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2020年02月24日 星期一

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

基金科瑞: 2012年半年度报告

公告日期 2012-08-24 来源 巨潮网

                                         科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
          2012 年 6 月 30 日
    基金管理人:易方达基金管理有限公司
    基金托管人:交通银行股份有限公司
    送出日期: 二〇一二年八月二十四日
                  第 1 页 共 43 页
                                                     科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
                               1    重要提示及目录
    1.1   重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                                                                  科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    1.2   目录
    1       重要提示及目录 ................................................................................................................. 2
    1.1     重要提示 ............................................................................................................................. 2
    1.2     目录..................................................................................................................................... 3
    2       基金简介 ............................................................................................................................. 5
    2.1     基金基本情况 ..................................................................................................................... 5
    2.2     基金产品说明 ..................................................................................................................... 5
    2.3     基金管理人和基金托管人 ................................................................................................. 6
    2.4     信息披露方式 ..................................................................................................................... 6
    2.5     其他相关资料 ..................................................................................................................... 6
    3       主要财务指标和基金净值表现 ......................................................................................... 6
    3.1     主要会计数据和财务指标 ................................................................................................. 6
    3.2     基金净值表现 ..................................................................................................................... 7
    4       管理人报告 ......................................................................................................................... 8
    4.1     基金管理人及基金经理情况 ............................................................................................. 8
    4.2     管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................... 10
    4.3     管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ............................................................... 10
    4.4     管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ............................................... 11
    4.5     管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ............................................... 12
    4.6     管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ........................................................... 13
    4.7     管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ............................................................... 13
    5       托管人报告 ....................................................................................................................... 13
    5.1     报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ................................................................... 13
    5.2     托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
    明      13
    5.3     托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............... 14
    6       半年度财务会计报告(未经审计) ............................................................................... 14
    6.1     资产负债表 ....................................................................................................................... 14
    6.2     利润表............................................................................................................................... 15
    6.3     所有者权益(基金净值)变动表 ................................................................................... 16
    6.4     报表附注 ........................................................................................................................... 17
    7       投资组合报告 ................................................................................................................... 33
    7.1     期末基金资产组合情况 ................................................................................................... 33
    7.2     期末按行业分类的股票投资组合 ................................................................................... 34
    7.3     期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ....................... 35
    7.4     报告期内股票投资组合的重大变动 ............................................................................... 36
    7.5     期末按债券品种分类的债券投资组合 ........................................................................... 37
    7.6     期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ................... 38
    7.7     期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ....... 38
    7.8     期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ................... 38
    7.9     投资组合报告附注 ........................................................................................................... 38
    8       基金份额持有人信息 ....................................................................................................... 39
                                                                               科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    8.1    期末基金份额持有人户数及持有人结构 ....................................................................... 39
    8.2    期末上市基金前十名持有人 ........................................................................................... 39
    8.3    期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ........................................................... 40
    9      重大事件揭示 ................................................................................................................... 40
    9.1    基金份额持有人大会决议 ............................................................................................... 40
    9.2    基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ............................... 40
    9.3    涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ................................................... 40
    9.4    基金投资策略的改变 ....................................................................................................... 40
    9.5    为基金进行审计的会计师事务所情况 ........................................................................... 41
    9.6    管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ........................................... 41
    9.7    基金租用证券公司交易单元的有关情况 ....................................................................... 41
    9.8    其他重大事件 ................................................................................................................... 43
    10     备查文件目录 ................................................................................................................... 43
    10.1   备查文件目录 ................................................................................................................... 43
    10.2   存放地点 ........................................................................................................................... 43
    10.3   查阅方式 ........................................................................................................................... 43
                                               科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
                                2   基金简介
    2.1      基金基本情况
    基金名称                                                            科瑞证券投资基金
    基金简称                                                              易方达科瑞封闭
    基金主代码                                                                      500056
    交易代码                                                                        500056
    基金运作方式                                                             契约型封闭式
    基金合同生效日                                                          2002年3月12日
    基金管理人                                                    易方达基金管理有限公司
    基金托管人                                                      交通银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                                                   3,000,000,000份
    基金合同存续期                                          2002年3月12日至2017年3月11日
    基金份额上市的证券交易所                                              上海证券交易所
    上市日期                                                                2002年3月20日
    2.2      基金产品说明
                           主要投资于价值被市场绝对或相对低估的股票。本基金的投资
    投资目标                   目标是在控制股票投资组合的风险的前提下,追求基金资产的
                           长期稳定的增值。
                           基金管理人在对宏观经济和市场发展趋势进行深入分析的基础
                           上,进行资产在股票、债券和现金间的资产配置。当判断股票
                           市场趋势向好时,基金管理人采取积极进取的投资方式,加大
                           股票投资比例,降低债券投资、现金的比例,力求取得较好的投资策略
                           资本增值收益;当预测股票市场走势趋淡时,则降低股票投资
                           比例,加大债券投资和现金比例,避免股票市场大幅下挫时引
                           起的资产损失。基金管理人主要选择公司价值被市场相对和绝
                           对低估的股票构建投资组合。
    业绩比较基准               无
    风险收益特征               无
                                                              科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    2.3     基金管理人和基金托管人
                项目                                基金管理人                   基金托管人
    名称                                     易方达基金管理有限公司            交通银行股份有限公司
                            姓名                      张南                          张咏东
                          联系电话              020-38797888                    021-32169999信息披露负责人
                          电子邮箱         csc@efunds.com.cn               zhangyd@bankcomm.com
    客户服务电话                                    400 881 8088                        95559
    传真                                            020-38799488                   021-62701216
                                        广东省珠海市香洲区情侣路          上海市浦东新区银城中路注册地址
                                        428 号九洲港大厦 4001 室                  188 号
                                        广州市体育西路 189 号城建         上海市浦东新区银城中路办公地址
                                          大厦 25、26、27、28 楼                  188 号
    邮政编码                                             510620                         200120
    法定代表人                                           叶俊英                         胡怀邦
    2.4     信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称            中国证券报、上海证券报、证券时报
    登载基金半年度报告正文的管理人          http://www.efunds.com.cn互联网网址
    基金半年度报告备置地点                  广州市体育西路 189 号城建大厦 28 楼
    2.5     其他相关资料
         项目                            名称                                  办公地址
    注册登记机构              中国证券登记结算有限公司上海分         上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号
                          公司                                   中国保险大厦 36 楼
                            3      主要财务指标和基金净值表现
    3.1     主要会计数据和财务指标
                                                                          金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标                       报告期(2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日)
    本期已实现收益                                                                          -73,364,846.30
    本期利润                                                                                43,247,913.83
    加权平均基金份额本期利润                                                                           0.0144
    本期加权平均净值利润率                                                                             1.57%
                                                            科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    本期基金份额净值增长率                                                                          1.58%
    3.1.2 期末数据和指标                                  报告期末(2012 年 6 月 30 日)
    期末可供分配利润                                                                     -225,647,050.21
    期末可供分配基金份额利润                                                                    -0.0752
    期末基金资产净值                                                                   2,774,352,949.79
    期末基金份额净值                                                                                0.9248
    3.1.3 累计期末指标                                    报告期末(2012 年 6 月 30 日)
    基金份额累计净值增长率                                                                     317.13%
    注:1.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
    2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
    3. 期末可供分配利润,为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
    3.2     基金净值表现
    3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                              份额净值增                   业绩比较基
               份额净值增                   业绩比较基
    阶段                       长率标准差                   准收益率标      ①-③          ②-④
                 长率①                     准收益率③
                                  ②                         准差④过去一个
                 0.89%           1.90%             -            -              -                 -月过去三个
                 3.20%           1.80%             -            -              -                 -月过去六个
                 1.58%           1.99%             -            -              -                 -月
    过去一年        -15.26%         2.22%             -            -              -                 -
    过去三年        -5.56%          2.68%             -            -              -                 -自基金合
    同生效起       317.13%          2.84%             -            -              -                 -至今
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额 累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
                                      科瑞证券投资基金
                               份额累计净值增长率历史走势图
                          (2002 年 3 月 12 日至 2012 年 6 月 30 日)
                                                     科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    注:(1). 基金合同中关于基金投资比例的约定:
    1) 本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金资产总值的 80%;
    2) 本基金投资于国家债券的比例不低于本基金资产净值的 20%;
    3) 本基金投资于单个上市公司股票的比例不高于基金资产净值的 10%;
    4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%;
    5) 本基金投资不超过中国证监会规定的其他比例限制;
    6) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定时从其规定。
    因基金规模或市场剧烈变化导致投资组合不符合上述规定时,基金管理人应在合理期限内进行调整,以符合上述规定。法律法规另有规定时,从其规定。
    (2). 本基金基金合同未规定业绩比较基准。
    (3). 本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为 317.13%。
                                  4   管理人报告
    4.1    基金管理人及基金经理情况
    4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    经中国证监会证监基金字[2001]4 号文批准,易方达基金管理有限公司成立于 2001 年 4月 17 日,注册资本 1.2 亿元。截至 2012 年 6 月 30 日,公司的股东为广东粤财信托有限公司、广发证券股份有限公司、盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、QDII 和特定资产管理业务资格。
    自成立以来,易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场,取信于社会”的宗旨,坚持“在诚信规范的前提下,通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念,努
                                                     科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务,为投资者创造最佳的回报。
    截至 2012 年 6 月 30 日,易方达基金管理有限公司共管理 1 只封闭式基金、33 只开放式基金。封闭式基金有科瑞证券投资基金;开放式基金有易方达平稳增长证券投资基金、易方达策略成长证券投资基金、易方达 50 指数证券投资基金、易方达积极成长证券投资基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型证券投资基金、易方达策略成长二号混合型证券投资基金、易方达价值成长混合型证券投资基金、易方达科讯股票型证券投资基金、易方达增强回报债券型证券投资基金、易方达中小盘股票型证券投资基金、易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金、易方达科翔股票型证券投资基金、易方达行业领先企业股票型证券投资基金、易方达沪深 300 指数证券投资基金、易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达亚洲精选股票型证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、易方达岁丰添利债券型证券投资基金、易方达医疗保健行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金(LOF)、易方达安心回报债券型证券投资基金、易方达资源行业股票型证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金、易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达双债增强债券型证券投资基金、易方达纯债债券型证券投资基金、易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金、易方达永旭添利定期开放债券型证券投资基金。同时,公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
    4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                            任本基金的基金经理
                                                      证券从
    姓名         职务             (助理)期限                                说明
                                                      业年限
                            任职日期     离任日期
                                                                 硕士研究生,曾任广东
                                                                 粤财信托投资有限公司
          本基金的基金
                                                                 国际金融部职员,深圳
          经理、易方达
                                                                 和君创业研究咨询有限
    付浩    科翔股票型证 2006-01-01            -         15年
                                                                 公司管理咨询项目经
          券投资基金的
                                                                 理,湖南证券投资银行
          基金经理
                                                                 总部项目经理,融通基
                                                                 金管理有限公司研究策
                                                    科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
                                                                划部研究员,易方达基
                                                                金管理有限公司基金经
                                                                理助理、易方达策略成
                                                                长基金的基金经理。
    注:1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
    2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
    4.2   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。
    4.3   管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
    4.3.1 公平交易制度的执行情况
    本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以及强化事后分析评估监督机制来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。对于一级市场申购等场外交易,按照公平交易原则完善了相关分配机制。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。
    4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 6 次,均为 ETF 基金因被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
                                                     科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    4.4   管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
    4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    2012 年一季度,内地宏观经济如投资者预期的一样,增速持续下滑,分析师也纷纷调低上市公司业绩预期,投资者预测剔除金融企业以外的上市公司一季度业绩会出现负增长。虽然通胀数据从高位回落,宏观经济下行的趋势也很明显,但政府仍然对物价保持很高的警惕,不敢轻言放松,并维持相对较紧的货币政策。至于投资者非常关注的房地产行业,一季度,有少数城市出台房地产放松的政策,但都被中央政府叫停。但是,随着房地产商开始降价促销,加上商业银行在首套房信贷政策上,开始给予某些客户优惠利率,一季度房地产销量数据略超预期。
    一季度前两个月,投资增速下滑、净出口数据比较差、社会总体消费增速下滑也比较明显。虽然投资者对宏观经济的下滑趋势有预期,但对于经济何时见底、见底后能否有较好的反弹则存在较大分歧。
    国际经济方面,一季度利好多于利空,欧元区各国采取各种有利手段化解欧债危机,美国方面则是形势一片大好。
    进入二季度,正如多数投资者预期的,宏观经济的三驾马车中,固定资产投资和居民消费增速逐渐下滑,进出口数据则波动较大。大家非常关注的 CPI 数据、用电量增速也逐月回落,市场普通预测二季度的 GDP 增速在 8%以下。
    国际经济方面,欧元区二季度不断出现债务新问题,特别是希腊、西班牙等国家的债务危机对全球经济和资本市场产生较大影响,美元持续升值,以石油为代表的大宗商品价格暴跌。全球股市随之大跌,经济复苏进程再一次遭受考验。
    为应对不断回落的国内经济及危机不断的国际经济形势,央行在二季度启动了降低存款准备金率及降息等货币政策,以达到中央“稳增长”的目标。
    在资本市场方面,一季度初,内地股市在投资者预期政策放松、外围经济好于预期、前期跌幅过大等因素影响下,走出一波较好的反弹行情,沪深 300 指数最高涨幅约 15%。两会之后,投资者对政策放松的预期有所落空,加上政府打压地产的政策不变,宏观经济回落趋势加快等因素打击了多方的信心,市场大幅回落,沪深 300 指数从高点回落接近 10%。二季度,内地股市走了一波完整的过山车行情,沪深 300 指数涨幅为 0.27%。上半阶段,投资者在通胀回落、宏观经济增速回落,政府可能出台刺激政策的预期下,做多气氛较浓,纷纷做多股市,上证指数一度涨至 2451 点,之后伴随欧元债务升级,大宗商品价格大跌,内地股
                                                       科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告市应声而落,一度跌至 2188 点的阶段新低。整个 2012 年上半年,沪深 300 指数涨幅为 4.94%。
    在基金管理方面,一季度,虽然市场一度反弹较大,但我们对宏观经济、市场扩容、上市公司业绩等因素比较警惕,在市场上涨的过程中逐渐降低股票仓位,减持了部分周期股,增持了少量银行股和消费类股票,但整体组合表现并不理想,有几只业绩低于预期的重仓股跌幅较大,拖累了基金的净值表现。二季度,在板块方面主要增持了部分保险股,减持了一些涨幅较大的个股。
    在债券配置方面,报告期内我们采取相对稳健的投资策略,以配置利率产品为主,同时注重波段操作机会。
    4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为 0.9248 元,本报告期份额净值增长率为 1.58%。
    4.5    管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    2012 年下半年,对于宏观经济,我们保持比较谨慎的看法。
    内地经济目前面临不少困难,经济缺乏高增长的动力,前几年为了应对全球经济危机,超发了大量的货币,透支了刺激经济的手段,并带来较大的通胀压力,特别是房地产问题,成为宏观调控的一大心病!目前投资者还没有看到政府有什么手段来应对宏观经济增速下滑的问题。
    国际社会,美国经济稍好,但仍然问题多多,欧元区则是利空不断,债务问题仍没有得到较好的解决(好像也看不到有较好解决的可能性),全球经济都看不到大的亮点。这样的全球经济大环境,对中国的国内经济和出口都带来较大负面影响。
    为应对当前的经济问题,各国政府仍然只有增加流动性这一招,而从 2009 年的效果看,这样的政策,带来的只是短暂的快乐和长期的痛苦。因此,全球经济,还看不到好转的迹象。
    在这样的经济大背景之下,内地股市,很难看到较好的系统性机会,表现出结构性股市行情,超预期的股票和板块,得到大量资金的追捧,市场仿佛有一点 2004 年的影子。因此,对于基金经理来说,努力寻找超预期的个股和板块机会成为首要任务。未来较长时间内,我们仍然看好内地消费板块的投资机会,同时,我国走向制造强国的过程中,也会出现很多优秀的制造业企业,这也是我们重点关注的。当然,低估值品种一直是股票投资中非常值得重视的板块。
    作为基金科瑞的管理人,我们仍将坚持价值投资的理念,争取为持有人带来满意的投资
                                                      科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告回报。
    4.6    管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
    本基金管理人设有估值委员会,公司营运总监担任估值委员会主席,研究部、投资风险管理部、监察部和核算部指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序,指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验,熟悉相关法律法规,具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
    本报告期内,参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
    本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
    4.7    管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    本基金本报告期内未实施利润分配。
                                  5    托管人报告
    5.1    报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2012 年上半年度,托管人在科瑞证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议,尽职尽责地履行了托管人应尽的义务,不存在任何损害基金持有人利益的行为。
    5.2    托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2012 年上半年度,易方达基金管理有限公司在科瑞证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金费用开支等问题上,托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
                                                         科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    本报告期内本基金未进行收益分配。
    5.3     托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    2012 年上半年度,由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关科瑞证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
                         6   半年度财务会计报告(未经审计)
    6.1     资产负债表
    会计主体:科瑞证券投资基金
    报告截止日:2012 年 6 月 30 日
                                                                          单位:人民币元
                                                    本期末                     上年度末
              资 产             附注号
                                               2012 年 6 月 30 日         2011 年 12 月 31 日资 产:
    银行存款                       6.4.7.1                31,142,849.29              175,547,872.28
    结算备付金                                               395,037.52                 1,311,581.94
    存出保证金                                             1,250,000.00                 1,353,913.63
    交易性金融资产                6.4.7.2              2,919,498,457.16            2,550,068,856.61
    其中:股票投资                                     2,042,871,457.16            1,996,796,856.61
       基金投资                                                     -                           -
       债券投资                                       876,627,000.00              553,272,000.00
       资产支持证券投资                                             -                           -
    衍生金融资产                 6.4.7.3                               -                           -
    买入返售金融资产             6.4.7.4                 250,000,495.00                            -
    应收证券清算款                                                     -                2,286,880.89
    应收利息                     6.4.7.5                  17,923,684.34                 7,580,837.35
    应收股利                                                 989,890.79                            -
    应收申购款                                                         -                           -
    递延所得税资产                                                     -                           -
    其他资产                     6.4.7.6                               -                           -
    资产总计                                           3,221,200,414.10            2,738,149,942.70
                                                    本期末                     上年度末
    负债和所有者权益           附注号
                                               2012 年 6 月 30 日         2011 年 12 月 31 日负 债:
                                                            科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    短期借款                                                               -                           -
    交易性金融负债                                                         -                           -
    衍生金融负债                    6.4.7.3                                -                           -
    卖出回购金融资产款                                       439,998,820.00                            -
    应付证券清算款                                                         -                           -
    应付赎回款                                                             -                           -
    应付管理人报酬                                              3,413,804.88                3,610,549.28
    应付托管费                                                   568,967.48                  601,758.21
    应付销售服务费                                                         -                           -
    应付交易费用                    6.4.7.7                      537,199.10                  604,660.39
    应交税费                                                    1,307,938.86                1,307,938.86
    应付利息                                                     291,994.57                            -
    应付利润                                                               -                           -
    递延所得税负债                                                         -                           -
    其他负债                        6.4.7.8                      728,739.42                  920,000.00
    负债合计                                                 446,847,464.31                 7,044,906.74所有者权益:
    实收基金                        6.4.7.9                 3,000,000,000.00           3,000,000,000.00
    未分配利润                      6.4.7.10                -225,647,050.21             -268,894,964.04
    所有者权益合计                                          2,774,352,949.79           2,731,105,035.96
    负债和所有者权益总计                                    3,221,200,414.10           2,738,149,942.70
    注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.9248 元,基金份额总额3,000,000,000.00 份。
    6.2   利润表
    会计主体:科瑞证券投资基金
    本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                                                                             单位:人民币元
                                                      本期                     上年度可比期间
             项 目               附注号     2012 年 1 月 1 日至 2012       2011 年 1 月 1 日至 2011
                                                 年 6 月 30 日                   年 6 月 30 日
    一、收入                                                  70,051,982.86             -244,269,934.29
    1.利息收入                                                13,888,799.76               12,847,043.41
    其中:存款利息收入              6.4.7.11                     796,243.90                  349,837.90
        债券利息收入                                      12,810,668.71               12,491,909.99
        资产支持证券利息收                                             -                           -入
       买入返售金融资产收入                                  281,887.15                     5,295.52
       其他利息收入                                                    -                           -
                                                           科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    2.投资收益(损失以“-”填列)                           -60,489,227.72                 67,224,557.40
    其中:股票投资收益               6.4.7.12               -78,161,075.32                 63,054,131.09
        基金投资收益                                                   -                            -
        债券投资收益             6.4.7.13                  -726,488.25                  -7,589,602.91
        资产支持证券投资收                                             -                            -益
        衍生工具收益             6.4.7.14                              -                            -
        股利收益                 6.4.7.15                18,398,335.85                 11,760,029.22
    3.公允价值变动收益(损失以       6.4.7.16               116,612,760.13                -324,345,741.72“-”号填列)
    4.汇兑收益(损失以“-”号                                             -                            -填列)
    5.其他收入(损失以“-”号填      6.4.7.17                    39,650.69                       4,206.62列)
    减:二、费用                                             26,804,069.03                 37,702,560.53
    1.管理人报酬                                            20,571,177.35                 25,600,206.06
    2.托管费                                                 3,428,529.55                   4,266,701.09
    3.销售服务费                                                          -                            -
    4.交易费用                      6.4.7.18                 2,235,293.75                   6,515,483.91
    5.利息支出                                                 326,862.13                    943,287.77
    其中:卖出回购金融资产支出                                  326,862.13                    943,287.77
    6.其他费用                      6.4.7.19                   242,206.25                    376,881.70
    三、利润总额(亏损总额以“-”                            43,247,913.83                -281,972,494.82号填列)
    减:所得税费用                                                         -                            -
    四、净利润( 净亏损以“ -”                              43,247,913.83                -281,972,494.82号填列)
    6.3   所有者权益(基金净值)变动表
    会计主体:科瑞证券投资基金
    本报告期:2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                                                                             单位:人民币元
                                                              本期
           项目                              2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                                  实收基金                未分配利润            所有者权益合计一、期初所有者权益(基
                                 3,000,000,000.00          -268,894,964.04        2,731,105,035.96金净值)二、本期经营活动产生的
    基金净值变动数(本期利                            -          43,247,913.83             43,247,913.83润)
                                                        科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告三、本期基金份额交易产
    生的基金净值变动数(净                        -                       -                         -值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款                            -                       -                         -
       2.基金赎回款                            -                       -                         -四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
                                               -                       -                         -净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基
                               3,000,000,000.00         -225,647,050.21        2,774,352,949.79金净值)
                                                    上年度可比期间
          项目                            2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
                               实收基金                未分配利润            所有者权益合计一、期初所有者权益(基
                               3,000,000,000.00          706,265,457.46        3,706,265,457.46金净值)二、本期经营活动产生的
    基金净值变动数(本期利                        -        -281,972,494.82            -281,972,494.82润)三、本期基金份额交易产
    生的基金净值变动数(净                        -                       -                         -值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款                            -                       -                         -
       2.基金赎回款                            -                       -                         -四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金
                                               -        -150,000,000.00            -150,000,000.00净值变动(净值减少以“-”号填列)五、期末所有者权益(基
                               3,000,000,000.00          274,292,962.64        3,274,292,962.64金净值)
    报表附注为财务报表的组成部分。
    本报告 6.1 至 6.4,财务报表由下列负责人签署:
    基金管理公司负责人:叶俊英,主管会计工作负责人:张优造,会计机构负责人:陈荣
    6.4   报表附注
    6.4.1 基金基本情况
    科瑞证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]59号文件“关于同意科瑞证券投资基金设立的批复”批准,由广东粤财信托有限公司及易方达基金管理有限公司二家发起人共同发起并向社会募集设立。本基金共募集基金份额 30 亿份,
                                                      科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告2002 年 3 月 12 日基金合同生效,2002 年 3 月 20 日正式在上海证券交易所上市。本基金管理人为易方达基金管理有限公司,基金托管人为交通银行。
    6.4.2 会计报表的编制基础
    本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释(统称“企业会计准则”),中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、 关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、证券投资基金信息披露管理办法》、 证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、中国证监会 2010 年 2 月 8 日颁布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号<年度报告和半年度报告>》及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
    6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于 2012 年 6 月 30日的财务状况以及 2012 年半年度的经营成果和净值变动情况。
    6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
    6.4.5 差错更正的说明
    本基金本报告期无会计差错。
    6.4.6 税项
    6.4.6.1 印花税
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 4 月 24 日起,调整证券(股票)交易印花税税率,由原先的 3‰调整为 1‰;
    经国务院批准,财政部、国家税务总局决定,自 2008 年 9 月 19 日起,调整由出让方按证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,暂免征收印花税。
    6.4.6.2 营业税、企业所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》,自 2004 年 1 月 1 日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管
                                                     科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告理人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
    6.4.6.3 个人所得税
    根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入,由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴 20%的个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《财政部国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》,自 2008 年 10 月 9 日起暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定,自 2005 年 6 月 13 日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,按照财税[2005]102 号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按 50%计算应纳税所得额;
    根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
    6.4.7 重要财务报表项目的说明
    6.4.7.1银行存款
                                                                      单位:人民币元
                                                           本期末
               项目
                                                      2012 年 6 月 30 日
    活期存款                                                                      31,142,849.29
    定期存款                                                                                  -
    其他存款                                                                                  -
    合计                                                                          31,142,849.29
                                                         科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.7.2 交易性金融资产
                                                                           单位:人民币元
                                                                 本期末
                项目                                       2012年6月30日
                                         成本                   公允价值          公允价值变动
    股票                                2,145,773,082.27           2,042,871,457.16   -102,901,625.11
                       交易所市场                    -                        -                    -
    债券                   银行间市场    875,242,947.12             876,627,000.00         1,384,052.88
                       合计          875,242,947.12             876,627,000.00         1,384,052.88
    资产支持证券                                         -                        -                    -
    基金                                                 -                        -                    -
    其他                                                 -                        -                    -
                合计                3,021,016,029.39           2,919,498,457.16   -101,517,572.23
    6.4.7.3 衍生金融资产/负债
    本基金本报告期末无衍生金融资产/负债。
    6.4.7.4 买入返售金融资产
    6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
                                                                           单位:人民币元
                                                         本期末
         项目                                       2012 年 6 月 30 日
                                    账面余额                          其中;买断式逆回购
       交易所市场                                          -                                       -
       银行间市场                             250,000,495.00                                       -
         合计                                 250,000,495.00                                       -
    6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
    本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
    6.4.7.5 应收利息
                                                                           单位:人民币元
                                                                      本期末
                       项目
                                                                 2012 年 6 月 30 日
    应收活期存款利息                                                                         13,924.15
    应收定期存款利息                                                                                   -
    应收其他存款利息                                                                                   -
    应收结算备付金利息                                                                            160.02
    应收债券利息                                                                          17,712,636.91
    应收买入返售证券利息                                                                    196,963.26
    应收申购款利息                                                                                     -
                                                     科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    其他                                                                                         -
                         合计                                                    17,923,684.34
    6.4.7.6 其他资产
    本基金本报告期末无其他资产。
    6.4.7.7 应付交易费用
                                                                         单位:人民币元
                                                                 本期末
                         项目
                                                            2012 年 6 月 30 日
    交易所市场应付交易费用                                                             532,562.92
    银行间市场应付交易费用                                                                4,636.18
    合计                                                                               537,199.10
    6.4.7.8 其他负债
                                                                         单位:人民币元
                                                                 本期末
                         项目
                                                            2012 年 6 月 30 日
    应付券商交易单元保证金                                                             500,000.00
    应付赎回费                                                                                   -
    预提费用                                                                           228,739.42
    合计                                                                               728,739.42
    6.4.7.9 实收基金
    本基金本报告期实收基金的份额未发生变动。
    6.4.7.10 未分配利润
                                                                         单位:人民币元
           项目                 已实现部分           未实现部分             未分配利润合计
    上年度末                         -50,764,631.68       -218,130,332.36          -268,894,964.04
    本期利润                         -73,364,846.30        116,612,760.13            43,247,913.83本期基金份额交易产生的
                                              -                      -                       -变动数
    其中:基金申购款                              -                      -                       -
       基金赎回款                             -                      -                       -
    本期已分配利润                                -                      -                       -
    本期末                          -124,129,477.98       -101,517,572.23          -225,647,050.21
    6.4.7.11 存款利息收入
                                                                         单位:人民币元
                                                              本期
                  项目
                                             2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    活期存款利息收入                                                                   785,413.38
    定期存款利息收入                                                                             -
                                                    科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    其他存款利息收入                                                                              -
    结算备付金利息收入                                                                 10,533.86
    其他                                                                                     296.66
    合计                                                                             796,243.90
    6.4.7.12 股票投资收益——买卖股票差价收入
                                                                     单位:人民币元
                                                                本期
                   项目
                                               2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    卖出股票成交总额                                                             733,245,685.27
    减:卖出股票成本总额                                                         811,406,760.59
    买卖股票差价收入                                                              -78,161,075.32
    6.4.7.13 债券投资收益
                                                                     单位:人民币元
                                                                    本期
                          项目
                                                        2012年1月1日至2012年6月30日
    卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总额                                      50,664,244.57
    减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成本总额                                  50,726,880.36
    减:应收利息总额                                                                 663,852.46
    债券投资收益                                                                     -726,488.25
    6.4.7.14 衍生工具收益
    本基金本报告期内无衍生工具收益。
    6.4.7.15 股利收益
                                                                     单位:人民币元
                                                           本期
               项目
                                               2012年1月1日至2012年6月30日
    股票投资产生的股利收益                                                        18,398,335.85
    基金投资产生的股利收益                                                                        -
    合计                                                                          18,398,335.85
    6.4.7.16 公允价值变动收益
                                                                     单位:人民币元
                                                           本期
             项目名称
                                               2012年1月1日至2012年6月30日
    1.交易性金融资产                                                             116,612,760.13
    ——股票投资                                                                 117,157,628.96
    ——债券投资                                                                     -544,868.83
    ——资产支持证券投资                                                                          -
    ——基金投资                                                                                  -
    2.衍生工具                                                                                    -
    ——权证投资                                                                                  -
                                                 科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    3.其他                                                                                     -
    合计                                                                      116,612,760.13
    6.4.7.17 其他收入
                                                                  单位:人民币元
                                                         本期
             项目
                                             2012年1月1日至2012年6月30日
    基金赎回费收入                                                                             -
    印花税手续费返还                                                                39,650.69
    合计                                                                            39,650.69
    6.4.7.18 交易费用
                                                                  单位:人民币元
                                                         本期
             项目
                                             2012年1月1日至2012年6月30日
    交易所市场交易费用                                                           2,233,343.75
    银行间市场交易费用                                                               1,950.00
    合计                                                                         2,235,293.75
    6.4.7.19 其他费用
                                                                  单位:人民币元
                                                         本期
             项目
                                             2012年1月1日至2012年6月30日
    审计费用                                                                        49,726.04
    信息披露费                                                                    149,178.12
    银行汇划费                                                                       3,566.83
    银行间账户维护费                                                                 9,000.00
    上市费                                                                          29,835.26
    其他                                                                                  900.00
    合计                                                                          242,206.25
    6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
    6.4.8.1 或有事项
    截至资产负债表日,本基金并无须作披露的或有事项。
    6.4.8.2 资产负债表日后事项
    截至本会计报表批准报出日,本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。
    6.4.9 关联方关系
    6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
    6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                   关联方名称                            与本基金的关系
                                                         科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    易方达基金管理有限公司                                                              基金管理人
    交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)                                        基金托管人
    广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)                                      基金管理人股东
    广东粤财信托有限公司(以下简称“粤财信托”)                                    基金管理人股东
    注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
    6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
    6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易
    6.4.10.1.1 股票交易
                                                                     金额单位:人民币元
                                     本期                            上年度可比期间
                         2012年1月1日至2012年6月30日           2011年1月1日至2011年6月30日
    关联方名称                                   占当期股                             占当期股
                            成交金额             票成交总          成交金额           票成交总
                                                 额的比例                             额的比例
    广发证券                     347,974,697.28      23.81%            507,990,562.60        11.95%
    6.4.10.1.2 权证交易
    本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
    6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金
                                                                    金额单位:人民币元
                                                       本期
                                           2012年1月1日至2012年6月30日
    关联方名称
                             当期          占当期佣金          期末应付           占期末应付佣
                             佣金          总量的比例          佣金余额           金总额的比例
    广发证券                     296,101.07        23.97%              148,724.79            27.93%
                                                 上年度可比期间
                                           2011年1月1日至2011年6月30日
    关联方名称
                             当期          占当期佣金          期末应付           占期末应付佣
                             佣金          总量的比例          佣金余额           金总额的比例
    广发证券                     431,792.06        12.20%              228,726.53                8.83%
    注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。
    该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
    6.4.10.2 关联方报酬
    6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                       单位:人民币元
                                       本期                          上年度可比期间
            项目
                              2012年1月1日至2012年6月          2011年1月1日至2011年6月30日
                                                              科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
                                            30日当期发生的基金应支付的管
                                                   20,571,177.35                          25,600,206.06理费其中:支付销售机构的客户
                                                               -                                       -维护费
    注:基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×1.5%/当年天数
    H 为每日应计提的基金管理费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
    6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                              单位:人民币元
                                           本期                              上年度可比期间
            项目                  2012年1月1日至2012年6月              2011年1月1日至2011年6月30日
                                           30日当期发生的基金应支付的托
                                                    3,428,529.55                           4,266,701.09管费
    注:基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
    H=E×0.25%/当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日的基金资产净值
    基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付;由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
      6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
                                                                                  单位:人民币元
                                                 本期
                                     2012年1月1日至2012年6月30日
    银行间市场            债券交易金额                        基金逆回购                    基金正回购交易的各关
                   基金买入         基金卖出           交易金额        利息收入      交易金额       利息支出联方名称
    -                            -                -                   -          -                 -          -
                                           上年度可比期间
                                     2011年1月1日至2011年6月30日
    银行间市场            债券交易金额                        基金逆回购                    基金正回购交易的各关
                   基金买入         基金卖出           交易金额        利息收入      交易金额       利息支出联方名称
                                  145,941,709.0
    交通银行                     -                                    -          -                 -          -
                                               4
    6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
                                                                  科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
                                                                                       份额单位:份
                                           本期                               上年度可比期间
             项目                 2012年1月1日至2012年6月               2011年1月1日至2011年6月30日
                                           30日
    期初持有的基金份额                             219,110,562.00                               219,110,562.00
    期间申购/买入总份额                                               -                                        -
    期间因拆分变动份额                                                -                                        -
    减:期间赎回/卖出总份额                                           -                                        -
    期末持有的基金份额                             219,110,562.00                               219,110,562.00期末持有的基金份额占基金
                                                             7.30%                                     7.30%总份额比例
    6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
                                                                                   份额单位:份
                                    本期末                                      上年度末
                               2012 年 6 月 30 日                           2011 年 12 月 31 日
                                              持有的基金
    关联方名称                                                                             持有的基金份
                             持有的           份额占基金                持有的
                                                                                            额占基金总份
                           基金份额           总份额的比                基金份额
                                                                                              额的比例
                                                  例
    粤财信托                    7,500,000.00                  0.25%            7,500,000.00                0.25%
    广发证券                    9,396,142.00                  0.31%            9,396,142.00                0.31%
    6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                单位:人民币元
                                  本期                                      上年度可比期间
    关联方名称        2012年1月1日至2012年6月30日                     2011年1月1日至2011年6月30日
                       期末余额             当期利息收入               期末余额            当期利息收入
    交通银行               31,142,849.29                785,413.38        116,429,406.07            314,718.70
    6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
                                                                              金额单位:人民币元
                                                 本期
                                2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                                                                             基金在承销期内买入
    关联方名称      证券代码        证券名称              发行方式    数量(单位:
                                                                                             总金额
                                                                        股/张)
    -                      -                -             -                            -                       -
                                          上年度可比期间
                                2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
                                                           科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
                                                                       基金在承销期内买入
    关联方名称      证券代码       证券名称        发行方式         数量(单位:
                                                                                     总金额
                                                                   股/张)
    广发证券         600518        康美药业        配股发行               60,000           412,800.00
    6.4.10.7 其他关联交易事项的说明
    无。
    6.4.11 利润分配情况
    本基金本报告期内未发生利润分配。
    6.4.12 期末(2012 年 6 月 30 日)本基金持有的流通受限证券
    6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
    本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
    6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
    6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
    6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 439,998,820.00 元,是以如下债券作为质押:
                                                                       金额单位:人民币元
                                                  期末估值                           期末估值
    债券代码       债券名称      回购到期日                         数量(张)
                                                    单价                               总额
    1101079      11央行票据79    2012-07-03            96.79            300,000        29,037,000.00
    1101088      11央行票据88    2012-07-03            96.91            200,000        19,382,000.00
    110414        11农发14      2012-07-03           100.18            200,000        20,036,000.00
    070419        07农发19      2012-07-04           100.56           1,200,000      120,672,000.00
    1101032      11央行票据32    2012-07-05           101.90           1,000,000      101,900,000.00
    110414        11农发14      2012-07-05           100.18           1,500,000      150,270,000.00
    合计                             -                      -        4,400,000      441,297,000.00
    6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0,无抵押债券。
    6.4.13 金融工具风险及管理
    6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金管理人按照“自上而下与自下而上相结合,全面管理、专业分工”的思路,将风
                                                        科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告险控制嵌入到全公司的组织架构中,对风险实行多层次、多角度、全方位的管理。
    从投资决策的层次看,投资决策委员会、投资总监、基金投资部总经理和基金经理对投资行为及相关风险进行管理、监控,并根据其不同权限实施风险控制;从岗位职能的分工上看,基金经理、监察部、集中交易室、核算部以及投资风险管理部从不同角度、不同环节对投资的全过程实行风险监控和管理;从投资管理的流程看,已经形成了一套贯穿“事前的风险定位、事中的风险管理和事后的风险评估”的健全的风险监控体系。
    日常经营活动中本基金面临的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险,本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内,使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡,以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。
    6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金管理人通过严格的备选库制度和分散化投资方式防范信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。
    本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司,在银行间同业市场主要通过交易对手库制度防范交易对手风险。
    于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 11.27%(2011 年 12 月 31 日:0.00%)。
    6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
                                                                         单位:人民币元
                                      本期末                             上年度末
          短期信用评级
                                 2012 年 6 月 30 日                 2011 年 12 月 31 日
    A-1                                     104,987,442.62                                      0.00
    A-1 以下                                             0.00                                   0.00
    未评级                                  579,809,379.70                          457,701,624.08
    合计                                    684,796,822.32                          457,701,624.08
    注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级 。
    2. 未评级债券为剩余期限在一年以内的国债、政策性金融债、央票及未有三方机构评级的短期融资券。
    3. 债券投资以全价列示。
    6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
                                                                         单位:人民币元
                                      本期末                             上年度末
          长期信用评级
                                 2012 年 6 月 30 日                 2011 年 12 月 31 日
    AAA                                                  0.00                                   0.00
    AAA 以下                                107,132,677.60                                      0.00
    未评级                                  102,410,136.99                          103,129,125.68
    合计                                    209,542,814.59                          103,129,125.68
                                                              科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
           注:1. 债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
           2. 未评级债券为剩余期限大于一年的国债、政策性金融债和央票。
           3. 债券投资以全价列示。
           6.4.13.3 流动性风险
        流动性风险是指因金融资产的流动性不足,无法在合理价格变现资产。本基金的流动性
    风险主要来自于投资品种流动性不足,导致金融资产不能在合理价格变现。本基金采用分散
    投资、监控流通受限证券比例等方式防范流动性风险,同时基金管理人通过分析持有人结构、
    申购赎回行为分析、变现比例、压力测试等方法评估组合的流动性风险。
        本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,所持大部分证券在证券交易所上市,
    其余亦可在银行间同业市场交易,期末除 6.4.12 列示券种流通暂时受限制不能自由转让外,
    其余均能及时变现。
           6.4.13.4 市场风险
        市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素
    的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
           6.4.13.4.1 利率风险
        利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。投资管理
    人通过久期、凸度、VAR 等方法评估组合面临的利率风险敞口,并通过调整投资组合的久期
    等方法对上述利率风险进行管理。
           6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                单位:人民币元
    本期末
    2012 年 6 月 30      1 年以内           1-5 年         5 年以上         不计息             合计
       日
    资产
    银行存款        31,142,849.29           -              -                -           31,142,849.29
    结算备付金        395,037.52             -              -                -            395,037.52
    存出保证金             -                 -              -           1,250,000.00     1,250,000.00
                                                                     2,042,871,457.    2,919,498,457.
    交易性金融资产     669,927,000.00    206,700,000.00       -
                                                                           16                16
    衍生金融资产            -                 -              -                -                 -买入返售金融资
                   250,000,495.00          -              -                -          250,000,495.00
      产
    应收证券清算款           -                 -              -                -                 -
    应收利息              -                 -              -          17,923,684.34     17,923,684.34
    应收股利              -                 -              -           989,890.79        989,890.79
                                                           科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    应收申购款           -                -              -                -                 -
    递延所得税资产         -                -              -                -                 -
    其他资产            -                -              -                -                 -
                                                                  2,063,035,032.    3,221,200,414.
    资产总计      951,465,381.81   206,700,000.00       -
                                                                        29                10
    负债
    短期借款            -                -              -                -                 -
    交易性金融负债         -                -              -                -                 -
    衍生金融负债          -                -              -                -                 -卖出回购金融资
                 439,998,820.00         -              -                -          439,998,820.00
    产款
    应付证券清算款         -                -              -                -                 -
    应付赎回款           -                -              -                -                 -
    应付管理人报酬         -                -              -           3,413,804.88     3,413,804.88
    应付托管费           -                -              -           568,967.48        568,967.48
    应付销售服务费         -                -              -                -                 -
    应付交易费用          -                -              -           537,199.10        537,199.10
    应交税费            -                -              -           1,307,938.86     1,307,938.86
    应付利息            -                -              -           291,994.57        291,994.57
    应付利润            -                -              -                -                 -
    递延所得税负债         -                -              -                -                 -
    其他负债            -                -              -           728,739.42        728,739.42
    负债总计      439,998,820.00         -              -           6,848,644.31    446,847,464.31
                                                                  2,056,186,387.    2,774,352,949.
    利率敏感度缺口   511,466,561.81   206,700,000.00       -
                                                                        98                79上年度末2011年
                    1年以内           1-5年         5年以上          不计息             合计
    12月31日
    资产
    银行存款      175,547,872.28         -              -                -          175,547,872.28
    结算备付金      1,311,581.94          -              -                -           1,311,581.94
    存出保证金      103,913.63            -              -           1,250,000.00     1,353,913.63
                                                                  1,996,796,856.    2,550,068,856.
    交易性金融资产   452,562,000.00   100,710,000.00       -
                                                                        61                61
                                                        科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    衍生金融资产          -                -           -                -                 -
    买入返售金融资                                                       -
                       -                -           -                                  -
    产
    应收证券清算款         -                -           -           2,286,880.89     2,286,880.89
    应收利息            -                -           -           7,580,837.35     7,580,837.35
    应收股利            -                -           -                -                 -
    应收申购款           -                -           -                -                 -
    递延所得税资产         -                -           -                -                 -
    其他资产            -                -           -                -                 -
                                                               2,007,914,574.    2,738,149,942.
    资产总计      629,525,367.85   100,710,000.00    -
                                                                     85                70
    负债
    短期借款            -                -           -                -                 -
    交易性金融负债         -                -           -                -                 -
    衍生金融负债          -                -           -                -                 -
    卖出回购金融资                                                       -
                       -                -           -                                  -
    产款
    应付证券清算款         -                -           -                -                 -
    应付赎回款           -                -           -                -                 -
    应付管理人报酬         -                -           -           3,610,549.28     3,610,549.28
    应付托管费           -                -           -           601,758.21        601,758.21
    应付销售服务费         -                -           -                -                 -
    应付交易费用          -                -           -           604,660.39        604,660.39
    应交税费            -                -           -           1,307,938.86     1,307,938.86
    应付利息            -                -           -                -                 -
    应付利润            -                -           -                -                 -
    递延所得税负债         -                -           -                -                 -
    其他负债            -                -           -           920,000.00        920,000.00
    负债总计            -                -           -           7,044,906.74     7,044,906.74
                                                               2,000,869,668.    2,731,105,035.
    利率敏感度缺口   629,525,367.85   100,710,000.00    -
                                                                     11                96
        注:各期限分类的标准为按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分
    类。
          6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
                                                              科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    假设    除市场利率以外的其他市场变量保持不变
                                                    对资产负债表日基金资产净值的
                                                      影响金额(单位:人民币元)
            相关风险变量的变动                  本期末                           上年度末
    分析
                                           2012 年 6 月 30 日                 2011 年 12 月 31 日
          1.市场利率下降25个基点                         1,440,319.80                     1,305,660.27
          2.市场利率上升25个基点                         -1,431,666.62                   -1,299,085.02
    6.4.13.4.2 外汇风险
    本基金的所有资产及负债以人民币计价,因此无外汇风险。
    6.4.13.4.3 其他价格风险
    其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响,也可能来源于证券市场整体波动的影响。
    本基金的基金管理人采用 Barra 风险管理系统,通过标准差、跟踪误差、beta 值、VAR等指标,监控投资组合面临的市场价格波动风险。
    6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口
                                                                          金额单位:人民币元
                                  本期末                                     上年度末
                             2012 年 6 月 30 日                          2011 年 12 月 31 日
         项目                              占基金资产                                    占基金资产
                         公允价值          净值比例                  公允价值            净值比例
                                             (%)                                         (%)
    交易性金融资产-股     2,042,871,457.16              73.63           1,996,796,856.61              73.11票投资
    交易性金融资产-债       876,627,000.00              31.60             553,272,000.00              20.26券投资
    衍生金融资产-权证                    -                   -                          -                 -投资
    其他                                 -                   -                          -                 -
    合计                  2,919,498,457.16             105.23           2,550,068,856.61              93.37
    6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析
    假设    除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变
                                                    对资产负债表日基金资产净值的
    分析      相关风险变量的变动
                                                      影响金额(单位:人民币元)
                                                         科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
                                               本期末                        上年度末
                                          2012 年 6 月 30 日               2011 年 12 月 31 日
           1.业绩比较基准上升5%                     119,285,430.39                 105,277,403.76
           2.业绩比较基准下降5%                     -119,285,430.39               -105,277,403.76
    注:股票投资业绩基准取上证 A 指数。
    6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
    (1)公允价值
    (a)不以公允价值计量的金融工具
    不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
    (b)以公允价值计量的金融工具
    (i)金融工具公允价值计量的方法
    根据在公允价值计量中对计量整体具有重大意义的最低层级的输入值,公允价值层级可分为:
    第一层级:相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
    第二层级:直接(比如取自价格)或间接(比如根据价格推算的)可观察到的、除第一层级中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
    第三层级:以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观察输入值)。
    (ii)各层次金融工具公允价值
    于 2012 年 6 月 30 日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为 2,042,871,457.16 元,第二层级的余额为 876,627,000.00 元,无属于第三层级的余额(2011 年 12 月 31 日:第一层级的余额为 1,996,796,856.61 元,第二层级的余额为553,272,000.00 元,无属于第三层级的余额)。
    (2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
                                  7   投资组合报告
    7.1   期末基金资产组合情况
                                                                      金额单位:人民币元
                                                                            占基金总资产的比例
    序号                  项目                             金额
                                                                                  (%)
    1      权益投资                                     2,042,871,457.16                      63.42
                                                   科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
           其中:股票                              2,042,871,457.16                      63.42
    2          固定收益投资                             876,627,000.00                       27.21
           其中:债券                               876,627,000.00                       27.21
                  资产支持证券                                    -                          -
    3          金融衍生品投资                                         -                          -
    4          买入返售金融资产                         250,000,495.00                        7.76
           其中:买断式回购的买入返售金融                         -                          -
           资产
    5          银行存款和结算备付金合计                  31,537,886.81                        0.98
    6          其他各项资产                              20,163,575.13                        0.63
    7          合计                                    3,221,200,414.10                     100.00
    7.2       期末按行业分类的股票投资组合
                                                               金额单位:人民币元
                                                                          占基金资产净值
    代码                         行业类别              公允价值
                                                                            比例(%)
      A           农、林、牧、渔业                                    -                      -
      B           采掘业                                142,956,884.29                    5.15
      C           制造业                                896,909,864.62                   32.33
      C0                  食品、饮料                    421,422,871.35                   15.19
      C1                  纺织、服装、皮毛                            -                      -
      C2                  木材、家具                                  -                      -
      C3                  造纸、印刷                                  -                      -
      C4                  石油、化学、塑胶、塑料         62,837,282.88                    2.26
      C5                  电子                                        -                      -
      C6                  金属、非金属                                -                      -
      C7                  机械、设备、仪表              228,449,710.39                    8.23
      C8                  医药、生物制品                184,200,000.00                    6.64
    C99                   其他制造业                                  -                      -
      D           电力、煤气及水的生产和供应业                        -                      -
      E           建筑业                                 46,111,080.10                    1.66
      F           交通运输、仓储业                                    -                      -
      G           信息技术业                             26,513,698.92                    0.96
      H           批发和零售贸易                         87,235,606.13                    3.14
      I           金融、保险业                          497,024,101.09                   17.91
      J           房地产业                              277,066,020.74                    9.99
      K           社会服务业                             45,638,499.87                    1.65
      L           传播与文化产业                                      -                      -
      M           综合类                                 23,415,701.40                    0.84
                  合计                                2,042,871,457.16                   73.63
                                                 科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    7.3   期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                             金额单位:人民币元
                                                                            占基金资产
    序号     股票代码         股票名称        数量(股)       公允价值         净值比例
                                                                              (%)
    1        000024               招商地产     9,000,000     220,770,000.00              7.96
    2        601318               中国平安     3,999,853     182,953,276.22              6.59
    3        000568               泸州老窖     4,084,420     172,811,810.20              6.23
    4        600015               华夏银行    10,574,411     100,139,672.17              3.61
    5        600251               冠农股份     5,199,191      97,380,847.43              3.51
    6        600016               民生银行   15,828,326       94,811,672.74              3.42
    7        600559               老白干酒     2,990,000      85,334,600.00              3.08
    8        600587               新华医疗     3,200,000      79,936,000.00              2.88
    9        000581               威孚高科     2,747,377      75,278,129.80              2.71
    10       002277               友阿股份     4,472,214      69,811,260.54              2.52
    11       600518               康美药业     4,500,000      69,390,000.00              2.50
    12       000937               冀中能源     4,500,000      68,715,000.00              2.48
    13       002038               双鹭药业     2,050,000      66,010,000.00              2.38
    14       002557               洽洽食品     2,498,904      50,227,970.40              1.81
    15       300015               爱尔眼科     2,176,371      45,638,499.87              1.65
    16       600535                 天士力      900,000       39,348,000.00              1.42
    17       601166               兴业银行     2,999,914      38,938,883.72              1.40
    18       601009               南京银行     4,099,977      34,931,804.04              1.26
    19       601628               中国人寿     1,899,934      34,768,792.20              1.25
    20       600256               广汇能源     2,576,542      34,706,020.74              1.25
    21       002325               洪涛股份     2,304,736      34,156,187.52              1.23
    22       002254               泰和新材     2,969,652      33,527,371.08              1.21
    23       600583               海油工程     4,999,981      30,449,884.29              1.10
    24       300054               鼎龙股份     1,305,564      29,309,911.80              1.06
    25       002535               林州重机     3,574,338      27,987,066.54              1.01
    26       601699               潞安环能     1,300,000      26,962,000.00              0.97
    27       002583                 海能达     1,508,174      26,513,698.92              0.96
    28       600415               小商品城     3,002,013      23,415,701.40              0.84
    29       600582               天地科技     1,296,839      18,739,323.55              0.68
    30       600684               珠江实业     2,600,000      17,160,000.00              0.62
    31       600348               阳泉煤业     1,100,000      16,830,000.00              0.61
    32       600066               宇通客车      681,175       15,299,190.50              0.55
    33       002262               恩华药业      595,211       13,862,464.19              0.50
    34       002507               涪陵榨菜      636,861       12,813,643.32              0.46
    35       300216               千山药机     1,000,000      11,210,000.00              0.40
                                                科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    36       601377               兴业证券    1,000,000      10,480,000.00              0.38
    37       000661               长春高新     200,000        9,452,000.00              0.34
    38       601669               中国水电    1,999,946       8,739,764.02              0.32
    39       600657               信达地产    1,000,000       4,430,000.00              0.16
    40       000026               飞亚达 A     328,284        3,561,881.40              0.13
    41       000961               中南建设     258,036        3,215,128.56              0.12
    42       600059               古越龙山     200,000        2,854,000.00              0.10
    7.4   报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                            金额单位:人民币元
                                                                          占期初基金资
    序号     股票代码         股票名称            本期累计买入金额            产净值比例
                                                                            (%)
    1        601318          中国平安                     174,957,132.60                6.41
    2        600015          华夏银行                      76,819,466.13                2.81
    3        600016          民生银行                      73,344,784.53                2.69
    4        601166          兴业银行                      42,503,084.89                1.56
    5        600256          广汇能源                      40,374,179.25                1.48
    6        600837          海通证券                      36,858,207.73                1.35
    7        601377          兴业证券                      35,676,164.37                1.31
    8        601628          中国人寿                      35,403,230.87                1.30
    9        600583          海油工程                      29,185,309.66                1.07
    10       600415          小商品城                      24,487,906.66                0.90
    11       600066          宇通客车                      24,464,797.96                0.90
    12       600582          天地科技                      22,021,927.32                0.81
    13       600684          珠江实业                      20,992,865.39                0.77
    14       002557          洽洽食品                      17,423,033.03                0.64
    15       002277          友阿股份                      14,593,450.24                0.53
    16       002262          恩华药业                      12,523,112.09                0.46
    17       600587          新华医疗                      12,174,240.60                0.45
    18       002038          双鹭药业                      11,070,152.97                0.41
    19       002507          涪陵榨菜                      10,509,785.65                0.38
    20       601669          中国水电                       9,063,798.09                0.33注:买入金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                            金额单位:人民币元
                                                                          占期初基金资
    序号     股票代码         股票名称            本期累计卖出金额            产净值比例
                                                                            (%)
                                                    科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    1          600406             国电南瑞                   96,073,737.16                 3.52
    2          600535              天士力                    85,920,361.80                 3.15
    3          600354             敦煌种业                   73,508,357.98                 2.69
    4          002038             双鹭药业                   63,040,201.47                 2.31
    5          600559             老白干酒                   55,782,856.79                 2.04
    6          000024             招商地产                   46,488,585.27                 1.70
    7          000661             长春高新                   39,916,757.60                 1.46
    8          600837             海通证券                   39,517,012.84                 1.45
    9          002326             永太科技                   32,873,752.73                 1.20
    10         600485             中创信测                   26,082,139.82                 0.96
    11         002277             友阿股份                   25,285,527.48                 0.93
    12         601377             兴业证券                   23,163,311.71                 0.85
    13         300216             千山药机                   22,180,768.58                 0.81
    14         000937             冀中能源                   18,646,685.43                 0.68
    15         600348             阳泉煤业                   18,105,271.18                 0.66
    16         600252             中恒集团                   14,520,452.88                 0.53
    17         600426             华鲁恒升                   10,834,987.73                 0.40
    18         601699             潞安环能                    8,331,613.70                 0.31
    19         600066             宇通客车                    7,755,500.56                 0.28
    20         600684             珠江实业                    6,843,482.77                 0.25
    注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                     单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额                                                    740,323,732.18
    卖出股票收入(成交)总额                                                    733,245,685.27
    注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
    7.5    期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                金额单位:人民币元
                                                                         占基金资产净值比
    序号                 债券品种                    公允价值
                                                                             例(%)
       1    国家债券                                    50,020,000.00                     1.80
       2    央行票据                                  198,799,000.00                      7.17
       3    金融债券                                  425,908,000.00                     15.35
            其中:政策性金融债                        321,108,000.00                     11.57
       4    企业债券                                                 -                       -
       5    企业短期融资券                            201,900,000.00                      7.28
       6    中期票据                                                 -                       -
       7    可转债                                                   -                       -
                                                           科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
       8     其他                                                           -                       -
       9     合计                                            876,627,000.00                     31.60
    7.6     期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                       金额单位:人民币元
                                                                                         占基金资
    序号       债券代码         债券名称     数量(张)               公允价值              产净值比
                                                                                         例(%)
    1         110414         11 农发 14         1,800,000              180,324,000.00             6.50
    2         070419         07 农发 19         1,400,000              140,784,000.00             5.07
    3        1122001         11 华融 01         1,000,000              104,800,000.00             3.78
    4        1101032     11 央行票据 32         1,000,000              101,900,000.00             3.67
    5       041158016        11 广汇汽车        1,000,000              101,810,000.00             3.67
                               CP001
    7.7     期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
    本基金本报告期末未持有资产支持证券。
    7.8     期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
    本基金本报告期末未持有权证。
    7.9     投资组合报告附注
    7.9.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
    7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。7.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                            单位:人民币元
    序号                         名称                                        金额
    1       存出保证金                                                                  1,250,000.00
    2       应收证券清算款                                                                           -
    3       应收股利                                                                     989,890.79
    4       应收利息                                                                  17,923,684.34
    5       应收申购款                                                                               -
    6       其他应收款                                                                               -
    7       待摊费用                                                                                 -
                                                              科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    8        其他                                                                                           -
    9        合计                                                                             20,163,575.13
    7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
    本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
    7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
    本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
                                  8    基金份额持有人信息
    8.1      期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                     份额单位:份
                                                             持有人结构
                                         机构投资者                              个人投资者
    持有人户      户均持有的
    数(户)        基金份额                                占总份额比                              占总份额
                                  持有份额                                持有份额
                                                          例                                   比例
    32,006          93,732.43     1,736,213,245.00           57.87%       1,263,786,755.00          42.13%
    8.2      期末上市基金前十名持有人
    序号                   持有人名称                       持有份额(份)           占上市总份额比例
    1        中国人寿保险股份有限公司                            299,999,926                       10.00%
    2        中国人寿保险(集团)公司                            295,387,637                          9.85%
    3        易方达基金管理有限公司                                  219,110,562                      7.30%
    4        中国太平洋人寿保险股份有限公司-                    165,756,381                          5.53%
           传统-普通保险产品
    5        阳光人寿保险股份有限公司-分红保                         66,021,015                      2.20%
           险产品
    6        兵工财务有限责任公司                                     63,421,786                      2.11%
    7        中国太平洋财产保险股份有限公司-                         58,253,049                      1.94%
           传统-普通保险产品-013C-CT001
           沪
    8        中国太平洋人寿保险股份有限公司-                         51,299,937                      1.71%
           万能-个人万能
    9        中国太平洋保险(集团)股份有限公司                         44,299,892                      1.48%
           - 集 团 本 级 - 自 有 资 金 - 012G -
           ZY001 沪
    10       太平人寿保险有限公司                                     40,000,000                      1.33%
                                                      科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    8.3   期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
               项目                       持有份额总数(份)             占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本
                                                                 0.00                      0%基金
    注:本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
                                  9   重大事件揭示
    9.1    基金份额持有人大会决议
    本报告期内未召开基金份额持有人大会。
    9.2    基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    基金管理人于 2012 年 3 月 3 日发布了《易方达基金管理有限公司高管人员变更公告》,经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]266 号文核准批复,自 2012 年 3 月 1 日起基金管理人聘任肖坚先生、陈志民先生担任公司副总经理。
    基金托管人交通银行于 2012 年 5 月 28 日公布了《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》,交通银行资产托管部原总经理谷娜莎同志不再担任资产托管部总经理职务。资产托管部总经理职务由刘树军同志担任。具体内容请参阅在 2012 年 5 月 30 日《上海证券报》上发布的《交通银行股份有限公司关于资产托管部总经理变更的公告》。
    9.3    涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
    9.4    基金投资策略的改变
    本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
                                                       科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    9.5     为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
    9.6      管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期内本基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
    9.7     基金租用证券公司交易单元的有关情况
    9.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                    金额单位:人民币元
                                       股票交易                 应支付该券商的佣金          备注
                                                   占当期
                                                                             占当期佣
    券商名称       交易单元数量                      股票成
                                  成交金额                       佣金        金总量的
                                                   交总额
                                                                               比例
                                                   的比例
    财达证券                   1   269,365,764.49     18.43%       219,659.19     17.78%          -
    财富证券                   1   354,200,388.44     24.24%       301,068.63     24.37%          -
    长城证券                   1    80,635,622.09      5.52%        68,540.33      5.55%          -
    广发证券                   1   347,974,697.28     23.81%       296,101.07     23.97%          -
    国信证券                   1    19,592,757.96      1.34%        15,919.22      1.29%          -
    平安证券                   1    24,886,933.02      1.70%        20,220.82      1.64%          -
    齐鲁证券                   2   263,263,316.67     18.01%       227,823.45     18.44%          -
    山西证券                   1     9,875,070.68      0.68%         8,023.60      0.65%          -
    申银万国                   1    91,600,626.22      6.27%        77,860.18      6.30%          -
    国元证券                   1                  -            -            -           -         -
    国泰君安                   2                  -            -            -           -         -
    招商证券                   1                  -            -            -           -         -
    中信建投                   1                  -            -            -           -         -
    湘财证券                   1                  -            -            -           -         -
    上海证券                   1                  -            -            -           -         -
    国联证券                   1                  -            -            -           -         -
    银河证券                   1                  -            -            -           -         -
    南京证券                   1                  -            -            -           -         -
    光大证券                   1                  -            -            -           -         -
    注:a) 本报告期内本基金无新增和减少交易单元。
    b) 本基金管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金的交易单元。基
                                                              科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告金交易单元的选择标准如下:
    1) 经营行为稳健规范,内控制度健全,在业内有良好的声誉;
    2) 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施满足基金进行证券交易的需要;
    3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平,包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根据公司所管理基金的特定要求,提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展,投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
    c) 基金交易单元的选择程序如下:
    1) 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
    2) 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
    9.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                          金额单位:人民币元
                     债券交易                         债券回购交易                       权证交易
                                 占当期                            占当期债
                                                                                                   占当期权
    券商名称                       债券成                            券回购成
                成交金额                           成交金额                        成交金额        证成交总
                                 交总额                            交总额的
                                                                                                   额的比例
                                 的比例                              比例
    财达证券                    -            -                   -               -                -          -
    财富证券                    -            -                   -               -                -          -
    长城证券                    -            -                   -               -                -          -
    广发证券                    -            -                   -               -                -          -
    国信证券                    -            -                   -               -                -          -
    平安证券                    -            -                   -               -                -          -
    齐鲁证券                    -            -                   -               -                -          -
    山西证券                    -            -                   -               -                -          -
    申银万国                    -            -                   -               -                -          -
    国元证券                    -            -                   -               -                -          -
    国泰君安                    -            -                   -               -                -          -
    招商证券                    -            -                   -               -                -          -
    中信建投                    -            -                   -               -                -          -
    湘财证券                    -            -                   -               -                -          -
    上海证券                    -            -                   -               -                -          -
    国联证券                    -            -                   -               -                -          -
    银河证券                    -            -                   -               -                -          -
    南京证券                    -            -                   -               -                -          -
                                                      科瑞证券投资基金 2012 年半年度报告
    光大证券                  -           -              -              -                 -       -
    9.8     其他重大事件
    序号            公告事项               法定披露方式                         法定披露日期
    1         易方达基金管理有
               限公司关于提请投
                                     中国证券报、上海证券报、
               资者及时更新已过                                 2012-01-05
                                     证券时报
               期身份证件或者身
               份证明文件的公告
    2         易方达基金管理有
                                     中国证券报、上海证券报、
               限公司关于高级管                                 2012-03-03
                                     证券时报
               理人员变更公告
    3         易方达基金管理有
               限公司关于提请投
                                     中国证券报、上海证券报、
               资者及时更新已过                                 2012-04-16
                                     证券时报
               期身份证件或者身
               份证明文件的公告
                                10     备查文件目录
    10.1 备查文件目录
    1.中国证券监督管理委员会《关于同意科瑞证券投资基金设立的批复》 证监基金字[2001]59 号文);
    2.《科瑞证券投资基金基金合同》;
    3.《科瑞证券投资基金托管协议》;
    4.基金管理人业务资格批件和营业执照;
    5.基金托管人业务资格批件和营业执照。
    10.2 存放地点
    基金管理人、基金托管人处。
    10.3 查阅方式
    投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。
                                                             易方达基金管理有限公司
                                                             二〇一二年八月二十四日