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2020年01月28日 星期二

东吴新产业混合(580008)公告正文

东吴新产业股票:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-03-26 来源 上海证券报

              东吴新产业精选股票型证券投资基金2012年年度报告摘要

    东吴新产业精选股票型证券投资基金
  
    2012年年度报告摘要
  
  §1 重要提示及目录
  
  1.1 重要提示
  
  本基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)根据本基金合同规定,于2013年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4 信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  2、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
  
  3、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,例如基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  4、本基金于2011年9月28日成立。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率。
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:1.比较基准= 75%*中证新兴产业指数收益率 +25%*中国债券综合全价指数收益率。
  
  2.本基金于2011年9月28日成立,按基金合同规定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。
  
  3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:东吴新产业精选股票型证券投资基金于2011年9月28日成立,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  本基金自成立以来未进行过利润分配。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  东吴基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字【2003】82号批准设立的证券投资基金管理公司,于2004年9月正式成立,注册资本人民币1亿元,由东吴证券股份有限公司、上海兰生(集团)有限公司、江阴澄星实业集团有限公司共同发起设立。
  
  作为传统吴文化与前沿经济理念的有机结合,东吴基金崇尚“以人为本,以市场为导向,以客户为中心,以价值创造为根本出发点”的经营理念 遵循“诚而有信、稳而又健、和而有铮、勤而又专、有容乃大”的企业格言 树立了“做价值的创造者、市场的创新者和行业的思想者”的远大理想,创造性地树立公司独特的文化体系,在众多基金管理公司中树立自己鲜明的企业形象。
  
  截至2012年12月31日,本基金管理人旗下共管理基金13只,其中混合型基金3只,分别为东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金 股票型基金5只,分别为东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、东吴行业轮动股票型证券投资基金、东吴新经济股票型证券投资基金、东吴新创业股票型证券投资基金、东吴新产业精选股票型证券投资基金 指数型基金2只,为东吴中证新兴产业指数证券投资基金、东吴深证100指数增强型(LOF)证券投资基金 债券型基金2只,为东吴优信稳健债券型证券投资基金、东吴增利债券型证券投资基金 货币型基金1只,为东吴货币市场证券投资基金。
  
  2012年,市场的持续下跌,行业的激烈竞争,渠道资源日渐枯竭。整个基金行业面临较大的经营压力,在此背景下,公司依托品牌特色和投资业绩,进一步完善并构建特色产品线,全面推进公司各项业务发展,取得了一系列经营成果和经营管理经验。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:1、任壮为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日 
  
  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度和控制方法
  
  本报告期内,公司根据证监会2011年发布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的具体要求,持续完善了公司投资交易业务流程和公平交易制度。制度和流程覆盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动,包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。同时,公司合理的设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构,在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时,确保其在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。
  
  4.3.2 公平交易制度的执行情况
  
  公司建立了严格的投资决策内部控制:1、各投资组合投资决策保持相对独立性的同时,在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会 2、公司研究策划部的研究工作实行信息化管理,研究成果在统一的信息平台发布,对所有产品组合经理开放 3、坚持信息保密,禁止在除统一信息平台外的其他渠道发布研究报告,禁止在研究报告发布之前通过任何渠道泄露研究成果信息。同时,公司还建立了严格的投资交易行为监控制度,对投资交易行为进行事前、事中和事后的全程监控,保证公平交易制度的执行和实现。
  
  本报告期内,公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,对公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下(如日内、3 日内、5 日内)同向交易的样本,对其进行95%置信区间下的假设检验分析,同时结合组合互相之间的输送金额总额、贡献度等因素综合判断是否存在不公平交易、利益输送的可能。分析未发现异常情况。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2012年A股市场虽然有阶段性反弹,但整体基本呈下行趋势,并在11月27日上证指数跌破2000点。2012年A股市场运行的逻辑是:经济下滑,市场预期政策将放松,于是推动市场产生阶段性行情,但是2012年经济下滑幅度和探底时间不断超出市场预期,而政策放松力度又低于预期,基本面与预期的差异推动A股市场整体呈下行趋势。直到12月初,在海外资金流入和IPO暂停等利好因素推动下,A股市场出现一波强有力反弹。2012年全年上证指数上涨3.17%。从行业表现看,除了金融、地产及其相关产业链和医药行业在2012年有相对超额收益外,其他大部分行业跑输大盘。2012年A股市场和大部分行业经历了盈利和估值双杀过程。
  
  年初我们判断在经济下滑背景下,政策放松将是个趋势,经济也有望在2季度触底,因此2012年本基金整体仓位保持在较高水平。行业配置上,保持“信息技术+金融+地产+医药”超配水平。虽然本基金在2012年很好把握住金融地产投资机会,但是低估了经济下滑对信息技术行业中个股影响程度,导致2012年超配的信息技术对本基金2012年净值表现起到比较大拖累作用,给投资者带来损失深表歉意。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  截止本报告期末,本基金份额净值为0.915,累计净值为0.915 本报告期份额净值增长率-3.38%,同期业绩比较基准收益率为-0.96%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  展望2013年,我们判断,2013年有望是中国经济和中国股市转折之年,我们对2013A股市场行情充满了期待。
  
  短期看,从2012年9月开始中国经济已呈现出触底回升趋势。我们判断,2013年在房地产投资复苏和基建投资拉动下,中国经济有望继续温和回升。中长期看,2013年是新一届政府执政的元年,在新一届政府领导下,新型城镇化和改革有望成为中国经济未来五年甚至更长时期增长动力,拉动中国经济进入新一轮增长周期。
  
  随着经济企稳回升,2013年A股上市公司收入和利润增速将触底回升。同时,资本市场市场化改革成效将逐步显现,包括IPO市场化定价、海外资金引入以及分红制度实施等,将对A股市场逐步产生积极作用。此外,A股市场从09年8月份开始至今,已经熊了3年半时间,从时间周期看也比较接近05年中大牛市启动前熊市的时间长度。总体看,2013年有望成为A股市场转折之年,操作上可以更积极些。
  
  投资主线上,本基金将围绕新型城镇化、改革红利和经济结构调整等方向寻找发展空间大的行业进行重点配置,包括:金融、医药、新能源和TMT等,努力争取2013年为投资者带来好的回报。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相关规定和基金合同的约定,日常估值由基金管理人同基金托管人一同进行,基金份额净值由基金管理人完成估值后,经基金托管人复核无误后由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。
  
  公司设立基金资产估值委员会,成员由公司总裁、投资总监、运营总监、基金会计、金融工程人员、监察稽核人员组成,同时,督察长、相关基金经理、总裁指定的其他人员可以列席相关会议。
  
  公司在充分考虑参与估值流程各方及人员的经验、专业胜任能力和相关工作经验的基础上,由估值委员会负责研究、指导基金估值业务。金融工程相关业务人员负责估值相关数值的处理及计算,并参与公司对基金的估值方法的计算 运营总监、基金会计等参与基金组合估值方法的确定,复核估值价格,并与相关托管行进行核对确认 督察长、监察稽核业务相关人员对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等事项的合规合法性进行审核与监督。基金经理参与估值委员会对估值的讨论,发表意见和建议,与估值委员会成员共同商定估值原则和政策,但不介入基金日常估值业务。
  
  公司参与估值流程各方之间没有存在任何重大利益冲突 公司现没有进行任何定价服务的约定。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金本报告期未进行利润分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
  
  报告期内,本基金未实施利润分配。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  §6 审计报告
  
  本报告期基金财务报告经天衡会计师事务所审计,注册会计师签字出具了天衡审字(2013)00285号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1 资产负债表
  
  会计主体:东吴新产业精选股票型证券投资基金
  
  报告截止日: 2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1.报告截止日2012年12月31日,基金份额净值0.915元,基金份额总额67457214.66份。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:东吴新产业精选股票型证券投资基金
  
  本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:东吴新产业精选股票型证券投资基金
  
  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金于2011年9月28日成立。
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  
  ______任少华______ ______徐军______ ____金婕____
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 基金基本情况
  
  东吴新产业精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可[2011]1021号《关于同意东吴新产业精选股票型证券投资基金募集的批复》核准,由东吴基金管理有限公司作为发起人向社会公众公开发行募集,基金合同于2011年9月28日正式生效,首次设立募集规模为281,594,106.37份基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
  
  本基金为股票型基金,投资组合中股票类资产投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于新兴产业类上市公司股票的比例不低于股票资产的80%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,固定收益类资产投资比例为基金资产的0-35%,现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
  
  7.4.2 会计报表的编制基础
  
  本基金的财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》、具体会计准则、应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会基金部发布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《东吴新产业精选股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
  
  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  基金声明:本基金编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金的财务状况,经营成果和所有者权益(基金净值)变动情况等有关信息。
  
  7.4.4 重要会计政策和会计估计
  
  7.4.4.1 会计年度
  
  本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
  
  7.4.4.2 记账本位币
  
  本基金记账本位币为人民币。
  
  7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
  
  1、金融资产的分类
  
  金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
  
  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
  
  本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
  
  2、金融负债的分类
  
  金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
  
  7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
  
  金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
  
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价值进行后续计量,应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
  
  当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
  
  7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
  
  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
  
  (1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
  
  (2) 存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
  
  (3) 当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
  
  7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
  
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
  
  7.4.4.7 实收基金
  
  实收基金为对外发行的基金份额总额。申购、赎回、转换及分红再投资引起的实收基金的变动分别于交易确认日认列。
  
  7.4.4.8 损益平准金
  
  损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
  
  7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
  
  股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
  
  以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
  
  应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
  
  7.4.4.10 费用的确认和计量
  
  本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
  
  7.4.4.11 基金的收益分配政策
  
  (1)每一基金份额享有同等分配权 
  
  (2)收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额 
  
  (3)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配八次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10% 
  
  (4)若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 
  
  (5)本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红 
  
  (6)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日 
  
  (7)基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值 
  
  (8)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
  
  7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
  
  (1) 计量属性
  
  本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外,一般采用历史成本计量。
  
  (2) 重要会计估计及其关键假设
  
  根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
  
  (a) 对于在锁定期内的非公开发行股票,根据中国证监会基金部通知[2006]37号《关于进一步加强基金投资非公开发行股票风险控制有关问题的通知》,若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本,按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值 若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本,按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。
  
  (b) 对于特殊事项停牌股票,根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值,通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动,停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。本基金自成立日起,采用中证协(SAC)基金行业股票估值指数以取代原交易所发布的行业指数。
  
  (c) 在银行间同业市场交易的债券品种的公允价值,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。
  
  7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
  
  7.4.5.1 会计政策变更的说明
  
  无。
  
  7.4.5.2 会计估计变更的说明
  
  无。
  
  7.4.5.3 差错更正的说明
  
  无。
  
  7.4.6 税项
  
  1、印花税
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局批准,自2008年9月19日起,调整证券(股票)交易印花税率,对出让方按0.1%的税率征收,对受让方不再征税。
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
  2、营业税、企业所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入,继续免征营业税和企业所得税。
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
  3、个人所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对投资者从基金分配中获得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入,由上市公司及债券发行企业在向其派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税,基金向个人投资者分配股息、红利、利息时,不再代扣个人所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
  7.4.7 关联方关系
  
  ■
  
  注:本报告期基金关联方未发生变化。本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。
  
  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.8.1.1 股票交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.1.2 债券交易
  
  无。
  
  7.4.8.1.3 债券回购交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.1.4 权证交易
  
  无。
  
  7.4.8.1.5 应支付关联方的佣金
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。
  
  2、股票交易佣金为成交金额的1%。扣除证券公司需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、买(卖)证管费和证券结算风险基金等) 证券公司不向本基金收取国债现券及国债回购和企业债券的交易佣金,但交易的经手费和证管费由本基金交纳,其所计提的证券结算风险基金从支付给证券公司的股票交易佣金中扣除。佣金比率是公允,符合证监会有关规定。管理人因此从关联方获得的服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  
  7.4.8.2 关联方报酬
  
  7.4.8.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金管理人东吴基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
  其计算公式为:日基金管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。
  
  7.4.8.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金托管人中国建设银行股份有限公司的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
  
  其计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。
  
  7.4.8.2.3 销售服务费
  
  本基金不收取销售服务费。
  
  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  无。
  
  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  注:本关联方投资本基金的费率是公允的,均遵照本基金公告的费率执行。
  
  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  无。
  
  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
  
  7.4.9 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限股票。
  
  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
  
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  
  本基金本报告期末无银行间市场正回购交易中作为抵押的债券。
  
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  
  本基金本报告期末无交易所市场正回购交易中作为抵押的债券。
  
  7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  无需要说明的其他重要事项。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于公司网站www.scfund.com.cn的年度报告正文。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项的 “买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项的 “卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项的 “买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1
  
  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  
  8.9.2
  
  本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
  
  8.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
  
  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  
  ■
  
  注:本基金本报告期末基金管理人的从业人员未持有本开放式基金。
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额 
  
  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
  ■
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  ■
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  ■
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
  ■
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  ■
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  ■
  
  11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、租用证券公司专用交易单元的选择标准主要包括:证券公司基本面评价(财务状况、资信状况、经营状况) 证券公司研究能力评价(报告质量、及时性和数量) 证券公司信息服务评价(全面性、及时性和高效性)等方面。
  
  租用证券公司专用交易单元的程序:首先根据租用证券公司专用交易单元的选择标准形成考评指标,然后根据综合评分进行选择基金专用交易单元。
  
  2、本期租用证券公司交易单元的变更情况
  
  本基金本报告期内新增3个交易单元,分别为兴业证券,第一创业证券,红塔证券。
  
  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  §12 影响投资者决策的其他重要信息
  
  ■
  
  东吴基金管理有限公司
  
  2013年3月26日
  
    基金简称    东吴新产业精选股票  
  基金主代码    580008  
  交易代码    580008  
  前端交易代码    -  
  后端交易代码    -  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2011年9月28日  
  基金管理人    东吴基金管理有限公司  
  基金托管人    中国建设银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    67,457,214.66份  
  基金合同存续期    不定期  


  
  
  
    投资目标    本基金为股票型基金,主要投资于新兴产业相关上市公司,分享新兴产业所带来的投资机会,追求超越市场的收益。  
  投资策略    本基金依托行业研究和金融工程团队,采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济和市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的收益风险特征,采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。  
  业绩比较基准    75%*中证新兴产业指数+25%*中国债券综合全价指数  
  风险收益特征    本基金是一只进行主动投资的股票型基金,其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。  


  
  
  
    项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    东吴基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    吕晖    田青  
  联系电话    021-50509888-8206    010-67595096  
  电子邮箱    lvhui@scfund.com.cn    tianqing1.zh@ccb.com  
  客户服务电话    021-50509666/400-821-0588    010-67595096  
  传真    021-50509888-8211    010-66275853  


  
  
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    www.scfund.com.cn  
  基金年度报告备置地点    基金管理人及托管人办公处  


  
  
  
    3.1.1期间数据和指标    2012年    2011年9月28日(基金合同生效日)-2011年12月31日    2010年  
  本期已实现收益    -16,386,779.32    -1,467,293.96    -  
  本期利润    2,300,299.11    -15,338,759.58    -  
  加权平均基金份额本期利润    0.0195    -0.0549    -  
  本期基金份额净值增长率    -3.38%    -5.30%    -  
  3.1.2期末数据和指标    2012年末    2011年末    2010年末  
  期末可供分配基金份额利润    -0.1700    -0.0529    -  
  期末基金资产净值    61,756,612.84    220,411,543.59    -  
  期末基金份额净值    0.915    0.947    -  


  
  
  
    阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    0.33%    1.41%    2.07%    1.02%    -1.74%    0.39%  
  过去六个月    -5.28%    1.34%    -3.90%    1.01%    -1.38%    0.33%  
  过去一年    -3.38%    1.32%    -0.96%    1.11%    -2.42%    0.21%  
  自基金合同生效起至今    -8.50%    1.21%    -12.65%    1.14%    4.15%    0.07%  


  
  
  
    姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  任壮    本基金基金经理、公司研究副总监兼研究策划部副总经理    2011年9月28日    -    8.5年    管理学博士,中国社科院金融所博士后,副研究员 曾任兴业证券研发中心高级研究员 2007年9月加入东吴基金管理有限公司,曾任公司基金经理助理、研究策划部总经理助理、东吴新经济股票基金经理等职,现担任公司研究副总监兼研究策划部副总经理、东吴行业轮动股票基金经理、东吴新产业精选股票基金经理。  
  刘元海    本基金的基金经理    2011年10月26日    -    9年    博士,同济大学毕业。2004年2月加入东吴基金管理有限公司,曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务 现担任东吴新产业精选股票基金经理、东吴深证100指数增强(LOF)基金经理。  


  
  
  
    资产    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  资产:            
  银行存款    5,540,843.99    96,188,423.18  
  结算备付金    167,209.79    2,345,170.70  
  存出保证金    42,367.43    -  
  交易性金融资产    55,417,244.20    131,855,406.53  
  其中:股票投资    55,417,244.20    131,855,406.53  
  基金投资    -    -  
  债券投资    -    -  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    -    -  
  应收证券清算款    1,169,134.12    -  
  应收利息    1,940.47    30,153.96  
  应收股利    -    -  
  应收申购款    96,894.34    38,444.23  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    62,435,634.34    230,457,598.60  
  负债和所有者权益    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    -    -  
  应付证券清算款    -    -  
  应付赎回款    69,898.15    9,470,035.13  
  应付管理人报酬    85,575.38    340,154.46  
  应付托管费    14,262.57    56,692.38  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    129,083.60    3,482.23  
  应交税费    -    -  
  应付利息    -    -  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    380,201.80    175,690.81  
  负债合计    679,021.50    10,046,055.01  
  所有者权益:            
  实收基金    67,457,214.66    232,722,817.88  
  未分配利润    -5,700,601.82    -12,311,274.29  
  所有者权益合计    61,756,612.84    220,411,543.59  
  负债和所有者权益总计    62,435,634.34    230,457,598.60  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年9月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  一、收入    6,017,819.92    -13,681,740.43  
  1.利息收入    111,752.15    813,118.57  
  其中:存款利息收入    111,752.15    253,381.79  
  债券利息收入    -    -  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    -    559,736.78  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    -12,987,622.31    -686,382.22  
  其中:股票投资收益    -13,898,597.29    -686,382.22  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    -    -  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具收益    -    -  
  股利收益    910,974.98    -  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    18,687,078.43    -13,871,465.62  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    206,611.65    62,988.84  
  减:二、费用    3,717,520.81    1,657,019.15  
  1.管理人报酬    1,701,030.51    1,071,563.05  
  2.托管费    283,505.03    178,593.83  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    1,334,761.27    266,441.77  
  5.利息支出    -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出    -    -  
  6.其他费用    398,224.00    140,420.50  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    2,300,299.11    -15,338,759.58  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    2,300,299.11    -15,338,759.58  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    232,722,817.88    -12,311,274.29    220,411,543.59  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    2,300,299.11    2,300,299.11  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -165,265,603.22    4,310,373.36    -160,955,229.86  
  其中:1.基金申购款    14,328,901.58    -394,833.99    13,934,067.59  
  2.基金赎回款    -179,594,504.80    4,705,207.35    -174,889,297.45  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    67,457,214.66    -5,700,601.82    61,756,612.84  
  项目    上年度可比期间2011年9月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    281,594,106.37    -    281,594,106.37  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -15,338,759.58    -15,338,759.58  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -48,871,288.49    3,027,485.29    -45,843,803.20  
  其中:1.基金申购款    43,131.98    -2,717.31    40,414.67  
  2.基金赎回款    -48,914,420.47    3,030,202.60    -45,884,217.87  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    232,722,817.88    -12,311,274.29    220,411,543.59  


  
  
  
    关联方名称    与本基金的关系  
  东吴基金管理有限公司    基金发起人、基金管理人、基金注册与过户登记人、基金销售机构  
  中国建设银行股份有限公司    基金托管人、基金代销机构  
  东吴证券股份有限公司    基金管理人的股东、基金代销机构  
  上海兰生(集团)有限公司    基金管理人的股东  
  江阴澄星实业集团有限公司    基金管理人的股东  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年9月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    成交金额    占当期股票成交总额的比例  
  东吴证券股份有限公司    642,307,456.54    75.41%    223,555,515.85    100.00%  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年9月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  回购成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    回购成交金额    回购成交总额的比例  
  东吴证券股份有限公司    -    -    800,000,000.00    100.00%  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  东吴证券股份有限公司    544,562.84    74.94%    95,133.13    73.70%  
  关联方名称    上年度可比期间2011年9月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  东吴证券股份有限公司    186,656.55    100.00%    3,482.23    100.00%  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年9月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    1,701,030.51    1,071,563.05  
  其中:支付销售机构的客户维护费    454,726.45    189,355.59  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年9月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    283,505.03    178,593.83  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年9月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  基金合同生效日(2011年9月28日)持有的基金份额    -    9,999,200.00  
  期初持有的基金份额    9,999,200.00    -  
  期间申购/买入总份额    -    -  
  期间因拆分变动份额    -    -  
  减:期间赎回/卖出总份额    -    -  
  期末持有的基金份额    9,999,200.00    9,999,200.00  
  期末持有的基金份额占基金总份额比例    14.82%    4.30%  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年9月28日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国建设银行股份有限公司    5,540,843.99    105,940.23    96,188,423.18    245,984.42  


  
  
  
    序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    55,417,244.20    88.76  
       其中:股票    55,417,244.20    88.76  
  2    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    5,708,053.78    9.14  
  6    其他各项资产    1,310,336.36    2.10  
  7    合计    62,435,634.34    100.00  


  
  
  
    代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    5,259,913.00    8.52  
  C    制造业    15,661,126.72    25.36  
  C0    食品、饮料    -    -  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    2,455,700.00    3.98  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    1,423,895.80    2.31  
  C5    电子    1,655,500.92    2.68  
  C6    金属、非金属    1,512,000.00    2.45  
  C7    机械、设备、仪表    3,611,580.00    5.85  
  C8    医药、生物制品    5,002,450.00    8.10  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -  
  E    建筑业    3,264,030.00    5.29  
  F    交通运输、仓储业    -    -  
  G    信息技术业    3,056,886.15    4.95  
  H    批发和零售贸易    -    -  
  I    金融、保险业    22,891,658.13    37.07  
  J    房地产业    5,283,630.20    8.56  
  K    社会服务业    -    -  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    -    -  
       合计    55,417,244.20    89.73  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    000423    东阿阿胶    95,000    3,838,950.00    6.22  
  2    600030    中信证券    250,000    3,340,000.00    5.41  
  3    002140    东华科技    148,500    3,264,030.00    5.29  
  4    601788    光大证券    188,397    2,656,397.70    4.30  
  5    600369    西南证券    277,551    2,478,530.43    4.01  
  6    002292    奥飞动漫    130,000    2,455,700.00    3.98  
  7    000562    宏源证券    130,000    2,450,500.00    3.97  
  8    000783    长江证券    260,000    2,444,000.00    3.96  
  9    600587    新华医疗    78,000    2,426,580.00    3.93  
  10    000728    国元证券    204,500    2,278,130.00    3.69  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600048    保利地产    16,640,843.07    7.55  
  2    600030    中信证券    11,949,971.79    5.42  
  3    601699    潞安环能    11,761,557.82    5.34  
  4    601628    中国人寿    10,378,633.01    4.71  
  5    002156    通富微电    9,773,570.41    4.43  
  6    600498    烽火通信    9,683,381.81    4.39  
  7    000001    平安银行    9,366,600.84    4.25  
  8    000423    东阿阿胶    8,997,250.17    4.08  
  9    600395    盘江股份    8,722,356.83    3.96  
  10    600015    华夏银行    8,601,120.00    3.90  
  11    600804    鹏博士    8,166,704.65    3.71  
  12    002063    远光软件    8,081,518.38    3.67  
  13    601688    华泰证券    8,072,800.33    3.66  
  14    600584    长电科技    7,585,953.97    3.44  
  15    600587    新华医疗    7,301,433.33    3.31  
  16    000024    招商地产    7,268,171.35    3.30  
  17    000562    宏源证券    7,176,633.81    3.26  
  18    600348    阳泉煤业    6,912,320.34    3.14  
  19    002146    荣盛发展    6,163,912.25    2.80  
  20    601601    中国太保    6,133,816.26    2.78  
  21    600519    贵州茅台    6,127,645.26    2.78  
  22    600369    西南证券    6,044,237.75    2.74  
  23    600487    亨通光电    6,008,801.38    2.73  
  24    600383    金地集团    5,787,249.32    2.63  
  25    600267    海正药业    5,568,605.96    2.53  
  26    601318    中国平安    5,250,729.64    2.38  
  27    002106    莱宝高科    5,225,308.11    2.37  
  28    002436    兴森科技    5,151,811.47    2.34  
  29    601166    兴业银行    5,122,291.22    2.32  
  30    002241    歌尔声学    4,833,790.75    2.19  
  31    600778    友好集团    4,699,767.39    2.13  
  32    600340    华夏幸福    4,680,812.90    2.12  
  33    002214    大立科技    4,673,811.47    2.12  
  34    000858    五粮液    4,533,967.12    2.06  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600048    保利地产    15,820,499.72    7.18  
  2    600015    华夏银行    14,907,587.45    6.76  
  3    601699    潞安环能    13,324,499.05    6.05  
  4    002063    远光软件    11,357,007.48    5.15  
  5    601318    中国平安    11,156,153.73    5.06  
  6    002156    通富微电    10,454,205.40    4.74  
  7    601628    中国人寿    10,441,581.16    4.74  
  8    000858    五粮液    10,274,860.86    4.66  
  9    002241    歌尔声学    10,138,442.89    4.60  
  10    002073    软控股份    10,091,038.77    4.58  
  11    601601    中国太保    9,964,261.42    4.52  
  12    600588    用友软件    9,747,933.09    4.42  
  13    000001    平安银行    9,723,100.23    4.41  
  14    600804    鹏博士    9,718,738.80    4.41  
  15    600498    烽火通信    9,409,907.27    4.27  
  16    600739    辽宁成大    9,300,061.37    4.22  
  17    600030    中信证券    8,778,575.64    3.98  
  18    601166    兴业银行    8,373,864.44    3.80  
  19    000063    中兴通讯    7,832,159.45    3.55  
  20    600584    长电科技    7,549,340.88    3.43  
  21    002475    立讯精密    6,878,693.46    3.12  
  22    600837    海通证券    6,799,854.44    3.09  
  23    600487    亨通光电    6,419,501.80    2.91  
  24    000024    招商地产    6,381,567.87    2.90  
  25    601688    华泰证券    6,342,978.78    2.88  
  26    600519    贵州茅台    6,320,518.36    2.87  
  27    600271    航天信息    6,288,395.05    2.85  
  28    601009    南京银行    6,247,737.51    2.83  
  29    600535    天士力    6,155,490.63    2.79  
  30    600395    盘江股份    5,997,178.62    2.72  
  31    002281    光迅科技    5,983,852.09    2.71  
  32    000562    宏源证券    5,814,063.42    2.64  
  33    600587    新华医疗    5,665,860.36    2.57  
  34    600383    金地集团    5,562,109.05    2.52  
  35    600348    阳泉煤业    5,493,096.76    2.49  
  36    600267    海正药业    5,465,936.59    2.48  
  37    002195    海隆软件    5,361,028.91    2.43  
  38    300209    天泽信息    5,333,404.55    2.42  
  39    000423    东阿阿胶    5,109,389.62    2.32  
  40    002436    兴森科技    5,089,566.00    2.31  
  41    600340    华夏幸福    4,988,176.80    2.26  
  42    600778    友好集团    4,818,613.72    2.19  
  43    002089    新海宜    4,763,930.85    2.16  
  44    002152    广电运通    4,684,279.83    2.13  
  45    002146    荣盛发展    4,675,730.87    2.12  
  46    000650    仁和药业    4,509,743.79    2.05  


  
  
  
    买入股票成本(成交)总额    385,424,866.59  
  卖出股票收入(成交)总额    466,651,510.06  


  
  
  
    序号    名称    金额  
  1    存出保证金    42,367.43  
  2    应收证券清算款    1,169,134.12  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    1,940.47  
  5    应收申购款    96,894.34  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    1,310,336.36  


  
  
  
    持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  1,741    38,746.25    10,493,391.15    15.56%    56,963,823.51    84.44%  


  
  
  
    项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本基金    -    -  


  
  
  
    基金合同生效日(2011年9月28日)基金份额总额    281,594,106.37  
  本报告期期初基金份额总额    232,722,817.88  
  本报告期基金总申购份额    14,328,901.58  
  减:本报告期基金总赎回份额    179,594,504.80  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    67,457,214.66  


  
  
  
    本报告期内未召开基金份额持有人大会。  


  
  
  
    报告期内,基金管理人东吴基金管理有限公司原督察长吴威同志因工作需要调任筹建东吴基金子公司辞去公司督察长职务,离任日期2012年12月29日,由公司总经理任少华同志代行督察长职责。此事项经东吴基金管理有限公司第二届董事会第六次临时会议审议通过,已按规定向中国证监会和上海证监局报告,并已于2012年12月29日进行了披露。2012年11月15日,经中国建设银行研究决定,聘任杨新丰为中国建设银行投资托管业务部总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕961号)。聘任郑绍平为中国建设银行投资托管业务部副总经理,其任职资格已经中国证监会审核批准(证监许可〔2012〕1036号)。  


  
  
  
    基金管理人、基金财产、基金托管业务在本报告期内没有发生诉讼事项。  


  
  
  
    本报告期内本基金投资策略未改变。  


  
  
  
    报告期内,基金管理人东吴基金管理有限公司决定改聘江苏天衡会计师事务所有限公司担任公司及旗下基金的会计师事务所。此事项已按规定向中国证监会和上海证监局报告,并已于2012年12月29日进行了披露。该会计师事务所从2012年提供审计服务,本报告期内支付审计费80000元。  


  
  
  
    本基金本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。  


  
  
  
    券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  东吴证券    2    642,307,456.54    75.41%    544,562.84    74.94%    -  
  第一创业证券    1    87,203,096.13    10.24%    76,543.64    10.53%    -  
  兴业证券    1    51,097,016.22    6.00%    43,532.51    5.99%    -  
  中信建投    1    33,890,094.25    3.98%    29,586.12    4.07%    -  
  国信证券    1    21,784,059.61    2.56%    19,831.94    2.73%    -  
  中银国际    1    15,512,773.90    1.82%    12,604.22    1.73%    -  
  红塔证券    1    -    -    -    -    -  


  
  
  
    券商名称    债券交易    债券回购交易    权证交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  东吴证券    -    -    -    -    -    -  
  第一创业证券    -    -    -    -    -    -  
  兴业证券    -    -    -    -    -    -  
  中信建投    -    -    -    -    -    -  
  国信证券    -    -    -    -    -    -  
  中银国际    -    -    -    -    -    -  
  红塔证券    -    -    -    -    -    -  


  
  
  
    1、2012年1月16日,托管人中国建设银行股份有限公司发布关于董事长任职的公告,自2012年1月16日起,王洪章先生就任本行董事长、执行董事。2、2012年11月15日,根据工作需要,中国建设银行投资托管服务部更名为投资托管业务部。  


  
  
  
    2012年12月31日
  
    基金管理人:东吴基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:二〇一三年三月二十六日