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博时卓越品牌混合(LOF)(160512)公告正文

博时卓越品牌股票(LOF):2012年年度报告摘要

公告日期 2013-03-26 来源 上海证券报

              博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2012年年度报告摘要

    博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
  
    2012年年度报告摘要
  
    2012年12月31日
  
    基金管理人:博时基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2013年3月26日
  
  §1重要提示
  
  基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
  
  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
  
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
  
  本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
  
  本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。
  
  §2基金简介
  
  2.1基金基本情况
  
  ■
  
  2.2基金产品说明
  
  ■
  
  2.3基金管理人和基金托管人
  
  ■
  
  2.4信息披露方式
  
  ■
  
  §3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
  
  3.1主要会计数据和财务指标
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
  
  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
  
  3.2基金净值表现
  
  3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。
  
  3.2.2自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
  
  ■
  
  注:本基金合同于2011年4月22日生效。本基金于2011年5月30日完成了基金份额的集中申购。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起3个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。
  
  3.2.3自基金转型以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
  
  ■
  
  注:本基金2011年实际运作期间为2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算。
  
  3.3过去三年基金的利润分配情况
  
  无。
  
  §4管理人报告
  
  4.1基金管理人及基金经理情况
  
  4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
  
  博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设立。总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份49% 中国长城资产管理公司,持有股份25% 天津港(集团)有限公司,持有股份6% 璟安股权投资有限公司,持有股份6% 上海盛业股权投资基金有限公司,持有股份6% 上海丰益股权投资基金有限公司,持有股份6% 广厦建设集团有限责任公司,持有股份2%。
  
  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2012年12月31日,博时基金公司共管理三十三只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分全国社保基金,以及多个企业年金账户、特定资产管理账户。截至2012年12月31日,博时管理的公募基金资产规模逾1371亿元人民币,累计分红超过579亿元人民币。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
  
  1、基金业绩
  
  根据银河证券基金研究中心统计,2012年,博时旗下共有8只基金的年度收益位居同类型基金前1/3。
  
  开放式股票型基金中,截至2012年12月31日,博时主题行业基金的年度收益在同类型274只股票型产品中排名第16,此外,博时创业成长基金、博时卓越品牌基金、博时第三产业基金的年度收益均位于同类型274只标准股票型基金的前1/3 债券型基金中,博时信用债券基金的年度收益在同类型55只产品中排名第9 货币基金中,博时现金收益基金的年度收益在同类49只基金中排名第2 
  
  封闭式基金中,截至2012年12月31日,博时裕隆封闭的年度收益在同类的25只基金中排名第2 
  
  QDII基金中,截至2012年12月28日,博时大中华亚太精选股票基金的年度收益在全部6只QDII亚太型股票基金产品中排名第1。
  
  2、客户服务
  
  1) 2012年全年,博时基金共举办各类渠道培训活动共计663场 “博时e视界”共举办视频直播活动27场,在线人数累计2581人次 
  
  2) 2012年1月5日举办“2012博时基金投资策略媒体交流会”,到会50多家媒体。1月6日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨2012投资策略交流会”,到会约220名机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。
  
  3、品牌获奖
  
  1) 2012年3月26日,在“证券时报2011年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011年度封闭式明星基金奖”。
  
  2) 2012年3月28日,中证报“2012年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011年度混合型金牛基金”。
  
  3) 2012年4月20日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得2011年度“金基金?TOP公司奖”,博时主题行业股票基金获得2011年度“五年期金基金·股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得2011年度“一年期金基金?偏股混合型基金奖”。
  
  4) 2012年5月25日,在由21世纪经济报道主办的“2011年度赢基金奖”评选中,博时基金荣获“2011年度中国最佳基金公司”奖项。
  
  5) 6月28日,世界品牌实验室(WBL)在京发布2012年(第九届)《中国500最具价值品牌》排行榜,博时基金以61.92亿元的品牌价值位列第220名,成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。
  
  6) 2012年12月12日,在经济观察报“2011-2012年度中国卓越金融奖”评选活动中,博时基金凭借出色的线上服务水平和便利的电子交易平台,荣获“年度卓越基金公司电子服务奖”,成为唯一获此殊荣的基金公司。
  
  7) 2012年12月14日,东方财富风云榜颁奖典礼在上海举行,博时基金荣获“2012年度最佳企业年金投资管理人”奖项。
  
  4、其他大事件
  
  1) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于2月29日正式成立。
  
  2) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于2012年3月5日至3月30日完成了首次募集。
  
  3) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金于5月11日起在上证所上市,交易代码为510410,日常申购、赎回业务也同步开放。
  
  4) 博时于5月15日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道的基金公司。
  
  5) 博时标普500指数型证券投资基金首募顺利结束并于6月14日正式成立。
  
  6) 博时医疗保健行业股票型证券投资基金首募顺利结束并于8月28日正式成立。
  
  7) 博时信用债纯债债券型证券投资基金首募顺利结束并于9月7日正式成立。
  
  8) 博时安心收益定期开放债券型证券投资基金首募顺利结束并于12月6日正式成立。
  
  4.1.2基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
  
  ■
  
  注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。
  
  4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
  
  在本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及其各项实施细则、《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,由于证券市场波动等原因,本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况,基金管理人在规定期限内进行了调整,对基金份额持有人利益未造成损害。
  
  4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
  
  4.3.1公平交易制度和控制方法
  
  报告期内,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关要求,公司进一步完善了《公平交易管理制度》,通过系统及人工相结合的方式,分别对一级市场及二级市场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、流程,按照境内及境外业务进行了详细规范,同时也通过强化事后分析评估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
  
  4.3.2公平交易制度的执行情况
  
  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的《公平交易管理制度》的规定,在研究、决策、交易执行等各环节,通过制度、流程、技术手段等各方面措施确保了公平对待所管理的投资组合。同时,根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求,公司对所管理组合的不同时间窗的同向交易进行了价差专项分析,未发现存在违反公平交易原则的现象。
  
  4.3.3异常交易行为的专项说明
  
  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
  
  4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
  
  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
  
  2012年,国内经济大部分时间处于调控后的收缩状态,从一季度到到三季度国内GDP增长逐步下台阶,但经济体中新的、积极的因素也在积累和孕育。
  
  上半年,经济快速复苏的期望幻灭后,周期性板块从年初的一波预期错误上调中坠落。二季度开始资金转而追捧盈利增长较为确定的医药,以及资产负债表恶化但利润表滞后反应的白酒,但是像高端白酒这样投资逻辑虚弱的行业最终给这些投资者带来了毁灭性的打击。
  
  市场总是出人意表,正当大家发现连投资标的中最后一个安全堡垒也被突破的时候,此前公认长期投资逻辑瑕疵最多的金融、地产行业却完成了估值的探底,从最后一个月开始带领大盘迅速上涨,全年A股市场获得5%左右的正收益。
  
  从结构上来看,以银行地产为代表的大盘蓝筹股在全年获得了较好的相对和绝对收益,而09年以来戴着新兴、转型光环的小盘股,在业绩和估值的双重压力下,不出所料的继续遭遇戴维斯双杀。
  
  本基金针对宏观调控的背景和整个市场估值体系的理解,将配置的重点放在低估值的金融地产、食品饮料以及需求端较为稳定的医药、水电等行业,对受实体经济收缩影响的周期性资本品和资源品仍然保持了相当的谨慎。我们在大类资产配置和个股挑选方面给我们2012年的组合投资收益率带来了较大的超额收益。但是在传统零售行业受电商冲击,导致的个股估值下滑和业绩不振所带来的净值损失,值得我反思和总结。
  
  4.4.2报告期内基金的业绩表现
  
  截至2012年12月31日,本基金份额净值为1.003元,份额累计净值为1.024元。报告期内,本基金份额净值增长率为11.94%,同期业绩基准增长率为7.08%。
  
  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
  
  1、宏观经济形势展望
  
  2013年,美国仍会走在复苏的道路上,欧元区经济也基本探底,但他们都无法成为世界经济新的增长极。日元的贬值可能会给国内经济短期内带来一定的影响,但全球经济更值得关注的还是美国经济复苏进程,因为这会影响到宽松政策退出的节奏,以及由此带来全球资金的流向。
  
  国内经济将从底部有所复苏,短期内通胀压力迅速减轻。从政策层面期望如09年般的大幅货币放松是不现实的,经济增长的中枢在下移。但是相对宽松的货币政策搭配经济相对温和增长的大环境,对权益投资是较好的。
  
  2、2013年基金资产配置计划
  
  从整个市场的流动性和估值水平来看,未来一段时间内随着紧缩政策的逐步回归中性,全市场的估值水平将有所抬高,抵充经济下滑给市场带来的向下拉力。加上经济的触底回升, 2013年权益类投资可以获取不错的回报。但要继续获取超额收益,我认为需要做好两个方面:
  
  (1)对大建筑周期产业链的坚决回避。正如我两年前所说的,中国建筑大的繁荣周期已经结束,相关产业链的股票从长周期来看已经开始构筑大的顶部,所有的流动性推动所带来的这类股票的上涨都是好的卖出时机——无论它的静态市盈率估值看上去有多么诱人 
  
  (2)风起于青萍之末——中国经济的内生性转型其实已经开始,结构性机会更值得我们关注和把握:随着低端劳动力的收入增长速度超过中产,消费力开始于三四级城市集中爆发 房地产行业不再是全线火热,而是集中在一线及人口聚集度高的二线省会城市,三四级城市则显示出较为明显的泡沫化现象 逆周期的基建项目这次不会全面开花,可能是铁路、城轨、特高压等、能源等项目的重点突破 高端超高端白酒将从此步入低速增长期,但一些建立在居民消费升级和品牌认同度提高的高品质白酒,只要品牌运营得当,旺销趋势不可阻挡……新的环境中必然出现适应新的消费力和生产力生长的投资标的,原有的行业龙头公司也只有抓住这样的趋势才能进一步扩大自己的市场份额。
  
  总体而言,今年我们将更多的采取宏观免疫策略,相对少的去进行大类资产调整和行业轮动,自下而上的在金融、家电、通讯、机械、化工、电网投资、医药、食品饮料、商业等行业中挑选竞争力边际上有较大提高、顺势而为、不断努力捕捉和开发新的消费者需求的优秀企业,分享优秀的企业家精神所创造的社会价值和经济价值。
  
  感谢持有人一直以来对基金经理人的信赖,无论市场如何变幻,本基金经理人始终坚持以专业的研究分析为基础,坚持价值投资理念和风格,坚持对投资标的品质严格要求。希望通过我们扎实的研究和专业的资产管理,力争在中长期为持有人实现更好的的回报!
  
  4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
  
  本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人等成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有5年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理 制订健全、有效的估值政策和程序 确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性 定期对估值政策和程序进行评价等。
  
  参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
  
  本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供在银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
  
  4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
  
  本基金收益分配原则:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 基金收益分配后基金份额净值不能低于面值 即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  
  根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况,报告期末本基金未满足收益分配条件,故不进行收益分配。
  
  §5托管人报告
  
  5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
  
  2012年,本基金托管人在对博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
  
  5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
  
  2012年,博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)的管理人——博时基金管理有限公司在博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。
  
  5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
  
  本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
  
  §6审计报告
  
  本报告已经普华永道中天会计师事务所审计并出具了无保留意见的审计报告。投资者欲了解审计报告详细内容,可通过登载于博时基金管理公司网站的年度报告正文查看审计报告全文。
  
  §7年度财务报表
  
  7.1资产负债表
  
  会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
  
  报告截止日:2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:报告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.003元,基金份额总额282,726,013.35份。
  
  7.2利润表
  
  会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
  
  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  7.3所有者权益(基金净值)变动表
  
  会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
  
  本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  报表附注为财务报表的组成部分。
  
  本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
  
  —————————  —————————  —————————
  
  基金管理公司负责人:何宝 主管会计工作负责人:王德英  会计机构负责人:成江
  
  7.4报表附注
  
  7.4.1基金基本情况
  
  7.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
  
  本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
  
  7.4.2税项
  
  根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
  
  (1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  
  (2) 对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息,红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  
  (3) 对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税。
  
  (4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
  
  7.4.3关联方关系
  
  ■
  
  注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
  
  7.4.4本报告期及上年度可比期间的关联方交易
  
  7.4.4.1通过关联方交易单元进行的交易
  
  7.4.4.1.1股票交易
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  7.4.4.1.2权证交易
  
  无。
  
  7.4.4.1.3应支付关联方的佣金
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:
  
  1.上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。
  
  2.该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
  
  7.4.4.2关联方报酬
  
  7.4.4.2.1基金管理费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值x1.5% / 当年天数。
  
  7.4.4.2.2基金托管费
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值x0.25% / 当年天数。
  
  7.4.4.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
  
  无。
  
  7.4.4.4各关联方投资本基金的情况
  
  7.4.4.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  7.4.4.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  7.4.4.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
  
  7.4.4.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
  
  无。
  
  7.4.4.7其他关联交易事项的说明
  
  无。
  
  7.4.5期末(2012年12月31日)本基金持有的流通受限证券
  
  7.4.5.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
  
  无。
  
  7.4.5.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金截至2012年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
  
  7.4.5.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券
  
  无。
  
  7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
  
  (1) 公允价值
  
  (a) 不以公允价值计量的金融工具
  
  不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
  
  (b) 以公允价值计量的金融工具
  
  (i) 金融工具公允价值计量的方法
  
  根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
  
  第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
  
  第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
  
  第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
  
  (ii) 各层级金融工具公允价值
  
  于2012年12月31日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为229,592,057.19元,属于第二层级的余额为19,014,892.32元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级314,444,016.67元,第二层级14,075,620.00元,无第三层级)。
  
  (iii) 公允价值所属层级间的重大变动
  
  对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
  
  (iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
  
  无。
  
  (2) 除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
  
  §8投资组合报告
  
  8.1期末基金资产组合情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.2期末按行业分类的股票投资组合
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的年度报告正文。
  
  8.4报告期内股票投资组合的重大变动
  
  8.4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
  
  8.5期末按债券品种分类的债券投资组合
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有债券。
  
  8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
  
  本基金本报告期末未持有资产支持证券。
  
  8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
  
  本基金本报告期末未持有权证。
  
  8.9投资组合报告附注
  
  8.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。
  
  8.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
  
  8.9.3期末其他各项资产构成
  
  单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细
  
  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  
  8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  8.9.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
  
  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
  
  §9基金份额持有人信息
  
  9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构
  
  份额单位:份
  
  ■
  
  9.2期末上市基金前十名持有人
  
  ■
  
  注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的基金持有人名册汇总编制。
  
  9.3期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
  
  ■
  
  注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金 
  
  2、本基金的基金经理未持有本基金。
  
  §10开放式基金份额变动
  
  单位:份
  
  ■
  
  §11重大事件揭示
  
  11.1基金份额持有人大会决议
  
  本报告期内未召开持有人大会。
  
  11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
  
  基金管理人在本报告期内重大人事变动情况:1)基金管理人于2012年8月14日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,杨锐先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。2)基金管理人于2012年9月15日发布了《博时基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》,李雪松先生不再担任博时基金管理有限公司副总经理职务。
  
  基金托管人本报告期内无重大人事变动。
  
  11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
  
  本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
  
  11.4基金投资策略的改变
  
  本报告期内本基金投资策略未改变。
  
  11.5为基金进行审计的会计师事务所情况
  
  本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。本报告期内本基金应付审计费50,000元。
  
  11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
  
  基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。
  
  11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
  
  11.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
  
  金额单位:人民币元
  
  ■
  
  注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
  
  1、基金专用交易席位的选择标准如下:
  
  (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉 
  
  (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要 
  
  (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务 能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力 能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
  
  2、基金专用交易席位的选择程序如下:
  
  (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
  
  (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
  
  §12备查文件目录
  
  12.1备查文件目录
  
  12.1.1中国证监会批准博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)设立的文件
  
  12.1.2《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金合同》
  
  12.1.3《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)托管协议》
  
  12.1.4《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)各年度审计报告正本》
  
  12.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
  
  12.1.6 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
  
  12.2存放地点
  
  基金管理人、基金托管人处
  
  12.3查阅方式
  
  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件
  
  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
  
  博时一线通:95105568(免长途话费)
  
  博时基金管理有限公司
  
  2013年3月26日
  
    基金名称    博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)  
  基金简称    博时卓越品牌股票(LOF)  
  场内简称    博时卓越  
  基金主代码    160512  
  交易代码    160512  
  基金运作方式    契约型上市开放式  
  基金合同生效日    2011年4月22日  
  基金管理人    博时基金管理有限公司  
  基金托管人    中国工商银行股份有限公司  
  报告期末基金份额总额    282,726,013.35份  
  基金合同存续期    不定期  
  上市日期    2011年6月30日  


  
  
  
    投资目标    本基金主要通过投资于A股市场经过严格筛选的具有投资价值的品牌上市公司的股票,力争通过主动操作,获取较长期限内的资本增值和资本利得。  
  投资策略    在大类资产配置上,本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下而上的行业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。  
  业绩比较基准    沪深300指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%  
  风险收益特征    本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于高风险/收益特征的开放式基金。  


  
  
  
    项目    基金管理人    基金托管人  
  名称    博时基金管理有限公司    中国工商银行股份有限公司  
  信息披露负责人    姓名    孙麒清    赵会军  
  联系电话    0755-83169999    010-66105799  
  电子邮箱    service@bosera.com    custody@icbc.com.cn  
  客户服务电话    95105568    95588  
  传真    0755-83195140    010-66105798  


  
  
  
    登载基金年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.bosera.com  
  基金年度报告备置地点    基金管理人、基金托管人处  


  
  
  
    3.1.1期间数据和指标    2012年    2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  本期已实现收益    -25,533,545.87    -23,519,115.67  
  本期利润    34,912,310.03    -68,752,203.67  
  加权平均基金份额本期利润    0.0984    -0.1289  
  本期基金份额净值增长率    11.94%    -14.51%  
  3.1.2期末数据和指标    2012年末    2011年末  
  期末可供分配基金份额利润    -0.0663    -0.0834  
  期末基金资产净值    283,468,882.92    395,394,240.20  
  期末基金份额净值    1.003    0.896  


  
  
  
    阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④  
  过去三个月    15.02%    0.97%    8.15%    1.02%    6.87%    -0.05%  
  过去六个月    6.14%    0.92%    2.23%    0.99%    3.91%    -0.07%  
  过去一年    11.94%    0.99%    7.08%    1.02%    4.86%    -0.03%  
  自基金合同生效起至今    -4.30%    0.95%    -17.81%    1.03%    13.51%    -0.08%  


  
  
  
    姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明  
  任职日期    离任日期            
  聂挺进    基金经理    2010-03-19    -    6    2004年至2006年在招商局国际有限公司从事研究工作。2006年9月加入博时基金管理有限公司,历任研究部研究员、研究员兼任博时第三产业基金基金经理助理、投资经理、社保组合投资经理助理裕泽基金经理。现任博时卓越品牌股票基金基金经理。  


  
  
  
    资产    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  资产:            
  银行存款    60,893,289.58    73,273,015.86  
  结算备付金    929,707.70    485,270.63  
  存出保证金    1,575,778.54    1,800,196.24  
  交易性金融资产    248,606,949.51    328,519,636.67  
  其中:股票投资    248,606,949.51    328,519,636.67  
  基金投资    -    -  
  债券投资    -    -  
  资产支持证券投资    -    -  
  衍生金融资产    -    -  
  买入返售金融资产    -    -  
  应收证券清算款    -    -  
  应收利息    12,801.40    16,525.18  
  应收股利    -    -  
  应收申购款    3,265.87    98.81  
  递延所得税资产    -    -  
  其他资产    -    -  
  资产总计    312,021,792.60    404,094,743.39  
  负债和所有者权益    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  负债:            
  短期借款    -    -  
  交易性金融负债    -    -  
  衍生金融负债    -    -  
  卖出回购金融资产款    -    -  
  应付证券清算款    26,041,738.60    6,676,098.47  
  应付赎回款    659,153.81    229,563.97  
  应付管理人报酬    334,725.97    516,791.76  
  应付托管费    55,787.67    86,131.95  
  应付销售服务费    -    -  
  应付交易费用    554,824.29    156,856.65  
  应交税费    4,195.20    4,195.20  
  应付利息    -    -  
  应付利润    -    -  
  递延所得税负债    -    -  
  其他负债    902,484.14    1,030,865.19  
  负债合计    28,552,909.68    8,700,503.19  
  所有者权益:            
  实收基金    276,854,346.84    432,179,793.41  
  未分配利润    6,614,536.08    -36,785,553.21  
  所有者权益合计    283,468,882.92    395,394,240.20  
  负债和所有者权益总计    312,021,792.60    404,094,743.39  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  一、收入    44,529,117.29    -59,411,166.13  
  1.利息收入    575,886.37    1,460,731.91  
  其中:存款利息收入    512,487.83    573,990.41  
  债券利息收入    -    646,825.49  
  资产支持证券利息收入    -    -  
  买入返售金融资产收入    63,398.54    239,916.01  
  其他利息收入    -    -  
  2.投资收益(损失以“-”填列)    -16,709,052.15    -16,063,301.05  
  其中:股票投资收益    -20,599,950.16    -20,046,309.85  
  基金投资收益    -    -  
  债券投资收益    -    -875,860.00  
  资产支持证券投资收益    -    -  
  衍生工具收益    -    -  
  股利收益    3,890,898.01    4,858,868.80  
  3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)    60,445,855.90    -45,233,088.00  
  4.汇兑收益(损失以“-”号填列)    -    -  
  5.其他收入(损失以“-”号填列)    216,427.17    424,491.01  
  减:二、费用    9,616,807.26    9,341,037.54  
  1.管理人报酬    4,895,061.86    5,496,145.62  
  2.托管费    815,843.67    916,024.26  
  3.销售服务费    -    -  
  4.交易费用    3,471,208.60    2,597,528.57  
  5.利息支出    -    -  
  其中:卖出回购金融资产支出    -    -  
  6.其他费用    434,693.13    331,339.09  
  三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    34,912,310.03    -68,752,203.67  
  减:所得税费用    -    -  
  四、净利润(净亏损以“-”号填列)    34,912,310.03    -68,752,203.67  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    432,179,793.41    -36,785,553.21    395,394,240.20  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    34,912,310.03    34,912,310.03  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -155,325,446.57    8,487,779.26    -146,837,667.31  
  其中:1.基金申购款    15,969,954.39    -1,408,548.81    14,561,405.58  
  2.基金赎回款    -171,295,400.96    9,896,328.07    -161,399,072.89  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    276,854,346.84    6,614,536.08    283,468,882.92  
  项目    上年度可比期间2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  实收基金    未分配利润    所有者权益合计  
  一、期初所有者权益(基金净值)    500,000,000.00    35,139,241.56    535,139,241.56  
  二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    -68,752,203.67    -68,752,203.67  
  三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -67,820,206.59    -3,172,591.10    -70,992,797.69  
  其中:1.基金申购款    263,023,120.05    5,574,038.56    268,597,158.61  
  2.基金赎回款    -330,843,326.64    -8,746,629.66    -339,589,956.30  
  四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -  
  五、期末所有者权益(基金净值)    432,179,793.41    -36,785,553.21    395,394,240.20  


  
  
  
    关联方名称    与本基金的关系  
  博时基金管理有限公司(“博时基金”)    基金管理人、基金销售机构  
  中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)    基金托管人、基金代销机构  
  招商证券股份有限公司(“招商证券”)    基金管理人的股东、基金代销机构  
  中国长城资产管理公司    基金管理人的股东  
  广厦建设集团有限责任公司    基金管理人的股东  
  天津港(集团)有限公司    基金管理人的股东  
  璟安股权投资有限公司    基金管理人的股东  
  上海盛业股权投资基金有限公司    基金管理人的股东  
  上海丰益股权投资基金有限公司    基金管理人的股东  


  
  
  
    关联方名称    2012年1月1日至2012年12月31日    (基金合同生效日)至2011年12月31日止期间  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    成交金额    占当期股票成交总额的比例  
  招商证券    334,626,944.47    14.35%    -    -  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日  
       当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  招商证券    291,366.47    15.59%    129,356.35    23.31%  
  关联方名称    上年度可比期间2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
       当期佣金    占当期佣金总量的比例    期末应付佣金余额    占期末应付佣金总额的比例  
  招商证券    -    -    -    -  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的管理费    4,895,061.86    5,496,145.62  
  其中:支付销售机构的客户维护费    893,844.17    642,571.34  


  
  
  
    项目    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  当期发生的基金应支付的托管费    815,843.67    916,024.26  


  
  
  
    项目    2012年1月1日至2012年12月31日    (基金合同生效日)至2011年12月31日止期间  
  基金合同生效日(2011年4月22日)持有的基金份额    -    2,500,000.00  
  期初持有的基金份额    2,553,075.00    -  
  期间申购/买入总份额    -    -  
  期间因拆分变动份额    -    53,075.00  
  减:期间赎回/卖出总份额    -    -  
  期末持有的基金份额    2,553,075.00    2,553,075.00  
  期末持有的基金份额占基金总份额比例    0.90%    0.58%  


  
  
  
    关联方名称    本期末2012年12月31日    上年度末2011年12月31日  
  持有的基金份额    占基金总份额的比例    持有的基金份额    占基金总份额的比例  
  招商证券    1,276,537.00    0.45%    1,276,537.00    0.29%  


  
  
  
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年12月31日    上年度可比期间2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年12月31日  
  期末余额    当期利息收入    期末余额    当期利息收入  
  中国工商银行    60,893,289.58    496,281.23    73,273,015.86    555,018.18  


  
  
  
    股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    期末估值单价    复牌日期    复牌开盘单价    数量(股)    期末成本总额    期末估值总额    备注  
  000002    万科A    2012/12/26    公告重大事项    10.62    2013/01/21    11.13    1,060,536    9,201,995.24    11,262,892.32    -  
  000527    美的电器    2012/08/27    重大资产重组    9.69    尚未复牌    未知    800,000    13,219,748.34    7,752,000.00    -  
  合计                                       22,421,743.58    19,014,892.32       


  
  
  
    序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)  
  1    权益投资    248,606,949.51    79.68  
       其中:股票    248,606,949.51    79.68  
  2    固定收益投资    -    -  
       其中:债券    -    -  
       资产支持证券    -    -  
  3    金融衍生品投资    -    -  
  4    买入返售金融资产    -    -  
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -  
  5    银行存款和结算备付金合计    61,822,997.28    19.81  
  6    其他各项资产    1,591,845.81    0.51  
  7    合计    312,021,792.60    100.00  


  
  
  
    代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  A    农、林、牧、渔业    -    -  
  B    采掘业    -    -  
  C    制造业    129,828,041.41    45.80  
  C0    食品、饮料    6,579,365.00    2.32  
  C1    纺织、服装、皮毛    -    -  
  C2    木材、家具    -    -  
  C3    造纸、印刷    -    -  
  C4    石油、化学、塑胶、塑料    -    -  
  C5    电子    -    -  
  C6    金属、非金属    8,671,277.79    3.06  
  C7    机械、设备、仪表    88,529,993.18    31.23  
  C8    医药、生物制品    26,047,405.44    9.19  
  C99    其他制造业    -    -  
  D    电力、煤气及水的生产和供应业    8,047,221.76    2.84  
  E    建筑业    -    -  
  F    交通运输、仓储业    216,916.00    0.08  
  G    信息技术业    7,847,000.00    2.77  
  H    批发和零售贸易    35,134,184.12    12.39  
  I    金融、保险业    48,135,842.00    16.98  
  J    房地产业    11,262,892.32    3.97  
  K    社会服务业    -    -  
  L    传播与文化产业    -    -  
  M    综合类    8,134,851.90    2.87  
       合计    248,606,949.51    87.70  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)  
  1    600153    建发股份    3,634,992    25,553,993.76    9.01  
  2    000418    小天鹅A    2,116,000    19,932,720.00    7.03  
  3    601601    中国太保    800,000    18,000,000.00    6.35  
  4    600741    华域汽车    1,512,106    16,905,345.08    5.96  
  5    601318    中国平安    300,000    13,587,000.00    4.79  
  6    000651    格力电器    519,086    13,236,693.00    4.67  
  7    000002    万科A    1,060,536    11,262,892.32    3.97  
  8    000650    仁和药业    1,895,560    10,577,224.80    3.73  
  9    600859    王府井    399,841    9,580,190.36    3.38  
  10    002028    思源电气    671,292    9,364,523.40    3.30  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    601601    中国太保    78,780,420.39    19.92  
  2    601336    新华保险    77,183,075.01    19.52  
  3    600741    华域汽车    51,889,427.51    13.12  
  4    601318    中国平安    44,173,289.16    11.17  
  5    000513    丽珠集团    35,591,963.57    9.00  
  6    600048    保利地产    33,809,064.89    8.55  
  7    600376    首开股份    32,256,650.96    8.16  
  8    601628    中国人寿    32,032,831.92    8.10  
  9    000069    华侨城A    31,582,764.45    7.99  
  10    600886    国投电力    29,338,905.73    7.42  
  11    600795    国电电力    23,819,339.95    6.02  
  12    000876    新希望    22,342,365.35    5.65  
  13    600153    建发股份    22,002,725.03    5.56  
  14    000639    西王食品    21,588,606.72    5.46  
  15    000887    中鼎股份    21,397,502.11    5.41  
  16    000418    小天鹅A    20,501,360.26    5.19  
  17    000063    中兴通讯    17,391,906.05    4.40  
  18    601288    农业银行    15,907,100.00    4.02  
  19    000002    万科A    15,120,645.57    3.82  
  20    601166    兴业银行    14,710,738.72    3.72  
  21    601668    中国建筑    14,020,282.15    3.55  
  22    000401    冀东水泥    13,943,129.83    3.53  
  23    600805    悦达投资    13,400,442.08    3.39  
  24    600660    福耀玻璃    13,078,137.05    3.31  
  25    000895    双汇发展    12,361,366.92    3.13  
  26    000651    格力电器    11,800,522.42    2.98  
  27    000550    江铃汽车    11,273,248.93    2.85  
  28    000650    仁和药业    10,314,760.11    2.61  
  29    600881    亚泰集团    10,028,259.84    2.54  
  30    600236    桂冠电力    9,871,856.88    2.50  
  31    600582    天地科技    9,742,375.18    2.46  
  32    600674    川投能源    9,602,837.11    2.43  
  33    600422    昆明制药    9,278,401.44    2.35  
  34    002252    上海莱士    9,238,528.21    2.34  
  35    600859    王府井    9,175,254.86    2.32  
  36    000027    深圳能源    8,731,307.18    2.21  
  37    002385    大北农    8,637,675.04    2.18  
  38    002138    顺络电子    8,548,380.36    2.16  
  39    601669    中国水电    8,348,000.00    2.11  
  40    300119    瑞普生物    8,117,227.19    2.05  
  41    600380    健康元    8,074,241.07    2.04  
  42    600027    华电国际    7,891,403.00    2.00  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)  
  1    601336    新华保险    81,466,095.70    20.60  
  2    601601    中国太保    64,363,429.82    16.28  
  3    601318    中国平安    60,638,569.26    15.34  
  4    000895    双汇发展    45,694,763.77    11.56  
  5    000513    丽珠集团    41,526,803.27    10.50  
  6    600741    华域汽车    37,349,734.52    9.45  
  7    600886    国投电力    35,501,346.77    8.98  
  8    600048    保利地产    34,413,599.88    8.70  
  9    600376    首开股份    34,328,744.80    8.68  
  10    601628    中国人寿    31,779,960.44    8.04  
  11    000069    华侨城A    30,594,915.99    7.74  
  12    600729    重庆百货    26,633,697.65    6.74  
  13    002051    中工国际    26,324,365.74    6.66  
  14    000616    亿城股份    23,633,853.61    5.98  
  15    601288    农业银行    23,341,189.37    5.90  
  16    000002    万科A    21,938,313.87    5.55  
  17    600795    国电电力    21,288,696.28    5.38  
  18    000876    新希望    20,203,358.17    5.11  
  19    000639    西王食品    20,061,719.81    5.07  
  20    600015    华夏银行    19,756,065.18    5.00  
  21    000063    中兴通讯    18,659,621.11    4.72  
  22    000887    中鼎股份    17,805,191.03    4.50  
  23    000550    江铃汽车    17,218,084.09    4.35  
  24    600967    北方创业    17,051,992.24    4.31  
  25    000418    小天鹅A    15,895,621.35    4.02  
  26    000401    冀东水泥    15,095,047.11    3.82  
  27    000963    华东医药    15,018,833.26    3.80  
  28    000527    美的电器    13,872,956.72    3.51  
  29    601668    中国建筑    13,621,552.66    3.45  
  30    600011    华能国际    13,536,575.00    3.42  
  31    600642    申能股份    13,047,982.82    3.30  
  32    600660    福耀玻璃    11,794,078.58    2.98  
  33    600563    法拉电子    11,570,512.23    2.93  
  34    600881    亚泰集团    11,305,320.78    2.86  
  35    600674    川投能源    10,815,244.14    2.74  
  36    000600    建投能源    10,640,428.71    2.69  
  37    000999    华润三九    10,627,737.88    2.69  
  38    600582    天地科技    10,464,681.30    2.65  
  39    002339    积成电子    10,160,814.49    2.57  
  40    600422    昆明制药    9,837,597.03    2.49  
  41    002252    上海莱士    9,532,069.39    2.41  
  42    600027    华电国际    8,933,780.00    2.26  
  43    600236    桂冠电力    8,820,189.06    2.23  
  44    002385    大北农    8,742,566.82    2.21  
  45    601669    中国水电    8,400,000.00    2.12  


  
  
  
    买入股票的成本(成交)总额    1,105,779,020.04  
  卖出股票的收入(成交)总额    1,225,537,612.94  


  
  
  
    序号    名称    金额  
  1    存出保证金    1,575,778.54  
  2    应收证券清算款    -  
  3    应收股利    -  
  4    应收利息    12,801.40  
  5    应收申购款    3,265.87  
  6    其他应收款    -  
  7    待摊费用    -  
  8    其他    -  
  9    合计    1,591,845.81  


  
  
  
    序号    股票代码    股票名称    流通受限部分的公允价值    占基金资产净值比例(%)    流通受限情况说明  
  1    000002    万科A    11,262,892.32    3.97    公告重大事项  


  
  
  
    持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构  
  机构投资者    个人投资者  
  持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例  
  9,117    31,010.86    45,093,676.68    15.95%    237,632,336.67    84.05%  


  
  
  
    序号    持有人名称    持有份额(份)    占上市总份额比例  
  1    青岛国信资产管理有限公司    7,150,430.00    8.08%  
  2    华宝兴业基金公司-建行-华宝兴业封闭式基金组合资产管理计划    2,700,000.00    3.05%  
  3    博时基金管理有限公司    2,553,075.00    2.88%  
  4    卜桂华    1,704,637.00    1.93%  
  5    幸福人寿保险股份有限公司-分红    1,531,753.00    1.73%  
  6    王玉清    1,409,297.00    1.59%  
  7    招商证券股份有限公司    1,276,537.00    1.44%  
  8    中国人寿保险股份有限公司    1,226,631.00    1.39%  
  9    李庆发    1,076,989.00    1.22%  
  10    张艳    643,971.00    0.73%  


  
  
  
    项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例  
  基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金    1,788.63    0.00%  


  
  
  
    基金合同生效日(2011年4月22日)基金份额总额    500,000,000.00  
  本报告期期初基金份额总额    441,337,791.86  
  本报告期基金总申购份额    16,302,029.67  
  减:本报告期基金总赎回份额    174,913,808.18  
  本报告期基金拆分变动份额    -  
  本报告期期末基金份额总额    282,726,013.35  


  
  
  
    券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注  
  成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例  
  招商证券    2    334,626,944.47    14.35%    291,366.47    15.59%    新增1个席位  
  光大证券    2    232,925,932.21    9.99%    189,254.75    10.13%    新增1个席位  
  中信建投    2    203,015,406.13    8.71%    175,697.36    9.40%    新增1个席位  
  广发证券    2    155,478,322.35    6.67%    139,821.73    7.48%    新增1个席位  
  国海证券    1    118,654,009.74    5.09%    96,409.04    5.16%    -  
  平安证券    1    48,376,075.89    2.08%    44,041.18    2.36%    -  
  国信证券    1    293,924,613.51    12.61%    258,634.82    13.84%    新增  
  华创证券    1    733,401,309.87    31.46%    493,491.75    26.41%    新增  
  齐鲁证券    1    6,104,042.74    0.26%    4,336.31    0.23%    新增  
  申银万国    1    158,222,281.56    6.79%    134,489.42    7.20%    -  
  华西证券    1    46,587,694.51    2.00%    41,225.70    2.21%    新增  
  华泰证券    2    -    -    -    -    -  
  国泰君安    2    -    -    -    -    -  
  兴业证券    1    -    -    -    -    -  
  海通证券    1    -    -    -    -    -  
  银河证券    1    -    -    -    -    -  
  德邦证券    1    -    -    -    -    -  
  中信证券    1    -    -    -    -    -  
  中富证券    1    -    -    -    -    -  
  中航证券    1    -    -    -    -    新增