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2020年01月17日 星期五

兴全沪深300指数(LOF)(163407)公告正文

兴全沪深300指数(LOF):2012年第四季度报告

公告日期 2013-01-22 来源 巨潮网

    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金
    (LOF)
    2012 年第 4 季度报告
    2012 年 12 月 31 日
    基金管理人:兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人:中国农业银行股份有限公司
    报告送出日期:2013 年 1 月 22 日
    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2012 年第 4 季度报告
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 1 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2012 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
    §2 基金产品概况
    基金简称                    兴全沪深 300 指数(LOF)
    基金主代码                  163407
    交易代码                    163407
    前端交易代码                163407
    后端交易代码                163408
    基金运作方式                上市契约型开放式(LOF)
    基金合同生效日              2010 年 11 月 2 日
    报告期末基金份额总额        1,505,704,912.09 份
    本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制
    的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严格控制跟踪误差和下方
    跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理,谋求基金资产的长投资目标
    期增值。本基金力争日均跟踪误差不超过 0.5%,年跟踪误差不
    超过 7.75%,日均下方跟踪误差不超过 0.3%,年下方跟踪误差
    不超过 4.75%。
    本基金采用指数复制结合相对增强的投资策略,即通过指数复制
    投资策略                    的方法拟合、跟踪沪深 300 指数,并在严格控制跟踪误差和下方
    跟踪误差的前提下进行相对增强的组合管理。
    业绩比较基准                沪深 300 指数×95%+同业存款利率×5%
    本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债风险收益特征
    券基金与货币市场基金。本基金为指数增强型基金,跟踪标的指
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2012 年第 4 季度报告
    数市场表现,追求接近或超越沪深 300 指数所代表的市场平均收
    益,是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。
    基金管理人                    兴业全球基金管理有限公司
    基金托管人                    中国农业银行股份有限公司
    §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要财务指标
    单位:人民币元
    主要财务指标                         报告期( 2012 年 10 月 1 日 - 2012 年 12 月 31 日 )
    1.本期已实现收益                                                              -31,262,063.90
    2.本期利润                                                                    124,654,404.41
    3.加权平均基金份额本期利润                                                             0.0802
    4.期末基金资产净值                                                         1,271,003,279.81
    5.期末基金份额净值                                                                     0.8441注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    业绩比较基
    净值增长率     净值增长率标    业绩比较基
    阶段                                                       准收益率标    ①-③     ②-④
    ①           准差②        准收益率③
    准差④
    过去三个月           10.96%           1.22%           9.53%        1.22%      1.43%      0.00%
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2012 年第 4 季度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
    变动的比较注:1、净值表现所取数据截至到 2012 年 12 月 31 日。
    2、按照《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》的规定,本基金建仓期为 2010 年 11 月 2 日至 2011 年 5 月 1 日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。
    §4 管理人报告4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    任本基金的基金经理期限           证券从
    姓名        职务                                                          说明
    任职日期        离任日期        业年限
    基金管理                                              1974 年生,工商管理硕士,历
    2010 年 11
    申庆     部总监助                          -          15 年    任兴业全球基金管理有限公司
    月2日
    理、本基                                              行业研究员,兴全趋势证券投
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2012 年第 4 季度报告
    金基金经                                             资基金(LOF)基金经理助理,
    理                                                   基金管理部总监助理。注:1、职务指截止报告期末的职务(报告期末仍在任的)或离任前的职务(报告期内离任的)。
    2、任职日期指基金合同生效之日(基金成立时即担任基金经理)或公司作出聘任决定之日(基金成立后担任基金经理);离任日期指公司作出解聘决定之日。
    3、“证券从业年限”按其从事证券投资、研究等业务的年限计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、《兴全沪深300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损害基金份额持有人利益的行为。4.3 公平交易专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,确保各投资组合之间得到公平对待,保护投资者的合法权益。公司监察稽核部对公司管理的不同投资组合的收益率差异进行统计,从不同的角度分析差异的来源、考察是否存在非公平的因素。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情况,未发现可能导致不公平交易和利益输送的异常交易情况。4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    四季度以来,本基金在坚持既定一级行业配置策略的基础上实现了较好的净值表现。
    在二级行业配置层面,报告期内本基金银行、保险、地产的比重在原有超配基础上又有较大比重的上升,是超额收益的主要贡献之一。此外,汽车与铁路设备的适度超配也带来了一定超额收益。
    在个股层面,重点配置的行业龙头公司表现总体胜过其行业整体表现也发挥了个股精选的增
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2012 年第 4 季度报告强效果。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    本报告期内,本基金净值增长率为 10.96%,同期业绩比较基准收益率为 9.53%。本报告期内基金业绩较好地超越了业绩基准。相信随着主要配置板块与公司的价值持续被市场认可、配置结构的进一步完善,本基金未来业绩仍有进一步提升的空间。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    ● 宏观经济显示出明显的回升迹象
    在经济转型和结构调整的大背景下,投资者容易从悲观角度去理解宏观经济现状。面对较好的经济数据依然对市场前景持谨慎态度。
    在一系列稳增长措施逐步实施之后,三季度宏观经济有明显企稳迹象,四季度以来则出现了明显的回升。
    面对 PMI 自 9 月份以来的连续回升,12 月已经达到 50.6,站上了枯荣线。我们不必对当前的宏观经济和市场走势过渡悲观。此外,经济转型和结构调整也会更好地提升经济质量,降低经济中的水份。
    ● 证券市场虽有显著回升,但市场整体估值水平依然有一定的提升空间。
    近两年来,A 股投资者特别偏好概念性炒作。整个市场投机氛围浓厚、估值体系出现两极分化、小股票给予过高溢价,大公司相对估值偏低。但纵观全球资本市场,该现象并非主流。
    2012 年 11 月以来 A 股市场开始对这一长期的扭曲现象予以了一定幅度的修复,但依然没有改变这种过度扭曲的本质。
    由于主流上市公司的估值水平依然处于偏低水平,并且隐含了较多的不利预期。在宏观经济复苏的背景下,我们有理由期待相关行业与公司的业绩与估值水平的同步提升。
    §5 投资组合报告5.1 报告期末基金资产组合情况
    序号                项目                   金额(元)           占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资                            1,207,736,321.71                          94.78
    其中:股票                          1,207,736,321.71                          94.78
    2    固定收益投资                           49,631,000.00                            3.89
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2012 年第 4 季度报告
    其中:债券                                49,631,000.00                            3.89
    资产支持证券                                    -                             -
    3        金融衍生品投资                                          -                             -
    4        买入返售金融资产                                        -                             -
    其中:买断式回购的买入返售
    -                             -
    金融资产
    5        银行存款和结算备付金合计                  12,922,991.17                            1.01
    6        其他资产                                   4,007,179.80                            0.31
    7        合计                                  1,274,297,492.68                          100.005.2 报告期末按行业分类的股票投资组合5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合
    代码                   行业类别                  公允价值(元)            占基金资产净值比例(%)
    A       农、林、牧、渔业                                             -                         -
    B       采掘业                                     187,218,133.81                         14.73
    C       制造业                                     300,023,228.19                         23.61
    C0       食品、饮料                                  61,260,911.72                          4.82
    C1       纺织、服装、皮毛                                2,494,582.73                       0.20
    C2       木材、家具                                                   -                         -
    C3       造纸、印刷                                                   -                         -
    C4       石油、化学、塑胶、塑料                      26,974,737.86                          2.12
    C5       电子                                            2,114,347.01                       0.17
    C6       金属、非金属                                55,115,026.18                          4.34
    C7       机械、设备、仪表                            95,657,279.31                          7.53
    C8       医药、生物制品                              56,406,343.38                          4.44
    C99      其他制造业                                                   -                         -
    D       电力、煤气及水的生产和供应业                25,652,187.51                          2.02
    E       建筑业                                      45,687,214.63                          3.59
    F       交通运输、仓储业                            28,921,449.30                          2.28
    G       信息技术业                                  16,382,622.11                          1.29
    H       批发和零售贸易                              26,182,999.92                          2.06
    I       金融、保险业                               432,952,471.08                         34.06
    J       房地产业                                    63,056,901.77                          4.96
    K       社会服务业                                  12,053,742.28                          0.95
    L       传播与文化产业                                               -                         -
    M       综合类                                          9,946,691.11                       0.78
    合计                      1,148,077,641.71                         90.335.2.2 报告期末积极投资按行业分类的股票投资组合
    代码                   行业类别                 公允价值(元)           占基金资产净值比例(%)
    A      农、林、牧、渔业                                          -                         -
    第 6 页 共 11 页
    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2012 年第 4 季度报告
    B    采掘业                                                  -                           -
    C    制造业                                   19,126,400.00                           1.50
    C0          食品、饮料                                          -                           -
    C1          纺织、服装、皮毛                                    -                           -
    C2          木材、家具                                          -                           -
    C3          造纸、印刷                                          -                           -
    C4          石油、化学、塑胶、塑料                              -                           -
    C5          电子                                                -                           -
    C6          金属、非金属                                        -                           -
    C7          机械、设备、仪表                                    -                           -
    C8          医药、生物制品                       19,126,400.00                           1.50
    C99          其他制造业                                          -                           -
    D    电力、煤气及水的生产和供应业                            -                           -
    E    建筑业                                                  -                           -
    F    交通运输、仓储业                                        -                           -
    G    信息技术业                                              -                           -
    H    批发和零售贸易                                          -                           -
    I    金融、保险业                                            -                           -
    J    房地产业                                 40,532,280.00                           3.19
    K    社会服务业                                              -                           -
    L    传播与文化产业                                          -                           -
    M    综合类                                                  -                           -
    合计                       59,658,680.00                           4.695.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
    明细
    序号     股票代码      股票名称     数量(股)      公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
    1        600016       民生银行        6,830,389    53,686,857.54                           4.22
    2        601318       中国平安        1,152,835    52,211,897.15                           4.11
    3        600036       招商银行        3,708,069    50,985,948.75                           4.01
    4        601166       兴业银行        2,369,712    39,550,493.28                           3.11
    5        600000       浦发银行        3,807,126    37,766,689.92                           2.97
    6        601328       交通银行        6,667,350    32,936,709.00                           2.59
    7        601088       中国神华        1,212,989    30,749,271.15                           2.42
    8        000895       双汇发展          508,000    29,413,200.00                           2.31
    9        000933       神火股份        3,384,855    25,487,958.15                           2.01
    10       000002       万   科A       2,385,110    24,137,313.20                           1.90
    第 7 页 共 11 页
    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2012 年第 4 季度报告5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
    明细
    序号    股票代码       股票名称       数量(股)     公允价值(元)       占基金资产净值比例(%)
    1       000732        泰禾集团         5,098,400      40,532,280.00                           3.19
    2       000919        金陵药业         2,780,000      19,126,400.00                           1.505.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
    序号              债券品种                   公允价值(元)              占基金资产净值比例(%)
    1      国家债券                                     49,425,000.00                             3.89
    2      央行票据                                                   -                               -
    3      金融债券                                                   -                               -
    其中:政策性金融债                                         -                               -
    4      企业债券                                                   -                               -
    5      企业短期融资券                                             -                               -
    6      中期票据                                                   -                               -
    7      可转债                                             206,000.00                          0.02
    8      其他                                                       -                               -
    9      合计                                         49,631,000.00                             3.905.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    占基金资产净值
    序号    债券代码         债券名称             数量(张)         公允价值(元)
    比例(%)
    1       129907       12 贴现国债 07                 300,000      29,781,000.00                2.34
    2       129903       12 贴现国债 03                 200,000      19,644,000.00                1.55
    3       127001          海直转债                      2,060            206,000.00             0.025.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
    明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2012 年第 4 季度报告5.8 投资组合报告附注
    5.8.1     本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,并且未在报告编
    制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2     本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。5.8.3 其他资产构成
    序号                  名称                                    金额(元)
    1       存出保证金                                                                  250,000.00
    2       应收证券清算款                                                            3,252,577.66
    3       应收股利                                                                               -
    4       应收利息                                                                    408,314.68
    5       应收申购款                                                                   96,287.46
    6       其他应收款                                                                             -
    7       待摊费用                                                                               -
    8       其他                                                                                   -
    9       合计                                                                      4,007,179.805.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明5.8.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    流通受限部分的   占基金资产
    序号            股票代码     股票名称                                       流通受限情况说明
    公允价值(元)     净值比例(%)
    1              000002      万   科A        24,137,313.20           1.90        临时停牌5.8.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限的情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §6 开放式基金份额变动
    单位:份
    本报告期期初基金份额总额                                                    1,627,323,655.07
    本报告期基金总申购份额                                                           8,716,056.69
    减:本报告期基金总赎回份额                                                      130,334,799.67
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    兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)2012 年第 4 季度报告
    本报告期基金拆分变动份额                                                                  -
    本报告期期末基金份额总额                                                1,505,704,912.09注:总申购份额含红利再投资、转换转入份额,总赎回份额含转换转出份额。
    §7 影响投资者决策的其他重要信息
    无。
    §8 备查文件目录8.1 备查文件目录
    1、中国证监会批准本基金设立的文件
    2、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)基金合同》
    3、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)托管协议》
    4、《兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)更新招募说明书》
    5、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
    6、 本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件。8.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人的办公场所。8.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人互联网站(http://www.xyfunds.com.cn)查阅,或在营业时间内至基金管理人、基金托管人办公场所免费查阅。
    兴业全球基金管理有限公司
    2013 年 1 月 22 日
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