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2020年02月17日 星期一

长城优化升级混合(200015)公告正文

长城优化升级:2012年半年度报告摘要

公告日期 2012-08-25 来源 上海证券报

              长城优化升级股票型证券投资基金2012年半年度报告摘要
    长城优化升级股票型证券投资基金
    2012年半年度报告摘要
    2012年6月30日
    基金管理人:长城基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 送出日期:2012年8月25日
    §1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年08月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2012年04月20日起至6月30日止。
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金名称    长城优化升级股票型证券投资基金
    基金简称    长城优化升级股票
    基金主代码    200015
    交易代码    200015
    基金运作方式    契约型开放式
    基金合同生效日    2012年4月20日
    基金管理人    长城基金管理有限公司
    基金托管人    中国建设银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额    101,185,835.70份
    基金合同存续期    不定期
    2.2 基金产品说明
    投资目标    本基金在合理的资产配置基础上,积极寻找受益于我国经济结构优化升级而实现成长的企业的投资价值,力争实现基金资产的持续增值。
    投资策略    本基金为股票型证券投资基金,将依据市场情况进行基金的大类资产配置。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等 对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。
    业绩比较基准    80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。
    风险收益特征    本基金的长期平均风险和预期收益率低于指数型基金,高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于较高风险、较高收益的基金产品。
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目    基金管理人    基金托管人
    名称    长城基金管理有限公司    中国建设银行股份有限公司
    信息披露负责人    姓名    车君    尹东
    联系电话    0755-23982338    010-67595003
    电子邮箱    chejun@ccfund.com.cn    yindong.zh@ccb.com
    客户服务电话    400-8868-666    010-67595096
    传真    0755-23982328    010-66275865
    2.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    www.ccfund.com.cn
    基金半年度报告备置地点    深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标    报告期(2012年4月20日-2012年6月30日)
    本期已实现收益    539,743.68
    本期利润    2,989,309.03
    加权平均基金份额本期利润    0.0117
    本期基金份额净值增长率    1.80%
    3.1.2期末数据和指标    报告期末(2012年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润    0.0014
    期末基金资产净值    103,009,810.34
    期末基金份额净值    1.018
    注:①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    ②上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    ③本基金合同于2012年4月20日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满半年。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④
    过去一个月    1.70%    0.44%    -5.13%    0.87%    6.83%    -0.43%
    过去三个月    -    -     -     -     -     -
    过去六个月    -    -     -     -     -     -
    过去一年    -    -     -     -     -     -
    过去三年    -    -     -     -     -     -
    自基金合同生效起至今    1.80%    0.31%    -3.72%    0.85%    5.52%    -0.54%
    注:从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率由D1到Dn区间内每个交易日收益率的合成计算而来,计算公式如下:
    从D1到Dn时间区间业绩比较基准的收益率=(1+D1日业绩比较基准收益率)×(1+D2日业绩比较基准收益率)×……×(1+Dn日业绩比较基准收益率)-1
    这里的每日业绩比较基准收益率计算公式如下:
    长城优化业绩比较基准每日收益率= 80%×沪深300指数日收益率+20%×中债综合财富指数日收益率
    指数收益率以当日收盘价相对于上一个交易日收盘价计算而成。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    ■
    注:①本基金合同规定本基金投资组合为:本基金股票投资占基金资产净值的比例范围为60%-95%,其中,以不低于80%的股票资产投资于优化升级企业 债券投资占基金资产净值的比例范围为0-35% 权证投资占基金资产净值的比例范围为0-3% 现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
    ②本基金的建仓期为自本基金基金合同生效日起6个月内,即2012年4月20日至10月19日。截止本报告披露时点,本基金尚处于建仓期内。
    ③本基金合同于2012年4月20日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满一年。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    长城基金管理有限公司是经中国证监会批准设立的第15家基金管理公司,由长城证券有限责任公司(40%)、东方证券股份有限公司(15%)、西北证券有限责任公司(15%)、北方国际信托投资股份有限公司(15%)、中原信托投资有限公司(15%)于2001年12月27日共同出资设立,当时注册资本为壹亿元人民币。2007年5月21日,经中国证监会批准,公司完成股权结构调整,现有股东为长城证券有限责任公司(47.059%)、东方证券股份有限公司(17.647%)、北方国际信托股份有限公司(17.647%)和中原信托有限公司(17.647%)。2007年10月12日,经中国证监会批准,将注册资本增加至壹亿伍仟万元人民币。公司经营范围是基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末,公司管理的基金有封闭式基金:久嘉证券投资基金 开放式基金:长城久富核心成长股票型证券投资基金(LOF)、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰沪深300指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长股票型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城久兆中小板300指数分级证券投资基金和长城优化升级股票型证券投资基金。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名    职务    任本基金的基金经理期限    证券从业年限    说明
    任职日期    离任日期
    刘颖芳    本基金的基金经理、长城消费基金的基金经理    2012年4月20日    -    8年    女,中国籍。特许金融分析师(CFA),湘潭大学工学学士、清华大学MBA。曾就职于西风信息科技产业集团、德维森实业(深圳)有限公司。2004年进入长城基金管理有限公司,任长城基金管理有限公司研究部行业研究员。
    于雷    本基金的基金经理助理    2012年4月20日    —    5年    男,中国籍。中国人民大学财政金融学院经济学学士、硕士,香港大学金融学博士,特许金融分析师(CFA)。曾就职于华夏基金管理公司。2008年进入长城基金管理有限公司,现任宏观、策略研究员、投资决策委员会秘书、“长城优化升级股票型证券投资基金”基金经理助理。
    注:①上述任职日期、离任日期根据公司做出决定的任免日期填写。
    ②证券从业年限的计算方式遵从证券业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守了《证券投资基金法》、《长城优化升级股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制和防范风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大的利益,未出现投资违反法律法规、基金合同约定和相关规定的情况,无因公司未勤勉尽责或操作不当而导致基金财产损失的情况,不存在损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合,制定并严格遵守相应的制度和流程,通过信息系统以及人工严格保证交易公平制度的执行。报告期内,本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长城基金管理有限公司公平交易制度》的规定,在投资决策、交易执行、风险监控等环节保证投资者的利益得到公平对待。
    在投资决策环节,本基金管理人制定和完善投资授权制度、投资对象库对手库管理制度、投资信息保密措施,保证各投资组合投资决策的独立性。在交易执行环节,本基金管理人建立和完善公平的交易分配制度,按照价格优先、时间优先、综合平衡、比例实施的原则,保证了交易在各投资组合间的公平。在风险监控环节,本基金管理人内控部门在事前、事中、事后加大监控力度。
    本基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,对同向交易进行事后分析,定期出具公平交易制度执行情况分析报告。本报告期报告认为,本基金管理人旗下投资组合的同向交易价差均在合理范围内。通过上述分析我们得出结论:在本报告期,公平交易制度在本基金管理人内部得到了贯彻执行,不同投资者的利益得到了公平对待。
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为,没有出现基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的现象。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2012年上半年市场震荡运行,市场在乐观与悲观的氛围中出现反复。国内的宏观经济环境依旧不容乐观,政府是否会重启大规模投资以及放松房地产调控,为众所瞩目。而上市公司的盈利状况也有下滑的迹象。我们认为在这种市场环境下,采取精选个股投资策略,并适当控制风险,是较优的选择。
    本基金上半年的主要配置为医药生物和房地产行业,运作的基本思路是精选具备业绩增长基础和稳定发展前景的行业和公司,自下而上寻找投资机会,合理布局。本基金仍处于建仓期,目前的仓位水平暂未达到目标仓位。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    2012年上半年长城优化升级股票基金份额净值增长率为1.80%,在成立后与同类可比基金相比表现尚可。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    近期市场对于宏观政策走向宽松的预期日益强烈,特别是政府在年内首次降息之后,市场预期随后有可能迎来各种刺激政策的出台。近期的降息可能表明了政府对于目前经济增速的担忧和应对性的调整。从目前的经济情况来看,无论是依赖外部经济复苏还是依赖国内大规模的投资拉动,都很难以为继。政府是否决心采取政策放松来刺激经济具有较高的不确定性,我们认为政府采取定向放松的可能性更高。而且整个经济体的膨胀之后,采取货币政策的效果也会减弱。我们更关注经济基本面在未来的具体运行情况,即使目前并不是调整经济结构的最佳时机,但是也到了非常关键的时刻,在长期和短期的两种不同选择中,我们难以通过近期政府的表态揣测政府最终的选择,我们认为此时只能拭目以待,市场也会在对政策的不断质疑中产生变化。
    目前整体市场估值已经处于历史最低的区间,但是整体上市公司的盈利状况仍较为低迷,能够保持盈利稳定增长的行业和公司尤为难得。市场中未来有可能产生强烈的估值分化,同类型企业的估值会由于基本面情况差异巨大。我们在今年面临的主要抉择,是以长远眼光冷静看待市场状况,从上市公司中选择能顺应市场变化、具有较高的品牌或技术壁垒、具备足够市场空间的投资品种,并耐心坚守。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    1、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
    公司成立了基金估值委员会,为基金估值业务的最高决策机构,由公司分管估值业务副总经理、运行保障部经理、基金会计、基金经理和行业研究员、金融工程研究员等组成,公司监察稽核人员列席基金估值委员会。
    基金估值委员会负责制定、修订和完善基金估值政策和程序,定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金会计凭借其专业技能和对市场产品长期丰富的估值经验以及对相关法律法规的熟练掌握,对没有市价的投资品种的估值方法在其专业领域提供专业意见。基金经理及研究员凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,对没有市价的投资品种综合宏观经济、行业发展、及个股状况等各方面因数,从价值投资的角度进行理论分析,并根据分析的结果向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。金融工程人员根据基金估值委员会提出的多种估值方法预案,利用金融工程研究体系各种经济基础数据和数量化工具,针对不同的估值方法及估值模型进行演算,为估值委员会寻找公允的、操作性较强的估值方法提供数理依据。监察稽核人员对估值委员会做出的决议进行合规性审查,对估值委员提交的基金估值信息披露文件进行合规性审查。
    基金估值委员会成员均具有五年以上证券、基金行业工作经验,具备专业胜任能力 基金会计具有会计从业资格和基金行业从业资格,精通基金估值政策、流程和标准,具有五年以上基金估值和会计核算工作经验 基金经理和研究员均拥有五年以上基金、证券投资工作经验,精通投资、研究理论知识和工具方法。
    2、基金经理参与或决定估值的程度
    基金经理作为估值委员会成员,凭借其丰富的专业技能和对市场产品的长期深入的跟踪研究,向基金估值委员会建议应采用的估值方法及合理的估值区间。 基金经理有权出席估值委员会会议,但不得干涉估值委员会作出的决定及估值政策的执行。
    3、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
    估值委员会秉承基金持有人利益至上的宗旨,在估值方法的选择上力求客观、公允,在数据的采集方面力求公开、获取方便、操作性强、不易操纵。本基金管理人旗下管理的基金,其参与估值流程各方之间不存在任何重大的利益冲突。
    4、已签约的任何定价服务的性质与程度
    本基金管理人尚未就没有市价的投资品种的定价服务签署任何协议。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《长城优化升级股票型证券投资基金基金合同》关于收益分配原则的规定,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配 本基金基金合同于2012年04月20日生效,截止本报告期末未进行利润分配,符合基金合同规定。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    本报告期,中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定,对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金的投资运作方面进行了监督,未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
    报告期内,本基金未实施利润分配。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:长城优化升级股票型证券投资基金
    报告截止日: 2012年6月30日
    单位:人民币元
    资产    附注号    本期末2012年6月30日
    资产:
    银行存款         50,725,417.28
    结算备付金         2,552,085.59
    存出保证金         -
    交易性金融资产         50,125,551.08
    其中:股票投资         50,125,551.08
    基金投资         -
    债券投资         -
    资产支持证券投资         -
    衍生金融资产         -
    买入返售金融资产         -
    应收证券清算款         -
    应收利息         11,607.08
    应收股利         -
    应收申购款         18,128.18
    递延所得税资产         -
    其他资产         -
    资产总计         103,432,789.21
    负债和所有者权益    附注号    本期末2012年6月30日
    负债:
    短期借款         -
    交易性金融负债         -
    衍生金融负债         -
    卖出回购金融资产款         -
    应付证券清算款         -
    应付赎回款         135,338.58
    应付管理人报酬         145,803.27
    应付托管费         24,300.59
    应付销售服务费         -
    应付交易费用         50,931.83
    应交税费         -
    应付利息         -
    应付利润         -
    递延所得税负债         -
    其他负债         66,604.60
    负债合计         422,978.87
    所有者权益:
    实收基金         101,185,835.70
    未分配利润         1,823,974.64
    所有者权益合计         103,009,810.34
    负债和所有者权益总计         103,432,789.21
    注:本期财务报表的实际编制期间系自2012年4月20日(基金合同生效日)至2012年6月30日止,无上年度末比较数据。截至2012年6月30日,基金份额净值1.018元,基金份额总额101,185,835.70份。
    6.2 利润表
    会计主体:长城优化升级股票型证券投资基金
    本报告期: 2012年4月20日 至 2012年6月30日
    单位:人民币元
    项目    附注号    本期2012年4月20日至2012年6月30日
    一、收入         4,032,479.15
    1.利息收入         961,776.85
    其中:存款利息收入         199,148.55
    债券利息收入         -
    资产支持证券利息收入         -
    买入返售金融资产收入         762,628.30
    其他利息收入         -
    2.投资收益(损失以“-”填列)         68,555.01
    其中:股票投资收益         -210,335.74
    基金投资收益         -
    债券投资收益         -
    资产支持证券投资收益         -
    衍生工具收益         -
    股利收益         278,890.75
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         2,449,565.35
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)         -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)         552,581.94
    减:二、费用         1,043,170.12
    1.管理人报酬         776,836.64
    2.托管费         129,472.78
    3.销售服务费         -
    4.交易费用         68,545.30
    5.利息支出         -
    其中:卖出回购金融资产支出         -
    6.其他费用         68,315.40
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         2,989,309.03
    减:所得税费用         -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)         2,989,309.03
    注:本基金基金合同于2012年4月20日生效,无上年度可比期间数据。
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:长城优化升级股票型证券投资基金
    本报告期:2012年4月20日 至 2012年6月30日
    单位:人民币元
    项目    本期2012年4月20日至2012年6月30日
    实收基金    未分配利润    所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)    523,254,064.01    -    523,254,064.01
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    2,989,309.03    2,989,309.03
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -422,068,228.31    -1,165,334.39    -423,233,562.70
    其中:1.基金申购款    5,408,364.43    23,123.16    5,431,487.59
    2.基金赎回款    -427,476,592.74    -1,188,457.55    -428,665,050.29
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -
    五、期末所有者权益(基金净值)    101,185,835.70    1,823,974.64    103,009,810.34
    注:本基金基金合同于2012年4月20日生效,无上年度可比期间数据。
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1 至6.4财务报表由下列负责人签署:
    _____杨光裕____ ____熊科金___ ____彭洪波____
    基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    长城优化升级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(简称“中国证监会”)2011年9月22日下发的证监许可【2011】1538号文 “关于核准长城优化升级股票型证券投资基金募集的批复”的核准,由长城基金管理有限公司作为管理人自2012年3月19日至2012年4月18日止向社会公开发售募集,募集期结束经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明(2012)验字第60737541_H02号验资报告。本基金的首次发售募集的有效认购资金扣除认购费后的净认购金额为人民币523,177,240.58元,折合523,177,240.58份基金份额 有效认购资金在首次发售募集期内产生的利息为人民币76,823.43元,折合76,823.43份基金份额,以上收到的实收基金共计人民币 523,254,064.01元,折合523,254,064.01份基金份额。本基金的基金合同于2012年4月20日正式生效。本基金为契约型开放式基金,存续期不定期。本基金管理人为长城基金管理有限公司,注册登记机构为长城基金管理有限公司,基金托管人为中国建设银行股份有限公司(“中国建设银行”)。
    本基金为股票型证券投资基金,将依据市场情况进行基金的大类资产配置。本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等 对债券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融工具中实现最佳匹配。本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号《半年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。
    本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年06月30日的财务状况以及自2012年4月20日(基金合同生效日)至2012年6月30日止期间的的经营成果和净值变动情况。
    6.4.4 重要会计政策和会计估计
    本基金财务报表所载财务信息根据企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他相关规定所制定的重要会计政策和会计估计编制。
    6.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日至12月31日。唯本会计期间为2012年4月20日(合同生效日)至6月30日。
    6.4.4.2 记账本位币
    本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民币元为单位表示。
    6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权益工具的合同。
    (1)金融资产分类
    本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项
    本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债券投资和衍生工具(主要系权证投资)
    (2)金融负债分类
    本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
    6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
    划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入当期损益
    在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益
    处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,同时调整公允价值变动收益
    当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的终止确认条件的,金融资产将终止确认
    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认
    金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入方) 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产 保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债 未放弃对该金融资产控制的,按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债
    本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:
    (1)股票投资
    买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账
    卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转
    (2)债券投资
    买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本
    买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算
    卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转
    (3)权证投资
    买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用后入账
    卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转
    (4)分离交易可转债
    申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本
    上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算
    (5)回购协议
    基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。
    6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值 第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做必要调整确定公允价值 第三层次是本基金无法获得相同或类似资产或负债可比市场交易价格的,以其他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具的估值方法如下:
    1)股票投资
    (1)上市流通的股票的估值
    上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值
    (2)未上市的股票的估值
    A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值
    B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按其成本价计算
    首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的估值方法估值
    C.非公开发行有明确锁定期的股票的估值
    本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:
    a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值
    b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,按中国证监会相关规定处理
    2)债券投资
    (1)证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值
    (2)证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值
    (3)未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量
    (4)在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定公允价值
    3)权证投资
    (1)上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的收盘价估值 如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值
    (2)未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本计量 (3)因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值
    4)分离交易可转债
    分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值 自上市日起,上市流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值
    5)其他
    (1)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值
    (2)如有新增事项,按国家最新规定估值。
    6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。
    6.4.4.7 实收基金
    实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    6.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。
    未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未分配利润/(累计亏损)”。
    6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示
    (2)债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提
    (3)资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提
    (4)买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提
    (5)股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入账
    (6)债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账
    (7)衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入账
    (8)股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额入账
    (9)公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失
    (10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量的时候确认。
    6.4.4.10 费用的确认和计量
    (1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率逐日计提
    (2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提
    (3)卖出回购证券支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提
    (4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。
    6.4.4.11 基金的收益分配政策
    1.本基金的每份基金份额享有同等分配权
    2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额
    3.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%
    4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配
    5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资 若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红
    6. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日
    7. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值
    8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
    6.4.4.12 分部报告
    截至本期末,本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务,因此,无需作披露的分部报告。
    6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
    本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金本报告期无会计政策变更。
    6.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金本报告期无会计估计变更。
    6.4.5.3 差错更正的说明
    本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
    6.4.6 税项
    1.印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的3%。调整为1%。
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    2.营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
    3.个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]132号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自2008年10月9日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    于本期,并无对本基金存在控制关系或重大影响关系的关联方发生变化的情况。
    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称    与本基金的关系
    长城基金管理有限公司    基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
    中国建设银行    基金托管人、基金代销机构
    以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.8.1.1 股票交易
    注:本基金本期(2012年4月20日(基金合同生效日)至2012年6月30日)未通过关联方交易单元进行股票交易 无上年度可比期间数据。
    6.4.10.1.2债券交易
    注:本基金本期(2012年4月20日(基金合同生效日)至2012年6月30日)未通过关联方交易单元进行债券交易 无上年度可比期间数据。
    6.4.10.1.3债券回购交易
    注:本基金本期(2012年4月20日(基金合同生效日)至2012年6月30日)未通过关联方交易单元进行债券回购交易 无上年度可比期间数据。
    6.4.10.1.4权证交易
    注:本基金本期(2012年4月20日(基金合同生效日)至2012年6月30日)未通过关联方交易单元进行权证交易 无上年度可比期间数据。
    6.4.10.1.5应支付关联方的佣金
    注:本基金本期(2012年4月20日(基金合同生效日)至2012年6月30日)及本期末未有应支付关联方的佣金 无上年度可比期间数据。
    6.4.8.2 关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目    本期2012年4月20日(基金合同生效日)至2012年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费    776,836.64
    其中:支付销售机构的客户维护费    318,475.56
    注:在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年管理费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金管理费
    E为前一日基金资产净值
    基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    本基金无上年度可比期间数据。
    6.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目    本期2012年4月20日(基金合同生效日)至2012年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费    129,472.78
    注:在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:
    H=E×年托管费率÷当年天数
    H为每日应计提的基金托管费
    E为前一日基金资产净值
    基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
    本基金无上年度可比期间数据
    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    注:本基金于本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 无上年度可比期间数据。
    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    注:本基金的基金管理人于本期未投资于本基金份额,亦未持有本基金份额 无上年度可比期间数据。
    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    关联方名称    本期末2012年6月30日
    持有的基金份额    持有的基金份额占基金总份额的比例
    东方证券    9,999,000.00    9.88%
    注:本基金关联方投资本基金份额的相关交易费用按基金合同及招募说明书的有关规定计算并支付 无上年度可比期间数据。
    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方名称    本期2012年4月20日(基金合同生效日)至2012年6月30日
    期末余额    当期利息收入
    中国建设银行    50,725,417.28    192,036.10
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管,按银行同业利率计息 无上年度可比期间数据。
    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    注:本基金于本期未在承销期内直接购入关联方承销的证券 无上年度可比期间数据。
    6.4.9 期末( 2012年6月30日 )本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    注:本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。
    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    注:本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。
    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末2012年06月30日止,本基金未从事银行间市场债券正回购交易,无质押债券。
    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末2012年06月30日止,本基金未从事证券交易所债券正回购交易,无质押债券。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资    50,125,551.08    48.46
       其中:股票    50,125,551.08    48.46
    2    固定收益投资    -    -
       其中:债券    -    -
       资产支持证券    -    -
    3    金融衍生品投资    -    -
    4    买入返售金融资产    -    -
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
    5    银行存款和结算备付金合计    53,277,502.87    51.51
    6    其他各项资产    29,735.26    0.03
    7    合计    103,432,789.21    100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)
    A    农、林、牧、渔业    -    -
    B    采掘业    -    -
    C    制造业    34,674,079.21    33.66
    C0    食品、饮料    5,891,700.00    5.72
    C1    纺织、服装、皮毛    -    -
    C2    木材、家具    -    -
    C3    造纸、印刷    -    -
    C4    石油、化学、塑胶、塑料    264,800.00    0.26
    C5    电子    -    -
    C6    金属、非金属    -    -
    C7    机械、设备、仪表    2,825,500.00    2.74
    C8    医药、生物制品    25,692,079.21    24.94
    C99    其他制造业    -    -
    D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -
    E    建筑业    3,738,000.00    3.63
    F    交通运输、仓储业    -    -
    G    信息技术业    -    -
    H    批发和零售贸易    4,910,607.05    4.77
    I    金融、保险业    1,052,020.00    1.02
    J    房地产业    5,750,844.82    5.58
    K    社会服务业    -    -
    L    传播与文化产业    -    -
    M    综合类    -    -
       合计    50,125,551.08    48.66
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)
    1    600535    天士力    110,000    4,809,200.00    4.67
    2    000568    泸州老窖    110,000    4,654,100.00    4.52
    3    000423    东阿阿胶    105,200    4,209,052.00    4.09
    4    002294    信立泰    152,454    4,116,258.00    4.00
    5    000961    中南建设    300,000    3,738,000.00    3.63
    6    600594    益佰制药    167,175    3,310,065.00    3.21
    7    000513    丽珠集团    114,999    3,195,822.21    3.10
    8    000999    华润三九    140,000    3,059,000.00    2.97
    9    600048    保利地产    239,908    2,720,556.72    2.64
    10    600276    恒瑞医药    88,000    2,526,480.00    2.45
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金管理人网站(www.ccfund.com.cn)的半年度报告正文。
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期末基金资产净值比例(%)
    1    000568    泸州老窖    4,570,760.46    4.44
    2    600535    天士力    4,271,067.44    4.15
    3    000423    东阿阿胶    4,229,211.50    4.11
    4    000961    中南建设    4,011,644.73    3.89
    5    002294    信立泰    3,827,986.61    3.72
    6    000513    丽珠集团    2,904,061.89    2.82
    7    600594    益佰制药    2,772,485.25    2.69
    8    000999    华润三九    2,767,848.00    2.69
    9    600048    保利地产    2,741,695.87    2.66
    10    600276    恒瑞医药    2,239,492.66    2.17
    11    600557    康缘药业    2,038,804.00    1.98
    12    002146    荣盛发展    1,840,279.49    1.79
    13    600690    青岛海尔    1,809,321.00    1.76
    14    000028    国药一致    1,779,800.00    1.73
    15    601992    金隅股份    1,701,710.00    1.65
    16    000401    冀东水泥    1,632,892.94    1.59
    17    000963    华东医药    1,562,769.66    1.52
    18    600123    兰花科创    1,451,096.00    1.41
    19    600383    金地集团    1,349,965.39    1.31
    20    000895    双汇发展    1,267,000.00    1.23
    注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.2 累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期末基金资产净值比例(%)
    1    600557    康缘药业    1,952,776.00    1.90
    2    000401    冀东水泥    1,756,724.20    1.71
    3    601992    金隅股份    1,598,284.00    1.55
    4    600123    兰花科创    1,306,425.00    1.27
    5    600000    浦发银行    886.00    0.00
    注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额    54,501,416.67
    卖出股票收入(成交)总额    6,615,095.20
    注:买入股票成本和卖出股票收入均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有债券。
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
    注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    注:本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
    7.9.2 基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
    7.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号    名称    金额
    1    存出保证金    -
    2    应收证券清算款    -
    3    应收股利    -
    4    应收利息    11,607.08
    5    应收申购款    18,128.18
    6    其他应收款    -
    7    待摊费用    -
    8    其他    -
    9    合计    29,735.26
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    注:本基金本报告期末持有的前十名股票不存在流通受限的情况。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构
    机构投资者    个人投资者
    持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例
    1,625    62,268.21    17,333,968.38    17.13%    83,851,867.32    82.87%
    8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    项目    持有份额总数(份)    占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本基金    -    -
    注:①本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0。
    ②本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    基金合同生效日(2012年4月20日)基金份额总额    523,254,064.01
    基金合同生效日(2012年4月20日)至报告期期末基金总申购份额    5,408,364.43
    减:基金合同生效日(2012年4月20日)至报告期期末基金总赎回份额    427,476,592.74
    基金合同生效日(2012年4月20日)至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)    -
    本报告期期末基金份额总额    101,185,835.70
    注:本基金合同于2012年4月20日生效,截止本报告期末,基金合同生效未满半年。
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    2、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期,基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本基金本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
    10.4 基金投资策略的改变
    本基金本报告期投资策略无改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    报告期内为基金进行审计的会计师事务所无变更。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本基金本报告期基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
    金额单位:人民币元
    券商名称    交易单元数量    股票交易    应支付该券商的佣金    备注
    成交金额    占当期股票成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例
    中信建投    1    21,857,293.66    35.76%    17,759.34    34.87%    -
    东兴证券    1    20,761,107.22    33.97%    17,646.99    34.65%    -
    中投证券    2    12,636,829.27    20.68%    10,408.64    20.44%    -
    银河证券    2    5,861,281.72    9.59%    5,116.86    10.05%    -
    长城证券    3    -    -    -    -    -
    中金公司    1    -    -    -    -    -
    平安证券    2    -    -    -    -    -
    渤海证券    1    -    -    -    -    -
    瑞银证券    1    -    -    -    -    -
    国金证券    1    -    -    -    -    -
    天源证券    1    -    -    -    -    -
    申银万国    1    -    -    -    -    -
    华创证券    1    -    -    -    -    -
    第一创业    1    -    -    -    -    -
    东方证券    2    -    -    -    -    -
    华融证券    1    -    -    -    -    -
    长江证券    1    -    -    -    -    -
    兴业证券    1    -    -    -    -    -
    首创证券    1    -    -    -    -    -
    民生证券    1    -    -    -    -    -
    海通证券    1    -    -    -    -    -
    华泰证券    1    -    -    -    -    -
    中信证券    1    -    -    -    -    -
    国泰证券    2    -    -    -    -    -
    国信证券    2    -    -    -    -    -
    安信证券    1    -    -    -    -    -
    注:1、报告期内租用证券公司席位的变更情况:
    本报告期内新增共计三十四个交易单元。
    2、专用席位的选择标准和程序 本基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构,使用其席位作为基金的专用交易席位,选择的标准是:
    (1)实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3亿元人民币
    (2)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定
    (3)经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚
    (4)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求
    (5)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务
    (6)研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告。
    根据上述标准考察确定后,基金管理人和被选中的证券经营机构签订委托协议,并通知托管人。
    基金管理人应根据有关规定,在基金的中期报告和年度报告中将所选证券经营机构的有关情况、基金通过该证券经营机构买卖证券的成交量、支付的佣金等予以披露。
    10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
    金额单位:人民币元
    券商名称    债券交易    债券回购交易    权证交易
    成交金额    占当期债券成交总额的比例    成交金额    占当期债券回购成交总额的比例    成交金额    占当期权证成交总额的比例
    中信建投    -    -    -    -    -    -
    东兴证券    -    -    940,000,000.00    100.00%    -    -
    中投证券    -    -    -    -    -    -
    银河证券    -    -    -    -    -    -
    长城证券    -    -    -    -    -    -
    中金公司    -    -    -    -    -    -
    平安证券    -    -    -    -    -    -
    渤海证券    -    -    -    -    -    -
    瑞银证券    -    -    -    -    -    -
    国金证券    -    -    -    -    -    -
    天源证券    -    -    -    -    -    -
    申银万国    -    -    -    -    -    -
    华创证券    -    -    -    -    -    -
    第一创业    -    -    -    -    -    -
    东方证券    -    -    -    -    -    -
    华融证券    -    -    -    -    -    -
    长江证券    -    -    -    -    -    -
    兴业证券    -    -    -    -    -    -
    首创证券    -    -    -    -    -    -
    民生证券    -    -    -    -    -    -
    海通证券    -    -    -    -    -    -
    华泰证券    -    -    -    -    -    -
    中信证券    -    -    -    -    -    -
    国泰证券    -    -    -    -    -    -
    国信证券    -    -    -    -    -    -
    安信证券    -    -    -    -    -    -