新闻源 财富源

2020年02月20日 星期四

长盛同瑞中证200分级(160808)公告正文

长盛同瑞中证200指数分级:2012年第二季度报告

公告日期 2012-07-20 来源 巨潮网

    长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金
           2012 年第 2 季度报告
             2012 年 6 月 30 日基金管理人:长盛基金管理有限公司基金托管人:中国农业银行股份有限公司报告送出日期:2012 年 7 月 20 日
                                    §1    重要提示
    基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2012 年 7月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
    本报告中的财务资料未经审计。
    本报告期自 2012 年 4 月 1 日起至 2012 年 6 月 30 日止。
        长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 1 页 共 12 页
                                    §2    基金产品概况
    基金简称                        长盛同瑞中证 200 分级
    基金主代码                      160808
    交易代码                        160808
    基金运作方式                    契约型开放式
    基金合同生效日                  2011 年 12 月 6 日
    报告期末基金份额总额            53,515,354.88 份
                                本基金运用指数化投资方式,通过严格的投资纪律约束
                                和数量化风险管理手段,力争将本基金的净值增长率与
    投资目标                        业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在
                                0.35%以内,年跟踪误差控制在 4%以内,以实现对中证
                                200 指数的有效跟踪。
                                本基金采用完全复制法,按照成份股在中证 200 指数中
                                的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪
                                中证 200 指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其
                                权重的变动而进行相应调整。
                                本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-
                                95%,其中投资于中证 200 指数成份股和备选成份股的投资策略
                                资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证
                                监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为
                                5%-10%(其中现金或者到期日在一年以内的政府债券
                                不低于基金资产净值 5%)。基金管理人将综合考虑市场
                                情况、基金资产的流动性要求等因素确定各类资产的具
                                体配置比例。
                                中证 200 指数收益率×95%+一年期银行定期存款利率业绩比较基准
                                (税后)
                                本基金为完全复制指数的股票型基金,具有较高风险、
    风险收益特征                    较高预期收益的特征,其预期风险和预期收益高于货币
                                市场基金、债券型基金和混合型基金。
    基金管理人                      长盛基金管理有限公司
    基金托管人                      中国农业银行股份有限公司
                                                                              长盛同瑞中证
    下属三级基金的基金简称          长盛同瑞 A             长盛同瑞 B
                                                                              200 分级
    下属三级基金的交易代码          150064                 150065                 160808
           长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 2 页 共 12 页报告期末下属三级基金的
                                 10,155,312.00 份 15,232,968.00 份 28,127,074.88 份份额总额
    下属三级基金的风险收益           低风险、收益相       高风险、高预期         较高风险、较高
    特征                             对稳定               收益                   预期收益
                           §3   主要财务指标和基金净值表现
      3.1 主要财务指标
                                                                     单位:人民币元
        主要财务指标                  报吿期(2012 年 4 月 1 日—2012 年 6 月 30 日)
    1.本期已实现收益                                                        4,551,629.79
    2.本期利润                                                              5,697,623.83
    3.加权平均基金份额本期利润                                                     0.0749
    4.期末基金资产净值                                                    55,566,756.64
    5.期末基金份额净值                                                              1.038
      注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
      2、所列数据截止到 2012 年 6 月 30 日。
      3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
      3.2 基金净值表现
      3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
                                                            业绩比较基
             净值增长率     净值增长率      业绩比较基
    阶段                                                     准收益率标       ①-③     ②-④
                 ①          标准差②       准收益率③
                                                              准差④
    过去三个月         1.37%           1.16%          0.19%            1.18%       1.18%    -0.02%
          长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 3 页 共 12 页
    3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
    注:1、本基金合同生效日为 2011 年 12 月 6 日,截至本报告期末本基金成立未满一年。
    2、按照本基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截止本报告期末仍处于建仓期。
    3、本基金的投资组合比例为:投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%-95%,其中投资于中证 200 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%-10%(其中权证资产占基金资产比例为 0-3%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 5%)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
        长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 4 页 共 12 页
                                    §4    管理人报告
       4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                        任本基金的基金经理期限             证券从
    姓名      职务                                                                   说明
                         任职日期           离任日期       业年限
                                                                      男,1981 年 9 月出生,中国
                                                                      国籍。中央财经大学硕士,
                                                                      中国科学技术大学金融工
                                                                      程专业在读博士,金融风险
                                                                      管理师(FRM)。2007 年 7 月
                                                                      加入长盛基金管理有限公
        本基金基
    王超               2011 年 12 月 6 日           —           5年      司,曾任金融工程与量化投
        金经理。
                                                                      资部金融工程研究员,从事
                                                                      数量化投资策略研究和投
                                                                      资组合风险管理工作。现任
                                                                      长盛同瑞中证 200 指数分级
                                                                      证券投资基金(本基金)基
                                                                      金经理。
       注:1、上表基金经理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期;
       2、“证券从业年限”中“证券从业”的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
       4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
       本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
       4.3 公平交易专项说明
       4.3.1 公平交易制度的执行情况
       报告期内,公司严格执行《公司公平交易细则》各项规定,在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节,公平对待旗下所有投资组合,包括公募基金、社保组合、特定客户资产管理组合等。具体如下:
       研究支持,公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果,所有投资组
          长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 5 页 共 12 页合经理在公司研究平台上拥有同等权限。
    投资授权与决策,公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制,各投资组合经理在投资决策委员会的授权范围内,独立完成投资组合的管理工作。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。
    交易执行,公司实行集中交易制度,所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定,场内交易,强制开启恒生交易系统公平交易程序;场外交易,严格遵守相关工作流程,保证交易执行的公平性。
    投资管理行为的监控与分析评估,公司风险管理部、监察稽核部,依照《公司公平交易细则》的规定,持续、动态监督公司投资管理全过程,并进行分析评估,及时向公司管理层报告发现问题,保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。
    公司对过去 4 个季度的同向交易行为进行数量分析,计算溢价率、贡献率、占优比等指标,使用双边 90%置信水平对 1 日、3 日、5 日的交易片段进行 T 检验,未发现违反公平交易及利益输送的行为。
       4.3.2 异常交易行为的专项说明
    本报告期内,本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次,为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易。
    本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
       4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    在报告期内,我们运用数量化投资手段精细化执行完全复制指数策略,尽量降低申购赎回、个股配股、分红、增发等事件对基金组合产生的不利影响,将本基金的跟踪误差和日均跟踪偏离度绝对值控制在合理水平。
       4.5 报告期内基金的业绩表现
    截至报告期末,本基金份额净值为 1.038 元,本报告期份额净值增长率为1.37%,同期业绩比较基准收益率为 0.19%。报告期内,本基金日均跟踪偏离度绝对值为 0.06%,控制在 0.35%之内;年化跟踪误差为 1.31%,控制在 4%之内。
          长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 6 页 共 12 页
       4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
    宏观经济基本面数据不断寻找底部和放松政策预期的落空使得二季度市场出现了前高后低的走势,而宏观经济基本面在未来的一个季度之内仍将延续原有下行趋势,难以出现明显反弹。宏观经济仍然处于投资时钟上的衰退后期阶段,政府刺激政策的落实力度依然是决定宏观经济能否进入复苏阶段的关键变量。
    宏观经济的疲软对上市公司 2012 年业绩的影响在逐步体现,2012 年中报上市公司业绩增长压力巨大,特别是中小板和创业板上市公司,虽然业绩预期持续下调,但是目前中小创业板 12 年盈利一致预期在 30%以上,主板公司 12 年盈利预测在 14%左右。在中小创业板业绩已经没有明显优势的情况下,盈利增速预期却是主板高 2 倍以上,后期下调压力之大可想而知。
    相比之下,以中证 200 指数成分股为代表的中盘蓝筹股,盈利预测已经调整至 15%,具有较高的确定性,而且估值水平处于 16 倍,投资价值明显优于业绩预期处于高位、但是不确定性更大,而且估值水平偏高的小盘股。在宏观经济不断下行的阶段,中证 200 指数中那些具有确定性的业绩增长和合理估值水平的成分股是市场中资金追逐的对象,未来仍将带动中证 200 指数获得良好的业绩表现。
          长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 7 页 共 12 页
                                   §5    投资组合报告
       5.1 报告期末基金资产组合情况
                                                                          占基金总资产的比
    序号                  项目                         金额(元)
                                                                              例(%)
    1      权益投资                                    52,301,526.54                     87.39
        其中:股票                                  52,301,526.54                     87.39
    2      固定收益投资                                            -                         -
        其中:债券                                              -                         -
        资产支持证券                                            -                         -
    3      金融衍生品投资                                          -                         -
    4      买入返售金融资产                                        -                         -
        其中:买断式回购的买入返售金
                                                                     -                       -
        融资产
    5      银行存款和结算备付金合计                     5,302,996.03                         8.86
    6      其他资产                                     2,244,779.87                         3.75
    7      合计                                        59,849,302.44                       100.00
       5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
       5.2.1 指数投资部分
                                                                          占基金资产净值比
    代码               行业类别                     公允价值(元)
                                                                                例(%)
    A     农、林、牧、渔业                               752,721.68                      1.35
    B     采掘业                                       4,501,040.47                      8.10
    C     制造业                                      24,282,333.24                     43.70
    C0     食品、饮料                                   3,156,238.67                      5.68
    C1     纺织、服装、皮毛                               422,279.11                      0.76
    C2     木材、家具                                              -                         -
    C3     造纸、印刷                                              -                         -
    C4     石油、化学、塑胶、塑料                       1,757,065.10                      3.16
    C5     电子                                         1,406,940.71                      2.53
    C6     金属、非金属                                 5,858,163.61                     10.54
    C7     机械、设备、仪表                             5,852,187.55                     10.53
    C8     医药、生物制品                               5,829,458.49                     10.49
    C99     其他制造业                                              -                         -
    D     电力、煤气及水的生产和供应业                   943,501.83                      1.70
    E     建筑业                                       1,393,051.41                      2.51
    F     交通运输、仓储业                             1,027,550.54                      1.85
    G     信息技术业                                   2,547,293.31                      4.58
    H     批发和零售贸易                               2,837,062.55                      5.11
    I     金融、保险业                                 3,284,343.64                      5.91
          长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 8 页 共 12 页
    J      房地产业                                     3,095,478.36                        5.57
    K      社会服务业                                     565,018.86                        1.02
    L      传播与文化产业                                 301,413.46                        0.54
    M      综合类                                       2,469,014.96                        4.44
        合计                                        47,999,824.31                       86.38
       5.2.2 积极投资部分
                                                                          占基金资产净值比
    代码               行业类别                     公允价值(元)
                                                                                例(%)
    A     农、林、牧、渔业                                        -                         -
    B     采掘业                                         232,848.50                     0.42
    C     制造业                                       2,512,337.65                     4.52
    C0          食品、饮料                                123,781.45                     0.22
    C1          纺织、服装、皮毛                          136,325.75                     0.25
    C2          木材、家具                                         -                         -
    C3          造纸、印刷                                         -                         -
    C4          石油、化学、塑胶、塑料                    561,946.19                     1.01
    C5          电子                                      665,099.86                     1.20
    C6          金属、非金属                              393,017.10                     0.71
    C7          机械、设备、仪表                          532,442.50                     0.96
    C8          医药、生物制品                             99,724.80                     0.18
    C99          其他制造业                                         -                         -
    D     电力、煤气及水的生产和供应业                            -                         -
    E     建筑业                                         259,274.00                     0.47
    F     交通运输、仓储业                               188,474.88                     0.34
    G     信息技术业                                              -                         -
    H     批发和零售贸易                                 248,616.42                     0.45
    I     金融、保险业                                   463,767.16                     0.83
    J     房地产业                                       199,925.22                     0.36
    K     社会服务业                                              -
    L     传播与文化产业                                 196,458.40                        0.35
    M     综合类                                                  -                           -
        合计                                         4,301,702.23                        7.74
          长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 9 页 共 12 页
       5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
       5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                                                             占基金资产净值
    序号    股票代码     股票名称      数量(股)        公允价值(元)
                                                                               比例(%)
    1      600887      伊利股份            53,288         1,096,667.04                    1.97
    2      600383      金地集团           140,935           913,258.80                    1.64
    3      000783      长江证券            92,806           844,534.60                    1.52
    4      600739      辽宁成大            43,688           681,532.80                    1.23
    5      000423      东阿阿胶            15,822           633,038.22                    1.14
    6      600518      康美药业            39,822           614,055.24                    1.11
    7      600690      青岛海尔            48,145           564,259.40                    1.02
    8      000100      TCL 集团           262,482           532,838.46                    0.96
    9      600406      国电南瑞            28,500           532,665.00                    0.96
    10      601009      南京银行            61,691           525,607.32                    0.95
       5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
                                                                             占基金资产净值
    序号    股票代码     股票名称      数量(股)        公允价值(元)
                                                                               比例(%)
    1       000725      京东方A           217,983            416,347.53                   0.75
    2       600315      上海家化             9,987            389,592.87                   0.70
    3       002202      金风科技            48,950            313,769.50                   0.56
    4       601901      方正证券            57,391            291,546.28                   0.52
    5       002081      金 螳 螂             6,823            259,274.00                   0.47
       5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
       本基金本报告期末未持有债券。
       5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
       本基金本报告期末未持有债券。
       5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
       本基金本报告期末未持有资产支持证券。
          长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 10 页 共 12 页
       5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
       本基金本报告期末未持有权证。
       5.8 投资组合报告附注
       5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
       报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
       5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
       基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
       5.8.3 其他资产构成
    序号                 名称                                       金额(元)
    1     存出保证金                                                                 250,000.00
    2     应收证券清算款                                                           1,687,061.71
    3     应收股利                                                                    22,696.71
    4     应收利息                                                                     1,719.94
    5     应收申购款                                                                 234,298.37
    6     其他应收款                                                                          -
    7     待摊费用                                                                    49,003.14
    8     其他                                                                                -
    9     合计                                                                     2,244,779.87
       5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
       本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
       5.8.5 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
       本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。
       期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
       本基金本报告期末积极投资前五名股票不存在流通受限情况。
       5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
       由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
          长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 11 页 共 12 页
                              §6    开放式基金份额变动
                                                                                    单位:份
                                                                             长盛同瑞中证 200
            项目                     长盛同瑞 A            长盛同瑞 B
                                                                                    分级
    报告期期初基金份额总额               29,259,096.00         43,888,644.00         55,373,716.30
    报告期期间基金总申购份额                            -                    -       21,501,261.02
    减:报告期期间基金总赎回份额                        -                    -      96,507,362.44报告期期间基金拆分变动份额
                                    -19,103,784.00       -28,655,676.00         47,759,460.00(份额减少以“-”填列)
    报告期期末基金份额总额               10,155,312.00         15,232,968.00         28,127,074.88
    注:拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换及基金折算变动份额。
                                   §7    备查文件目录
    7.1 备查文件目录
    (一)关于中国证券监督管理委员会同意设立长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金的批复;
    (二)《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金基金合同》;
    (三)《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金托管协议》;
    (四)《长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金招募说明书》;
    (五)法律意见书;
    (六)基金管理人业务资格批件、营业执照;
    (七)基金托管人业务资格批件、营业执照。
    7.2 存放地点
    备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
    7.3 查阅方式
    投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所及/或管理人互联网站免费查阅备查文件。在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人长盛基金管理有限公司。
    客户服务中心电话:400-888-2666、010-62350088。
    网址:http://www.csfunds.com.cn。
         长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金 2012 年第 2 季度报告 第 12 页 共 12 页