  
  自基金合同生效起至今    207.51%    0.75%    56.51%    0.39%    151.00%    0.36%  


  
  
  
    年度    每10份基金份额分红数    现金形式发放总额    再投资形式发放总额    年度利润分配合计    备注  
  2012    0.1000    1,006,297.25    1,352,458.91    2,358,756.16       
  2011    2.2000    283,498,852.56    18,497,482.98    301,996,335.54       
  2010    2.0000    18,144,754.33    17,616,382.17    35,761,136.50       
  合计    4.3000    302,649,904.14    37,466,324.06    340,116,228.20       


  
  
  
    姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  沈毅    本基金基金经理,固定收益部总经理。    2008年3月6日    2012年9月20日    10    工商管理硕士、计量金融硕士。2002年9月至2004年2月任职嘉实基金投资部,担任固定收益投资经理及社保基金投资组合经理。2004年4月至2007年9月任职光大保德信基金管理公司,先后担任高级组合经理及资产配置经理、货币市场基金经理、投资副总监、代理投资总监、固定收益投资总监等职务。自2006年1月至2007年9月担任光大保德信货币市场基金基金经理。2007年10月至2008年1月任职长江养老保险股份有限公司,担任投资部总经理职务。2008年2月起任职于泰达宏利基金管理公司,担任固定收益部总经理。10年基金投资从业经验,具有基金从业资格。  
  吴俊峰    本基金基金经理    2011年9月30日    -    8    硕士。2005年5月至2005年8月期间就职于国信证券经济研究所,任研究员。2005年8月加盟泰达宏利基金管理有限公司,先后担任研究员、研究主管等职务。8年基金从业经验,具有基金从业资格。  


  
  
  
    资产    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  资产:            
  银行存款    43,721,078.47    55,804,044.19  
  结算备付金    582,201.18    29,394,135.59  
  存出保证金    500,000.00    603,913.63  
  交易性金融资产    167,797,595.43    176,278,343.26  
  其中:股票投资    91,618,615.43    64,154,500.56  
  基金投资    -    -  
  债券投资    76,178,980.00    112,123,842.70  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    10,000,000.00    -  
  应收证券清算款    -    246,100.15  
  应收利息    1,279,797.22    1,585,712.10  
  应收股利    -    -  
  应收申购款    104,338.47    107,801.19  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    223,985,010.77    264,020,050.11  
  负债和所有者权益    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    -    -  
  应付证券清算款    10,000,000.00    -  
  应付赎回款    260,101.54    96,314.39  
  应付管理人报酬    247,695.73    297,239.94  
  应付托管费    44,231.37    53,078.57  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    246,376.15    304,689.34  
  应交税费    246,461.68    246,461.68  
  应付利息    -    -  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    560,824.33    850,653.35  
  负债合计    11,605,690.80    1,848,437.27  
  所有者权益:            
  实收基金    192,541,357.67    258,296,746.94  
  未分配利润    19,837,962.30    3,874,865.90  
  所有者权益合计    212,379,319.97    262,171,612.84  
  负债和所有者权益总计    223,985,010.77    264,020,050.11  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  一、收入    26,685,996.76    -1,540,753.82  
  1.利息收入    3,920,529.18    5,187,432.24  
  其中:存款利息收入    348,404.06    731,731.01  
  债券利息收入    3,503,318.43    2,008,996.51  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    68,806.69    2,446,704.72  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    14,801,727.17    -8,586,447.22  
  其中:股票投资收益    13,821,631.39    -7,713,588.34  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    350,629.17    -1,151,473.95  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具收益    -    -  
  股利收益    629,466.61    278,615.07  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    7,820,889.37    226,391.62  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    142,851.04    1,631,869.54  
  减:二、费用    5,937,681.89    6,033,990.74  
  1.管理人报酬    3,219,912.64    3,426,526.04  
  2.托管费    574,984.39    611,879.58  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    1,757,127.28    1,623,673.12  
  5.利息支出    -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出    -    -  
  6.其他费用    385,657.58    371,912.00  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    20,748,314.87    -7,574,744.56  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    20,748,314.87    -7,574,744.56  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    258,296,746.94    3,874,865.90    262,171,612.84  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    20,748,314.87    20,748,314.87  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -65,755,389.27    -2,426,462.31    -68,181,851.58  
  其中:1.基金申购款    65,847,848.26    3,858,121.29    69,705,969.55  
  2.基金赎回款    -131,603,237.53    -6,284,583.60    -137,887,821.13  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -2,358,756.16    -2,358,756.16  
  五、期末所有者权益(基金净值)    192,541,357.67    19,837,962.30    212,379,319.97  
  项目    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    172,379,268.03    47,054,770.70    219,434,038.73  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -7,574,744.56    -7,574,744.56  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    85,917,478.91    266,391,175.30    352,308,654.21  
  其中:1.基金申购款    1,355,419,998.58    330,164,665.41    1,685,584,663.99  
  2.基金赎回款    -1,269,502,519.67    -63,773,490.11    -1,333,276,009.78  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -301,996,335.54    -301,996,335.54  
  五、期末所有者权益(基金净值)    258,296,746.94    3,874,865.90    262,171,612.84  


  
  
  
    关联方名称    与本基金的关系  
  泰达宏利基金管理有限公司    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  
  交通银行股份有限公司(“交通银行”)    基金托管人、基金代销机构  
  北方国际信托股份有限公司    基金管理人的股东  
  宏利资产管理(香港)有限公司    基金管理人的股东  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    3,219,912.64    3,426,526.04  
  其中:支付销售机构的客户维护费    609,703.22    629,075.73  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    574,984.39    611,879.58  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  交通银行    43,721,078.47    241,679.71    55,804,044.19    391,563.77  


  
  
  
    序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    91,618,615.43    40.90  
       其中:股票    91,618,615.43    40.90  
  2    固定收益投资    76,178,980.00    34.01  
       其中:债券    76,178,980.00    34.01  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    10,000,000.00    4.46  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    44,303,279.65    19.78  
  6    其他各项资产    1,884,135.69    0.84  
  7    合计    223,985,010.77    100.00  


  
  
  
    代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    5,147,500.00    2.42  
  C    制造业    56,434,820.68    26.57  
  C0    食品、饮料    -    -  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    4,860,000.00    2.29  
  C5    电子    9,735,169.82    4.58  
  C6    金属、非金属    -    -  
  C7    机械、设备、仪表    41,839,650.86    19.70  
  C8    医药、生物制品    -    -  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    -    -  
  F    交通运输、仓储业    -    -  
  G    信息技术业    5,051,326.40    2.38  
  H    批发和零售贸易    -    -  
  I    金融、保险业    24,984,968.35    11.76  
  J    房地产业    -    -  
  K    社会服务业    -    -  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    -    -  
       合计    91,618,615.43    43.14  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    600031    三一重工    700,000    7,413,000.00    3.49  
  2    000562    宏源证券    349,995    6,597,405.75    3.11  
  3    000157    中联重科    699,949    6,446,530.29    3.04  
  4    601628    中国人寿    299,944    6,418,801.60    3.02  
  5    000581    威孚高科    200,000    6,380,000.00    3.00  
  6    601788    光大证券    449,960    6,344,436.00    2.99  
  7    000338    潍柴动力    249,964    6,326,588.84    2.98  
  8    600166    福田汽车    900,000    6,057,000.00    2.85  
  9    601601    中国太保    249,970    5,624,325.00    2.65  
  10    300115    长盈精密    199,969    5,355,169.82    2.52  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    000157    中联重科    21,761,437.61    8.30  
  2    600887    伊利股份    20,698,721.84    7.90  
  3    600519    贵州茅台    18,916,468.79    7.22  
  4    600066    宇通客车    18,286,850.34    6.98  
  5    601601    中国太保    17,543,376.80    6.69  
  6    002456    欧菲光    14,945,133.79    5.70  
  7    002241    歌尔声学    14,693,423.66    5.60  
  8    600315    上海家化    13,715,004.17    5.23  
  9    000338    潍柴动力    12,377,740.22    4.72  
  10    000858    五粮液    12,328,546.02    4.70  
  11    000651    格力电器    11,269,012.81    4.30  
  12    300088    长信科技    11,097,512.29    4.23  
  13    000401    冀东水泥    11,050,957.32    4.22  
  14    601788    光大证券    10,878,852.89    4.15  
  15    000562    宏源证券    10,673,837.05    4.07  
  16    002430    杭氧股份    10,062,912.72    3.84  
  17    600535    天士力    9,718,258.13    3.71  
  18    600557    康缘药业    9,661,341.78    3.69  
  19    000049    德赛电池    9,519,323.43    3.63  
  20    002635    安洁科技    9,455,561.91    3.61  
  21    002106    莱宝高科    9,453,419.66    3.61  
  22    600060    海信电器    9,431,592.98    3.60  
  23    300212    易华录    9,360,563.21    3.57  
  24    000100    TCL集团    9,314,587.00    3.55  
  25    000799    酒鬼酒    8,646,803.82    3.30  
  26    601318    中国平安    8,303,437.83    3.17  
  27    601126    四方股份    8,076,774.35    3.08  
  28    000998    隆平高科    8,054,004.80    3.07  
  29    000538    云南白药    7,950,774.39    3.03  
  30    600062    华润双鹤    7,911,120.59    3.02  
  31    002273    水晶光电    7,859,935.10    3.00  
  32    002475    立讯精密    7,742,818.06    2.95  
  33    002450    康得新    6,926,046.33    2.64  
  34    002293    罗莱家纺    6,916,956.45    2.64  
  35    600585    海螺水泥    6,895,348.50    2.63  
  36    002431    棕榈园林    6,664,772.51    2.54  
  37    600031    三一重工    6,619,180.74    2.52  
  38    002065    东华软件    6,551,143.19    2.50  
  39    002375    亚厦股份    6,504,784.43    2.48  
  40    002060    粤水电    6,370,708.24    2.43  
  41    002412    汉森制药    6,204,855.16    2.37  
  42    000789    江西水泥    6,045,546.96    2.31  
  43    002024    苏宁电器    6,042,474.04    2.30  
  44    600036    招商银行    6,013,298.00    2.29  
  45    601668    中国建筑    5,989,569.85    2.28  
  46    000961    中南建设    5,942,495.10    2.27  
  47    601628    中国人寿    5,934,422.35    2.26  
  48    002081    金螳螂    5,915,464.47    2.26  
  49    000581    威孚高科    5,859,990.14    2.24  
  50    600438    通威股份    5,555,628.45    2.12  
  51    600166    福田汽车    5,318,749.00    2.03  
  52    600048    保利地产    5,316,195.77    2.03  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600887    伊利股份    19,103,774.54    7.29  
  2    002241    歌尔声学    18,325,629.03    6.99  
  3    600066    宇通客车    18,218,706.19    6.95  
  4    600519    贵州茅台    18,047,943.20    6.88  
  5    002106    莱宝高科    17,513,528.43    6.68  
  6    000858    五粮液    17,154,337.54    6.54  
  7    000157    中联重科    14,913,099.32    5.69  
  8    600315    上海家化    14,679,646.65    5.60  
  9    002456    欧菲光    14,642,520.49    5.59  
  10    601601    中国太保    12,513,132.27    4.77  
  11    601166    兴业银行    12,345,445.07    4.71  
  12    300088    长信科技    12,296,046.67    4.69  
  13    600535    天士力    11,788,277.34    4.50  
  14    000651    格力电器    11,443,600.00    4.36  
  15    300212    易华录    10,628,647.58    4.05  
  16    000401    冀东水泥    10,520,200.74    4.01  
  17    002635    安洁科技    10,408,974.74    3.97  
  18    002273    水晶光电    10,363,274.85    3.95  
  19    600036    招商银行    10,250,063.99    3.91  
  20    000049    德赛电池    10,135,642.35    3.87  
  21    600557    康缘药业    10,023,586.41    3.82  
  22    600060    海信电器    9,723,482.61    3.71  
  23    601888    中国国旅    9,505,703.57    3.63  
  24    600104    上汽集团    8,981,136.04    3.43  
  25    000538    云南白药    8,880,585.79    3.39  
  26    600015    华夏银行    8,351,891.10    3.19  
  27    601126    四方股份    8,345,449.86    3.18  
  28    000799    酒鬼酒    8,246,008.22    3.15  
  29    601318    中国平安    8,143,873.53    3.11  
  30    002475    立讯精密    7,931,545.28    3.03  
  31    600062    华润双鹤    7,467,575.70    2.85  
  32    002293    罗莱家纺    7,454,000.95    2.84  
  33    000998    隆平高科    7,295,196.49    2.78  
  34    000961    中南建设    7,240,747.20    2.76  
  35    002065    东华软件    7,230,641.09    2.76  
  36    002375    亚厦股份    7,187,653.51    2.74  
  37    600585    海螺水泥    6,703,175.02    2.56  
  38    601668    中国建筑    6,566,012.20    2.50  
  39    000338    潍柴动力    6,476,306.70    2.47  
  40    002024    苏宁电器    6,446,455.68    2.46  
  41    600438    通威股份    6,410,182.56    2.45  
  42    601788    光大证券    6,091,849.69    2.32  
  43    601006    大秦铁路    6,012,100.83    2.29  
  44    002060    粤水电    5,946,919.60    2.27  
  45    002081    金螳螂    5,929,173.78    2.26  
  46    002412    汉森制药    5,828,756.84    2.22  
  47    002431    棕榈园林    5,776,738.06    2.20  
  48    600048    保利地产    5,757,449.74    2.20  
  49    002430    杭氧股份    5,577,005.75    2.13  
  50    000100    TCL集团    5,535,000.00    2.11  
  51    000562    宏源证券    5,391,375.57    2.06  
  52    000868    安凯客车    5,248,461.05    2.00  


  
  
  
    买入股票成本(成交)总额    584,606,556.31  
  卖出股票收入(成交)总额    578,649,907.61  


  
  
  
    序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    -    -  
  2    央行票据    40,172,000.00    18.92  
  3    金融债券    9,934,000.00    4.68  
       其中:政策性金融债    9,934,000.00    4.68  
  4    企业债券    26,072,980.00    12.28  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    -    -  
  8    其他    -    -  
  9    合计    76,178,980.00    35.87  


  
  
  
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    1101032    11央票32    200,000    20,186,000.00    9.50  
  2    1001042    10央票42    200,000    19,986,000.00    9.41  
  3    1180177    11国网债01    100,000    10,077,000.00    4.74  
  4    080311    08进出11    100,000    9,934,000.00    4.68  
  5    122110    11众和债    75,000    7,710,000.00    3.63  


  
  
  
    序号    名称    金额  
  1    存出保证金    500,000.00  
  2    应收证券清算款    -  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    1,279,797.22  
  5    应收申购款    104,338.47  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    1,884,135.69  


  
  
  
    持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  25,410    7,577.39    592,760.27    0.31%    191,948,597.40    99.69%  


  
  
  
    项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本基金    635.05    0.0003%  


  
  
  
    基金合同生效日(2005年4月5日)基金份额总额    545,863,991.51  
  本报告期期初基金份额总额    258,296,746.94  
  本报告期基金总申购份额    65,847,848.26  
  减:本报告期基金总赎回份额    131,603,237.53  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    192,541,357.67  


  
  
  
    报告期内本基金没有召开份额持有人大会。  


  
  
  
    1、报告期内基金管理人未发生重大的人事变动。于2013年3月20日,本基金管理人发布公告,聘任刘青山先生担任公司总经理,原公司总经理缪钧伟先生由于任期届满离职。上述变更事项,由泰达宏利基金管理有限公司第三届董事会第四十二次会议审议通过,已经中国证券监督管理委员会许可[2013]258号文核准批复。2、基金托管人交通银行于2012年5月28日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》,交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在2012年5月30日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。  


  
  
  
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  


  
  
  
    本年度本基金无投资策略的变化。  


  
  
  
    本年度本基金未更换会计师事务所,本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用为人民币6万元,该审计机构对本基金提供审计服务的连续年限为8年。  


  
  
  
    本年度基金管理人及其高级管理人员没有发生受到监管部门稽查或处罚的任何情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。  


  
  
  
    券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  中信证券    1    690,200,288.68    59.33%    582,805.74    58.65%    -  
  国信证券    1    341,349,357.32    29.34%    298,929.85    30.08%    -  
  湘财证券    2    -    -    -    -    -  
  东北证券    1    131,706,817.92    11.32%    111,951.12    11.27%    -  


  
  
  
    券商名称    债券交易    债券回购交易    权证交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  中信证券    664,767.96    1.64%    50,000,000.00    9.37%    -    -  
  国信证券    24,320,096.00    59.97%    483,700,000.00    90.63%    -    -  
  湘财证券    15,567,000.00    38.39%    -    -    -    -  
  东北证券    -    -    -    -    -    -  


  
  
  
    序号    公告事项    法定披露方式    法定披露日期  
  1    《泰达宏利基金管理有限公司关于泰达宏利风险预算混合型证券投资基金分红的公告》    中国证券报、上海证券报、证券时报及公司网站    2012年4月24日  


  
  
  
    2012年12月31日
  
    基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司 基金托管人:交通银行股份有限公司 送出日期:2013年3月29日