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2019年09月16日 星期一

招商安本增利债券(217008)公告正文

招商安本增利:2012年半年度报告

公告日期 2012-08-24 来源 巨潮网

招商安本增利债券型证券投资基金
      2012 年半年度报告
               2012 年 6 月 30 日
    基金管理人:招商基金管理有限公司
    基金托管人:中国光大银行股份有限公司
    送出日期:2012 年 8 月 24 日
                                                 招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
                                 §1 重要提示及目录1.1 重要提示
    基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
    基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中财务资料未经审计 。
    本报告期自 2012 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
                                     第 1 页 共 46 页
                                                                                      招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告1.2 目录§1 重要提示及目录........................................................................................................................................... 1
       1.1 重要提示.............................................................................................................................................. 1
       1.2 目录...................................................................................................................................................... 2§2 基金简介....................................................................................................................................................... 4
       2.1 基金基本情况...................................................................................................................................... 4
       2.2 基金产品说明...................................................................................................................................... 4
       2.3 基金管理人和基金托管人.................................................................................................................. 5
       2.4 信息披露方式...................................................................................................................................... 5
       2.5 其他相关资料...................................................................................................................................... 5§3 主要财务指标和基金净值表现................................................................................................................... 6
       3.1 主要会计数据和财务指标.................................................................................................................. 6
       3.2 基金净值表现...................................................................................................................................... 6§4 管理人报告................................................................................................................................................... 7
       4.1 基金管理人及基金经理情况.............................................................................................................. 7
       4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明.......................................................................9
       4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.................................................................................10
       4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.................................................................10
       4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.................................................................11
       4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明.............................................................................11
       4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.................................................................................12§5 托管人报告................................................................................................................................................. 12
       5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.................................................................................... 12
       5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ................. 12
       5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 .................................13§6 半年度财务会计报告(未经审计)......................................................................................................... 13
       6.1 资产负债表........................................................................................................................................ 13
       6.2 利润表................................................................................................................................................ 14
       6.3 所有者权益(基金净值)变动表.................................................................................................... 15
       6.4 报表附注............................................................................................................................................ 17§7 投资组合报告............................................................................................................................................. 36
       7.1 期末基金资产组合情况.................................................................................................................... 36
       7.2 期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................... 36
       7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 .........................................37
       7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................................................................ 38
       7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合............................................................................................ 40
       7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 .....................................40
       7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ......................... 40
       7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 .....................................40
       7.9 投资组合报告附注............................................................................................................................ 41§8 基金份额持有人信息................................................................................................................................. 42
       8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构........................................................................................ 42
       8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.............................................................................42§9 开放式基金份额变动................................................................................................................................. 42
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                                                                                   招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告§10 重大事件揭示........................................................................................................................................... 43
       10.1 基金份额持有人大会决议.............................................................................................................. 43
       10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...............................................43
       10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...................................................................43
       10.4 基金投资策略的改变...................................................................................................................... 43
       10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................... 43
       10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...........................................................43
       10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................... 43
       10.8 其他重大事件.................................................................................................................................. 44§11 备查文件目录........................................................................................................................................... 45
       11.1 备查文件目录.................................................................................................................................. 45
       11.2 存放地点.......................................................................................................................................... 46
       11.3 查阅方式.......................................................................................................................................... 46
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                                               招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
                                   2 基金简介2.1 基金基本情况
    基金名称                              招商安本增利债券型证券投资基金
    基金简称                              招商安本增利债券
    基金主代码                            217008
    交易代码                              217008
    基金运作方式                          契约型开放式
    基金合同生效日                        2006 年 7 月 11 日
    基金管理人                            招商基金管理有限公司
    基金托管人                            中国光大银行股份有限公司
    报告期末基金份额总额                  1,619,930,349.70 份
    基金合同存续期                        不定期2.2 基金产品说明
    投资目标         在严格控制风险、维护基金本金安全的基础上,为基金份额持有人谋求长期、
                 稳定的资本增值。
    投资策略         1、资产配置
                  本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为 80%-100%(其中现金或到期
                 日在一年以内的政府债券不低于 5%);股票等权益类品种的投资比例为 0%-20
                 %。
                 2、组合构建
                  (1)货币市场工具投资:将以严谨的市场价值分析为基础,采用稳健的投资
                 组合策略,通过对短期金融工具的组合操作,在保持资产流动性的同时,追求
                 稳定的投资收益。
                  (2)债券(不含可转债)投资:将采取积极主动的投资策略,以中长期利率
                 趋势分析为基础,结合中长期的经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析 ,实
                 施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。
                  (3)可转债投资:主要采用可转债相对价值分析策略。通过分析不同市场环
                 境下其股性和债性的相对价值,把握可转债的价值走向,选择相应券种,从而
                 获取较高投资收益。
                  (4)股票投资:在参与股票一级市场投资的过程中,将全面深入地把握上市
                 公司基本面,深入发掘新股内在价值,结合市场估值水平和股市投资环境,充
                 分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极
                 作用,积极参与新股的申购、询价与配售,有效识别并防范风险,以获取较好
                 收益。
                  当本基金管理人判断市场出现明显的投资机会,或行业(个股)的投资价值被
                 明显低估时,本基金可以直接参与股票二级市场投资,努力获取超额收益。在
                 构建二级市场股票投资组合时,本基金管理人强调将定量的股票筛选和定性的
                 公司研究有机结合,挖掘价值被低估的股票。
    业绩比较基准     三年期银行定期存款税后利率+20bp
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                                                     招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    风险收益特征      本基金为流动性好、低风险、稳健收益类产品,可以满足追求本金安全基础上
                  持续稳定收益的个人和机构投资者的投资需求。2.3 基金管理人和基金托管人
               项目                          基金管理人                      基金托管人
    名称                                    招商基金管理有限公司         中国光大银行股份有限公司
                      姓名                     欧志明                           石立平
    信息披露负责人        联系电话            0755-83196666                    010-63639161
                      电子邮箱           cmf@cmfchina.com              shiliping@cebbank.com
    客户服务电话                                400-887-9555                        95595
    传真                                      0755-83196475                    010-63639132
    注册地址                            中国深圳深南大道 7088 号         北京市西城区太平桥大街 25
                                          招商银行大厦               号、甲 25 号中国光大中心
    办公地址                            中国深圳深南大道 7088 号         北京市西城区太平桥大街 25
                                          招商银行大厦               号、甲 25 号中国光大中心
    邮政编码                                       518040                           100033
    法定代表人                                     马蔚华                           唐双宁2.4 信息披露方式
    本基金选定的信息披露报纸名称                      上海证券报登载基金半年度报告正文的管理人互联网网
                                                  http://www.cmfchina.com址
    基金半年度报告备置地点                            (1)招商基金管理有限公司
                                                  地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
                                                  (2) 中国光大银行股份有限公司
                                                  地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号
                                                  中国光大中心2.5 其他相关资料
       项目                      名称                                   办公地址
    注册登记机构           招商基金管理有限公司            中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
                             §3 主要财务指标和基金净值表现3.1 主要会计数据和财务指标
                                                                               金额单位:人民币元
    3.1.1 期间数据和指标                          报告期(2012 年 1 月 1 日 - 2012 年 6 月 30 日 )
    本期已实现收益                                                                     74,053,877.80
    本期利润                                                                          129,861,398.41
    加权平均基金份额本期利润                                                                    0.0791
    本期加权平均净值利润率                                                                       7.62%
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                                                    招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    本期基金份额净值增长率                                                                      7.79%
    3.1.2 期末数据和指标                                  报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
    期末可供分配利润                                                                    -7,765,049.38
    期末可供分配基金份额利润                                                                  -0.0048
    期末基金资产净值                                                                 1,729,915,002.67
    期末基金份额净值                                                                           1.0679
    3.1.3 累计期末指标                                    报告期末( 2012 年 6 月 30 日 )
    基金份额累计净值增长率                                                                     53.01%注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;
    2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
    3、期末可供分配利润等于未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。3.2 基金净值表现3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                            份额净值     业绩比较     业绩比较基
                 份额净值
    阶段                    增长率标     基准收益     准收益率标         ①-③          ②-④
                 增长率①
                            准差②         率③         准差④
    过去一个月        -0.62%      0.27%         0.41%          0.01%           -1.03%           0.26%
    过去三个月         4.67%      0.29%         1.29%          0.01%            3.38%           0.28%
    过去六个月         7.79%      0.38%         2.61%          0.02%            5.18%           0.36%
    过去一年          2.54%      0.42%         5.26%          0.02%           -2.72%           0.40%
    过去三年         22.18%      0.40%        13.14%          0.01%            9.04%           0.39%自基金合同
                   53.01%      0.34%        25.78%          0.01%           27.23%           0.33%生效起至今注:业绩比较基准收益率=三年期银行定期存款税后利率+0.2%,业绩比较基准按日收益进行算术累加。
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                                               招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
      益率变动的比较注:根据基金合同第十二条(三)投资方向的规定:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为 80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%);股票等权益类品种的投资比例为 0%-20%。本基金于 2006 年 7 月 11 日成立,自基金成立日起 6 个月内为建仓期,建仓期结束时相关比例均符合上述规定的要求。
                                   §4 管理人报告4.1 基金管理人及基金经理情况4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
    招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会(2002)100 号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司。目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的 33.3%,INGAsset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的 33.3%。公司注册资本金为 2.1 亿元人民币。
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                                                     招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    截至 2012 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理二十五只共同基金,具体如下:从 2003 年 4月 28 日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金);从 2004 年 1 月 14 日起管理招商现金增值开放式证券投资基金;从 2004 年 6 月 1 日起开始管理招商先锋证券投资基金;从 2005 年 11 月 17 日起开始管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF);从 2006 年 7 月 11 日起开始管理招商安本增利债券型证券投资基金;从 2007 年 3 月 30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从 2008年 6 月 19 日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从 2008 年 10 月 22 日起开始管理招商安心收益债券型证券投资基金;从 2009 年 6 月 19 日起开始管理招商行业领先股票型证券投资基金;从 2009 年 12 月 25 日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金;从 2010 年 3 月 25日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从 2010 年 6 月 22 日起开始管理招商深证 100 指数证券投资基金;从 2010 年 6 月 25 日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金;从 2010 年 12 月 8 日开始管理上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从 2011 年 2 月 11 日起开始管理招商标普金砖四国指数证券投资基金(LOF);从 2011 年 3 月 17 日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金;从 2011年 6 月 27 日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及招商深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从 2011 年 9 月 1 日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金;从 2012 年 2 月 1 日起开始管理招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金;从 2012 年 3 月 21 日起开始管理招商产业债券型证券投资基金;从 2012年 6 月 28 日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金。4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
                   任本基金的基金经理(助理)期限           证券从
    姓名    职务                                                                      说明
                       任职日期            离任日期         业年限
    张婷   本基   金   2010 年 2 月 12 日           -             7      张婷,女,中国国籍,管理学
       的基   金                                                     硕士。曾任职于中信基金管理
       经理   及                                                     有限责任公司以及华夏基金管
       招商   安                                                     理有限公司,从事债券交易、
       泰系   列                                                     研究以及投资管理相关工作,
       开放   式                                                     2009 年加入招商基金管理有限
       证券   投                                                     公司,曾任固定收益投资部助
       资基   金                                                     理基金经理,现任招商安泰系
       的基   金                                                     列开放式证券投资基金及招商
       经理                                                          安本增利债券型证券投资基金
                                                                     基金经理。
    王景   本基金      2011 年 10 月 29 日          -            10      王景,女,中国国籍,经济学
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                                              招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
      的基金                                                  硕士。曾任职于中国石化乌鲁
      经理、招                                                木齐石油化工总厂物资装备公
      商安瑞                                                  司及国家环境保护总局对外合
      进取债                                                  作中心。2003 年起,先后于金
      券型证                                                  鹰基金管理有限公司、中信基
      券投资                                                  金管理有限公司及华夏基金管
      基金及                                                  理有限公司工作,任行业研究
      招商安                                                  员。2009 年 8 月起,任东兴证
      泰股票                                                  券股份有限公司资产管理部投
      证券投                                                  资经理。2010 年 8 月加入招商
      资基金                                                  基金管理有限公司,现任招商
      的基金                                                  安瑞进取债券型证券投资基
      经理                                                    金、招商安本增利债券型证券
                                                              投资基金及招商安泰股票证券
                                                              投资基金的基金经理。注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日期,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议做出决定的公告(生效)日期;
    2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    基金管理人声明:在本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及基金合同的规定。4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况
    基金管理人(以下简称“公司”)已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层
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                                             招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告面不存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。4.3.2 异常交易行为的专项说明
    公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合等除外。
    本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行。报告期内,公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形,在某指数型投资组合与某主动型投资组合之间发生过一次,原因是指数型投资组合为满足指数复制比例要求的投资策略需要。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
    (1)宏观与政策分析
    2012年上半年宏观经济延续下滑态势。外需方面,美国经济缓慢复苏,欧债危机有所缓和,但实体经济增长短期内难见起色。国内方面,宏观经济呈现经济增长和物价双降局面。货币政策方面,预调微调的基调不变,总体趋于宽松,准备金率仍有下降空间,但政策对实体经济的支持作用尚待观察未来几个月数据。
    (2)债券市场回顾
    上半年二季度债券市场仍然走强,在一季度末收益率回调之后,二季度收益率继续下行,基本回到甚至突破去年年末的低点。利率产品方面,由于经济数据不佳,同时央行下调存款准备准金率,收益率下行幅度较大。信用产品走势基本跟随利率产品,绝对收益率有所下行,但信用利差未见收窄。
    (3)基金操作回顾
    回顾2012年上半年的基金操作,我们严格遵照基金合同的相关约定,按照既定的投资流程进行了规范运作。在债券投资上,进行了品种调整,在转债和股票投资上,根据市场行情变化进行了波段操作。
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                                             招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告4.4.2 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为1.0679元,本报告期份额净值增长率为7.79%,同期业绩比较基准增长率为2.61%,基金净值表现优于业绩比较基准,幅度为5.18%。主要原因是:债券市场表现较好。4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    展望2012年下半年债券市场,国内经济仍将继续筑底,政策仍将偏向宽松,但其对实体经济的支持力度仍待观察,通胀仍将保持低位;外围美国经济持续温和复苏,欧债危机阶段性缓解,但实体经济依然疲弱。经济增长态势及政策刺激的力度走向是左右债券市场的关键因素。4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
    报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完善基金估值政策和程序,定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
    股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
    基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金核算部具体执行。
    本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人未与任何外部估值定价服务机构签约。
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                                              招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
    根据相关法律法规的规定和基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金报告期无需进行利润分配。本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
                                  §5 托管人报告5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
    2012 年上半年,中国光大银行股份有限公司在招商安本增利债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,依法安全托管了基金的全部资产,对招商安本增利债券型证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督,对发现的问题及时提出了意见和建议。按规定如实、独立地向监管机构提交了本基金运作情况报告,没有发生任何损害基金份额持有人利益的行为,诚实信用、勤勉尽责地履行了作为基金托管人所应尽的义务。5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
    2012 年上半年,中国光大银行股份有限公司依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他法律法规、相关实施准则、基金合同、托管协议等的规定,对基金管理人——招商基金管理有限公司的投资运作、信息披露等行为进行了复核、监督,未发现基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等方面存在损害基金份额持有人利益的行为。该基金在运作中遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规的要求;各重要方面由投资管理人依据基金合同及实际运作情况进行处理。5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
    中国光大银行股份有限公司依法对基金管理人——招商基金管理有限公司编制的《招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告》进行了复核,报告中相关财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。
                                                                 中国光大银行股份有限公司
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                                                招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
                      §6 半年度财务会计报告(未经审计)6.1 资产负债表会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金报告截止日: 2012 年 6 月 30 日
                                                                               单位:人民币元
                                                 本期末                     上年度末
            资 产           附注号
                                            2012 年 6 月 30 日          2011 年 12 月 31 日资 产:
    银行存款                 6.4.7.1                  54,039,459.35               14,793,873.89
    结算备付金                                        15,837,674.52               25,761,297.09
    存出保证金                                              250,000.00                864,258.12
    交易性金融资产           6.4.7.2               2,316,194,095.64            2,569,763,187.13
    其中:股票投资                                   307,681,592.24              223,936,126.01
       基金投资                                                    -                          -
       债券投资                                 2,008,512,503.40            2,345,827,061.12
       资产支持证券投资                                            -                          -
    衍生金融资产             6.4.7.3                                  -                          -
    买入返售金融资产         6.4.7.4                                  -                          -
    应收证券清算款                                    39,874,381.59                 2,219,073.84
    应收利息                 6.4.7.5                  22,624,717.72               33,866,421.14
    应收股利                                                          -                          -
    应收申购款                                             1,013,353.98               105,936.98
    递延所得税资产                                                    -                          -
    其他资产                 6.4.7.6                                  -                          -
    资产总计                                       2,449,833,682.80            2,647,374,048.19
                                                 本期末                     上年度末
    负债和所有者权益        附注号
                                            2012 年 6 月 30 日          2011 年 12 月 31 日负 债:
    短期借款                                                          -                          -
    交易性金融负债                                                    -                          -
    衍生金融负债             6.4.7.3                                  -                          -
    卖出回购金融资产款                               683,499,299.75              911,199,650.00
    应付证券清算款                                    31,146,632.05                 2,237,723.63
    应付赎回款                                             1,651,750.04               654,448.64
    应付管理人报酬                                         1,023,692.71             1,059,632.46
    应付托管费                                              219,362.73                227,064.12
    应付销售服务费                                          438,725.44                454,128.19
    应付交易费用             6.4.7.7                        561,774.30                695,969.53
    应交税费                                                792,841.66                 84,790.12
    应付利息                                                130,698.61                335,053.00
    应付利润                                                          -                          -
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                                                  招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    递延所得税负债                                                     -                             -
    其他负债                   6.4.7.8                       453,902.84                   404,500.00
    负债合计                                            719,918,680.13                917,352,959.69所有者权益:
    实收基金                   6.4.7.9               1,619,930,349.70              1,746,285,934.77
    未分配利润                 6.4.7.10                 109,984,652.97                -16,264,846.27
    所有者权益合计                                   1,729,915,002.67              1,730,021,088.50
    负债和所有者权益总计                             2,449,833,682.80              2,647,374,048.19注:报告截止日 2012 年 6 月 30 日,基金份额净值 1.0679 元,基金份额总额 1,619,930,349.70份。6.2 利润表会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金本报告期: 2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
                                                                                  单位:人民币元
                                                            本期                上年度可比期间
               项 目                   附注号        2012 年 1 月 1 日至       2011 年 1 月 1 日至
                                                     2012 年 6 月 30 日        2011 年 6 月 30 日
    一、收入                                                 150,494,383.30            43,024,219.93
    1.利息收入                                                34,102,255.94            46,944,937.46
    其中:存款利息收入                6.4.7.11                   505,594.17               870,053.58
       债券利息收入                                        33,596,661.77            46,074,883.88
       资产支持证券利息收入                                                -                      -
       买入返售金融资产收入                                                -                      -
       其他利息收入                                                        -                      -
    2.投资收益(损失以“-”填列)                             60,583,507.73            28,732,228.11
    其中:股票投资收益                6.4.7.12                21,488,441.22            30,491,741.41
       基金投资收益                                                        -                      -
       债券投资收益                6.4.7.13                36,033,953.50            -4,456,461.14
       资产支持证券投资收益        6.4.7.14                                -                      -
       衍生工具收益                6.4.7.15                                -                      -
       股利收益                    6.4.7.16                3,061,113.01              2,696,947.84
    3.公允价值变动收益(损失以“-”   6.4.7.17                55,807,520.61           -32,652,945.64号填列)
    4.汇兑收益(损失以“-”号填列)                                           -                      -
    5.其他收入(损失以“-”号填列) 6.4.7.18                       1,099.02                          -
    减:二、费用                                              20,632,984.89            32,216,912.24
    1.管理人报酬                     6.4.10.2.1              5,928,086.70              9,029,598.12
    2.托管费                         6.4.10.2.2              1,270,304.27              1,934,913.90
    3.销售服务费                     6.4.10.2.3              2,540,608.58              3,869,827.73
    4.交易费用                       6.4.7.19                2,227,181.81              5,216,320.55
    5.利息支出                                               8,537,649.40             12,058,147.88
    其中:卖出回购金融资产支出                                8,537,649.40             12,058,147.88
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                                                   招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    6.其他费用                       6.4.7.20                  129,154.13               108,104.06
    三、利润总额(亏损总额以“-”                           129,861,398.41            10,807,307.69号填列)
    减:所得税费用                                                         -                        -
    四、净利润(净亏损以“-”号填                           129,861,398.41            10,807,307.69列)6.3 所有者权益(基金净值)变动表会计主体:招商安本增利债券型证券投资基金本报告期:2012 年 1 月 1 日 至 2012 年 6 月 30 日
                                                                                  单位:人民币元
                                                          本期
                                         2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
         项目
                                实收基金                  未分配利润            所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基        1,746,285,934.77            -16,264,846.27        1,730,021,088.50金净值)
    二、本期经营活动产生                           -          129,861,398.41         129,861,398.41的基金净值变动数(本期利润)
    三、本期基金份额交易           -126,355,585.07              -3,611,899.17        -129,967,484.24产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款              569,467,620.90              21,231,730.83        590,699,351.73
       2.基金赎回款            -695,823,205.97            -24,843,630.00         -720,666,835.97
    四、本期向基金份额持                           -                            -                    -有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基        1,619,930,349.70            109,984,652.97        1,729,915,002.67金净值)
                                                   上年度可比期间
                                         2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
         项目
                                实收基金                  未分配利润            所有者权益合计
    一、期初所有者权益(基        1,930,495,837.58            166,448,299.10        2,096,944,136.68金净值)
    二、本期经营活动产生                           -            10,807,307.69         10,807,307.69的基金净值变动数(本
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                                                   招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告期利润)
    三、本期基金份额交易           643,208,697.35               80,487,269.88        723,695,967.23产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列)
    其中:1.基金申购款          2,025,750,966.91              231,442,811.04       2,257,193,777.95
       2.基金赎回款        -1,382,542,269.56             -150,955,541.16     -1,533,497,810.72
    四、本期向基金份额持                           -         -151,238,362.03        -151,238,362.03有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
    五、期末所有者权益(基      2,573,704,534.93              106,504,514.64       2,680,209,049.57金净值)报表附注为财务报表的组成部分。本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:
    ____许小松_____            ______赵生章______                 ____李 扬___
    基金管理公司负责人           主管会计工作负责人                  会计机构负责人6.4 报表附注6.4.1 基金基本情况
    招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,经中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”)证监基金字[2006]99 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限为不定期,首次设立募集基金份额为 3,097,655,129.20 份,经德勤华永会计师事务所有限公司验证,并出具了编号为德师报(验)字(06)第 0026 号验资报告。《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》于 2006 年 7 月11 日正式生效。本基金因自 2007 年 7 月 1 日起执行财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”),于 2007 年 9 月 28 日公告了修改后的基金合同(以下简称“修改后的基金合同”)。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行股份有限公司(以下简称“中国光大银行”)。
    根据《中华人民共和国证券投资基金法》、修改后的基金合同及最新公告的《招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书》的有关规定,本基金投资于具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、信用等级为投资级以上的企业债和次级债、可转换债券、短期融资券、债券回购、央行票据、同业存款等,以及股票等权益类品种和法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程
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                                               招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告序后,可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合为:本基金对债券等固定收益类品种的投资比例为 80%-100%(其中现金或到期日在一年以内的政府债券不低于 5%);股票等权益类品种的投资比例为 0%-20%。本基金业绩比较基准为:三年期银行定期存款税后利率+0.2%。6.4.2 会计报表的编制基础
    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2012 年 6 月 30 日的财务状况以及 2012 年 1 月 1 日至2012 年 6 月 30 日的经营成果和基金净值变动情况。6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。6.4.5.2 会计估计变更的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。6.4.5.3 差错更正的说明
    本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。6.4.6 税项
    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]102 号文《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》及其他相关税务法规和实务操作,主要税项列示如下:
    1)以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。
                                   第 17 页 共 46 页
                                                   招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。
    3)对基金取得的股票股息、红利收入,由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,上市公司在代扣代缴时,减按 50%计算应纳税所得额。
    4)对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税,暂不缴纳企业所得税。
    5)对于基金从事 A 股买卖,自 2008 年 9 月 19 日起,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。
    6)基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价,暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。6.4.7 重要财务报表项目的说明6.4.7.1 银行存款
                                                                                  单位:人民币元
                                                                      本期末
                    项目
                                                                 2012 年 6 月 30 日
    活期存款                                                                              54,039,459.35
    定期存款                                                                                          -
    其中:存款期限 1-3 个月                                                                           -
    其他存款                                                                                          -
                   合计:                                                             54,039,459.356.4.7.2 交易性金融资产
                                                                                  单位:人民币元
                                                          本期末
           项目                                      2012 年 6 月 30 日
                                成本                  公允价值                公允价值变动
    股票                        313,198,281.30          307,681,592.24                   -5,516,689.06
           交易所市场        948,104,937.54          956,446,503.40                   8,341,565.86债券
           银行间市场      1,015,605,209.94        1,052,066,000.00                   36,460,790.06
           合计            1,963,710,147.48        2,008,512,503.40                   44,802,355.92
    资产支持证券                               -                        -                            -
    基金                                       -                        -                            -
    其他                                       -                        -                            -
           合计            2,276,908,428.78        2,316,194,095.64                   39,285,666.86
                                       第 18 页 共 46 页
                                                  招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.7.3 衍生金融资产/负债
       本基金本报告期末无衍生金融工具。6.4.7.4 买入返售金融资产6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
       本基金本报告期末无买入返售金融资产。6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券
       本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。6.4.7.5 应收利息
                                                                                   单位:人民币元
                                                                   本期末
                     项目
                                                              2012 年 6 月 30 日
    应收活期存款利息                                                                         4,787.10
    应收定期存款利息                                                                                -
    应收其他存款利息                                                                                -
    应收结算备付金利息                                                                      17,664.30
    应收债券利息                                                                        22,602,259.49
    应收买入返售证券利息                                                                            -
    应收申购款利息                                                                               6.83
    其他                                                                                            -
                     合计                                                           22,624,717.726.4.7.6 其他资产
       本基金本报告期末无其他资产。6.4.7.7 应付交易费用
                                                                                   单位:人民币元
                                                                      本期末
                     项目
                                                                 2012 年 6 月 30 日
    交易所市场应付交易费用                                                                 550,930.25
    银行间市场应付交易费用                                                                  10,844.05
                     合计                                                              561,774.306.4.7.8 其他负债
                                                                                   单位:人民币元
                     项目                                              本期末
                                      第 19 页 共 46 页
                                                       招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
                                                                      2012 年 6 月 30 日
    应付券商交易单元保证金                                                                      250,000.00
    应付赎回费                                                                                           -
    预提费用                                                                                    203,902.84
                       合计                                                                 453,902.846.4.7.9 实收基金
                                                                                 金额单位:人民币元
                                                                    本期
                项目                               2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                                            基金份额(份)                      账面金额
    上年度末                                          1,746,285,934.77                 1,746,285,934.77
    本期申购                                            569,467,620.90                    569,467,620.90
    本期赎回(以"-"号填列)                              -695,823,205.97                   -695,823,205.97
    本期末                                            1,619,930,349.70                 1,619,930,349.70注:本期申购含红利再投、转换入份(金)额,本期赎回含转换出份(金)额。6.4.7.10 未分配利润
                                                                                      单位:人民币元
         项目                 已实现部分                未实现部分              未分配利润合计
    上年度末                      -88,465,046.15              72,200,199.88              -16,264,846.27
    本期利润                       74,053,877.80              55,807,520.61              129,861,398.41
    本期基金份额交易                6,646,118.97             -10,258,018.14               -3,611,899.17产生的变动数
    其中:基金申购款              -15,475,447.99              36,707,178.82               21,231,730.83
         基金赎回款            22,121,566.96             -46,965,196.96              -24,843,630.00
    本期已分配利润                                -                        -                            -
    本期末                         -7,765,049.38             117,749,702.35              109,984,652.976.4.7.11 存款利息收入
                                                                                      单位:人民币元
                                                                           本期
                       项目
                                                          2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    活期存款利息收入                                                                           67,749.80
    定期存款利息收入                                                                                    -
    其他存款利息收入                                                                            1,116.00
    结算备付金利息收入                                                                         421,480.13
    其他                                                                                       15,248.24
                       合计                                                                 505,594.17
                                           第 20 页 共 46 页
                                             招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.7.12 股票投资收益
                                                                              单位:人民币元
                                                                      本期
                    项目
                                                     2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    卖出股票成交总额                                                             749,251,274.09
    减:卖出股票成本总额                                                         727,762,832.87
    买卖股票差价收入                                                              21,488,441.226.4.7.13 债券投资收益
                                                                              单位:人民币元
                                                                    本期
                     项目
                                                        2012年1月1日至2012年6月30日
    卖出债券(债转股及债券到期兑付)成交总                                     1,714,851,578.23额
    减:卖出债券(债转股及债券到期兑付)成                                     1,639,446,218.35本总额
    减:应收利息总额                                                              39,371,406.38
    债券投资收益                                                                  36,033,953.506.4.7.14 资产支持证券投资收益
    本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。6.4.7.15 衍生工具收益
    本基金本报告期内无衍生金融工具收益。6.4.7.16 股利收益
                                                                             单位:人民币元
                                                                 本期
                     项目
                                                2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    股票投资产生的股利收益                                                         3,061,113.01
    基金投资产生的股利收益                                                                       -
                     合计                                                       3,061,113.016.4.7.17 公允价值变动收益
                                                                              单位:人民币元
                   项目名称                                          本期
                                 第 21 页 共 46 页
                                        招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
                                                2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    1.交易性金融资产                                                         55,807,520.61
    ——股票投资                                                             25,224,526.81
    ——债券投资                                                             30,582,993.80
    ——资产支持证券投资                                                                     -
    2.衍生工具                                                                               -
    ——权证投资                                                                             -
    3.其他                                                                                   -
                     合计                                                55,807,520.616.4.7.18 其他收入
                                                                        单位:人民币元
                                                                 本期
                     项目
                                                2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    基金赎回费收入                                                                           -
    其他收入                                                                        1,099.02
                     合计                                                       1,099.026.4.7.19 交易费用
                                                                        单位:人民币元
                                                                 本期
                     项目
                                                2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    交易所市场交易费用                                                          2,218,131.81
    银行间市场交易费用                                                               9,050.00
                     合计                                                   2,227,181.816.4.7.20 其他费用
                                                                         单位:人民币元
                                                                 本期
                     项目
                                                2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    审计费用                                                                     49,726.04
    信息披露费                                                                   49,726.04
    银行费用                                                                     20,351.29
    其他                                                                          9,350.76
                     合计                                                    129,154.13
                            第 22 页 共 46 页
                                              招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明6.4.8.1 或有事项
    本基金无需要披露的或有事项。6.4.8.2 资产负债表日后事项
    本基金无需要披露的资产负债表日后事项。6.4.9 关联方关系6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
    本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
                   关联方名称                                     与本基金的关系
    招商基金管理有限公司                             基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
    中国光大银行                                     基金托管人、基金代销机构
    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”)       基金管理人的股东、基金代销机构
    招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)       基金管理人的股东、基金代销机构6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易6.4.10.1.1 股票交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。6.4.10.1.2 债券交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券交易。6.4.10.1.3 债券回购交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。6.4.10.1.4 权证交易
    本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金
    本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金。6.4.10.2 关联方报酬6.4.10.2.1 基金管理费
                                                                             单位:人民币元
                                  第 23 页 共 46 页
                                                    招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
                                           本期                           上年度可比期间
              项目           2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月   2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30
                                          30 日                                  日
    当期发生的基金应支付                         5,928,086.70                            9,029,598.12的管理费
    其中:支付销售机构的客                          887,128.47                              926,173.87户维护费注:支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×0.70%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金管理人报酬=前一日基金资产净值×0.70%÷当年天数6.4.10.2.2 基金托管费
                                                                                     单位:人民币元
                                      本期                                上年度可比期间
       项目
                     2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日     2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
    当期发生的基金                                1,270,304.27                             1,934,913.90应支付的托管费注:支付基金托管人中国光大银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.15%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
    日基金托管费=前一日基金资产净值×0.15%÷当年天数6.4.10.2.3 销售服务费
                                                                                     单位:人民币元
                                                                            本期
       获得销售服务费的各关联方名称                        2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
                                                           当期发生的基金应支付的销售服务费
    招商基金管理有限公司                                                                   1,165,448.33
    中国光大银行                                                                             165,914.49
    招商银行                                                                                 622,828.90
    招商证券                                                                                    4,017.62
    合计                                                                                   1,958,209.34
                                                                     上年度可比期间
       获得销售服务费的各关联方名称                        2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
                                                           当期发生的基金应支付的销售服务费
    招商基金管理有限公司                                                                   2,513,119.10
    中国光大银行                                                                             175,266.97
    招商银行                                                                                 698,279.83
    招商证券                                                                                    5,086.73
    合计                                                                                   3,391,752.63注:销售服务费按前一日基金资产净值×0.30%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
                                       第 24 页 共 46 页
                                                       招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    日销售服务费=前一日基金资产净值×0.30%÷当年天数6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
                                                                                        单位:人民币元
                                                    本期
                                   2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
    银行间市场交         债券交易金额                     基金逆回购                        基金正回购易的各关联方
                 基金买入         基金卖出        交易金额     利息收入         交易金额              利息支出名称
    中国光大银行              -               -              -             -            -                     -
                                             上年度可比期间
                                   2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
    银行间市场交           债券交易金额                       基金逆回购                      基金正回购易的各关联方
                  基金买入          基金卖出        交易金额       利息收入        交易金额           利息支出名称
    中国光大银行                  -               -                -            -   454,300,000.00       196,559.846.4.10.4 各关联方投资本基金的情况6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
    本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
    本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
                                                                                     单位:人民币元
                                 本期                                    上年度可比期间
    关联方
                2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日         2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日
    名称
                  期末余额             当期利息收入                期末余额          当期利息收入
    中国光大银行     54,039,459.35                     67,749.80       24,362,742.46            69,231.28注:本基金用于证券交易结算的资金通过中国光大银行备付帐户转存于中国证券登记结算有限公司,实质上类似于存放于托管银行的存款,于 2012 年 6 月 30 日本基金无备付金余额,其 2012年 1 月 1 日到 2012 年 6 月 30 日的利息收入为人民币 246,735.00 元(2011 年 6 月 30 日本基金无备付金余额,其 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日的利息收入为人民币 532,483.35 元)。6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
    本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
                                        第 25 页 共 46 页
                                                      招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.11 利润分配情况
    本基金本报告期内未进行利润分配。6.4.12 期末( 2012 年 6 月 30 日 )本基金持有的流通受限证券6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
                                                                                  金额单位:人民币元6.4.12.1.1 受限证券类别:股票
                       流通
    证券 证券 成功 可流        认购 期末估     数量       期末
                       受限                                                       期末估值总额 备注
    代码 名称 认购日 通日      价格 值单价 (单位:股) 成本总额
                       类型
                      2012 新股
       天山 2012 年 4
    300313                年 7 月 流通 13.00 15.67 1,130,000 14,690,000.00 17,707,100.00                -
       生物 月 19 日
                      25 日 受限
                      2012 新股
       翠微 2012 年 4
    603123                年 8 月 流通    9.00 10.01        659,058 5,931,522.00 6,597,170.58           -
       股份 月 23 日
                        3 日 受限6.4.12.1.2 受限证券类别:债券
    -      -      -         -    -      -        -            -              -               -     -6.4.12.1.3 受限证券类别:权证
    -      -      -         -    -      -        -            -              -               -     -6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
    报告期末本基金不存在暂时停牌等流通受限股票。6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购
    截至 2012 年 6 月 30 日,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额253,499,299.75 元,以如下债券作为质押:
                                                                                  金额单位:人民币元
                                                         期末估
    债券代码      债券名称             回购到期日                     数量(张)         期末估值总额
                                                         值单价
    080216       08 国开 16       2012 年 7 月 4 日        105.15        500,000           52,575,000.00
    110220       11 国开 20       2012 年 7 月 5 日        103.04        500,000           51,520,000.00
    110235       11 国开 35       2012 年 7 月 5 日        102.24        500,000           51,120,000.00
    120222       12 国开 22       2012 年 7 月 5 日        102.85        100,000           10,285,000.00
    110317       11 进出 17       2012 年 7 月 5 日        101.82        500,000           50,910,000.00
    110238       11 国开 38       2012 年 7 月 5 日        103.92        500,000           51,960,000.00
    合计               -                     -                -      2,600,000           268,370,000.00
                                        第 26 页 共 46 页
                                              招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购
    截至本报告期末 2012 年 6 月 30 日止,基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额人民币 430,000,000.00 元,于 2012 年 7 月 2 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定 的比例折算为标准券后,不低于债券回购交易的余额。6.4.13 金融工具风险及管理
    本基金为债券型基金,本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资、债券投资等。与这些金融工具有关的风险,以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。6.4.13.1 风险管理政策和组织架构
    本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平,保证本基金 的基金资产安全,维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标,本基金的基金管理人风险管理的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险,确定适当的风险容忍度,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包括:市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格风险。
    本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的,监事会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层次的风险管理组织架构体系。6.4.13.2 信用风险
    信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金、债券投资及其他。
    本基金的银行存款存放于中国光大银行,该行为本基金的基金托管人,与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,因此违约风险发生的可能性很小;本基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,以控制相应的信用风险。
    对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险,本基金的基金管理人通过对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象,并限制单个投资品种的持有比例来管理信用风险。附注 6.4.13.2.1 及 6.4.13.2.2 列示了于本报告期末及上年度末本基金所持有的债券投资及资产支持证券投资的信用评级,该信用评级不包括本基金所持有的国债、央行票据、政策性金
                                  第 27 页 共 46 页
                                                招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告融债。6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资
    本基金本报告期末及上年末无按短期信用评级列示的债券投资。6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资
                                                                            单位:人民币元
                                         本期末                             上年度末
         长期信用评级              2012 年 6 月 30 日                 2011 年 12 月_31 日
              AAA                   667,580,950.64                      657,571,138.53
              AA+                   216,023,450.00                      269,290,782.10
              AA                    515,508,102.76                      498,095,140.49
              AA-                           -                                   -
              A+                            -                                   -
               A                            -                                   -
              A-                            -                                   -
             BBB+                           -                                   -
           BBB+以下                         -                                   -
             未评级                         -                                   -
             合计                  1,399,112,503.40                    1,424,957,061.12注:上述评级均由中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。6.4.13.3 流动性风险
    流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式基金每日兑付赎回资金的流动性风险,以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易性金融资产分别在证券交易所和银行间同业市场交易,除附注 6.4.12 所披露的流通受限不能自由转让的基金资产外,本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有的金融负债的合约到期日为一年以内且不计息,因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
    针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款,设计了非常情况下赎回资金的处理模式,控制因开放模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。日常流动性风险管理中,本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标,通过对投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时,本基金通过预留一定的现金头寸,并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金,以缓解流动性风险。
                                  第 28 页 共 46 页
                                             招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.13.4 市场风险6.4.13.4.1 利率风险
    利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款、债券投资、资产支持证券投资与买入返售金融资产。本基金的基金管理人日常通过对利率水平的预测、分析收益率曲线及优化利率重新定价日组合等方法对上述利率风险进行管理。
                                 第 29 页 共 46 页
                                                                                                   招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.13.4.1.1 利率风险敞口
                                                                                                                                   单位:人民币元
          本期末
                             1 个月以内       1-3 个月       3 个月-1 年         1-5 年        5 年以上           不计息              合计
    2012 年 6 月 30 日
           资产
         银行存款            54,039,459.35               -                 -              -                -                 -     54,039,459.35
        结算备付金           15,837,674.52               -                 -              -                -                 -     15,837,674.52
        存出保证金                        -              -                 -              -                -      250,000.00           250,000.00
      交易性金融资产                      - 90,450,000.00                  - 596,051,855.26 1,322,010,648.14 307,681,592.24 2,316,194,095.64
      应收证券清算款                      -              -                 -              -                -   39,874,381.59       39,874,381.59
         应收利息                         -              -                 -              -                -   22,624,717.72       22,624,717.72
        应收申购款               26,582.93               -                 -              -                -      986,771.05        1,013,353.98
         其他资产                         -              -                 -              -                -                 -                   -
         资产总计            69,903,716.80 90,450,000.00                   - 596,051,855.26 1,322,010,648.14 371,417,462.60 2,449,833,682.80
           负债
    卖出回购金融资产款      683,499,299.75               -                 -              -                -                 -    683,499,299.75
      应付证券清算款                      -              -                 -              -                -   31,146,632.05       31,146,632.05
        应付赎回款                        -              -                 -              -                -    1,651,750.04        1,651,750.04
      应付管理人报酬                      -              -                 -              -                -    1,023,692.71        1,023,692.71
        应付托管费                        -              -                 -              -                -      219,362.73           219,362.73
      应付销售服务费                      -              -                 -              -                -      438,725.44           438,725.44
       应付交易费用                       -              -                 -              -                -      561,774.30           561,774.30
         应付利息                         -              -                 -              -                -      130,698.61           130,698.61
         应交税费                         -              -                 -              -                -      792,841.66           792,841.66
                                                             第 30 页 共 47 页
                                                                                                     招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
            其他负债                        -              -                 -              -                -      453,902.84           453,902.84
            负债总计         683,499,299.75                -                 -              -                -   36,419,380.38      719,918,680.13
        利率敏感度缺口       -613,595,582.95 90,450,000.00                   - 596,051,855.26 1,322,010,648.14 334,998,082.22 1,729,915,002.67
           上年度末
                               1 个月以内       1-3 个月       3 个月-1 年         1-5 年        5 年以上           不计息              合计
       2011 年 12 月 31 日
              资产
            银行存款          14,793,873.89                -                 -              -                -                 -     14,793,873.89
           结算备付金         25,761,297.09                -                 -              -                -                 -     25,761,297.09
           存出保证金            400,000.00                -                 -              -                -      464,258.12           864,258.12
        交易性金融资产                      -              - 91,035,000.00 425,767,560.29 1,829,024,500.83 223,936,126.01 2,569,763,187.13
        应收证券清算款                      -              -                 -              -                -    2,219,073.84        2,219,073.84
            应收利息                        -              -                 -              -                -   33,866,421.14       33,866,421.14
           应收申购款               6,833.00               -                 -              -                -       99,103.98           105,936.98
            资产总计          40,962,003.98                - 91,035,000.00 425,767,560.29 1,829,024,500.83 260,584,983.09 2,647,374,048.19负债
       卖出回购金融资产款    911,199,650.00                -                 -              -                -                 -    911,199,650.00
        应付证券清算款                      -              -                 -              -                -    2,237,723.63        2,237,723.63
           应付赎回款                       -              -                 -              -                -      654,448.64           654,448.64
        应付管理人报酬                      -              -                 -              -                -    1,059,632.46        1,059,632.46
           应付托管费                       -              -                 -              -                -      227,064.12           227,064.12
        应付销售服务费                      -              -                 -              -                -      454,128.19           454,128.19
         应付交易费用                       -              -                 -              -                -      695,969.53           695,969.53
            应付利息                        -              -                 -              -                -      335,053.00           335,053.00
            应付税费                        -              -                 -              -                -       84,790.12            84,790.12
            其他负债                        -              -                 -              -                -      404,500.00           404,500.00
            负债总计         911,199,650.00                -                 -              -                -    6,153,309.69      917,352,959.69
    利率敏感度缺口               -870,237,646.02               - 91,035,000.00 425,767,560.29 1,829,024,500.83 254,431,673.40 1,730,021,088.50
                                                               第 31 页 共 46 页
                                                                               招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告注:上表按金融资产或金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
                                                           第 32 页 共 46 页
                                                 招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析
        1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点
    假设   2.其他市场变量保持不变
        3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
                                                        对资产负债表日基金资产净值的
                                                        影响金额(单位:人民币千元)
              相关风险变量的变动
                                                   本期末                          上年度末分析
                                              2012 年 6 月 30 日               2011 年 12 月 31 日
        1.市场利率平行上升 50 个基点                         -51,525                            -72,874
        2.市场利率平行下降 50 个基点                             54,023                         79,7126.4.13.4.2 其他价格风险
    其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险,该风险可能与特定投资品种相关,也有可能与整体投资品种相关。本基金所持有的金融资产以公允价值计量,所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础上,通过建立事前和事后跟踪误差的方式,对基金资产的市场价格风险进行管理。6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口
                                                                                金额单位:人民币元
                                        本期末                                 上年度末
                                   2012 年 6 月 30 日                     2011 年 12 月 31 日
                                                    占基金
           项目                                                                            占基金资
                                                    资产净
                                 公允价值                             公允价值             产净值比
                                                    值比例
                                                                                           例(%)
                                                    (%)
    交易性金融资产-股票投资          307,681,592.24          17.79        223,936,126.01             12.94
    衍生金融资产-权证投资                          -            -                         -              -
    其他                                            -            -                         -              -
           合计                  307,681,592.24          17.79        223,936,126.01             12.946.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析
        1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%假设
        2.其他市场变量保持不变
                                                     对资产负债表日基金资产净值的
                                                     影响金额(单位:人民币千元)
             相关风险变量的变动
    分析                                             本期末                          上年度末
                                             2012 年 6 月 30 日               2011 年 12 月 31 日
        1.权益性投资的市场价格上升 5%                            15,384                         11,197
                                    第 33 页 共 47 页
                                                      招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
         2.权益性投资的市场价格下降 5%                             -15,384                        -11,1976.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
      本基金本报告期内无需要说明的有助于理解和分析财务报表其他事项。
                                         §7 投资组合报告7.1 期末基金资产组合情况
                                                                                     金额单位:人民币元
                                                                                        占基金总资产的比例
    序号                             项目                                金额
                                                                                              (%)
    1      权益投资                                                 307,681,592.24                     12.56
         其中:股票                                               307,681,592.24                     12.56
    2      固定收益投资                                           2,008,512,503.40                     81.99
         其中:债券                                             2,008,512,503.40                     81.99
                  资产支持证券                                                      -                    -
    3      金融衍生品投资                                                             -                    -
    4      买入返售金融资产                                                           -                    -
         其中:买断式回购的买入返售金融资产                                         -                    -
    5      银行存款和结算备付金合计                                  69,877,133.87                      2.85
    6      其他各项资产                                              63,762,453.29                      2.60
    7      合计                                                   2,449,833,682.80                    100.007.2 期末按行业分类的股票投资组合
                                                                                     金额单位:人民币元
    代码                行业类别                          公允价值                   占基金资产净值比例(%)
    A      农、林、牧、渔业                                       21,319,100.00                         1.23
    B      采掘业                                                               -                          -
    C      制造业                                                110,493,401.82                         6.39
    C0              食品、饮料                                    44,267,649.16                         2.56
    C1              纺织、服装、皮毛                                            -                          -
    C2              木材、家具                                                  -                          -
    C3              造纸、印刷                                                  -                          -
    C4              石油、化学、塑胶、塑料                                      -                          -
    C5              电子                                                        -                          -
    C6              金属、非金属                                  12,603,699.22                         0.73
    C7              机械、设备、仪表                              26,750,769.14                         1.55
    C8              医药、生物制品                                17,597,835.20                         1.02
    C99              其他制造业                                     9,273,449.10                         0.54
                                          第 34 页 共 46 页
                                                招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    D      电力、煤气及水的生产和供应业                                 -                        -
    E      建筑业                                          138,609,919.84                     8.01
    F      交通运输、仓储业                                             -                        -
    G      信息技术业                                                   -                        -
    H      批发和零售贸易                                    9,333,170.58                     0.54
    I      金融、保险业                                     27,926,000.00                     1.61
    J      房地产业                                                     -                        -
    K      社会服务业                                                   -                        -
    L      传播与文化产业                                               -                        -
    M      综合类                                                       -                        -
                     合计                               307,681,592.24                    17.797.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
                                                                          金额单位:人民币元
                                                                                占基金资产净值
    序号    股票代码      股票名称   数量(股)                 公允价值
                                                                                  比例(%)
    1       601668       中国建筑        41,499,976             138,609,919.84               8.01
    2       601318       中国平安          400,000                18,296,000.00              1.06
    3       000858       五 粮 液          549,980                18,017,344.80              1.04
    4       300313       天山生物         1,130,000               17,707,100.00              1.02
    5       600887       伊利股份          799,936                16,462,682.88              0.95
    6       600104       上汽集团         1,000,000               14,290,000.00              0.83
    7       600875       东方电气          614,737                11,016,087.04              0.64
    8       600196       复星医药          999,980                10,309,793.80              0.60
    9       000895       双汇发展          158,171                9,787,621.48               0.57
    10      600837       海通证券         1,000,000               9,630,000.00               0.56
    11      002345        潮宏基           399,890                9,273,449.10               0.54
    12      000629       攀钢钒钛         1,208,009               7,948,699.22               0.46
    13      300039       上海凯宝          326,818                7,288,041.40               0.42
    14      603123       翠微股份          659,058                6,597,170.58               0.38
    15      601992       金隅股份          700,000                4,655,000.00               0.27
    16      002679       福建金森          300,000                3,612,000.00               0.21
    17      600859        王府井           100,000                2,736,000.00               0.16
    18      600582       天地科技            99,978               1,444,682.10               0.08
                                    第 35 页 共 46 页
                                              招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告7.4 报告期内股票投资组合的重大变动7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                        占期初基金资产净值
    序号   股票代码      股票名称              本期累计买入金额
                                                                            比例(%)
    1     601668       中国建筑                        166,407,413.19                     9.62
    2     300324       旋极信息                         37,800,000.00                     2.18
    3     000858       五 粮 液                         35,877,713.85                     2.07
    4     601601       中国太保                         30,574,771.82                     1.77
    5     601669       中国水电                         25,760,587.13                     1.49
    6     000002       万   科A                        24,395,517.09                     1.41
    7     000069       华侨城A                         21,923,886.36                     1.27
    8     002684       猛狮科技                         20,900,000.00                     1.21
    9     300296        利亚德                          20,000,000.00                     1.16
    10     601299       中国北车                         19,182,640.00                     1.11
    11     300294       博雅生物                         18,951,550.00                     1.10
    12     600859        王府井                          18,585,448.55                     1.07
    13     600875       东方电气                         17,743,816.51                     1.03
    14     601318       中国平安                         17,100,477.15                     0.99
    15     600887       伊利股份                         16,787,594.42                     0.97
    16     601898       中煤能源                         15,953,890.88                     0.92
    17     002659       中泰桥梁                         15,756,000.00                     0.91
    18     600104       上汽集团                         15,509,664.88                     0.90
    19     300313       天山生物                         14,690,000.00                     0.85
    20     000778       新兴铸管                         14,340,056.37                     0.83注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票;
    2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项的“累计买入金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
                                                                        金额单位:人民币元
                                                                       占期初基金资产净值
    序号    股票代码     股票名称              本期累计卖出金额
                                                                           比例(%)
    1      601555      东吴证券                         58,577,958.59                     3.39
    2      600827      友谊股份                         36,413,877.80                     2.10
    3      601669      中国水电                         35,641,825.57                     2.06
                                  第 36 页 共 46 页
                                                  招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    4        300324      旋极信息                           35,077,853.59                     2.03
    5        601601      中国太保                           31,685,270.09                     1.83
    6        601668      中国建筑                           26,937,005.99                     1.56
    7        000002      万     科A                        23,635,851.13                     1.37
    8        002644      佛慈制药                           23,079,165.60                     1.33
    9        002684      猛狮科技                           22,863,385.09                     1.32
    10        300294      博雅生物                           22,610,377.46                     1.31
    11        300277          海联讯                         22,056,984.85                     1.27
    12        601717          郑煤机                         21,588,165.51                     1.25
    13        000069      华侨城A                           21,430,293.48                     1.24
    14        300296          利亚德                         21,215,041.78                     1.23
    15        002659      中泰桥梁                           21,055,006.63                     1.22
    16        000629      攀钢钒钛                           20,972,380.29                     1.21
    17        601928      凤凰传媒                           19,530,014.02                     1.13
    18        601299      中国北车                           19,196,692.59                     1.11
    19        000858      五 粮 液                           18,750,296.71                     1.08
    20        600859          王府井                         16,378,336.86                     0.95注:1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
      2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的,本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
                                                                                 单位:人民币元
    买入股票成本(成交)总额                                                        786,283,772.29
    卖出股票收入(成交)总额                                                        749,251,274.09注:1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票;
      2、“买入股票成本(成交)总额”、“卖出股票收入(成交)总额”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
                                                                            金额单位:人民币元
    序号            债券品种                      公允价值               占基金资产净值比例(%)
    1       国家债券                                 269,035,000.00                           15.55
    2       央行票据                                                -                             -
    3       金融债券                                 340,365,000.00                           19.68
          其中:政策性金融债                       340,365,000.00                           19.68
                                      第 37 页 共 46 页
                                                   招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    4       企业债券                                  728,844,590.00                           42.13
    5       企业短期融资券                                           -                             -
    6       中期票据                                   95,580,000.00                            5.53
    7       可转债                                    574,687,913.40                           33.22
    8       其他                                                     -                             -
    9       合计                                    2,008,512,503.40                         116.107.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
                                                                             金额单位:人民币元
                                                                                   占基金资产净值
    序号      债券代码        债券名称     数量(张)             公允价值
                                                                                     比例(%)
    1         113001         中行转债        2,166,450             210,405,624.00               12.16
    2         110017         中海转债        1,722,660             168,183,295.80                9.72
    3         110010    11 附息国债 10       1,100,000             114,301,000.00                6.61
    4         1182306    11 峰峰 MTN2          900,000              95,580,000.00                5.53
    5         122837         11 武经发         909,950              90,995,000.00                5.267.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
      本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
      本基金本报告期末未持有权证。7.9 投资组合报告附注7.9.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查 ,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库 ,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。7.9.3 期末其他各项资产构成
                                                                                  单位:人民币元
    序号                       名称                                          金额
    1      存出保证金                                                                    250,000.00
    2      应收证券清算款                                                            39,874,381.59
                                       第 38 页 共 46 页
                                                   招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    3    应收股利                                                                                   -
    4    应收利息                                                                    22,624,717.72
    5    应收申购款                                                                    1,013,353.98
    6    其他应收款                                                                                 -
    7    待摊费用                                                                                   -
    8    其他                                                                                       -
    9    合计                                                                        63,762,453.297.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
                                                                             金额单位:人民币元
    序号                                                                             占基金资产净值
       债券代码             债券名称                       公允价值
                                                                                   比例(%)
    1     113001              中行转债                            210,405,624.00               12.16
    2     110017              中海转债                            168,183,295.80                9.72
    3     113002              工行转债                             73,023,300.00                4.22
    4     110015              石化转债                             53,420,877.90                3.09
    5     110013              国投转债                             39,449,640.60                2.28
    6     125089              深机转债                             18,495,868.94                1.07
    7     110018              国电转债                              9,022,343.40                0.52
    8     125731              美丰转债                              2,686,962.76                0.167.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
                                                                             金额单位:人民币元
                            流通受限部分的公允 占基金资产净值比
    序号 股票代码 股票名称                                                     流通受限情况说明
                                  价值             例(%)
    1    300313    天山生物        17,707,100.00                   1.02                    新股锁定
                               §8 基金份额持有人信息8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
                                                                                    份额单位:份
                                                           持有人结构
    持有人户     户均持有的                机构投资者                         个人投资者
    数(户)     基金份额                               占总份额                       占总份额比
                                  持有份额                            持有份额
                                                       比例                             例
                                       第 39 页 共 46 页
                                               招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    22,023     73,556.30      742,958,113.65       45.86%    876,972,236.05          54.14%8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
                    项目                         持有份额总数(份)       占基金总份额比例
    基金管理公司所有从业人员持有本基金                          78,025.91                 0.0048%注:1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为:0;
    2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。
                             §9 开放式基金份额变动
                                                                                     单位:份
    基金合同生效日( 2006 年 7 月 11 日 )基金份额总额                         3,097,655,129.20
    本报告期期初基金份额总额                                                  1,746,285,934.77
    本报告期基金总申购份额                                                      569,467,620.90
    减:本报告期基金总赎回份额                                                   695,823,205.97
    本报告期期末基金份额总额                                                  1,619,930,349.70注:总申购含红利再投、转换入份额,总赎回含转换出份额。
                                §10 重大事件揭示10.1 基金份额持有人大会决议
    本报告期没有举行基金份额持有人大会。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
    1、根据本基金管理人 2012 年 5 月 9 日的公告,招商基金管理有限公司同意吴武泽先生提出辞去公司督察长职务的申请,并另有任用。经公司第三届董事会 2012 年第二次会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕586 号核准批复,公司聘任欧志明先生为招商基金管理有限公司督察长。
    2、根据本基金管理人 2012 年 7 月 28 日的公告,经招商基金管理有限公司第三届董事会 2012年第七次会议审议通过,同意杨奕先生提出辞去公司副总经理职务的申请。10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
    本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。10.4 基金投资策略的改变
    本报告期内基金投资策略未作改变。
                                   第 40 页 共 46 页
                                                 招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
    本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
    本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
                                                                             金额单位:人民币元
                                 股票交易                  应支付该券商的佣金
             交易单元                    占当期股票
    券商名称                                                               占当期佣金
               数量       成交金额       成交总额的比       佣金                         备注
                                                                        总量的比例
                                             例中信建投证
    券股份有限      1       822,558,474.57         58.98%      702,259.28          59.85%           -
    公司中国银河证
    券股份有限      1       572,068,789.91         41.02%      471,124.85          40.15%           -
    公司注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
                                                                             金额单位:人民币元
                    债券交易                       债券回购交易                  权证交易
                                                                 占当期债          占当期权
                             占当期债券
    券商名称                                                         券回购              证
              成交金额       成交总额的比       成交金额                  成交金额
                                                                 成交总额          成交总额
                                 例
                                                                 的比例            的比例
    中信建投 1,242,163,625.21          99.82%24,590,200,000.00         100.00%           -          -证券股份有限公司
    中国银河      2,281,051.64           0.18%                   -           -           -          -证券股份有限公司10.8 其他重大事件
    序号                         公告名称                             公告媒体         公告日期
                                     第 41 页 共 46 页
                                            招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
    1    招商基金管理有限公司关于增加国金证券股份有限公       上海证券报     2012 年 6 月 15 日
    司为旗下相关基金代销机构的公告
    2    关于恢复招商安本增利债券型证券投资基金申购、转       上海证券报     2012 年 6 月 12 日
    换转入和大额定期定额申购业务的公告
    3    关于暂停招商安本增利债券型证券投资基金申购、转       上海证券报      2012 年 6 月 1 日
    换转入和大额定期定额申购业务的公告
    4    招商基金管理有限公司关于增加中国中投证券有限责       上海证券报     2012 年 5 月 18 日
    任公司为旗下相关基金代销机构的公告
    5    招商基金管理有限公司关于督察长变更的公告             上海证券报      2012 年 5 月 9 日
    6    关于招商基金旗下基金参加东吴证券股份有限公司网       上海证券报      2012 年 5 月 7 日
    上交易系统申购基金费率优惠活动的公告
    7    关于恢复招商安本增利债券型证券投资基金大额申         上海证券报     2012 年 4 月 27 日
    购、定期定额申购和转入业务的公告
    8    招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度      上海证券报     2012 年 4 月 24 日
    报告
    9    关于暂停招商安本增利债券型证券投资基金大额申         上海证券报     2012 年 4 月 20 日
    购、定期定额申购和转入业务的公告
    10   招商基金管理有限公司关于基金经理张婷休假由他人       上海证券报      2012 年 4 月 7 日
    代为履行职责的公告
    11   招商安本增利债券型证券投资基金 2011 年年度报告       上海证券报     2012 年 3 月 27 日
    摘要
    12   招商安本增利债券型证券投资基金 2011 年年度报告       上海证券报     2012 年 3 月 27 日
    13   关于恢复招商安本增利债券型证券投资基金大额申         上海证券报     2012 年 3 月 16 日
    购、定期定额申购和转入业务的公告
    14   招商基金管理有限公司关于在中国银行的直销专户银       上海证券报      2012 年 3 月 5 日
    行账号变更的公告
    15   关于暂停招商安本增利债券型证券投资基金大额申         上海证券报      2012 年 3 月 2 日
    购、定期定额申购和转入业务的公告
    16   招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书       上海证券报     2012 年 2 月 23 日
    摘要(二零一二年第一号)
    17   招商安本增利债券型证券投资基金更新的招募说明书        公司官网      2012 年 2 月 23 日
    (二零一二年第一号)
    18   招商安本增利债券型证券投资基金 2011 年第 4 季度报    上海证券报     2012 年 1 月 18 日
    告
    19   关于 2012 年“春节”前 2 个工作日暂停招商安本增利    上海证券报     2012 年 1 月 16 日
    债券基金申购、转入及大额定期定额申购业务的公告
    20   关于恢复招商安本增利债券型证券投资基金大额申         上海证券报     2012 年 1 月 10 日
    购、定期定额申购和转入业务的公告
    21   招商基金管理有限公司关于旗下基金在中山证券有限       上海证券报      2012 年 1 月 6 日
    责任公司开通基金定投业务的公告
                                第 42 页 共 46 页
                                               招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告
                               §11 备查文件目录11.1 备查文件目录
    1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件;
    2、中国证券监督管理委员会批准招商安本增利债券型证券投资基金设立的文件;
    3、《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》;
    4、《招商安本增利债券型证券投资基金托管协议》;
    5、《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》;
    6、《招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告》;
    7、《招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年第 2 季度报告》;
    8、《招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告》;
    9、《招商安本增利债券型证券投资基金 2012 年半年度报告摘要》。11.2 存放地点
    招商基金管理有限公司
    地址:中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦11.3 查阅方式
    上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上查阅,或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司
    客户服务中心电话:400-887-9555
    网址:http://www.cmfchina.com
                                                                   招商基金管理有限公司
                                                                       2012 年 8 月 24 日
                                   第 43 页 共 46 页