华夏复兴混合(000031)公告正文

华夏复兴:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-03-28 来源 上海证券报

              华夏复兴股票型证券投资基金2012年年度报告摘要

    华夏复兴股票型证券投资基金
  
    2012年年度报告摘要
  
  §1 重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本报告中的财务资料经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
  
  本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  华夏复兴股票型证券投资基金
  
  份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
  
  (2007年9月10日至2012年12月31日)
  
  ■
  
  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  华夏复兴股票型证券投资基金
  
  过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
  
  ■
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  本基金过去三年无利润分配事项。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  华夏基金管理有限公司成立于1998年4月9日,是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管理公司之一。公司总部设在北京,在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司,在香港及深圳设有子公司。公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、境内首批QDII基金管理人、境内首只ETF基金管理人,以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人,香港子公司是首批RQFII基金管理人。华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
  
  2012年,华夏基金继续坚持以深入的投资研究为基础,高度重视风险管理,同时积极把握投资机会,旗下主动管理的股票型、混合型基金表现稳健,部分基金业绩表现良好 固定收益类基金均实现了正收益,总体表现优于行业平均水平。凭借规范的经营管理及良好的品牌声誉,华夏基金荣获多家机构评选的多个奖项,主要奖项包括:2012年3月,在《中国证券报》主办的“第九届中国基金业金牛奖”评选中,华夏基金第七次荣获“年度金牛基金管理公司奖”,所管理的基金荣获6个单项奖 在《证券时报》主办的“2011年度中国基金业明星基金奖”评选中,华夏基金第四次荣获“年度十大明星基金公司奖”,并获得评委会特别颁发的“五年持续回报明星基金公司奖”,所管理的基金荣获5个单项奖。2012年4月,在《上海证券报》主办的第九届中国“金基金”评选中,华夏基金第七次荣获年度“金基金?TOP公司奖”,所管理的基金荣获4个单项奖。
  
  在客户服务方面,2012年,华夏基金继续以客户需求为导向,持续提高服务质量:推出华夏基金活期通账户服务,客户可通过活期通账户办理华夏现金增利证券投资基金的快速取现、余额理财、信用卡还款等业务,客户资金使用效率大幅提高 推出移动客户端基金交易功能,客户可通过iPhone、iPad以及Android版移动客户端办理基金开户、申购、赎回、转换、定期定额投资等业务 推出关联账户查询服务,客户可通过网上查询系统一站式查询指定关联人的基金投资情况。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
  
  ②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  ③根据本基金管理人于2012年7月18日发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘华夏复兴股票型证券投资基金基金经理的公告》,增聘崔同魁先生为本基金基金经理。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度和控制方法
  
  本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》。公司通过科学、制衡的投资决策体系,加强交易分配环节的内部控制,并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时,通过监察稽核、事后分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
  
  4.3.2 公平交易制度的执行情况
  
  本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
  
  本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合,在不同时间窗下(1日内、3日内、5日内)的本年度同向交易价差进行了专项分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  
  报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情况。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2012年,国际方面,欧洲债务危机上半年恶化,欧洲央行宣布购买债券计划(OMT),下半年得到缓解 美联储推出第三轮量化宽松货币政策(QE3),经济延续温和复苏。国内方面,前3季度经济增速和企业利润增速持续下滑,政府采取了一系列稳增长措施,包括降息、降准备金率、加快重大投资项目审批等等,第4季度,采购经理信心指数(PMI)、国内生产总值(GDP)增速、工业增加值增速、工业企业利润总额增速、居民消费价格指数(CPI)等指标均出现见底回升迹象,经济呈现复苏态势。
  
  A股市场上半年在“稳增长”政策预期和金融改革推进下,上证指数两次上涨至2478点左右,但随着经济增速和企业盈利下行的负面影响逐步显现,5月至12月初市场持续下跌,上证指数在12月4日盘中创出3年来新低1949点(期间9月-10月受“十八大”维稳预期影响小幅超跌反弹),12月海外资金通过QFII和RQFII渠道大量流入,在国内经济和企业盈利数据见底回升、投资者对新一届政府存在改革憧憬的背景下,市场高度预期的2013年“春季行情”提前展开,指数强劲反弹,最终使得年K线收阳。行业方面,1季度,基于对经济复苏的预期,超跌的有色、煤炭等强周期股反弹幅度较大,销售改善、估值较低的地产股也表现良好,4月份符合金融改革主题的非银行金融大幅上涨 随着政策刺激效果乏力,经济复苏被证伪,2季度和3季度食品饮料、医药、安防、苹果产业链、装饰等成长型行业以及电力等防御型行业表现较好,而受经济增速和企业盈利下行冲击较大的周期股跌幅较大 10月-11月,前期跌幅较小的行业如白酒、医药以及高估值中小盘个股出现补跌,突发事件如“塑化剂”等加剧了相关行业股票的下跌 12月的反弹中,在经济复苏预期的带动下,以金融、地产、汽车、家电为代表的低估值的早周期行业领涨。
  
  回顾2012年,本基金年初判断全年看涨,前3季度保持了较高仓位,对金融地产配置较高 2季度对于“稳增长”政策预期过高,增配了基建复工相关行业个股,对于食品、医药、电子等成长型行业配置不足,经济复苏证伪后周期股下跌使组合遇到较大损失 4季度本基金进行了仓位调整,在10月反弹期间大幅降低了股票仓位,使组合在下跌行情中减少了损失,11月下旬和12月初组合在低位大幅回补,增加了家电、汽车、地产、水泥、证券等早周期和金融行业配置,积极参与了市场反弹。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截至2012年12月31日,本基金份额净值为1.054元,本报告期份额净值增长率为-0.66%,同期业绩比较基准增长率为7.04%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  吸取2010-2012年3年来宏观策略方面的经验教训,我们在不断完善分析框架。我们认识到对于政府政策,要“听其言”、更要“观其行”,政府政策越来越受到房价、物价、货币投放等因素的制约,喊话式的政策如果不能实质性扭转经济增速和企业盈利增速下滑的趋势,根据政策做多周期股就是一种输家的游戏。
  
  展望2013年,我们初步认为,国际方面,美国财政悬崖问题将得到解决,QE3继续推行,经济将延续复苏态势 美欧日的宽松货币政策,将使得资金从债券市场转移到股票市场 新兴市场总体将保持较充裕的流动性。国内方面,我们目前初步判断是“弱复苏”,尚未能做出“强复苏”的判断 在下游可选消费品行业(地产、汽车)需求向好以及基建投资的拉动下,上半年经济内生动力较强,经济复苏态势有望延续 根据供需关系的匹配程度,企业盈利会出现分化,下游可选消费行业、产能投放收缩且下游需求景气向上的中游制造业盈利改善将较为明显,但库存高或产能过剩行业盈利改善空间有限。物价和房价可能成为货币政策的约束条件:2013年CPI同比增速呈现上升趋势,但由于翘尾因素以及猪周期的影响,上半年同比增速的压力还不会特别明显,压力主要在下半年 截至2012年12月,百城住宅价格指数环比连续7个月上涨,房价上涨趋势已经确立,2013年房价的上涨速度如果过快,政府可能加强对房地产的政策调控,进而对经济复苏形成扰动。
  
  基于对“弱复苏”的判断,我们认为目前行情仍是通常的“春季行情”,只不过在2012年12月提前启动,上涨力度也超出以往箱体市的水平。到了2季度,我们需要进一步观察货币供应M2增速、新增贷款额度、社会融资总量增速、对“影子银行”的清理、潜在的房地产调控政策等对于经济复苏是否构成制约 在3季度我们需要进一步观察十八届三中全会可能推出的改革政策。
  
  基于“弱复苏”、“反弹市”的初步判断,行业方面,在金融地产行业内部相对看好低估值、盈利高增长的股份制银行,以及存在政策调控风险的房地产。在房地产内部,配置集中在低估值的一线龙头股,从而抗衡政策调控带来的估值下沉风险,另外我们认为房地产企业的销售仍将十分强劲,一二线城市的新开工有望增加,房地产产业链企业存在机会。相对于水泥、工程机械、煤炭、有色等强周期行业,我们对于销售数据良好的汽车(看好推出SUV新车型的企业)、家电等早周期行业更具有信心。在消费成长型行业内,医药行业股票众多,为“自下而上”选股提供了充足的空间 食品饮料行业上半年持有大众消费品,下半年关注能穿越周期,或更具大众消费品属性的白酒企业 农业行业长期持有市场份额持续提升的优势饲料企业,2季度起看好受益于猪周期的养殖企业 TMT行业看好互联网企业特别是其中的平台型、入口型企业,推出触控显示新技术的企业,以及杀手级产品供应链企业。此外,在新型城镇化、计划生育放松等改革政策预期下,减排、清洁能源、婴幼儿用品、军工等领域存在主题投资机会。
  
  我们将在理念上吸取2010-2012年的经验和教训,减少基于政策、主题的博弈,更多地从行业、企业的基本面出发,发掘盈利有较高增长、估值水平处于可接受范围的个股进行投资。
  
  珍惜基金份额持有人的每一分投资和每一份信任,本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念,规范运作,审慎投资,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
  
  4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
  
  报告期内,本基金管理人在监察稽核工作中加大了对日常业务的检查范围及频率,及时对公司投研、营销等业务开展合规检查,重点开展了对分公司、理财中心业务的专项检查和员工行为合规的专项检查 加大了对各项业务的合规培训和考试力度,针对公司员工尤其是投研人员组织了多次合规培训和合规考试,提高了员工的风险意识与合规意识 进一步完善内部相关规章制度,促进了公司业务的合规运作。
  
  报告期内,本基金管理人所管理的基金整体运作合法合规。本基金管理人将继续以风险控制为核心,坚持基金份额持有人利益优先的原则,提高监察稽核工作的科学性和有效性,切实保障基金安全、合规运作。
  
  4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  根据中国证监会相关规定及基金合同约定,本基金管理人应严格按照新准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在0.25%以上时对所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。其中,本基金管理人为了确保估值工作的合规开展,建立了负责估值工作决策和执行的专门机构,组成人员包括督察长、投资风险负责人、证券研究工作负责人、法律监察负责人及基金会计负责人等。其中,近三分之二的人员具有10年以上的基金从业经验,且具有风控、证券研究、合规、会计方面的专业经验。同时,根据基金管理公司制定的相关制度,估值工作决策机构的成员中不包括基金经理。本报告期内,参与估值流程各方之间无重大利益冲突。
  
  4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金本报告期未进行利润分配,符合相关法规及基金合同的规定。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  在托管华夏复兴股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《华夏复兴股票型证券投资基金基金合同》、《华夏复兴股票型证券投资基金托管协议》的约定,对华夏复兴股票型证券投资基金管理人—华夏基金管理有限公司2012年1月1日至2012年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本托管人认为,华夏基金管理有限公司在华夏复兴股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人认为,华夏基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的华夏复兴股票型证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
  
  §6 审计报告
  
  普华永道中天审字(2013)第21149号
  
  华夏复兴股票型证券投资基金全体基金份额持有人:
  
  我们审计了后附的华夏复兴股票型证券投资基金(以下简称“华夏复兴基金”)的财务报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
  
  6.1管理层对财务报表的责任
  
  编制和公允列报财务报表是华夏复兴基金的基金管理人华夏基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
  
  (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映 
  
  (2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
  
  6.2注册会计师的责任
  
  我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
  
  审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
  
  我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
  
  6.3审计意见
  
  我们认为,上述华夏复兴基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了华夏复兴基金2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和基金净值变动情况。
  
  普华永道中天会计师事务所有限公司 注册会计师 许康玮 洪磊
  
  上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
  
  2013-03-26
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1 资产负债表
  
  会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
  
  报告截止日:2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.054元,基金份额总额2,812,949,616.41份。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
  
  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:华夏复兴股票型证券投资基金
  
  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
  
  王东明  崔雁巍  崔雁巍
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本基金本报告期会计报表所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度会计报表所采用的会计政策、会计估计一致。
  
  7.4.2 差错更正的说明
  
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  
  7.4.3 关联方关系
  
  ■
  
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.4.1.1 股票交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。
  
  7.4.4.1.2 权证交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
  
  7.4.4.1.3 债券交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
  
  7.4.4.1.4 债券回购交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
  
  7.4.4.1.5 应支付关联方的佣金
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。
  
  7.4.4.2 关联方报酬
  
  7.4.4.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
  ②基金管理人报酬计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 × 1.5% / 当年天数。
  
  ③客户维护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用,该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支,不属于从基金资产中列支的费用项目。
  
  7.4.4.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
  ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。
  
  7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  本基金本报告期及上年度可比期间均无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
  
  7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  本基金本报告期末及上年度末均无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
  
  7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
  
  7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  ■
  
  7.4.5 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
  
  截至本报告期末2012年12月31日止,本基金没有因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  
  7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2012年12月31日止,本基金没有因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。
  
  7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  7.4.6.1金融工具公允价值计量的方法
  
  根据企业会计准则的相关规定,以公允价值计量的金融工具,其公允价值的计量可分为三个层级:
  
  第一层级:对存在活跃市场报价的金融工具,可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
  
  第二层级:对估值日活跃市场无报价的金融工具,可以类似资产/负债在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值 对估值日不存在活跃市场的金融工具,可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值。
  
  第三层级:对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具,可以其他反映市场参与者对资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
  
  7.4.6.2各层级金融工具公允价值
  
  截至2012年12月31日止,本基金持有的以公允价值计量的金融工具第一层级的余额为2,792,883,886.53元,第二层级的余额为79,043,223.32元,第三层级的余额为0元。(截至2011年12月31日止:第一层级的余额为2,908,184,229.66元,第二层级的余额为83,730,200.00元,第三层级的余额为0元。)
  
  7.4.6.3公允价值所属层级间的重大变动
  
  对于特殊事项停牌的股票,本基金将相关股票公允价值所属层级于其进行估值调整之日起从第一层级转入第二层级或第三层级,于股票复牌并恢复市价估值之日起从第二层级或第三层级转入第一层级。对于持有的非公开发行股票,本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层级列入第二层级,于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层级转入第一层级。
  
  7.4.6.4第三层级公允价值本期变动金额
  
  本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层级公允价值本期未发生变动。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站的年度报告正文。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1 报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  8.9.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
  
  8.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  
  ■
  
  注:截至本报告期末,本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含) 本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为50万份至100万份(含)。
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
  本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  本基金管理人于2012年4月21日发布公告,聘任林浩先生为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)副总经理 于2012年5月7日发布公告,王亚伟先生不再担任本公司副总经理。本基金管理人于2012年5月11日发布公告,经本公司股东会2012年第一次临时会议审议通过,选举组成本公司第四届董事会 经本公司第四届董事会2012年第一次临时会议审议通过,选举王东明先生为本公司董事长,范勇宏先生为本公司副董事长,同意滕天鸣先生任本公司总经理,范勇宏先生不再担任本公司总经理。根据中国证监会证监许可[2012]877号批复,滕天鸣先生任华夏基金管理有限公司总经理已获得中国证监会核准。
  
  本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
  本基金本报告期投资策略未发生改变。
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  本基金本报告期应支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为100,000元人民币。截至本报告期末,该事务所已向本基金提供6年的审计服务。
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内未受到任何处分。
  
  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:
  
  ⅰ经营行为规范,在近一年内无重大违规行为。
  
  ⅱ公司财务状况良好。
  
  ⅲ有良好的内控制度,在业内有良好的声誉。
  
  ⅳ有较强的研究能力,能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告,并能根据基金投资的特殊要求,提供专门的研究报告。
  
  ⅴ建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息资讯和服务。
  
  ②券商专用交易单元选择程序:
  
  ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
  
  本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用交易单元的券商。
  
  ⅱ协议签署及通知托管人
  
  本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议,并通知基金托管人。
  
  ③除本表列示外,本基金还选择了国泰君安证券、华西证券、中信建投证券、中国银河证券、齐鲁证券、高华证券、国海证券、中投证券的交易单元作为本基金交易单元,本报告期无股票交易及应付佣金。
  
  ④本报告期内,原华泰联合证券的交易单元更名为华泰证券的交易单元。
  
  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  华夏基金管理有限公司
  
  二〇一三年三月二十八日
  
    基金简称    华夏复兴股票  
  基金主代码    000031  
  交易代码    000031  
  基金运作方式    本基金在自基金合同生效之日起的一年内以封闭式基金方式运作,自封闭期满之日起以开放式基金方式运作。  
  基金合同生效日    2007年9月10日  
  基金管理人    华夏基金管理有限公司  
  基金托管人    中国农业银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    2,812,949,616.41份  
  基金合同存续期    不定期  


  
  
  
    投资目标    秉承长期投资理念和个股精选思路,以长期、全球视野考察我国经济、行业以及个股的成长前景,着眼于公司外部环境、公司内部品质两个基本评估维度,通过多层筛选机制构建高品质的投资组合,追求基金资产的持续增值,力争为投资者创造超额回报。  
  投资策略    本基金的资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,综合定性分析和定量分析手段,根据全球经济发展形势以及中国经济发展趋势的判断,对股票市场、债券市场未来一段时间内的风险收益特征做出合理预测,从而确定基金资产在股票、债券、现金三大类资产之间的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时动态地调整股票、债券和货币市场工具的投资比例,以规避或控制市场风险,提高基金收益率水平。本基金投资从经济增长的长期规律和全球视野出发,采取价值型投资策略,选择具有长期竞争力和稳定成长性,且预期估值水平低于市场或行业平均水平的股票,以及已经度过基本面拐点,且预期估值低于其长期平均水平的股票进行投资。  
  业绩比较基准    本基金股票投资的业绩比较基准为沪深300指数,债券投资的业绩比较基准为上证国债指数。基准收益率=沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。  
  风险收益特征    本基金是股票基金,风险高于货币市场基金、债券基金和混合基金,属于高风险、高收益的品种。  


  
  
  
    项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    华夏基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    崔雁巍    李芳菲  
  联系电话    400-818-6666    010-66060069  
  电子邮箱    service@ChinaAMC.com    lifangfei@abchina.com  
  客户服务电话    400-818-6666    95599  
  传真    010-63136700    010-63201816  


  
  
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    www.ChinaAMC.com  
  基金年度报告备置地点    基金管理人和基金托管人的住所  


  
  
  
    3.1.1期间数据和指标    2012年    2011年    2010年  
  本期已实现收益    -780,745,919.66    -10,145,210.63    413,237,662.91  
  本期利润    -28,433,135.36    -1,265,079,602.61    754,941,820.89  
  加权平均基金份额本期利润    -0.0099    -0.4234    0.2139  
  本期基金份额净值增长率    -0.66%    -28.65%    16.81%  
  3.1.2期末数据和指标    2012年末    2011年末    2010年末  
  期末可供分配基金份额利润    0.0440    0.0606    0.3269  
  期末基金资产净值    2,964,262,271.42    3,034,516,344.22    4,770,562,352.50  
  期末基金份额净值    1.054    1.061    1.487  


  
  
  
    阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    4.56%    1.05%    8.18%    1.02%    -3.62%    0.03%  
  过去六个月    -1.50%    1.17%    2.46%    0.99%    -3.96%    0.18%  
  过去一年    -0.66%    1.21%    7.04%    1.02%    -7.70%    0.19%  
  过去三年    -17.20%    1.37%    -21.86%    1.11%    4.66%    0.26%  
  过去五年    4.15%    1.60%    -40.55%    1.58%    44.70%    0.02%  
  自基金合同生效起至今    5.40%    1.58%    -39.96%    1.58%    45.36%    0.00%  


  
  
  
    姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期            
  程海泳    本基金的基金经理、公司总经理助理、投资总监、股票投资部总经理    2010-02-04    -    15年    北京大学经济学学士。曾任职于原君安证券有限责任公司、深圳市胜源投资发展有限公司、深圳市世代创业投资有限公司、宝盈基金、景顺长城基金,从事证券研究和投资工作。2004年3月加入华夏基金管理有限公司,曾任兴安证券投资基金基金经理(2004年9月16日至2005年8月13日期间)、全国社保股票组合基金经理、机构投资部副总经理等。  
  崔同魁    本基金的基金经理    2012-07-16    -    4年    清华大学工学硕士。2008年7月加入华夏基金管理有限公司,曾任行业研究员、基金经理助理等。  


  
  
  
    资产    附注号    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  资产:                 
  银行存款         119,071,460.55    81,862,048.11  
  结算备付金         4,692,384.99    2,867,386.48  
  存出保证金         965,226.11    813,965.88  
  交易性金融资产         2,871,927,109.85    2,991,914,429.66  
  其中:股票投资         2,717,412,597.03    2,713,320,584.12  
  基金投资         -    -  
  债券投资         154,514,512.82    278,593,845.54  
  资产支持证券投资         -    -  
  衍生金融资产         -    -  
  买入返售金融资产         -    -  
  应收证券清算款         2,207,528.76    -  
  应收利息         2,553,058.82    2,849,169.13  
  应收股利         -    -  
  应收申购款         1,687,638.89    -  
  递延所得税资产         -    -  
  其他资产         -    -  
  资产总计         3,003,104,407.97    3,080,306,999.26  
  负债和所有者权益    附注号    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  负债:                 
  短期借款         -    -  
  交易性金融负债         -    -  
  衍生金融负债         -    -  
  卖出回购金融资产款         -    -  
  应付证券清算款         11,797,126.79    -  
  应付赎回款         6,019,406.53    1,317,303.16  
  应付管理人报酬         3,484,727.18    3,959,490.82  
  应付托管费         580,787.87    659,915.14  
  应付销售服务费         -    -  
  应付交易费用         16,502,888.20    39,494,466.26  
  应交税费         -    -  
  应付利息         -    -  
  应付利润         -    -  
  递延所得税负债         -    -  
  其他负债         457,199.98    359,479.66  
  负债合计         38,842,136.55    45,790,655.04  
  所有者权益:                 
  实收基金         2,812,949,616.41    2,861,044,754.37  
  未分配利润         151,312,655.01    173,471,589.85  
  所有者权益合计         2,964,262,271.42    3,034,516,344.22  
  负债和所有者权益总计         3,003,104,407.97    3,080,306,999.26  


  
  
  
    项目    附注号    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  一、收入         41,082,288.91    -1,178,000,241.85  
  1.利息收入         6,951,343.02    7,163,704.30  
  其中:存款利息收入         1,770,975.41    1,466,715.08  
  债券利息收入         4,987,888.33    5,696,989.22  
  资产支持证券利息收入         -    -  
  买入返售金融资产收入         192,479.28    -  
  其他利息收入         -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)         -718,647,233.79    69,181,668.33  
  其中:股票投资收益         -755,075,430.89    47,556,486.80  
  基金投资收益         -    -  
  债券投资收益         6,691,933.75    -104,697.42  
  资产支持证券投资收益         -    -  
  衍生工具收益         -    -  
  股利收益         29,736,263.35    21,729,878.95  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         752,312,784.30    -1,254,934,391.98  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)         -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)         465,395.38    588,777.50  
  减:二、费用         69,515,424.27    87,079,360.76  
  1.管理人报酬         45,261,223.19    59,019,594.84  
  2.托管费         7,543,537.26    9,836,599.17  
  3.销售服务费         -    -  
  4.交易费用         16,005,489.73    17,830,091.57  
  5.利息支出         495,026.81    191,124.57  
  其中:卖出回购金融资产支出         495,026.81    191,124.57  
  6.其他费用         210,147.28    201,950.61  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         -28,433,135.36    -1,265,079,602.61  
  减:所得税费用         -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)         -28,433,135.36    -1,265,079,602.61  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    2,861,044,754.37    173,471,589.85    3,034,516,344.22  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -28,433,135.36    -28,433,135.36  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -48,095,137.96    6,274,200.52    -41,820,937.44  
  其中:1.基金申购款    307,966,465.16    22,481,842.64    330,448,307.80  
  2.基金赎回款    -356,061,603.12    -16,207,642.12    -372,269,245.24  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    2,812,949,616.41    151,312,655.01    2,964,262,271.42  


  
  
  
    项目    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    3,207,278,840.41    1,563,283,512.09    4,770,562,352.50  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -1,265,079,602.61    -1,265,079,602.61  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -346,234,086.04    -124,732,319.63    -470,966,405.67  
  其中:1.基金申购款    -    -    -  
  2.基金赎回款    -346,234,086.04    -124,732,319.63    -470,966,405.67  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    2,861,044,754.37    173,471,589.85    3,034,516,344.22  


  
  
  
    关联方名称    与本基金的关系  
  华夏基金管理有限公司    基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构  
  中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)    基金托管人、基金销售机构  
  中信证券股份有限公司(“中信证券”)    基金管理人的股东、基金销售机构  
  南方工业资产管理有限责任公司    基金管理人的股东  
  山东省农村经济开发投资公司    基金管理人的股东  
  POWERCORPORATIONOFCANADA    基金管理人的股东  
  青岛海鹏科技投资有限公司    基金管理人的股东  
  无锡市国联发展(集团)有限公司    基金管理人的股东  


  
  
  
    项目    2012年1月1日至2012年12月31日    2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    45,261,223.19    59,019,594.84  
  其中:支付销售机构的客户维护费    8,343,973.51    10,938,308.09  


  
  
  
    项目    2012年1月1日至2012年12月31日    2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    7,543,537.26    9,836,599.17  


  
  
  
    关联方名称    2012年1月1日至2012年12月31日    2011年1月1日至2011年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国农业银行    119,071,460.55    1,684,280.21    81,862,048.11    1,395,941.11  


  
  
  
    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  关联方名称    证券代码    证券名称    发行方式    基金在承销期内买入  
  数量(单位:股/张)    总金额  
  中信证券    -    -    -    -    -  


  
  
  
    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  关联方名称    证券代码    证券名称    发行方式    基金在承销期内买入  
  数量(单位:股/张)    总金额  
  中信证券    601336    新华保险    新股发行    69,953    1,626,407.25  


  
  
  
    7.4.5.1.1受限证券类别:股票  
  证券代码    证券名称    成功认购日    可流通日    流通受限类型    认购价格    期末估值单价    数量(单位:股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  600863    内蒙华电    2012-03-21    2013-03-21    非公开发行流通受限    7.76    7.50    2,000,000    15,520,000.00    15,000,000.00    -  


  
  
  
    股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    期末估值单价    复牌日期    复牌开盘单价    数量(股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  000002    万科A    2012-12-26    筹划重大事项    10.12    2013-01-21    11.13    6,000,000    50,896,481.73    60,720,000.00    -  
  300315    掌趣科技    2012-12-04    筹划重大资产重组事项    27.32    2013-02-05    25.15    150,301    3,768,769.72    4,106,223.32    -  
  300006    莱美药业    2012-11-22    筹划重大事项    18.25    2013-01-31    20.08    50,000    922,380.00    912,500.00    -  


  
  
  
    序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    2,717,412,597.03    90.49  
       其中:股票    2,717,412,597.03    90.49  
  2    固定收益投资    154,514,512.82    5.15  
       其中:债券    154,514,512.82    5.15  
          资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    123,763,845.54    4.12  
  6    其他各项资产    7,413,452.58    0.25  
  7    合计    3,003,104,407.97    100.00  


  
  
  
    代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    22,610,841.60    0.76  
  B    采掘业    5,796,480.00    0.20  
  C    制造业    1,472,890,598.38    49.69  
  C0    食品、饮料    440,084,406.07    14.85  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    5,477,650.00    0.18  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    75,290,617.77    2.54  
  C5    电子    345,206,114.02    11.65  
  C6    金属、非金属    100,762,663.56    3.40  
  C7    机械、设备、仪表    241,373,737.33    8.14  
  C8    医药、生物制品    264,695,409.63    8.93  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    166,690,917.41    5.62  
  E    建筑业    73,857,803.83    2.49  
  F    交通运输、仓储业    1,051,680.00    0.04  
  G    信息技术业    159,603,525.23    5.38  
  H    批发和零售贸易    161,399,633.45    5.44  
  I    金融、保险业    307,327,740.10    10.37  
  J    房地产业    241,433,302.76    8.14  
  K    社会服务业    69,703,510.55    2.35  
  L    传播与文化产业    24,343,636.76    0.82  
  M    综合类    10,702,926.96    0.36  
       合计    2,717,412,597.03    91.67  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    600048    保利地产    7,026,804    95,564,534.40    3.22  
  2    600887    伊利股份    4,294,830    94,400,363.40    3.18  
  3    600280    南京中商    2,599,836    93,126,125.52    3.14  
  4    600702    沱牌舍得    3,087,480    88,950,298.80    3.00  
  5    601628    中国人寿    4,000,000    85,600,000.00    2.89  
  6    600518    康美药业    6,413,853    84,278,028.42    2.84  
  7    000024    招商地产    2,801,254    83,729,482.06    2.82  
  8    000400    许继电气    3,369,803    83,065,643.95    2.80  
  9    600060    海信电器    7,775,035    78,605,603.85    2.65  
  10    600104    上汽集团    4,109,844    72,497,648.16    2.45  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    601238    广汽集团    236,414,482.92    7.79  
  2    600837    海通证券    128,861,918.57    4.25  
  3    601788    光大证券    121,608,582.91    4.01  
  4    600519    贵州茅台    105,989,099.29    3.49  
  5    000623    吉林敖东    103,081,002.67    3.40  
  6    600518    康美药业    97,440,844.34    3.21  
  7    600702    沱牌舍得    93,641,770.91    3.09  
  8    601328    交通银行    90,106,554.62    2.97  
  9    600016    民生银行    86,716,584.48    2.86  
  10    000063    中兴通讯    85,424,982.68    2.82  
  11    600280    南京中商    81,473,973.02    2.68  
  12    600120    浙江东方    77,400,954.43    2.55  
  13    000100    TCL集团    68,439,524.00    2.26  
  14    002051    中工国际    67,068,669.31    2.21  
  15    600104    上汽集团    66,649,603.65    2.20  
  16    600830    香溢融通    65,734,707.56    2.17  
  17    600060    海信电器    64,986,374.04    2.14  
  18    600027    华电国际    64,768,964.29    2.13  
  19    000024    招商地产    63,991,622.78    2.11  
  20    600208    新湖中宝    63,342,758.00    2.09  
  21    000666    经纬纺机    63,090,619.18    2.08  
  22    600011    华能国际    62,625,474.42    2.06  
  23    600694    大商股份    61,488,386.74    2.03  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600991    广汽长丰    236,414,482.92    7.79  
  2    601238    广汽集团    131,170,807.07    4.32  
  3    601166    兴业银行    117,000,051.80    3.86  
  4    000527    美的电器    103,404,036.59    3.41  
  5    600016    民生银行    101,216,160.95    3.34  
  6    601318    中国平安    99,468,926.81    3.28  
  7    600837    海通证券    98,408,286.12    3.24  
  8    600376    首开股份    89,989,644.73    2.97  
  9    000651    格力电器    88,113,952.85    2.90  
  10    601328    交通银行    88,032,864.23    2.90  
  11    601788    光大证券    87,113,088.88    2.87  
  12    000540    中天城投    86,776,152.49    2.86  
  13    600048    保利地产    85,970,157.30    2.83  
  14    600383    金地集团    84,957,010.30    2.80  
  15    000537    广宇发展    84,406,065.20    2.78  
  16    000623    吉林敖东    83,906,595.03    2.77  
  17    600036    招商银行    82,948,934.02    2.73  
  18    000063    中兴通讯    76,220,476.54    2.51  
  19    600694    大商股份    74,521,701.48    2.46  
  20    600585    海螺水泥    66,710,476.62    2.20  
  21    000002    万科A    65,460,710.12    2.16  
  22    000581    威孚高科    62,389,119.73    2.06  
  23    600109    国金证券    61,067,214.13    2.01  


  
  
  
    买入股票成本(成交)总额    5,677,116,693.56  
  卖出股票收入(成交)总额    5,671,964,491.99  


  
  
  
    序号    债券品种    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    国家债券    88,527,724.80    2.99  
  2    央行票据    -    -  
  3    金融债券    59,937,000.00    2.02  
       其中:政策性金融债    59,937,000.00    2.02  
  4    企业债券    -    -  
  5    企业短期融资券    -    -  
  6    中期票据    -    -  
  7    可转债    6,049,788.02    0.20  
  8    其他    -    -  
  9    合计    154,514,512.82    5.21  


  
  
  
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    120419    12农发19    300,000    30,006,000.00    1.01  
  2    120228    12国开28    300,000    29,931,000.00    1.01  
  3    019202    12国债02    293,120    29,323,724.80    0.99  
  4    019201    12国债01    200,000    20,010,000.00    0.68  
  5    020052    12贴债02    200,000    19,600,000.00    0.66  


  
  
  
    序号    名称    金额  
  1    存出保证金    965,226.11  
  2    应收证券清算款    2,207,528.76  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    2,553,058.82  
  5    应收申购款    1,687,638.89  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    7,413,452.58  


  
  
  
    序号    债券代码    债券名称    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    113003    重工转债    2,428,708.80    0.08  
  2    126729    燕京转债    1,675,813.22    0.06  
  3    110016    川投转债    1,220,287.20    0.04  
  4    110017    中海转债    724,978.80    0.02  


  
  
  
    持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  587,416    4,788.68    12,773,461.15    0.45%    2,800,176,155.26    99.55%  


  
  
  
    项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本基金    979,246.84    0.03%  


  
  
  
    基金合同生效日(2007年9月10日)基金份额总额    4,999,112,948.66  
  本报告期期初基金份额总额    2,861,044,754.37  
  本报告期基金总申购份额    307,966,465.16  
  减:本报告期基金总赎回份额    356,061,603.12  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    2,812,949,616.41  


  
  
  
    券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  宏源证券    1    2,940,241,301.70    27.08%    1,925,094.77    21.95%    -  
  西部证券    1    2,328,676,270.09    21.45%    2,009,413.90    22.91%    -  
  华泰证券    1    2,094,212,308.87    19.29%    1,861,141.28    21.22%    -  
  中银国际证券    1    1,128,586,080.47    10.39%    924,992.84    10.54%    -  
  光大证券    1    569,931,510.87    5.25%    483,017.77    5.51%    -  
  申银万国证券    1    494,785,207.86    4.56%    420,564.14    4.79%    -  
  国信证券    1    479,553,684.05    4.42%    418,648.38    4.77%    -  
  海通证券    1    435,211,086.49    4.01%    391,126.51    4.46%    -  
  长江证券    1    190,146,431.72    1.75%    168,260.30    1.92%    -  
  安信证券    1    156,648,051.02    1.44%    136,757.23    1.56%    -  
  湘财证券    1    40,676,024.37    0.37%    33,049.43    0.38%    -  


  
  
  
    券商名称    债券交易    回购交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期回购成交总额的比例  
  西部证券    126,290,077.80    78.98%    775,400,000.00    53.84%  
  华泰证券    -    -    513,800,000.00    35.67%  
  申银万国证券    33,612,084.70    21.02%    46,200,000.00    3.21%  
  国信证券    -    -    104,900,000.00    7.28%  


  
  
  
    2012年12月31日
  
    基金管理人:华夏基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一三年三月二十八日