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2020年02月24日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞:2012年第三季度报告

公告日期 2012-10-24 来源 上海证券报

              科瑞证券投资基金2012年第三季度报告
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年10月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2012年7月1日起至9月30日止。
    §2 基金产品概况
    ■
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要财务指标单位:人民币元
    ■
    注: 1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    ■
    3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    科瑞证券投资基金
    累计净值增长率历史走势图
    (2002年3月12日至2012年9月30日)
    ■
    注:I. 基金合同中关于基金投资比例的约定:
    (1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%
    (2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的20%
    (3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的10%
    (4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%
    (5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制
    (6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
    II. 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    III.本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为294.58%。
    §4 管理人报告
    4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
    ■
    注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 公平交易专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
    4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
    4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
    2012年三季度的A股市场整体上呈单边下跌状态,上证指数一度跌破2000点,创三年新低。分析原因,本基金经理认为:从宏观经济层面看,一方面受欧债危机深化影响,外需不确定性依然延续,另一方面由于国内以投资拉动经济的传统增长模式内生性动力正在减弱,导致内需增长不确定性增加。从微观企业层面看,需求增速下降的趋势在不同行业间开始蔓延传导,多数行业呈现产能过剩的格局,具体表现为多数上市公司中报以及3季度业绩展望低于之前预期。由于供给与需求的矛盾在阶段性看不到明显拐点,市场的惯性下跌趋势延续。
    三季度上证指数、深成指、中小板和创业板指数分别下跌6.26%、8.64%、4.76%和5.10%。整体上大小盘风格分化不明显,但继续呈现以“业绩增长趋势为核心”的行业性分化,受政策影响较大的地产、多数产能过剩的中游制造业以及纺织服装等板块跌幅较大,增长趋势稳健的医药、经营趋势好转的高科技板块表现出抗跌性。
    本基金在3季度主动降低了仓位,但由于前期仓位较高,且持仓结构中周期股占比较大,导致净值受到一定损失。
    4.4.2报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为0.8748元,本报告期份额净值增长率为-5.41%。
    4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望四季度,需求方面看,出现外需快速复苏或强大内需刺激的概率不大 供给方面看,多数行业产能过剩的格局面临“去产能”化,因此整体经济基本面反转的概率不大,但同时随着国内宏观政策微调效果的逐步显现,国内经济出现硬着陆的风险相对可控。从经济基本面分析,A股产生趋势性行情难度较大,预计仍会以阶段性机会以及个股机会为主。
    基于以上判断,本基金仍将维持以竞争优势明显的优质公司为主持仓结构,保持组合的流动性和稳定性,积极关注行业经营趋势向好的子板块以及在中小市值股票中寻找能穿越经济周期的优秀成长股,争取为投资者带来更大的回报。
    §5 投资组合报告
    5.1 报告期末基金资产组合情况
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    5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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    5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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    5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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    5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    ■
    5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    5.8 投资组合报告附注
    5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
    5.8.3 其他各项资产构成
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    5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
    §6 基金管理人运用固有资金投资本封闭式基金情况
    单位:份
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    §7 备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》(证监基金字[2001] 59号文)
    2.《科瑞证券投资基金基金合同》
    3.《科瑞证券投资基金托管协议》
    4.基金管理人业务资格批件和营业执照
    5.基金托管人业务资格批件和营业执照。
    7.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处。
    7.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
    易方达基金管理有限公司
    二〇一二年十月二十四日
    基金简称    易方达科瑞封闭
    基金主代码    500056
    交易代码    500056
    基金运作方式    契约型封闭式
    基金合同生效日    2002年3月12日
    报告期末基金份额总额    3,000,000,000份
    投资目标    主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的长期稳定的增值。
    投资策略    基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的资本增值收益 当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝对低估的股票构建投资组合。
    业绩比较基准    无
    风险收益特征    无
    基金管理人    易方达基金管理有限公司
    基金托管人    交通银行股份有限公司
    主要财务指标    报告期(2012年7月1日-2012年9月30日)
    1.本期已实现收益    -264,076,445.87
    2.本期利润    -149,807,516.59
    3.加权平均基金份额本期利润    -0.0499
    4.期末基金资产净值    2,624,545,433.20
    5.期末基金份额净值    0.8748
    阶段    净值增长率①    净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④
    过去三个月    -5.41%    2.40%    -    -    -    -
    姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明
    任职日期    离任日期
    付浩    本基金的基金经理、易方达科翔股票型证券投资基金的基金经理    2006-1-1    2012-9-28    15年    硕士研究生,曾任广东粤财信托投资有限公司国际金融部职员,深圳和君创业研究咨询有限公司管理咨询项目经理,湖南证券投资银行总部项目经理,融通基金管理有限公司研究策划部研究员,易方达基金管理有限公司基金经理助理、易方达策略成长证券投资基金的基金经理。
    郑希    本基金的基金经理    2012-9-28    -    6年    硕士研究生,曾任易方达基金管理有限公司研究部行业研究员、基金经理助理兼行业研究员、基金投资部基金经理助理。
    序号    项目    金额(元)    占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资    1,734,587,212.46    63.88
       其中:股票    1,734,587,212.46    63.88
    2    固定收益投资    555,071,000.00    20.44
       其中:债券    555,071,000.00    20.44
       资产支持证券    -    -
    3    金融衍生品投资    -    -
    4    买入返售金融资产    274,400,611.60    10.11
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
    5    银行存款和结算备付金合计    141,245,002.49    5.20
    6    其他各项资产    9,906,700.12    0.36
    7    合计    2,715,210,526.67    100.00
    代码    行业类别    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    A    农、林、牧、渔业    -    -
    B    采掘业    21,067,369.23    0.80
    C    制造业    918,189,614.33    34.98
    C0    食品、饮料    348,629,274.70    13.28
    C1    纺织、服装、皮毛    2,078,960.00    0.08
    C2    木材、家具    -    -
    C3    造纸、印刷    -    -
    C4    石油、化学、塑胶、塑料    27,578,770.10    1.05
    C5    电子    75,794,268.91    2.89
    C6    金属、非金属    4,794,000.00    0.18
    C7    机械、设备、仪表    218,067,517.43    8.31
    C8    医药、生物制品    230,051,844.50    8.77
    C99    其他制造业    11,194,978.69    0.43
    D    电力、煤气及水的生产和供应业    30,852,677.42    1.18
    E    建筑业    100,345,729.84    3.82
    F    交通运输、仓储业    -    -
    G    信息技术业    30,079,776.40    1.15
    H    批发和零售贸易    97,502,778.37    3.72
    I    金融、保险业    199,362,125.72    7.60
    J    房地产业    328,594,675.48    12.52
    K    社会服务业    7,068,200.00    0.27
    L    传播与文化产业    852,000.00    0.03
    M    综合类    672,265.67    0.03
       合计    1,734,587,212.46    66.09
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    601318    中国平安    3,739,990    156,855,180.60    5.98
    2    000024    招商地产    6,585,000    136,968,000.00    5.22
    3    000002    万科A    16,000,000    134,880,000.00    5.14
    4    600519    贵州茅台    529,674    130,193,869.20    4.96
    5    000651    格力电器    4,335,859    92,700,665.42    3.53
    6    600587    新华医疗    3,150,000    90,720,000.00    3.46
    7    002038    双鹭药业    2,050,000    73,390,000.00    2.80
    8    000568    泸州老窖    1,830,000    70,455,000.00    2.68
    9    600518    康美药业    4,400,000    69,608,000.00    2.65
    10    600559    老白干酒    1,640,000    46,690,800.00    1.78
    序号    债券品种    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    国家债券    -    -
    2    央行票据    255,805,000.00    9.75
    3    金融债券    299,266,000.00    11.40
       其中:政策性金融债    299,266,000.00    11.40
    4    企业债券    -    -
    5    企业短期融资券    -    -
    6    中期票据    -    -
    7    可转债    -    -
    8    其他    -    -
    9    合计    555,071,000.00    21.15
    序号    债券代码    债券名称    数量(张)    公允价值(元)    占基金资产净值比例(%)
    1    070419    07农发19    1,400,000    140,168,000.00    5.34
    2    120228    12国开28    1,100,000    109,648,000.00    4.18
    3    1101032    11央行票据32    1,000,000    101,140,000.00    3.85
    4    1101088    11央行票据88    600,000    58,002,000.00    2.21
    5    120414    12农发14    500,000    49,450,000.00    1.88
    序号    名称    金额(元)
    1    存出保证金    1,250,000.00
    2    应收证券清算款    -
    3    应收股利    511,254.86
    4    应收利息    8,145,445.26
    5    应收申购款    -
    6    其他应收款    -
    7    待摊费用    -
    8    其他    -
    9    合计    9,906,700.12
    报告期期初管理人持有的封闭式基金份额    219,110,562
    报告期期间买入总份额    -
    报告期期间卖出总份额    -
    报告期期末管理人持有的封闭式基金份额    219,110,562
    报告期期末持有的封闭式基金份额占基金总份额比例(%)    7.30
    科瑞证券投资基金
    2012年第三季度报告
    2012年9月30日
    基金管理人:易方达基金管理有限公司  基金托管人:交通银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一二年十月二十四日