新闻源 财富源

2020年02月24日 星期一

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞:2012年年度报告

公告日期 2013-03-26 来源 巨潮网

长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
           2012 年年度报告
          2012 年 12 月 31 日




    基金管理人:长盛基金管理有限公司

    基金托管人:中国农业银行股份有限公司

    送出日期:2013 年 3 月 26 日
                              §1      重要提示及目录


    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 3 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本年度报告财务资料已经审计,普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出
具了无保留意见的审计报告。
    本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。




            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 1 页 共 61 页
   1.2 目录
§1 重要提示及目录 .................................................... 1
 1.1 重要提示 ......................................................... 1
 1.2 目录 ............................................................. 2
§2 基金简介 .......................................................... 5
 2.1 基金基本情况 ..................................................... 5
 2.2 基金产品说明 ..................................................... 5
 2.3 基金管理人和基金托管人 ........................................... 5
 2.4 信息披露方式 ..................................................... 6
 2.5 其他相关资料 ..................................................... 6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 .......................... 7
 3.1 主要会计数据和财务指标 ........................................... 7
 3.2 基金净值表现 ..................................................... 7
 3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况 ............................. 9
§4 管理人报告 ....................................................... 10
 4.1 基金管理人及基金经理情况 ........................................ 10
 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 .................... 10
 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 .......................... 11
 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 .................. 13
 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 .................. 13
 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 .......................... 14
 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................ 15
 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 .......................... 16
§5 托管人报告 ....................................................... 17
 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................ 17
 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
 明 .................................................................. 17
 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .... 17
§6 审计报告 ......................................................... 18


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 2 页 共 61 页
 6.1 审计报告基本信息 ................................................ 18
 6.2 审计报告的基本内容 .............................................. 18
§7 年度财务报表 ..................................................... 19
 7.1 资产负债表 ...................................................... 19
 7.2 利润表 .......................................................... 21
 7.3 所有者权益(基金净值)变动表 .................................... 22
 7.4 报表附注 ........................................................ 23
§8 投资组合报告....................................................... 45
 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................. 45
 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ..................................... 45
 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ........... 47
 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ................................... 51
 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................. 53
 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ..... 53
 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 53
 8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ..... 53
 8.9 投资组合报告附注 ................................................. 53
§9 基金份额持有人信息................................................. 55
 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................... 55
 9.2 期末上市基金前十名持有人 ......................................... 55
 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ......................... 56
§10 开放式基金份额变动................................................ 56
§11 重大事件揭示...................................................... 57
 11.1 基金份额持有人大会决议 .......................................... 57
 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .......... 57
 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .................... 57
 11.4 基金投资策略的改变 .............................................. 57
 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................ 57
 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................ 57


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 3 页 共 61 页
 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................. 57
 11.8 其他重大事件 .................................................... 59
§12 备查文件目录...................................................... 61
 12.1 备查文件目录 .................................................... 61
 12.2 存放地点 ........................................................ 61
 12.3 查阅方式 ........................................................ 61




           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 4 页 共 61 页
                                    §2       基金简介
   2.1 基金基本情况
基金名称                             长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
基金简称                             长盛同瑞中证200分级
基金主代码                           160808
交易代码                             160808
基金运作方式                         契约型开放式
基金合同生效日                       2011年12月6日
基金管理人                           长盛基金管理有限公司
基金托管人                           中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额                 50,882,891.16份
基金合同存续期                       不定期
基金份额上市的证券交易所             深圳证券交易所
上市日期                             2012年1月12日
                                                                               长盛同瑞中证
下属三级基金的基金简称               长盛同瑞A            长盛同瑞B
                                                                               200分级
下属三级基金的交易代码               150064               150065               160808
报告期末下属三级基金的份额总额       4,245,164.00份       6,367,746.00份       40,269,981.16份
   2.2 基金产品说明
                     本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管
                     理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
投资目标
                     离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中
                     证200指数的有效跟踪。
                     本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权
                     重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标
                     的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
                     本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中
投资策略             证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债
                     券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%
                     -10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
                     5%)。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确
                     定各类资产的具体配置比例。
业绩比较基准         中证200指数收益率×95%+一年期银行定期存款利率(税后)
                     本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的
风险收益特征         特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型
                     基金。
下属分级基金的风     长盛同瑞A:低风      长盛同瑞B:高风       长盛同瑞中证200分级:较高风
险收益特征           险、收益相对稳定     险、高预期收益        险、较高预期收益
   2.3 基金管理人和基金托管人
             项目                         基金管理人                       基金托管人
名称                            长盛基金管理有限公司               中国农业银行股份有限公司

             长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 5 页 共 61 页
               姓名              叶金松                            李芳菲
信息披露
               联系电话          010-82019988                      010-66060069
负责人
               电子邮箱          yejs@csfunds.com.cn               lifangfei@abchina.com
                                 400-888-2666
客户服务电话                                                       95599
                                 010-62350088
传真                             010-82255988                      010-63201816
                                 深圳市福田区福中三路1006          北京市东城区建国门内大街
注册地址
                                 号诺德中心八楼GH单元              69号
                                 北京市海淀区北太平庄路18          北京市西城区复兴门内大街
办公地址
                                 号城建大厦A座20-22层              28号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码                         100088                            100031
法定代表人                       凤良志                            蒋超良
   2.4 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称                       《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址             http://www.csfunds.com.cn
基金年度报告备置地点                               基金管理人和基金托管人的办公地址
   2.5 其他相关资料
       项目                       名称                                     办公地址
                                                           上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11
会计师事务所     普华永道中天会计师事务所有限公司
                                                           楼
注册登记机构     中国证券登记结算有限责任公司              北京市西城区太平桥大街 17 号




              长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 6 页 共 61 页
            §3    主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
    3.1 主要会计数据和财务指标

                                                                              金额单位:人民币元
                                                                     2011 年 12 月 6 日(基金合同生效
           3.1.1 期间数据和指标                    2012 年
                                                                         日)-2011 年 12 月 31 日
本期已实现收益                                     9,136,298.92                         1,075,537.59
本期利润                                          10,609,734.72                         1,075,537.59
加权平均基金份额本期利润                                  0.1099                              0.0017
本期加权平均净值利润率                                    10.71%                               0.17%
本期基金份额净值增长率                                       0.38%                             0.20%
           3.1.2 期末数据和指标                   2012 年末                     2011 年末
期末可供分配利润                                     327,369.97                         1,075,537.59
期末可供分配基金份额利润                                  0.0064                              0.0017
期末基金资产净值                                  51,083,147.16                       624,271,806.22
期末基金份额净值                                             1.004                             1.002
           3.1.3 累计期末指标                     2012 年末                     2011 年末
基金份额累计净值增长率                                       0.58%                             0.20%
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用
后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值
变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实
现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即 12 月 31 日。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                     份额净值 份额净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收
      阶段                                                           ①-③ ②-④
                     增长率① 率标准差② 准收益率③ 益率标准差④
过去三个月                5.02%           1.25%          4.93%                1.27%     0.09% -0.02%
过去六个月               -3.28%           1.25%        -1.96%                 1.29% -1.32% -0.04%
过去一年                  0.38%           1.23%          1.62%                1.39% -1.24% -0.16%
自基金合同生效起
                          0.58%           1.18%        -8.28%                 1.38%     8.86% -0.20%
至今
    注:本基金业绩比较基准=95%×中证 200 指数收益率+5%×一年期银行定期存
款利率(税后)。
    基准指数:中证 200 指数
               长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 7 页 共 61 页
    本基金的业绩比较基准中证 200 指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编
制 规 则 和 再 平 衡 过 程 请 参 见 中 证 200 指 数 指 数 编 制 细 则 。 ( 网 址 为 :
http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do)
    再平衡:由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资
产的配置比例符合基金合同要求,业绩比较基准中中证 200 指数、一年期银行定期存
款每日按照 95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序
列。
       3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较




       3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益
率的比较




              长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 8 页 共 61 页
    注:长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金合同于 2011 年 12 月 6 日生效,合
同生效当年按照实际存续期计算,未按整个自然年度折算。
    3.3 自基金合同生效以来基金的利润分配情况
          每 10 份基金       现金形式          再投资形式          年度利润
  年度                                                                                   备注
          份额分红数         发放总额            发放总额          分配合计
                                                                                      2012 年度未
2012 年              -                   -                  -                  -
                                                                                      分配收益
                                                                                      2011 年度未
2011 年              -                   -                  -                  -
                                                                                      分配收益

  合计               -                   -                  -                  -




             长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 9 页 共 61 页
                                   §4       管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6 号文件批准,于 1999 年 3 月成立,
注册资本为人民币 15000 万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有
限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的 41%;新加坡星展银行有限公司占注册
资本的 33%;安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的 13%;安徽省投资集团控股
有限公司(原“安徽省投资集团有限责任公司”)占注册资本的 13%。截止 2012 年 12
月 31 日,基金管理人共管理两支封闭式基金、二十三支开放式基金,并于 2002 年 12
月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于 2007 年 9 月,取得合格境内
机构投资者资格,并于 2008 年 2 月,取得从事特定客户资产管理业务资格。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                            任本基金的基金经理
                                                         证券从
  姓名       职务               (助理)期限                                    说明
                                                         业年限
                            任职日期         离任日期
  王超     本基金基     2011 年 12 月 6 日      —         5年      男,1981 年 9 月出生,中国
           金经理,长                                               国籍。中央财经大学硕士,
           盛同庆中                                                 中国科学技术大学金融工程
           证 800 指                                                专业在读博士,金融风险管
           数分级证                                                 理师(FRM)。2007 年 7 月加
           券投资基                                                 入长盛基金管理有限公司,
           金基金经                                                 曾任金融工程与量化投资部
           理。                                                     金融工程研究员,从事数量
                                                                    化投资策略研究和投资组合
                                                                    风险管理工作。现任长盛同
                                                                    庆中证 800 指数分级证券投
                                                                    资基金基金经理,长盛同瑞
                                                                    中证 200 指数分级证券投资
                                                                    基金(本基金)基金经理。
    注: 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解
聘日期;
    2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格
管理办法》的相关规定等。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长


             长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 10 页 共 61 页
盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的
相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风
险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度和控制方法
    依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,为保证公司管理的所有
投资组合得到公平对待,保护投资者合法权益,公司重新修订了《公司公平交易细则》。
报告期内,公司根据该细则实际执行情况,对其进行了完善。该细则从研究、投资授
权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披
露等环节对公平交易的管理提出明确要求。
    研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经
理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导
下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资
决策,超越授权范围的投资行为,需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组
合经理遵守投资信息隔离墙制度。
    交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执
行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,对交易所公开竞价交易,公
司开启恒生交易系统中的公平交易程序,对符合公平交易条件的投资指令强制执行公
平交易,具体如下:
    一、限价指令的执行原则:对于不同限价的同向指令,按照“价格优先、时间优
先、同时均分”的原则执行;对于相同限价的同向交易指令,强制执行恒生交易系统
中的公平交易程序,按照各投资组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行。
    二、市价指令的执行原则:对于市价同向交易指令,按照“时间优先”的原则执
行交易指令,后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统
执行;对于同时同向交易指令,强制执行恒生交易系统中的公平交易程序,按照各投
资组合委托数量设置委托比例,按比例具体执行。
    三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则:对于不同投资经理下达的不同类
型的同向交易指令,按照“价格优先”的原则执行交易指令,在未满足限价执行条件
时,先执行市价指令,后执行限价指令。


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 11 页 共 61 页
    对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易,公司依照价格
优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。
    对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易,则按照“时间优先、
价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配”的原则进行。
    投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公
平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时
向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部
每日通过系统监控不同组合的反向交易等,监控分析发现异常情况时,要求相关人员
作出合理性解释备查,每月度出具上月度公平交易监控分析报告,每季度和每年度分
别出具公平交易专项分析报告;公司通过系统记录场内异常交易情况,监察稽核部定
期对其进行分析评估,每月度出具异常交易总结报告;针对场外交易,监察稽核部每
月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查,检查范围包括但不限于:银行
间市场、交易所大宗交易等,每月度出具检查报告;监察稽核部对非公开发行股票申
购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督,确保分配
结果符合公平交易原则。
    4.3.2 公平交易制度的执行情况
    报告期内,公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司
公平交易细则》各项规定,保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资
管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公
平的机会;交易环节中,严格执行集中交易制度,确保各投资组合享有公平的交易执
行机会;事后监控分析环节中,公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进
行分析,并出具公平交易执行情况分析报告;同时,公司对公平交易制度的遵守和相
关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查,并对发现的问题进行及时报告。
    报告期内,公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司
公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析,取最近 4 个季
度交易记录,分别以 1、3、5 日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、
专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行 T 检验的情况,
以 95%置信水平对其进行假设检验排查;对于同向交易次数较少的情况考察交易价差
对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 12 页 共 61 页
差未见异常。
    本报告期内,公司严格执行了公平交易制度的相关规定。
    4.3.3 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向
交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 37 次,其中 24
次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易;13 次为长盛同庆封闭式
基金转型为指数型基金前的反向交易。
    本报告期一季度内,长盛同庆报经公司投资决策委员会批准,打开交易所公开竞
价同日反向交易控制,因此而产生 13 笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单
边交易量超过该证券当日成交量 5%的交易。具体原因如下:
    长盛同庆于 2012 年 5 月 11 日结束三年封闭期,转型为开放式证券投资基金(以
下简称“开放式基金”)。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性,以保障基金份
额持有人利益,该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略,并申请打开与公司旗
下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批
准。打开反向交易控制期间,长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略,批量
下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核,在指令分发后,通过恒生交易
系统自动委托交易程序执行指令,以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中
保持公平,杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
    本报告期内,未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行完全复制指数策略,尽量降低
申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟
踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为 1.004 元,本报告期份额净值增长率为 0.38%,
同期业绩比较基准收益率为 1.62%。报告期内,剔除建仓期数据,本基金日均跟踪偏
离度绝对值为 0.07%,控制在 0.35%之内;年化跟踪误差为 1.91%,控制在 4%之内。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 13 页 共 61 页
    2012 年 4 季度发生的事情是价格回落后,供需在较低的位置企稳,但是随着产量
回升,价格又现回落迹象,说明投资回升不足以将经济维持在现有增速,经济内生需
求依然偏弱,如果没有更大力度的放松或更多的货币供给,经济将下滑到更低的位置
寻求新的平衡,这一过程表现为 PPI 掉头向下,大概率发生在 13 年上半年。从投资
时钟周期来看,当前宏观经济处于价格回落,产出回升的复苏早期阶段,该阶段历史
表现较好的行业有采掘、有色、房地产、金融等板块。
    尽管对于未来经济增长预期并不乐观,但是在改革和城镇化等乐观政策预期下,
使得市场在 4 季度出现了大幅反弹,当前单纯政策预期推动的行情在 2013 年一季度,
两会召开前有望继续维持。在这一过程中,除了受益于政策相关的主题性行业之外,
盈利能够维持增长的行业也将会有良好表现,而且在整个 2013 年都有望维持强势。
    中证 200 指数中,金融、房地产、有色金属、采掘这四个受益于复苏早期阶段的
行业权重超过 35%,在未来市场继续反弹的过程中有望继续保持高弹性。而且考虑到
2013 年中小企业板和创业板数额巨大的减持压力,小市值股票当前的高估值水平将难
以为继,相反,大中盘股票当前的低估值水平有望回升,与国际市场接轨,而中证 200
指数作为中盘市值、基金重仓持股集中的指数,也将从中受益。
    4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
    报告期内,本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作,保障资产委托人利
益出发,由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的
合规性进行监督、检查,发现问题及时敦促有关部门改进、完善,并定期制作监察报
告报公司管理层。工作内容具体如下:
    1、强调合规培训,夯实公司合规文化环境基础。报告期内,监察稽核部通过外
请律师、内部自学、岗前培训等多种方式,有重点、有针对性地展开合规培训工作,
强化员工合规理念,深化员工合规意识,努力夯实公司合规内控环境基础。
    2、强调制度/流程建设,扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求,以
及公司业务发展实际,及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与
流程,保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。
    3、加强合规监督,确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关
的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定,全面把控受托资产投资运作风险
点,并以前述风险点为依据,检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 14 页 共 61 页
公平交易细则》规定,通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等,确保公
司旗下各受托资产被公平对待。
    4、加强专项稽核与检查,确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内,监察稽核
部按照年初工作计划,开展专项稽核工作,内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销
售、清算、登记注册、产品开发等等;并根据业务发展需要,以及日常监督中发现问
题,临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中,监察稽核部重视对发现问题改进完
成情况的跟踪,强调问题改进效率与效果,以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。
    5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内,监察稽核部借助信息技术系统,
通过完善员工投资报备系统、建设员工合规档案系统等,提高员工行为合规管理水平,
督促员工自觉合规。
    本基金管理人承诺:在今后的工作中,我们将继续以保障资产委托人的利益为宗
旨,不断提高内部监察工作的科学性和有效性,努力防范各种风险,保障公司、受托
资产合规运作。
    4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计
准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行
估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,
参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
    本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值
日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等
事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督
察长(担任估值小组副组长)、权益投资部、金融工程与量化投资部、研究部、监察
稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金
估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、
风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
    基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日
常估值的执行。
    参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 15 页 共 61 页
理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用
的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程
各方之间不存在任何重大利益冲突。
    本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
    4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基
金收益分配的约定,在存续期内,本基金(包括同瑞基金份额、长盛同瑞 A 份额、长
盛同瑞 B 份额)不进行收益分配。




           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 16 页 共 61 页
                                   §5      托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国
农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《长
盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同瑞中证 200 指数分级证券
投资基金托管协议》的约定,对长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金管理人—长
盛基金管理有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日基金的投资运作,进行了
认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何
损害基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的
说明
    本托管人认为,长盛基金管理有限公司在长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基
金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支
及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵
守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的
规定进行。
    5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息
披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长盛同瑞中
证 200 指数分级证券投资基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财
务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益
的行为。




             长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 17 页 共 61 页
                                        §6    审计报告

    6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计                             是
审计意见类型                                     标准无保留意见
审计报告编号                                     普华永道中天审字(2013)第 21440 号
    6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题                     审计报告
审计报告收件人                   长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金全体基金份额持有人
                                 我们审计了后附的长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金的
                                 财务报表,包括 2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日的资
引言段                           产负债表、2012 年度和 2011 年 12 月 6 日(基金合同生效日)
                                 至 2011 年 12 月 31 日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)
                                 变动表以及财务报表附注。
                                 编制和公允列报财务报表是长盛同瑞中证 200 指数分级证券投
                                 资基金的基金管理人长盛基金管理有限公司管理层的责任。这
                                 种责任包括:(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员
管理层对财务报表的责任段         会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行
                                 业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、
                                 执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或
                                 错误导致的重大错报。
                                 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计
                                 意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工
                                 作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职
                                 业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重
                                 大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序,以获取有
                                 关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注
注册会计师的责任段               册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大
                                 错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务
                                 报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程
                                 序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包
                                 括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理
                                 性,以及评价财务报表的总体列报。我们相信,我们获取的审
                                 计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
                                 我们认为,上述长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金的财
                                 务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注
                                 中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实
审计意见段                       务操作编制,公允反映了长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资
                                 基金 2012 年 12 月 31 日和 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及
                                 2012 年度和 2011 年 12 月 6 日(基金合同生效日)至 2011 年 12
                                 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名                 汪棣                              张晓艺

               长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 18 页 共 61 页
会计师事务所的名称               普华永道中天会计师事务所有限公司
会计师事务所的地址               中国上海市
审计报告日期                     2013 年 3 月 20 日




                                  §7       年度财务报表

    7.1 资产负债表
    会计主体:长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
    报告截止日:2012 年 12 月 31 日
                                                                                   单位:人民币元
                                                           本期末                    上年度末
               资产                    附注号
                                                      2012 年 12 月 31 日       2011 年 12 月 31 日
资产:
银行存款                               7.4.7.1               7,184,997.17              32,060,251.41
结算备付金                                                      70,893.19                             -
存出保证金                                                     250,000.00                 250,000.00
交易性金融资产                         7.4.7.2             46,898,064.57                              -
其中:股票投资                                             46,898,064.57                              -
      基金投资                                                              -                         -
      债券投资                                                              -                         -
      资产支持证券投资                                                      -                         -
衍生金融资产                           7.4.7.3                              -                         -
买入返售金融资产                       7.4.7.4                              -        592,110,445.22
应收证券清算款                                                              -              17,697.26
应收利息                               7.4.7.5                   1,702.90                 468,305.46
应收股利                                                                    -                         -
应收申购款                                                       3,369.35                             -
递延所得税资产                                                              -                         -
其他资产                               7.4.7.6                              -                         -
资产总计                                                   54,409,027.18             624,906,699.35
                                                           本期末                    上年度末
         负债和所有者权益              附注号
                                                      2012 年 12 月 31 日       2011 年 12 月 31 日
负债:
短期借款                                                                    -                         -
交易性金融负债                                                              -                         -
衍生金融负债                           7.4.7.3                              -                         -
卖出回购金融资产款                                                          -                         -
应付证券清算款                                                              -                         -


               长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 19 页 共 61 页
应付赎回款                                                  2,660,242.38                           -
应付管理人报酬                                                 32,032.61                  320,373.25
应付托管费                                                      6,406.53                   64,074.66
应付销售服务费                                                           -                         -
应付交易费用                           7.4.7.7                 37,187.28                      445.22
应交税费                                                                 -                         -
应付利息                                                                 -                         -
应付利润                                                                 -                         -
递延所得税负债                                                           -                         -
其他负债                               7.4.7.8                590,011.22                  250,000.00
负债合计                                                    3,325,880.02                  634,893.13
所有者权益:
实收基金                               7.4.7.9            50,755,777.19            623,196,268.63
未分配利润                            7.4.7.10                327,369.97                 1,075,537.59
所有者权益合计                                            51,083,147.16            624,271,806.22
负债和所有者权益总计                                      54,409,027.18            624,906,699.35
    注:1、报告截止日 2012 年 12 月 31 日,长盛同瑞中证 200 分级份额净值 1.004
元,长盛同瑞 A 份额净值 1.070 元,长盛同瑞 B 份额净值 0.960 元;基金份额总额
50,882,891.16 份,其中长盛同瑞中证 200 分级份额 40,269,981.16 份,长盛同瑞 A
份额 4,245,164.00 份,长盛同瑞 B 份额 6,367,746.00 份。上年度末 2011 年 12 月 31
日,长盛同瑞基金份额净值 1.002 元,长盛同瑞 A 基金份额净值 1.004 元,长盛同瑞
B 基金份额净值 1.001 元;基金份额总额 623,196,268.63 份,其中长盛同瑞基金份额
519,784,068.63 份,长盛同瑞 A 基金份额 41,364,880.00 份,长盛同瑞 B 基金份额
62,047,320.00 份。
    2、本报告实际比较期间为 2011 年 12 月 6 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月
31 日止期间。




               长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 20 页 共 61 页
    7.2 利润表
    会计主体:长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
    本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                                                                 单位:人民币元
                                                                                上年度可比期间
                                                                本期
                                                                             2011 年 12 月 6 日(基
                   项目                       附注号     2012 年 1 月 1 日至
                                                                              金合同生效日)至
                                                         2012 年 12 月 31 日
                                                                              2011 年 12 月 31 日
一、收入                                                      12,761,073.12              1,460,271.50
1.利息收入                                                        875,578.09             1,460,037.40
其中:存款利息收入                           7.4.7.11             296,406.80                91,233.96
      债券利息收入                                                    153.42                        -
      资产支持证券利息收入                                                  -                       -
      买入返售金融资产收入                                        579,017.87             1,368,803.44
      其他利息收入                                                          -                       -
2.投资收益(损失以“-”填列)                                  9,413,355.61                         -
其中:股票投资收益                           7.4.7.12          8,761,258.69                         -
      基金投资收益                                                          -                       -
      债券投资收益                           7.4.7.13                -153.42                        -
      资产支持证券投资收益                                                  -                       -
      衍生工具收益                           7.4.7.14                       -                       -
      股利收益                               7.4.7.15             652,250.34                        -
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) 7.4.7.16                 1,473,435.80                         -
4.汇兑收益(损失以“-”填列)                                               -                       -
5.其他收入(损失以“-”填列)                7.4.7.17             998,703.62                   234.10
减:二、费用                                                   2,151,338.40               384,733.91
1.管理人报酬                               7.4.10.2.1             769,503.32               320,373.25
2.托管费                                   7.4.10.2.2             153,900.64                64,074.66
3.销售服务费                                                                -                       -
4.交易费用                                   7.4.7.18             790,737.94                        -
5.利息支出                                                                  -                       -
其中:卖出回购金融资产支出                                                  -                       -
6.其他费用                                   7.4.7.19             437,196.50                   286.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                         10,609,734.72              1,075,537.59
减:所得税费用                                                              -                       -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                             10,609,734.72              1,075,537.59




               长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 21 页 共 61 页
    7.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
    本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                                                              单位:人民币元
                                                            本期
            项目                           2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                     实收基金             未分配利润         所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)      623,196,268.63          1,075,537.59        624,271,806.22
二、本期经营活动产生的基金净
                                                   -       10,609,734.72          10,609,734.72
值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”      -572,440,491.44        -11,357,902.34       -583,798,393.78
号填列)
其中:1.基金申购款                  206,558,062.69          8,702,270.66        215,260,333.35
      2.基金赎回款                 -778,998,554.13        -20,060,173.00       -799,058,727.13
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值                       -                     -                      -
减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)       50,755,777.19            327,369.97         51,083,147.16
                                                       上年度可比期间
            项目                 2011 年 12 月 6 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
                                     实收基金             未分配利润         所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)      623,196,268.63                       -      623,196,268.63
二、本期经营活动产生的基金净
                                                   -        1,075,537.59              1,075,537.59
值变动数(本期利润)
三、本期基金份额交易产生的基
金净值变动数(净值减少以“-”                      -                     -                      -
号填列)
其中:1.基金申购款                                 -                     -                      -
      2.基金赎回款                                 -                     -                      -
四、本期向基金份额持有人分配
利润产生的基金净值变动(净值                       -                     -                      -
减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金净值)      623,196,268.63          1,075,537.59        624,271,806.22
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署:
    周兵                                杨思乐                                戴君棉
————————                  —————————                    ————————
基金管理公司负责人                主管会计工作负责人                    会计机构负责人


            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 22 页 共 61 页
    7.4 报表附注
    7.4.1 基金基本情况
    长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督
管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2011]1659 号《关于核准长盛同瑞中
证 200 指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中
华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合
同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包
括认购资金利息共募集 622,918,669.86 元,业经普华永道中天会计师事务所有限公
司普华永道中天验字(2011)第 465 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长
盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》于 2011 年 12 月 6 日正式生效,基
金合同生效日的基金份额总额为 623,196,268.63 份基金份额,其中认购资金利息折
合 277,598.77 份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托
管人为中国农业银行股份有限公司。
    根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本基金的基
金份额包括长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“同瑞基
金份额”)、长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同
瑞 A 基金份额”)以及长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以
下简称“同瑞 B 基金份额”)。本基金基金合同生效后,场内同瑞基金份额按 4:6 的
比例分离成同瑞 A 基金份额和同瑞 B 基金份额,各类基金份额的基金资产合并运作。
在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金的基金
管理人将根据基金合同的规定对同瑞基金份额和同瑞 A 份额进行基金份额折算;此外,
若同瑞基金份额的基金份额净值达到人民币 2.000 元或同瑞 B 份额的参考净值跌至人
民币 0.250 元以下,本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对同瑞基金份额、
同瑞 A 份额和同瑞 B 份额的基金份额进行不定期份额折算。
    同瑞基金份额接受场外与场内申购和赎回,同瑞 A 份额与同瑞 B 份额可单独上市
交易但不接受申购和赎回。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]4
号文核准,同瑞 A 基金份额和其中同瑞 B 基金份额于 2012 年 1 月 12 日在深交所挂牌
交易。托管在场外的同瑞基金份额,基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将其转
至深交所场内后即可按照 4:6 的比例与同瑞 A 基金份额和同瑞 B 基金份额进行配对转


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 23 页 共 61 页

     根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投
资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票(包括中小板、创业板及其
他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资的标的指数为中证
200 指数,股票投资占基金资产的比例为 90%-95%,95%,其中投资于中证 200 指数成
份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许
基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%(其中权证资产占基金资产比例
为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。本基金通
过被动的指数化投资管理,实现对中证指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业
绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在限定的范围之内。本基金的业绩比较基准
为:95%×中证 200 指数收益率+5%×一年期银行定期存款税后利率。
     根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本基金基金
管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
约定。截至 2011 年 12 月 31 日止,本基金尚处于建仓期。
     本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于 2013 年 3 月 20 日批
准报出。
     7.4.2 会计报表的编制基础
     本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本
准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解
释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基
金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁
布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基
金 基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的有关规定及允许
的基金行业实务操作编制。
     7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
     本基金 2012 年度和 2011 年 12 月 6 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日止
期间财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 12 月 31
日和 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度和 2011 年 12 月 6 日(基金合同生


            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 24 页 共 61 页
效日)至 2011 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    7.4.4 重要会计政策和会计估计
    7.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本财务报表的实际编制期间
为 2012 年度和 2011 年 12 月 6 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日。
    7.4.4.2 记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    1、金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金
对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及
持有至到期投资。
    本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证)分类
为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产
在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益
的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产
和各类其他应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确
定的非衍生金融资产。
    2、金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类其他应付款项等。
    7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负
债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关
交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日
止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始


            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 25 页 共 61 页
确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续
计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)收取该金融资产现金流量的
合同权利终止;(2)该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬转移给转入方;或者(3)该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有
保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
    金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解
除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
    7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证)按如下原则确定公允
价值并进行估值:
    1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日
无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价
格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了
重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确
定公允价值。
    3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交
易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿
交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当
前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度
使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
    7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法 1)
具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且 2)交易双方准备
按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。




             长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 26 页 共 61 页
    7.4.4.7 实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的
余额。由于基金份额折算引起的实收基金份额变动于基金份额折算日根据折算前的基
金份额数及确定的折算比例计算认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转
入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    7.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基
金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算
的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计
未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确
认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税
后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算
的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利
息收入。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动
确认为公允价值变动损益;于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为
投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差
异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.10 费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方
法逐日确认。
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线
法差异较小的则按直线法计算。
    7.4.4.11 基金的收益分配政策
    根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,在存续
期内,本基金(包括同瑞基金份额、同瑞 A 份额和同瑞 B 份额)不进行收益分配。


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 27 页 共 61 页
    7.4.4.12 分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营
分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件
的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基
金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;
(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如
果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经
营分部。
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
    7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定
以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌等情况,本基金根据中国证监
会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体
情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的
指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
    7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    7.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计政策变更。
    7.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计估计变更。
    7.4.5.3 差错更正的说明
    本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。
    7.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税
收问题的通知》、财税[2005]102 号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财
税[2005]107 号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1 号《关
于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示
如下:


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 28 页 共 61 页
       1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
       2、对基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的
股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
       3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴 20%的个人所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基
金派发股息、红利时暂减按 50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即 20%代
扣代缴个人所得税。
       4、基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易
印花税。
       7.4.7 重要财务报表项目的说明
       7.4.7.1 银行存款
                                                                                   单位:人民币元
                                                 本期末                          上年度末
                  项目
                                            2012 年 12 月 31 日             2011 年 12 月 31 日
活期存款                                               7,184,997.17                   32,060,251.41
定期存款                                                            -                             -
其他存款                                                            -                             -
                  合计                                 7,184,997.17                   32,060,251.41
       7.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                   单位:人民币元
                                                           本期末
           项目                                       2012 年 12 月 31 日
                                     成本                  公允价值               公允价值变动
股票                                45,424,628.77            46,898,064.57             1,473,435.80
         交易所市场                               -                         -                     -
债券     银行间市场                               -                         -                     -
         合计                                     -                         -                     -
资产支持证券                                      -                         -                     -
基金                                              -                         -                     -
其他                                              -                         -                     -
           合计                     45,424,628.77           46,898,064.57              1,473,435.80
                                                           上年度末
           项目                                       2011 年 12 月 31 日
                                     成本                  公允价值               公允价值变动
股票                                              -                         -                     -
         交易所市场                               -                         -                     -
债券
         银行间市场                               -                         -                     -

                长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 29 页 共 61 页
         合计                                      -                         -                     -
资产支持证券                                       -                         -                     -
基金                                               -                         -                     -
其他                                               -                         -                     -
           合计                                    -                         -                     -
       7.4.7.3 衍生金融资产/负债
       本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。
       7.4.7.4 买入返售金融资产
       7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
                                                                                    单位:人民币元


                                                            本期末
           项目                                        2012 年 12 月 31 日
                                        账面余额                         其中:买断式逆回购
买入返售证券                                                -                                      -
买入返售证券_银行间                                         -                                      -
           合计                                             -                                      -
                                                            上年度末
           项目                                        2011 年 12 月 31 日
                                        账面余额                         其中:买断式逆回购
买入返售证券                                 375,300,000.00                                        -
买入返售证券_银行间                          216,810,445.22                                        -
           合计                              592,110,445.22                                        -
       7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
       本基金本报告期末及上年度末未持有因买断式逆回购而取得的债券。
       7.4.7.5 应收利息
                                                                                    单位:人民币元
                                                  本期末                          上年度末
                  项目
                                           2012 年 12 月 31 日               2011 年 12 月 31 日
应收活期存款利息                                            1,371.04                       14,542.78
应收定期存款利息                                                    -                              -
应收其他存款利息                                                    -                              -
应收结算备付金利息                                               31.90                             -
应收债券利息                                                        -                              -
应收买入返售证券利息                                                -                     453,762.68
应收申购款利息                                                  299.96                             -
其他                                                                -                              -
                  合计                                      1,702.90                      468,305.46


                长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 30 页 共 61 页
    7.4.7.6 其他资产
    本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
    7.4.7.7 应付交易费用
                                                                               单位:人民币元
                                              本期末                         上年度末
              项目
                                         2012 年 12 月 31 日            2011 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用                                  37,187.28                               -
银行间市场应付交易费用                                           -                         445.22
              合计                                      37,187.28                         445.22
    7.4.7.8 其他负债
                                                                               单位:人民币元
                                              本期末                         上年度末
              项目
                                         2012 年 12 月 31 日            2011 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金                                 250,000.00                      250,000.00
预提费用                                               330,000.00                               -
应付赎回费                                              10,011.22                               -
              合计                                     590,011.22                      250,000.00
    7.4.7.9 实收基金
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                本期
              项目                             2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
                                            基金份额(份)                    账面金额
上年度末                                           623,196,268.63                623,196,268.63
本期申购                                                          -                             -
本期赎回(以“-”号填列)                                         -                             -
2012 年 1 月 4 日基金拆分/份额折算
                                                   623,196,268.63                623,196,268.63

基金拆分/份额折算调整                                1,109,458.02                               -
本期申购                                           207,084,937.10                206,558,062.69
本期赎回(以“-”号填列)                        -780,507,772.59                -778,998,554.13
本期末                                              50,882,891.16                 50,755,777.19
                                                           上年度可比期间
              项目                   2011 年 12 月 6 日(基金合同生效日)至 2011 年 12 月 31 日
                                             基金份额(份)                     账面金额
基金合同生效日                                   623,196,268.63                 623,196,268.63
本期申购                                                          -                             -
本期赎回(以“-”号填列)                                           -                             -
本期末                                           623,196,268.63                 623,196,268.63


             长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 31 页 共 61 页
    注:1.申购含转换入份额;赎回含转换出份额。
    2.本基金自 2011 年 11 月 7 日至 2011 年 11 月 30 日止期间公开发售,共募集有
效净认购资金 622,918,669.86 元。根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
基金份额发售公告》的规定,本基金设立募集期内认购资金产生的利息收入
277,598.77 元在本基金成立后,折算为 277,598.77 份基金份额,划入基金份额持有
人账户。
    3.根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》的相关规定,本基
金于 2011 年 12 月 6 日(基金合同生效日)至 2012 年 1 月 11 日止期间暂不向投资人开
放基金交易。跨系统转托管业务自 2011 年 12 月 16 日起开通办理。
    4.根据《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明书》和《长盛同瑞中
证 200 指数分级证券投资基金基金份额折算公告》的有关规定,本基金的基金管理人
长盛基金管理有限公司确定 2012 年 1 月 4 日为本基金的份额折算基准日,对同瑞基
金份额的场外份额、场内份额以及同瑞 A 份额实施首次定期份额折算。当日同瑞基金
资产净值为 1.002 元,折算前同瑞基金场外份额总额为 519,784,068.63 份,同瑞 A
份额为 41,364,880.00 份,折算前基金同瑞 A 份额净值为 1.005 元。根据基金份额折
算公式,对同瑞 A 份额的应得收益进行定期份额折算,每份长盛同瑞份额将按 0.4 份
同瑞 A 份额获得约定应得收益的新增折算份额。长盛同瑞场外份额经份额折算后产生
新增的长盛同瑞场外份额;长盛同瑞场内份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内
份额;同瑞 A 份额经份额折算后产生新增的长盛同瑞场内份额。同瑞基金份额折算比
例为 0.001780272,同瑞 A 份额折算比例为 0.004450681,折算后同瑞基金场外基金
份额总额为 520,709,425.65 份,场内基金份额为 184,101.00 份,折算后基金份额净
值为 1.000 元。中国证券登记结算有限责任公司已根据上述折算比例,对全体基金份
额持有人持有的基金份额进行了折算,并于 2012 年 1 月 5 日进行了变更登记。
    5、截至 2012 年 12 月 31 日止,本基金于深交所上市的基金份额为 10,612,910.00
份(其中同瑞 A 基金份额 4,245,164.00 份,同瑞 B 基金份额 6,367,746.00 份);本基
金于场内未上市交易的基金份额为 6,993,889.00 份,托管在场外未上市交易的基金
份额为 33,276,092.16 份,均为同瑞基金基础份额。截至 2011 年 12 月 31 日止,本
基 金 于 深 交 所 上 市 的 基 金 份 额 为 103,412,200.00 份 ( 其 中 同 瑞 A 基 金 份 额
41,364,880.00 份,同瑞 B 基金份额 62,047,320.00 份);托管在场外未上市交易的基


            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 32 页 共 61 页
金份额为 519,784,068.63 份,均为同瑞基金基础份额。场内的基金份额登记在证券
登记结算系统,场外的基金份额登记在注册登记系统,按基金份额净值申购或赎回。
通过跨系统转登记可实现基金份额在两个系统之间的转换。
       7.4.7.10 未分配利润
                                                                                    单位:人民币元

               项目                      已实现部分            未实现部分           未分配利润合计

基金合同生效日(2011 年 12 月 6 日)                      -                       -                    -
上年度末                                  1,075,537.59                          -       1,075,537.59
本期利润                                  9,136,298.92           1,473,435.80         10,609,734.72
本期基金份额交易产生的变动数             -7,146,519.63          -4,211,382.71        -11,357,902.34
其中:基金申购款                          8,990,774.75               -288,504.09 8,702,270.66
        基金赎回款                      -16,137,294.38          -3,922,878.62 -20,060,173.00
本期已分配利润                                          -                       -                    -
本期末                                    3,065,316.88          -2,737,946.91            327,369.97
       7.4.7.11 存款利息收入
                                                                                    单位:人民币元
                                               本期                           上年度可比期间
               项目                     2012 年 1 月 1 日至          2011 年 12 月 6 日(基金合同生效
                                        2012 年 12 月 31 日             日)至 2011 年 12 月 31 日
活期存款利息收入                                    274,129.69                             91,233.96
定期存款利息收入                                                -                                    -
其他存款利息收入                                                -                                    -
结算备付金利息收入                                    21,606.85                                      -
其他                                                        670.26                                   -
               合计                                 296,406.80                            91,233.96
       7.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                                    单位:人民币元
                                               本期                           上年度可比期间
               项目                     2012 年 1 月 1 日至          2011 年 12 月 6 日(基金合同生效
                                        2012 年 12 月 31 日             日)至 2011 年 12 月 31 日
卖出股票成交总额                              245,572,553.42                                         -
减:卖出股票成本总额                          236,811,294.73                                         -
买卖股票差价收入                                 8,761,258.69                                        -
       7.4.7.13 债券投资收益
                                                                                    单位:人民币元
                 项目                            本期                        上年度可比期间


              长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 33 页 共 61 页
                                           2012 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 6 日(基金合同生效
                                           2012 年 12 月 31 日    日)至 2011 年 12 月 31 日
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)
                                                     125,000.00                                   -
成交总额
减:卖出债券(、债转股及债券到期兑
                                                     125,000.00                                   -
付)成本总额
减:应收利息总额                                          153.42                                  -
债券投资收益                                             -153.42                                  -
    7.4.7.14 衍生工具收益
    本基金本报告期及上年度可比期间未取得衍生工具收益。
    7.4.7.15 股利收益
                                                                                  单位:人民币元
                                                本期                        上年度可比期间
                项目                     2012 年 1 月 1 日至         2011 年 12 月 6 日(基金合同生
                                         2012 年 12 月 31 日          效日)至 2011 年 12 月 31 日
股票投资产生的股利收益                               652,250.34                                   -
基金投资产生的股利收益                                          -                                 -
                合计                                 652,250.34                                   -
    7.4.7.16 公允价值变动收益
                                                                                  单位:人民币元
                                                本期                        上年度可比期间
             项目名称                    2012 年 1 月 1 日至         2011 年 12 月 6 日(基金合同生
                                         2012 年 12 月 31 日          效日)至 2011 年 12 月 31 日
1.交易性金融资产                                   1,473,435.80                                   -
——股票投资                                       1,473,435.80                                   -
——债券投资                                                    -                                 -
——资产支持证券投资                                            -                                 -
——基金投资                                                    -                                 -
2.衍生工具                                                      -                                 -
——权证投资                                                    -                                 -
3.其他                                                          -                                 -
                合计                               1,473,435.80                                   -
    7.4.7.17 其他收入
                                                                                  单位:人民币元
                                                本期                         上年度可比期间
                项目                     2012 年 1 月 1 日至        2011 年 12 月 6 日(基金合同生效
                                         2012 年 12 月 31 日           日)至 2011 年 12 月 31 日
基金赎回费收入                                       998,658.37                                   -
基金转换费收入                                             45.25                                  -


               长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 34 页 共 61 页
其他                                                           -                            234.10
               合计                                 998,703.62                              234.10
       注:本基金的场外赎回费率按持有期间递减,场内赎回费率为赎回金额的 0.5%,
赎回费总额的 25%归入基金资产。
       7.4.7.18 交易费用
                                                                                 单位:人民币元
                                               本期                         上年度可比期间
               项目                     2012 年 1 月 1 日至        2011 年 12 月 6 日(基金合同生效
                                        2012 年 12 月 31 日           日)至 2011 年 12 月 31 日
交易所市场交易费用                                  790,737.94                                   -
银行间市场交易费用                                             -                                 -
               合计                                 790,737.94                                   -
       7.4.7.19 其他费用
                                                                                 单位:人民币元
                                               本期                         上年度可比期间
               项目                     2012 年 1 月 1 日至        2011 年 12 月 6 日(基金合同生效
                                        2012 年 12 月 31 日           日)至 2011 年 12 月 31 日
信息披露费                                          270,000.00                                   -
上市费                                               90,000.00                                   -
审计费用                                             60,000.00                                   -
债券托管账户维护费                                   16,500.00                                   -
银行账户维护费                                           360.00                                  -
银行划款手续费用                                         336.50                             286.00
               合计                                 437,196.50                              286.00
       7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
       7.4.8.1 或有事项
       截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
       7.4.8.2 资产负债表日后事项
       1、本基金的基金管理人于 2012 年 12 月 17 日宣告本基金的基金管理人根据基金
合同的规定于 2013 年 1 月 4 日对本基金所有份额进行基金份额折算。
       2、财政部、国家税务总局、中国证监会于 2012 年 11 月 16 日联合发布财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》(以下简称
“通知”),要求个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票,持股期限在 1 个
月以内(含 1 个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以
上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 年的,暂减按

              长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 35 页 共 61 页
25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。证券投资基金
从上市公司取得的股息红利所得,按照本通知的规定计征个人所得税。通知自 2013
年 1 月 1 日起施行。
    7.4.9 关联方关系
                 关联方名称                                      与本基金的关系
长盛基金管理有限公司(“长盛基金公司”)            基金管理人、基金销售机构
中国农业银行股份有限公司(“中国农业银行”)        基金托管人、基金代销机构
国元证券股份有限公司(“国元证券”)                基金管理人的股东、基金代销机构
新加坡星展银行有限公司                            基金管理人的股东
安徽省信用担保集团有限公司                        基金管理人的股东
安徽省投资集团控股有限公司(原“安徽省投资集团
                                              基金管理人的股东
有限责任公司”)
    注:1.根据长盛基金公司 2012 年 8 月 29 日《关于公司股东名称变更及公司章程
修改的公告》,长盛基金公司的股东安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽省投资
集团控股有限公司,相关工商变更登记手续已办理完毕。
    2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金本年度内及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易。
    7.4.10.2 关联方报酬
    7.4.10.2.1 基金管理费
                                                                              单位:人民币元
                                               本期                     上年度可比期间
               项目                     2012 年 1 月 1 日至     2011 年 12 月 6 日(基金合同生
                                        2012 年 12 月 31 日      效日)至 2011 年 12 月 31 日
当期发生的基金应支付的管理费                       769,503.32                         320,373.25
其中:支付销售机构的客户维护费                     173,440.13                         124,323.97
    注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值
0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
    7.4.10.2.2 基金托管费
                                                                              单位:人民币元
                                             本期                      上年度可比期间
             项目
                                      2012 年 1 月 1 日至     2011 年 12 月 6 日(基金合同生效

            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 36 页 共 61 页
                                         2012 年 12 月 31 日        日)至 2011 年 12 月 31 日


当期发生的基金应支付的托管费                        153,900.64                           64,074.66
    注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值 0.15%的年费
率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
    7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本期和上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)
交易。
    7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
    7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    基金管理人本期及上年度可比期间未运用固有资金投资本基金。
    7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    长盛同瑞 A
                              本期末                                    上年度末
                         2012 年 12 月 31 日                       2011 年 12 月 31 日
 关联方名称
                                     持有的基金份额占                         持有的基金份额占基
                持有的基金份额                           持有的基金份额
                                     基金总份额的比例                           金总份额的比例
  国元证券                       -                   -         4,000,333.00                 9.67%
    长盛同瑞 B
                              本期末                                    上年度末
                         2012 年 12 月 31 日                       2011 年 12 月 31 日
 关联方名称
                                     持有的基金份额占                         持有的基金份额占基
                持有的基金份额                           持有的基金份额
                                     基金总份额的比例                           金总份额的比例
  国元证券                       -                   -         6,000,500.00                 9.67%
    注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。
    7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                单位:人民币元
                                  本期                                 上年度可比期间
                           2012 年 1 月 1 日至              2011 年 12 月 6 日(基金合同生效日)
    关联方
                           2012 年 12 月 31 日                      至 2011 年 12 月 31 日
    名称
                      期末余额           当期利息收入           期末余额         当期利息收入

 中国农业银行          7,184,997.17            274,129.69      32,060,251.41             91,233.96
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。


              长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 37 页 共 61 页
       7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
       本基金本期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。
       7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
       本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
       7.4.11 利润分配情况
       本基金本期无利润分配情况。
       7.4.12 期末(2012 年 12 月 31 日)本基金持有的流通受限证券
       7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
       本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
       7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
                                                                                     单位:人民币元
股票     股票                停牌     期末估     复牌      复牌开   数量      期末          期末        备
                停牌日期
代码     名称                原因     值单价     日期      盘单价   (股)     成本总额      估值总额     注
         同方                重大事
600100          2012-12-27             7.48    2013-1-10     7.90   47,613   438,150.40    356,145.24
         股份                项停牌

       注:本基金截至 2012 年 12 月 31 日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大
影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批
准复牌。
       7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
       7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
       本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
       7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
       本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
       7.4.13 金融工具风险及管理
       7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
       本基金为被动式指数基金,原则上采用复制指数投资策略,按照个股在基准指数
中的基准权重构建股票组合,并根据基准指数成份股及其权重的变动而进行相应调
整,以复制和跟踪基准指数。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的
风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理
的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在险和收益之间取得
最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

                 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 38 页 共 61 页
    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设,建立了以风险控制管理委员
会为核心的、由风险控制管理委员会、风险控制委员会、监察稽核部与风险管理部、
相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立风
险控制管理委员会,负责制定风险管理的宏观政策,审议通过风险控制的总体措施等;
在管理层层面设立风险控制委员会,讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制
措施;在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部与风险管理部负责,协调并与
各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估。
    本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量
分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发,判断风险损失
的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发,根据本基金的投
资目标,结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型,日常的
量化报告,确定风险损失的限度和相应置信程度,及时可靠地对各种风险进行监督、
检查和评估,并通过相应决策,将风险控制在可承受的范围内。
       7.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风
险。
    本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金
的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行股份有限公司,与该银行存款相关的
信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为
交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险可能性很小;在银行间同业市场进行交
易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
    本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来
控制证券发行人的信用风险,且通过分散化投资以分散信用风险。
    于 2012 年 12 月 31 日,本基金未持有信用类债券(2011 年 12 月 31 日:同)。
       7.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另
一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无


              长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 39 页 共 61 页
法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回
情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹
配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回
申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人
利益。
    针对投资品种变现的流动性风险,本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门
设定流动性比例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析,包括组合持仓集中度指
标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及
流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资
产净值的 10%,且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司
发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市,因此
除附注 7.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外,其余
均能以合理价格适时变现。
    于 2012 年 12 月 31 日,本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一
个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息,因此
账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
    7.4.13.4 市场风险
    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价
格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
    7.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中
浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现
金流影响的风险。
    本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整
投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。
    本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息,因此本基金的收入及经
营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产


           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 40 页 共 61 页
主要为银行存款、结算备付金、债券投资及资产支持证券投资等。
       7.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                          单位:人民币元
        本期末
                         1 年以内           1至5年       5 年以上       不计息                合计
2012 年 12 月 31 日
资产
银行存款                  7,184,997.17               -              -                -         7,184,997.17
结算备付金                   70,893.19               -              -                -            70,893.19
存出保证金                              -            -              -     250,000.00             250,000.00
交易性金融资产                          -            -              -   46,898,064.57         46,898,064.57
应收利息                                -            -              -        1,702.90                1,702.90
应收申购款                              -            -              -        3,369.35                3,369.35
资产总计                 7,255,890.36                -              -   47,153,136.82         54,409,027.18
负债
应付赎回款                              -            -              -    2,660,242.38          2,660,242.38
应付管理人报酬                          -            -              -       32,032.61             32,032.61
应付托管费                              -            -              -        6,406.53                6,406.53
应付交易费用                            -            -              -       37,187.28             37,187.28
其他负债                                -            -              -      590,011.22            590,011.22
负债总计                                -            -              -   3,325,880.02          3,325,880.02
利率敏感度缺口            7,255,890.36               -              -   43,827,256.80         51,083,147.16
       上年度末
                         1 年以内           1至5年       5 年以上       不计息                合计
2011 年 12 月 31 日
资产
银行存款                 32,060,251.41               -              -                -        32,060,251.41
存出保证金                              -            -              -     250,000.00             250,000.00
买入返售金融资产        592,110,445.22               -              -                -       592,110,445.22
应收利息                                -            -              -      468,305.46            468,305.46
应收证券清算款                          -            -              -       17,697.26             17,697.26
资产总计                624,170,696.63               -              -     736,002.72         624,906,699.35
负债
应付管理人报酬                          -            -              -      320,373.25            320,373.25
应付托管费                              -            -              -       64,074.66             64,074.66
应付交易费用                            -            -              -            445.22               445.22
其他负债                                -            -              -      250,000.00            250,000.00
负债总计                                -            -              -     634,893.13            634,893.13
利率敏感度缺口          624,170,696.63               -              -     101,109.59         624,271,806.22

       注:表中所示为本基金资产及负债的账面价值,并按照合约规定的利率重新定价
日或到期日孰早者予以分类。
       7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析


                  长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 41 页 共 61 页
       于 2012 年 12 月 31 日,本基金未持有交易性债券投资(2011 年 12 月 31 日:同),
因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2011 年 12 月 31 日:同)。
       7.4.13.4.2 外汇风险
       外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动
的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无重大外汇风险。
       7.4.13.4.3 其他价格风险
       其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率
和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易
所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券
发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
       本基金原则上采用复制指数投资策略,股票资产跟踪的标的指数为中证 200 指数,
通过指数化分散投资降低其他价格风险。本基金投资组合中包括中证 200 指数成份股、
备选成份股、新股(如一级市场初次发行或增发)等,现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%。此外,本基金的基金管理人每日对本基金所持有的
证券价格实施监控,定期运用多种定量方法对基金进行风险度量,包括
VaR(ValueatRisk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险,及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
       7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                           金额单位:人民币元
                                            本期末                            上年度末
                                       2012 年 12 月 31 日                2011 年 12 月 31 日
            项目
                                                    占基金资产                          占基金资产净
                                  公允价值                           公允价值
                                                    净值比例(%)                       值比例(%)
交易性金融资产-股票投资          46,898,064.57           91.81                    -               -
衍生金融资产-权证投资                          -             -                    -               -
其他                                            -             -                    -               -
            合计                 46,898,064.57            91.81                    -               -




              长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 42 页 共 61 页
    7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

  假设                      除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变

                                                     对资产负债表日基金资产净值的
                                                       影响金额(单位:人民币元)
               相关风险变量的变动
  分析                                              本期末                   上年度末
                                             2012 年 12 月 31 日        2011 年 12 月 31 日
         1、业绩比较基准上升 5%                  增加 2,247,658.48                    无重大影响
         2、业绩比较基准下降 5%                  减少 2,247,658.48                    无重大影响
    注:于 2011 年 12 月 31 日,本基金未持有的交易性权益类投资,因此除市场利
率和外汇汇率以外的市场价格因素的变动对于本基金资产净值无重大影响。
    7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    1、公允价值
    (1)不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面
价值与公允价值相差很小。
    (2)以公允价值计量的金融工具
    ①金融工具公允价值计量的方法
    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值
层级可分为:
    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第
一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值
(不可观察输入值)。
    ②各层级金融工具公允价值
    于 2012 年 12 月 31 日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层级的余额为 46,541,919.33 元,属于第二层级的余额为
356,145.24 元,无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日:未持有以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产中)。
    ③公允价值所属层次间的重大变动


            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 43 页 共 61 页
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨
跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复
活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层
级;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股
票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
    ④第三层级公允价值余额和本期变动金额
    于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011 年 12 月 31
日:同)。本基金本期净转入/(转出)第三层级的金额为零元,计入损益的第三层级金
融工具公允价值变动为零元,涉及内蒙古伊利实业集团股份有限公司(“伊利股份”)
发行的股票。(2011 年度:净转入/(转出)第三层级的金额为零元,计入损益的第三层
级金融工具公允价值变动为零元)。
    2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。




           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 44 页 共 61 页
                                  §8 投资组合报告

     8.1 期末基金资产组合情况
                                                                         金额单位:人民币元
                                                                             占基金总资产的比例
序号                       项目                              金额
                                                                                   (%)
 1     权益投资                                            46,898,064.57                  86.20
       其中:股票                                          46,898,064.57                  86.20
 2     固定收益投资                                                      -                    -
       其中:债券                                                        -                    -
       资产支持证券                                                      -                    -
 3     金融衍生品投资                                                    -                    -
 4     买入返售金融资产                                                  -                    -
       其中:买断式回购的买入返售金融资产                                -                    -
 5     银行存款和结算备付金合计                             7,255,890.36                  13.34
 6     其他各项资产                                            255,072.25                  0.47
 7                         合计                            54,409,027.18                 100.00
     8.2 期末按行业分类的股票投资组合
     8.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
                                                                         金额单位:人民币元
                                                                              占基金资产净值比
代码                     行业类别                          公允价值
                                                                                    例(%)
  A     农、林、牧、渔业                                       501,559.44                  0.98
  B     采掘业                                              3,916,032.27                   7.67
  C     制造业                                             21,919,942.35                  42.91
 C0         食品、饮料                                      2,619,339.57                   5.13
 C1         纺织、服装、皮毛                                   430,726.45                  0.84
 C2         木材、家具                                                   -                    -
 C3         造纸、印刷                                                   -                    -
 C4         石油、化学、塑胶、塑料                          1,937,680.30                   3.79
 C5         电子                                            1,185,277.96                   2.32
 C6         金属、非金属                                    5,386,022.01                  10.54
 C7         机械、设备、仪表                                4,647,559.41                   9.10
 C8         医药、生物制品                                  5,713,336.65                  11.18
 C99        其他制造业                                                   -                    -
  D     电力、煤气及水的生产和供应业                           923,101.34                  1.81
  E     建筑业                                              1,707,018.99                   3.34
  F     交通运输、仓储业                                    1,230,893.80                   2.41
  G     信息技术业                                          1,327,358.05                   2.60

            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 45 页 共 61 页
 H     批发和零售贸易                                      2,885,402.16                 5.65
 I     金融、保险业                                        3,428,876.02                 6.71
 J     房地产业                                            3,285,824.53                 6.43
 K     社会服务业                                             666,916.72                1.31
 L     传播与文化产业                                         287,297.70                0.56
 M     综合类                                              2,197,261.20                 4.30
                          合计                            44,277,484.57                86.68

  8.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                            占基金资产净值比
代码                    行业类别                          公允价值
                                                                                  例(%)
 A     农、林、牧、渔业                                                 -                  -
 B     采掘业                                                 179,731.00                0.35
 C     制造业                                                 890,825.50                1.74
C0        食品、饮料                                                    -                  -
C1        纺织、服装、皮毛                                              -                  -
C2        木材、家具                                                    -                  -
C3        造纸、印刷                                                    -                  -
C4        石油、化学、塑胶、塑料                                        -                  -
C5        电子                                                698,366.00                1.37
C6        金属、非金属                                                  -                  -
C7        机械、设备、仪表                                    192,459.50                0.38
C8        医药、生物制品                                                -                  -
C99       其他制造业                                                    -                  -
 D     电力、煤气及水的生产和供应业                           572,625.50                1.12
 E     建筑业                                                 172,120.00                0.34
 F     交通运输、仓储业                                                 -                  -
 G     信息技术业                                                       -                  -
 H     批发和零售贸易                                                   -                  -
 I     金融、保险业                                           271,347.00                0.53
 J     房地产业                                               287,946.00                0.56
 K     社会服务业                                                       -
 L     传播与文化产业                                         245,985.00                0.48
 M     综合类                                                           -                  -
                          合计                             2,620,580.00                 5.13




           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 46 页 共 61 页
    8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    8.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                              占基金资产净值
  序号    股票代码        股票名称        数量(股)          公允价值
                                                                                比例(%)
   1       600276         恒瑞医药               36,898      1,110,629.80 2.17
   2       600887         伊利股份               47,521      1,044,511.58 2.04
   3       600383         金地集团              132,405         929,483.10 1.82
   4       000783         长江证券               85,483         803,540.20 1.57
   5       000060         中金岭南               81,748         739,819.40 1.45
   6       600690         青岛海尔               45,700         612,380.00 1.20
   7       000423         东阿阿胶               14,786         597,502.26 1.17
   8       600518         康美药业               44,815         588,869.10 1.15
   9       000024         招商地产               19,661         587,667.29 1.15
   10      600739         辽宁成大               38,705         580,187.95 1.14
   11      601377         兴业证券               45,791         562,313.48 1.10
   12      600143         金发科技              104,004         560,581.56 1.10
   13      000725         京东方A              240,408         545,726.16 1.07
   14      601009         南京银行               58,859         541,502.80 1.06
   15      600535          天士力                 8,811         486,983.97 0.95
   16      600315         上海家化                9,125         465,283.75 0.91
   17      000402          金融街                68,676         463,563.00 0.91
   18      601117         中国化学               55,766         459,511.84 0.90
   19      600123         兰花科创               19,513         395,918.77 0.78
   20      002422         科伦药业                7,021         393,316.42 0.77
   21      002081          金螳螂                 8,721         383,898.42 0.75
   22      000630         铜陵有色               20,100         379,890.00 0.74
   23      002241         歌尔声学                9,638         363,352.60 0.71
   24      600100         同方股份               47,613         356,145.24 0.70
   25      600406         国电南瑞               22,170         355,385.10 0.70
   26      000581         威孚高科               11,113         354,504.70 0.69
   27      000625         长安汽车               53,213         353,866.45 0.69
   28      600642         申能股份               79,900         353,158.00 0.69
   29      000623         吉林敖东               20,080         341,360.00 0.67
   30      600009         上海机场               27,338         340,631.48 0.67
   31      600660         福耀玻璃               38,784         340,135.68 0.67
   32      600196         复星医药               32,329         339,131.21 0.66
   33      600066         宇通客车               13,366         336,823.20 0.66
   34      600583         海油工程               56,725         332,975.75 0.65
   35      601866         中海集运              135,539         330,715.16 0.65


          长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 47 页 共 61 页
36   601933          永辉超市               13,115         330,629.15 0.65
37   600741          华域汽车               29,241         326,914.38 0.64
38   600600          青岛啤酒                9,878         326,566.68 0.64
39   600068           葛洲坝                59,287         325,485.63 0.64
40   000709          河北钢铁              120,080         321,814.40 0.63
41   000839          中信国安               52,867         318,259.34 0.62
42   000562          宏源证券               16,821         317,075.85 0.62
43   000012           南玻A                38,118         314,473.50 0.62
44   600177           雅戈尔                39,528         312,271.20 0.61
45   600809          山西汾酒                7,445         310,158.70 0.61
46   600432          吉恩镍业               22,825         308,137.50 0.60
47   600895          张江高科               43,799         307,468.98 0.60
48   600549          厦门钨业                7,862         306,460.76 0.60
49   000878          云南铜业               20,022         302,932.86 0.59
50   002155          辰州矿业               15,043         302,063.44 0.59
51   002128          露天煤业               22,502         301,976.84 0.59
52   000039          中集集团               25,970         299,434.10 0.59
53   600694          大商股份                8,375         295,386.25 0.58
54   600369          西南证券               32,760         292,546.80 0.57
55   000768          中航飞机               35,118         292,181.76 0.57
56   000009          中国宝安               31,654         278,555.20 0.55
57   600376          首开股份               21,214         278,327.68 0.54
58   600703          三安光电               20,190         276,199.20 0.54
59   601633          长城汽车               11,515         272,905.50 0.53
60   600881          亚泰集团               53,554         268,841.08 0.53
61   600153          建发股份               38,046         267,463.38 0.52
62   000999          华润三九               11,219         265,890.30 0.52
63   600108          亚盛集团               38,700         264,321.00 0.52
64   002038          双鹭药业                6,636         262,520.16 0.51
65   600497          驰宏锌锗               18,515         261,987.25 0.51
66   000758          中色股份               12,800         261,120.00 0.51
67   600415          小商品城               38,517         255,752.88 0.50
68   002353          杰瑞股份                5,341         254,445.24 0.50
69   600550          天威保变               38,767         252,373.17 0.49
70   000960          锡业股份               12,684         252,157.92 0.49
71   600832          东方明珠               45,151         251,039.56 0.49
72   002344          海宁皮城                9,406         250,011.48 0.49
73   002385           大北农                11,530         249,048.00 0.49
74   600022          山东钢铁              109,673         240,183.87 0.47
75   601717           郑煤机                22,900         236,328.00 0.46
76   600674          川投能源               28,097         234,890.92 0.46
77   600655          豫园商城               32,520         233,493.60 0.46
78   002202          金风科技               43,271         233,230.69 0.46

     长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 48 页 共 61 页
79    600395          盘江股份               13,700         233,174.00 0.46
80    601333          广深铁路               79,829         233,100.68 0.46
81    600649          城投控股               42,439         232,141.33 0.45
82    000825          太钢不锈               63,398         228,866.78 0.45
83    601901          方正证券               51,689         227,948.49 0.45
84    600208          新湖中宝               52,786         227,507.66 0.45
85    600252          中恒集团               24,649         225,045.37 0.44
86    000528            柳工                 22,324         223,463.24 0.44
87    600219          南山铝业               32,711         223,089.02 0.44
88    002146          荣盛发展               15,904         222,496.96 0.44
89    600062          华润双鹤                9,661         219,304.70 0.43
90    002310          东方园林                3,482         218,286.58 0.43
91    000933          神火股份               28,359         213,543.27 0.42
92    600267          海正药业               14,299         212,912.11 0.42
93    000401          冀东水泥               15,333         211,595.40 0.41
94    600259          广晟有色                3,610         211,112.80 0.41
95    601106          中国一重               74,131         209,049.42 0.41
96    000046          泛海建设               38,646         208,688.40 0.41
97    601888          中国国旅                7,564         207,404.88 0.41
98    600109          国金证券               11,503         205,213.52 0.40
99    600058          五矿发展               11,948         205,147.16 0.40
100   600811          东方集团               37,712         204,776.16 0.40
101   000559          万向钱潮               45,153         202,736.97 0.40
102   000729          燕京啤酒               35,600         200,784.00 0.39
103   000800          一汽轿车               23,864         198,548.48 0.39
104   002431          棕榈园林                8,632         198,536.00 0.39
105   600893          航空动力               15,476         195,461.88 0.38
106   002001           新和成                10,220         192,136.00 0.38
107   600827          友谊股份               21,821         187,224.18 0.37
108   600718          东软集团               24,308         186,928.52 0.37
109   002092          中泰化学               26,086         185,732.32 0.36
110   600125          铁龙物流               25,766         185,257.54 0.36
111   600266          北京城建               12,439         185,216.71 0.36
112   000876           新希望                14,757         184,314.93 0.36
113   600971          恒源煤电               14,307         184,274.16 0.36
114   000718          苏宁环球               23,061         182,873.73 0.36
115   600372          中航电子               11,357         180,008.45 0.35
116   000061           农产品                31,407         179,019.90 0.35
117   600664          哈药股份               28,663         177,137.34 0.35
118   600997          开滦股份               17,313         176,938.86 0.35
119   000778          新兴铸管               27,234         175,931.64 0.34
120   600352          浙江龙盛               28,854         175,143.78 0.34
121   601001          大同煤业               18,796         173,675.04 0.34

      长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 49 页 共 61 页
122   601179          中国西电               49,204         171,229.92 0.34
123   601101          昊华能源               12,431         165,580.92 0.32
124   600316          洪都航空               11,971         164,242.12 0.32
125   600863          内蒙华电               21,843         163,822.50 0.32
126   600216          浙江医药                7,655         160,908.10 0.31
127   600859           王府井                 6,629         158,830.84 0.31
128   600498          烽火通信                6,927         157,658.52 0.31
129   600118          中国卫星               12,778         156,274.94 0.31
130   600170          上海建工               20,008         156,262.48 0.31
131   000969          安泰科技               14,672         154,936.32 0.30
132   600331          宏达股份               23,000         153,870.00 0.30
133   600970          中材国际               12,213         150,464.16 0.29
134   600160          巨化股份               16,171         149,420.04 0.29
135   601928          凤凰传媒               21,600         146,448.00 0.29
136   600221          海南航空               33,378         141,188.94 0.28
137   601098          中南传媒               15,755         140,849.70 0.28
138   002603          以岭药业                6,003         139,689.81 0.27
139   600528          中铁二局               20,611         137,681.48 0.27
140   000807          云铝股份               26,065         137,362.55 0.27
141   000961          中南建设                9,942         136,404.24 0.27
142   601555          东吴证券               16,893         136,157.58 0.27
143   600508          上海能源                8,184         131,680.56 0.26
144   002069           獐子岛                 8,084         127,565.52 0.25
145   600132          重庆啤酒                8,184         125,788.08 0.25
146   600873          梅花集团               23,016         124,976.88 0.24
147   002500          山西证券               16,343         119,794.19 0.23
148   000686          东北证券                7,152         119,438.40 0.23
149   600546          山煤国际                5,823         118,498.05 0.23
150   601233          桐昆股份               16,475         118,455.25 0.23
151   600500          中化国际               20,167         116,565.26 0.23
152   000059          辽通化工               16,885         114,986.85 0.23
153   002405          四维图新                9,801         114,965.73 0.23
154   002378          章源钨业                4,683         114,077.88 0.22
155   000780          平庄能源               11,554         110,687.32 0.22
156   002299          圣农发展               10,269         109,672.92 0.21
157   000703          恒逸石化                9,768         108,815.52 0.21
158   600096           云天化                 8,203         106,310.88 0.21
159   600456          宝钛股份                5,992         106,298.08 0.21
160   601099           太平洋                18,893         103,344.71 0.20
161   000968           煤气化                 7,000          86,380.00 0.17
162   601258          庞大集团               15,753          81,443.01 0.16
163   600770          综艺股份               12,993          80,426.67 0.16
164   600783          鲁信创投                6,747          74,554.35 0.15

      长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 50 页 共 61 页
  165        601216          内蒙君正               11,480          71,405.60 0.14
  166        002570              贝因美              2,409          53,190.72 0.10
  167        600169          太原重工                   700          2,541.00 0.00
      8.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资
明细
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                                 占基金资产净值
  序号      股票代码         股票名称         数量(股)         公允价值
                                                                                   比例(%)
   1         000970          中科三环               11,900         387,821.00 0.76
   2         002236          大华股份                6,700         310,545.00 0.61
   3         600340          华夏幸福               10,200         287,946.00 0.56
   4         600637              百视通             15,500         245,985.00 0.48
   5         600886          国投电力               40,700         234,432.00 0.46
   6         000750          国海证券               15,300         183,447.00 0.36
   7         600157          永泰能源               19,100         179,731.00 0.35
   8         002375          亚厦股份                6,500         172,120.00 0.34
   9         600027          华电国际               40,000         157,600.00 0.31
   10        600582          天地科技               13,350         151,522.50 0.30
   11        000027          深圳能源               23,200         138,736.00 0.27
   12        002673          西部证券                6,000          87,900.00 0.17
   13        601238          广汽集团                6,700          40,937.00 0.08
   14        000883          湖北能源                5,750          39,962.50 0.08
   15        600098          广州发展                   250          1,895.00 0.00
      8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
      8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                          金额单位:人民币元
 序号    股票代码      股票名称           本期累计买入金额          占期初基金资产净值比例(%)
  1       600887       伊利股份                    5,497,205.79                            0.88
  2       000423       东阿阿胶                    3,879,936.20                            0.62
  3       600518       康美药业                    3,868,501.06                            0.62
  4       600383       金地集团                    3,834,810.70                            0.61
  5       600276       恒瑞医药                    3,482,593.02                            0.56
  6       000562       宏源证券                    3,176,988.28                            0.51
  7       601009       南京银行                    3,170,934.77                            0.51
  8       600739       辽宁成大                    3,096,666.32                            0.50
  9       000630       铜陵有色                    3,063,412.00                            0.49
  10      600406       国电南瑞                    2,892,064.82                            0.46
  11      000783       长江证券                    2,627,214.11                            0.42
  12      600068        葛洲坝                     2,625,101.01                            0.42


             长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 51 页 共 61 页
  13        000060    中金岭南                      2,621,128.00                           0.42
  14        000709    河北钢铁                      2,566,910.00                           0.41
  15        600100    同方股份                      2,565,497.00                           0.41
  16        002422    科伦药业                      2,506,262.48                           0.40
  17        600143    金发科技                      2,484,160.77                           0.40
  18        600690    青岛海尔                      2,480,964.09                           0.40
  19        600660    福耀玻璃                      2,465,844.25                           0.39
  20        000402     金融街                       2,408,971.98                           0.39
       8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名股票明细
                                                                           金额单位:人民币元

 序号      股票代码    股票名称          本期累计卖出金额            占期初基金资产净值比例(%)
   1        600887     伊利股份                    4,853,901.91                            0.78
   2        600518     康美药业                    3,580,672.76                            0.57
   3        600383     金地集团                    3,554,494.03                            0.57
   4        000562     宏源证券                    3,434,477.78                            0.55
   5        000423     东阿阿胶                    3,268,499.46                            0.52
   6        600739     辽宁成大                    2,953,749.44                            0.47
   7        000630     铜陵有色                    2,646,819.75                            0.42
   8        601009     南京银行                    2,627,336.11                            0.42
   9        600276     恒瑞医药                    2,583,010.72                            0.41
  10        000100     TCL 集团                    2,527,461.29                            0.40
  11        600406     国电南瑞                    2,526,377.80                            0.40
  12        600690     青岛海尔                    2,338,419.99                            0.37
  13        002422     科伦药业                    2,315,670.35                            0.37
  14        000709     河北钢铁                    2,220,193.90                            0.36
  15        600660     福耀玻璃                    2,197,830.24                            0.35
  16        600068      葛洲坝                     2,172,941.96                            0.35
  17        000783     长江证券                    2,170,985.92                            0.35
  18        600100     同方股份                    2,117,617.77                            0.34
  19        000402      金融街                     2,114,525.35                            0.34
  20        600123     兰花科创                    2,113,785.01                            0.34
       8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                                单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额                                                          282,235,923.50
卖出股票收入(成交)总额                                                          245,572,553.42
       注:本项中 8.4.1、8.4.2、8.4.3 表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖
出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,
不考虑相关交易费用。


              长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 52 页 共 61 页
     8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
     本基金本报告期末未持有债券。
     8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
     本基金本报告期末未持有债券。
     8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明

     本基金本报告期末未持有资产支持证券。
     8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
     本基金本报告期末未持有权证。
     8.9 投资组合报告附注
     8.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
     本基金本报告期间基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记
录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
     8.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
     基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。




            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 53 页 共 61 页
  8.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                              单位:人民币元
序号                     名称                                          金额
 1     存出保证金                                                                   250,000.00
 2     应收证券清算款                                                                        -
 3     应收股利                                                                              -
 4     应收利息                                                                       1,702.90
 5     应收申购款                                                                     3,369.35
 6     其他应收款                                                                            -
 7     待摊费用                                                                              -
 8     其他                                                                                  -
 9                       合计                                                       255,072.25
  8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
  8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
  8.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
  8.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
  8.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。




          长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 54 页 共 61 页
                                §9 基金份额持有人信息
       9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                       份额单位:份
                                                                  持有人结构
                    持有人    户均持有的           机构投资者                   个人投资者
  份额级别
                  户数(户)    基金份额                        占总份额                    占总份额
                                              持有份额                      持有份额
                                                                比例                        比例
长盛同瑞 A              257     16,518.15      449,363.00        10.59% 3,795,801.00         89.41%
长盛同瑞 B              348     18,298.12                 -              - 6,367,746.00      100.00%
长盛同瑞中证
                      3,680     10,942.93 10,313,473.66          25.61% 29,956,507.50        74.39%
200 分级
合计                  4,285    11,874.65 10,762,836.66           21.15% 40,120,054.50        78.85%
       注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的分母
采用下属分级基金份额的合计数。
       9.2 期末上市基金前十名持有人
       9.2.1 期末上市基金前十名持有人—长盛同瑞 A
 序号                         持有人名称                        持有份额(份) 占上市总份额比例
  1      罗旭东                                                      631,569.00              14.88%
  2      王超                                                        614,985.00              14.49%
  3      张柏全                                                      494,700.00              11.65%
  4      江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行                336,163.00               7.92%
  5      陆海波                                                      146,900.00               3.46%
  6      曾晓云                                                      120,962.00               2.85%
  7      曾凡德                                                      119,600.00               2.82%
  8      上海铁路局企业年金计划-中国工商银行                        111,072.00               2.62%
  9      覃秀梅                                                      100,000.00               2.36%
  10     冯俊佳                                                       99,000.00               2.33%
       9.2.2 期末上市基金前十名持有人—长盛同瑞 B
 序号                         持有人名称                        持有份额(份) 占上市总份额比例
  1      樊华                                                        453,101.00               7.12%
  2      雷铁石                                                      336,600.00               5.29%
  3      陈春如                                                      242,400.00               3.81%
  4      丑平华                                                      224,012.00               3.52%
  5      周灿奇                                                      221,750.00               3.48%
  6      李淑妹                                                      207,700.00               3.26%
  7      张秀莲                                                      177,600.00               2.79%
  8      陈剑华                                                      170,000.00               2.67%
  9      黄焕民                                                      168,100.00               2.64%
  10     李雨婷                                                      167,100.00               2.62%

                长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 55 页 共 61 页
    注:1、以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提
供。
    2、对于长盛同瑞 A、长盛同瑞 B 前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别
的份额。
       9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
             项目                     份额级别       持有份额总数(份)         占基金总份额比例
                               长盛同瑞 A                                 -                        -
                           长盛同瑞 B                                     -                        -
基金管理公司所有从业人员持
                           长盛同瑞中
有本基金                                                        102,019.82                  0.25%
                           证 200 分级
                               合计                             102,019.82                  0.20%

    注:1、对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额;对于合计数,比例的
分母采用下属分级基金份额的合计数。
    2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数
量区间为 0 万份。
    3、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 万份。



                             §10 开放式基金份额变动
                                                                                        单位:份
                                                                                  长盛同瑞中证
              项目                      长盛同瑞 A          长盛同瑞 B
                                                                                    200 分级
基金合同生效日(2011 年 12 月 6
                                         41,364,880.00       62,047,320.00         519,784,068.63
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额                 41,364,880.00       62,047,320.00         519,784,068.63
本报告期基金总申购份额                                -                     -      207,084,937.10
减:本报告期基金总赎回份额                            -                     -      780,507,772.59
本报告期基金拆分变动份额                -37,119,716.00      -55,679,574.00          93,908,748.02
本报告期期末基金份额总额                  4,245,164.00        6,367,746.00          40,269,981.16
    注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。




             长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 56 页 共 61 页
                                 §11 重大事件揭示

    11.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期未召开基金份额持有人大会。
    11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    11.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
    本基金管理人于 2012 年 8 月 16 日发布关于公司高级管理人员变动的公告,朱剑
彪因个人原因辞职,经董事会决议解聘其公司副总经理职务,并已按规定向中国证监
会和北京证监局报告。
    11.2.2 基金经理的变动情况
    本报告期本基金基金经理未曾变动。
    11.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
    本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
    11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    11.4 基金投资策略的改变
    本报告期基金投资策略没有改变。
    11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本报告期内
本基金未更换会计师事务所。本报告期内应支付给该会计师事务所的报酬为
55,000.00 元。
    11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                         金额单位:人民币元
             交易                  股票交易                         应支付该券商的佣金
 券商名称    单元                          占当期股票成                       占当期佣金
                          成交金额                                  佣金
             数量                          交总额的比例                       总量的比例
 华创证券      1          340,698,913.53               64.56%     292,066.40          65.49%
 国联证券      1          187,019,630.87               35.44%     153,906.45          34.51%



            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 57 页 共 61 页
    11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                          金额单位:人民币元
                                     债券交易                          债券回购交易
                交易单                                                       占当期债券回购
  券商名称                                    占当期债券成
                元数量       成交金额                            成交总额    成交总额的比例
                                              交总额的比例
  华创证券         1           125,000.00           100.00% 582,800,000.00             100.00%
  国联证券         1                      -                -                  -             -
    注:1、本公司选择证券经营机构的标准
    (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供
高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,
并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
    (2)资力雄厚,信誉良好。
    (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
    (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民
银行处罚。
    (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密
的要求。
    (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基
金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
    2、本公司租用券商交易单元的程序
    (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告;
    (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务
评价结果而定;
    (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务
评价规定,对研究机构进行综合评价;
    (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导
审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理
基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用;
    (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公
司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本
公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元;

             长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 58 页 共 61 页
      (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
      3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
      11.8 其他重大事件
      除上述事项之外,均已作为临时报告在指定媒体披露过的其他在本报告期内发生
的重大事件如下:
序号                         公告事项                            法定披露方式       法定披露日期
       关于长盛同瑞 A 定期份额折算后次日前收盘价调整的 《中国证券报》、《上
 1     提示性公告、长盛同瑞中证 200 指数分级基金办理定期 海证券报》、《证券时 2012-12-27
       份额折算业务的公告                                报》及本公司网站
       长盛同瑞中证 200 指数分级基金办理定期份额折算业
 2                                                                    同上              2012-12-25
       务的提示性公告
       关于旗下部分基金参加中国银行网银、手机银行基金申
 3                                                                    同上              2012-12-01
       购及基金定投业务费率优惠活动的公告
       关于增加山西证券为旗下开放式基金代销机构并推出
 4                                                                    同上              2012-11-16
       定期定额投资业务的公告
       关于增加华融证券为旗下开放式基金代销机构并推出
 5                                                                    同上              2012-09-25
       定期定额投资业务及费率优惠活动的公告
 6     关于公司股东名称变更及公司章程修改的公告                       同上              2012-08-29
       长盛基金管理有限公司关于增加诺亚正行为旗下部分
 7     基金代销机构的公告、长盛基金管理有限公司关于高级               同上              2012-08-16
       管理人员变更的公告、
       关于增加华鑫证券为旗下开放式基金代销机构并推出
 8                                                                    同上              2012-08-15
       定期定额投资业务的公告
       关于增加众禄基金为旗下部分基金代销机构并推出定
 9                                                                    同上              2012-07-10
       期定额投资业务及费率优惠活动的公告
       关于旗下部分基金参加中信银行股份有限公司网上银
 10                                                                   同上              2012-07-02
       行与移动银行基金申购费率优惠活动的公告
       关于增加华龙证券为旗下开放式基金代销机构并推出
 11                                                                   同上              2012-06-29
       定期定额投资业务的公告
 12 关于增加国金证券为旗下开放式基金代销机构的公告                    同上              2012-06-29
       关于增加中国国际金融有限公司为旗下部分开放式基
 13                                                                   同上              2012-06-29
       金代销机构的公告
       长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明书
 14                                                                   同上              2012-06-20
       (更新)摘要
       长盛基金管理有限公司关于旗下基金持有“伊利股份”
 15                                                                   同上              2012-06-16
       估值方法调整的公告
       关于旗下部分基金参加中国农业银行网上银行基金申
 16                                                                   同上              2012-04-28
       购费率优惠活动的公告
       关于增加红塔证券为旗下部分开放式基金代销机构并
 17                                                                   同上              2012-04-20
       推出定期定额投资业务的公告


              长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 59 页 共 61 页
     关于旗下部分开放式基金参与申银万国证券申购费率
18                                                                  同上              2012-04-20
     优惠及定期定额投资业务的公告
     长盛基金管理有限公司上海分公司注册地址及负责人
19                                                                  同上              2012-04-17
     变更的公告
20 关于在部分代销机构开通旗下基金转换业务的公告                     同上              2012-03-15
     关于旗下部分开放式基金增加代销机构并推出定期定
21                                                                  同上              2012-02-14
     额投资业务的公告
   长盛基金管理有限公司关于增加浦发银行为长盛同瑞
22 中证 200 指数分级证券投资基金代销机构及开通基金                  同上              2012-01-18
   定投业务的公告
     长盛基金管理有限公司关于开通旗下部分基金转换业
23                                                                  同上              2012-01-16
     务的公告
     关于增加信达证券为旗下部分开放式基金代销机构并
24                                                                  同上              2012-01-16
     推出定期定额投资业务及费率优惠活动的公告
     关于长盛同瑞中证 200 指数分级基金参与部分代销机
25                                                                  同上              2012-01-13
     构申购费率优惠及定期定额投资业务活动的公告
     长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金开通份额配
26                                                                  同上              2012-01-12
     对转换的公告
     长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之同瑞 A 与同
27                                                                  同上              2012-01-12
     瑞 B 基金份额上市交易提示性公告
   关于长盛同瑞中证 200 指数分级基金开通部分银行定
28 投业务及参与部分银行网上交易申购费率优惠活动的                   同上              2012-01-10
   公告
     长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金开放日常申
29                                                                  同上              2012-01-09
     购、赎回、定期定额投资业务的公告
     长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之同瑞 A 与同
30                                                                  同上              2012-01-09
     瑞 B 基金份额上市交易公告书
     关于长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金定期份
31                                                                  同上              2012-01-06
     额折算结果的公告
     长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金之同瑞 A 份额
32                                                                  同上              2012-01-06
     2012 年度约定年收益率变更的公告
     关于长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金办理定
33                                                                  同上              2012-01-04
     期份额折算期间业务办理的公告




            长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 60 页 共 61 页
                                §12 备查文件目录

    12.1 备查文件目录
    1、关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资
基金的批复;
    2、《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》;
    3、《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金托管协议》;
    4、《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明书》;
    5、法律意见书;
    6、基金管理人业务资格批件、营业执照;
    7、基金托管人业务资格批件、营业执照。
    12.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    12.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费
查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复
印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
    客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
    网址:http://www.csfunds.com.cn。




           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年年度报告 第 61 页 共 61 页