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2020年02月29日 星期六

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200指数分级:2012年半年度报告摘要

公告日期 2012-08-25 来源 上海证券报

              长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金2012年半年度报告摘要
    长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
    2012年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称:中国农业银行)根据本基金合同规定,于2012年8月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2012年1月1日起至6月30日止。
    §2 基金简介
    2.1 基金基本情况
    基金简称    长盛同瑞中证200分级
    基金主代码    160808
    交易代码    160808
    基金运作方式    契约型开放式
    基金合同生效日    2011年12月6日
    基金管理人    长盛基金管理有限公司
    基金托管人    中国农业银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额    53,515,354.88份
    基金合同存续期    不定期
    基金份额上市的证券交易所    深圳证券交易所
    上市日期    2012年1月12日
    下属三级基金的基金简称    长盛同瑞A    长盛同瑞B    长盛同瑞中证200分级
    下属三级基金的交易代码    150064    150065    160808
    报告期末下属三级基金的份额总额    10,155,312.00份    15,232,968.00份    28,127,074.88份
    2.2 基金产品说明
    投资目标    本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,以实现对中证200指数的有效跟踪。
    投资策略    本基金采用完全复制法,按照成份股在中证200指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证200指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。基金管理人将综合考虑市场情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。
    业绩比较基准    中证200指数收益率×95%+一年期银行定期存款利率(税后)
    风险收益特征    本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
    下属分级基金的风险收益特征    长盛同瑞A:低风险、收益相对稳定    长盛同瑞B:高风险、高预期收益    长盛同瑞中证200分级:较高风险、较高预期收益
    2.3 基金管理人和基金托管人
    项目    基金管理人    基金托管人
    名称    长盛基金管理有限公司    中国农业银行股份有限公司
    信息披露负责人    姓名    叶金松    李芳菲
    联系电话    010-82019988    010-66060069
    电子邮箱    yejs@csfunds.com.cn    lifangfei@abchina.com
    客户服务电话    400-888-2666010-62350088    95599
    传真    010-82255988    010-63201816
    2.4 信息披露方式
    登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址    http://www.csfunds.com.cn
    基金半年度报告备置地点    基金管理人和基金托管人的办公地址
    §3 主要财务指标和基金净值表现
    3.1 主要会计数据和财务指标
    金额单位:人民币元
    3.1.1期间数据和指标    报告期(2012年1月1日—2012年6月30日)
    本期已实现收益    11,986,297.27
    本期利润    11,826,505.49
    加权平均基金份额本期利润    0.0830
    本期基金份额净值增长率    3.78%
    3.1.2期末数据和指标    报告期末(2012年6月30日)
    期末可供分配基金份额利润    0.0408
    期末基金资产净值    55,566,756.64
    期末基金份额净值    1.038
    注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即6月30日。
    3.2 基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
    阶段    份额净值增长率①    份额净值增长率标准差②    业绩比较基准收益率③    业绩比较基准收益率标准差④    ①-③    ②-④
    过去一个月    -6.74%    1.13%    -8.00%    1.17%    1.26%    -0.04%
    过去三个月    1.37%    1.16%    0.19%    1.18%    1.18%    -0.02%
    过去六个月    3.78%    1.21%    3.65%    1.48%    0.13%    -0.27%
    自基金合同生效起至今    3.98%    1.12%    -6.45%    1.47%    10.43%    -0.35%
    注:本基金业绩比较基准=95%×中证200 指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。
    基准指数:中证200指数
    本基金的业绩比较基准中证200指数由中证指数有限公司构建和发布。具体的编制规则和再平衡过程请参见中证200指数指数编制细则。(网址为:http://www.csindex.com.cn/sseportal/csiportal/indexquery.do)
    再平衡:由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中,需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求,业绩比较基准中中证200指数、一年期银行定期存款每日按照95%、5%的比例采取再平衡,再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    ■
    注:1、本基金合同生效日为2011年12月6日,截至本报告期末本基金成立未满一年。
    2、按照本基金合同规定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末距建仓结束不满一年。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条(三)投资范围、(十)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
    §4 管理人报告
    4.1 基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准,于1999年3月成立,注册资本为人民币15000万元。目前,本公司股东及其出资比例为:国元证券股份有限公司(以下简称“国元证券”)占注册资本的41% 新加坡星展银行有限公司占注册资本的33% 安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13% 安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的13%。截止2012年6月30日,基金管理人共管理两支封闭式基金、十八支开放式基金,并于2002年12月,首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月,取得合格境内机构投资者资格,并于2008年2月,取得从事特定客户资产管理业务资格。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
    姓名    职务    任本基金的基金经理(助理)期限    证券从业年限    说明
    任职日期    离任日期
    王超    本基金基金经理。    2011年12月6日    —    5年    男,1981年9月出生,中国国籍。中央财经大学硕士,中国科学技术大学金融工程专业在读博士,金融风险管理师(FRM)。2007年7月加入长盛基金管理有限公司,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员,从事数量化投资策略研究和投资组合风险管理工作。现任长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(本基金)基金经理。
    注: 1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期
    2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
    4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
    研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
    投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
    交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序 场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
    投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
    公司对过去4个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边90%置信水平对1日、3日、5日的交易片段进行T检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有14次,其中1次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易,其余13次交易为长盛同庆基金转型期间和其他组合发生的反向交易。具体原因如下:
    长盛同庆于2012年5月11日结束三年封闭期,转型为开放式证券投资基金(以下简称“开放式基金”)。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性,以保障基金份额持有人利益,该基金制定了数量化组合投资交易策略,并报经公司投资决策委员会批准,打开交易所公开竞价同日反向交易控制,因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。
    在此期间内,长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略,批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核,在指令分发后,通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令,以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平,杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。
    报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
    4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行完全复制指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为1.038元,本报告期份额净值增长率为3.78%,同期业绩比较基准收益率为3.65%。报告期内,剔除建仓期数据,本基金日均跟踪偏离度绝对值为0.06%,控制在0.35%之内 年化跟踪误差为1.46%,控制在4%之内。
    4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    宏观经济基本面数据不断寻找底部和投资者对刺激政策的“充满希望-部分兑现-提升预期-预期落空”循环主导了2012年上半年市场先涨后跌的走势。宏观经济自2012年年初开始进入通胀走低、增长下行的衰退阶段,政府刺激政策的落实力度依然是决定宏观经济能否进入复苏阶段的关键变量。
    宏观经济的疲软对上市公司2012年业绩的影响在逐步体现,2012年中报上市公司业绩增长压力巨大,特别是中小板和创业板上市公司,虽然业绩预期持续下调,但是目前中小创业板12年盈利一致预期在30%以上,主板公司12年盈利预测在14%左右。在中小创业板业绩已经没有明显优势的情况下,盈利增速预期却是主板高2倍以上,后期下调压力之大可想而知。
    相比之下,以中证200指数成分股为代表的中盘蓝筹股,盈利预测已经调整至15%,具有较高的确定性,而且估值水平处于16倍,投资价值明显优于业绩预期处于高位、但是不确定性更大,而且估值水平偏高的小盘股。在宏观经济不断下行的阶段,中证200指数中那些具有确定性的业绩增长和合理估值水平的成分股是市场中资金追逐的对象,未来仍将带动中证200指数获得良好的业绩表现。
    4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    根据中国证监会相关规定及本基金合同约定,本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持投资品种进行估值。本基金管理人制订了证券投资基金估值政策与估值程序,设立基金估值小组,参考行业协会估值意见和独立第三方机构估值数据,确保基金估值的公平、合理。
    本基金管理人制订的证券投资基金估值政策与估值程序确定了估值目的、估值日、估值对象、估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处理等事项。本基金管理人设立了由公司总经理(担任估值小组组长)、公司副总经理和督察长(担任估值小组副组长)、投资管理部、金融工程及量化投资部、研究发展部、监察稽核部、业务运营部等部门负责人组成的基金估值小组,负责研究、指导并执行基金估值业务。小组成员均具有多年证券、基金从业经验,具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力。
    基金经理参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
    参与估值流程的各方还包括本基金托管人和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任,当存有异议时,托管人有责任要求基金管理公司作出合理解释,通过积极商讨达成一致意见。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    本基金未签约与任何估值相关的定价服务。
    4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金收益分配的约定,在存续期内,本基金(包括同瑞基金份额、长盛同瑞A份额、长盛同瑞B份额)不进行收益分配。
    §5 托管人报告
    5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    在托管长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的过程中,本基金托管人—中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》等相关法律法规的规定以及《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》、《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金托管协议》的约定,对长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金管理人—长盛基金管理有限公司2012年1月1日至2012年6月30日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
    5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    本托管人认为,长盛基金管理有限公司在长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上,不存在损害基金份额持有人利益的行为 在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
    5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    本托管人认为,长盛基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人所编制和披露的长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,未发现有损害基金持有人利益的行为。
    §6 半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1 资产负债表
    会计主体:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
    报告截止日:2012年6月30日
    单位:人民币元
    资产    本期末2012年6月30日    上年度末2011年12月31日
    资产:
    银行存款    5,275,261.67    32,060,251.41
    结算备付金    27,734.36    -
    存出保证金    250,000.00    250,000.00
    交易性金融资产    52,301,526.54    -
    其中:股票投资    52,301,526.54    -
    基金投资    -    -
    债券投资    -    -
    资产支持证券投资    -    -
    衍生金融资产    -    -
    买入返售金融资产    -    592,110,445.22
    应收证券清算款    1,687,061.71    17,697.26
    应收利息    1,719.94    468,305.46
    应收股利    22,696.71    -
    应收申购款    234,298.37    -
    递延所得税资产    -    -
    其他资产    49,003.14    -
    资产总计    59,849,302.44    624,906,699.35
    负债和所有者权益    本期末2012年6月30日    上年度末2011年12月31日
    负债:
    短期借款    -    -
    交易性金融负债    -    -
    衍生金融负债    -    -
    卖出回购金融资产款    -    -
    应付证券清算款    -    -
    应付赎回款    3,715,324.65    -
    应付管理人报酬    36,857.51    320,373.25
    应付托管费    7,371.49    64,074.66
    应付销售服务费    -    -
    应付交易费用    89,987.95    445.22
    应交税费    -    -
    应付利息    -    -
    应付利润    -    -
    递延所得税负债    -    -
    其他负债    433,004.20    250,000.00
    负债合计    4,282,545.80    634,893.13
    所有者权益:
    实收基金    53,381,513.67    623,196,268.63
    未分配利润    2,185,242.97    1,075,537.59
    所有者权益合计    55,566,756.64    624,271,806.22
    负债和所有者权益总计    59,849,302.44    624,906,699.35
    注:报告截止日2012年6月30日,长盛同瑞中证200分级份额净值1.038元,长盛同瑞A份额净值1.035元,长盛同瑞B份额净值1.040元 基金份额总额53,515,354.88份,其中长盛同瑞中证200分级份额28,127,074.88份,长盛同瑞A份额10,155,312.00份,长盛同瑞B份额15,232,968.00份。
    6.2 利润表
    会计主体:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
    本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日
    单位:人民币元
    项目    本期2012年1月1日至2012年6月30日
    一、收入    13,421,728.28
    1.利息收入    837,455.01
    其中:存款利息收入    258,437.14
    债券利息收入    -
    资产支持证券利息收入    -
    买入返售金融资产收入    579,017.87
    其他利息收入    -
    2.投资收益(损失以“-”填列)    11,807,438.73
    其中:股票投资收益    11,315,913.38
    基金投资收益    -
    债券投资收益    -
    资产支持证券投资收益    -
    衍生工具收益    -
    股利收益    491,525.35
    3.公允价值变动收益(损失以“-”填列)    -159,791.78
    4.汇兑收益(损失以“-”填列)    -
    5.其他收入(损失以“-”填列)    936,626.32
    减 二、费用    1,595,222.79
    1.管理人报酬    574,409.31
    2.托管费    114,881.85
    3.销售服务费    -
    4.交易费用    695,981.11
    5.利息支出    -
    其中:卖出回购金融资产支出    -
    6.其他费用    209,950.52
    三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)    11,826,505.49
    减:所得税费用    -
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)    11,826,505.49
    注:本基金合同于2011年12月6日生效,无上年度可比期间。
    6.3 所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金
    本报告期:2012年1月1日至2012年6月30日
    单位:人民币元
    项目    本期2012年1月1日至2012年6月30日
    实收基金    未分配利润    所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基金净值)    623,196,268.63    1,075,537.59    624,271,806.22
    二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)    -    11,826,505.49    11,826,505.49
    三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)    -569,814,754.96    -10,716,800.11    -580,531,555.07
    其中:1.基金申购款    157,458,651.00    11,304,878.37    168,763,529.37
    2.基金赎回款    -727,273,405.96    -22,021,678.48    -749,295,084.44
    四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)    -    -    -
    五、期末所有者权益(基金净值)    53,381,513.67    2,185,242.97    55,566,756.64
    注:1、本基金合同于2011年12月6日生效,无上年度可比期间。
    2、报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
    周  兵  杨 思 乐  戴 君 棉
    基金管理公司负责人  主管会计工作负责人  会计机构负责人
    6.4 报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可(2011]第1659号《关于核准长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金募集的批复》核准,由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集622,918,669.86元,业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2011)第465号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》于2011年12月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为623,196,268.63份基金份额,其中认购资金利息折合277,598.77份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“中国农业银行”)。
    根据《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》的规定,本基金的基金份额包括长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之基础份额(以下简称“同瑞基金份额”)、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之稳健收益类份额(以下简称“同瑞A基金份额”)以及长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金之积极收益类份额(以下简称“同瑞B基金份额”)。本基金基金合同生效后,场内同瑞基金份额按4:6的比例分离成同瑞A基金份额和同瑞B基金份额,各类基金份额的基金资产合并运作。在每个会计年度(除基金合同生效日所在会计年度外)的第一个工作日,本基金的基金管理人将根据基金合同的规定对同瑞基金份额和同瑞A份额进行基金份额折算 此外,若同瑞基金份额的基金份额净值达到人民币2.000元或同瑞B份额的参考净值跌至人民币0.250元以下,本基金的基金管理人还将根据基金合同的规定对同瑞基金份额、同瑞A份额和同瑞B份额的基金份额进行不定期份额折算。
    同瑞基金份额只接受场外与场内申购和赎回,同瑞A基金份额和同瑞B基金份额可单独在上市交易但不接受申购和赎回。经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[2012]4号文核准,同瑞A基金份额和同瑞B基金份额于2012年1月12日在深交所挂牌交易。同瑞基金份额持有人可通过跨系统转托管业务将基金份额转至场内系统并按照4:6的比例分拆成同瑞A基金份额和同瑞B基金份额后,方可上市交易。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%,其中投资于中证200指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%)。本基金的业绩比较基准为:95%×中证200指数收益率+5%×一年期银行定期存款利率(税后)。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金基金基金合同》和中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金2012年半年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2012年6月30日的财务状况以及2012年1月1日至2012年6月30日期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
    6.4.4 重要会计政策和会计估计
    6.4.4.1 会计年度
    本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
    6.4.4.2 记账本位币
    本基金的记账本位币为人民币。
    6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
    1、金融资产的分类
    金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
    本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外,以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
    本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
    2、金融负债的分类
    金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。
    6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
    金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益 对于支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
    对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量 对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
    当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时,终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
    6.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
    本基金持有的股票投资和债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值:
    1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值 估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
    2、存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
    3、当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
    6.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
    本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
    6.4.4.7 实收基金
    实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
    6.4.4.8 损益平准金
    损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
    6.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量
    股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益 于处置时,其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
    应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
    6.4.4.10 费用的确认和计量
    本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
    其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
    6.4.4.11 基金的收益分配政策
    根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第二十条中对基金收益分配的约定,在存续期内,本基金(包括同瑞基金份额、长盛同瑞A份额、长盛同瑞B份额)不进行收益分配。
    6.4.4.12 分部报告
    本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。
    经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用 (2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩 (3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
    本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要进行分部报告的披露。
    6.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计
    根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
    1、对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、市盈率法等估值技术进行估值。
    2、在银行间同业市场交易的债券品种,根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值,具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
    6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
    6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本报告期不存在会计政策变更。
    6.4.5.2 会计估计变更的说明
    本报告期不存在会计估计变更。
    6.4.5.3 差错更正的说明
    本报告期不存在差错更正。
    6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]107号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
    1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。
    2、 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
    3、对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入,由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额,依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税,暂不征收企业所得税。
    4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
    6.4.7 关联方关系
    6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期内,未存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
    6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
    关联方名称    与本基金的关系
    长盛基金管理有限公司(“长盛基金”)    基金管理人、基金销售机构
    中国农业银行    基金托管人、基金代销机构
    国元证券    基金管理人的股东、基金代销机构
    6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
    本基金未开立关联方交易单元。
    6.4.8.2 关联方报酬
    6.4.8.2.1 基金管理费
    单位:人民币元
    项目    本期2012年1月1日至2012年6月30日
    当期发生的基金应支付的管理费    574,409.31
    其中:支付销售机构的客户维护费    119,316.85
    注:支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。
    6.4.8.2.2 基金托管费
    单位:人民币元
    项目    本期2012年1月1日至2012年6月30日
    当期发生的基金应支付的托管费    114,881.85
    注:支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。
    其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值×0.15%/当年天数。
    6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
    本基金本期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
    6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
    6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。
    6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    长盛同瑞A
    关联方名称    本期末2012年6月30日    上年度末2011年12月31日
    持有的基金份额    持有的基金份额占基金总份额的比例    持有的基金份额    持有的基金份额占基金总份额的比例
    国元证券    -    -    4,000,333.00    9.67%
    长盛同瑞B
    关联方名称    本期末2012年6月30日    上年度末2011年12月31日
    持有的基金份额    持有的基金份额占基金总份额的比例    持有的基金份额    持有的基金份额占基金总份额的比例
    国元证券    -    -    6,000,500.00    9.67%
    注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额。
    6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
    单位:人民币元
    关联方名称    本期2012年1月1日至2012年6月30日
    期末余额    当期利息收入
    中国农业银行    5,275,261.67    237,205.82
    注:本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管,按银行同业利率计息。
    6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本期未参与关联方承销证券交易。
    6.4.8.7 其他关联交易事项的说明
    本基金本期无其他关联交易事项。
    6.4.9 期末(2012年6月30日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    股票代码    股票名称    停牌日期    停牌原因    期末估值单价    复牌日期    复牌开盘单价    数量(股)    期末成本总额    期末估值总额    备注
    002500    山西证券    12/05/15    重大事项    8.19    -    -    19,139    127,357.65    156,748.41    -
    000059    辽通化工    12/06/26    重大事项    7.91    12/07/03    8.15    18,574    160,547.33    146,920.34    -
    注:本基金截至2012年6月30日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
    6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
    本基金本期末无银行间市场债券正回购中作为抵押的债券。
    6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
    本基金本期末无交易所市场债券正回购中作为抵押的债券。
    6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    1、公允价值
    (1)不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    (2)以公允价值计量的金融工具
    ①金融工具公允价值计量的方法
    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
    ②各层次金融工具公允价值
    于2012年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为51,997,857.79元,属于第二层级的余额为303,668.75元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:本基金未持有以公允价值计量的金融工具)。
    ③公允价值所属层次间的重大变动
    对于证券交易所上市的股票和债券,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间不将相关股票和债券的公允价值列入第一层级 并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票和债券公允价值应属第二层级或第三层级。
    ④第三层次公允价值余额和本期变动金额
    于本期末,本基金未持有公允价值归属于第三层级的金融工具(2011年12月31日:本基金未持有以公允价值计量的金融工具)。本基金本期净转入/(转出)第三层级0.00元,计入损益的第三层级金融工具公允价值变动0.00元。
    2、除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
    §7 投资组合报告
    7.1 期末基金资产组合情况
    金额单位:人民币元
    序号    项目    金额    占基金总资产的比例(%)
    1    权益投资    52,301,526.54    87.39
       其中:股票    52,301,526.54    87.39
    2    固定收益投资    -    -
       其中:债券    -    -
       资产支持证券    -    -
    3    金融衍生品投资    -    -
    4    买入返售金融资产    -    -
       其中:买断式回购的买入返售金融资产    -    -
    5    银行存款和结算备付金合计    5,302,996.03    8.86
    6    其他各项资产    2,244,779.87    3.75
    7    合计    59,849,302.44    100.00
    7.2 期末按行业分类的股票投资组合
    7.2.1 期末指数投资按行业分类的股票投资组合
    金额单位:人民币元
    代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)
    A    农、林、牧、渔业    752,721.68    1.35
    B    采掘业    4,501,040.47    8.10
    C    制造业    24,282,333.24    43.70
    C0    食品、饮料    3,156,238.67    5.68
    C1    纺织、服装、皮毛    422,279.11    0.76
    C2    木材、家具    -    -
    C3    造纸、印刷    -    -
    C4    石油、化学、塑胶、塑料    1,757,065.10    3.16
    C5    电子    1,406,940.71    2.53
    C6    金属、非金属    5,858,163.61    10.54
    C7    机械、设备、仪表    5,852,187.55    10.53
    C8    医药、生物制品    5,829,458.49    10.49
    C99    其他制造业    -    -
    D    电力、煤气及水的生产和供应业    943,501.83    1.70
    E    建筑业    1,393,051.41    2.51
    F    交通运输、仓储业    1,027,550.54    1.85
    G    信息技术业    2,547,293.31    4.58
    H    批发和零售贸易    2,837,062.55    5.11
    I    金融、保险业    3,284,343.64    5.91
    J    房地产业    3,095,478.36    5.57
    K    社会服务业    565,018.86    1.02
    L    传播与文化产业    301,413.46    0.54
    M    综合类    2,469,014.96    4.44
       合计    47,999,824.31    86.38
    7.2.2 期末积极投资按行业分类的股票投资组合金额单位:人民币元
    代码    行业类别    公允价值    占基金资产净值比例(%)
    A    农、林、牧、渔业    -    -
    B    采掘业    232,848.50    0.42
    C    制造业    2,512,337.65    4.52
    C0    食品、饮料    123,781.45    0.22
    C1    纺织、服装、皮毛    136,325.75    0.25
    C2    木材、家具    -    -
    C3    造纸、印刷    -    -
    C4    石油、化学、塑胶、塑料    561,946.19    1.01
    C5    电子    665,099.86    1.20
    C6    金属、非金属    393,017.10    0.71
    C7    机械、设备、仪表    532,442.50    0.96
    C8    医药、生物制品    99,724.80    0.18
    C99    其他制造业    -    -
    D    电力、煤气及水的生产和供应业    -    -
    E    建筑业    259,274.00    0.47
    F    交通运输、仓储业    188,474.88    0.34
    G    信息技术业    -    -
    H    批发和零售贸易    248,616.42    0.45
    I    金融、保险业    463,767.16    0.83
    J    房地产业    199,925.22    0.36
    K    社会服务业    -
    L    传播与文化产业    196,458.40    0.35
    M    综合类    -    -
       合计    4,301,702.23    7.74
    7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
    7.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)
    1    600887    伊利股份    53,288    1,096,667.04    1.97
    2    600383    金地集团    140,935    913,258.80    1.64
    3    000783    长江证券    92,806    844,534.60    1.52
    4    600739    辽宁成大    43,688    681,532.80    1.23
    5    000423    东阿阿胶    15,822    633,038.22    1.14
    6    600518    康美药业    39,822    614,055.24    1.11
    7    600690    青岛海尔    48,145    564,259.40    1.02
    8    000100    TCL集团    262,482    532,838.46    0.96
    9    600406    国电南瑞    28,500    532,665.00    0.96
    10    601009    南京银行    61,691    525,607.32    0.95
    注:投资者欲了解本报告期末基金的所有指数投资股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
    7.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
    金额单位:人民币元
    序号    股票代码    股票名称    数量(股)    公允价值    占基金资产净值比例(%)
    1    000725    京东方A    217,983    416,347.53    0.75
    2    600315    上海家化    9,987    389,592.87    0.70
    3    002202    金风科技    48,950    313,769.50    0.56
    4    601901    方正证券    57,391    291,546.28    0.52
    5    002081    金螳螂    6,823    259,274.00    0.47
    注:投资者欲了解本报告期末基金的所有积极投资股票明细,应阅读登载于http://www.csfunds.com.cn网站的半年度报告正文。
    7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
    7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
    金额单位:人民币元
    序号    股票代码    股票名称    本期累计买入金额    占期初基金资产净值比例(%)
    1    600887    伊利股份    5,094,858.79    0.82
    2    000423    东阿阿胶    3,640,222.20    0.58
    3    600383    金地集团    3,564,913.70    0.57
    4    600518    康美药业    3,488,020.67    0.56
    5    000562    宏源证券    3,045,125.28    0.49
    6    601009    南京银行    2,979,518.77    0.48
    7    600406    国电南瑞    2,869,288.82    0.46
    8    600739    辽宁成大    2,851,322.32    0.46
    9    600276    恒瑞医药    2,633,132.46    0.42
    10    000630    铜陵有色    2,544,688.00    0.41
    11    600068    葛洲坝    2,497,980.01    0.40
    12    000709    河北钢铁    2,446,041.00    0.39
    13    600100    同方股份    2,418,532.00    0.39
    14    000783    长江证券    2,316,099.11    0.37
    15    600690    青岛海尔    2,260,222.09    0.36
    16    000100    TCL集团    2,242,753.00    0.36
    17    000402    金融街    2,233,775.98    0.36
    18    000009    中国宝安    2,228,149.26    0.36
    19    600123    兰花科创    2,209,838.65    0.35
    20    000060    中金岭南    2,099,696.00    0.34
    7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名股票明细
    金额单位:人民币元
    序号    股票代码    股票名称    本期累计卖出金额    占期初基金资产净值比例(%)
    1    600887    伊利股份    4,338,054.34    0.69
    2    600518    康美药业    3,282,452.67    0.53
    3    000562    宏源证券    3,275,227.66    0.52
    4    600383    金地集团    3,198,002.99    0.51
    5    000423    东阿阿胶    2,984,274.53    0.48
    6    600739    辽宁成大    2,640,256.92    0.42
    7    600406    国电南瑞    2,403,600.02    0.39
    8    601009    南京银行    2,394,673.31    0.38
    9    600276    恒瑞医药    2,287,693.95    0.37
    10    000630    铜陵有色    2,103,706.39    0.34
    11    600690    青岛海尔    2,084,710.06    0.33
    12    000709    河北钢铁    2,058,950.65    0.33
    13    600068    葛洲坝    1,993,027.41    0.32
    14    600100    同方股份    1,959,921.35    0.31
    15    000402    金融街    1,902,071.00    0.30
    16    600123    兰花科创    1,879,256.92    0.30
    17    000783    长江证券    1,807,848.48    0.29
    18    000100    TCL集团    1,802,608.74    0.29
    19    600583    海油工程    1,762,631.52    0.28
    20    000024    招商地产    1,726,768.94    0.28
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
    单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额    254,131,247.87
    卖出股票收入(成交)总额    212,985,842.93
    注:本项中7.4.1、7.4.2、7.4.3表中的“买入金额”(或“买入股票成本”)、“卖出金额”(或“卖出股票收入”)均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
    本基金本报告期末未持有债券。
    7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
    本基金本报告期末未持有债券。
    7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9 投资组合报告附注
    7.9.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    本基金本报告期间基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
    7.9.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
    基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
    7.9.3 期末其他各项资产构成
    单位:人民币元
    序号    名称    金额
    1    存出保证金    250,000.00
    2    应收证券清算款    1,687,061.71
    3    应收股利    22,696.71
    4    应收利息    1,719.94
    5    应收申购款    234,298.37
    6    其他应收款    -
    7    待摊费用    49,003.14
    8    其他    -
    9    合计    2,244,779.87
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    7.9.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
    7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
    §8 基金份额持有人信息
    8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
    份额单位:份
    份额级别    持有人户数(户)    户均持有的基金份额    持有人结构
    机构投资者    个人投资者
    持有份额    占总份额比例    持有份额    占总份额比例
    长盛同瑞A    369    27,521.17    3,267,446.00    32.17%    6,887,866.00    67.83%
    长盛同瑞B    459    33,187.29    1,758,517.00    11.54%    13,474,451.00    88.46%
    长盛同瑞中证200分级    3,808    7,386.31    5,633,945.19    20.03%    22,493,129.69    79.97%
    合计    4,636    11,543.43    10,659,908.19    19.92%    42,855,446.69    80.08%
    注:对于分级基金,比例的分母采用各自级别的份额 对于合计数,比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。
    8.2期末上市基金前十名持有人
    8.2.1 期末上市基金前十名持有人—长盛同瑞A
    序号    持有人名称    持有份额(份)    占上市总份额比例
    1    江苏省电力公司(国网)企业年金计划-招商银行    2,288,263    22.53%
    2    罗旭东    2,086,009    20.54%
    3    王超    995,800    9.81%
    4    彭潇    458,000    4.51%
    5    翁慧霞    342,792    3.38%
    6    中信建投证券股份有限公司    259,466    2.55%
    7    高雪梅    259,400    2.55%
    8    郑州铁路局企业年金计划-中国工商银行    245,200    2.41%
    9    陆海波    155,000    1.53%
    10    张柏全    126,200    1.24%
    8.2.2 期末上市基金前十名持有人—长盛同瑞B
    序号    持有人名称    持有份额(份)    占上市总份额比例
    1    李裕婷    1,497,700    9.83%
    2    孙适明    825,000    5.42%
    3    张秀莲    571,104    3.75%
    4    丁碧霞    505,000    3.32%
    5    王忠利    500,100    3.28%
    6    中信建投证券股份有限公司    448,098    2.94%
    7    樊华    430,000    2.82%
    8    傅燕青    430,000    2.82%
    9    中国银河证券股份有限公司    429,724    2.82%
    10    刘凯    427,900    2.81%
    注:1、以上信息中持有人为场内持有人,由中国证券登记结算有限责任公司提供。
    2、对于长盛同瑞A、长盛同瑞B前十名持有人持有份额比例的分母采用各自级别的份额。
    8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
    项目    份额级别    持有份额总数(份)    占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本基金    长盛同瑞A    -    -
    长盛同瑞B    -    -
    长盛同瑞中证200分级    -    -
    合计    -    -
    注:1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
    2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。
    §9 开放式基金份额变动
    单位:份
    项目    长盛同瑞A    长盛同瑞B    长盛同瑞中证200分级
    基金合同生效日(2011年12月6日)基金份额总额    41,364,880.00    62,047,320.00    519,784,068.63
    本报告期期初基金份额总额    41,364,880.00    62,047,320.00    519,784,068.63
    本报告期基金总申购份额    -    -    157,862,492.26
    减:本报告期基金总赎回份额    -    -    728,652,864.03
    本报告期基金拆分变动份额    -31,209,568.00    -46,814,352.00    79,133,378.02
    本报告期期末基金份额总额    10,155,312.00    15,232,968.00    28,127,074.88
    注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
    §10 重大事件揭示
    10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期未召开基金份额持有人大会。
    10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    10.2.1 本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况
    本报告期本基金管理人的高级管理人员未曾变动。
    10.2.2 基金经理的变动情况
    本报告期本基金基金经理未曾变动。
    10.2.3 本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况
    本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。
    10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    10.4 基金投资策略的改变
    本报告期基金投资策略没有改变。
    10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司,本报告期内本基金未更换会计师事务所。
    10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    基金管理人、托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
    10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
    金额单位:人民币元
    券商名称    单元数量    股票交易    回购交易    应支付该券商的佣金
    成交金额    占当期股票成交总额的比例    成交金额    占当期回购成交总额的比例    佣金    占当期佣金总量的比例
    华创证券    1    303,415,377.85    64.97%    582,800,000.00    100.00%    258,315.35    65.96%
    国联证券    1    163,611,780.43    35.03%    -    -    133,309.92    34.04%
    注:1、本公司选择证券经营机构的标准
    (1)研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员,能及时为本公司提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专门研究报告。
    (2)资力雄厚,信誉良好。
    (3)财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
    (4)经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。
    (5)内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
    (6)具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要,并能为本公司基金提供全面的信息服务。
    2、本公司租用券商交易单元的程序
    (1)研究机构提出服务意向,并提供相关研究报告
    (2)研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定
    (3)研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后,按照研究服务评价规定,对研究机构进行综合评价
    (4)试用期满后,评价结果符合条件,双方认为有必要继续合作,经公司领导审批后,我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》,并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用
    (5)本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价,若本公司认为签约机构的服务不能满足要求,或签约机构违规受到国家有关部门的处罚,本公司有权终止签署的协议,并撤销租用的交易单元
    (6)交易单元租用协议期限为一年,到期后若双方没有异议可自动延期一年。
    3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:无。
    2012年6月30日
    基金管理人:长盛基金管理有限公司 基金托管人:中国农业银行股份有限公司 送出日期:2012年8月25日