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2020年02月17日 星期一

景顺长城鼎益混合(LOF)(162605)公告正文

景顺鼎益:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-03-28 来源 巨潮网

                                       景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要




景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)
          2012 年年度报告摘要

                  2012 年 12 月 31 日




      基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

      基金托管人:中国银行股份有限公司

      送出日期:2013 年 3 月 28 日




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                                                       景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要



                                    §1 重要提示

1.1 重要提示

   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经全部独立董

事签字同意,并由董事长签发。

   基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 26 日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

   本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

   安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的审计报告,基金管理

人在本报告中对相关事项亦有详细说明,请投资者注意阅读。

   本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止。




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                                                       景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要



                                    §2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称                               景顺长城鼎益股票(LOF)(基金场内简称:景顺鼎益)
基金主代码                             162605
前端交易代码                           162605
后端交易代码                           162606
基金运作方式                           上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日                         2005 年 3 月 16 日
基金管理人                             景顺长城基金管理有限公司
基金托管人                             中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                   5,425,776,037.84 份
基金合同存续期                         不定期
基金份额上市的证券交易所               深圳证券交易所
上市日期                               2005-05-25
注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“景顺鼎益”。

2.2 基金产品说明
投资目标                               本基金通过主动的基本面选股和最优化风险收益配比
                                       获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。
投资策略                               本基金依据以宏观经济分析模型 MEM 为基础的资产配
                                       置模型决定基金的资产配置,并运用景顺长城股票研
                                       究数据库(SRD)及 GVI 等选股模型作为行业配置和个股
                                       选择的依据。与此同时,本基金运用多因素模型等分
                                       析工具,结合基金管理人的主观判断,根据风险收益
                                       最优化的原则进行投资组合的调整。
业绩比较基准                           富时中国 A200 指数×80%+同业存款利率×20%。
风险收益特征                           本基金严格控制证券市场中的非系统性风险,是风险
                                       程度适中的投资品种。



2.3 基金管理人和基金托管人
           项目                       基金管理人                           基金托管人
名称                           景顺长城基金管理有限公司              中国银行股份有限公司
                  姓名                  杨皞阳                               唐州徽
信息披露负责
                  联系电话          0755-82370388                         010-66594855
    人
                  电子邮箱   investor@invescogreatwall.com         tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话                          4008888606                              95566
传真                                0755-22381339                         010-66594942




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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网                        www.invescogreatwall.com

基金年度报告备置地点                                          基金管理人的办公场所




              §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                  金额单位:人民币元
 3.1.1 期间数据和指标                  2012 年                 2011 年                     2010 年
 本期已实现收益                  -688,496,135.18            -617,313,218.89               29,176,501.02
 本期利润                         297,551,705.06          -1,274,260,124.25          -858,555,790.97
 加权平均基金份额本期利润                    0.0533                   -0.2141                   -0.1244
 本期基金份额净值增长率                          6.69%                -21.66%                   -10.85%
 3.1.2 期末数据和指标              2012 年末                  2011 年末                   2010 年末
 期末可供分配基金份额利润                   -0.3975                   -0.2750                   -0.1691
 期末基金资产净值               4,587,085,069.10           4,549,608,540.51         6,375,945,379.42
 期末基金份额净值                                0.845                   0.792                       1.011
注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3、基金份额净值的计算精确到小数点后三位,小数点后第四位四舍五入,由此产生的误差计入基

金资产。

4、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于

所列数字。

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

                            份额净值     业绩比较        业绩比较基
               份额净值
    阶段                    增长率标     基准收益        准收益率标        ①-③             ②-④
               增长率①
                              准差②       率③            准差④

 过去三个月         5.10%      0.98%         8.77%            1.02%              -3.67%          -0.04%
 过去六个月         1.81%      1.04%         2.75%            0.98%              -0.94%              0.06%
  过去一年          6.69%      1.08%         7.82%            1.00%              -1.13%              0.08%
  过去三年        -25.49%      1.20%       -22.03%            1.09%              -3.46%              0.11%
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                                                         景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


  过去五年      -42.19%       1.51%       -43.54%           1.56%            1.35%         -0.05%
 自基金合同
                234.82%       1.49%       104.50%           1.51%          130.32%         -0.02%
 生效起至今



3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
      益率变动的比较




注:本基金的资产配置比例为:对于股票的投资不少于基金财产的 60%;持有现金和到期日在 1

年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。按照本基金基金合同的规定,本基金自 2005

年 3 月 16 日合同生效日起至 2005 年 6 月 15 日为建仓期。建仓期结束时,本基金投资组合达到上

述投资组合比例的要求。




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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较




3.3 过去三年基金的利润分配情况

过去三年本基金未进行利润分配.


                                  §4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

    本基金管理人景顺长城基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)是经中国证监会

证监基金字[2003]76 号文批准设立的证券投资基金管理公司,由长城证券有限责任公司、景顺

资产管理有限公司、开滦(集团)有限责任公司、大连实德集团有限公司共同发起设立,并于 2003

年 6 月 9 日获得开业批文,注册资本 1.3 亿元人民币,目前,各家出资比例分别为 49%、49%、1%、

1%。总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。

    截止 2012 年 12 月 31 日,景顺长城基金管理有限公司旗下共管理 19 只开放式基金,包括管

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                                                      景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


理景顺长城景系列开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、景顺长城鼎益

股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、景顺长城新兴成长

股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、景顺长城精选蓝筹股票型证

券投资基金、景顺长城公司治理股票型证券投资基金、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、

景顺长城中小盘股票型证券投资基金、景顺长城稳定收益债券型证券投资基金、景顺长城大中华

股票型证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、景顺长城优信增利债券型证券

投资基金、上证 180 等权重交易型开放式指数证券投资基金(ETF)、景顺长城上证 180 等权重交

易型开放式指数证券投资基金联接基金、景顺长城支柱产业股票型证券投资基金。其中景顺长城

景系列开放式证券投资基金下设景顺长城优选股票证券投资基金、景顺长城货币市场证券投资基

金、景顺长城动力平衡证券投资基金。

    本公司采用团队投资方式,即通过整个投资部门全体人员的共同努力,争取良好投资业绩。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

                       任本基金的基金经理(助理)期限          证券
  姓名       职务                                              从业      说明
                            任职日期            离任日期       年限
                                                                       东北大学工学学
                                                                       士、硕士,清华大
                                                                       学工学博士。曾担
          本基金基金
                                                                       任大鹏证券行业分
          经理,投资
                                                                       析师,融通基金研
          副总监,景
                                                                       究员、研究策划部
 张继荣   顺长城景系   2009 年 9 月 19 日   -                 12
                                                                       总监助理、基金经
          列开放式证
                                                                       理,银华基金投资
          券投资基金
                                                                       部首席策略分析
          基金经理
                                                                       师、基金经理等职
                                                                       务;2009 年 3 月加
                                                                       入本公司。
注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”按基金合同生效日填写,“离任日期”为根据公

司决定的解聘日期(公告前一日);对此后的非首任基金经理,“任职日期”指根据公司决定聘任

后的公告日期,“离任日期”指根据公司决定的解聘日期(公告前一日);

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

3、张继荣先生已于 2012 年 1 月 16 日离任景系列基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

    本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律
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                                                     景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


法规及各项实施准则、《景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他有关法律法

规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为

基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,未发现损害基金持有人利益的

行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法

    为了进一步规范和完善本基金管理人(以下简称“本公司”)投资和交易管理,严格遵守法律

法规关于公平交易的相关规定,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公

司管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011 年修订)》等法律法规,本

公司制定了《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》,该《指引》涵盖了境内上市股票、债券

的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,同时对授权、研究分析与投资决策、交易执行

的内部控制、交易指令的分配执行、公平交易监控、报告措施及信息披露、利益冲突的防范和异

常交易的监控等方面进行了全面规范。具体控制措施如下:

    1、授权、研究分析与投资决策的内部控制

    建立投资授权制度,明确各投资决策主体的职责和权限划分;建立客观的研究方法,任何投

资分析和建议均应有充分的事实和数据支持,避免主观臆断,严禁利用内幕信息作为投资依据;

确保所有投资组合平等地享有研究成果;根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和

投资限制等,建立不同投资组合的投资主题库和交易对手备选库,投资组合经理在此基础上根据

投资授权构建具体的投资组合并独立进行投资决策。

    2、交易执行的内部控制

    本公司实行集中交易制度,将投资管理职能和交易执行职能相隔离;建立公平的交易分配机

制,确保各投资组合享有公平的交易执行机会。同时严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,

严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。

    3、交易指令分配的控制

    所有投资对象的投资指令必须经由交易管理部总监或其授权人审核后分配至交易员执行。

    交易员对于接收到的交易指令依照时间优先、价格优先的顺序执行。在执行多个投资组合在

同一时点就同一证券下达的相同方向的投资指令时,需根据价格优先、比例分配的原则,经过公

平性审核,公平对待多个不同投资组合的投资指令。

    4、公平交易监控

    本公司建立异常交易行为日常监控和分析评估制度。交易管理部负责异常交易的日常实时监
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控,风险管理与绩效评估岗于每季度和每年度对公司管理的不同投资组合的整体收益率差异、分

投资类别(股票、债券)的收益率差异进行分析,对连续四个季度期间内、不同时间窗内(如 1

日内、3 日、5 日内)公司管理的不同投资组合的同向交易的交易价差进行分析,对不同投资组合

临近交易日的反向交易的交易价差进行分析。相关投资组合经理应对异常交易情况进行合理性解

释,由投资组合经理、督察长、总经理签署后,妥善保存分析报告备查。如果在上述分析期间内,

公司管理的所有投资组合同向交易价差出现异常情况,应重新核查公司投资决策和交易执行环节

的内部控制,针对潜在问题完善公平交易制度,并在向中国证监会报送的监察稽核季度报告和年

度报告中对此做专项说明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

    本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011

年修订)》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执

行,公平对待旗下管理的所有投资组合。本报告期内本基金管理人根据《证券投资基金管理公司

公平交易制度指导意见(2011 年修订)》及《景顺长城基金管理有限公司公平交易指引》对本年

度同向交易价差进行了专项分析,未发现异常交易情况。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

    本基金于本报告期内未发现异常交易行为。

    本报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较

少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 3 次,均为 ETF 基金因被动跟踪标的指数

与其他组合发生的反向交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

    2012 年中国 A 股市场大幅震荡,1、2 月份市场出现反弹,3 月份到 11 月份市场持续下跌,

到了 12 月份市场在银行股的带动下大幅反弹,全年 A 股市场略微上涨。2012 年中国 A 股市场大

幅震荡的原因主要是年初的政策放松低于预期,中国经济 2012 年前三季度增速持续放缓,上市公

司盈利下滑以及股票供给过多等,同时欧债危机持续恶化也成为市场的不确定因素,致使投资者

信心不足。

    本基金在 2012 年保持相对稳定的股票仓位,自下而上选择公司。主要配置医药、消费、汽车、

食品、家电等消费类股票,以及装饰园林和电子等成长类股票,低配有色、工程机械和煤炭等强

周期股票。

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                                                      景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


4.4.2 报告期内基金的业绩表现

    2012 年度,本基金份额净值增长率为 6.69%,低于业绩比较基准收益率 1.13%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

    中国经济在 2012 年第 4 季度触底回升,我们认为 2013 年经济将继续温和复苏,预计 GDP 增

长会回升到 8%附近。2013 年随着地产销售回暖,将带动建设活动温和复苏;中央政府换届之后,

将会加大力度推进城镇化建设;企业的去库存基本结束,企业盈利有所恢复;全球经济增长前景

仍然较弱,但下降趋势将大幅改善,净出口在 2013 年不再对经济增长形成拖累。2013 年中国经

济良好的复苏态势和企业盈利的好转将有利于中国 A 股市场估值提升,提振投资者信心,有利于

证券市场的表现。

    2013 年本基金将继续自下而上选择具有核心竞争力的公司。行业和个股方面重点关注:低估

值、高 ROE、高净利润率的银行、汽车、家电、地产等行业;成长性好、符合产业升级政策的环

保、园林装饰和智能手机等行业;以及估值回落之后的医药和消费品行业。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

    1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历

    公司成立基金估值小组对基金财产的估值方法及估值程序作决策,基金估值小组在遵守法律

法规的前提下,通过参考行业协会的估值意见及独立第三方机构估值数据等方式,谨慎合理地制

定高效可行的估值方法,以求公平对待投资者。

    估值小组成员包括公司投资部、交易管理部、基金事务部、法律、监察稽核部、风险控制岗

等相关人员。

    基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行。基金份额净值由基金管理人完成估值后,

将估值结果以书面形式或双方认可的其他方式报给基金托管人,基金托管人按基金合同规定的估

值方法、时间、程序进行复核,基金托管人复核无误后返回给基金管理人,由基金管理人对外公

布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

    当发生了影响估值方法和程序的有效性及适用性的情况时,通过会议方式启动估值小组的运

作。对长期停牌股票等没有市价的投资品种,由投资部人员凭借其丰富的专业技能和对市场产品

的长期深入的跟踪研究,综合宏观经济、行业发展及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度

进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值小组提出有关估值方法或估值模型的建议。风险控

制人员根据投资部提出的估值方法或估值模型进行计算及验证,并根据计算和验证的结果与投资

部共同确定估值方法并提交估值小组。估值小组共同讨论通过后,基金事务部基金会计根据估值

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                                                     景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


小组确认的估值方法对各基金进行估值核算并与基金托管行核对。法律、监察稽核部相关人员负

责监察执行估值政策及程序的合规性,控制执行中可能发生的风险,并对有关信息披露文件进行

合规性审查。

    基金估值小组核心成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力和相关

从业资格,精通各自领域的理论知识,熟悉政策法规,并具有丰富的实践经验。

    2、基金经理参与或决定估值的程度

    基金经理在需要时出席估值小组会议,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟

踪研究,向估值小组提出估值建议。估值小组将充分考虑基金经理的意见和建议,确定估值方法。

    3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突

    估值小组秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的

采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。

    本基金参与估值流程的各方之间不存在任何重大的利益冲突。

    4、已签约的任何定价服务的性质与程度

    本基金管理人尚未与定价服务机构签署任何协议。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

    本基金本报告期内未实施利润分配。

    截止本报告期末,根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期

内本基金未满足收益分配条件,不进行利润分配。




                                 §5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

    本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称“本托管人”)在景顺长城鼎益股票型证券投资

基金(LOF)(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律

法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责

地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

    本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议

的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购

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                                                        景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金

份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

    本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的“金

融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。


                                      §6 审计报告

    本报告期内,安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金出具了无保留意见的审计报

告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。




                                   §7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)

报告截止日: 2012 年 12 月 31 日

                                                                                 单位:人民币元
                                                 本期末                        上年度末
            资 产            附注号
                                            2012 年 12 月 31 日           2011 年 12 月 31 日
 资 产:
 银行存款                                         364,964,772.11                 905,417,708.59
 结算备付金                                          2,678,795.76                 11,171,950.13
 存出保证金                                          1,334,297.79                  2,707,386.36
 交易性金融资产                                 3,914,702,316.14              3,603,181,946.76
 其中:股票投资                                 3,914,702,316.14              3,603,181,946.76
       基金投资                                                     -                           -
       债券投资                                                     -                           -
       资产支持证券投资                                             -                           -
 衍生金融资产                                                       -                           -
 买入返售金融资产                                 381,171,611.76                  48,900,273.35
 应收证券清算款                                                     -             17,443,799.60
 应收利息                                                545,222.06                  220,997.11
 应收股利                                                           -                           -
 应收申购款                                               15,187.38                     6,632.41
 递延所得税资产                                                     -                           -
 其他资产                                                           -                           -
 资产总计                                       4,665,412,203.00              4,589,050,694.31
                                    第 12 页 共 31 页
                                                         景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


                                                  本期末                          上年度末
       负债和所有者权益
                                             2012 年 12 月 31 日             2011 年 12 月 31 日
 负 债:
 短期借款                                                            -                             -
 交易性金融负债                                                      -                             -
 衍生金融负债                                                        -                             -
 卖出回购金融资产款                                                  -                             -
 应付证券清算款                                       66,057,193.19                 26,475,747.55
 应付赎回款                                            2,133,119.73                  1,055,938.15
 应付管理人报酬                                        5,483,149.05                  5,928,092.76
 应付托管费                                               913,858.16                   988,015.46
 应付销售服务费                                                      -                             -
 应付交易费用                                          3,001,766.65                  4,251,573.45
 应交税费                                                    8,092.80                     8,092.80
 应付利息                                                            -                             -
 应付利润                                                            -                             -
 递延所得税负债                                                      -                             -
 其他负债                                                 729,954.32                   734,693.63
 负债合计                                             78,327,133.90                 39,442,153.80
 所有者权益:
 实收基金                                        5,425,776,037.84               5,744,849,562.91
 未分配利润                                       -838,690,968.74              -1,195,241,022.40
 所有者权益合计                                  4,587,085,069.10               4,549,608,540.51
 负债和所有者权益总计                            4,665,412,203.00               4,589,050,694.31
注:报告截止日 2012 年 12 月 31 日,基金份额净值 0.845 元,基金份额总额 5,425,776,037.84

份。

7.2 利润表

会计主体:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)

本报告期: 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

                                                                                  单位:人民币元
                                                            本期                上年度可比期间
               项 目                  附注号         2012 年 1 月 1 日至       2011 年 1 月 1 日至
                                                     2012 年 12 月 31 日       2011 年 12 月 31 日
 一、收入                                                 407,044,698.04       -1,128,462,403.58
 1.利息收入                                                 9,645,556.05            10,399,336.25
 其中:存款利息收入                                         6,373,073.55             8,190,550.91
         债券利息收入                                           10,461.58               11,356.62
         资产支持证券利息收入                                            -                         -
         买入返售金融资产收入                               3,262,020.92             2,197,428.72
         其他利息收入                                                    -                         -

                                     第 13 页 共 31 页
                                                         景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


 2.投资收益(损失以“-”填列)                           -588,663,649.74         -481,950,781.85
 其中:股票投资收益                                      -633,393,559.92         -535,878,614.99
       基金投资收益                                                      -                       -
       债券投资收益                                           271,237.32            4,561,663.18
       资产支持证券投资收益                                              -                       -
       衍生工具收益                                                      -                       -
       股利收益                                            44,458,672.86           49,366,169.96
 3.公允价值变动收益(损失以“-”                          986,047,840.24         -656,946,905.36
 号填列)
 4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                         -                       -
 5.其他收入(损失以“-”号填列)                                14,951.49              35,947.38
 减:二、费用                                             109,492,992.98          145,797,720.67
 1.管理人报酬                                             67,972,046.71           84,073,293.57
 2.托管费                                                 11,328,674.43           14,012,215.62
 3.销售服务费                                                           -                       -
 4.交易费用                                               29,657,385.07           47,169,931.27
 5.利息支出                                                             -                       -
 其中:卖出回购金融资产支出                                              -                       -
 6.其他费用                                                  534,886.77              542,280.21
 三、利润总额(亏损总额以“-”                            297,551,705.06      -1,274,260,124.25
 号填列)
 减:所得税费用                                                          -                       -
 四、净利润(净亏损以“-”号填                            297,551,705.06      -1,274,260,124.25
 列)



7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)

本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

                                                                                  单位:人民币元
                                                           本期
           项目                           2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                 实收基金                  未分配利润           所有者权益合计
一、期初所有者权益(基        5,744,849,562.91           -1,195,241,022.40     4,549,608,540.51
金净值)
二、本期经营活动产生的                         -           297,551,705.06         297,551,705.06
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产         -319,073,525.07               58,998,348.60      -260,075,176.47
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款               35,520,362.42               -6,724,798.06         28,795,564.36

                                     第 14 页 共 31 页
                                                        景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


       2.基金赎回款          -354,593,887.49                65,723,146.66      -288,870,740.83
四、本期向基金份额持有                        -                           -                     -
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基      5,425,776,037.84              -838,690,968.74     4,587,085,069.10
金净值)
                                                     上年度可比期间
          项目                           2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
                                 实收基金                 未分配利润           所有者权益合计
一、期初所有者权益(基      6,305,533,265.87                70,412,113.55     6,375,945,379.42
金净值)
二、本期经营活动产生的                        -         -1,274,260,124.25 -1,274,260,124.25
基金净值变动数(本期利
润)
三、本期基金份额交易产       -560,683,702.96                 8,606,988.30      -552,076,714.66
生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
其中:1.基金申购款               52,804,504.51              -2,834,197.45         49,970,307.06
       2.基金赎回款          -613,488,207.47                11,441,185.75      -602,047,021.72
四、本期向基金份额持有                        -                           -                     -
人分配利润产生的基金净
值变动(净值减少以“-”
号填列)
五、期末所有者权益(基      5,744,849,562.91            -1,195,241,022.40     4,549,608,540.51
金净值)



报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
______许义明______           ______吴建军______                  ____邵媛媛____
基金管理公司负责人           主管会计工作负责人                  会计机构负责人

7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况

    景顺长城鼎益股票型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委

员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]7 号文《关于同意景顺长城鼎益股票型开放

式证券投资基金募集的批复》的核准,由景顺长城基金管理有限公司作为发起人向社会公开发行

募集,基金合同于 2005 年 3 月 16 日正式生效,首次设立募集规模为 445,627,301.07 份基金份额。

本基金为契约型上市开放式基金,存续期限不定。本基金的基金管理人为景顺长城基金管理有限

公司,注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司,基金托管人为中国银行股份有限公司(以
                                    第 15 页 共 31 页
                                                       景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


下简称“中国银行”)。

    本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券

以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。通过主动的基本面选股和最优化风险收

益配比获取超额收益,力求基金财产长期稳定的回报。本基金的业绩比较基准为:富时中国 A200

指数*80%+同业存款利率*20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

    本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,

同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证

券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指

导意见》、 关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、 证

券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 2 号《年度报告的

内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券

投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定。

    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2012 年 12 月 31 日的财

务状况以及 2012 年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明

    本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

    本基金本报告期无会计估计变更。

7.4.5.3 差错更正的说明

    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。



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                                                      景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


7.4.6 税项

    1.印花税

    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;

    经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转

让,暂免征收印花税。

    2.营业税、企业所得税

    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规

定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、

红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

    3.个人所得税

    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上

市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收

入时代扣代缴 20%的个人所得税;

    根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得

有关个人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补

充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,

按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;

    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问

                                  第 17 页 共 31 页
                                                          景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金

等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

7.4.7 关联方关系
                关联方名称                                       与本基金的关系
 景顺长城基金管理有限公司                      基金管理人、基金发起人、基金销售机构
 中国银行                                      基金托管人、基金代销机构
 长城证券有限责任公司(“长城证券”)          基金管理人股东、基金代销机构
 景顺资产管理有限公司                          基金管理人股东
 开滦(集团)有限责任公司                        基金管理人股东
 大连实德集团有限公司                          基金管理人股东
注:本期并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。

以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
                                                                                金额单位:人民币元
                               本期                                 上年度可比期间
              2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日        2011年1月1日至2011年12月31日
 关联方名称                                占当期股票                                占当期股票
                      成交金额             成交总额的            成交金额            成交总额的比
                                               比例                                      例
长城证券           3,334,540,233.50          17.13%          4,525,991,550.92              14.71%




7.4.8.1.2 权证交易

本基金本期和上年度可比期间未通过关联方交易单元进行权证交易。

7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
                                                                             金额单位:人民币元
                                                      本期
                                          2012年1月1日至2012年12月31日
关联方名称
                       当期               占当期佣金                                     占期末应付佣
                                                             期末应付佣金余额
                       佣金               总量的比例                                     金总额的比例
长城证券                   2,832,210.09         16.98%                      372,654.18          12.43%
                                                 上年度可比期间
                                          2011年1月1日至2011年12月31日
关联方名称
                       当期               占当期佣金                                     占期末应付佣
                                                             期末应付佣金余额
                       佣金               总量的比例                                     金总额的比例

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长城证券                   3,824,780.78       14.89%                     1,924,607.96         45.31%

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费

和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为

本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
                                                                                   单位:人民币元
                                         本期                             上年度可比期间
           项目             2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12      2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
                                      月 31 日                                   日
 当期发生的基金应支付                       67,972,046.71                           84,073,293.57
 的管理费
 其中:支付销售机构的客                     14,786,211.82                           18,076,314.42
 户维护费
注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%/当年天数

H 为每日应支付的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前两个工

作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

2) 基金管理费于本期末尚未支付的金额为人民币 5,483,149.05 元,于上年度末尚未支付的金额

为人民币 5,928,092.76 元。

7.4.8.2.2 基金托管费
                                                                                   单位:人民币元
                                         本期                             上年度可比期间
           项目             2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12      2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31
                                      月 31 日                                   日
 当期发生的基金应支付                       11,328,674.43                           14,012,215.62
 的托管费
注:1) 基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%/当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从

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                                                                    景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


基金资产中一次性支取。

2) 基金托管费于本期末尚未支付的金额为人民币 913,858.16 元,于上年度末尚未支付的金额为

人民币 988,015.46 元。

7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本期及上年度可比期间与关联方未进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未持有本基金份额。

7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。

7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                               单位:人民币元
                                  本期
                                                                             上年度可比期间
   关联方        2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31
                                                                 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日
     名称                           日
                     期末余额               当期利息收入               期末余额               当期利息收入
  中国银行         364,964,772.11               6,237,101.36               905,417,708.59          7,980,984.93

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,并按银行间同业利率计息。

7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。

7.4.9 期末( 2012 年 12 月 31 日 )本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                            金额单位:人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别:股票
证券 证券 成功 可流 流通受 认购 期末估       数量       期末                                 期末估值总
                                                                                                        备注
代码 名称 认购日 通日 限类型 价格 值单价 (单位:股) 成本总额                                   额
                           2013 非公开
         福田 2012 年 6
600166                    年 6 月 发行流      7.00    6.73     6,000,000     42,000,000.00 40,380,000.00     -
         汽车 月 20 日
                          20 日 通受限
                2012 年    2013
         桑德                      配股未
000826          12 月 31 年 1 月             12.71   22.99       689,974      8,769,569.54 15,862,502.26     -
         环境                      上市
                  日       9日



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7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未持有从事银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末,本基金未持有从事交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.10.1 承诺事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的承诺事项。

7.4.10.2 其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

7.4.10.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2013 年 3 月 26 日经本基金的基金管理人批准。


                                     §8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

                                                                               金额单位:人民币元
 序号                         项目                                金额           占基金总资产的比例
                                                                                       (%)
  1     权益投资                                            3,914,702,316.14                  83.91
        其中:股票                                          3,914,702,316.14                  83.91
  2     固定收益投资                                                         -                     -
        其中:债券                                                           -                     -
               资产支持证券                                                  -                     -
  3     金融衍生品投资                                                       -                     -
  4     买入返售金融资产                                      381,171,611.76                   8.17
        其中:买断式回购的买入返售金融资产                                   -                     -
  5     银行存款和结算备付金合计                              367,643,567.87                   7.88
  6     其他各项资产                                             1,894,707.23                  0.04
  7     合计                                                4,665,412,203.00                 100.00

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8.2 期末按行业分类的股票投资组合

                                                                              金额单位:人民币元

代码               行业类别                     公允价值                  占基金资产净值比例(%)
 A      农、林、牧、渔业                                              -                         -
 B      采掘业                                          130,756,723.81                       2.85
 C      制造业                                     1,823,784,220.98                         39.76
 C0           食品、饮料                                236,322,649.70                       5.15
 C1           纺织、服装、皮毛                                        -                         -
 C2           木材、家具                                              -                         -
 C3           造纸、印刷                                              -                         -
 C4           石油、化学、塑胶、塑料                     25,948,000.00                       0.57
 C5           电子                                      430,885,384.59                       9.39
 C6           金属、非金属                              173,340,742.36                       3.78
 C7           机械、设备、仪表                          530,172,777.94                      11.56
 C8           医药、生物制品                            375,405,161.24                       8.18
C99           其他制造业                                 51,709,505.15                       1.13
 D      电力、煤气及水的生产和供应业                                  -                         -
 E      建筑业                                          290,390,608.66                       6.33
 F      交通运输、仓储业                                 43,139,518.27                       0.94
 G      信息技术业                                      206,495,938.70                       4.50
 H      批发和零售贸易                                   58,350,707.30                       1.27
 I      金融、保险业                                    510,538,003.46                      11.13
 J      房地产业                                        398,910,594.23                       8.70
 K      社会服务业                                      452,336,000.73                       9.86
 L      传播与文化产业                                                -                         -
 M      综合类                                                        -                         -
       合计                                        3,914,702,316.14                         85.34



8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

                                                                              金额单位:人民币元
                                                                                 占基金资产净值
 序号    股票代码      股票名称   数量(股)                 公允价值
                                                                                   比例(%)
  1       601318       中国平安        4,200,000               190,218,000.00                4.15
  2       002456       欧菲光          4,493,029               188,572,427.13                4.11
  3       000024       招商地产        6,214,907               185,763,570.23                4.05
  4       002415       海康威视        5,657,529               176,005,727.19                3.84
  5       002310       东方园林        2,499,914               156,719,608.66                3.42
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                                                         景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


  6        600741     华域汽车        13,499,984                150,929,821.12                3.29
  7        600048     保利地产        11,000,000                149,600,000.00                3.26
  8        002422     科伦药业         2,525,362                141,470,779.24                3.08
  9        600104     上汽集团         7,500,000                132,300,000.00                2.88
  10       601117     中国化学        15,799,890                130,191,093.60                2.84

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于基金管理人网站的年度报

告正文。

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

                                                                              金额单位:人民币元
                                                                             占期初基金资产净值
 序号      股票代码       股票名称             本期累计买入金额
                                                                                 比例(%)
   1        601318        中国平安                          302,173,773.02                    6.64
   2        002310        东方园林                          299,276,473.58                    6.58
   3        000024        招商地产                          263,048,626.39                    5.78
   4        600048        保利地产                          258,693,399.00                    5.69
   5        600104        上汽集团                          258,089,634.00                    5.67
   6        600585        海螺水泥                          250,977,478.40                    5.52
   7        600030        中信证券                          174,374,670.18                    3.83
   8        600383        金地集团                          174,287,783.54                    3.83
   9        000937        冀中能源                          167,273,045.62                    3.68
  10        002415        海康威视                          162,313,652.94                    3.57
  11        002081        金 螳 螂                          160,441,874.00                    3.53
  12        600141        兴发集团                          156,287,270.61                    3.44
  13        002422        科伦药业                          147,894,631.05                    3.25
  14        601699        潞安环能                          138,887,666.19                    3.05
  15        600519        贵州茅台                          137,456,426.74                    3.02
  16        002456         欧菲光                           132,557,635.83                    2.91
  17        600518        康美药业                          130,767,893.95                    2.87
  18        002241        歌尔声学                          126,547,654.98                    2.78
  19        600546        山煤国际                          122,730,520.21                    2.70
  20        000568        泸州老窖                          117,306,110.39                    2.58
  21        601628        中国人寿                          113,027,872.63                    2.48
  22        600741        华域汽车                          112,735,325.60                    2.48
  23        600123        兰花科创                          110,792,551.35                    2.44

                                     第 23 页 共 31 页
                                                     景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


  24     601117       中国化学                          107,771,954.39                    2.37
  25     002635       安洁科技                          106,991,360.70                    2.35
  26     600015       华夏银行                          104,664,350.11                    2.30
  27     000858       五 粮 液                          103,775,217.53                    2.28
  28     300070        碧水源                           102,446,961.29                    2.25
  29     300146       汤臣倍健                          101,218,623.89                    2.22
  30     601717        郑煤机                            98,157,081.28                    2.16
  31     002051       中工国际                           95,138,958.81                    2.09
  32     000651       格力电器                           92,191,845.79                    2.03
  33     600694       大商股份                           92,049,770.53                    2.02

注:买入金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

                                                                          金额单位:人民币元
                                                                         占期初基金资产净值
 序号   股票代码      股票名称             本期累计卖出金额
                                                                             比例(%)
   1     600690       青岛海尔                         293,598,910.96                     6.45
   2     601166       兴业银行                         254,331,210.10                     5.59
   3     000568       泸州老窖                         205,362,701.48                     4.51
   4     600000       浦发银行                         201,893,858.60                     4.44
   5     601628       中国人寿                         186,092,516.76                     4.09
   6     000651       格力电器                         181,872,400.26                     4.00
   7     600585       海螺水泥                         174,080,969.29                     3.83
   8     600519       贵州茅台                         171,899,449.96                     3.78
   9     002310       东方园林                         168,981,295.62                     3.71
  10     600383       金地集团                         168,833,787.30                     3.71
  11     600036       招商银行                         164,448,901.50                     3.61
  12     600188       兖州煤业                         150,877,293.70                     3.32
  13     600048       保利地产                         150,103,892.25                     3.30
  14     600141       兴发集团                         149,327,360.56                     3.28
  15     000422       湖北宜化                         141,966,231.12                     3.12
  16     000423       东阿阿胶                         140,316,062.61                     3.08
  17     000937       冀中能源                         139,779,877.17                     3.07
  18     601601       中国太保                         134,662,802.92                     2.96
  19     600104       上汽集团                         133,182,956.30                     2.93
  20     000858       五 粮 液                         131,174,381.42                     2.88
  21     601318       中国平安                         119,868,562.11                     2.63


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                                                      景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


  22      600827       友谊股份                         119,261,191.25                     2.62
  23      601699       潞安环能                         118,226,983.22                     2.60
  24      000417       合肥百货                         117,148,420.27                     2.57
  25      600015       华夏银行                         115,850,319.13                     2.55
  26      002635       安洁科技                         115,253,963.27                     2.53
  27      000024       招商地产                         115,060,775.64                     2.53
  28      002236       大华股份                         111,253,421.56                     2.45
  29      002325       洪涛股份                         109,234,131.29                     2.40
  30      000666       经纬纺机                         107,575,295.43                     2.36
  31      600546       山煤国际                         104,150,389.34                     2.29
  32      601088       中国神华                         103,182,654.50                     2.27
  33      002024       苏宁电器                         102,487,835.34                     2.25
  34      600518       康美药业                         101,972,490.34                     2.24
  35      000876       新 希 望                           96,816,590.51                    2.13
  36      601717        郑煤机                            96,699,935.17                    2.13
  37      002038       双鹭药业                           94,921,088.89                    2.09
  38      000987       广州友谊                           91,890,439.46                    2.02

注:卖出金额为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

                                                                               单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额                                                    9,784,238,654.61
卖出股票收入(成交)总额                                                    9,825,372,565.55
注:买入股票成本、卖出股票收入均为成交金额(成交单价乘以成交数量),未考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。




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8.9 投资组合报告附注
8.9.1
    本报告期内未出现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或者在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.9.2
      本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

                                                                                 单位:人民币元
 序号                     名称                                         金额
  1      存出保证金                                                                1,334,297.79
  2      应收证券清算款                                                                          -
  3      应收股利                                                                                -
  4      应收利息                                                                    545,222.06
  5      应收申购款                                                                    15,187.38
  6      其他应收款                                                                              -
  7      待摊费用                                                                                -
  8      其他                                                                                    -
  9      合计                                                                      1,894,707.23



8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。


                             §9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

                                                                                   份额单位:份
                                                         持有人结构
 持有人户数     户均持有的           机构投资者                           个人投资者
   (户)           基金份额                         占总份                               占总份
                                 持有份额                             持有份额
                                                   额比例                               额比例
      270,314    20,072.12       9,715,512.63          0.18%      5,416,060,525.21     99.82%




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9.2 期末上市基金前十名持有人
 序号              持有人名称                     持有份额(份)                   占上市总份额
                                                                                       比例
 1        张萍                                                       500,747.00             0.52%
 2        李喜仪                                                     460,000.00             0.47%
 3        张爱招                                                     415,100.00             0.43%
 4        李锡祥                                                     400,000.00             0.41%
 5        牟德武                                                     387,465.00             0.40%
 6        郭文飞                                                     376,691.00             0.39%
 7        王华安                                                     367,946.00             0.38%
 8        关少兰                                                     317,200.00             0.33%
 9        张燕                                                       294,044.00             0.30%
 10       叶郁荪                                                     278,000.00             0.29%
注:持有人为场内持有人。

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
            项目                    持有份额总数(份)                     占基金总份额比例
 基金管理公司所有从业人                                   2,521.45                          0.00%
 员持有本基金
注:1.本期末基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。

2.本期末本基金的基金经理未持有本基金。




                                §10 开放式基金份额变动

                                                                                         单位:份
 基金合同生效日( 2005 年 3 月 16 日 )基金份额总额                               445,627,301.07
 本报告期期初基金份额总额                                                      5,744,849,562.91
 本报告期基金总申购份额                                                            35,520,362.42
 减:本报告期基金总赎回份额                                                        354,593,887.49
 本报告期基金拆分变动份额                                                                        -
 本报告期期末基金份额总额                                                      5,425,776,037.84




                                  §11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

      在本报告期内,本基金未召开基金份额持有人大会。



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11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

    1、本基金管理人于 2012 年 1 月 6 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议通

过,同意蔡宝美女士辞去本公司副总经理一职。

    2、本基金管理人于 2012 年 4 月 27 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】520 号文核准,聘任邓体顺先生担任本公

司副总经理。

    3、本基金管理人于 2012 年 11 月 13 日发布公告,经景顺长城基金管理有限公司董事会审议

通过,同意 Patrick Song Liu (刘颂)辞去本公司副总经理一职。有关公告刊登在中国证券报、

上海证券报、证券时报及基金管理人网站上。

    本报告期内,本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。2013 年 3 月 17 日,根据

国家金融工作需要,肖钢先生辞去中国银行股份有限公司董事长职务。中国银行股份有限公司已

于 2013 年 3 月 17 日公告上述事项。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

    在本报告期内,无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的重大诉讼事项。



11.4 基金投资策略的改变

    在本报告期内,本基金投资策略未发生改变。



11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

    本基金聘请的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)已经连续 8 年为本基金提供审计服务,

本年度应支付给会计师事务所的报酬为人民币 120,000.00 元。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

    本报告期内,本基金管理人及其高级管理人员、托管人托管业务部门及其高级管理人员未受

到监管部门的任何稽查和处罚。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                              金额单位:人民币元
                                 股票交易                      应支付该券商的佣金
               交易单元
 券商名称                                  占当期股票                       占当期佣金      备注
                 数量     成交金额                              佣金
                                         成交总额的比                       总量的比例

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                                                      景顺长城鼎益股票(LOF)2012 年年度报告摘要


                                           例

海通证券股份    2    3,991,767,646.04           20.51%     3,439,273.01        20.62%   未变更
  有限公司
长城证券有限    3    3,334,540,233.50           17.13%     2,832,210.09        16.98% 本期新增一
  责任公司                                                                                个
招商证券股份    2    2,581,590,652.70           13.26%     2,222,838.16        13.33%   未变更
  有限公司
中信建投证券    2    2,187,098,212.14           11.24%     1,884,985.18        11.30%   未变更
股份有限公司
中国银河证券    1    2,089,828,498.99           10.74%     1,755,104.08        10.52%   未变更
股份有限公司
广发证券股份    1    1,264,169,040.30           6.50%      1,064,685.84         6.38%   未变更
  有限公司
长江证券股份    1    1,234,787,231.47           6.34%      1,047,544.42         6.28%   未变更
  有限公司
中航证券有限    1    1,050,582,307.78           5.40%        917,139.88         5.50%   未变更
    公司
宏源证券股份    1      680,485,287.23           3.50%        619,511.67         3.71% 本期新增
  有限公司
华泰证券股份    1      528,411,029.44           2.72%        458,095.65         2.75%   未变更
  有限公司
中国国际金融    1      429,541,311.60           2.21%        360,552.98         2.16%   未变更
  有限公司
英大证券有限    1       89,456,246.76           0.46%         76,038.14         0.46%   未变更
  责任公司
浙商证券有限    1                  -                  -               -             -   未变更
  责任公司
东方证券股份    1                  -                  -               -             - 本期新增
  有限公司

注:基金专用交易单元的选择标准和程序如下:

1)选择标准

a、资金实力雄厚,信誉良好;

b、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定;

c、经营行为规范,最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚;

d、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足本基金运作高度保密的要求;

e、该证券经营机构具有较强的研究能力,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时、全面、

定期向基金管理人提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析报告、

个股分析报告及其他专门报告以及全面的信息服务。并能根据基金管理人的特定要求,提供专门


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研究报告。

2)选择程序

基金管理人根据以上标准进行考察后,确定证券经营机构的选择。基金管理人与被选择的证券经

营机构签订协议。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                             金额单位:人民币元
                      债券交易                   债券回购交易                   权证交易
                                                               占当期债
                              占当期债券                                                  占当期权证
 券商名称                                                      券回购
               成交金额       成交总额的比    成交金额                     成交金额       成交总额的
                                                               成交总额
                                  例                                                          比例
                                                               的比例
海通证券股份   3,706,405.50          31.44% 100,000,000.00        13.89%              -            -
  有限公司
长城证券有限              -               -                -          -               -            -
  责任公司
招商证券股份              -               -                -          -               -            -
  有限公司
中信建投证券              -               - 300,000,000.00        41.67%              -            -
股份有限公司
中国银河证券              -               -                -          -               -            -
股份有限公司
广发证券股份              -               -                -          -               -            -
  有限公司
长江证券股份              -               -                -          -               -            -
  有限公司
中航证券有限              -               -                -          -               -            -
    公司
宏源证券股份   8,082,293.40          68.56% 320,000,000.00        44.44%              -            -
  有限公司
华泰证券股份              -               -                -          -               -            -
  有限公司
中国国际金融              -               -                -          -               -            -
  有限公司
英大证券有限              -               -                -          -               -            -
  责任公司
浙商证券有限              -               -                -          -               -            -
  责任公司
东方证券股份              -               -                -          -               -            -
  有限公司




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