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2019年09月16日 星期一

博时卓越品牌混合(LOF)(160512)公告正文

博时卓越品牌股票(LOF):2012年半年度报告摘要

公告日期 2012-08-25 来源 巨潮网

博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)
        2012 年半年度报告摘要
           2012 年 6 月 30 日
       基金管理人:博时基金管理有限公司
    基金托管人:中国工商银行股份有限公司
        报告送出日期:2012 年 8 月 25 日
                                       §1 重要提示
       基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
       基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 24 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
       本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
       本报告中财务资料未经审计。
       本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                      §2 基金简介2.1 基金基本情况
    基金简称                          博时卓越品牌股票(LOF)
    场内简称                           博时卓越
    基金主代码                        160512
    交易代码                          160512
    基金运作方式                      契约型上市开放式
    基金合同生效日                    2011年4月22日
    基金管理人                        博时基金管理有限公司
    基金托管人                        中国工商银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额              347,717,727.91份
    基金合同存续期                    不定期
    上市日期                          2011年6月30日2.2 基金产品说明
    投资目标                           本基金主要通过投资于 A 股市场经过严格筛选的具有投资价值的
                                   品牌上市公司的股票,力争通过主动操作,获取较长期限内的资
                                   本增值和资本利得。
    投资策略                           在大类资产配置上,本基金强调通过自上而下的宏观分析与自下
                                   而上的行业、公司分析和估值分析有机结合进行前瞻性的决策。
    业绩比较基准                       沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%
    风险收益特征                       本基金属于股票型基金,其预期收益及风险水平高于混合基金、
                                   债券基金与货币市场基金,属于高风险/收益特征的开放式基金。2.3 基金管理人和基金托管人
                项目                          基金管理人                       基金托管人
    名称                              博时基金管理有限公司             中国工商银行股份有限公司
                        姓名       孙麒清                           赵会军
    信息披露负责人         联系电话   0755-83169999                    010-66105799
                        电子邮箱   service@bosera.com               custody@icbc.com.cn
    客户服务电话                       95105568                         95588
    传真                               0755-83195140                    010-661057982.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址            http://www.bosera.com
    基金半年度报告备置地点                              基金管理人、基金托管人处
                               §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                                   金额单位:人民币元
       3.1.1 期间数据和指标                    报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)
    本期已实现收益                                                                           -2,179,091.66
    本期利润                                                                                 22,221,475.81
    加权平均基金份额本期利润                                                                         0.0560
    本期基金份额净值增长率                                                                            5.47%
       3.1.2 期末数据和指标                             报告期末(2012 年 6 月 30 日)
    期末可供分配基金份额利润                                                                        -0.0341
    期末基金资产净值                                                                        328,657,960.90
    期末基金份额净值                                                                                  0.945
    注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                    份额净值    份额净值增长     业绩比较基      业绩比较基准收
       阶段                                                                         ①-③        ②-④
                    增长率①      率标准差②     准收益率③        益率标准差④
    过去一个月           -0.74%           0.93%           -5.11%              0.87%         4.37%     0.06%
    过去三个月            4.54%           0.89%            0.76%              0.89%         3.78%     0.00%
    过去六个月            5.47%           1.07%            4.75%              1.06%         0.72%     0.01%
    过去一年             -6.80%           1.00%           -14.04%             1.07%         7.24%    -0.07%自基金成立起至
                      -9.83%           0.97%           -19.60%             1.05%         9.77%    -0.08%今
    注:本基金的业绩比较基准为沪深 300 指数收益率×80%+中证全债指数收益率×20%。3.2.2 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:本基金由原封闭式基金-裕泽证券投资基金转型而来,本基金合同于 2011 年 4 月 22 日生效。本基金于 2011 年 5 月 30 日完成了基金份额的集中申购。按照本基金的基金合同规定,自集中申购份额确认之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十一条(二)投资范围、(五)投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
                                      §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    博时基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基字[1998]26 号文批准设立。注册资本为一亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、郑州、沈阳、成都设有分公司,此外,还设有海外子公司:博时基金(国际)有限公司。目前公司股东为招商证券股份有限公司,持有股份 49%;中国长城资产管理公司,持有股份 25%;天津港(集团)有限公司,持有股份 6%;璟安实业有限公司,持有股份 6%;上海盛业资产管理有限公司,持有股份 6%;丰益实业发展有限公司,持有股份 6%;广厦建设集团有限责任公司,持有股份 2%。
    博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至 2012 年 6 月 30 日,博时基金公司共管理三十只开放式基金和二只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,公募基金资产规模逾 1194 亿元人民币,累计分红 570.26 亿元人民币,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
    1、基金业绩
    根据银河证券基金研究中心统计,截至 2012 年 6 月 29 日,开放式基金中,博时超大盘ETF 及超大盘 ETF 联接基金上半年收益率在同类型 115 只基金中分列第二和第四;另外,博时主题行业基金、博时创业成长基金、博时裕祥分级债 A 类、博时信用债 A/B/C 类的上半年收益率都进入了同类型基金的前 30%。封闭式基金中,基金裕隆上半年收益率在同类的 25 只基金中排名第三。
    2、客户服务
    2012 年 1 月至 6 月,博时基金共举办各类渠道培训活动共计 83 场; “博时 e 视界”共举办视频直播活动 23 场,在线人数累计 2164 人次;1 月 5 日举办“2012 博时基金投资策略媒体交流会”,到会 50 多家媒体。1 月 6 日在中华世纪坛举办“博时基金投资论坛暨 2012投资策略交流会”,到会约 220 名机构和零售高端客户,通过这些活动,博时与投资者充分沟通了当前市场的热点问题,受到了投资者的广泛欢迎。
    3、品牌获奖
    1) 6 月 28 日,世界品牌实验室(WBL)在京发布 2012 年(第九届)《中国 500 最具价值品牌》排行榜,博时基金以 61.92 亿元的品牌价值位列第 220 名,成为入选该榜单四家基金公司中的第一名。
    2) 2012 年 5 月 25 日,在由 21 世纪经济报道主办的“2011 年度赢基金奖”评选中,博时基金荣获“2011 年度中国最佳基金公司”奖项。
    3) 2012 年 4 月 20 日,由上海证券报社主办的第九届中国“金基金”奖评选揭晓,博时基金管理有限公司获得 2011 年度“金基金TOP 公司奖”,博时主题行业股票基金获得 2011年度“五年期金基金股票型基金奖”,博时价值增长混合基金获得 2011 年度“一年期金基金偏股混合型基金奖”。
    4) 3 月 28 日,由理财周报主办的“2012 中国金融品牌管理者年会暨 2011 中国金融品牌「金象奖」颁奖典礼”在京举行。“博时抗通胀增强回报基金”营销事件荣获 2011 中国金融品牌「金象奖」之“2011 中国金融品牌年度十大营销事件”。
    5) 3 月 28 日,中证报“2012 年金牛基金论坛暨第九届中国基金业金牛奖颁奖盛典”在京举行。博时基金荣膺六项大奖,分别是:博时基金管理有限公司荣获“金牛基金管理公司”、博时裕隆封闭荣获“五年期封闭式金牛基金”、博时主题行业荣获“五年期股票型金牛基金”、博时第三产业荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时特许价值荣获“2011 年度股票型金牛基金”、博时价值增长荣获“2011 年度混合型金牛基金”。
    6) 3 月 26 日,在“晨星 2012 年度基金奖”中,我司旗下两只产品获得提名:博时主题行业股票基金获得“晨星 2012 年度股票型基金奖”提名、博时价值增长混合基金获得“晨星2012 年度混合型基金奖”提名。
    7) 3 月 26 日,在“证券时报 2011 年度中国基金业明星奖”中,我司共获得七项大奖:博时基金管理有限公司获得“2011 年度十大明星基金公司奖”、博时特许价值股票基金获得“三年持续回报股票型明星基金奖”、博时主题行业股票基金和博时特许价值股票基金获得“2011 年度股票型明星基金奖”、博时价值增长基金和博时价值增长贰号基金获得“2011 年度平衡混合型明星基金奖”、博时裕隆封闭获得“2011 年度封闭式明星基金奖”。
    4、其他大事件
    1) 博时标普 500 指数型证券投资基金首募顺利结束并于 6 月 14 日正式成立。
    2) 博时于 5 月 15 日开通支付宝支付渠道,成为首家在直销网上交易中引入支付宝渠道
          的基金公司。
    3) 博时上证自然资源 ETF 于 5 月 11 日起在上证所上市,交易代码为 510410,日常申购、
          赎回业务也同步开放。
    4) 博时天颐债券型证券投资基金首募顺利结束并于 2 月 29 日正式成立。
    5) 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金及联接基金于 2012 年 3 月 5 日至 3 月
          30 日完成了首次募集。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                            任本基金的基金经理
    姓名        职务            (助理)期限            证券从业年限            说明
                         任职日期      离任日期
                                                                     2004 年至 2006 年在招商
                                                                     局国际有限公司从事研
                                                                     究工作。2006 年 9 月加入
                                                                     博时基金管理有限公司,
                                                                     历任研究部研究员、研究
    聂挺进     基金经理   2010-03-19         -                6         员兼任博时第三产业基
                                                                     金基金经理助理、投资经
                                                                     理、社保组合投资经理助
                                                                     理裕泽基金经理。现任博
                                                                     时卓越品牌股票基金基
                                                                     金经理。
    注:上述人员的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日,证券从业年限计算的起始时间按照从事证券行业开始时间计算。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    本基金年初以来,在行业配置层面,我们超配了地产、保险、医药、零售、汽车等内需型行业,对中端制造类行业和上游资源型行业保持从去年开始的谨慎态度。回顾上半年市场,我们在地产、保险和医药方面的超配创造了组合的大部分正收益,而在零售、汽车方面的超配以及食品饮料的低配则给组合带来了负的超额收益。零售行业在经济下行和电商竞争双重打击下所带来的业绩增速下滑超出我们的预期,值得我们做出深刻的反思,但对于零售行业中一些公司的治理和业绩改善仍抱有一定的信心。作为另一个早周期品种汽车板块,我们需要认识到在 3000 万台年产量和多地出台限购之后,这个行业的周期性逐步将取代成长性,未来这个行业的机会更多来自实体极度悲观下的业绩和估值双重修复。以白酒为代表的食品饮料在避险情绪下由于其账面盈利的稳定性更加受到市场青睐,但长期库存积累和政府消费能力的趋势性下移对高端白酒的短期盈利风险似乎没有得到市场充分的认识。4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至 2012 年 6 月 30 日,本基金份额净值为 0.945 元,累计净值为 0.965 元。报告期内,本基金份额净值增长率为 5.47%,同期业绩基准增长率为 4.75%。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    未来半年内,通胀已经不是矛盾的主要方面,货币政策正在“明修栈道,暗度陈仓”,从宏观政策角度,政府努力保持地产价格稳定下的宽松货币政策。
    从去年开始,我们对未来整个中国建筑周期的延续表现了悲观的预期,建筑周期的背后,其实代表了巨大建筑产业链产能过剩的隐忧和痛苦的转型需求。某种程度上,未来几年这个产业链上大多数公司股价的反弹带来的或许都是卖出机会。而转型的现实需求和货币宽松的现实环境导致资金无奈地扎堆白酒和中药为代表的消费品领域,不断推高估值的同时,带来个股新的泡沫。
    如果没有新的政策干扰,以相对健康的企业和居民的资产负债表,下一轮经济增长和发展只是时间问题。但同时带来的可能是股市指数的长期不振,比较聪明的对策是在没有长期增长逻辑硬伤的领域精选个股,降低换手。
    本组合选股主要以经历过经济周期和市场竞争并且有较好历史记录的蓝筹股和低估值品种为主,希望在未来更加关注个股的震荡行情中有较好收益。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人为确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定,确保基金资产估值的公平、合理,有效维护投资人的利益,设立了博时基金管理有限公司估值委员会(以下简称“估值委员会”),制定了估值政策和估值程序。估值委员会成员由主管运营的副总经理、督察长、投资总监、研究部负责人、运作部负责人共五名成员组成,基金经理原则上不参与估值委员会的工作,其估值建议经估值委员会成员评估后审慎采用。估值委员会成员均具有 5 年以上专业工作经历,具备良好的专业经验和专业胜任能力,具有绝对的独立性。估值委员会的职责主要包括有:保证基金估值的公平、合理;制订健全、有效的估值政策和程序;确保对投资品种进行估值时估值政策和程序的一贯性;定期对估值政策和程序进行评价等。
       参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管银行有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    报告期内,本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的定价服务。4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金报告期内未进行利润分配。
                                   §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2012 年上半年,本基金托管人在对博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2012 年上半年,博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)的管理人——博时基金管理有限公司在博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)未进行利润分配。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人依法对博时基金管理有限公司编制和披露的博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)2012 年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
                        §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)报告截止日:2012 年 6 月 30 日
                                                                           单位:人民币元
                                             本期末                   上年度末
                     资产
                                        2012 年 6 月 30 日       2011 年 12 月 31 日
    资产:
    银行存款                                    59,738,456.26             73,273,015.86
    结算备付金                                   1,121,590.54                 485,270.63
    存出保证金                                   1,763,895.21               1,800,196.24
    交易性金融资产                             264,413,909.63            328,519,636.67
    其中:股票投资                             264,413,909.63            328,519,636.67
        基金投资                                             -                         -
        债券投资                                             -                         -
        资产支持证券投资                                     -                         -
    衍生金融资产                                               -                         -
    买入返售金融资产                                           -                         -
    应收证券清算款                               5,680,046.08                            -
    应收利息                                         11,686.12                 16,525.18
    应收股利                                        535,451.04                           -
    应收申购款                                       10,476.01                      98.81
    递延所得税资产                                             -                         -
    其他资产                                                   -                         -
    资产总计                                          333,275,510.89              404,094,743.39
                                                   本期末                       上年度末
                负债和所有者权益
                                              2012 年 6 月 30 日           2011 年 12 月 31 日
    负债:
    短期借款                                                         -                            -
    交易性金融负债                                                   -                            -
    衍生金融负债                                                     -                            -
    卖出回购金融资产款                                               -                            -
    应付证券清算款                                      2,448,804.19                 6,676,098.47
    应付赎回款                                            284,810.97                   229,563.97
    应付管理人报酬                                        410,983.68                   516,791.76
    应付托管费                                             68,497.28                    86,131.95
    应付销售服务费                                                   -                            -
    应付交易费用                                          445,308.93                   156,856.65
    应交税费                                                4,195.20                     4,195.20
    应付利息                                                         -                            -
    应付利润                                                         -                            -
    递延所得税负债                                                   -                            -
    其他负债                                              954,949.74                 1,030,865.19
    负债合计                                            4,617,549.99                 8,700,503.19
    所有者权益:
    实收基金                                          340,497,762.50              432,179,793.41
    未分配利润                                        -11,839,801.60              -36,785,553.21
    所有者权益合计                                    328,657,960.90              395,394,240.20
    负债和所有者权益总计                              333,275,510.89              404,094,743.39
    注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.945 元,基金份额总额 347,717,727.91 份。6.2 利润表会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                                                                                     单位:人民币元
                                                   本期                   上年度可比期间
                      项目                 2012 年 1 月 1 日至     2011 年 4 月 22 日(基金合同生
                                            2012 年 6 月 30 日      效日)至 2011 年 6 月 30 日
    一、收入                                    27,421,355.18                     -10,979,916.03
    1.利息收入                                       325,648.20                       799,344.01
    其中:存款利息收入                               262,249.66                       180,878.00
            债券利息收入                                     -                       554,387.13
            资产支持证券利息收入                             -                                   -
            买入返售金融资产收入                     63,398.54                        64,078.88
            其他利息收入                                     -                                   -
    2.投资收益(损失以“-”填列)                  2,567,290.24                    7,139,083.73
    其中:股票投资收益                               -19,633.10                     4,026,547.68
         基金投资收益                                            -                                -
         债券投资收益                                            -                      -566,660.00
         资产支持证券投资收益                                    -                                -
         衍生工具收益                                            -                                -
         股利收益                                     2,586,923.34                     3,679,196.05
    3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)       24,400,567.47                    -18,918,343.77
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                              -                                -
    5.其他收入(损失以“-”号填列)                     127,849.27                                -
    减:二、费用                                       5,199,879.37                     2,895,196.64
    1.管理人报酬                                       2,759,278.94                     1,777,834.19
    2.托管费                                             459,879.85                       296,305.69
    3.销售服务费                                                  -                                -
    4.交易费用                                         1,764,049.89                       750,485.80
    5.利息支出                                                    -                                -
    其中:卖出回购金融资产支出                                    -                                -
    6.其他费用                                           216,670.69                        70,570.96
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)         22,221,475.81                    -13,875,112.67
    减:所得税费用                                                -                                -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)             22,221,475.81                    -13,875,112.676.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:博时卓越品牌股票型证券投资基金(LOF)本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                                                                                        单位:人民币元
                                                               本期
          项目                                2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                                 实收基金                   未分配利润            所有者权益合计一、期初所有者权益(基金
                                 432,179,793.41              -36,785,553.21            395,394,240.20净值)二、本期经营活动产生的基
                                                              22,221,475.81             22,221,475.81金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生
    的基金净值变动数(净值减        -91,682,030.91                2,724,275.80            -88,957,755.11少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款               14,638,461.93               -1,319,796.57             13,318,665.36
       2.基金赎回款             -106,320,492.84                4,044,072.37            -102,276,420.47四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金
                                 340,497,762.50              -11,839,801.60            328,657,960.90净值)
                                                       上年度可比期间
          项目
                                 2011 年 4 月 22 日(基金合同生效日)至 2011 年 6 月 30 日
                                 实收基金                未分配利润           所有者权益合计一、期初所有者权益(基金
                                 500,000,000.00             35,139,241.56          535,139,241.56净值)二、本期经营活动产生的基
                                               -           -13,875,112.67          -13,875,112.67金净值变动数(本期利润)三、本期基金份额交易产生
    的基金净值变动数(净值减         260,016,005.19              5,520,103.90          265,536,109.09少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款               260,016,005.19              5,520,103.90          265,536,109.09
      2.基金赎回款                             -                       -                       -四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值
                                               -                       -                       -变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基金
                                 760,016,005.19             26,784,232.79          786,800,237.98净值)
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人:何宝,主管会计工作负责人:王德英,会计机构负责人:成江6.4 报表附注6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。6.4.2 关联方关系6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                   关联方名称                                     与本基金的关系
    博时基金管理有限公司(“博时基金”)               基金管理人、基金销售机构
    中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”)         基金托管人、基金代销机构
    招商证券股份有限公司(“招商证券”)               基金管理人的股东、基金代销机构
    注:下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.3.1.1 股票交易
                                     本期                              上年度可比期间
                         2012年1月1日至2012年6月30日            2011年4月22日至2011年6月30日
    关联方名称
                                            占当期股票成                            占当期股票成
                           成交金额                               成交金额
                                            交总额的比例                            交总额的比例
    招商证券                 141,824,879.53               12.06%                          -              -6.4.3.1.2 权证交易
    无。6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金
                                                                                   金额单位:人民币元
                                                         本期
                                             2012年1月1日至2012年6月30日
    关联方名称
                       当期            占当期佣金总量的                            占期末应付佣金总额的
                                                            期末应付佣金余额
                       佣金                  比例                                          比例
    招商证券           119,030.51                13.07%             119,030.51                   26.73%
                                                 上年度可比期间
                                  2011年4月22日(基金合同生效日)至2011年6月30日
    关联方名称
                       当期            占当期佣金总量的                            占期末应付佣金总额的
                                                            期末应付佣金余额
                       佣金                  比例                                          比例
    招商证券                       -                   -                       -                      -
    上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费后的净额列示。
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。6.4.3.2 关联方报酬6.4.3.2.1 基金管理费
                                                                                           单位:人民币元
                                                                              上年度可比期间
                                                本期
                项目                                                    2011年4月22日(基金合同生效
                                    2012年1月1日至2012年6月30日
                                                                            日)至2011年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费                          2,759,278.94                         1,777,834.19
    其中:支付销售机构的客户维护费                            469,575.23                        102,216.32
    注:支付基金管理人博时基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。6.4.3.2.2 基金托管费
                                                                                           单位:人民币元
                                                                              上年度可比期间
                                                本期
                项目                                                    2011年4月22日(基金合同生效
                                    2012年1月1日至2012年6月30日
                                                                            日)至2011年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费                              459,879.85                        296,305.69
    注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    无。6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                                                    份额单位:份
                                                                                  上年度可比期间
                                             本期
           项目                                                          2011年4月22日(基金合同生效日)
                                 2012年1月1日至2012年6月30日
                                                                                至2011年6月30日
    期初持有的基金份额                                 2,553,075.00                                 2,500,000.00
    期间申购/买入总份额                                                -                                         -
    期间因拆分变动份额                                                 -                                  3,075.00
    减:期间赎回/卖出总份额                                            -                                         -
    期末持有的基金份额                                 2,553,075.00                                 2,553,075.00期末持有的基金份额
                                                           0.73%                                         0.33%占基金总份额比例6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
                                                                                                    份额单位:份
                                本期末                                            上年度末
                           2012 年 6 月 30 日                                 2011 年 12 月 31 日关联方名称
                   持有的             持有的基金份额                     持有的           持有的基金份额
                   基金份额         占基金总份额的比例                 基金份额         占基金总份额的比例
    招商证券          1,276,537.00                     0.37%               1,276,537.00                       0.29%6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                              单位:人民币元
                                                                                 上年度可比期间
                                          本期
                                                                        2011年4月22日(基金合同生效日)至
    关联方名称                2012年1月1日至2012年6月30日
                                                                                  2011年6月30日
                              期末余额          当期利息收入                期末余额         当期利息收入
    中国工商银行              59,738,456.26            252,886.19             44,286,675.24            176,492.65
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    无(上年度可比区间:无)。6.4.4 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
    无。
                                   §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况
                                                                            金额单位:人民币元
    序号                    项目                       金额               占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资                                   264,413,909.63                       79.34
        其中:股票                                 264,413,909.63                       79.34
    2    固定收益投资                                               -                           -
        其中:债券                                                 -                           -
               资产支持证券                                        -                           -
    3    金融衍生品投资                                             -                           -
    4    买入返售金融资产                                           -                           -
        其中:买断式回购的买入返售金融资产                         -                           -
    5    银行存款和结算备付金合计                    60,860,046.80                       18.26
    6    其他各项资产                                 8,001,554.46                        2.40
    7    合计                                       333,275,510.89                      100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合
                                                                            金额单位:人民币元
    代码                  行业类别                   公允价值             占基金资产净值比例(%)
    A    农、林、牧、渔业                                      -                            -
    B    采掘业                                                -                            -
    C    制造业                                    103,926,011.14                       31.62
    C0           食品、饮料                           4,053,363.30                        1.23
    C1           纺织、服装、皮毛                     6,269,686.50                        1.91
    C2           木材、家具                                     -                            -
    C3           造纸、印刷                                     -                            -
    C4           石油、化学、塑胶、塑料              10,863,130.20                        3.31
    C5           电子                                           -                            -
    C6           金属、非金属                        11,631,186.48                        3.54
    C7           机械、设备、仪表                    40,675,314.67                       12.38
    C8           医药、生物制品                      30,433,329.99                        9.26
    C99          其他制造业                                     -                            -
    D    电力、煤气及水的生产和供应业               37,979,653.69                       11.56
    E    建筑业                                      8,750,649.70                        2.66
    F    交通运输、仓储业                                      -                            -
    G    信息技术业                                            -                            -
    H    批发和零售贸易                             32,498,910.52                        9.89
    I    金融、保险业                               28,012,451.20                        8.52
    J    房地产业                                   27,069,436.98                        8.24
    K    社会服务业                                 26,176,796.40                        7.96
    L    传播与文化产业                                        -                            -
    M    综合类                                                -                            -
         合计                                           264,413,909.63                      80.457.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                                 金额单位:人民币元
    序号     股票代码        股票名称        数量(股)        公允价值       占基金资产净值比例(%)
    1        000513         丽珠集团            899,675     25,001,968.25                      7.61
    2        600729         重庆百货            800,000     22,576,000.00                      6.87
    3        000069         华侨城A          2,845,684     18,155,463.92                      5.52
    4        601601         中国太保            799,840     17,740,451.20                      5.40
    5        600886         国投电力          3,861,509     16,758,949.06                      5.10
    6        600048         保利地产          1,400,000     15,876,000.00                      4.83
    7        000550         江铃汽车            599,917     12,808,227.95                      3.90
    8        600660         福耀玻璃          1,487,364     11,631,186.48                      3.54
    9        000002         万 科A           1,256,278     11,193,436.98                      3.41
    10       601336         新华保险            300,000     10,272,000.00                      3.13
    注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于博时基金管理有限公司网站的半年度报告正文。7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                                 金额单位:人民币元
    序号          股票代码        股票名称         本期累计买入金额       占期初基金资产净值比例(%)
    1            601601          中国太保            60,574,952.65                            15.32
    2            601336          新华保险            51,571,790.14                            13.04
    3            600048          保利地产            33,809,064.89                             8.55
    4            600376          首开股份            23,858,962.96                             6.03
    5            600741          华域汽车            22,679,118.40                             5.74
    6            000513          丽珠集团            22,124,356.81                             5.60
    7            000639          西王食品            21,588,606.72                             5.46
    8            000069          华侨城A            17,450,793.74                             4.41
    9            000063          中兴通讯            17,391,906.05                             4.40
    10           000876          新 希 望            16,453,320.16                             4.16
    11           000887          中鼎股份            16,094,524.32                             4.07
    12           600886          国投电力            15,910,341.03                             4.02
    13           601668          中国建筑            14,020,282.15                             3.55
    14           000401          冀东水泥            13,943,129.83                             3.53
    15           600660          福耀玻璃            13,078,137.05                             3.31
    16           000550          江铃汽车            11,273,248.93                             2.85
    17           600881          亚泰集团            10,028,259.84                             2.54
    18           600236          桂冠电力                9,871,856.88                          2.50
    19           600582          天地科技                9,742,375.18                          2.46
    20           600422          昆明制药                9,278,401.44                          2.35
    21           000027          深圳能源                8,731,307.18                          2.21
    22           000002          万 科A                 8,583,417.00                          2.17
    23         601669            中国水电           8,348,000.00                         2.11注:本项的“买入金额”均按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                           金额单位:人民币元
    序号       股票代码           股票名称      本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)
    1          601336            新华保险          45,788,767.80                        11.58
    2          601601            中国太保          43,353,450.56                        10.96
    3          000895            双汇发展          33,785,834.55                         8.54
    4          601318            中国平安          29,818,238.73                         7.54
    5          600376            首开股份          26,693,897.42                         6.75
    6          000616            亿城股份          23,633,853.61                         5.98
    7          600048            保利地产          21,642,412.02                         5.47
    8          000639            西王食品          20,061,719.81                         5.07
    9          600015            华夏银行          19,756,065.18                         5.00
    10         000063            中兴通讯          18,659,621.11                         4.72
    11         002051            中工国际          17,713,161.82                         4.48
    12         600967            北方创业          17,051,992.24                         4.31
    13         000418            小天鹅A          15,895,621.35                         4.02
    14         600741            华域汽车          15,879,396.22                         4.02
    15         000401            冀东水泥          15,095,047.11                         3.82
    16         601288            农业银行          14,896,660.65                         3.77
    17         000002            万 科A           14,498,995.73                         3.67
    18         000527            美的电器          13,872,956.72                         3.51
    19         600011            华能国际          13,536,575.00                         3.42
    20         600642            申能股份          13,047,982.82                         3.30
    21         000876            新 希 望          11,918,794.03                         3.01
    22         600563            法拉电子          11,570,512.23                         2.93
    23         600881            亚泰集团          11,305,320.78                         2.86
    24         000999            华润三九          10,627,737.88                         2.69
    25         600582            天地科技          10,464,681.30                         2.65
    26         000963            华东医药          10,326,457.33                         2.61
    27         002339            积成电子          10,160,814.49                         2.57
    28         600422            昆明制药           9,837,597.03                         2.49
    29         601669            中国水电           8,400,000.00                         2.12
    30         000600            建投能源           8,161,810.82                         2.06
    注:本项的“卖出金额”均按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                               单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额                                                     543,759,283.94
    卖出股票收入(成交)总额                                                     632,245,945.35
    注:本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况。7.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。7.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                    单位:人民币元
    序号                    名称                              金额
    1     存出保证金                                                 1,763,895.21
    2     应收证券清算款                                             5,680,046.08
    3     应收股利                                                     535,451.04
    4     应收利息                                                      11,686.12
    5     应收申购款                                                    10,476.01
    6     其他应收款                                                            -
    7     待摊费用                                                              -
    8     其他                                                                  -
    9     合计                                                       8,001,554.467.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
                                 §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                        份额单位:份
                                                        持有人结构
    持有人户      户均持有的               机构投资者                         个人投资者
    数(户)        基金份额
                                持有份额        占总份额比例         持有份额         占总份额比例
       9,589      36,262.15     93,398,829.68         26.86%      254,318,898.23            73.14%8.2 期末上市基金前十名持有人
    序号                      持有人名称                  持有份额(份)            占上市总份额比例
    1      中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通
                                                        34,684,421.00                        24.54%
         保险产品
    2      青岛国信资产管理有限公司                        7,150,430.00                         5.06%
    3      华宝兴业基金公司-中行-华宝兴业封闭式基
                                                         4,816,757.00                         3.41%
         金组合资产管理计划
    4      长江养老保险股份有限公司-自有资金              4,084,919.00                         2.89%
    5      华宝兴业基金公司-建行-华宝兴业封闭式基
                                                         3,100,197.00                         2.19%
         金组合资产管理计划
    6      博时基金管理有限公司                            2,553,075.00                         1.81%
    7      江苏鑫惠创业投资有限公司                        2,300,000.00                         1.63%
    8      卜桂华                                          1,704,637.00                         1.21%
    9      幸福人寿保险股份有限公司-分红                   1,531,753.00                         1.08%
    10      工银安盛人寿保险有限公司                        1,515,812.00                         1.07%8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
                        项目               持有份额总数(份)        占基金总份额比例
            基金管理公司所有从业人员
            持有本开放式基金                           7,195.60                     0.00%
      注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;
         2、本基金的基金经理未持有本基金。
                                  §9 开放式基金份额变动
                                                                                            单位:份
    基金合同生效日(2011 年 4 月 22 日)基金份额总额                                    500,000,000.00
    本报告期期初基金份额总额                                                            441,337,791.86
    本报告期基金总申购份额                                                               14,942,263.05
    减:本报告期基金总赎回份额                                                          108,562,327.00本报告期基金拆分变动份额
    本报告期期末基金份额总额                                                            347,717,727.91
                                       §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期内未召开持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    本报告期内,本基金管理人未发生重大人事变动。
    本报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内本基金投资策略未改变。10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金自基金合同生效日起聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金提供审计服务。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何处罚。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                            金额单位:人民币元
                                       股票交易                应支付该券商的佣金        备注
                                                  占当期股                   占当期佣
    券商名称     交易单元数量
                                  成交金额        票成交总      佣金         金总量的
                                                  额的比例                     比例
    光大证券           2            232,925,932.21      19.81%    189,254.75        20.78%    -
    国海证券           1            118,654,009.74      10.09%      96,409.04       10.58%    -
    华创证券           1            379,285,146.57      32.25%    246,534.84        27.07%   新增
    申银万国           1            158,222,281.56      13.45%    134,489.42        14.77%    -
    招商证券           2            141,824,879.53      12.06%    119,030.51        13.07%    -
    中信建投           2            145,092,979.68      12.34%    125,131.62        13.74%    -
    广发证券           1                         -           -              -            -    -
    兴业证券           1                         -           -              -            -    -
    国泰君安           2                         -           -              -            -    -
    银河证券           1                         -           -              -            -    -
    平安证券           1                         -           -              -            -    -
    中信建投           1                         -           -              -            -    -
    德邦证券           1                         -           -              -            -    -
    海通证券           2                         -           -              -            -    -
    华泰联合           2                         -           -              -            -    -
    中富证券           1                         -           -              -            -    -
    注:本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基字[2007]48 号)的有关规定要求,我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后,向多家券商租用了基金专用交易席位。
    1、基金专用交易席位的选择标准如下:
    (1)经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
    (2)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
    (3)具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
    2、基金专用交易席位的选择程序如下:
    (1)本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
    (2)基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议。
                                                                     博时基金管理有限公司
                                                                           2012 年 8 月 25 日