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2020年01月18日 星期六

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城久泰300指数:2012年年度报告摘要

公告日期 2013-03-26 来源 上海证券报

              长城久泰沪深300指数证券投资基金2012年年度报告摘要

    长城久泰沪深300指数证券投资基金
  
    2012年年度报告摘要
  
    2012年12月31日
  
    基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 送出日期:2013年3月26日
  
  §1 重要提示
  
  1.1 重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年03月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告期自2012年01月01日起至12月31日止。
  
  §2 基金简介
  
  2.1 基金基本情况
  
  ■
  
  2.2 基金产品说明
  
  ■
  
  2.3 基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4信息披露方式
  
  ■
  
  §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1 主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2 基金净值表现
  
  3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率由D0到D1区间内每个交易日收益率的合成计算而来,计算公式如下:
  
  从D1到Dn时间区间业绩比较基准收益率=(1+D1日业绩比较基准收益率)×(1+D2日业绩比较基准收益率)×……×(1+ Dn日业绩比较基准收益率)-1
  
  这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下:
  
  2011年4月1日前长城久泰业绩比较基准每日收益率=中信标普300指数日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5% ,2011年4月1日开始长城久泰业绩比较基准每日收益率=沪深300指数日收益率×95%+银行同业存款每日利率×5% 。
  
  指数收益率均以当日收盘价相对于上一交易日收盘价计算而成 计算银行同业存款每日利率时,如果前一日或者多日为非交易日的,考虑该非交易日。
  
  3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:本基金合同规定本基金投资组合的资产配置为:本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。
  
  3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  3.3 过去三年基金的利润分配情况
  
  注:过往三年无利润分配。
  
  §4 管理人报告
  
  4.1 基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
  
  长城基金 管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金 开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金、长城优化升级股票型证券投资基金、长城保本混合型证券投资基金。
  
  4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
  
  ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
  
  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
  
  4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1 公平交易制度和控制方法
  
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》和《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定,本基金管理人制定并实施了《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》。
  
  本基金管理人通过信息系统以及人工控制等方法,严格保证公平交易制度的执行。在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库和交易对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例分配的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控等相关部门进行事前、事中、事后的监控。
  
  4.3.2 公平交易制度的执行情况
  
  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定,不同投资者的利益得到了公平对待。
  
  本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易的价差进行事后分析,定期出具公平交易稽核报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内,结果符合相关政策法规和公司制度的规定。
  
  4.3.3 异常交易行为的专项说明
  
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
  
  4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
  
  本报告期内,我国所处的外部经济环境依然疲弱,但是不确定性大为降低。美国尽管受到国债规模不断膨胀的困扰,宏观经济仍然缓慢复苏,失业率水平也开始缓慢下降,美联储在三季度末推出了新一轮量化宽松政策,并且在年末推出了后续政策以维持弱复苏的格局,努力降低失业率。相比之下欧元区国家则继续纠结于财政紧缩和刺激增长两种解决主权债务危机途径之中,但是并无新的危机因素出现。国内宏观经济最终呈现出探底回升的态势:通胀指标终于开始稳步回落并在年底达到2.5%的较低水平 伴随着CPI的回落,货币政策也有所松动,年内多次下调存款准备金率和存贷款利率,进入下半年后持续采用公开市场操作调节流动性,并稳步推进利率市场化 发改委适时放行地方投资项目,固定资产投资增速也企稳回升。在流动性放松和“稳增长”措施的推动下,房地产市场逐步回暖,宏观经济也终于在三季度末见底后缓慢复苏。金融领域则是创新主题贯穿全年。A股市场2012年总体呈现宽幅震荡的走势,各主要板块全年都有阶段性的表现,年底在“十八大”胜利召开后,在多重政策呵护下蓝筹股出现快速的估值修复行情。全年沪深300指数收益率为7.55%。本基金报告期内严格遵守基金合同,严控跟踪误差,总体操作基本得当。
  
  4.4.2 报告期内基金的业绩表现
  
  本报告期内,本基金目标指数沪深300 指数涨幅为 7.55%,本基金比较基准涨幅为7.30%,本基金净值增长率为7.92%,小幅领先比较基准。本基金日均跟踪误差为0.0368%,年化跟踪误差为0.5706%。
  
  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  展望 2013 年,我们认为外部需求依然难见大的起色,但是面临的不确定性降低,依赖外需拉动国内宏观经济增长并不现实,因此经济复苏仍然要依靠内需。新一届政府“新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化”的政策在“两会”后将逐步细化,宏观经济有望在持续的温和复苏中走上依靠内需增长的转型之路。预计全年通胀水平虽有上行压力但仍能维持在合理水平,货币政策将比上年相对宽松,金融创新继续深化。经过2012年底蓝筹股估值修复后,目前估值水平仍处于合理偏低水平。因此总体上我们判断,证券市场活跃程度将好于2012年。我们将通过对基金合同的严格遵守,对跟踪误差的严格控制,将本基金打造成为供广大投资者对A股市场进行投资的良好工具。
  
  4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
  
  公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
  
  基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因素,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
  
  基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力 基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验 基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。
  
  2、基金经理参与或决定估值的程度
  
  基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
  
  3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突 估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。 本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
  
  4、已签约的任何定价服务的性质与程度
  
  本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
  
  4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  《长城久泰沪深300指数证券投资基金基金合同》规定的收益分配原则为:基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配 如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配 基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值 在符合有关分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,年度分配在基金会计年度结束后四个月内完成。
  
  截止本报告期末,本基金可供分配利润为-1,471,982,039.01元,不进行年度收益分配。
  
  §5 托管人报告
  
  5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  托管人声明,在本报告期内,基金托管人——招商银行股份有限公司不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
  
  5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、利润分配、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
  
  5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本年度报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、利润分配、投资组合报告等内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.
  
  §6 审计报告
  
  安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无保留意见的审计报告,投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7 年度财务报表
  
  7.1资产负债表
  
  会计主体:长城久泰沪深300指数证券投资基金
  
  报告截止日: 2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.0001元,基金份额总额1,895,275,936.88份。
  
  7.2 利润表
  
  会计主体:长城久泰沪深300指数证券投资基金
  
  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3 所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:长城久泰沪深300指数证券投资基金
  
  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
  
  ______杨光裕______ ______熊科金______ ____彭洪波____
  
  基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
  
  7.4 报表附注
  
  7.4.1 基金基本情况
  
  长城久泰沪深300指数证券投资基金(以下简称“本基金”),由长城久泰中信标普300指数证券投资基金更名而成,系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监基金字(2004)51号文《关于同意长城久泰中信标普300指数证券投资基金设立的批复》的核准,由基金管理人长城基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2004年5月21日正式生效,首次设立募集规模为1,512,020,891.32基金份额。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为招商银行股份有限公司(“招商银行”)。
  
  本基金的指数化投资采用分层抽样法,自基金合同生效日至2011年3月31日以中信标普300指数为跟踪标的指数,即按照中信标普300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。自2011年4月1日起,所跟踪的标的指数变更为沪深300指数,并在2011年4月20日前将现有的组合调整为跟踪沪深300指数的新组合。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。自2011年4月1日起本基金的业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。自基金合同生效日至2011年3月31日本基金的业绩比较基准为 95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率。
  
  7.4.2 会计报表的编制基础
  
  本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。
  
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  
  7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
  
  本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。
  
  7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
  7.4.5 差错更正的说明
  
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  
  7.4.6 税项
  
  1.印花税
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。 
  
  经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
  
  2.营业税、企业所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
  3.个人所得税
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额 
  
  根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
  
  7.4.7 关联方关系
  
  ■
  
  注:于本期,并无与本基金存在控制关系或其他重大影响关系的关联方发生变化的情况。
  
  以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.8.1.1 股票交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.1.2债券交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.8.1.3债券回购交易
  
  注:本基金于本期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行债券回购交易。
  
  7.4.8.1.4 权证交易
  
  注:本基金于本期及上年度可比期间,均未通过关联方交易单元进行权证交易。
  
  7.4.8.1.5应支付关联方的佣金
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:上述佣金按市场佣金率计算,扣除券商需承担的费用(包括但不限于买(卖)经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)证管费等。)
  
  管理人因此从关联方获取的其他服务主要包括:为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
  
  7.4.8.2 关联方报酬
  
  7.4.8.2.1 基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1)基金管理费按前一日的基金资产净值的0.98%的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×0.98%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金管理费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
  
  2)本期末本基金未支付的管理费余额人民币1,452,629.08元。(2011年:人民币1,243,677.98元)
  
  7.4.8.2.2 基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1)基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下:
  
  H=E×0.2%/当年天数
  
  H为每日应支付的基金托管费
  
  E为前一日的基金资产净值
  
  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付 由基金托管人于次月前五个工作日内从基金资产中一次性支取。
  
  2)本期末本基金未支付的托管费余额人民币296,454.94元。(2011年:人民币253,811.85元)。
  
  7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  注:本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
  
  7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  注:本基金的基金管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资于本基金,于本期末及上年度末亦均未持有本基金份额。
  
  7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  注:除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额。
  
  7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人招商银行保管,按银行同业利率计息。
  
  7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  注:本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销证券。
  
  7.4.9 期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  注:本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
  
  7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
  
  截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
  
  7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
  
  截至本报告期末2012年12月31日止,本基金从事证券交易所正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,无质押债券。
  
  §8 投资组合报告
  
  8.1 期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2 期末按行业分类的股票投资组合
  
  8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
  
  注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
  
  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  8.3.1 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)的年度报告正文。
  
  8.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
  
  8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用
  
  8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  注:本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  注:本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9 投资组合报告附注
  
  8.9.1
  
  本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
  
  8.9.2
  
  本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
  
  8.9.3 期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  8.9.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
  
  注:本基金本报告期末未持有积极类股票。
  
  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §9 基金份额持有人信息
  
  9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  
  ■
  
  注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
  
  ②本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
  
  §10 开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §11 重大事件揭示
  
  11.1 基金份额持有人大会决议
  
  ■
  
  11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  ■
  
  11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  ■
  
  11.4 基金投资策略的改变
  
  ■
  
  11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  ■
  
  11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  ■
  
  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
  
  本报告期内新增长城证券一个交易单元,截止本报告期末共计五个交易单元。
  
  2、专用席位的选择标准和程序
  
  本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
  
  (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币 
  
  (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定 
  
  (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚 
  
  (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求 
  
  (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务 
  
  (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
  
  根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
  
  基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
  
  11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
    基金简称    长城久泰沪深300指数  
  基金主代码    200002  
  前端交易代码    200002  
  后端交易代码    201002  
  基金运作方式    契约型开放式  
  基金合同生效日    2004年5月21日  
  基金管理人    长城基金管理有限公司  
  基金托管人    招商银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    1,895,275,936.88份  
  基金合同存续期    不定期  


  
  
  
    投资目标    以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。  
  投资策略    (1)本基金为增强型指数基金,股票投资以沪深300指数作为目标指数。除非因为分红或基金持有人赎回或申购等原因,本基金将保持相对固定的股票投资比例,通过运用深入的基本面研究及先进的数量化投资技术,控制与目标指数的跟踪误差,追求适度超越目标指数的收益。在正常情况下,本基金投资于股票的比例为基金净资产的90~95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金净资产的5%。(2)股票投资策略:本基金的指数化投资采用分层抽样法,实现对沪深300指数的跟踪,即按照沪深300指数的行业配置比例构建投资组合,投资组合中具体股票的投资比重将以流通市值权重为基础进行调整。股票投资范围以沪深300指数的成份股为主,少量补充流动性好、可能成为成份股的其他股票,并基于基本面研究进行有限度的优化调整。(3)本基金债券投资部分以保证基金资产流动性、提高基金投资收益为主要目标,主要投资于到期日一年以内的政府债券等。  
  业绩比较基准    自基金合同生效至2011年3月31日的业绩比较基准为:95%×中信标普300指数收益率+5%×银行同业存款利率 自2011年4月1日开始业绩比较基准为:95%×沪深300指数收益率+5%×银行同业存款利率。  
  风险收益特征    承担市场平均风险,获取市场平均收益。  


  
  
  
    项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    长城基金管理有限公司    招商银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    车君    张燕  
  联系电话    0755-23982338    0755-83199084  
  电子邮箱    chejun@ccfund.com.cn    yan_zhang@cmbchina.com  
  客户服务电话    400-8868-666    95555  
  传真    0755-23982328    0755-83195201  


  
  
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    www.ccfund.com.cn  
  基金年度报告备置地点    深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层  


  
  
  
    3.1.1期间数据和指标    2012年    2011年    2010年  
  本期已实现收益    -84,700,344.21    -22,477,091.37    -6,453,503.55  
  本期利润    127,421,902.07    -450,627,805.43    -235,168,284.91  
  加权平均基金份额本期利润    0.0737    -0.2889    -0.1333  
  本期基金份额净值增长率    7.92%    -24.12%    -11.05%  
  3.1.2期末数据和指标    2012年末    2011年末    2010年末  
  期末可供分配基金份额利润    -0.7767    -0.7284    -0.7140  
  期末基金资产净值    1,895,476,096.38    1,450,923,566.62    1,978,208,114.07  
  期末基金份额净值    1.0001    0.9267    1.2213  


  
  
  
    阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    8.99%    1.20%    9.53%    1.22%    -0.54%    -0.02%  
  过去六个月    2.39%    1.16%    2.43%    1.18%    -0.04%    -0.02%  
  过去一年    7.92%    1.20%    7.30%    1.22%    0.62%    -0.02%  
  过去三年    -27.16%    1.31%    -27.29%    1.32%    0.13%    -0.01%  
  过去五年    -48.76%    1.87%    -48.55%    1.86%    -0.21%    0.01%  
  自基金合同生效日起至今    158.74%    1.74%    124.49%    1.74%    34.25%    0.00%  


  
  
  
    姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期  
  杨建华    公司总经理助理、投资总监、基金管理部总经理、本基金的基金经理、长城久富和长城中小盘基金的基金经理    2004年5月21日    -    12年    男,中国籍,北京大学力学系理学学士,北京大学光华管理学院经济学硕士,注册会计师。曾就职于华为技术有限公司财务部、长城证券有限责任公司投资银行部,2001年10月进入长城基金管理公司,曾任基金经理助理、“长城安心回报混合型证券投资基金”基金经理。  


  
  
  
    资产    附注号    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  资产:                 
  银行存款         96,821,825.02    89,129,304.61  
  结算备付金         96,234.60    53,674.04  
  存出保证金         500,000.00    760,000.00  
  交易性金融资产         1,801,226,404.29    1,372,889,936.71  
  其中:股票投资         1,801,226,404.29    1,372,889,936.71  
  基金投资         -    -  
  债券投资         -    -  
  资产支持证券投资         -    -  
  衍生金融资产         -    -  
  买入返售金融资产         -    -  
  应收证券清算款         -    -  
  应收利息         21,987.89    19,474.95  
  应收股利         -    -  
  应收申购款         666,673.95    1,069,149.68  
  递延所得税资产         -    -  
  其他资产         -    -  
  资产总计         1,899,333,125.75    1,463,921,539.99  
  负债和所有者权益    附注号    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  负债:                 
  短期借款         -    -  
  交易性金融负债         -    -  
  衍生金融负债         -    -  
  卖出回购金融资产款         -    -  
  应付证券清算款         -    10,471,230.36  
  应付赎回款         1,171,903.17    368,951.72  
  应付管理人报酬         1,452,629.08    1,243,677.98  
  应付托管费         296,454.94    253,811.85  
  应付销售服务费         -    -  
  应付交易费用         278,847.34    107,568.90  
  应交税费         -    -  
  应付利息         -    -  
  应付利润         -    -  
  递延所得税负债         -    -  
  其他负债         657,194.84    552,732.56  
  负债合计         3,857,029.37    12,997,973.37  
  所有者权益:                 
  实收基金         1,895,275,936.88    1,565,605,571.52  
  未分配利润         200,159.50    -114,682,004.90  
  所有者权益合计         1,895,476,096.38    1,450,923,566.62  
  负债和所有者权益总计         1,899,333,125.75    1,463,921,539.99  


  
  
  
    项目    附注号    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  一、收入         148,538,592.25    -427,831,946.72  
  1.利息收入         731,804.85    752,174.42  
  其中:存款利息收入         729,341.56    750,556.06  
  债券利息收入         2,463.29    1,618.36  
  资产支持证券利息收入         -    -  
  买入返售金融资产收入         -    -  
  其他利息收入         -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)         -64,749,762.66    -835,177.48  
  其中:股票投资收益         -93,994,755.47    -21,164,192.66  
  基金投资收益         -    -  
  债券投资收益         177,667.21    454,486.24  
  资产支持证券投资收益         -    -  
  衍生工具收益         -    -  
  股利收益         29,067,325.60    19,874,528.94  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         212,122,246.28    -428,150,714.06  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)         -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)         434,303.78    401,770.40  
  二、费用         21,116,690.18    22,795,858.71  
  1.管理人报酬         16,216,266.15    17,454,879.31  
  2.托管费         3,309,442.05    3,562,220.27  
  3.销售服务费         -    -  
  4.交易费用         1,240,284.25    1,417,534.34  
  5.利息支出         -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出         -    -  
  6.其他费用         350,697.73    361,224.79  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         127,421,902.07    -450,627,805.43  
  减:所得税费用         -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)         127,421,902.07    -450,627,805.43  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    1,565,605,571.52    -114,682,004.90    1,450,923,566.62  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    127,421,902.07    127,421,902.07  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    329,670,365.36    -12,539,737.67    317,130,627.69  
  其中:1.基金申购款    681,856,194.23    -17,285,674.32    664,570,519.91  
  2.基金赎回款    -352,185,828.87    4,745,936.65    -347,439,892.22  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    1,895,275,936.88    200,159.50    1,895,476,096.38  
  项目    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    1,619,815,046.65    358,393,067.42    1,978,208,114.07  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -450,627,805.43    -450,627,805.43  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -54,209,475.13    -22,447,266.89    -76,656,742.02  
  其中:1.基金申购款    214,396,091.25    30,360,242.32    244,756,333.57  
  2.基金赎回款    -268,605,566.38    -52,807,509.21    -321,413,075.59  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    1,565,605,571.52    -114,682,004.90    1,450,923,566.62  


  
  
  
    关联方名称    与本基金的关系  
  长城基金管理有限公司    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构  
  招商银行    基金托管人、基金代销机构  
  长城证券有限责任公司(“长城证券”)    基金管理人股东、基金代销机构  
  东方证券股份有限公司(“东方证券”)    基金管理人股东、基金代销机构  
  中原信托有限公司    基金管理人股东  
  北方国际信托股份有限公司    基金管理人股东  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    成交金额    占当期股票成交总额的比例  
  长城证券    384,672,242.31    42.36%    306,850,764.35    33.95%  
  东方证券    103,237,064.56    11.37%    597,071,269.53    66.05%  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券成交总额的比例  
  东方证券    4,077,130.50    100.00%    -    -  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  长城证券    335,158.16    42.42%    205,933.88    73.85%  
  东方证券    88,300.11    11.18%    -    -  
  关联方名称    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  长城证券    249,318.43    32.94%    35,382.26    32.89%  
  东方证券    507,509.98    67.06%    72,186.64    67.11%  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    16,216,266.15    17,454,879.31  
  其中:支付销售机构的客户维护费    3,382,768.70    3,952,255.01  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    3,309,442.05    3,562,220.27  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年1月1日至2011年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  招商银行    96,821,825.02    709,958.98    89,129,304.61    734,100.49  


  
  
  
    股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    期末估值单价    复牌日期    复牌开盘单价    数量(股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  000002    万科A    2012年12月26日    重大事项    10.12    2013年1月21日    11.13    3,373,056    37,596,255.20    34,135,326.72    -  
  000527    美的电器    2012年8月25日    资产重组    9.18    -    -    660,927    7,846,314.88    6,067,309.86    -  
  600100    同方股份    2012年12月27日    重大事项    7.48    2013年1月10日    7.90    566,965    5,243,141.24    4,240,898.20    -  
  601618    中国中冶    2012年12月28日    重大事项    2.26    2013年1月4日    2.33    1,669,519    7,086,582.34    3,773,112.94    -  


  
  
  
    序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    1,801,226,404.29    94.83  
       其中:股票    1,801,226,404.29    94.83  
  2    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    96,918,059.62    5.10  
  6    其他各项资产    1,188,661.84    0.06  
  7    合计    1,899,333,125.75    100.00  


  
  
  
    代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    10,700,133.15    0.56  
  B    采掘业    177,465,487.02    9.36  
  C    制造业    608,383,732.68    32.10  
  C0    食品、饮料    120,452,827.56    6.35  
  C1    纺织、服装、皮毛    4,462,069.04    0.24  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    33,812,405.70    1.78  
  C5    电子    38,621,218.82    2.04  
  C6    金属、非金属    134,046,337.50    7.07  
  C7    机械、设备、仪表    193,062,680.44    10.19  
  C8    医药、生物制品    83,300,899.17    4.39  
  C99    其他制造业    625,294.45    0.03  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    41,480,304.01    2.19  
  E    建筑业    64,061,646.39    3.38  
  F    交通运输、仓储业    43,170,564.50    2.28  
  G    信息技术业    41,447,721.15    2.19  
  H    批发和零售贸易    40,955,053.41    2.16  
  I    金融、保险业    613,783,617.92    32.38  
  J    房地产业    108,606,370.19    5.73  
  K    社会服务业    18,183,121.80    0.96  
  L    传播与文化产业    6,238,437.38    0.33  
  M    综合类    26,750,214.69    1.41  
       合计    1,801,226,404.29    95.03  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    600016    民生银行    9,464,331    74,389,641.66    3.92  
  2    601166    兴业银行    3,287,703    54,871,763.07    2.89  
  3    601318    中国平安    1,170,582    53,015,658.78    2.80  
  4    600000    浦发银行    4,826,825    47,882,104.00    2.53  
  5    601328    交通银行    8,416,036    41,575,217.84    2.19  
  6    000002    万科A    3,373,056    34,135,326.72    1.80  
  7    600030    中信证券    2,449,912    32,730,824.32    1.73  
  8    600519    贵州茅台    154,662    32,327,451.24    1.71  
  9    600837    海通证券    3,109,522    31,872,600.50    1.68  
  10    601088    中国神华    1,151,305    29,185,581.75    1.54  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    600016    民生银行    17,719,430.28    1.22  
  2    601318    中国平安    13,872,266.18    0.96  
  3    601166    兴业银行    12,181,877.86    0.84  
  4    601328    交通银行    11,371,767.27    0.78  
  5    600000    浦发银行    10,953,579.94    0.75  
  6    600104    上汽集团    10,513,128.40    0.72  
  7    600519    贵州茅台    9,356,010.35    0.64  
  8    600030    中信证券    8,764,653.02    0.60  
  9    600837    海通证券    8,147,141.31    0.56  
  10    601088    中国神华    8,074,994.42    0.56  
  11    000002    万科A    8,050,116.61    0.55  
  12    601288    农业银行    7,996,971.00    0.55  
  13    600999    招商证券    7,691,669.00    0.53  
  14    000858    五粮液    6,859,142.97    0.47  
  15    000651    格力电器    6,659,353.87    0.46  
  16    601398    工商银行    6,487,136.27    0.45  
  17    601601    中国太保    6,388,389.66    0.44  
  18    000001    平安银行    6,134,589.77    0.42  
  19    000725    京东方A    6,011,861.00    0.41  
  20    601169    北京银行    5,914,759.90    0.41  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    000001    平安银行    14,185,760.56    0.98  
  2    601318    中国平安    7,176,586.38    0.49  
  3    600030    中信证券    7,174,708.03    0.49  
  4    600016    民生银行    6,014,426.54    0.41  
  5    600015    华夏银行    5,739,717.62    0.40  
  6    000002    万科A    4,816,828.63    0.33  
  7    601166    兴业银行    4,415,752.86    0.30  
  8    601088    中国神华    4,326,909.42    0.30  
  9    600000    浦发银行    4,310,903.10    0.30  
  10    601991    大唐发电    4,223,405.55    0.29  
  11    601919    中国远洋    4,149,266.83    0.29  
  12    600519    贵州茅台    4,145,145.71    0.29  
  13    601328    交通银行    3,950,034.42    0.27  
  14    601169    北京银行    3,849,593.92    0.27  
  15    601601    中国太保    3,848,038.65    0.27  
  16    601727    上海电气    3,700,819.87    0.26  
  17    000858    五粮液    3,595,236.39    0.25  
  18    600111    包钢稀土    3,269,863.19    0.23  
  19    600837    海通证券    3,237,922.72    0.22  
  20    600048    保利地产    2,803,572.06    0.19  


  
  
  
    买入股票成本(成交)总额    610,047,698.68  
  卖出股票收入(成交)总额    299,838,721.91  


  
  
  
    序号    名称    金额  
  1    存出保证金    500,000.00  
  2    应收证券清算款    -  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    21,987.89  
  5    应收申购款    666,673.95  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    1,188,661.84  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    流通受限部分的公允价值    占基金资产净值比例(%)    流通受限情况说明  
  1    000002    万科A    34,135,326.72    1.80    重大事项  


  
  
  
    持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  89,586    21,155.94    338,028,841.04    17.84%    1,557,247,095.84    82.16%  


  
  
  
    项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本基金    259,653.12    0.0137%  


  
  
  
    基金合同生效日(2004年5月21日)基金份额总额    1,512,020,891.32  
  本报告期期初基金份额总额    1,565,605,571.52  
  本报告期基金总申购份额    681,856,194.23  
  减:本报告期基金总赎回份额    352,185,828.87  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    1,895,275,936.88  


  
  
  
    本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。  


  
  
  
    2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。  


  
  
  
    本基金本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。  


  
  
  
    本基金本报告期投资策略无改变。  


  
  
  
    2、本基金本报告期应支付给会计师事务所的报酬为人民币伍万元。3、目前为本基金提供审计服务的会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),为本基金提供审计服务4年。  


  
  
  
    本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。  


  
  
  
    券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  华西证券    1    409,387,935.16    45.08%    357,496.08    45.24%    -  
  长城证券    2    384,672,242.31    42.36%    335,158.16    42.42%    -  
  东方证券    1    103,237,064.56    11.37%    88,300.11    11.18%    -  
  银河证券    1    10,843,863.88    1.19%    9,190.18    1.16%    -  


  
  
  
    券商名称    债券交易    债券回购交易    权证交易  
  成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例  
  华西证券    -    -    -    -    -    -  
  长城证券    -    -    -    -    -    -  
  东方证券    4,077,130.50    100.00%    -    -    -    -  
  银河证券    -    -    -    -    -    -